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**银行全面风险管理办法第一章总则第一条为推进全面风险管理体系建设，提升风险管理水平，依据境内外有关监管指引、本行《章程》，并借鉴国际银行业风险管理的经验做法，特制定本办法。
第二条本办法所称风险，是指对本行实现既定目标可能产生影响的不确定性，这种不确定性既可能带来损失也可能带来收益。
本办法主要关注带来损失的不确定性。
（一）信用风险。
是指因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而使本行业务发生损失的风险。
（二）市场风险。
是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使本行表内和表外业务发生损失的风险。
（三）操作风险。
是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。
（四）流动性风险。
是指因本行无法以合理的成本及时筹集到客户和交易对手当前和未来所需资金而对本行经营所产生的风险。
除上述风险外，本行还关注外部监管部门或本行董事会要求－1－关注的其他风险。
第三条本办法所称全面风险管理是指本行董事会、高级管理层和全行员工各自履行相应职责，有效控制涵盖全行各个业务层次的全部风险，进而为本行各项目标的实现提供合理保证的过程。
第四条本行风险管理应遵循以下原则：（一）收益与风险匹配制定风险管理战略和进行风险管理决策，必须考虑承担的风险是在本行的风险容忍度以内，并有预期的收益覆盖风险，经风险调整的资本收益率能够满足股东的最低要求或符合本行的经营目标。
（二）内部制衡与效率兼顾本行在风险管理规章制度中明确界定各部门、各级机构和各层级风险管理人员的具体权责，实行前中后台职能相对分离的管理机制。
各部门、境内外分支机构和全体员工之间要有效沟通与协调，优化管理流程，不断提高管理效率。
（三）风险分散本行实现信用风险敞口在国家、地区、行业、产品、期限和币种等维度上的适度分散，防范集中风险。
严格遵循监管标准，审慎核定单一客户和关联客户授信额度，有效控制客户信用风险集中度。
商业银行全面风险管理概述商业银行全面风险管理概述在现代金融市场中，商业银行是金融系统中最重要的组成部分之一。
由于商业银行承担了大量的金融中介职能，它所面临的风险也是非常复杂和多样化的。
因此，商业银行需要建立一套全面的风险管理体系，以有效应对各种风险，确保其稳健经营，保护金融体系的稳定。
本文将对商业银行全面风险管理进行概述。
首先，商业银行的风险主要包括信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险等。
信用风险是商业银行面临的最主要风险，指的是因借款人或者交易对手违约而导致的损失。
市场风险是指商业银行在金融市场中面临的股票、债券、外汇等价格波动带来的损失。
操作风险是指商业银行在日常运营中由于内部过失、不当操作或者技术故障而产生的风险。
流动性风险是指商业银行面临的随时能够满足客户提款以及支付到期债务的能力。
要全面管理这些风险，商业银行首先需要建立完善的风险管理架构。
风险管理架构包括风险管理组织结构、风险管理政策和规程以及风险管理流程等。
风险管理组织结构应该由风险管理部门、风险管理委员会和风险管理监察机构等构成，明确各个部门的职责和权力。
风险管理政策和规程应该制定明确的风险管理目标、风险承受能力和风险管理措施，并对各种风险进行细致的分类和管理。
风险管理流程应该确保风险管理决策的科学性和合理性，并及时反馈和调整风险管理措施。
其次，商业银行还需要建立完善的风险评估和监测体系。
风险评估是对商业银行面临的各种风险进行定量和定性评估，以确定其潜在损失和出现的概率，并制定相应的风险管理策略。
风险监测是对商业银行风险状况进行实时监测，及时发现并应对潜在的风险。
风险评估和监测需要借助各种定量和定性的风险指标，如贝塔系数、卡方检验、敏感性分析等。
商业银行还需要使用一些风险模型，如历史模拟法、蒙特卡洛模拟法等，进行风险分析和预测。
此外，商业银行还需要制定和落实一套完善的风险管理措施。
风险管理措施包括风险控制、风险转移和风险追踪等。
第五章市场风险管理第一节市场风险识别考点1市场风险特征与分类市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。
市场风险分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险。
（一）利率风险利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。
影响利率变动的因素主要有经营成本、通货膨胀预期、央行货币政策、经济周期、国际利率水平、资本市场状况以及其他因素。
（二）汇率风险汇率风险是由于汇率波动对外汇持有者或外汇经营者的外汇资产与负债损失或收益造成的不确定性。
其变动取决于外汇市场的供求状况。
（三）股票风险股票风险是指源于股票价格变动而导致亏损或收益的不确定性。
投资于个股或行业股指的头寸可表述为与该综合市场风险因素相对应的“贝塔（β）等值”。
（四）商品风险商品风险是指源于商品合约价值的变动（包括农产品、金属和能源产品）而可能导致亏损或收益的不确定性。
其变动取决于国家的经济形式、商品市场的供求状况和国际炒家的投机行为等。
考点2交易账簿和银行账簿划分（一）交易账簿和银行账簿划分合理的账簿划分是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础。
商业银行的金融工具和商品头寸可划分为银行账簿和交易账簿两大类。
交易账簿包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。
为交易目的而持有的头寸是指短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸，包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。
交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上还应满足以下条件：①在交易方面不受任何限制，可以随时平盘；②能够完全对冲以规避风险；③能够准确估值；④能够进行积极的管理。
除交易账簿之外的其他表内外业务划入银行账户。
（二）交易账簿和银行账簿风险计量的视角交易账簿业务主要以交易为目的，短期持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，需每日计量其公允价值，通常按市场价格计价（盯市），当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价（盯模），主要受公允价值变动对盈利能力的影响。
工商银行风险管理概述工商银行风险管理概述随着金融市场的不断变化和发展，银行面临着越来越复杂的风险环境。
风险管理成为银行业务的核心问题之一。
作为中国最大的商业银行之一，工商银行一直致力于实施全面的风险管理体系，做好风险的预见、评估、遏制和应对工作，为全球金融市场的稳定发展做出了积极贡献。
一、工商银行的风险管理体系工商银行的风险管理体系主要包括风险管理策略、风险评估和控制、风险监测和报告以及危机应对四个方面。
1.风险管理策略工商银行制定了一系列的风险管理策略，以确保银行进行稳健经营。
银行将风险管理纳入整个业务决策过程中，并将风险管理融入到日常经营中去，建立风险意识、责任意识和规章制度意识。
2.风险评估和控制工商银行通过风险评估和控制系统，对潜在风险进行识别、测量和控制。
银行制定了一系列的风险评估和控制方法，并且针对不同类型的风险制定了相应的管理措施。
3.风险监测和报告工商银行建立了全面的风险监测和报告系统，通过对风险指标的监测和报告，及时发现异常情况并采取相应的措施。
银行的风险监测和报告系统具有高度的自动化、实时性和全面性，可以准确捕捉到市场、信用、流动性、操作和法律等各种风险。
4.危机应对工商银行建立了完善的危机管理体系，对各种可能的危机进行预见和规避，及时采取相应的措施，以保障银行业务的稳定运行。
银行根据不同风险的特点制定了相应的危机应对预案，并通过不断演练和应急演练来提高应对危机的能力。
二、工商银行的主要风险类型工商银行面临的主要风险类型包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险。
1.市场风险市场风险是指由市场价格波动引起的风险。
工商银行的市场风险包括利率风险、汇率风险、股票等金融工具价格风险等。
银行通过建立风险管理模型和系统，进行市场风险的测量和管理。
2.信用风险信用风险是指借款人或交易对手无法按时履约或违约的风险。
工商银行的信用风险主要来自于贷款、信用担保业务和证券交易等。
银行通过建立信用评估体系，加强信用审查和风险控制，提高信用风险的管理水平。
宁城农商银行全面风险管理政策第一章总则第一条为完善风险管理体系和控制机制，全面提升风险管理能力，有效维护本行的稳健运行和持续发展，根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行公司治理指引》和《银行业金融机构全面风险管理指引》等法律法规和监管文件，结合本行实际和章程要求，制定本政策。
第二条风险是导致商业银行的资本、价值或收益遭受损失的可能性和影响程度。
通过风险识别机制，定期对所面临的各类风险进行全面识别，并在各类风险中认定主要风险。
主要风险是指可能导致重大损失的风险，以及独立评估风险程度不高、但与其他风险相互作用可能导致重大损失的风险。
本行面临的主要风险包括：信用风险、市场风险、操作风险（含信息科技风险、法律风险）、合规风险、流动性风险、集中度风险、声誉风险等。
第三条风险管理是识别、计量、监测和控制风险的全过程。
全面风险管理是指本行围绕发展战略及风险偏好，建立和完善覆盖所有主要风险的全面风险管理体系，全面、有效地实施风险管理，确保发展战略、经营目标的实现。
本行全面风险管理体系由风险文化和组织、政策、流程、技术管理体系等构成，主要包括以下要素：（一）有效的董事会和高级管理层监督。
（二）适当的风险管理政策、程序和限额。
（三）全面、及时地识别、计量、监测和控制风险。
（四）完善的内部控制和有效的监督机制。
（五）适当的风险资本分配机制。
（六）有效的危机处理机制。
本行通过内部资本充足评估程序实现资本要求与风险水平和风险管理能力的密切结合，有效维护本行的稳健运行和持续发展，提高抵御风险的能力。
第四条本行全面风险管理原则（一）风险管理创造价值原则。
全面风险管理目标应与发展战略目标一致，风险管理应平衡风险与收益，确保银行业务健康发展，实现股东价值的最大化。
（二）独立性原则。
清晰界定业务部门和风险管理部门的职责和报告路线，并确保风险管理部门的独立性。
（三）全面性原则。
风险管理覆盖银行整体及各产品、各业务条线、各业务环节，覆盖所有的部门和岗位，对每一类风险都有效地管理。
中级银⾏从业风险管理考试重点：第五章操作风险管理中级银⾏从业风险管理考试重点：第五章操作风险管理知识点操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、员⼯、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。
操作风险可分为：⼈员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四⼤类别。
5.1操作风险识别与监测5.1.1操作分险识别的主要⽅法损失分析识别法，主要使⽤过往发⽣的损失数据记录等信息识别操作风险及其诱因，损失数据包括内部损失数据和发⽣在同业的外部损失数据;指标分析识别法，主要选择⼀些和操作风险产⽣有关的关键指标，通过监控指标表现和趋势，识别操作风险及其产⽣原因。
5.1.2损失风险识别法损失数据收集要求：损失数据收集⼯作要明确损失的定义、损失形态、统计标准、职责分⼯和报告路径等内容，保障损失数据统计⼯作的规范性。
损失数据收集要坚持以下原则：重要性、及时性、统⼀性、谨慎性、全⾯性。
规范数据管理的要求：⼀是应明确损失数据⼝径，包括总损失、回收后净损失、保险缓释后净损失;⼆是应建⽴适当的数据阀值，可就数据收集和建模制定不同阀值，但应避免建模阀值⼤⼤⾼于收集阀值，并就阀值情况进⾏合理解释说明;三是应分析不同数据采集时点的差异，包括发⽣⽇、发现⽇、核算⽇等;四是应明确合并及分拆规则。
损失数据收集的核⼼环节：损失事件识别、损失事件填报、损失⾦额确定、损失事件信息审核、损失数据验证。
验证⼯作重点关注数据的全⾯性、准确性和及时性。
损失事件的事件类型：内部欺诈事件;外部欺诈事件;就业制度和⼯作场所活动事件;客户、产品和业务活动事件;实物资产的损坏;信息科技系统事件;执⾏、交割和流程管理时间。
损失事件的损失形态分类：⼀般包括直接损失和间接损失，并可进⼀步划分为法律成本、监管罚没、资产损失、对外赔偿、追索失败、账⾯减值、其他损失等七类。
5.1.3指标分析识别法操作风险关键风险指标通常包括交易量、员⼯⽔平、技能⽔平、客户满意度、市场变动、产品成熟度、地区数量、变动⽔平、产品复杂程度和⾃动化⽔平。
商业银行战略风险管理制度
第一章总则
第一条为构建商业银行（以下简称本行）战略风险防范体系，加强战略风险管理，保障本行业务健康、快速、持续发展，依据《银行业监督管理法》、《商业银行内部控制指引》等法律规定和银行审慎监管要求，结合本行实际，特制定本制度。
第二条本制度明确本行战略风险管理的机构及职责划分、战略风险管理的原则及内容、战略风险管理方法与实施步骤、档案管理要求等。
第三条本制度适用于本行战略风险管理的识别、评估、监测及控制等管理控制。
第四条本制度所称战略风险，是指本行决策失误或对决策执行不当对本行造成损失的可能性。
第二章战略风险管理机构及职责
第五条董事会下设战略发展委员会，其主要职责：
（一）拟定本行经营目标和中长期发展战略；
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商业银行全面风险管理概述商业银行是金融体系中最重要的一环，承担着资金的存储、贷款和支付等各种功能。
由于其重要性，商业银行面临着各种风险，如信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险等。
商业银行的全面风险管理是确保银行长期稳定运营的关键要素之一。
全面风险管理旨在通过制定和实施一系列风险管理政策和流程，识别、评估和管理各类风险，以保护银行的资产、客户利益和声誉。
首先，商业银行需要进行信用风险管理。
信用风险是商业银行面临的最主要风险之一，指的是借款人或其他交易对手无法按时或全部履约的风险。
银行需要评估借款人的信用状况，并根据评估结果确定贷款额度和利率。
此外，商业银行还可以通过多样化的资产组合来降低信用风险。
其次，市场风险管理也是商业银行风险管理的重要组成部分。
市场风险是指银行资产价值受金融市场波动影响的风险。
为降低市场风险，商业银行需要制定有效的投资组合策略，进行资产多样化，并定期评估市场风险暴露程度。
此外，银行还需要密切关注市场动态，及时调整风险管理策略。
操作风险是商业银行面临的另一个重要风险。
操作风险指的是由内部流程、人员错误、系统故障或外部事件等引起的损失风险。
商业银行需要建立有效的内部控制和风险管理机制，制定严格的流程和规程，确保操作风险最小化。
最后，商业银行需要进行流动性风险管理。
流动性风险是指银行面临的无法及时偿还借款或满足资金需求的风险。
银行需要保持良好的流动性管理，例如建立储备资金、合理管理资产负债表，并制定紧急资金获取计划。
综上所述，商业银行必须全面管理各种风险，以确保银行长期稳定运营。
通过信用风险管理、市场风险管理、操作风险管理和流动性风险管理等措施，商业银行能够降低风险暴露度，保护资产和客户利益，从而取得长期可持续的发展。
商业银行全面风险管理概述商业银行全面风险管理是一个复杂的系统工程，需要银行建立完整的风险管理体系，包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监测等环节。
在这个体系中，各类风险相互交织，相互影响，银行需要通过适当的管理措施来平衡各类风险之间的关系，以确保银行安全、稳健地运营。
一、操作风险识别(一)操作风险分类(一)操作风险识别方法商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系。
1．自我评估法自我评估法是在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展全员风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从影响程序和发生概率两个角度来评估操作风险的重要程度。
商业银行进行操作风险自我评估的主要目的是鼓励各级机构主动承担责任，加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理。
2．因果分析模型在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。
实践中，商业银行通常先收集损失事件，然后识别导致损失的风险成因，方法包括实证分析法、与业务管理部门会谈等，最终获得损失事件与风险成因之间的因果关系。
二、操作风险评估(一)操作风险评估要素和原则操作风险评估要素包括内部操作风险损失事件数据、外部相关损失数据、情景分析、本行的业务经营环境和内部控制因素四个方面。
1．内部操作风险损失事件数据内部操作风险损失事件数据包括操作风险损失事件发生后可以标识、计量和描述该风险事件的各项数据信息，涵盖商业银行所有机构和所有重要的业务活动，反映商业银行的操作风险状况。
内部操作风险损失数据应当是客观已发生的操作风险的损失数据，而非预期的损失数据。
各级操作风险管理部门除定期分析内部操作风险损失数据外，应及时对管辖范围内的操作风险状况进行统计分析，从而识别风险、评估风险、监测风险、预警风险，实现商业银行对操作风险的动态管理。
2．外部相关损失数据外部相关损失数据／信息应当包括实际损失金额数据、发生损失事件的业务范围信息、损失事件发生的原因和情况，以及其他有助于评估商业银行损失事件的信息。
商业银行必须建立系统性的流程，确定在什么情况下应当使用外部相关损失数据及使用方法(如放大倍数、定性调整等)。
