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金融工程导论金融工程导论金融工程是一门将金融理论、数学、计量经济学、计算机科学和工程学等多学科交叉应用的新兴学科。
它的主要目标是利用技术手段，提高金融市场效率和金融产品的创新能力，降低金融风险的管理成本。
金融工程在证券投资、银行和保险等金融业领域有着广泛的应用。
金融工程的理论基础主要包括：风险与收益的度量、股票和期权定价理论、债券和利率衍生品定价、金融市场假设和资产定价模型等。
其中，风险与收益的度量是金融工程设计和评估金融产品的重要基础，而股票和期权的定价理论则是金融工程发展的重要突破。
借鉴期权定价理论，金融工程衍生出了大量的金融衍生品，如期货、期权、互换等。
金融工程还可以利用数学模型对金融市场的波动进行预测和分析，以便投资者制定更合理的投资策略。
金融工程具有广泛的应用领域。
在证券投资领域，金融工程可以帮助投资者实现不同程度的风险控制和收益优化。
例如，在股票和期权的投资中，金融工程可以帮助投资者通过对股票和期权的风险与收益进行科学计算，辅助决策。
在银行业领域，金融工程可以帮助银行管理金融风险，提高经营效率和盈利能力。
在保险业领域，金融工程可以帮助保险公司设计更好的保险产品，降低经营风险和管理成本。
金融工程带来了新的机遇和挑战。
随着金融市场的不断变化和创新，金融工程需要不断地创新和发展，以适应市场的发展。
与此同时，金融工程发展中也存在一些挑战，比如财务危机引发的资产定价模型失灵、金融监管和合规等问题等，都需要金融工程研究人员不断进行探索和研究。
总之，金融工程是一门融合了多学科的交叉学科。
它的出现不仅对金融行业有重要意义，也对经济发展和社会进步具有深远影响。
因此，金融工程的研究和应用具有重要的意义和广阔的前景。
金融工程的应用领域金融工程的应用前景非常广阔，它可以适用于包括投资银行、商业银行、保险公司和私募股权领域等一系列金融领域。
这里我们将重点介绍它在证券投资、银行业和保险行业领域内的应用和案例。
证券投资在证券投资领域，金融工程的应用可以帮助投资者实现不同程度的风险控制和收益优化, 其中最典型的应用是在股票和期权的投资中。
第一章金融市场概述在现代经济系统中，产品市场和要素市场这两种类型的市场对经济的运行起着重要的主导作用。
产品市场是商品和服务进行交易的场所，要素市场是分配土地、提供劳动力、资金等生产要素的市场。
金融市场是要素市场的重要组成部分，是在经济系统中引导资金流向、沟通资金由盈余单位向赤字单位转移的市场。
金融市场为政府开辟了筹资渠道，为中央银行的宏观调控提供了政策工具，为工商企业筹资和投资提供了机制，为居民个人创造了借贷消费和投资获利的条件，在整个经济活动中发挥着重要的作用。
本章的目的就是通过介绍金融市场的各个组成要素，如金融市场的概念、功能、金融市场的结构和组织方式、金融市场的参与者和金融市场工具以及金融市场的发展趋势等知识，帮助读者初步了解和掌握金融市场的基本知识，为深入学习后面各章内容做一个理论铺垫。
第一节金融市场的概念与功能一、金融市场的概念经济学家对于金融市场（Financial Market）有许多不同的定义，如：“金融市场是金融工具转手的场所”①；“金融市场是金融资产交易和确定价格的场所或机制”②；“金融市场应理解为对各种金融工具的任何交易”③；“金融市场是金融工具交易的领域”④；“金融是资金融通的交易活动”⑤等。
一般来讲，金融市场是指以金融资产为交易对象而形成的供求关系及其机制的总和。
它包括三层含义：第一，金融市场是金融资产进行交易的①[英] 查理斯·R.格依斯特．A Guide to the Financial Markets．London.Macmillan；1982，p.1②[美] 蒂姆·S.肯波贝尔．Financial Institutions. Markets, and Economic Activity．U.S.A. Mcgraw-Hill Inc．1982．p.2③[美] 杜德雷·G.卢科特．Money and Banking．Mcgraw-Hill Book company Second edition.；1980，p.111④赵海宽，杜金富．资本市场知识入门．南昌：江西人民出版社，1993，2⑤何国华．金融市场学．武汉：武汉大学出版社，2003，1金融市场学一个有形和无形的场所。
金融工程学导论课程设计一、课程目标知识目标：1. 理解金融工程学的基本概念、原理及方法，掌握金融衍生品的分类和特性；2. 掌握金融工程学在风险管理、投资组合优化等方面的应用；3. 了解金融市场的运行机制，认识金融工程学在现实金融活动中的重要作用。
技能目标：1. 能够运用金融工程学方法对金融衍生品进行定价和风险评估；2. 能够运用金融工程学原理设计简单的金融产品，解决实际问题；3. 能够运用金融工程学知识对金融市场现象进行分析，提出合理的投资建议。
情感态度价值观目标：1. 培养学生对金融工程学的兴趣，激发学习热情，树立正确的金融观念；2. 增强学生的团队协作意识，培养严谨、勤奋的学习态度；3. 提高学生的社会责任感，认识到金融工程学在服务实体经济中的价值。
本课程针对高年级本科生，结合学生已掌握的数学、金融知识，注重理论与实践相结合。
通过本课程的学习，使学生能够掌握金融工程学的基本理论和方法，具备一定的金融衍生品分析和设计能力，为未来从事金融行业及相关工作奠定坚实基础。
同时，培养学生积极的学习态度，提高社会责任感和团队协作能力。
课程目标具体、可衡量，便于教学设计和评估。
二、教学内容1. 金融工程学基本概念与原理：包括金融衍生品、金融工程学定义、金融工程学与金融数学的关系等，对应教材第一章内容。
2. 金融衍生品市场：介绍金融衍生品的分类、特性及市场运作，涵盖教材第二章内容。
3. 金融工程学方法与应用：包括金融衍生品定价、风险评估、投资组合优化等，涉及教材第三章、第四章内容。
4. 金融工程学在实际中的应用：分析金融工程学在现实金融活动中的具体应用，如风险管理、产品设计等，对应教材第五章内容。
5. 金融工程学案例分析：选取典型的金融工程学案例进行分析，以提高学生的实际应用能力，涵盖教材第六章内容。
教学大纲安排如下：第一周：金融工程学基本概念与原理；第二周：金融衍生品市场；第三周：金融衍生品定价方法；第四周：风险评估与投资组合优化；第五周：金融工程学在实际中的应用；第六周：金融工程学案例分析及讨论。
《金融工程导论》课程教学大纲教研室主任：李宪印执笔人：邵伟一．课程基本信息开课单位：管理学院课程名称：金融工程导论课程编号：183021英文名称：An Introduction to Financial Engineering课程类型：专业限选课总学时：54理论学时：48实践学时：6学分： 3开课专业：财务管理先修课程：《概率论与数理统计》、《西方经济学》、《货币银行学》二、课程性质、目的与任务金融工程为我院财务管理专业的专业选修课。
课程目的和基本任务为：通过授课，使学生掌握远期、期货、期权、互换等衍生金融产品的基本原理；掌握衍生金融产品定价的基本原理；掌握运用衍生金融产品进行套期保值的基本原理；掌握金融工程的基本理论和技术，初步学会运用工程技术的方法，如数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等设计、开发和实施新型金融产品，创造性地解决金融问题；同时通过授课、作业、案例分析和基本培训，培养学生的金融工程思维，并进行相应金融职业道德的教育。
三、教学基本要求（1）通过教学，应当使学生能够熟练掌握远期、期货、期权、互换等衍生金融产品的含义、市场运作、交易策略等基础知识。
（2）通过教学，应当使学生能够熟练掌握远期、期货、期权、互换等基础性衍生金融产品以及由此进一步衍生的简单结构性产品的定价方法。
（3）通过教学，应当使学生能够掌握运用远期、期货、期权、互换等衍生金融产品进行套期保值、风险管理和套利的基本方法和思路。
（4）通过教学，应当使学生能深刻领会金融工程的一些本质思想和思维方式，包括无套利分析思想、积木分析方法等。
（5）通过教学，应当使学生能初步掌握一定的技术能力，学会运用一些金融技术和基本软件，进行基础的金融分析、计算、设计、定价和风险管理工作。
（6）通过结合实际的教学，应当使学生逐步养成关注实际，对新信息和新事物具有敏感性的思维方式，同时通过一些案例分析进行一定的金融职业道德教育。
四、教学内容第一章金融工程概论本章主要从总体上对金融工程进行概述，将主要介绍金融工程产生和发展的背景；金融工程与风险管理之间的关系；金融理论的发展与金融工程之间的关系以及金融产品定价的基本方法等。
金融工程学导论金融工程学是一门综合性学科，涵盖了金融、数学和计算机科学等多个领域。
它主要研究金融领域中的各种金融产品和工具，以及金融市场的定价、风险管理和投资策略等方面的问题。
金融工程学的发展在当今全球金融市场中扮演着重要的角色，对于金融机构和投资者来说具有巨大的影响力。
I. 金融工程学的定义和发展历程金融工程学是一门应用数学和计算机科学研究金融市场和金融产品的学科。
它起源于上世纪60年代，最初主要用于金融衍生品的定价和风险管理。
随着金融市场的不断发展和创新，金融工程学逐渐扩展到其他领域，包括金融市场的监管和监控、投资组合管理和资产定价等。
II. 金融工程学的重要概念和方法1. 金融工程学中的重要概念：- 金融产品：金融工程学研究的对象之一，包括股票、债券、期货、期权等各种金融工具。
- 定价模型：金融工程学中用于确定金融产品价格的模型，常用的有Black-Scholes模型和Cox-Ingersoll-Ross模型等。
- 风险管理：金融工程学中的核心内容之一，通过建立风险模型和采取风险对冲策略来降低金融市场的风险。
2. 金融工程学中的重要方法：- 随机过程：金融工程学中经常使用的数学工具，用于描述金融市场中的价格和风险变动。
- 蒙特卡洛模拟：一种常用的计算方法，通过生成大量的随机样本来估计金融产品的价格和风险。
- 数值优化：金融工程学中常用的方法，用于求解金融模型中的最优解。
III. 金融工程学在实际金融市场中的应用金融工程学的发展对金融市场和金融机构产生了深远的影响。
它在以下几个方面起到了重要作用：1. 金融产品创新：金融工程学为金融产品的创新提供了理论和方法支持，促进了金融市场的发展和壮大。
2. 风险管理：金融工程学的风险管理方法帮助金融机构识别和管理风险，提高了金融市场的稳定性。
3. 投资策略：金融工程学的定价模型和优化方法为投资者提供了科学的投资策略，提高了投资效益。
4. 监管和监控：金融工程学的方法可用于金融市场的监管和监控，有利于维护金融市场的公平和稳定。
任务书
摘要
为了进一步提高大家对金融工程专业认识与了解，更好的开展之后专业课程的学习，学校开设了金融工程专业导论的课程。
本文结合金融工程专业的内涵、国内外现状、就业发展前景以及本专业对人才的需求条件来谈到自身对金融工程专业的体会和在大学四年的学习中以及大学毕业后的目标与规划。
关键词
金融工程；发展现状；人才培养；目标规划
目录一、金融工程专业的内涵
（一）金融工程专业的专业背景
（二）金融工程专业的概念
二、金融工程专业在国内的发展现状
三、金融工程专业的就业前景
（一）就业工作
（二）继续深造
四、金融工程专业能力素质的培养要求（一）知识要求
（二）能力要求
（三）素质要求
五、大学及之后学习规划与目标
一、金融工程专业的内涵
(一）、金融工程专业的专业背景
金融工程专业最初发起于上个世纪90年代初，它在金融科学的研究中引进了工程的思维，是综合运用了数学、统计学和计算机编程技术来解决金融问题的前沿学科，同时这不仅是一个融合了金融学、经济学、数学、计算机的交叉学科，还属于针对微观金融主体的决策行为和方式研究的管理学科。
（二）、金融工程专业的概念
金融工程的概念可以分为狭义和广义两种。
狭义的金融工程主要是指利用先进的数学及通讯工具，在各种现有基本金融产品的基础上，进行不同形式的组合分解，以设计出符合客户需要并具有特定P/L性的新的金融产品。
而广义的金融工程则是指一切利用工程化手段来解决金融问题的技术开发，它不仅包括金融产品设计，还包括金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等各个方面。
本文采用的是广义的金融工程概念。
二、金融工程专业在国内的发展现状
目前，我国的金融工程专业领域实现了从无到有、从单一服务到综合性服务发展的进步，改变了传统金融服务处理模式，取得了一定的成绩。
但是从总的来说，我国对金融工程方面的研究还刚刚起步，我国的金融市场方面也不太成熟，与国际学科前沿还存在一定差距，但这同时也证明了我国在本学科领域内还有着很大的发展空间，拥有广阔的前景。
眼下我国在金融领域方面的研究主要集中在资产定价、风险度量和管理、投资组合、金融复杂性、行为金融、市场微观结构等。
资产定价是金融工程领域研究的核心问题，我国学者从上世纪80年代主要围绕对经典定价理论的完善与应用展开，到近十年将主要工作定于放宽经典定价理论与模型假设条件后的资产定价问题，并应用创新算法来寻求金融产品是解析解或模拟解。
风险管理则是我国金融工程领域研究的另一核心，主要研究测度金融风险、集成与金融风险控制等热点。
投资组合近十年主要集中研究不确定性投资组合、动态投资组合及投资退出的不确定性等方面。
金融复杂性集中于复杂性方法研究、金融市场的复杂性、投资策略的动力学机制以及金融创新的扩散。
行为金融学的专家则是通过研究和实证用之前被广泛认同的标准金融理论不能够结实的市场异象重新构建出一些更符合现状更加成熟的行为金融理论模型，同时尝试运用进实际生活。
市场微观结构聚焦于证券价格决定的两种模型、价格序列的信息含量分析、交易者的交易策略研究以及选择与分析交易机制。
我国当下对于金融工程领域的瓶颈在于研究与实际市场的结合，这需要更多的人员去实现，而金融工程的理论较有专业性，需要更多的人经过系统专业知识的培训来实现我国
１
未来对金融工程方面的发展。
三、金融工程专业的就业前景
由于我国的金融工程行业还在起步不久阶段，所以需要大量经过系统培训的专业人才，所以本专业在国内的就业形势很好，容易找到工作的同时收入也较可观。
而就我国现在本科毕业的未来可分为两种选择，一是直接就业工作，二是继续深造。
（一）就业工作
就现在来说，金融工程专业在国内就业主要在基金公司、证券公司、银行等三大块。
这些地方目前正缺乏能够利用各种金融衍生工具（期权、期货以及互换等）对金融领域中的各种风险进行管理。
同时，除了以上所说的就业方向之外，还可以进入跨国公司和专业的金融机构从事其中的工作。
（二）继续深造
本科学士学位证书拿到以后的继续深造就是去考研究生，我们可以选择国内的南开大学、中央财经大学、上海财经大学等知名院校来继续升入学习，若有条件也可选择国外知名大学进行更深入的交流与学习。
四、金融工程专业能力素质的培养要求
金融工程专业学习金融工程学的基础知识，强调理论与实践的结合运用，既注重基本技能的培养，也注重综合技能运用的实践能力。
（一）知识要求
能够系统掌握经济学、数学、金融学、统计学、计算机的基础知识，对金融工程思想与方法有初步的掌握，有较强的理论功底。
同时扎实掌握数理金融、风险管理的专业知识，了解到本专业的重点和热点问题。
（二）能力要求
能够利用数学建模的方式设计和开发新型金融产品和金融工具，创造性地为解决某些金融问题（包括公司融资结构的创造，企业兼并收购方案的构建）提供系统、完备的解决办法。
能够熟练的掌握一门外语并且具有一定的听说读写能力，掌握查阅文献的方法，具有初步的科研能力。
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（三）素质要求
身心健康，具有高度社会感和丰富的人文精神，有良好的语言表达以及组织能力，有职业素养且熟悉金融法律法规。
五、大学及之后学习规划与目标
（一）大学期间学习规划与规划
就本专业来说，数学尤为重要，只有良好的数学基础才能更加好的理解金融工程领域更深层次的专业知识。
同时英语也是不能忽视的重要，它是当今社会下必不可少的一种工具，它像一座桥梁，沟通了我们和外来文化知识的交流。
当然，计算机与计算机语言也很重要，金融工程领域从传统到现代都是因为计算机的一步步进化带来的便利。
我会在大学期间拿下如下证书：大学英语四六级、计算机二级、证券基金从业资格证等。
（二）大学之后的规划与目标
力争努力考上更高一级的学府研读硕士，之后如果可以，会选择出国深造，完成学业后再回国进入大学传授本专业的知识，为祖国创造更多的优秀人才。
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总结
金融工程是一门富有创造力的新学科，我们是把这门学科向前推进中不可缺少的一部分，我们应深入研究金融工程领域并把理论与实践相结合起来，努力带领我国的金融工程水平赶超欧美，走向世界。
主要参考文献:
[1]孙茂辉.国内金融工程发展现状与专业人才培养.当代经济.2012.9(上).96-98
[2]王宗润，刘作仪.我国金融工程研究的资助与进展分析.中国科学基金.2012.3.150-156
[3]汪寿阳，张维，王钰.后金融危机时代金融系统工程与风险管理研究的心进展专辑序言.系统工程理论与实践.2012.32(3).1-4
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