商业银行风险管理答案Word版

2024年商业银行金融资产风险分类管理办法考试题库及答案1．商业银行违反本办法规定的监管要求的，银保监会及其派出机构除采取本办法第四十一条规定的措施外，还可依据（）等法律法规规定采取监管措施或实施行政处罚。

A.《中华人民共和国银行业监督管理法》。

(正确答案)B.《商业银行管理办法》。

C.《金融资产分类管理办法》。

D.《不良贷款管理办法》。

2．对非零售债务人在本行的债权超过（）被分为不良的，对该债务人在本行的所有债权均应归为不良。

经国务院金融管理部门认可的增信方式除外。

A.5%。

B.10%。

(正确答案)C.15%。

D.20%。

3．将不良资产上调至正常类或关注类时，应符合（）定义。

A.正常类。

B.关注类。

C.正常类或关注类。

(正确答案)D.正常类及关注类。

4．因并购导致偿债主体发生变化的，并购方和被并购方相关金融资产风险分类在（）不得上调，其中的不良金融资产不纳入第七条、第十（四）、第十一（四）等相关条款的指标计算。

A.3个月内。

B.6个月内。

(正确答案)C.9个月内。

D.12个月内。

5．（）承担金融资产风险分类的监督责任，负责监督检查理（董）事会和高级管理层在金融资产风险分类方面的履职尽责情况并督促整改，相关监督检查情况应当纳入监事会工作报告。

A.董事会。

B.监事会。

(正确答案)C.高级管理层。

D.全体股东。

6．所谓真实性原则。

即风险分类应（）地反映金融资产风险水平。

A.完整、及时。

B.全面、多方位。

C.单一、有效。

D.真实、准确。

(正确答案)7．（）及其派出机构依照本办法规定对商业银行金融资产风险分类进行监检查，并采取相应监管措施。

A.银监会。

B.保监会。

C.银保监会。

(正确答案)D.中国人民银行。

8．债务人无法足额偿付本金、利息或收益，或金融资产已经发生信用减值。

属于（）类？A.正常。

B.关注。

C.次级。

(正确答案)D.可疑。

9．商业银行对非零售资产开展风险分类时，应加强对债务人（）的分析，以评估债务人履约能力为中心，重点考察债务人的财务状况、偿付意愿、偿付记录，并考虑金融资产的逾期天数、担保情况等因素。

《商业银⾏内部控制与风险管理》复习题及答案.doc精⼼整理《商业银⾏内部控制与风险管理》复习题⼀、单项选择题1、下列选项中，按商业银⾏风险表现形式划分风险，不包括：（D）A 信⽤风险B 操作风险C 流动性风险D 会计风险（还有国家风险、利率风险、汇率风险、通货膨胀风险、投资风险、竞争风险、法律风险、声誉风险，共11 ⼤风险，见教材P13）2、下列选项中，哪⼀个不属于银⾏风险管理中的三个核⼼问题：（ B）A 风险来⾃哪⾥B 怎样规避风险C 银⾏⾯临哪些风险D如何管理这些风险见教材 P173、商业银⾏风险管理的基⽯是：（ B）A 公司制改⾰B 组织框架C 股份制D 企业战略P314、下列选项中，不是 GARP关于全⾯风险管理框架的三⼤⽀撑体系是：（C）A 上侧管理B 下侧管理C 业务管理D 不确定管理P375、下列选项不属于《巴塞尔新资本协议》的三⼤⽀柱是：（ D）A 最低资本要求B 监管监察C 市场纪律D 组织框架P806、《巴塞尔新资本协议》作为银⾏经营管理新思想的播种者，确⽴了未来以（A）为核⼼的银⾏全⾯风险管理的理念。

C 市场纪律D 国家监管P877、风险管理的核⼼⼯具是：（C）AVAR法 B 外部评级系统 C 内部评级系统 D 德尔菲法见教材 P1038、在商业银⾏⾯临的各种风险中，被称为“⽴即死亡”的风险是指：（ C）A 操作风险B 信⽤风险C 流动风险D 市场风险P1159、下列选项，不是常⽤的市场风险限额是：（B）A 交易限额B 缺⼝限额C 风险限额D ⽌损限额P13610、下列选项中不属于“货款三查”的是：（C）A 货前调查B 货时审查C 货中抽查D 货后检查P15711、下列选项中不属于操作风险管理⼀般框架中的风险战略是：（A）A 风险评估B 业务⽬标C 风险偏好D 风险政策P169-17012、下列选项中不属于操作风险管理中风险评估的⽅法是：（D）A 记分卡法B 检查表法（ P173，还有⼯作间交流法，共 4 种⽅法）13、下列不是商业银⾏的三性是：（D）A 安全性B 稳定性C 流动性D 风险性⼆、填空题1、巴塞尔银⾏监管委员会规定银⾏的核⼼资本充⾜率不低于（4%），总体资本充⾜率不低于（8%）。

综合真题：银行从业风险管理及答案一、选择题1. 下列哪项属于商业银行风险管理的主要目标？A. 提高银行盈利能力B. 降低银行风险暴露C. 保持银行资产质量D. 维护银行市场地位答案：B2. 下列哪项不是商业银行风险管理的对象？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 政策风险答案：D3. 商业银行在风险管理过程中，应当遵循哪项原则？A. 风险规避B. 风险承担C. 风险转移D. 风险控制答案：D二、判断题1. 商业银行可以通过购买保险等方式将风险转移给其他机构或个人。

（）答案：正确2. 商业银行风险管理的主要任务是识别、评估、监控和控制风险。

（）答案：正确3. 商业银行应当将风险管理贯穿于银行经营活动的各个环节。

（）答案：正确三、简答题1. 请简述商业银行风险管理的流程。

答案：商业银行风险管理的流程包括风险识别、风险评估、风险监控和风险控制四个环节。

首先，通过各种手段和方法识别可能对银行带来损失的风险；其次，对识别出的风险进行评估，确定其可能带来的损失程度和发生概率；然后，对风险进行监控，确保风险在银行承受范围内；最后，根据风险评估结果采取相应的控制措施，降低风险带来的损失。

2. 请列举三种商业银行常用的风险管理工具。

答案：商业银行常用的风险管理工具包括：风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿等。

其中，风险分散是通过多样化的投资来分散和降低风险；风险对冲是通过金融衍生品等工具来对冲风险；风险转移是通过购买保险等方式将风险转移给其他机构或个人；风险规避是直接避免或退出可能带来风险的业务或市场；风险补偿是在承担风险的基础上要求获得额外的回报。

四、案例分析题案例：某商业银行由于内部控制不严，导致多名员工涉嫌贪污、挪用资金。

这起事件给银行带来了严重的声誉损失和财务损失。

1. 请分析该案例中商业银行面临的风险类型。

答案：该案例中商业银行面临的风险类型包括操作风险（内部控制不严导致的员工贪污、挪用资金）和声誉风险（事件给银行带来的声誉损失）。

银行从业资格风险管理总结资料答案附后最新资料,WORD文档,可编辑修改风险管理第一章：风险管理①、2010年开始,我国商业银行将逐步实施巴塞尔新资本协议,具有较强的全面风险管理能力和水平已经成为商业银行稳健经营、健康发展的基本要求;②、风险定义为未来结果出现收益或损失的不确定性;③、损失是一个事后概念,反映的是风险事件发生后所造成的实际结果；而风险却是一个明确的事前概念,反映的是损失发生前的事物发展状态;④、金融风险可能造成的损失分为：1、预期损失一定历史时期内损失的平均值；2、非预期损失用统计方法计算出的对预期损失的偏离；3、灾难性损失超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失;⑤、银行一般采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失；利用资本金来应对非预期损失；对于规模巨大的灾难性损失,通过购买商业保险来转移风险；但对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失,则应当采取严格限制高风险业务和行为的做法加以规避;⑥、商业银行本质上是经营风险的金融机构,以经营风险为其盈利的根本手段;⑦、中华人民共和国商业银行法第四条明确规定了“商业银行以安全性、流动性、收益性为经营原则,实行自主经营;自担风险,自负盈亏,自我约束”;⑧、风险管理与商业银行经营的关系主要体现：1、承担和管理风险是商业银行的基本职能,也是商业银行业务不断创新发展的原动力；2、风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式,从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式,向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变；定性向定量；风险分散管理向全面风险管理;3、风险管理能够为商业银行风险定价提供依据,并有效管理金融资产和业务组合；4、健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值；5、风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力,不仅是商业银行生存发展的需要,也是现代金融监管的迫切要求;⑨、商业银行的风险管理模式大体经历了四个发展阶段：1、资产风险管理模式阶段；2、负债风险管理模式阶段；3、资产负债风险管理模式阶段；4、全面风险管理模式阶段;⑩、全面的风险管理模式包括：全球、全面、全程、全新、全员的风险管理方法;①、根据业务特征及诱发风险的原因,巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险8大类;②、信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化,影响金融产品价值,从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险;信用风险包括结算风险,结算风险是指交易双方在结算过程中,一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险;德国赫斯塔特银行的破产促使了巴塞尔委员会的诞生;信用风险具有非系统性风险特征;③、市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险,包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种,具有系统性风险特征;④、操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险,包括法律风险;操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类型,具有普遍性和非营利性;⑤、流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险;⑥、国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来时,由于别国政治、经济和社会等方面的变化而遭受损失的风险,通常是由债务人所在国家的行为引起的,超出了债权人的控制范围,分为政治风险、经济风险和社会风险;国家风险有两个特征：1、国家风险发生在国际经济金融活动中,同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险；2、国际经济金融活动中,不论是政府、商业银行、企业,还是个人,都可能遭受国家风险所带来的损失;⑦、声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价⑧、法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定,导致不能履行合同、发生争议或诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险;⑨、战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中,因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险;⑩、商业银行风险管理策略：风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略;①、风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择,可以完全消除非系统性风险;②、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品,来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择;对管理市场风险非常有效,分为自我对冲和市场衍生品市场对冲;③、风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择;分为保险转移和非保险转移;④、风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场,以避免承担该业务或市场风险的策略性选择,是一种消极的风险管理策略,不宜成为商业银行风险管理的主导策略;⑤、风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前,对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择;⑥、商业银行资本最传统的理解就是会计资本账面资本,是商业银行资产负债表中资产减去负债后的所有者权益部分,包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润;⑦、G10十国集团于1970年前后成立了巴塞尔委员会,巴塞尔委员会提出了以最低资本充足率要求、监管部门监管检查和市场约束三大支柱为特色的新资本协议框架草案;⑧、监管资本监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担总体风险水平相匹配的的资本,是监管当局针对商业银行的业务特征按统一的风险资本计量方法计算得出的;分为核心资本和附属资本;核心资本一级资本包括权益资本股本、盈余公积、资本公积和未分配利润和公开储备;附属资本二级资本包括未公开储备、重估储备、普通贷款储备以及混合型债务工具等;⑨、经济资本是指商业银行在一定的置信水平下,为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金;经济资本的重要意义在于强调资本地有偿占用;商业银行的整体风险水平越高,即占用资本来防范风险是需要付出成本的;⑩、在经风险调整的业绩评估方法中,目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率Risk Adjusted Return on Capital,RAROC ：ULEL NI RAROC )(-=; ⑪、假设其他条件不变,则各资产间的相关系数为正时,风险分散效果较差；当相关系数为负时,风险分散效果较好;1、 风险资产的计算方法：1、信用风险资产：标准法、内部评级初级法和内部评级高级法计算；2、市场风险,标准法或内部模型法计算；3、操作风险：基本指标法、标准法、高级计量法计算;2、 巴塞尔协议从根本上来说只是银行的外部监管标准,并不能代表各国商业银行风险管理的最佳实践操作;3、 证券理论组合体现在20世纪60年代的负债风险管理模式阶段;4、 按风险诱因划分为系统性风险和非系统性风险;5、 市场风险中的利率风险是最重要的;6、 流动性风险的形成原因更加复杂和广泛,被视为一种综合性风险;7、 风险对冲是管理市场风险非常有效的方法;8、 商业银行的资本金规模和风险管理水平决定了商业银行的风险承担能力;9、 很多银行的倒闭都是由信用风险引发的;①、缺口分析和久期分析成为了资产负债风险管理的重要分析手段;②、对于规模巨大的灾难性损失,一般需要通过保险的手段来转移;③、风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力;④、信用风险主要形式是违约风险和结算风险;⑤、最常用的两种相对收益计量方法是百分比收益率和对数收益率;⑥、风险是明确的,不是无法确定的;⑦、风险补偿是在事前损失发生之前进行的价格补偿;⑧、信用风险主要存在于授信业务中;操作风险具有非营利性,普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面,市场风险存在与交易类业务;这三类风险存在内在的联系;⑨、经济资本与商业银行的风险水平成正比,可作为一种媒介,针对非预期损失；会计资本不小于经济资本；监管资本呈现出逐渐向经济资本靠拢的趋势;⑩、商业银行采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失;①、巴塞尔资本协议的出台标志着国际银行也的全面风险管理原则体系基本形成,在1988年,而不是新协议;②、马克维茨的资产组合管理理论反映的是风险分散策略;③、全面风险管理体系有三个维度：1、企业目标；2、全面风险管理要素；3、企业的各个层级;第二章：商业银行风险管理基本架构①、公司治理是指控制管理机构的一种机制和制度安排,核心是在所有权和经营权分离的情况下,为妥善解决委托代理管理而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制;②、根据OECD,我国商业银行公司治理要求：③、良好银行公司治理的五个特征：制衡关系、权责边界；完善的内控、风管；监督考核；激励约束；信息系统;①、内部控制是商业银行为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制;②、商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效、独立的原则;③、风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观,通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化;健康的风险文化包括：1、树立正确的风险管理理念；2、加强高级管理层的驱动作用；3、创建学习型组织,充分发挥人的主导作用;风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成;④、风险管理理念四项内容⑤、商业银行建立高效的风险管理组织结构应遵循的基本原则是：岗位设置及职责分工明确,具有可执行性,并且能够最大限度地降低内部的交易成本;⑥、内部审计部门应当定期至少每年一次对风险管理体系的组成部分和环节,进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价;商业银行风险管理部门履行的具体职责包括：1、监控各类限额；2、核准金融产品的风险定价,并协助财务控制人员进行价格评估;⑦、商业银行“三道防线”的建设：1、前台业务人员；2、风险管理职能部门；3、内部审计;其他风险控制部门：财务控制、内部审计、法律/合规部门、外部基督机构监管部门评估的商业银行风险管理能力四项内容：⑧、商业银行的风险管理流程可以分为：1、风险识别；2、风险计量；3、风险监测；4、风险控制;⑨、风险识别包括感知风险和分析风险;感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质；分析风险是深入理解各种风险的成因及变化规律;制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法类似于备忘录;⑩、常用的风险识别与分析方法还有：1、资产财务状况分析法；2、失误树分析方法；3、分解分析法;11、商业银行管理战略包括战略目标和实现路径两方面内容;战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标、主要发展指标;1、商业银行能够有效运用计量模型来正确评价自身的风险—收益水平,被认为是商业银行长期发展的一项核心竞争优势;2、风险监测/报告包含风险管理的两项重要内容：1、检测各种可量化的关键风险指标以及不可量化的风险因素的变化和发展趋势,确保风险在进一步恶化之前提交相关部门；2、报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果;3、商业银行的信息系统安全管理是商业银行的核心“无形资产”;4、集中型风险管理部门所需的主要专业技能中,价格核准能力是商业银行核心竞争力的重要体现;风险监测与分析是商业银行无论采取集中型还是分散型风险管理部门都必不可少的只能;5、采取分散型风险管理部门,商业银行不需要建立完善的风险管理部门,因此可以考虑数据分析,技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商,分散型风险管理部门的缺点是：难以绝对控制商业银行的敏感信息,无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价;6、高级管理层的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石;7、董事会负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系;8、财务控制部门是有效风险管理的最前端;9、高级管理层需要的是高度概括的整体风险报告；风险管理委员会通常要求的是最佳避险报告;10、集中型风险管理的核心要素包括：风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统、技术支持;11、常用的风险识别方法包括：1、情景分析法；2、分解分析法；3、失误树分析方法；4、专家调查列举法;12、巴塞尔协议认为：1、董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则；2、董事会尹大刚监督高级管理层是否执行董事会的政策；3、商业银行应保持公司治理的透明度；4、董事会和高级管理层应了解商业银行的运营架构；4、应清楚界定商业银行董事会和高级管理层的权利和责任,并在全行实行问责制;而经合组织认为商业银行公司治理应当维护股东的权利;13、董事会通常指派专门委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则;只有当董事会充分意识到并积极利用风险管理的潜在盈利能力时,风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益;14、适时、准确地识别风险是风险管理最基本的要求；风险监测随时关注所采取的风险管理措施的实施质量和效果;15、内部数据是商业银行的主要数据源;16、核准金融产品的风险定价属于风险管理委员会的职责;17、内部审计部门应当定期对风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价;1、适时准确地识别风险是风险管理的最基本要求,风险计量/评估是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的重要基础;2、中间数据在不同风险管理领域的一致应用,是商业银行最终实现准确经济资本计量的关键所在;3、商业银行获取的数据分为内部数据和外部数据,经过分析和处理的数据主要分为：1、中间计量数据：是通过风险模型计量后的数据,可以为不同的风险管理业务目标所共享,是商业银行最终实现准确经济资本计量的关键所在；2、组合结果数据;第三章：信用风险管理①、按照业务特点和风险特性的不同,商业银行的客户可划分为法人客户与个人客户,法人客户根据其机构性质可以分为企业类客户和机构类客户,企业类客户根据其组织形式不同可划分为单一法人客户和集团法人客户;②、对法人客户的财务状况分析主要采取财务报表分析、财务比率分析和现金流量分析三种方法;③、现金流是指现金在企业内的流入和流出,包括：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流;④、担保是指为维护债权人和其他当事人的合法权益、提高贷款偿还的可能性、降低商业银行资金损失的风险,由借款人或第三方对贷款本息的偿还或其他授信产品提供的一种附加保障,为商业银行提供一个可以影响或控制的潜在还款来源;⑤、担保方式主要有：保证、抵押、质押、留置与定金;保证是指保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为,分为连带责任保证和一般保证;抵押是指债务人或第三方不转移对财产的占有,将该财产作为债权的担保,债务人不履行债务时,债权人有权依照法律规定以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿;质押又称动产质押,是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有,将该动产作为债权的担保;债务人不履行债务时,债权人有权依照法律以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿;留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产,债务人不按照合同约定的期限履行债务的,债权人有权依照法律规定留置该财产,以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿;定金是指当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保;⑥、集团法人客户是指具有以下特征的商业银行的企事业法人授信对象：1、在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的；2、共同被第三方企事业法人所控制的；3、主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接控制或间接控制的；4、存在其他关联关系,可能不按公允价格原则转移资产和利润,商业银行认为应视同集团客户进行授信管理;⑦、关联交易是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排,关联方是指在财务和经营决策中,与他方之间存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企事业法人;⑧、集团法人客户的信用风险相比于单一法人客户具有的特征为：1、内部关联交易频繁；2、连环担保十分普遍；3、真实财务状况难以掌握；4、系统性风险较高；5、风险识别和贷后管理难度大;⑨、个人信贷产品包括个人住房按揭贷款和个人零售贷款两大类;个人住房按揭贷款⑩、贷款组合的信用风险识别：宏观经济因素,行业风险,区域风险11、区域风险要特别关注五：1、客户是否过度集中于某个区域,2、业务与客户集中地区经济状况及其变动趋势,3、地方政府相关政策及其适用性,4、信用环境与法律环境,5、政府及金融监管部门对业务与客户集中地区发展政策、措施是否发生变化12、单法人客户非财务因素分析：管理层风险分析,行业风险分析,生产与经营风险分析,宏观经济、社会及自然环境分析1、巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法Internal Rating BasedApproach,IRB Approach来计量违约概率Probability of Default,PD违约损失率Loss Given Default,LGD、违约风险暴露Exposure at Default,EAD并据此计算信用风险监管资本2、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：客户评级,必须针对客户的违约风险；债项评级,必须反映交易本身特定的风险要素;3、客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价,反映客户违约风险的大小;客户评级的评价主体是商业银行,评价目标是客户违约风险,评价结果是信用等级和违约概率4、符合巴塞尔协议要求的客户评级需要具备两大功能：1、能够有效区分违约客户；2、能够准确量化客户违约风险;5、银行对债务人任何一笔贷款停止计息或应计利息纳入表外核算;6、在巴塞尔资本协议中,违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与%中的较高者;7、违约概率的估计包两个层面：一是单一借款人的违约概率；二是某一信用等级所有借人的违约概率8、违约概率是分析模型做出的事先预测,违约频率是事后检验的结果;9、从银行业的发展历程来看,商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要阶段;10、专家判断法在分析信用风险时主要考虑与借款人声誉、杠杆、收益波动性和市场经济周期、宏观经济政策、利率水平有关的因素;11、专家系统中对企业信用分析的5Cs系统的使用最为广泛：品德、资本、还款能力、抵押、经营环境;还有5Ps原则：个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素、企业前景因素;12、专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础,这种主观性很强的方法/体系带来的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性;13、信用评分模型有：线性概率模型、Logit模型、Probit模型、线性辨别模型等;14、信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一,但在使用过程中存在一些突出问题：1、信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上,更新速度慢,无法及时反映企业信用状况的变化；2、信用评分模型对借款人历史数据的要求相当高,商业银行需要相当长的时间才能建立起一个包括大多数企业历史数据的数据库；3、信用评分模型虽然可以给出客户信用风险水平的,却无法提供客户违约概率的准确数值,而后者往往是信用风险管理最为关注的;15、违约概率模型是现代化信用风险计量方法,包括RiskCale模型、KMV的Credit Monitor 模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型;1、RiskCale模型：是在传统的信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型,其核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量,然后回归出违约概率；2、KMV的Credit Monitor模型：适用于上市公司,核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系；3、KPMG风险中性定价模型：核心在于假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者,只要期望收益相等,市场参与者对其的接受态度就是一致的；4、死亡率模型：是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率,分为边际死亡率和累计死亡率;16、客户的信用评级与债项评级反映了信用风险水平的两个维度,客户信用评级主要针对交易主体,其等级主要由债务人的信用水平决定；而债项评级是在假设客户已经违约的情况下,针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率;17、违约风险暴露EAD：是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额,包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的与其提取数量以及可能发生的相关费用等;分为：公司风险暴露、零售风险暴露、其他主要风险暴露：主权风险暴露、金融机构风险暴露、股权风险暴露;18、如果客户已经违约,则违约风险暴露为其违约时的债务账面价值；如果客户还没有违。

银行风险管理试题及答案分析-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN第1题下列选项中，不属于风险控制流程应当符合的要求的是（） A．风险控制应与商业银行的整体战略目标保持一致B．能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序C．所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求D．所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／利润要求正确答案:D解析：所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求，D项明显错误。

第2题资产证券化的作用在于（） A．提高商业银行资产的流动性B．增强商业银行关于资产和负债管理的自主性C．是一种风险转移的风险管理方法D．以上都正确正确答案:D解析：资产证券化的主要目的在于变存量为流量，提高商业银行资产的流动性，增强商业银行关于资产和负债管理的自主性，也是一种分先转移的风险管理方法。

第3题以下负债中对商业银行的风险状况和利率水平敏感性最低，不容易对商业银行的流动性造成显着影响的是（） A．社团存款 B．个人存款C．中小企业存款 D．集团公司存款正确答案:B解析：零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，存款的意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品种类和服务质量的感性因素，因此零售存款相对稳定。

第4题对维持本行资本充足率承担最终责任的是（） A．股东大会和董事会B．董事会和监事会C．董事会和高级管理层D．高级管理层和内部审计人员正确答案:C解析：董事会和高级管理层对维持本行资本充足率承担最终责任。

第5题以下哪项是银行监管的首要环节（） A．机构准入 B．市场准入C．高级管理人员准入 D．运营准入正确答案:B解析：市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

第6题对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（） A．标准法B．基本指标法C．内部模型法 D．高级计量法正确答案:C解析：对于操作风险，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法。

2023年银行从业初级《风险管理》真题及答案汇总一、选择题（每题2分，共40分）1. 以下哪项不属于银行风险管理的三大目标？（）A. 风险识别B. 风险评估C. 风险控制D. 风险承担答案：D2. 以下哪种风险属于非系统性风险？（）A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 法律风险答案：C3. 以下哪个指标用来衡量信用风险？（）A. 预期损失B. 非预期损失C. 风险价值D. 风险调整后的资本回报率答案：A4. 以下哪个方法用于操作风险评估？（）A. 失效模式与效应分析（FMEA）B. 风险矩阵C. 敏感性分析D. 情景分析答案：A5. 以下哪种风险度量方法适用于市场风险？（）A. 风险价值（VaR）B. 预期损失C. 非预期损失D. 风险调整后的资本回报率答案：A6. 以下哪个不属于银行风险管理的内部因素？（）A. 内部控制B. 管理层C. 组织结构D. 法律法规答案：D7. 以下哪个不属于银行风险管理的监管要求？（）A. 巴塞尔协议B. 银行资本充足率C. 银行流动性覆盖率D. 企业所得税法答案：D8. 以下哪个指标用于衡量银行的风险承受能力？（）A. 风险价值（VaR）B. 资本充足率C. 流动性覆盖率D. 非预期损失答案：B9. 以下哪个不属于银行风险管理的工具？（）A. 信用衍生品B. 期权C. 远期合约D. 风险调整后的资本回报率答案：D10. 以下哪个不属于银行风险管理的组织架构？（）A. 风险管理部门B. 内部审计部门C. 合规部门D. 董事会答案：C二、填空题（每题2分，共20分）11. 风险管理的三大目标包括：风险识别、风险评估和________。

答案：风险控制12. 银行风险管理的内部因素包括：内部控制、管理层、组织结构和________。

答案：企业文化13. 银行风险管理的监管要求包括：巴塞尔协议、银行资本充足率和________。

答案：银行流动性覆盖率14. 信用风险管理的核心内容包括：信用评估、信用审批、________和信用回收。

测试成绩：91.67分。

恭喜您顺利通过考试！多选题1. 目前，商业银行面临的主要的金融环境有（）√A 金融的国际化与全球化日益深化B 利率自由化的步伐日益加快C 资本市场的逐步开放D 分业经营向混业经营的逐步转化正确答案： A B C D2. 风险的特征包括（）√A 隐蔽性B 加速性C 可控性D 扩散性正确答案： A B C D3. 市场风险的类别包括（）×A 利率风险B 汇率风险C 股票价格风险D 商品价格风险正确答案： A B C D4. 商业银行风险监管的核心指标分为哪三个层次？（）√A 风险水平B 风险迁徙C 风险抵补D 风险消耗5. 商业银行的风险管理程序包括（）√A 风险识别B 风险估价C 风险评价D 风险处理正确答案： A B C D6. 风险管理体系包括（）√A 组织系统B 信息系统C 预警系统D 监控系统正确答案： A B C D7. 风险管理技术包括（）√A 风险预防B 风险回避C 风险分散D 风险转移正确答案： A B C D8. 我国银行业的操作风险可以分为哪几类（）√A 人员B 内部程序C 系统D 外部事件9. 银行柜面操作风险的表现形式包括（）√A 操作失误型B 主观违规型C 内部欺诈型D 外部欺诈型正确答案： A B C D10. 制定商业银行风险监管核心指标是为了加强对商业银行风险的（）√A 识别B 评价C 预警D 控制正确答案： A B C判断题11. 巴塞尔委员会规定，银行资产负债的流动性比率不得低于25%。

√正确错误正确答案：正确12. 核心负债与负债总额之比，不应低于（）√0.50.60.650.7正确答案： 0.6。

风险管理试题（附参考答案）一、单选题（共53题，每题1分，共53分）1.商业银行流动性风险偏好应当至少每年审议（）。

A、二次B、三次C、四次D、一次正确答案：D2.（）监管指标衡量商业银行主要资产与负债的期限配置结构。

A、流动性比例B、流动性匹配率C、优质流动性资产充足率D、净稳定资金比例正确答案：B3.商业银行应当按照相关法律法规的要求对银行集团有限信息进行披露，并于每个会计年度结束后（）月内向银行业监督管理机构报告并表管理情况。

A、1个B、3个C、4个D、2个正确答案：C4.在国别风险的主要类型中，（）是最主要的类型之一。

A、传染风险B、转移风险C、主权风险D、政治风险正确答案：B5.用权重法计量信用风险加权资产时，对个人其他债权的风险权重设定为（）。

A、75%B、100%C、50%D、25%正确答案：A6.流动资金贷款对借款人确因暂时经营困难不能按期归还贷款本息的，贷款人可与其（）。

A、破产重组B、贷款重组C、协商展期D、并购重组正确答案：B7.商业银行的内部审计部门应当至少（）对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。

A、每半年一次B、每两年一次C、每三年一次D、每年一次正确答案：D8.根据《商业银行理财子公司管理办法》规定，银行理财子公司全部理财产品投资于非标准化债权类资产的余额在任何时点均不得超过理财产品净资产的（）。

A、30%B、35%C、25%D、20%正确答案：B9.下列哪一项不是《商业银行资本管理办法（试行）》中关于操作风险加权资产计量的方法（）。

A、权重法B、标准法C、基本指标法D、高级法正确答案：A10.战略风险是银行未能根据外部环境变革和内部资源能力变化而调整发展方向所导致整体性溃败的风险，各法人单位（）承担战略风险管理最终责任。

A、高级管理层B、监事会C、股东会D、董事会正确答案：D11.股东质押本机构股权数量达到或超过其持有本机构股权的（）时，应对其在股东大会和派出董事在董事会上的表决权进行限制。

银行风险管理的实战问题及答案问题一：什么是银行风险管理？银行风险管理是指银行为了保护自身利益和维护金融稳定，采取一系列的策略和措施来识别、评估、监控和控制可能对银行业务和财务状况产生负面影响的各类风险。

问题二：银行风险管理的重要性是什么？银行风险管理的重要性体现在以下几个方面：1. 保护银行资产：风险管理有助于银行识别潜在的风险并采取相应措施，以保护银行的资产免受损失。

2. 维护金融稳定：通过有效的风险管理，银行可以减轻金融系统中的风险，维护金融市场的稳定性。

3. 提高业务效率：风险管理可以帮助银行识别和评估风险，从而优化业务流程，提高业务效率。

4. 遵循法规要求：银行风险管理需要遵守各种法规和监管要求，以确保银行业务的合规性。

问题三：银行风险管理的主要类型有哪些？银行风险管理主要涉及以下几个类型的风险：1. 信用风险：指因借款人或债务人未能按时履约而导致的损失。

2. 市场风险：指由于市场价格波动或不确定性而导致的损失，包括利率风险、汇率风险、股票价格风险等。

3. 流动性风险：指银行可能无法及时满足债务偿付和资金流动性需求的风险。

4. 操作风险：指因内部操作失误、欺诈行为或外部事件等原因而导致的损失。

5. 法律风险：指由于法律法规的变化或合同纠纷等原因导致的损失。

问题四：银行风险管理的基本流程是什么？银行风险管理的基本流程包括以下几个步骤：1. 风险识别：通过对银行业务和市场环境的分析，识别可能存在的各类风险。

2. 风险评估：对已识别的风险进行定量或定性评估，确定其可能带来的损失程度。

3. 风险监控：建立风险监控系统，对银行业务和市场风险进行实时监测和控制。

4. 风险控制：采取相应的风险控制措施，降低风险的发生概率和影响程度。

5. 风险报告：及时向银行管理层和监管机构报告风险情况，保持透明度和合规性。

问题五：银行风险管理的挑战有哪些？银行风险管理面临以下几个挑战：1. 复杂性：银行业务和金融市场的复杂性增加了风险管理的难度。

银行从业资格考试《风险管理（初级）》历年真题和解析答案0411-721.下列属于商业银行风险管理的作用的有（）。

【多选题】A.健全的风险管理体系能为商业银行创造价值B.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力C.风险管理可以改变商业银行的经营模式D.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据E.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力正确答案:A.B.C.D.E答案解析:选项ABCDE正确: 商业银行风险管理的作用: （1）健全的风险管理体系能为商业银行创造价值；（2）良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力；（3）风险管理可以改变商业银行的经营模式；（4）风险管理能够为商业银行风险定价提供依据；（5）风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力。

2、客户信用评级所使用的专家判断法中, 与市场有关的因素不包括（）。

【单选题】A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策正确答案:A答案解析:客户信用评级所使用的专家判断法中, 与市场有关的因素包括: 经济周期、宏观经济政策、利率水平。

选项A: 声誉是指某种事物在他人看来的印象、声望, 与市场因素不相关。

3、根据巴塞尔委员会颁布的《关于资本协议的市场风险补充规定》, 市场风险包括下列哪几种风险？（）。

【多选题】A.汇率风险B.结算风险C.利率风险D.商品风险E.股票风险正确答案:A.C.D.E答案解析:市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种（选项ACDE正确）。

选项B: 结算风险属于信用风险。

4、自我评估工作应及时开展, 评估结果应及时报送, 管理行动应及时实施, 对实施效果应及时追踪指的是（）原则。

【单选题】A.全面性B.及时性C.重要性D.客观性正确答案:B答案解析:自评工作需要坚持的原则: （1）全面性。

自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构, 原则上覆盖所有业务品种。

银行业风险管理的真实问题和答案问题1：银行业面临的主要风险是什么？银行业面临的主要风险包括信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险。

问题2：信用风险是什么？如何管理信用风险？信用风险是指借款人或债务人无法履行其偿还债务的能力，从而导致银行无法收回借款或债务。

为了管理信用风险，银行可以采取措施包括但不限于：严格的贷款审批流程、建立有效的风险评估模型、多样化的资产组合以分散风险、定期监测借款人的还款能力等。

问题3：市场风险是什么？如何管理市场风险？市场风险是指由于市场价格波动引起的资产价值下降的风险。

为了管理市场风险，银行可以采取措施包括但不限于：建立有效的风险管理框架、定期进行风险评估和压力测试、制定适当的投资策略和风险控制措施、多样化的投资组合以分散风险等。

问题4：操作风险是什么？如何管理操作风险？操作风险是指由于内部操作失误、系统故障、欺诈行为等引起的损失风险。

为了管理操作风险，银行可以采取措施包括但不限于：建立健全的内部控制制度和风险管理流程、加强员工培训和监督、建立有效的风险报告和监控机制、实施业务流程再造以减少人为错误等。

问题5：流动性风险是什么？如何管理流动性风险？流动性风险是指银行面临的无法及时偿还债务或满足资金需求的风险。

为了管理流动性风险，银行可以采取措施包括但不限于：建立有效的流动性管理框架和流动性风险监测系统、制定适当的流动性策略和应急预案、定期进行流动性压力测试、建立流动性储备和多样化的资金来源等。

以上是银行业风险管理的真实问题和答案。

请注意，以上内容仅供参考，具体的风险管理策略应根据实际情况进行定制化设计和实施。

《风险管理》（一~三章）一、单项选择1．由于形成的原因更加复杂和宽泛，平时被视为一种综合风险的是（ C）。

A．市场风险 B ．信用风险 C ．流动性风险 D ．操作风险2．巴塞尔委员会以（ D）方式把商业银行面对的风险分为八大类。

A. 损失结果B. 风险事故C. 风险发生的范围D. 引起风险的原因3．( D ) 是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险特别有效的方法。

A.风险分别B. 风险转移C. 风险闪避D. 风险对冲4. 我国要求资本充足率不得低于（ C）A.6%B.7%C.8%D.9%5. 经风险调整的资本收益率（ RARO）C的计算公式是（ A）A.RAROC=（税后净收益－预期损失）∕非预期损失B.RAROC=（税后净收益－非预期损失）∕预期损失（= 非预期损失－预期损失）∕税后净收益（=预期损失－非预期损失）∕税后净收益6.( C ) 是商业银行的最高风险管理 / 决策机构，肩负商业银行风险管理的最后责任。

A.监事会B. 高级管理层C. 董事会D. 风险管理部门7. 商业银行风险鉴别最基本、最常用的方法是 ( A ) 。

A.制作风险清单B. 情况解析法C. 专家展望法D. 录制清单法8. 以部下于商业银行风险管理战略的内容的是 ( B ) 。

A.战略目标和战略方式B.战略目标和实现路径C.战略目标和实现方式D.战略目标和战略管理9. （C）是全面风险管理、资本看守和经济资本配置得以有效推行的重要基础。

A.风险鉴别B. 风险控制C. 风险计量D. 风险监测与报告10. ( C ) 是对经过鉴别和计量的风险采用分别、对冲、转移、闪避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。

A.风险监测B. 风险计量C. 风险控制D. 风险鉴别11. 客户信用评级中，违约概率的估计包括（ A）两个层面。

A．单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B．单一借款的违约概率和该借款人所有债项的违约概率C．某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D．单一借款人的违约频率和某一信用等级所借款人的违约频率12．以下关于客户信用评级的说法，不正确的选项是（ D）。

2024年银行从业资格-风险管理（初级）考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。

A. 建立多层次的流动性屏障B. 提高流动性管理的预见性C. 通过金融市场控制风险D. 提高负债的流动性2.(单项选择题)(每题 1.00 分)债务人对银行的实质性信贷债务逾期（）天以上，视为违约。

A. 10B. 30C. 60D. 903.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。

A. 违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B. 违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产C. 违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D. 违约风险暴露只针对银行的表外资产4.(多项选择题)(每题 1.00 分) 下列有助于改善商业银行声誉风险管理状况的措施包括（）。

A. 及时处理投诉和批评B. 制定危机管理应急计划C. 对所有个别风险一视同仁、集中处理D. 增加对客户、公众的透明度E. 与媒体保持良好接触5.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行在使用权重法计量信用风险资本时，（）不属于合格信用缓释工具。

A. 上市公司发行的债券B. 人民银行发行的票据C. 黄金D. 商业银行承兑汇票6.(多项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行在风险管理中引入经济资本与经风险调整的收益率（RAROC），有利于（）。

A. 优化经济资本在各类业务间的配置B. 揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平C. 有效控制商业银行的总体风险水平D. 反映盈利的长期稳定性E. 完全代替股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA）7.(判断题)(每题 1.00 分) 当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，为了降低客户违约风险引致的损失，商业银行可以对所有该类贷款进行重组。

（）8.(单项选择题)(每题 1.00 分)《商业银行公司治理指引》中强调，高级管理人员应当按照( )要求，及时、准确、完整地向其报告有关本行经营业绩、重要合同、财务状况、风险状况和经营前景等情况。

第1 题三项资产，头寸分别为2000 万元，3000 万元，5000 万元，年投资收益率分别为20%，10%，16%，那末由这三项资产组成的资产组合的年收益率为： ( )A ．16%B ．15%C ．10%D ．20%【正确答案】：B第 2 题商业银行在短期内的借入资金需求等于什么？( )A．借入资金=融资缺口+流动性资产B．借入资金=融资缺口+流动性负债C．借入资金=融资缺口+贷款平均额D．借入资金=融资缺口+核心存款平均额【正确答案】：A第3 题已知某商业银行的总资产为100 亿，总负债为80 亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那末该商业银行的久期缺口等于： ( )A ．1.5B ．- 1.5C ．2.3D ．3.5【正确答案】：C第4 题《巴塞尔辛资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？( )A．基于内部评级体系的内部模型B．基于外部评级的模型C ．VaR 方法D．以上都不是【正确答案】：A第5 题现金流量表的组成部份不包括： ( )A．经营活动现金流B．投资活动现金流C．融资活动现金流D．意外现金流【正确答案】：D第6 题以下属于信用风险，又属于操作风险的是： ( )A．内部欺诈B．外部欺诈C．经营中断和系统瘫痪D．股市暴跌【正确答案】：B第7 题CreditMetrics 模型从本质上讲是： ( )A．是一个简单信用评分模型B．是一个VaR 模型C．是一个期权定价模型D．以上都不是【正确答案】：B第8 题利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于： ( ) A．历史违约数据B．预测数据C．蒙特卡罗摹拟D．情景分析【正确答案】：A第9 题以下关于历史摹拟法的缺陷的论述，不正确的是： ( )。

A．单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动B．风险度量的结果受制于历史周期的长度C．以大量历史数据为基础，对数据依赖性强D．存在相当程度的模型风险【正确答案】：D第10 题应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为：()。

银行风险管理试题及答案一、单项选择题1. 银行风险管理的核心目标是（）。

A. 增加银行利润B. 确保银行资产安全C. 提高银行服务质量D. 扩大银行市场份额答案：B2. 信用风险是指（）。

A. 银行因市场利率变动而遭受的损失B. 银行因借款人违约而可能遭受的损失C. 银行因操作失误而可能遭受的损失D. 银行因市场价值波动而可能遭受的损失答案：B3. 以下哪项不是市场风险的类型？（）A. 利率风险B. 汇率风险C. 信用风险D. 商品价格风险答案：C二、多项选择题4. 银行风险管理的基本方法包括（）。

A. 风险识别B. 风险评估C. 风险控制D. 风险转移E. 风险接受答案：ABCDE5. 银行流动性风险管理包括（）。

A. 短期资金管理B. 长期资金管理C. 资产负债匹配D. 紧急流动性支持E. 风险预警系统答案：ACDE三、判断题6. 银行风险管理仅指信用风险管理。

（）答案：错误7. 银行风险管理的目的是减少风险，但并不追求完全消除风险。

（）答案：正确四、简答题8. 简述银行风险管理的基本原则。

答案：银行风险管理的基本原则包括：全面性原则，即涵盖银行所有业务和流程；预防性原则，强调风险的预防而非仅是事后处理；系统性原则，确保风险管理的连贯性和一致性；适应性原则，根据市场和环境变化调整风险管理策略。

五、案例分析题9. 假设你是某商业银行的风险管理部经理，银行近期面临较大的利率风险。

请提出你的应对策略。

答案：面对利率风险，可以采取以下策略：一是进行利率风险敞口分析，确定风险敞口的大小和方向；二是使用利率衍生工具，如利率互换、期货和期权等，对冲利率变动带来的风险；三是调整资产负债结构，通过期限匹配减少利率变动的影响；四是加强利率风险的监控和预警，及时发现并采取措施应对市场变化。

第七章银行风险管理• 1.课程学习• 2.课程评估• 3.课后测试课后测试测试成绩：70.0分. 恭喜您顺利通过考试！1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，因疏忽未对特定客户履行分内义务或产品性质或设计缺陷导致的损失称为().(3。

33 分）A流程风险B系统风险C人员风险D客户、产品和业务操作风险正确答案：D2、根据《关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》,银行业金融机构应以（）等方式向客户充分揭示其投资产品的风险和应承担的责任，确保其风险知情权。

（3.33 分)A抄写风险提示B开展宣传营销C抄写收益承诺D强调产品风险正确答案：A3、下列商业银行降低贷款组合信用风险最有效的办法是(）。

（3。

33 分）A将贷款集中到个别高收益的行业B将贷款分散到收益正相关的行业C将贷款分散到不同的行业和区域D将贷款集中到少数低风险的行业正确答案:C4、在对商业银行客户进行信用风险识别时，下列各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是（）。

（3.33 分）A客户企业管理者的素质B客户企业的效率比率分析C客户企业的产品和市场分析D客户企业的行业特点分析正确答案:B5、下列哪项不属于造成商业银行代理业务中操作风险的外部事件？(）（3。

33 分）A委托方伪造收付款凭证骗取资金B通过代理收付款进行洗钱活动C行业竞争激烈D由于新的监管规定出台而引起的风险正确答案:C6、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走,给该行造成不良影响，对该银行而言，此操作风险损失事件应归于()类别。

（3。

33 分)A实物资产的损坏B信息科技系统事件C内部欺诈事件D外部诈欺事件7、客户评级的评价主体是（）.（3.33 分）A商业银行B客户违约风险C信用等级D违约概率正确答案:A1、下列关于商业银行加强不良贷款管理的做法不符合监管要求的有（）。

（3。

33 分）A根据宏观形势和借款人风险变化趋势，加大贷款质量分类的监管B拨备覆盖率或贷款拨备率明显不低于监管要求，应增提拨备，增强风险抵补能力C坚持“账销案存原则，”健全已被核销贷款的保全和追收制度，加大监督检查力度D建立健全押品管理系统，加强对押品的保管、监控、检查和重估E商业银行应了解和掌握客户的经营管理状况2、根据《商业银行操作风险管理指引》的规定，商业银行对操作风险的管理办法有（）。

银行业“风险管理”部分试题（含答案）风险管理一、单项选择题1.在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（）。

A. 资产风险管理模式B. 负债风险管理模式C. 全面风险管理模式D. 内部管理模式2.（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 流动性风险3.（）不包括在市场风险中。

A．利率风险 B. 汇率风险 C. 操作风险 D. 商品价格风险4.（）是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。

A. 声誉风险B. 国家风险C. 法律风险D. 流动性风险5.商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险属于（）的风险管理方法。

A. 风险对冲B. 风险分散C．风险转移 D. 风险规避6.将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于（）的风险管理方法。

A. 风险对冲B. 风险分散C. 风险转移D. 风险规避7.下列不属于风险转移方式的是（）。

A. 保险B. 担保C. 转让D. 客户分散8.（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。

A. 董事会B. 监事会C. 股东大会D. 高级管理层9.风险识别的主要方法不包括（）。

A. 失误树分析法B. VaRC. 专家预测法D. 流程图分析法10.商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和（）。

A. 国际结算系统B. 储蓄系统C. 信用卡系统D. 互联网上下载的相关数据11.（）并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。

A. 风险转移B. 风险规避C. 风险分散D. 风险对冲12.商业银行进行风险管理最根本的驱动力是（）。

A. 客户利益至上B. 储户利益至上C. 股东资本是风险的第一承担者D. 金融监管机构的要求13.对于同一客户，不同信息来源的信息内容存在严重不一致，无法确认哪一个是真实数据，则选取（）。