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空间计量经济学模型的估计与检验(李子奈高级应用计量经济学)

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李子奈《计量经济学》(第4版)笔记和课后习题考研真题详解

李子奈《计量经济学》(第4版)笔记和课后习题考研真题详解

李子奈《计量经济学》（第4版）笔记和课后习题（含考研真题）详解攻重浩精研学习网提供资料第1章绪论1.1复习笔记一、计量经济学1计量经济学计量经济学，又称经济计量学，是由经济理论、统计学和数学结合而成的一门经济学的分支学科，其研究内容是分析经济现象中客观存在的数量关系。

2计量经济学模型（1）模型分类模型是对现实生活现象的描述和模拟。

根据描述和模拟办法的不同，对模型进行分类，如表1-1所示。

表1-1模型分类（2）数理经济模型和计量经济学模型的区别①研究内容不同数理经济模型的研究内容是经济现象各因素之间的理论关系，计量经济学模型的研究内容是经济现象各因素之间的定量关系。

②描述和模拟办法不同数理经济模型的描述和模拟办法主要是确定性的数学形式，计量经济学模型的描述和模拟办法主要是随机性的数学形式。

③位置和作用不同数理经济模型可用于对研究对象的初步研究，计量经济学模型可用于对研究对象的深入研究。

3计量经济学的内容体系（1）根据所应用的数理统计方法划分广义计量经济学根据所应用的数理统计方法包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等；狭义计量经济学所应用的数理统计方法主要是回归分析方法。

需要注意的是，通常所述的计量经济学指的是狭义计量经济学。

（2）根据内容深度划分初级计量经济学的主要研究内容是计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程计量经济学模型理论与方法；中级计量经济学的主要研究内容是用矩阵描述的经典的线性单方程计量经济学模型理论与方法、经典的线性联立方程计量经济学模型理论与方法，以及传统的应用模型；高级计量经济学的主要研究内容是非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用。

（3）根据研究目标和研究重点划分理论计量经济学的主要研究目标是计量经济学的理论与方法的介绍与研究；应用计量经济学的主要研究目标是计量经济学模型的建立与应用。

理论计量经济学的研究重点是理论与方法的数学证明与推导；应用计量经济学的研究重点是建立和应用计量模型处理实际问题。

计量经济学 李子奈教材答案

计量经济学 李子奈教材答案

参考答案：第一章绪论一、名词解释1、横截面数据2、时间序列数据3、虚变量数据二、选择题1、C2、B3、A4、A5、B三、简答分析题1、建立与应用计量经济学模型的步骤如下：（1）设定理论模型，包括选择模型所包含的变量，确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围；（2）收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和一致性；（3）估计模型参数；（4）检验模型，包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。

2、模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。

①在经济意义检验中，需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号、大小、参数之间的关系是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合；②在统计检验中，需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质，有拟合优度检验、变量显著检验、方程显著性检验等；③在计量经济学检验中，需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；④模型的预测检验，主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。

3、（1）不是。

因为农村居民储蓄增加额应与农村居民可支配收入总额有关，而与城镇居民可支配收入总额没有因果关系。

（2）不是。

第t年农村居民的纯收入对当年及以后年份的农村居民储蓄有影响，但并不对第t-1的储蓄产生影响。

4、一是居民收入总额RI t前参数符号有误，应是正号；二是全社会固定资产投资总额IV t 这一解释变量的选择有误，它对社会消费品零售总额应该没有直接的影响。

第二章经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型一、名词解释1、最大似然估计法（ML）: 又叫最大或然法，指用产生该样本概率最大的原则去确定样本回归函数的方法。

2、OLS估计法：指根据使估计的剩余平方和最小的原则来确定样本回归函数的方法。

计量经济学试验完整版--李子奈

计量经济学试验完整版--李子奈

计量经济学试验——李子奈目录实验一一元线性回归 (5)一实验目的 (5)二实验要求 (5)三实验原理 (5)四预备知识 (5)五实验内容 (5)六实验步骤 (5)1.建立工作文件并录入数据 (5)2.数据的描述性统计和图形统计： (7)3.设定模型，用最小二乘法估计参数： (8)4.模型检验： (8)5.应用：回归预测： (9)实验二可化为线性的非线性回归模型估计、受约束回归检验及参数稳定性检验 (12)一实验目的： (12)二实验要求 (12)三实验原理 (12)四预备知识 (12)五实验内容 (12)六实验步骤 (13)实验三多元线性回归 (15)一实验目的 (15)三实验原理 (15)四预备知识 (15)五实验内容 (15)六实验步骤 (15)6.1 建立工作文件并录入全部数据 (15)6.2 建立二元线性回归模型 (16)6.3 结果的分析与检验 (16)6.4 参数的置信区间 (17)6.5 回归预测 (17)6.6 置信区间的预测 (19)实验四异方差性 (21)一实验目的 (21)二实验要求 (21)三实验原理 (21)四预备知识 (21)五实验内容 (21)六实验步骤 (21)6.1 建立对象： (21)6.2 用普通最小二乘法建立线性模型 (22)6.3 检验模型的异方差性 (22)6.4 异方差性的修正 (25)实验五自相关性 (29)一实验目地 (29)二实验要求 (29)三实验原理 (29)四预备知识 (29)五实验内容 (29)六实验步骤 (29)6.1 建立Workfile和对象 (30)6.2 参数估计、检验模型的自相关性 (30)6.3 使用广义最小二乘法估计模型 (34)6.4 采用差分形式作为新数据，估计模型并检验相关性 (36)实验六多元线性回归和多重共线性 (38)一实验目的 (38)二实验要求 (38)三实验原理 (38)四预备知识 (38)五实验内容 (38)六实验步骤 (38)6.1 建立工作文件并录入数据 (38)6.2 用OLS估计模型 (38)6.3 多重共线性模型的识别 (39)6.4 多重共线性模型的修正 (40)实验七分布滞后模型与自回归模型及格兰杰因果关系检验 (43)一实验目的 (43)二实验要求 (43)三实验原理 (43)四预备知识 (43)五实验内容 (43)六实验步骤 (43)6.1 建立工作文件并录入数据 (43)6.2 使用4期滞后2次多项式估计模型 (44)6.3 格兰杰因果关系检验 (46)实验八联立方程计量经济学模型 (50)一实验目的 (50)二实验要求 (50)三实验原理 (50)四预备知识 (50)五实验内容 (50)六实验步骤 (51)6.1 分析联立方程模型。

李子奈《计量经济学》笔记和课后习题详解(计量经济学应用模型)【圣才出品】

李子奈《计量经济学》笔记和课后习题详解(计量经济学应用模型)【圣才出品】

第7章计量经济学应用模型7.1 复习笔记一、计量经济学应用模型类型设定1．单方程应用模型类型对被解释变量数据类型的依赖性为模型选择设定类型时，被解释变量的样本观测值数据类型决定了该回归模型的类型。

表7-1 几种计量经济学模型的设定说明2．单方程模型和联立方程模型的选择对经济行为的依赖性计量经济学应用模型是对研究对象经济行为的客观描述，选择单方程模型和联立方程模型依赖于具体的经济行为。

单方程模型：以相对独立的经济活动为研究对象，且研究对象之间存在清晰的单向因果关系。

联立方程模型：以不满足相对独立但属于同一个经济系统的经济活动为研究对象，且经济系统的变量间存在复杂的互为因果的关系。

【名师点拨】该部分简要介绍了设定计量经济学模型的过程中需要注意的一些问题，是对前面章节的回顾和小结。

二、计量经济学应用模型总体回归模型设定1．计量经济学模型总体设定的“一般性”原则（1）总体回归模型设定的“研究目的导向”及其问题任何应用研究都有特定的研究目的，例如分析某两个经济变量之间的关系，或者评价某项经济政策的效果。

于是，按照特定的研究目的进行计量经济学模型总体模型的设定，成为计量经济学研究的普遍现象和最严重的问题。

（2）总体回归模型设定的“一般性”原则计量经济学模型总体设定，必须遵循“唯一性”原则，即作为研究起点的总体模型必须是唯一的。

计量经济学模型总体设定，必须遵循“一般性”的原则，即作为建模起点的总体模型必须能够包容所有经过约化得到的“简洁”的模型。

（3）遵循“一般性”原则的原因从逻辑学上讲，计量经济学模型方法是一种经验实证的方法，它是建立在证伪和证实的不对称性的逻辑学基础之上的。

一旦总体模型被设定，利用样本数据进行的经验检验只能发现已经包含其中的哪些变量是不显著的，而不能发现没有包含其中的显著变量。

从经济学上讲，总体回归模型必须反映现实的经济活动，而现实经济活动中变量之间的关系是复杂的。

一些经济学理论经常采用简洁的语言，揭示两个变量之间的关系。

最大似然估计李子奈高级应用计量经济学

最大似然估计李子奈高级应用计量经济学

假设检验
最大似然估计法也可用于假设检 验。通过构造似然比统计量，可 以检验关于模型参数的假设。
时间序列分析应用
01 02
模型设定
在时间序列分析中，最大似然估计法常用于估计自回归模 型（AR）、移动平均模型（MA）和自回归移动平均模型 （ARMA）等模型的参数。这些模型用于描述时间序列数 据之间的依赖关系和随机扰动。
因果推断
研究如何从数据中推断因果关系， 而非单纯的关联关系。
03
02
时间序列分析
针对时间序列数据，研究更为精确 的预测方法和模型。
非线性模型
研究非线性模型的理论基础、模型 选择和估计方法。
04
感谢您的观看
THANKS
通过构造似然比统计量，可以 检验关于面板数据模型的假设 ，例如是否存在个体效应或时 点固定效应。
相对于其他估计方法，最大似 然估计法在面板数据分析中能 够提供更精确的参数估计，并 且具有较高的计算效率。
05
案例分析
美国失业率时间序列分析
描述美国失业率时间序列数 据的特征和问题
介绍和应用最大似然估计方 法进行模型参数估计
置信区间的概念
置信区间是在一定置信水平下，样本数据的分布范 围，它反映了参数的不确定性程度。
假设检验与置信区间的关 系
假设检验和置信区间是密切相关的，它们都 是基于样本数据对未知参数进行推断的方法 。
03
李子奈的高级计量经济学 理论
时间序列分析
01
02
03
时间序列分析是一种统计学方法，用 于研究时间序列数据的变化趋势和规 律。它可以帮助我们理解数据的长期 行为和预测未来的发展趋势。
稳定性
通过保证模型参数的稳定性，最大似然估计法有助于避免 时间序列数据的过度拟合和欠拟合问题。

李子奈计量经济学(2024)

李子奈计量经济学(2024)
随机效应模型
假设截距项和解释变量系数都是随机 的，与误差项相关。随机效应模型可 以分为随机截距模型和随机系数模型 。
21
面板数据的参数估计与假设检验
参数估计方法
面板数据的参数估计方法主要有最小二乘法（OLS）、广义最小二乘法（GLS）、极大似然法（ML）等。其中， 固定效应模型通常采用组内估计法（Within Estimation）或一阶差分法（First Difference Estimation）进行参 数估计；随机效应模型则采用可行广义最小二乘法（FGLS）或极大似然法进行参数估计。
感谢您的观看
2024/1/29
27
风险对冲与分散
通过计量经济学模型，构建风险对冲策略，降低单一资产或投资组合的风险敞口；同时， 实现风险的分散化，提高整体投资组合的风险调整后收益。
压力测试与情景分析
利用计量经济学方法，模拟极端市场环境下的金融风险暴露情况，进行压力测试和情景分 析，为金融机构制定应急预案和风险管理策略提供依据。
26
THANKS FOR WATCHING
2024/1/29
24
计量经济学在金融市场的应用实例
2024/1/29
股票价格预测
利用计量经济学模型，如ARIMA、GARCH等，对股票价 格进行预测，帮助投资者把握市场趋势，制定合理的投资 策略。
投资组合优化
通过计量经济学方法，评估不同资产的风险和收益特性， 构建最优投资组合，实现资产配置的多样化和风险分散化 。
最小二乘法
通过最小化残差平方和来估计模型参数，适用于误差服从正态分 布的情况。
2024/1/29
13
非线性回归模型的假设检验
模型的显著性检验
检验模型的整体显著性，即所有自变量对因 变量的影响是否显著。

《计量经济学》李子奈第四版1

economic problems"
Wassily Leontief USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 "for the creation of econometric models and
• Sarget(1976)：以货币政策为例，重新解析了Lucas批判。 构造模型对于评价政策似乎是无能为力旳。
• Sims(1980)：为使构造方程能够辨认而施加了许多约束， 这些约束是不可信旳。提议采用向量自回归（VAR）模型而 防止构造约束问题。
• 有关模型设定：经济学理论不足以指导怎样设定模型，以 及确保模型设定旳正确性。
– 萨缪尔森：“计量经济学能够定义为实际经济现象 旳数量分析。这种分析基于理论与观察旳并行发展， 而理论与观察又是经过合适旳推断措施得以联络。”
– 戈登伯格：“计量经济学能够定义为这么旳社会科 学：它把经济理论、数学和统计推断作为工具，应 用于经济现象分析。”
• 在经济学科中占据极主要旳地位
– 克莱因：“计量经济学已经在经济学科中居于最主 要旳地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济 学旳讲授已经成为经济学课程表中最有权威旳一部 分”。
– 绝大多数在获奖成果中应用了计量经济学
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969
"for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes"

2024年度李子奈计量经济学课件


数据收集与处理 变量选择与测量 实证分析
评价环境污染治理政策的 效果及其影响因素。
采用环境经济学理论模型 ，如环境污染与经济增长 关系模型、环境规制效果 评价模型等。
收集相关地区和行业的环 境污染和治理数据，如污 染物排放量、治理投资额 等，并进行必要的处理。
选择环境污染治理效果作 为被解释变量，选择治理 投资额、污染物排放量、 环保政策等作为解释变量 ，并进行测量。
27
实证研究设计思路及步骤
构建理论模型
根据研究问题，选择合适的理 论或模型，构建实证研究的理 论框架。
变量选择与测量
选择合适的变量，并对其进行 测量，以便后续分析。
确定研究问题
明确研究目的和研究问题，是 实证研究的出发点。
2024/3/24
数据收集与处理
根据理论模型的要求，收集相 关数据，并进行必要的处理， 如数据清洗、转换等。
运用计量经济学方法，如 面板数据分析、倾向得分 匹配等，对收集的数据进 行实证分析，评价环境污 染治理政策的效果及其影 响因素。
2024/3/24
30
THANKS
感谢观看
2024/3/24
31
空间杜宾模型（SDM）
估计方法
同时考虑了因变量和自变量的空间滞后效 应，以及误差项的空间相关关系，更为全 面地揭示了空间效应的作用机制。
包括最大似然估计法、广义最小二乘法、 工具变量法等，用于对空间计量模型进行 参数估计和假设检验。
2024/3/24
26
07
实证研究与案例分析
Chapter
2024/3/24
面板数据定义
指包含若干个截面个体成员在一段时间内的样本数据集合，其每 一个成员都有多个观测值。

计量经济学应用研究的总体回归模型设定(附)李子奈

计量经济学 22


2014-7-10
计量经济学模型总体设定的“一般性”原 则

唯一性原则的自然要求。
2014-7-10
计量经济学
23
“一般性”原则


作为建模起点的总体模型必须能够包容所有经 过约化得到的“简洁”的模型。 它应该包含所有对被解释变量产生影响的变量， 尽管其中的某些变量会因为显著性不高或者不 满足正交性条件等原因在后来的约化过程中被 排除。 从一般到简单。
计量经济学 29
2014-7-10
《经济研究》论文

论文



首先选择个人因素作为解释变量建立模型，估计其 参数； 然后“控制”个人因素，引入社区因素作为解释变 量建立模型，估计其参数； 最后“控制”个人因素和社区因素，引入社会因素 作为解释变量建立模型，估计其参数。

问题：为什么不直接建立一个最“一般”的包 括所有影响因素的总体模型？既然影响因素包 括三部分，那么以其中某一部分作为解释变量 建立模型，其参数估计结果有意义吗？
计量经济学 9
2014-7-10
计量经济学模型的总体设定

科学研究：

试图回答休谟诘问：如何从经历到的过去、特殊、 局部，推论到没有经历到的未来、一般、整体？
2014-7-10
计量经济学
10
计量经济学模型的总体设定

科学研究：

观察（偶然、个别、特殊） 假说（理论、模型）

检验（实验、预测、回归）
ˆ1 2.71 ˆ 0.32 1
哪个正确？都不正确！
2014-7-10 计量经济学 19
《经济研究》论文

一篇基于工业行业数据研究外包对生产率的影 响的论文：

李子奈计量经济学课件完整版


回归诊断与异常值处理
回归诊断
回归诊断是对回归模型进行检验和评估的过程，包括残差分析、模型假设检验等，以判断模 型是否满足假设条件、是否存在异常值等。
异常值处理
在回归分析中，异常值可能对模型估计和预测产生较大影响。常用的异常值处理方法包括删 除异常值、使用稳健回归方法等。
实际应用
回归诊断和异常值处理是回归分析中不可或缺的步骤，有助于提高模型的准确性和可靠性。 例如，在经济学研究中，通过对回归模型进行诊断和异常值处理，可以得到更准确的经济预 测和政策建议。
模型检验
拟合优度检验、显著性检验、 异方差性检验等。
预测与决策
利用回归模型进行预测和决策 分析。
假设检验与置信区间
假设检验基本原理
原假设、备择假设、检验统计量、显著性水 平等。
假设检验与置信区间的关系
联系与区别。
置信区间构建
点估计、区间估计、置信水平等。
常用的假设检验方法
t检验、F检验、卡方检验等。
季节性调整方法
包括基于移动平均的季节性调整、基于回归的季节性调整以及基于 时间序列分解的季节性调整等。
ARIMA模型构建及预测应用
01
ARIMA模型基本概念
ARIMA是自回归移动平均模型的简称，是一种用于时间序列预测的统
计模型。
02
ARIMA模型构建步骤
包括模型识别、参数估计、模型检验和预测等步骤。
04
非线性回归模型及转换技巧
常见非线性回归模型介绍
指数回归模型
用于描述因变量与自变量之间的 指数关系，如人口增长、放射性
衰变等现象。
对数回归模型
适用于因变量变化范围较大，且 自变量与因变量的对数之间存在 线性关系的情况。
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• 不同类型空间计量经济学模型的估计方法很多， 本节并不是系统的讨论，只是选择若干模型的估 计方法加以介绍。
• 不同类型的空间模型分别描述了空间实质相关和 空间扰动相关，那么检验是否存在空间实质相关 时需要在空间扰动相关存在与否的假设下进行， 反之亦然。
• 所以，在本节模型检验部分，首先在各种假设下 构造检验方法，最后提出一个判断准则。
0
s2
1 e ' e, T tr ( W ' W W 2 ) N

1

2
e ' We
(e ' We s 2 ) 2 LM ~ 2 (1) T
• 该检验统计量有两个备择假设，也就是说，该统 计量对于空间残差自相关和空间残差移动平均两 种空间效应均有检验效力。
H1 : ε λWε μ
二、空间误差模型的ML估计
• 描述空间扰动相关的空间误差模型（空间残差自 回归模型）的随机误差项出现了空间相关性，若 直接采用OLS估计，虽然参数估计具有无偏一致 性，但不是有效估计。应该采用ML估计或GMM 估计。
Y Xβ ε ε Wε μ
B I W
μ
N[0, 2I]
1 s e 'e N
2
2 (1)
( RJ )1 [T
( WXβ) ' M X ( WXβ) 1 ] 2 s
原假设中模 型的OLS估 计量
MX I X(X ' X)1 X ' T tr (W ' W W2 )
• 该检验统计量有两个备择假设，对于空间残差自 相关和空间残差移动平均两种空间效应均有检验 效力。
Y Xβ1 ε (1)
b1 [ X ' Ω1X]1 X ' Ω1Y b 2 [ X ' Ω1X]1 X ' Ω1WY
WY Xβ2 ε (2)
• 估计步骤：
– 分布采用OLS估计模型（1）和（2），得到相应的估 计量和残差； – 将残差估计量带入似然函数，估计ρ； – 利用ρ 的估计量，估计随机项协方差矩阵； – 采用GLS重新估计模型（1）和（2）； – 利用估计结果重新估计ρ； – ……
H1 : ε λWε μ
H1 : ε λWμ μ
3、不存在空间残差相关时空间自回归效应 的LM检验
• 在不存在空间残差相关时，检验模型是否存在空 间实质相关。检验的原假设和备择假设：
H0 : Y Xβ ε
ε
H1 : Y WY Xβ ε
N[0, 2I]
如果原假设成立，则模型是经典单方程线性模型；如果 原假设被拒绝，则可以确定模型的设定形式为空间自回 归模型。
N 1 1 2 ln L ln 2 ln{| Ω | *[| B |] } [BY BXβ]' 1[BY BXβ] 2 2 2
0 X ' B ' Ω1BY X ' B ' Ω1BXβ
b [X ' B ' Ω1BX]1 X ' B ' Ω1BY
空间误差模型的ML估计，实际上等价于一个EGLS估计。
ln L N 1 1 ln 2 ln{| Ω | *[| B |]2 } [BY BXβ]' 1[BY BXβ] 2 2 2

N 1 1 1 ln 2 ln{| Ω | *[| B |]2 } [BY BXβ]' Ω1[BY BXβ] 2 2 2 2
• 估计步骤和迭代过程与空间滞后模型ML估计类似。
三、空间计量经济学模型的LM检验
1、不存在空间自回归时空间残差相关的LM检验
• 不存在空间自回归时，空间残差相关检验的原假 设是模型残差不存在空间相关。
H0 : Y Xβ ε
ε
N[0, I]
2
• 利用对数似然函数，写出Lagranian函数为：
一、空间滞后模型的IV和ML估计
1、空间滞后模型IV估计
• 空间滞后模型（空间自回归模型）的解释变量中 出现随机变量，普通最小二乘估计（OLS）将不 再适用，工具变量估计（IV）、广义矩估计 （GMM）和最大似然估计（ML）是合适的估计 方法。
Y WY Xβ ε, ε
Y = [WY, X][ , β ']' ε
模型检验的对 数似然函数
N 1 1 2 2 ln L ln 2 ln{| I | *[| A |] } 2 [ AY Xβ]'[ AY Xβ] 2 2 2
§7.3 空间计量经济学模型估计与检验
一、空间滞后模型的IV和ML估计 二、空间误差模型的ML估计 三、空间计量经济学模型的LM检验 四、空间残差相关性的Moran’ I检验
说明
• 本节讨论空间计量经济学模型估计与检验。
• 从建模过程上讲，应该是先检验，以确定空间模 型的类型，然后进行估计。
• 但是，所有检验统计量的构造，需要模型参数估 计量，所以本节首先讨论估计，然后讨论检验。
Y Zθ ε
ˆ [Q'Z]1Q'Y θ IV
N[0, 2I]
• 如何选择工具变量Q?
– 仅仅利用样本信息构造工具变量。 – 利用备选的空间矩阵作为工具变量。
2、空间滞后模型ML估计
Y WY Xβ ε, ε
AY Xβ ε ε
N[0, 2I]
A I W
N[0, Ω]
ML估计的一阶极值条件
0 X ' B ' Ω1BAY X ' B ' Ω1BXβ
b [X ' Ω X] X ' Ω AY
ML估计量等价于GLS估计量。
1
1
1
b [X ' Ω1X]1 X ' Ω1AY
b [X ' Ω1X]1 X ' Ω1Y [X ' Ω1X]1 X ' Ω1WY
H1 : ε λWμ μ
2、存在空间自回归时空间残差相关的LM检验
• 存在空间自回归时，空间残差相关检验的原假设 仍然是模型残差不存在空间相关。
H0 : Y WY Xβ ε ε N[0, 2I]
• 检验统计量的构造原理与前述类似。统计量 T ( RJ )1 (e ' WY s 2 ))2 LM T T 2 ( RJ )1