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《农产品物流金融的信用风险评价研究》篇一一、引言农产品物流金融是农业产业发展的重要组成部分，不仅促进了农业生产和市场需求的连接，还在农村经济与金融市场之间架起了一座桥梁。
然而，农产品物流金融也伴随着诸多挑战，尤其是信用风险问题。
信用风险指的是由于交易对手方违约而给金融交易带来的损失。
本文旨在探讨农产品物流金融的信用风险评价研究，通过科学的评价体系和方法，以期降低农产品物流金融中的信用风险。
二、研究背景及意义随着现代农业的快速发展和农业市场的逐步开放，农产品物流金融的规模不断扩大。
但同时，信用风险也日益显现，这不仅影响到了农产品物流金融的稳定发展，也关系到农村经济的健康和可持续发展。
因此，开展农产品物流金融的信用风险评价研究，不仅有助于防范和化解金融风险，也对于推动农业现代化、农村经济发展具有重要意义。
三、国内外研究现状及发展趋势国内外学者对农产品物流金融的信用风险评价进行了大量研究。
国外学者主要关注于风险评估模型的构建和优化，以及风险管理策略的探索。
国内学者则更注重于结合中国国情和农业特点进行深入研究。
随着大数据、人工智能等技术的发展，农产品物流金融的信用风险评价将更加精准和高效。
四、信用风险评价体系的构建（一）评价指标的选择信用风险评价的核心是选择合适的评价指标。
本文结合农产品物流金融的特点，选取了交易对手方的信用历史、经营状况、财务状况、市场环境等作为主要评价指标。
（二）评价方法的确定本文采用定性与定量相结合的评价方法，通过建立数学模型，对各评价指标进行量化处理，并综合分析得出信用风险评价结果。
五、信用风险评价模型的构建及应用（一）模型构建根据评价指标和评价方法，构建了农产品物流金融的信用风险评价模型。
该模型包括数据收集、数据处理、模型运算和结果分析等几个步骤。
（二）模型应用将该模型应用于实际案例中，通过对比分析，验证了该模型的可行性和有效性。
同时，根据评价结果，提出了相应的风险管理策略和建议。
农村普惠金融的风险控制问题与对策研究农村普惠金融是指针对农村地区的金融服务，旨在为农民和农村小微企业提供金融服务，支持农村经济发展。
随着国家对于农村金融的重视和投入，农村普惠金融已经取得了一定的成绩，但是在发展的过程中也面临着一些风险和挑战。
本文将对农村普惠金融的风险控制问题进行研究，并提出相应的对策。
一、农村普惠金融面临的风险1.信用风险农村普惠金融主要服务对象是农民和农村小微企业，他们通常没有稳定的收入和资产，信用状况也相对较差。
农村普惠金融在向这些群体发放贷款时，存在较大的信用风险。
2.市场风险农村普惠金融面临的市场风险主要来自于农村经济的不稳定性和不确定性。
农村经济受自然灾害、市场波动等因素的影响较大，这给农村普惠金融的贷款回收和风险控制带来了很大的挑战。
3.操作风险农村普惠金融机构通常规模较小，业务范围较窄，人员素质相对较低，管理水平不高，容易出现误操作、管理不善等问题，从而导致操作风险的出现。
4.政策风险政策风险是农村普惠金融面临的另一个重要风险。
随着国家政策的变化和调整，农村普惠金融机构可能面临政策法规的调整，这将直接影响到农村普惠金融的经营和发展。
1.建立科学的风险管理体系针对农村普惠金融面临的各类风险，农村普惠金融机构应该建立起科学的风险管理体系，包括建立完善的信用评估体系、建立市场风险管理机制、加强内部控制和合规管理，确保业务风险可控。
2.加强对客户的风险管理和评估农村普惠金融机构在向客户发放贷款前，应该对客户进行充分的风险评估，了解客户的经营状况、收入水平、还款能力等情况，并根据评估结果合理确定贷款额度和贷款期限，降低信用风险。
3.多元化经营，降低风险农村普惠金融机构应该通过多元化经营来降低风险，可以开展多种金融服务业务，比如发展存款、信贷、保险等业务，规避单一业务风险，提高盈利水平。
4.加强内控和人员培训农村普惠金融机构要加强内控管理，建立健全的管理体系和内部控制机制，提高机构的运行效率和风险控制能力。
农村金融信用风险管理手段创新研究农村金融信用风险管理手段创新研究一、引言随着农村金融业务的不断发展和创新，农村金融信用风险也日益凸显，给农村金融行业带来了严峻的挑战。
信用风险作为金融业务风险的核心，对于农村金融机构的稳健运行和健康发展具有重要意义。
因此，创新农村金融信用风险管理手段，成为当前研究的热点之一。
二、农村金融信用风险现状1.农村金融信用风险的特点农村金融信用风险具有潜在性、不对称性和集中性等特点。
农村金融业务客户相对集中，客户的经营环境和经济条件相对较差，经营风险高，导致信用违约的不对称性明显。
2.农村金融信用风险的现状目前我国农村金融信用风险主要表现为逾期贷款、不良资产增加、信用评级较低等问题。
这些问题严重影响着农村金融机构的发展和经济社会的稳定。
三、传统农村金融信用风险管理手段存在的问题1.缺乏全面的信用评估体系传统农村金融机构对客户的信用评估主要以抵押物为主，忽视了客户的经营能力和信誉度等因素，导致信用评估体系不全面。
2.风险补偿机制不完善传统农村金融机构没有建立完善的风险补偿机制，导致风险无法得到合理的转嫁和分散，使得金融机构面临较大的信用风险。
3.信息不对称问题突出传统农村金融机构与客户之间存在信息不对称问题，导致金融机构无法获取客户真实的信用状况，加大了信用风险的发生概率。
四、农村金融信用风险管理手段创新1.建立综合性信用评估体系应该建立一个全面、科学的农村金融信用评估体系，包括客户信用报告、财务报表分析、信用评级等多个评估指标。
通过综合性信用评估体系，可以更加全面地了解客户的信用状况，提高金融机构的信用风险管理水平。
2.构建风险补偿机制可以建立农村金融信用保险与再保险体系，通过购买信用保险来分散和转嫁信用风险。
此外，可以建立农村金融风险共担基金，将信用风险分摊给多个金融机构，降低单个金融机构的信用风险。
3.加强信息共享与监管应当加强农村金融机构之间的信息共享与监管，建立统一的农村金融信用信息数据库，通过信息共享来减少信息不对称问题，提高农村金融机构的信用风险管理能力。
农村信用社小额信贷风险控制探讨作者：扈炳鑫来源：《企业文化》2013年第02期摘要：我国农村信用社小额信贷业务是专门针对农户，服务于农户的一种金融产品，在我国扶贫领域中起到了非常重要的作用，有效地解决了农户贷款难的问题，有力地推动了农村经济的发展，日益成了农户们关注的重点。
但农村信用社小额信贷业务不断发展中还存在着许多问题，其存在各种风险问题直接影响了农村信用社的发展，难以满足农村经济发展的需求。
因此为推动我国农村信用社小额信贷业务的可持续发展，我们应该针对各种风险，提出相应的解决措施来对农村信用社小额信贷风险进行有效地控制。
关键词：农村信用社小额信贷风险解决措施风险控制农村信用社小额信贷是帮助农民致富发展的有效途径，促进了农村经济的发展、推动了农业产业结构的调整。
但农村信用社小额贷款在推广过程中还存在着很多潜在的风险，直接阻碍了农村的经济发展，也影响了农村信用社小额信贷的推广和可持续发展。
本文将对农村信用社小额信贷业务的风险控制进行浅要地探讨。
1、农村信用社小额信贷存在的风险因素1.1 对于农村信用社小额贷款，信用社对贷款的管理和监督力度不够，在农户办理贷款中，缺乏对农户家庭情况的深入调查的意识，对于贷款办理过程不能严格执行信用社有关规定，缺少农户信贷资料，农户的信用评估等，就盲目办理手续，导致对农户的信息掌握不足，加大了信用社小额贷款的风险。
1.2 同时在对农户放贷后，很多信用社都存在着缺乏对贷款贷后管理和监察的意识，认为只要有贷款记录和相关证据等，就没有必要对贷款进行贷后管理，导致我国信用社贷款风险逐年增加，严重阻碍了我国农村信用社的可持续发展。
1.3 由于农户本身就是弱势群体，农户也主要以种植和养殖这些弱质产业为主，农户的发展极大地受到了自然灾害的影响，导致农户收入效益低下，同时信用社和国家没有相应的风险补偿措施和有关扶持政策，导致农户不具备还贷能力，直接增加了信用社的贷款风险。
还有我国农村信用社的员工素质达不到要求，不严格按照要求随意放贷，间接增加了信用社不良贷款额度，导致信用社贷款风险的增加。
博弈论视角下农户贷款信用风险管理研究
郭步扬
【期刊名称】《河北企业》
【年(卷),期】2024()2
【摘要】新时代对金融服务乡村振兴战略提出了新要求。
商业银行要实现服务农村实体产业发展、精准滴灌资金活水、提升农户生产水平,就必须抓好农户贷款这个关键业务。
从博弈论的视角出发,建立完全信息和不完全信息两种条件下的银行-农户博弈模型,分析贷款总额、抵押物、信息不对称、第三方担保公司等因素对银行信用风险的作用路径,并为商业银行农户贷款信用风险管理提出三点建议:一是健全产品体系,扩大助农贷款覆盖面;二是做强金融科技,破解信息不对称困境;三是创新担保模式,助力解决抵押难问题。
【总页数】4页(P100-103)
【作者】郭步扬
【作者单位】中国农业银行武汉金融研修院
【正文语种】中文
【中图分类】F832.43
【相关文献】
1.对农村信用社农户小额信用贷款风险管理的分析与思考
2."三农"发展与农户小额信用贷款创新研究--对农户小额信用贷款现状、农村经济发展特点与市场需求情况的专题调查研究
3.呼和浩特农村信用社农户贷款信用风险管理研究
4.基于农户小
额贷款视角下的我国商业银行风险管理研究5.农户分化视角下农地经营权抵押贷款信用风险因素识别与评估
——基于四川成都的调研数据
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我国农村正规金融信用风险的博弈分析及管理◆仇冬芳 宁宣熙 内容提要:我国农村正规金融机构面临的巨大信用风险严重抑制农村金融支持农村经济可持续发展,应加强农村正规金融信用风险的管理。
本文通过对农村金融信贷双方的动态博弈分析,认为各种制度的缺失和农村金融机构微观的风险管理能力欠缺是农村金融信用风险存在的根本原因。
农村正规金融信用风险管理依赖于独立信用风险主体的培育、农村金融生态工程的建设、博弈主体之间合理的风险分担机制的建立、农村金融机构信用风险博弈能力和水平的提高以及引导农村金融借贷双方重复博弈等方面。
关键词:农村正规金融;博弈分析;信用风险;管理一、我国农村正规金融信用风险问题的提出现代观点认为,信用风险是指由于贷款人或市场交易对手违约而给经济主体经营带来的风险,信用风险是金融机构面临的主要风险之一。
目前,我国农村正规金融机构也面临着巨大的信用风险,最显著的特征之一即是农村金融机构(主要是农业发展银行、农业银行、农村信用社)的不良贷款率高,据统计,到2006年末农业发展银行的不良贷款率为7.65%,农业银行的不良贷款率为23.55%,农村信用社目前按贷款四级分类统计的不良贷款率为13.7%(如果按五级分类测算预计不良贷款率将更高),远远高于其他政策性银行和商业银行,这些不良贷款数额巨大且分散,收回的可能性甚微。
我国农村金融机构的利润构成中90%以上的利润来自贷款的利息贡献,因此,贷款质量成为影响资产结构单一的农村金融机构生存和发展的首要因素,不良贷款极大地危害了农村金融的正常运行,既导致农村金融缺乏为农业、农村服务的能力,造成对农村经济沉重的金融压制,又严重影响我国的社会经济安全。
因此,信用风险的管理是农村金融支持中不可忽视的问题。
表1 国家政策性银行不良贷款率比较 (%)银行2005年2006年中国农业发展银行54.107.65国家开发银行0.760.72中国进出口银行4.913.47 资料来源:国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行公开年报数据表2 商业银行不良贷款率比较 (%)银行名称2005年2006年中国农业银行26.1723.55农村商业银行6.035.90国有商业银行10.499.22股份制商业银行4.222.81城市商业银行7.734.78外资银行1.050.78 资料来源:中国银监会公开年报数据我国农村金融机构面临的信用风险相对于城市金融机构有其特殊性,主要有:一是贷款投放集中于农村、农业,贷款对象多为经营农业的乡镇企业和农户,导致行业和地域集中度较高,根据投资理论,贷款集中度越高信用风险就越大。
二是贷款对象数量多、规模小,信用风险管理的成本高。
随着全球金融机构信 仇冬芳等:我国农村正规金融信用风险的博弈分析及管理D OI :10.13246/j .cn ki .iae .2008.08.020用风险的不断增加,深入研究农村金融支持农村经济可持续发展中面临的信用风险,有助于建立农村金融支持的长效机制,并将有效提升金融支持新农村建设的能力。
本文主要从博弈论角度分析我国农村金融机构信用风险的产生及管理。
二、博弈假设及其分析在农村金融体系中农村金融机构和借款人之间的关系可以理解成委托人和代理人之间的合作与博弈。
博弈模型的基本假设如下:(1)假设博弈参与人为农村金融机构和借款人;(2)博弈过程是借款人先提出贷款申请,农村金融机构决定放贷或不贷,借款人分为履约和违约两类;(3)博弈双方都是理性人,均为风险规避者,在经济活动给定的情况下都能做出使自身利益最大化的理性决策;(4)农村金融借贷是信用放款,没有抵押担保。
图1 农村金融信贷双方动态博弈 农村金融机构贷款本金为A ,期限为n ,贷款利率为r 0,采取单利形式计算,借款人项目投资的回报率为r 1,农村金融机构的监管成本为C,借款人违约而农村金融机构不起诉时,借款人违约的潜在损失(如名誉损失等)为L ,借款人违约时农村金融机构的诉讼费用为M 1,借款人应诉的成本及损失为M 2,同时假设借款人履约的概率为P ,则违约概率为(1-P )。
农村金融机构和借款人的信贷关系实际上是一个动态博弈过程,在这个动态博弈过程中,双方的决策过程是一个“相机抉择”的过程,是要根据变化的情况做出有利于博弈双方的对策,这些策略具有不确定性,存在如下博弈过程:在农村金融机构信贷博弈过程中,当借款人提出贷款申请时,农村金融机构关注的是其能否偿还贷款本息;如果借款人履约,农村金融机构不仅能收回本金,还获得了利息收入;反之,农村金融机构不仅不能收回利息收入,还损失了本金。
借贷双方的博弈过程可以用图1所示的动态博弈树描述。
第一阶段,农村金融机构的行动策略空间有“放贷”和“不贷”两种选择,经过贷前调查,如果农村金融机构选择“不贷”,保住本金,双方的支付函数为(0,0),则博弈结束;若选择“放贷”,则选择行为传递到借款人。
第二阶段,借款人的行动策略空间有“履约”和“违约”,若借款人既有还款能力又有还款的主观意愿即履约,则借贷双方有利,双方的支付函数为(A n r 1-A n r 0,A n r 0-C ),博弈结束;若借款人无还款能力或主观不愿还款即违约,则选择行为传递到了农村金融机构。
第三阶段,当借款人违约时,农村金融机构的行动策略空间有“不起诉”和“起诉”两种行为。
假设有完善、公正的法律制度,保障社会公平,提高社会资源的配置效率。
那么博弈进行到第三阶段,借款人违约时,农村金融机构可以选择“起诉”讨回贷款的本息,争取权利,双方的支付函数为(A n r 1-A n r 0-L -M 2,A n r 0-C -M 1)。
农村金融机构的期望收益E R=P (A n r 0-C )+(1-P )(A n r 0-C -M 1),则P =[(E R+C -A n r 0)/M 1]+1,由于农村金融机构希望利息(A n r 0)至少能补偿期望收益(E R )和监管成本(C ),通过对P 进行静态比较分析d P /d M 1=-(E R+C -A n r 0)/M 12>0,说明在其他条件不变时,随着诉讼费用的提高,借款人履约的概率(P )在提高。
如果农村金融机构选择“不起诉”,则客户免费获得借款,农村金融机构没有任何好处,本息全无,双方的支付函数为(A n r 1+A+A n r 0-L ,-A-A r 0n-C )。
因此,农村金融机构选择“起诉”的益处大于“不起诉”,“起诉”是其不二选择。
《农业经济问题》(月刊) 2008年第8期 仇冬芳等:我国农村正规金融信用风险的博弈分析及管理另外,借款人完全清楚农村金融机构的博弈思路,在完善公正的法律制度下,“起诉”的威胁是可信的,如果背信,必然被起诉,而且结果相当不利,因此,借款人的占优策略是履约,即其借款的守信承诺在农村金融机构受到法律保护时较为可信,农村金融机构在第一阶段选择“放贷”就合理。
相反,如果法律制度不够完善、严密,那么博弈到第三阶段,农村金融机构选择“起诉”,不仅不能收回贷款本息,还要消耗大量财力、精力,赔上大笔诉讼费用或者即使胜诉也不一定能得到赔偿,反而使自己的经济情况更加恶化,因此农村金融机构只能选择“不起诉”,或者说“起诉”仅仅是一种姿态,不具有实质性,农村金融机构的债权难以保全。
借款人同样也了解农村金融机构的博弈思路,其“起诉”的威胁不可信,那么回到第二阶段,在无抵押担保的情况下,借款人会选择“违约”以实现自身利益的最大化,其“守信”的承诺则不可信。
再回到第一阶段,对于农村金融机构来说,“不贷”也是最佳的选择,双方的支付函数是(0,0)。
借款人违约的原因:一可能是其遭遇经营风险,导致经营失败,无力还款,这是市场选择的结果,农村金融机构放贷前应对借款人的借款用途和投资效益进行充分调研,这取决于农村金融机构自身的风险管理能力;二可能是违约赖账型的道德风险,即有钱不还,是社会选择的结果,在我国农村金融行为中,农村金融机构对优质客户的过度竞争和对一般客户的相对冷漠正是道德风险的后果,有待于制度完善来杜绝此类道德风险行为。
农村金融机构与借款人之间的博弈结果表明,农村金融机构信用风险的产生不仅在于各种制度、环境缺失,农村金融机构微观风险管理能力的欠缺也容易招致信用风险,因此,应采取相应的措施加强农村正规金融信用风险的管理,更好地发挥农村金融支持农村经济发展的能力。
三、农村正规金融机构信用风险管理的路径农村正规金融机构面临的巨大信用风险导致我国农村金融呈现弱势的格局,应该从宏观到微观挖掘完善我国农村金融机构信用风险管理以及提高农村金融机构金融安全的路径,确保我国农村金融支持农村经济的可持续发展。
1.培育独立的信用风险博弈主体,强化农村正规金融机构进行信用风险博弈的压力和动力。
农村金融信用风险博弈主体的一方是企业或农户,他们是独立的风险博弈主体。
但是,目前承担我国农村金融支持重任的农村信用社的产权关系长期以来一直未能很好解决,法律地位和权益不明确,“官办”色彩浓厚,政府行政干预其信贷业务,侵害其经营自主权的行为时有发生,使其在化解金融风险、改善经营管理等方面缺乏有力的组织基础和制度基础,缺乏信用风险博弈应有的压力和动力,主体缺位导致无法开展有效的博弈。
因此,应加快以市场化为导向的农村金融体制改革,进一步深化2003年开始的农村信用社改革,建立多层次法人治理结构的农村合作金融组织,完善农村信用社的组织结构,使其真正成为自我约束、自我发展、自负盈亏、自担风险的独立市场主体和明确的风险博弈主体,调动其风险管理的能动性。
2.加快农村信用工程建设,完善农村金融生态环境,建立有效的信用奖惩机制。
我国农村征信系统建设滞后,社会信用观念和信用意识淡薄,信用文化基础薄弱,各种形式、手段的“骗贷”行为屡有发生,使农村金融信用环境呈现不同程度的下降态势,削弱了农村信贷赖以生存的基础。
同时缺乏失信惩罚机制,由此而引发的“羊群效应”更加恶化农村金融生态,这种“道德风险”甚至可能导致区域性的金融危机。
制度经济学研究表明,如果出于某种社会目标设计的制度无法有效的自我实施,额外的实施机制让违约者的外部损失内部化从而改变博弈双方的支付函数就尤为重要;农村金融的健康发展离不开健全的法律体系和高效的司法机制,应加快农村信用工程建设,完善农村金融的生态环境。
(1)应从思想上倡导信用文化建设,树立“诚信为本”的理念。
(2)应加强农村信用的法制建设,建立有效的失信惩罚机制和守信激励机制,从一次博弈可知“逆向选择”的风险主要是因为法律体系的缺陷和低效高成本的司法程序,反之则可以克服借款人的这种短期行为。
对于恶意违约的借款人和破坏农村金融秩序的部门和个人应依法追究法律责任,使法律制度能够真正维护农村信用关系,保护农村金融机构的合法权益。
