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巴塞尔协议123的异同巴塞尔协议123是国际上关于银行监管的重要法规，它包括了巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III三个阶段。
虽然这三个协议在时间上有所间隔，但它们都旨在加强银行业的资本充足性和风险管理，以提高全球金融系统的稳定性。
以下是巴塞尔协议123的异同点：异同一：资本充足性要求巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III都对银行的资本充足性提出了要求。
其中，巴塞尔协议I于1988年发布，规定了资本充足性的最低要求为8%，以确保银行具备足够的资本来应对风险。
巴塞尔协议II于2004年发布，进一步细化了资本充足性要求，并引入了内部评级制度，以更好地反映银行的风险水平。
巴塞尔协议III于2010年发布，针对全球金融危机的教训，进一步提高了资本充足性要求，并引入了资本缓冲区概念，要求银行在金融危机期间保持更高水平的资本充足性。
异同二：风险权重计算方法巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III在风险权重计算方法上也存在异同。
巴塞尔协议I采用了简单的标准方法，将不同类别的资产分为不同风险权重，以计算银行的风险加权资产。
巴塞尔协议II引入了内部评级制度，允许银行根据自身的内部评级体系计算风险权重，以更准确地反映银行的风险水平。
巴塞尔协议III进一步增加了对风险权重计算方法的要求，要求银行更加准确地评估信用风险、市场风险和操作风险，并提出了更严格的风险权重计算方法。
异同三：流动性风险管理巴塞尔协议II和巴塞尔协议III都对银行的流动性风险管理提出了要求。
巴塞尔协议II要求银行建立稳定的融资结构和流动性缓冲区，以应对紧急情况下的流动性压力。
巴塞尔协议III进一步细化了流动性风险管理要求，要求银行制定流动性应急计划，并加强监测和报告流动性风险。
异同四：监管合规和市场纪律巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III都强调了银行的监管合规和市场纪律。
巴塞尔协议I要求银行建立合适的内部控制和审计机制，以确保银行的合规性。
巴塞尔协议简介巴塞尔协议是国际金融监管机构巴塞尔银行监管委员会制定的一系列金融监管准则的总称。
巴塞尔协议旨在确保全球金融体系的安全稳定，并预防金融危机的发生。
本文将对巴塞尔协议的背景、主要内容以及对金融业的影响进行详细介绍。
背景金融危机的爆发使得全球金融监管重新成为焦点。
2007年至2008年的次贷危机揭示了银行业风险管理的不足，并使金融风险监管成为各国政府的重要议题。
为解决这个问题，巴塞尔银行监管委员会于1974年成立，并开始制定一系列金融监管准则，这就是巴塞尔协议。
主要内容巴塞尔协议包括三个主要版本：巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III。
巴塞尔协议I巴塞尔协议I于1988年发布，主要目标是规定银行的资本充足率要求。
根据协议，银行需要根据其风险暴露水平设置相应的资本充足率。
这就意味着银行必须为可能发生的损失持有一定数量的资本。
同时，协议也明确了资本的定义，包括核心资本和附加资本。
巴塞尔协议II巴塞尔协议II于2004年发布，是对巴塞尔协议I的修订和升级。
在协议II中，增加了更多的要求和准则，以进一步提高银行的风险管理能力。
协议II引入了内部资本评估过程（ICAAP）和向外提供的透明度，要求银行进行全面的风险评估和风险管理。
此外，协议II还明确了银行业务的需求和风险管理要求。
巴塞尔协议III巴塞尔协议III于2010年发布，对协议II进行了补充和完善。
协议III主要是为了进一步提高银行对市场风险和流动性风险的管理能力，并增加对资本充足率的要求。
协议III规定了更严格的资本充足率标准，并强化了银行的资本监管。
影响巴塞尔协议对于金融业和全球金融体系都产生了深远的影响。
银行风险管理能力提升通过巴塞尔协议的实施，银行被迫提高对风险的认知和管理能力。
银行需要更加细致地评估和监控风险，并制定相应的风险管理策略。
这有助于提高银行的抗风险能力，降低金融风险的发生概率。
全球金融体系的稳定巴塞尔协议的实施有助于增强全球金融体系的稳定性。
巴塞尔协议123的区别Ｐ２Ｐ协议的变迁P2P的发展历程 P2P看起来是一个崭新的概念，实际不然。
从应用角度看，在现实生活中，我们每天都在按照P2P的模式面对面地或者通过电话进行交流与沟通；即便从网络角度看，P2P也不是新概念，P2P技术起源于20世纪70年代中期，是源于局域网中的一种文件共享技术。
作为目前互联网构架基础的TCP/IP协议栈本身并没有规定客户机和服务器的概念，所有的设备在通信中都是平等的。
但由于当时网络带宽、主机处理能力以及成本控制的限制，导致了P2P 技术并没有得到广泛的应用，而是C/S模式的网络结构成为互联网技术的主流。
从局部C/S应用看，架构在TCP/IP之上的软件的确采用了客户机/服务器的结构：浏览器和Web服务器，邮件客户端和邮件服务器。
但对于服务器而言，它们之间仍然是对等联网的。
以E-mail 为例，互联网不存在惟一的、巨大的邮件服务器来处理所有邮件，而是对等联网的邮件服务器相互协作把E-mail传送到对端的服务器上去。
因此，当前所流行的P2P应用并不是一种新出现的技术，而是原有技术应用的发展。
首先，是Napster音乐共享工具使P2P又回到了人们的视野之中，并成为互联网舞台的主角。
Napster由仍在美国东北大学就读的Shawn Fanning用P2P技术开发成功，并迅速在众多MP3数字音乐爱好者中传播开来，人们通过Napster在网络上搜索自己需要的MP3音乐文件，并从任何一台联网且使用Napster的计算机中下载。
由于这种方式且方便，在一年时间内就聚集了5000万用户，并最终接到了美国唱片艺术家工业协会的一纸诉状。
Napster可以称为P2P的第一代应用：有服务器的混合式P2P应用。
在随后不长的时间里出现了以Gnutella为代表的完全分散式P2P应用，这是第二代协议。
以Gnutella为代表的完全“对等”的网络结构，即网络中的所有对等点地位完全平等，对等点要找到其他对等点上面的资源需要直接找到该对等点，一般这种查找是通过消息洪泛（Flooding）的方式进行的。
巴塞尔协议1巴塞尔协议的出台源于前联邦德国Herstatt银行和美国富兰克林国民银行（Franklin National Bank）的倒闭。
这是两家著名的国际性银行。
它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面审视拥有广泛国际业务的银行监管问题。
Herstatt银行和富兰克林银行倒闭的第二年，即1975年9月，第一个巴塞尔协议出台。
这个协议极为简单，核心内容就是针对国际性银行监管主体缺位的现实，突出强调了两点：1、任何银行的国外机构都不能逃避监管；2、母国和东道国应共同承担的职责。
1983年5月，修改后的《巴塞尔协议》推出。
这个协议基本上是前一个协议的具体化和明细化。
比如明确了母国和东道国的监管责任和监督权力，分行、子行和合资银行的清偿能力、流动性、外汇活动及其头寸各由哪方负责等，由此体现“监督必须充分”的监管原则。
两个巴塞尔协议因此也就没有实质性差异：总体思路都是“股权原则为主，市场原则为辅；母国综合监督为主，东道国个别监督为辅”。
但是两者对清偿能力等监管内容都只提出了抽象的监管原则和职责分配，未能提出具体可行的监管标准。
各国对国际银行业的监管都是各自为战、自成体系，充分监管的原则也就无从体现。
巴塞尔协议2(in 2004, cover market,credit and operational risk) 新协议由三大支柱组成：一是最低资本要求，二是监管当局对资本充足率的监督检查，三是信息披露。
三大支柱的内容概括如下：银行业是一个高风险的行业。
20世纪80年代由于债务危机的影响，信用风险给国际银行业带来了相当大的损失，银行普遍开始注重对信用风险的防范管理。
巴塞尔委员会建立了一套国际通用的以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，极大地影响了国际银行监管与风险管理工作的进程。
在近十几年中，随着巴塞尔委员会根据形势变化推出相关标准，资本与风险紧密联系的原则已成为具有广泛影响力的国际监管原则之一。
正是在这一原则指导下，巴塞尔委员会建立了更加具有风险敏感性的新资本协议。
新协议将风险扩大到信用风险、市场风险、操作风险和利率风险，并提出“三个支柱”（最低资本规定、监管当局的监督检查和市场纪律）要求资本监管更为准确的反映银行经营的风险状况，进一步提高金融体系的安全性和稳健性。
1、第一支柱——最低资本规定新协议在第一支柱中考虑了信用风险、市场风险和操作风险，1并为计量风险提供了几种备选方案。
关于信用风险的计量。
新协议提出了两种基本方法。
第一种是标准法，第二种是内部评级法。
内部评级法又分为初级法和高级法。
对于风险管理水平较低一些的银行，新协议建议其采用标准法来计量风险，计算银行资本充足率。
根据标准法的要求，银行将采用外部信用评级机构的评级结果来确定各项资产的信用风险权利。
当银行的内部风险管理系统和信息披露达到一系列严格的标准后，银行可采用内部评级法。
内部评级法允许银行使用自己测算的风险要素计算法定资本要求。
其中，初级法仅允许银行测算与每个借款人相关的违约概率，其他数值由监管部门提供，高级法则允许银行测算其他必须的数值。
类似的，在计量市场风险和操作风险方面，委员会也提供了不同层次的方案以备选择。
2、第二支柱——监管部门的监督检查委员会认为，监管当局的监督检查是最低资本规定和市场纪律的重要补充。
具体包括：（1）监管当局监督检查的四大原则。
原则一：银行应具备与其风险状况相适应的评估总量资本的一整套程序，以及维持资本水平的战略。
原则二：监管当局应检查和评价银行内部资本充足率的评估情况及其战略，以及银行监测和确保满足监管资本比率的能力。
若对最终结果不满足，监管当局应采取适当的监管措施。
原则三：监管当局应希望银行的资本高于最低监管资本比率，并应有能力要求银行持有高于最低标准的资本。
原则四：监管当局应争取及早干预从而避免银行的资本低于抵御风险所需的最低水平，如果资本得不到保护或恢复，则需迅速采取补救措施。
（2）监管当局检查各项最低标准的遵守情况。
银行要披露计算信用及操作风险最低资本的内部方法的特点。
作为监管当局检查内容之一，监管当局必须确保上述条件自始至终得以满足。
委员会认为，对最低标准和资格条件的检查是第二支柱下监管检查的有机组成部分。
（3）监管当局监督检查的其它内容包括监督检查的透明度以及对换银行帐薄利率风险的处理。
3、第三支柱——市场纪律委员会强调，市场纪律具有强化资本监管，帮助监管当局提高金融体系安全、稳健的潜在作用。
新协议在适用范围、资本构成、风险暴露的评估和管理程序以及资本充足率四个领域制定了更为具体的定量及定性的信息披露内容。
监管当局应评价银行的披露体系并采取适当的措施。
新协议还将披露划分为核心披露与补充披露。
委员会建议，复杂的国际活跃银行要全面公开披露核心及补充信息。
关于披露频率，委员会认为最好每半年一次，对于过时失去意义的披露信息，如风险暴露，最好每季度一次。
不经常披露信息的银行要公开解释其政策。
委员会鼓励利用电子等手段提供的机会，多渠道的披露信息。
巴塞尔协议3协议规定，全球各商业银行5年内必须将一级资本充足率的下限从现行要求的4%上调至6%，过渡期限为2013年升至4.5%，2014年为5.5%，2015年达6%。
同时，协议将普通股最低要求从2%提升至4.5%，过渡期限为2013年升至3.5%，2014年升至4%，2015年升至4.5%。
截至2019年1月1日，全球各商业银行必须将资本留存缓冲提高到2.5%。
另外，协议维持目前资本充足率8%不变；但是对资本充足率加资本缓冲要求在2019年以前从现在的8%逐步升至10.5%。
最低普通股比例加资本留存缓冲比例在2019年以前由目前的3.5%逐步升至7%。
此次协议对一级资本提出了新的限制性定义，只包括普通股和永久优先股。
会议还决定各家银行最迟在2017年底完全接受最新的针对一级资本的定义。
与前两版本相比，《巴塞尔协议Ⅲ》的主要变化是提高了对资本充足率的要求，引入流动性监管概念，并加大了对系统性风险的重视程度。
《巴塞尔协议Ⅲ》是对《巴塞尔协议Ⅱ》的完善而非替代，更多地体现为同一层次的补充提高：以资本质量补充资本数量监管，以流动性监管补充资本监管，以宏观审慎监管补充微观审慎监管，以杠杆率补充资本充足率监管等。
一、资本要求更加严格，资本数量与质量并重银行资本范围的定义更严格。
根据《巴塞尔协议Ⅲ》，资本工具仅分为一级资本和二级资本，取消《巴塞尔协议Ⅱ》中专门用于抵御市场风险的三级资本，市场风险所需资本应与信用风险同等对待。
其中一级资本必须能在银行持续经营的条件下吸收损失，主要包括普通股和永久优先股。
此外银行还需建立留存超额资本，由扣除递延税项及其他项目后的普通股权益组成，确保银行持有缓冲资金用于在金融危机时期“吸收”损失。
二级资本必须能在银行破产清算的条件下吸收损失，取消了《巴塞尔协议Ⅱ》中的二级资本子项。
此外，银行还需建立反周期超额资本，由普通股权益或者其它能够完全吸收损失的资本组成，目的是当信贷过度增长时，实现银行体系的宏观审慎目标，弱化银行体系与实体经济之间的负反馈效应。
不同类型资产的风险权重评估方式调整。
一是调整交易对手信用风险权重。
在与大型金融机构或与对冲基金、主权财富基金等传统监管领域之外的金融机构进行交易时，要增加风险权重。
二是降低对外部评级的依赖，增加资产证券化产品风险权重。
三是加大对表外风险的重视，将表外风险视同表内风险管理。
资本充足率要求大幅提高。
一是大幅提升了对银行业一级核心资本充足率的要求水平。
截至2015年1月，商业银行的一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%，由普通股构成的核心一级资本占银行风险资产的下限，将从现行的2%提高至4.5%。
二是引入了2.5%的留存超额资本。
一旦银行的资本留存缓冲比率达不到该要求，监管机构将限制银行拍卖、回购股份和分发红利等。
三是要求银行保有0-2.5%的逆周期监管资本。
二、提高流动性监管要求，增强银行流动性管理能力金融危机爆发之前，全球并不存在一个统一协调的银行业流动性监管标准。
《巴塞尔协议Ⅲ》明确提出了两大流动性监管指标和四个方面的监测工具，其中，两大流动性监管指标是未来具有强制约束力的核心。
两大流动性监管指标。
一是流动性覆盖比率[1]不低于100%，目的在于增加银行短期流动性来应对突发的流动性中断情况，提高商业银行抵御短期流动性风险的能力，确保银行有充足的高质量流动资产来渡过持续一个月的高压情境。
二是净稳定融资比率[2]应大于100%，旨在反映银行资产与负债的匹配程度，鼓励银行通过结构调整减少短期融资的期限错配、增加长期稳定资金来源，提高商业银行在更长期内抵御流动性风险的能力。
四个方面的流动性监测工具。
分别是合同期限错配[3]、融资集中度[4]、可用的无变现障碍资产[5]和与市场有关的监测工具[6]。
三、新增杠杆比率指标，加强银行表内外资产监管为防止银行利用表外公司和风险加权等方法来隐藏资产负债表的真实规模，《巴塞尔协议Ⅲ》引入与风险不挂钩的杠杆比率。
要求银行持有的一级资本金占非权重资产的比率达到3%，并将于2013年至2017年期间进入“测试阶段”，最终比率上限最早于2018年确定。
四、关注系统重要性银行，防范系统性风险以往的监管着眼于对银行个体的监管，忽略了银行经营活动中产生的风险在同业中传导而导致的系统性风险。
特别是在金融危机中，这种风险又因为银行业从事过度的表外衍生业务以及资产证券化而放大。
《巴塞尔协议Ⅲ》要求被各国监管机构定义为“系统性重要的银行”（systematic important bank，SIB）的银行持有专门用于防范系统性风险的附加资本。
