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李子奈《计量经济学》（第4版）笔记和课后习题（含考研真题）详解攻重浩精研学习网提供资料第1章绪论1.1复习笔记一、计量经济学1计量经济学计量经济学，又称经济计量学，是由经济理论、统计学和数学结合而成的一门经济学的分支学科，其研究内容是分析经济现象中客观存在的数量关系。
2计量经济学模型（1）模型分类模型是对现实生活现象的描述和模拟。
根据描述和模拟办法的不同，对模型进行分类，如表1-1所示。
表1-1模型分类（2）数理经济模型和计量经济学模型的区别①研究内容不同数理经济模型的研究内容是经济现象各因素之间的理论关系，计量经济学模型的研究内容是经济现象各因素之间的定量关系。
②描述和模拟办法不同数理经济模型的描述和模拟办法主要是确定性的数学形式，计量经济学模型的描述和模拟办法主要是随机性的数学形式。
③位置和作用不同数理经济模型可用于对研究对象的初步研究，计量经济学模型可用于对研究对象的深入研究。
3计量经济学的内容体系（1）根据所应用的数理统计方法划分广义计量经济学根据所应用的数理统计方法包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等；狭义计量经济学所应用的数理统计方法主要是回归分析方法。
需要注意的是，通常所述的计量经济学指的是狭义计量经济学。
（2）根据内容深度划分初级计量经济学的主要研究内容是计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程计量经济学模型理论与方法；中级计量经济学的主要研究内容是用矩阵描述的经典的线性单方程计量经济学模型理论与方法、经典的线性联立方程计量经济学模型理论与方法，以及传统的应用模型；高级计量经济学的主要研究内容是非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用。
（3）根据研究目标和研究重点划分理论计量经济学的主要研究目标是计量经济学的理论与方法的介绍与研究；应用计量经济学的主要研究目标是计量经济学模型的建立与应用。
理论计量经济学的研究重点是理论与方法的数学证明与推导；应用计量经济学的研究重点是建立和应用计量模型处理实际问题。
参考答案：第一章绪论一、名词解释1、横截面数据2、时间序列数据3、虚变量数据二、选择题1、C2、B3、A4、A5、B三、简答分析题1、建立与应用计量经济学模型的步骤如下：（1）设定理论模型，包括选择模型所包含的变量，确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围；（2）收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和一致性；（3）估计模型参数；（4）检验模型，包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。
2、模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。
①在经济意义检验中，需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号、大小、参数之间的关系是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合；②在统计检验中，需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质，有拟合优度检验、变量显著检验、方程显著性检验等；③在计量经济学检验中，需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；④模型的预测检验，主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。
3、（1）不是。
因为农村居民储蓄增加额应与农村居民可支配收入总额有关，而与城镇居民可支配收入总额没有因果关系。
（2）不是。
第t年农村居民的纯收入对当年及以后年份的农村居民储蓄有影响，但并不对第t-1的储蓄产生影响。
4、一是居民收入总额RI t前参数符号有误，应是正号；二是全社会固定资产投资总额IV t 这一解释变量的选择有误，它对社会消费品零售总额应该没有直接的影响。
第二章经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型一、名词解释1、最大似然估计法（ML）: 又叫最大或然法，指用产生该样本概率最大的原则去确定样本回归函数的方法。
2、OLS估计法：指根据使估计的剩余平方和最小的原则来确定样本回归函数的方法。
计量经济学试验——李子奈目录实验一一元线性回归 (5)一实验目的 (5)二实验要求 (5)三实验原理 (5)四预备知识 (5)五实验内容 (5)六实验步骤 (5)1.建立工作文件并录入数据 (5)2.数据的描述性统计和图形统计： (7)3.设定模型，用最小二乘法估计参数： (8)4.模型检验： (8)5.应用：回归预测： (9)实验二可化为线性的非线性回归模型估计、受约束回归检验及参数稳定性检验 (12)一实验目的： (12)二实验要求 (12)三实验原理 (12)四预备知识 (12)五实验内容 (12)六实验步骤 (13)实验三多元线性回归 (15)一实验目的 (15)三实验原理 (15)四预备知识 (15)五实验内容 (15)六实验步骤 (15)6.1 建立工作文件并录入全部数据 (15)6.2 建立二元线性回归模型 (16)6.3 结果的分析与检验 (16)6.4 参数的置信区间 (17)6.5 回归预测 (17)6.6 置信区间的预测 (19)实验四异方差性 (21)一实验目的 (21)二实验要求 (21)三实验原理 (21)四预备知识 (21)五实验内容 (21)六实验步骤 (21)6.1 建立对象： (21)6.2 用普通最小二乘法建立线性模型 (22)6.3 检验模型的异方差性 (22)6.4 异方差性的修正 (25)实验五自相关性 (29)一实验目地 (29)二实验要求 (29)三实验原理 (29)四预备知识 (29)五实验内容 (29)六实验步骤 (29)6.1 建立Workfile和对象 (30)6.2 参数估计、检验模型的自相关性 (30)6.3 使用广义最小二乘法估计模型 (34)6.4 采用差分形式作为新数据，估计模型并检验相关性 (36)实验六多元线性回归和多重共线性 (38)一实验目的 (38)二实验要求 (38)三实验原理 (38)四预备知识 (38)五实验内容 (38)六实验步骤 (38)6.1 建立工作文件并录入数据 (38)6.2 用OLS估计模型 (38)6.3 多重共线性模型的识别 (39)6.4 多重共线性模型的修正 (40)实验七分布滞后模型与自回归模型及格兰杰因果关系检验 (43)一实验目的 (43)二实验要求 (43)三实验原理 (43)四预备知识 (43)五实验内容 (43)六实验步骤 (43)6.1 建立工作文件并录入数据 (43)6.2 使用4期滞后2次多项式估计模型 (44)6.3 格兰杰因果关系检验 (46)实验八联立方程计量经济学模型 (50)一实验目的 (50)二实验要求 (50)三实验原理 (50)四预备知识 (50)五实验内容 (50)六实验步骤 (51)6.1 分析联立方程模型。
第7章计量经济学应用模型7.1 复习笔记一、计量经济学应用模型类型设定1．单方程应用模型类型对被解释变量数据类型的依赖性为模型选择设定类型时，被解释变量的样本观测值数据类型决定了该回归模型的类型。
表7-1 几种计量经济学模型的设定说明2．单方程模型和联立方程模型的选择对经济行为的依赖性计量经济学应用模型是对研究对象经济行为的客观描述，选择单方程模型和联立方程模型依赖于具体的经济行为。
单方程模型：以相对独立的经济活动为研究对象，且研究对象之间存在清晰的单向因果关系。
联立方程模型：以不满足相对独立但属于同一个经济系统的经济活动为研究对象，且经济系统的变量间存在复杂的互为因果的关系。
【名师点拨】该部分简要介绍了设定计量经济学模型的过程中需要注意的一些问题，是对前面章节的回顾和小结。
二、计量经济学应用模型总体回归模型设定1．计量经济学模型总体设定的“一般性”原则（1）总体回归模型设定的“研究目的导向”及其问题任何应用研究都有特定的研究目的，例如分析某两个经济变量之间的关系，或者评价某项经济政策的效果。
于是，按照特定的研究目的进行计量经济学模型总体模型的设定，成为计量经济学研究的普遍现象和最严重的问题。
（2）总体回归模型设定的“一般性”原则计量经济学模型总体设定，必须遵循“唯一性”原则，即作为研究起点的总体模型必须是唯一的。
计量经济学模型总体设定，必须遵循“一般性”的原则，即作为建模起点的总体模型必须能够包容所有经过约化得到的“简洁”的模型。
（3）遵循“一般性”原则的原因从逻辑学上讲，计量经济学模型方法是一种经验实证的方法，它是建立在证伪和证实的不对称性的逻辑学基础之上的。
一旦总体模型被设定，利用样本数据进行的经验检验只能发现已经包含其中的哪些变量是不显著的，而不能发现没有包含其中的显著变量。
从经济学上讲，总体回归模型必须反映现实的经济活动，而现实经济活动中变量之间的关系是复杂的。
一些经济学理论经常采用简洁的语言，揭示两个变量之间的关系。
实验五 自相关性一 实验目地:掌握自相关性模型的检验方法与处理方法二 实验要求：应用教材P155习题9案例做自相关性模型的图形法检验和DW检验，使用广义最小二乘法和广义差分法进行修正。
三 实验原理：图形法检验、DW 检验、广义最小二乘法和广义差分法。
四 预备知识：最小二乘法、DW 检验、广义最小二乘法和广义差分法。
五 实验内容：中国1980～2007年全社会固定资产投资总额X 与工业总产值Y 的统计资料如下表所示。
试问：(1)当设定模型为01ln ln t t t Y X ββμ=++时，是否存在序列相关性？ (2)若按一阶自相关假设1t t t μρμε-=+，试用广义最小二乘法估计原模型。
(3)采用差分形式*1t t t X X X -=-与*1tt t Y Y Y -=-作为新数据，估计模型**01t t t Y X ααυ=++，该模型是否存在序列相关？六 实验步骤：在经济系统中，经济变量前后期之间很可能有关联，使得随机误差项不能满足无自相关性的假设。
本案例将探讨随机误差项不满足无自相关性的古典假定的参数估计问题。
着重讨论自相关性模型的图形法检验、DW 检验与广义最小二乘估计和广义差分法。
6.1 建立Workfile 和对象，录入1980—2007年全社会固定资产投资X 以及工业增加值Y ，如图1所示。
图 1 图 26.2 参数估计、检验模型的自相关性 6.2.1 参数估计设定模型为01ln ln t t t Y X ββμ=++点击主界面菜单Quick\Estimate Equation ，在弹出的对话框中输入log(Y) C log(X)，点击确定即可得到回归结果，如图2所示。
根据图2中数据，得到模型的估计结果为：ln 1.58850.8544ln (11.83)(60.09)t tY X ∧=+20.992851R = 20.992576R = ..0.379323D W =3610.878F = 0.328192RSS =该回归方程的可决系数较高，回归系数显著。
计量经济学模型的各种检验经济意义检验：检验求得的经济模型的参数估计值的符号和大小是否符合经验和经济理论。
统计检验：检验参数估计值的可靠性，包括拟合优度检验、回归效果的检验。
拟合优度检验反映了解释变量的变化可以解释被解释变量R^2%的变动；回归效果的检验主要检验方程显著性、解释变量是否对被解释变量具有显著性影响。
计量经济学检验：包括随机干扰项的异方差性、序列相关性，解释变量的多重共线性，模型设定的偏误性检验。
模型的预测检验：检验模型参数估计量的稳定性及其在样本量变化时的灵敏度。
一元线性回归模型普通最小二乘估计(ordinary least squares，OLS)：使用OLS方法需要满足的假设有：对于随机干扰项，零均值、同方差、无序列相关性、服从正态分布；对于解释变量，应具有非随机性、如果是随机的不能与随机干扰项相关、各解释变量间不存在线性相关性。
最大似然估计=最大或然估计(maximum likelihood，ML)拟合优度检验：检验模型对样本观测值的拟合程度，其统计量是可决系数R2，R2直接由回归结果给出。
但是R2只是比较模糊的推测，不能给出严格的统计结论。
变量的显著性检验：考察解释变量是否对被解释变量有显著的线性影响，假设参数为0。
使用t统计量检验，可以直接依据回归结果给出的P值判断(P＜α时显著)。
在一元回归中，变量的显著性检验与方程总体线性的显著性检验一致，因为只有一个解释变量。
参数的置信区间：Eviews5中，函数C(1)返回系数参数的估计值，C(2)返回截距参数的估计值，分别等于Eviews5输出结果中的Coefficient。
置信度95%的置信区间的上下限为C(i)±@stderrs(i)*@qtdist(0.975, n-2)(i=1，2)，其中@stderrs(i)(standard errors)为第i 个解释变量的标准误差，等于Eviews5输出结果中的Std. Error；@stderrs(i)*@qtdist(0.975, n-2)(i=1，2)为估计误差。
《计量经济学》《Econo metrics》《经济计量学》第一章绪论0.1关于绪论0.2课程教学大纲§1.1计量经济学§1.2经典计量经济学模型的建模步骤§1.3计量经济学模型的应用0.1关于绪论。
绪论是课程的纲。
学好绪论，可以说学好了课程的一半。
参观一个城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。
各起一半作用。
绪论课的H的：了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内容。
不必全懂，只需似懂非懂。
0.2《计量经济学》教学大纲1.课程计量经济学课号：10114513学分:3课程性质：教育部规定核心课程2.教师主讲教师：李子奈办公地点：经管楼南512电话：62789793, E-mail: lizin ai@ 特聘教授：艾春荣，讲授部分内容，英语授课助教：孙云，电话：62778492E-mail: suny2.03@3.课程说明⑴教学目的经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。
通过该门课程教学，使学牛掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。
⑵先修课程中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用数理统计⑶教材及参考书《计量经济学》，李子奈，高等教育出版社，2000年7月《Basic Econometrics》Qamodar N. Gujarrati, 2001《计量经济学一方法与应用》，李子奈，清华大学岀版社，1992年《高等计量经济学》，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社，2000年《计量经济学一理论、方法与模型》，唐国兴，复旦大学出版社，1988 年<B:onometric Models,Techniques,and Applications>, Michael D. Intriligator, Prentice-Hall I nc., 1978( First Edition), 1997(Second Edition) ⑷课堂资料下载内容：教材电子版、补充资料、课件、习题集、教学基木要求、教学大纲、复习要点等。
计量经济学试验完整版--李子奈计量经济学试验??李子奈目录实验一一元线性回归5一实验目的 5二实验要求 5三实验原理 5四预备知识 5五实验内容 5六实验步骤 51.建立工作文件并录入数据 52.数据的描述性统计和图形统计: 73.设定模型,用最小二乘法估计参数: 84.模型检验: 85.应用:回归预测: 9实验二可化为线性的非线性回归模型估计、受约束回归检验及参数稳定性检验12一实验目的: 12二实验要求12三实验原理12四预备知识12五实验内容12六实验步骤13实验三多元线性回归14一实验目的14三实验原理15四预备知识15五实验内容15六实验步骤156.1 建立工作文件并录入全部数据 15 6.2 建立二元线性回归模型156.3 结果的分析与检验166.4 参数的置信区间166.5 回归预测176.6 置信区间的预测18实验四异方差性20一实验目的20二实验要求20三实验原理20四预备知识20五实验内容20六实验步骤206.1 建立对象: 206.2 用普通最小二乘法建立线性模型216.3 检验模型的异方差性216.4 异方差性的修正24实验五自相关性28一实验目地28二实验要求28三实验原理28四预备知识28五实验内容28六实验步骤286.1 建立Workfile和对象 296.2 参数估计、检验模型的自相关性296.3 使用广义最小二乘法估计模型 336.4 采用差分形式作为新数据,估计模型并检验相关性35 实验六多元线性回归和多重共线性37一实验目的37二实验要求37三实验原理37四预备知识37五实验内容37六实验步骤376.1 建立工作文件并录入数据386.2 用OLS估计模型386.3 多重共线性模型的识别386.4 多重共线性模型的修正39实验七分布滞后模型与自回归模型及格兰杰因果关系检验 41 一实验目的41二实验要求41三实验原理41四预备知识41五实验内容41六实验步骤426.1 建立工作文件并录入数据426.2 使用4期滞后2次多项式估计模型426.3 格兰杰因果关系检验45实验八联立方程计量经济学模型49一实验目的49二实验要求49三实验原理49四预备知识49五实验内容49六实验步骤506.1 分析联立方程模型。
计量经济学应用研究的总体回归模型设定＊李子奈 内容提要:本文从计量经济学应用研究中总体回归模型设定的任务和目标出发,通过对总体模型设定的研究目的导向、经济学理论导向、数据关系导向的分析与评价,提出总体模型设定的唯一性、一般性、现实性和统计检验必要性原则;最后,提出总体回归模型设定的“经济主体动力学关系导向”原则和框架。
关键词:计量经济学模型 总体回归模型 理论导向 数据导向 动力学关系导向＊ 李子奈,清华大学经济管理学院,邮政编码:100084,电子信箱:liz inai @mail .ts inghua .edu .cn 。
本文受国家社会科学基金重点项目(08AJY001,计量经济学模型方法论基础研究)的资助。
作者十分感谢冯燮刚博士的博士论文给予本文的启示,感谢匿名审稿人的宝贵建议。
当然,文责自负。
一、问题的提出及其重要性计量经济学模型方法,说到底,就是回归分析方法。
任何一项计量经济学应用研究课题,首先的也是最重要的工作是设定总体回归模型。
只有设定了正确的总体回归模型,才能通过严格的数学过程和统计推断,得到正确的研究结果。
因此,它决定了应用研究的成败。
在我国,计量经济学模型已经成为经济理论研究和实际经济分析的一种主流的实证研究方法。
以《经济研究》发表的文章为例,我们对1984—2006年《经济研究》发表的3100余篇论文进行统计分析,以计量经济学模型方法作为主要分析方法的论文占全部论文的比重(参见图1),1984年为0%,到1998年为11%,然后迅速提高,2004年为40%,2005为56%,2006年为53%。
这个比重已经超过美国同类刊物《美国经济评论》(A me ric an Economic Re vie w )同期的水平。
而且研究对象遍及经济的各个领域,所应用的模型方法遍及计量经济学的各个分支。
其他经济类刊物,例如《金融研究》、《世界经济》等,无不如此。
在经济学门类各个学科的研究生学位论文中,为了提高和体现论文的学术水平,建立与应用计量经济学模型更成为一种普遍现象。
