第13章安全经济风险分析与控制

Intermediate Microeconomics:A Modern Approach (8th Edition)Hal R. Varian范里安中级微观经济学：现代方法（第8版）完美中文翻译版）含全部习题详细解答）第13章：风险资产（含全部习题详细解答风险资产（曹乾译（东南大学caoqianseu@）13风险资产在上一章，我们分析了不确定性情形下的个人行为模型，以及保险市场和股票市场这两种经济制度的作用。

在本章我们进一步分析股票市场如何分散风险的。

为做此事，最好从一个简化的不确定性行为模型进行分析。

13.1均值—方差效用在上一章我们分析了不确定性情形下的选择问题，我们是用期望效用函数进行分析的。

这样的问题还有另外一类分析方法，即用一些参数（parameters ）描述选择的目标，然后将效用函数视为这些参数的函数。

这类方法中最为流行的就是均值．．—．方差模型．．．．（mean-variance model ）。

在均值—方差方法中，我们不再认为消费者的偏好取决于他的财富在每种可能结果上的整个概率分布，而是假设他的偏好可用几个关于他财富概率分布的统计量进行描述。

令随机变量w 取值s w 的概率为s π（其中S s ,...,2,1=）。

w 概率分布的均值．．（mean ）就是它的加权平均值：s Ss s w w ∑==1πµ.上式就是加权平均值的计算公式：每个结果s w 以它自身发生的概率s π作为权重（即s s w π），然后全部相加（一）。

w 概率分布的方差．．（variance ）是2)(w u w −的加权平均值： 212)(w S s s wu w −=∑=πσ. 方差衡量分布的“分散性”，因此可用来衡量风险。

还有一种相近的衡量方法，称为标准差．．．（standard deviation ），用w σ表示，它是方差的平方根：2w w σσ=.概率分布的均值衡量它的加权平均值，即这些分布围绕着的那个数值。

第十三章紧急情况的处理措施、预案以及施工风险分析及有关应对措施第一节紧急情况的处理措施、预案针对建筑工地的特点，在施工现场可能发生的紧急情况主要有生活疫情突发事件、生产安全突发事件、雷暴雨、现场停电、场外交通阻塞等紧急情况。

1-1突发事件1-1-1事件分析一种为施工中发生的生产安全紧急情况，一种是生活中发生的疫情。

根据工程特点生产中可能发生的紧急情况包括：1-1-1-1坠落物体的砸伤；1-1-1-2人工使用工具时的打击伤害；1-1-1-3各类机械使用过程中发生的机械伤害；1-1-1-4施工用电使用过程中发生的触电事故；1-1-1-5发生的施工人员坠落摔伤；1-1-1-6暴雨对地下结构安全的影响；1-1-1-7大风、飓风对钢结构屋面板施工的影响；生活中发生的危险情况包括：1、食物中毒；2、传染病突发疫情；3、气温较高引起的施工人员中暑；4、施工人员突发性疾病；1-2生产安全事故紧急预案1-2-1现场成立紧急救援指挥机构，总指挥由项目经理担任，两位项目副经理任副总指挥。

事故的紧急救援工作在紧急救援指挥部的统一领导下，各司其职，密切配合迅速、高效、有序地开展工作。

成员单位负责人在紧急救援工作开展时，根据工作需要由本专业抽调所需要人员，配备人员必须满足工作需要并积极开展工作。

1-2-1-1紧急救援指挥部职责：1、事故发生后，积极组织有关部门立即实施紧急预案，并按照紧急预案迅速开展抢救伤亡人员和设备财产，力争将损失降低到最小程度。

2、根据事故发生实际情况，统一部署紧急预案的实施工作，采取紧急处理措施。

3、根据事故现场的实际情况，如遇有危及周边单位和人员的险情时，要组织人员和物资的疏散工作。

4、积极配合上级部门进行事故的调查处理工作。

5、做好稳定社会秩序和伤亡人员的善后处理工作。

6、根据事故发生的严重程度和影响大小，发布事故处理通报。

7、根据生产工作变化情况，及时地组织对紧急预案进行调整、修订和补充完善，使之达到可操作性。

第十三章 不确定性分析与风险分析本章框架：考试情况分析：近五年本章平均出题为11分。

需掌握盈亏平衡分析和敏感性分析的计算与分析。

第一节 概述一、风险与不确定性的概念（一）风险与不确定性区别 风险 不确定性可否量化 可以量化。

可以采用概率分析方法，分析各种情况发生的概率和影响 不可以量化。

只能进行假设分析，假定某种情况发生，分析不确定性因素对项目的影响可否保险 可以保险 不可以保险 概率可获得性 发生概率已知 发生概率未知影响大小 可以量化，影响可以防范并得到有效降低 代表不可知事件，因而有更大的影响[真题13-1]风险和不确定性是既相互联系，又相互区别的两个概念，两者间的区别表现在（ ）。

A.可否保险B.可否定性分析C.可否量化分析D.概率可获得性E.可否承受233网校答案：ACD（二）不确定性与风险的性质和分类1.不确定性与风险的性质（1）客观性客观存在，不可能完全根除，只能采取措施降低其不利影响。

（2）可变性可能造成损失，也可能带来收益。

（3）阶段性不同阶段的风险有所不同。

（4）多样性依行业和项目不同具有特殊性。

（5）相对性不同利益方有不同的风险，同一风险因素对不同主体的影响是不同的甚至是截然相反的。

（6）层次性风险的表现具有层次性，需要层层剖析，才能深入到最基本的风险单元，以明确风险的根本来源。

[真题13-2] 工程风险对业主可能产生不利影响，却给保险公司带来获利机会，这种现象体现了风险的（ ）。

A．客观性B．阶段性C．相对性D．多样性233网校答案：C[真题13-3]行业和项目都有其特殊性，不同的行业和不同的项目具有不同的风险。

这表明风险具有（ ）的特点。

A.客观性B.可变性C.阶段性D.多样性233网校答案：D[真题13-4]市场风险可能来源于市场需求量变化、价格变化等，价格变化又包括产品或服务的价格、原材料的价格和其他投入物价格的变化等。

这体现了不确定性和风险的（ ）特征。

A. 相对性B. 层次性C. 多样性D. 阶段性233网校答案：B2.风险的分类表13-1 一般风险分类分类方法 风险类型 特点按照风险的纯风险 只会造成损失，不能带来利益后果分 投机风险 可能带来损失，也可能产生利益基本风险 作用于整个社会和大多数人的风险，具有普遍性。

中级银行管理真题及解析：第13章流动性风险管理1、单选：商业银行合格优质流动性资产应当是（）。

A．无变现障碍资产B．所有银行持有的种类均相同的资产C．有变现障碍资产D．符合流动性覆盖率标准规定条件的资产答案：A解析：优质流动性资产是指银行持有的没有变现障碍、在压力情景下能够通过出售或抵（质）押方式获取资金的流动性资产。

其中，合格优质流动性资产还须符合流动性覆盖率标准所规定的各项条件，银行应定期测试合格优质流动性资产的变现能力。

2、单选：计算流动性覆盖率的分母现金净流出量时，可计入的预期现金流入总量不得超过预期现金流出总量的（）。

A．75%B．100%C．50%D．85%答案：A解析：预期现金流入总量是在压力情景下，表内外相关契约性应收款项余额与其预计流入率的乘积之和。

可计入的预期现金流入总量不得超过预期现金流出总量的75%。

3、单选：商业银行流动性风险管理中承担最终责任的是（）。

A．董事会B．负责流动性风险管理的部门C．业务部门D．高级管理层答案：A解析：商业银行基本建立起流动性风险管理的三个层面的治理架构，分别是以董事会为流动性风险管理最终责任承担者的决策层面，以总行的高级管理层构成的执行和组织管理层面，以及以总分行的各个风险管理职能部门为基础的风险管理执行和报告层面。

4、单选：根据《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》规定，（）应定期按照统一模板披露详细的流动性覆盖率及其构成信息。

A．大型商业银行B．适用流动性覆盖率监管要求的商业银行C．实施资本计量高级方法的商业银行D．所有商业银行答案：C解析：《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》引入差异化监管理念，综合考虑我国商业银行实际及相关国际标准，要求在信息系统和数据精细化程度方面具备更好基础、经批准实施资本计量高级方法的银行，定期按照全球统一模板披露详细的流动性覆盖率及其构成信息，并披露与流动性覆盖率有关的定性信息。

5、单选：根据《商业银行压力测试指引》，商业银行常规压力测试应当至少（）进行一次，出现市场剧烈波动等情况时，应当增加压力测试的频率。

第⼗三章　风险评估 ⼀、单项选择题 1、注册会计师在了解被审计单位控制环境时，可不必考虑的因素是( )。

A.被审计单位经营管理的观念和风格 B.购货交易是否经过正当批准 C.被审计单位的组织结构 D.被审计单位的⼈事政策 2、下列有关对控制环境进⾏了解的提法正确的是( )。

A.注册会计师对于控制环境的了解开始于审计计划阶段 B.在对控制环境进⾏了解时应采⽤穿⾏测试 C.尽管注册会计师了解到控制环境薄弱，但仍可以认定某⼀流程的控制是有效的 D.由于对⼩型被审计单位⽆法获取以⽂件形式存在的有关控制环境要素的审计证据，注册会计师可通过了解管理层对内部控制设计的态度、认识和措施来评估风险 3、在编制审计计划时，应当了解被审计单位的内部控制。

了解重要内部控制时，不应实施的程序是( )。

A.询问P公司的有关⼈员，并查阅相关内部控制⽂件 B.检查内部控制⽣成的⽂件和记录 C.选择若⼲具有代表性的交易和事项进⾏穿⾏测试 D.重新执⾏P公司的重要内部控制 4、在下列控制中，属于检查性控制的是( )。

A.销货发票上的价格根据价格清单上的信息确定 B.计算机每天⽐较运出货物的数量和开票数量并⽣成差异报告 C.在更新采购档案之前必须先有收货报告 D.计算机将记账凭证上借贷⽅⾦额对⽐，对账户代码进⾏逻辑测试 5、注册会计师执⾏穿⾏测试的主要⽬的不是为了确认( )。

A.是否正确了解了内部控制并且书⾯记录准确 B.识别交易流程中与财务报表有关的可能发⽣错报的环节 C.所获取的有关流程中的预防性控制和检查性控制信息的准确性 D.评估控制设计的有效性并确认控制执⾏的有效性 6、实现内部控制⽬标的⼿段是设计和执⾏控制政策及程序。

根据COSO发布的内部控制框架，内部控制包括的要素有( )。

A.控制环境、风险评估过程、信息系统与沟通、控制活动、控制结构 B.控制环境、控制活动、控制结构、控制设计、控制执⾏ C.风险评估过程、信息系统与沟通、对控制的监督、控制环境、控制结构 D.风险评估过程、对控制的监督、信息系统与沟通、控制活动、控制环境 7、在以下各项中，不属于检查性控制的有( )。

第十三章思考题1.何谓发盘？构成发盘需具备哪些条件？《联合国国际货物销售合同公约》关于发盘的撤销问题是怎样规定的？答:发盘又称发价或者报价，在法律上成为要约。

构成发盘的三个基本要素：（1）标明货物的名称；（2）明示或默示地规定货物的数量或规定数量的方法；（3）明示或默示地规定货物的价格或规定确定价格的方法。

《公约》第16条规定，在发盘已送达受盘人，即发盘已经生效，但受盘人尚未表示接受之前这一段时间内，只要发盘人及时将撤销通知送达受盘人，仍可将其发盘撤销。

如一旦受盘人发出接受通知，则发盘人无权撤销该发盘。

此外，《公约》还规定，并不是所有的发盘都可以撤销，下列两种情况下的发盘，一旦生效，则不得撤销：（1）在发盘中规定了有效期，或以其他方式表示该发盘是不可能撤销的；（2）受盘人有理由信赖该发盘是不可撤销的，并本着对该发盘的信赖采取了行动。

2.何谓接受？构成接受需具备哪些条件？《联合国国际货物销售合同公约》关于逾期接受以及接受的撤回与修改问题是怎样规定的？答：接受在法律上成为承诺，它是指受盘人在发盘规定的时限内，以声明或行为表示同意发盘提出的各项条件。

构成接受的条件有：（1）接受必须由受盘人做出（2）接受必须是同意发盘所提出的交易条件（3）接受必须在发盘规定的实效内作出。

（4）接受通知的传递方式应符合发盘的要求。

在接受的撤回或修改问题上，《公约》采取了大陆法“送达生效”的原则。

《公约》第22条规定：“如果撤回通知于接受原发盘应生效之前或同时送达发盘人，接受得予撤回。

”由于接受在送达发盘人时才产生法律效力，故撤回或修改接受的通知，只要先于原接受通知或与原发盘接受通知同事送达发盘人，则接受可以撤回或修改。

如接受已送达发盘人，即接受一旦生效，合同即告成立，就不得撤回接受或修改其内容，以为这样做无异于撤销或修改合同。

3．《联合国国际货物销售合同公约》关于合同成立的时间是如何规定的？在实际业务中，有关合同成立的时间是怎样确定的?答：根据《公约》规定，合同成立的时间为接受生效的时间，而接受生效的时间，又以接受通知到达发盘人或按交易习惯及发盘要求作出接受的行为为准。

安全风险预控管理规定安全风险是指可能对人身、财产和信息造成损害的各种潜在危险因素。

在企业和组织运营过程中，安全风险的存在可能导致经济损失、声誉受损甚至生命财产安全问题。

因此，建立和执行合理的安全风险预控管理规定对于确保企业和组织的持续稳定运行至关重要。

一、建立安全风险评估体系首先，企业和组织需要建立健全的安全风险评估体系。

该体系应该包括明确的评估流程、参与人员、评估工具以及评估结果的归档和跟踪。

通过对可能存在的各类风险因素进行全面、系统的安全风险评估，企业和组织能够更好地了解并识别潜在的威胁，从而有针对性地制定相应的预防措施。

二、制定安全风险预控措施根据安全风险评估结果，企业和组织应该制定相应的安全风险预控措施。

这些措施应该具体明确，包括哪些风险将会得到控制和预防，采取什么措施来降低风险等。

同时，还应该明确责任人和实施时间，以确保预控措施能够得到有效执行。

三、加强安全培训与意识教育企业和组织应该通过定期的安全培训和意识教育活动，提高员工对安全风险的认识和理解。

培训内容可以包括不同类型的安全风险，如网络安全、办公场所安全等，以及防范控制措施和应急预案的培训。

通过这些培训和教育活动，员工能够更加清楚地了解安全风险的重要性，提高其安全意识，从而能够更加积极主动地参与安全工作并及时报告潜在的安全风险。

四、建立健全的安全管理制度安全风险预控的有效实施需要建立健全的安全管理制度。

该制度应该涵盖各个方面，包括安全风险评估、预控措施的制定和执行、安全培训与教育、报告和反馈机制等。

同时，还应该设立负责安全管理的专门机构或部门，明确各个岗位的安全职责和权限，确保安全管理工作可以得到有效地组织和推进。

五、建立完善的安全风险监测和反馈机制为了及时发现并处理潜在的安全风险，企业和组织应该建立完善的安全风险监测和反馈机制。

通过定期的安全检查和评估，可以及时发现隐藏的安全隐患，并采取相应的措施加以解决。

同时，建立安全事件的报告和处理机制，对于安全事故和漏洞的报告和处理，要及时、准确地向相关部门和人员进行通报和反馈。

十三、任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施为及时有效地处理重大突发事件对工程正常施工秩序的影响，我方从工程伊始，就建立以项目经理部领导班子为首、我方总部领导班子为辅、总部各部门支持配合的施工应急救援工作领导小组。

在事故发生第一时间内启动应急机制，保证做到：统一指挥、职责明确、信息畅通、反应迅速、处置果断，把事故损失降低到最低。

第一节风险风险是某一危险情况发生的可能性和后果的组合。

风险管理始于项目投标之时，我们必须通过有效的风险管理，包括宏观的与微观的，才能确保我们工程建设的各项目标与指标的实现。

风险管理的很多方法已广为人知并广泛地应用于实践当中。

特殊工程的分包保证金和价款以及合同履行担保金是现行的几种不同的风险管理方式。

价款和合同履行担保金为与难对付的分包商打交道时提供了法律依据。

确定投标文件中所要求的工程施工工期和施工质量也是一种风险管理方式。

风险管理包含在我们的项目方案及项目管理服务当中，行之有效的系统和程序将帮助我们识别风险、分析风险因素，评价风险、进行风险决策和处理、减少和避免执行中的风险损失。

我们由信息工具支持的实践方法将确保我们项目团队间的交流与协调及所有相关事项的执行。

风险管理组织机构与风险管理1、组织机构组织机构是避免或降低风险损失的最基本的条件，只有有了合理风险管理组织机构才能保证风险管理的顺利进行，正确进行风险分析，风险决策、合理地进行风险处理以实现风险管理的目标。

风险组织机构的设置由风险状况和风险工作量决定，本工程的风险管理分散在投标人的各个职能部门，不设专门的风险管理机构，以兼职的风险管理小组的形式出现，小组的组织机构彩直线职能制形式。

风险管理组织机构职能图2、风险管理内外部环境不断变化，风险管理也随着条件的变化而调整，风险管理是一个连续的、循环的、动态的过程，主要包括建立风险管理目标、风险识别、风风险管理目标风险管理是一种有目的的管理活动，风险管理的总目标是选择最经济和最有效的方法使风险成本最小。

第十三章不确定性分析与风险分析一、单项选择题1、项目决策分析与评价中，不确定性分析采用的主要方法是（）。

（2012年真题）A.回归分析B.概率树分析C.敏感性分析D.蒙特卡洛模拟分析2、依行业和项目的不同具有特殊性，这是不确定性与风险的（）性质。

A.相对性B.可变性C.多样性D.客观性3、工程风险对业主而言可能产生不利后果，而对于保险公司而言，正是由于风险的存在，才使得保险公司有了通过工程保险而获利的机会，属于不确定性与风险的（）。

A.客观性B.可变性C.阶段性D.相对性4、投资项目评价的不确定性分析是指对影响项目的各种不确定因素进行分析。

下列分析方法中，可用于不确定性分析的是（）。

A.敏感性分析B.概率树分析C.蒙特卡洛模拟D.投资组合分析5、关于项目敏感性分析中敏感度系数的说法，正确的是（）。

（2012年真题）A.敏感度系数趋于零，表示不确定因素的发生概率低B.敏感度系数大于零，表示评价指标与不确定因素同方向变化C.敏感度系数的计算结果与不确定因素的变化率无关D.计算敏感度系数的目的是找出不确定因素的极限变化6、下列选项中，不适合作为敏感性分析的不确定因素的是（）。

A.运营负荷B.汇率C.社会折现率D.建设期7、敏感性分析的步骤是首先（）。

A.选取不确定因素B.确定敏感性分析的目标C.选取分析指标D.确定不确定因素的变化程度8、下列有关敏感性分析的方法说法正确的是（）。

A.敏感性分析通常是改变一种不确定因素的数值B.敏感性分析包括单因素敏感性分析和多因素敏感性分析C.为了找出关键的敏感性因素，通常进行多因素敏感性分析D.敏感性分析选取的效益指标只能是内部收益率9、从下图中可以看出，基准收益率为10%，临界点最低的点是（）。

A.建设投资B.生产运营负荷C.销售价格D.主要原材料价格10、某投资项目的敏感性分析选定财务内部收益率为分析指标，销售价格和可变成本为不确定因素，分析结果如下图所示。

如果项目的基准收益率为10％，则根据该图可变成本的临界点大约为（）。

风险分析与控制标题：风险分析与控制引言概述：风险分析与控制是企业管理中至关重要的一环，通过对潜在风险的识别、评估和控制，可以有效降低企业面临的风险，保障企业的可持续发展。

本文将从风险分析的概念入手，探讨风险分析与控制的重要性，以及在企业管理中的应用。

一、风险分析的概念1.1 风险的定义风险是指在不确定性条件下，可能导致负面影响或者损失的潜在事件或者情况。

1.2 风险分析的目的风险分析旨在识别潜在风险，并评估其可能性和影响程度，以便采取相应的控制措施。

1.3 风险分析的方法风险分析的方法包括定性分析、定量分析、事件树分析、故障模式效应分析等，根据具体情况选择适合的方法进行分析。

二、风险控制的重要性2.1 保障企业利益通过风险控制，可以有效降低企业面临的潜在风险，保障企业的利益和资产安全。

2.2 提高管理效率风险控制可以匡助企业建立健全的管理体系，提高管理效率，降低成本，增加收益。

2.3 提升企业形象有效的风险控制可以提升企业形象，增强市场竞争力，吸引更多客户和投资者。

三、风险分析与控制在企业管理中的应用3.1 企业战略规划风险分析与控制是企业战略规划的重要组成部份，匡助企业制定长期发展目标和战略方向。

3.2 项目管理在项目管理中，风险分析与控制可以匡助项目团队识别和应对潜在风险，确保项目按时、按质、按量完成。

3.3 绩效评估通过对风险的分析和控制，可以有效评估企业绩效，及时调整策略，提高企业的竞争力和可持续发展能力。

四、风险分析与控制的实施步骤4.1 识别风险首先需要对企业内外部环境进行分析，识别潜在风险因素，包括市场风险、技术风险、人员风险等。

4.2 评估风险对已识别的风险进行评估，包括风险的可能性、影响程度和紧急程度，确定风险优先级。

4.3 控制风险根据风险的优先级制定相应的控制措施，包括风险避免、风险转移、风险减轻等，确保风险得到有效控制。

五、风险分析与控制的持续改进5.1 监测与反馈定期监测风险控制措施的执行情况，采集反馈信息，及时调整和改进控制措施。