外汇期货答案

2023年期货从业资格之期货基础知识能力测试试卷A卷附答案单选题（共30题）1、期权多头方支付一定费用给期权空头方，作为拥有这份权利的报酬。

这笔费用称为（）。

A.交易佣金B.协定价格C.期权费D.保证金【答案】 C2、关于芝加哥商业交易所(CME)3个月欧洲美元期货，下列说法正确的是（）。

A.采用指数式报价B.CME的3个月欧洲美元期货合约的标的本金为2000000美元C.期限为3个月期欧洲美元活期存单D.采用实物交割【答案】 A3、关于远期交易与期货交易的区别，下列描述中错误的是（）。

A.期货交易的对象是交易所统一制定的标准化期货合约B.远期交易是否收取或收取多少保证金由交易双方商定C.远期交易最终的履约方式是实物交收D.期货交易具有较高的信用风险【答案】 D4、某加工商为了避免大豆现货价格风险，在大连商品交易所做买入套期保值，买入10手期货合约建仓，基差为-20元/吨，卖出平仓时的基差为-50元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（）。

A.盈利3000元B.亏损3000元C.盈利1500元D.亏损1500元【答案】 A5、9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，与沪深300指数的β系数为0．9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。

该基金应卖出（）手股指期货合约。

沪深300指数期货合约乘数为每点300元。

A.180B.222C.200D.202【答案】 A6、某股票当前价格为88．75港元，其看跌期权A的执行价格为110．00港元，权利金为21．50港元。

另一股票当前价格为63．95港元，其看跌期权8的执行价格和权利金分别为67．50港元和4．85港元。

（）。

A.条件不足，不能确定B.A等于BC.A小于BD.A大于B【答案】 C7、规范化的期货市场产生地是（）。

外汇期货复习题及答案一、单选题1、外汇期货价格与外汇即期汇率的变动方向（）。

A、基本一致B、完全一致C、基本反向D、完全反向2、除了（）外，外汇期货合约对所有交易要素都作了规范化、标准化的处理。

A、交易币种B、合约价格C、报价方法D、保证金数额3、盯市制即期货市场按每个交易日的（）计算当日客户的损益并计入保证金帐户的做法。

A、结算价B、交易价C、起算价D、确定价4、某美国出口商，3个月后将收回62500GBP，这时我们称其拥有英镑的（）。

如果用期货交易进行保值，则应在期货市场上（）。

A、空头，买入1张英镑合约B、多头，买入1张英镑合约C、空头，卖出1张英镑合约D、多头，卖出1张英镑合约5、某美国进口商，3个月后将支付125，000GBP，这时我们称其拥有英镑的（）。

如果用期货交易进行保值，则应在期货市场上( )A、空头，买入2张英镑合约B、多头，买入2张英镑合约C、空头，卖出2张英镑合约 D 、多头，卖出2张英镑合约6．外币的期货交易一般都要做（）A．实际的交割业务 B．不做实际的交割业务C．进行对冲交易 D．不进行对冲交易7．在芝加哥商业交易所中，1张投机欧元期货合约的最小变动价位是( )。

A．0.0001 B．0.000001 C．0.0002 D．0.0000258.外汇期货交易是按照成交单位与交割时间由（）原则来进行的。

A．交易所确定的标准化 B．买卖双方共同确定的 C．买方确定的 D．卖方确定的9.外汇期货交易中的卖出套期保值交易，是指对外（）的人为了防止将来外汇汇率下跌而蒙受损失，在外汇期货市场上做（）的交易，以便用期货交易与现货市场的对冲来规避汇率风险，达到保值的目的。

A．负有债权，先卖后买 B．负有债务，先卖后买C．负有债权，先买后卖 D．负有债务，先买后卖10. 沪深300股指期货限价指令每次最大下单数量为（）手A.50B.100C.20011. 2010年6月3日（周四），中国金融期货交易所可供交易的沪深300股指期货合约应该有（）。

外汇交易习题（一）单项选择题1. 已知巴黎外汇市场某日的牌价为l 欧元=1.2385-1.2405 美元，则该市场上的美元对欧元的汇率为（）。

A.0.8074-0.8061B.0.8061-0.8074C.0.8061-0.8084D.0.8084-0.8061答案与解析：选B。

可按下列公式计算：本币/外币买入价=1/ （外币/本币卖出价），本币/外币卖出价=1/（外币/本币买入价）。

2. 即期外汇业务中，汇率最高的是（）。

A. 票汇汇率B. 信汇汇率C. 电汇汇率D.远期汇率答案与解析：选C。

电汇交易的速度较快，银行不能占用客户的资金，因而电汇汇率是最高的即期汇率。

3. 一般情况下，利率高的国家的货币，其远期汇率表现为（）。

A. 贴水B. 升水C. 平价D.无法判断答案与解析：选A。

由于国际间投机套利活动的存在，远期汇率与利率存在相互影响的关系。

在其他条件不变的情况下，利率较低的货币其远期汇率升水；利率较高的国家的货币，其远期汇率贴水。

4. 在间接标价法下，升水时远期汇率等于即期汇率（）。

A. 加上升水点数B. 减去升水点数C. 乘以升水点数D.除以升水点数答案与解析：选B。

升水表示远期汇率高于即期汇率，也即远期外汇比即期外汇贵。

在间接标价法下，如果远期汇率升水，则远期汇率等于即期汇率减去升水数字。

5. 最后必须进行实际交割的业务是（）。

A. 外汇期货交易B. 美式期权交易C. 远期外汇交易D.欧式期权交易答案与解析：选C。

外汇期货交易一般进行对冲交易，不进行最后交割；而外汇期权交易具有选择性，可以进行交割，也可以不交割；只有远期外汇交易通常进行实际交割。

6. 伦敦外汇市场上，即期汇率为 1 英镑兑换 1.5893 美元，90 天远期汇率为 1 英镑兑换 1.6382 美元，表明美元的远期汇率为（）。

A. 升水B. 平价C. 贴水D.无法判定答案与解析：选C。

英镑远期汇率为 1.6382 美元，大于即期汇率1.5893 美元，即英镑远期升水，相对而言远期美元贬值，也即美元贴水。

（完整word版）《外汇交易原理与实务》课后习题参考答案《外汇交易与实务》习题参考答案——基本训练+观念应⽤（注：以下蓝⾊表⽰删减，粉红⾊表⽰添加）第⼀章外汇与外汇市场⼀、填空题1、汇兑2、即期外汇远期外汇3、⽐价4、间接标价法5、国际清偿6、外币性普遍接受性可⾃由兑换性7、国家或地区货币单位8、外汇市场的4个参与者：外汇银⾏、经纪⼈、⼀般客户、中央银⾏。

(原8、9、10删除)⼆、判断题1、F2、T3、F4、T5、T6、T7、F8、F案例分析：太顺公司是我国⼀家⽣产向美国出⼝旅游鞋的⼚家，其出⼝产品的⼈民币底价原来为每箱5500元，按照原来市场汇率USDI=RMB6.56，公司对外报价每箱为838.41美元。

但是由于外汇市场供求变动，美元开始贬值，美元对⼈民币汇率变为USDl=RMB6.46，此时太顺公司若仍按原来的美元价格报价，其最终的⼈民币收⼊势必减少。

因此，公司经理决定提⾼每箱旅游鞋的美元定价，以保证最终收⼊。

问：太顺公司要把美元价格提⾼到多少，才能保证其⼈民币收⼊不受损失？若公司为了保持在国际市场上的竞争⼒⽽维持美元价格不变，则在最终结汇时，公司每箱旅游鞋要承担多少⼈民币损失？解答：⑴为保证⼈民币收⼊不受损失，美元价格需提⾼⾄：5500/6.46≈851.39（USD）⑵如维持美元价格不变，公司需承担⼈民币损失为：5500-838.41*6.46=5500-5425.12 ≈83.87（CNY）第⼆章外汇交易原理⼆、填空1、汇率交割⽇货币之间2、⾼3、⼤4、⽌损位5、买⼊价卖出价6、⼤⾼7、多头8、空头9、售汇10、低9、外汇交易双⽅必须恪守信⽤，遵循“⼀⾔为定”的原则，⽆论通过电话或电传，交易⼀经达成就不得反悔。

三、单项选择1、A2、C3、D4、B5、C6、A7、B8、D9、C 10、D四、多项选择1、ABCD2、BD3、ABCD4、ABCD5、AC五、判断题1、T2、F3、T4、F5、T案例分析与计算1.下列为甲、⼄、丙三家银⾏的报价，就每⼀个汇率的报价⽽⾔，若询价者要购买美元，哪报价有竞争⼒的是丙、丙、丙、丙、⼄丙、⼄2.市场USD/JPY= 101.45/50，现：A⾏持美元多头，或市场超买，该⾏预卖出美元头⼨，应如何报价？并说明理由。

2023年期货从业资格之期货基础知识模拟题库及答案下载单选题（共30题）1、某日，我国外汇交易中心的外汇牌价为100美元等于611．5元人民币，这种汇率标价法是（）。

A.人民币标价法B.直接标价法C.美元标价法D.间接标价法【答案】 B2、9月15日，美国芝加哥期货交易所下一年1月份小麦期货价格为550美分／蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分／蒲式耳，某套利者按此价格卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约。

9月30日，该交易者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为435美分／蒲式耳和290美分／蒲式耳，该交易者（）美元。

（每手小麦和玉米期货合约均为5000蒲式耳，不计手续费等费用）A.亏损40000B.盈利40000C.亏损50000?D.盈利50000【答案】 B3、下列不属于影响外汇期权价格的因素的是（）。

A.期权的执行价格与市场即期汇率B.期权到期期限C.预期汇率波动率大小、国内外利率水平D.货币面值【答案】 D4、除董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事和财务负责人的任职资格，由( )依法核准。

A.中国证监会B.期货交易所C.任意中国证监会派出机构D.期货公司住所地的中国证监会派出机构【答案】 D5、（）是期货业的自律性组织，发挥政府与期货业之间的桥梁和纽带作用，为会员服务，维护会员的合法权益。

A.中国期货市场监控中心B.期货交易所C.中国证监会D.中国期货业C. 中国证监会【答案】 D6、期货合约成交后，如果（）A.成交双方均为建仓，持仓量不变B.成交双方均为平仓，持仓量增加C.成交双方中买方为开仓、卖方为平仓，持仓量不变D.成交双方中买方为平仓、卖方为开仓，持仓量减少【答案】 C7、市场年利率为8%，指数年股息率为2%，当股票价格指数为1000点时，3个月后交割的该股票指数期货合约的理论指数应该是（）点。

A.1100B.1050C.1015D.1000【答案】 C8、日经225股价指数(Nikkei225)是()编制和公布的反映日本股票市场价格变动的股价指数。

2022年期货从业资格《期货基础知识》试题及答案(最新)1、[题干]某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买50万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。

为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者可利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行()。

A.多头套期保值B.空头套期保值C.卖出套期保值D.买入套期保值【答案】BC【解析】考查空头套期保值的定义。

2、[题干]()是指持有方向相反的同一月份合约的会员(客户)协商一致并向交易所提出申请，获得交易所批准后，分别将各自持有的合约接交易所规定的价格由交易所代为平仓，同时按双方协议价格进行与期货合约标的物数量相当、品种相同、方向相同的仓单的交换行为。

A.交割B.平仓C.现货转期货D.期货转现货【答案】D3、[题干]沪深300指数期货合约的交割方式为现金交割。

( )【答案】A【解析】沪深300指数期货合约的交割方式为现金交割。

故本题答案为A。

4、[题干]对买入套期保值而言，基差走强，套期保值效果是()。

(不计手续费等费用)A.期货市场和现货市场盈亏相抵，实现完全套期保值B.不完全套期保值，且有净损失C.不完全套期保值，且有净盈利D.套期保值效果不能确定，还要结合价格走势来判断【答案】B【解析】基差走强表现为：现货价格涨幅超过期货价格涨幅;或现货价格跌幅小于期货价格跌幅。

5、[题干]1982年，美国( )上市交易价值线指数期货，标志着股指期货的诞生。

A.芝加哥商业交易所(CME)B.芝加哥期货交易所(CBOT)C.堪萨斯期货交易所(KCBT)D.纽约期货交易所(NYBOT)【答案】C【解析】1982年堪萨斯期货交易所(KCBT)开发出价值线综合指数期货合约，使股票价格指数也成为期货交易品种。

6、[题干]中金所国债期货结算，按照当日()对结算会员所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用进行清算A.算术平均价B.收盘价C.结算价D.开盘价【答案】期货实行每日无负债结算制度，结算时按照结算价对结算会员所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用进行清算，选择C7、[题干]根据《期货交易管理条例》，下列表述正确的是( )。

外汇期货复习题答案一、选择题1. 外汇期货合约的交易场所是：A. 证券交易所B. 商品交易所C. 期货交易所D. 银行柜台答案：C2. 外汇期货合约的最小变动单位是：A. 0.0001B. 0.001C. 0.01D. 0.1答案：A3. 外汇期货合约的交割方式通常是：A. 现货交割B. 现金交割C. 货物交割D. 期货交割答案：B4. 外汇期货合约的保证金比例一般为：A. 1%B. 5%C. 10%D. 20%答案：B5. 外汇期货合约的主要功能包括：A. 投机B. 套期保值C. 套利D. 所有以上答案：D二、填空题1. 外汇期货合约是指在_________上交易的，以_________为标的物的标准化合约。

答案：期货交易所；外汇2. 外汇期货合约的交易双方是_________和_________。

答案：买方；卖方3. 外汇期货合约的交割日通常定在合约到期后的_________。

答案：第三个工作日三、判断题1. 外汇期货合约可以进行实物交割。

（错误）2. 外汇期货合约的交易时间是24小时不间断的。

（错误）3. 外汇期货合约的交易可以进行杠杆操作。

（正确）4. 外汇期货合约的交易价格是固定的。

（错误）5. 外汇期货合约的交易可以用于对冲汇率风险。

（正确）四、简答题1. 请简述外汇期货合约的基本概念。

答案：外汇期货合约是指在期货交易所上交易的，以外汇为标的物的标准化合约。

它允许投资者在未来的特定日期以当前约定的价格买卖一定数量的外汇。

2. 外汇期货合约的主要功能有哪些？答案：外汇期货合约的主要功能包括投机、套期保值和套利。

投机者通过预测汇率的变动来获取利润；套期保值者通过期货合约来锁定未来交易的成本，避免汇率波动带来的风险；套利者则利用不同市场之间的价格差异来获取无风险利润。

五、计算题1. 如果某投资者购买了一份价值100万美元的美元兑欧元的期货合约，合约的汇率为1美元兑0.85欧元，保证金比例为5%，计算该投资者需要支付的保证金金额。

2023年期货从业资格之期货基础知识题库附答案（基础题）单选题（共40题）1、当期货价格高于现货价格时，基差为（）。

A.负值B.正值C.零D.无法确定【答案】 A2、下列蝶式套利的基本做法，正确的是（）。

A.买入近期月份合约，同时卖出居中月份合约，并买入远期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份买入合约数量之和B.先买入远期月份合约，再卖出居中月份合约，最后买入近期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份买入合约数量之和C.卖出近期月份合约，同时买入居中月份合约，并卖出远期月份合约，其中远期合约的数量等于近期月份和居中月份买入和卖出合约数量之和D.先卖出远期月份合约，再卖出居中月份合约，最后买入近期月份合约，其中近期合约的数量等于居中月份和远期月份买入和卖出合约数量之和【答案】 A3、10月20日，某投资者预期未来的市场利率水平将会下降，于是以97．300美元价格买入10手12月份到期的欧洲美元期货合约；当期货合约价格涨到97．800美元时，投资者以此价格平仓，若不计交易费用，投资者该笔交易的盈亏状况为（）。

A.盈利1250美元/手B.亏损1250美元/手C.盈利500美元/手D.亏损500美元/手【答案】 A4、某投资者欲通过蝶式套利进行玉米期货交易，他买入2手1月份玉米期货合约，同时卖出5手3月份玉米期货合约，应再（）。

A.同时买入3手5月份玉米期货合约B.在一天后买入3手5月份玉米期货合约C.同时买入1手5月份玉米期货合约D.一天后卖出3手5月份玉米期货合约【答案】 A5、在外汇期货期权交易中，外汇期货期权的标的资产是（）。

A.外汇现货本身B.外汇期货合约C.外汇掉期合约D.货币互换组合【答案】 B6、我国10年期国债期货合约的上市交易所为（）。

A.上海证券交易所B.深圳证券交易所C.中国金融期货交易所D.大连期货交易所【答案】 C7、标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元，期限为90天，最小价格波动幅度为一个基点(即0．01％)，则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为()美元。

2023年期货从业资格之期货基础知识题库及精品答案单选题（共30题）1、()通常将合约持有几天、几周甚至几个月，待价格变至对其有利时再将合约对冲。

A.长线交易者B.短线交易者C.当日交易者D.抢帽子者【答案】 A2、某股票组合现值100万元，预计2个月后可收到红利1万元，当时市场年利率为12%，则3个月后交割的该股票组合远期合约的净持有成本为（）元。

A.20000B.19900C.29900D.30000【答案】 B3、下列关于跨期套利的说法，不正确的是（）。

A.利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易B.可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种C.正向市场上的套利称为牛市套利D.若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的【答案】 C4、（）不属于会员制期货交易所的设置机构。

A.会员大会B.董事会C.理事会D.各业务管理部门【答案】 B5、期货合约成交后，如果（）A.成交双方均为建仓，持仓量不变B.成交双方均为平仓，持仓量增加C.成交双方中买方为开仓、卖方为平仓，持仓量不变D.成交双方中买方为平仓、卖方为开仓，持仓量减少【答案】 C6、7月30日，某套利者卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦期货合约，同时买入10手芝加哥期货交易所12月份小麦期货合约，成交价格分别为1250美分／蒲式耳和1260美分／蒲式耳。

9月10日，该投资者同时将两个交易所的小麦期货合约平仓，平仓价格分别为1240美分／蒲式耳、l255美分／蒲式耳。

则该套利者（）。

（1手=5000蒲式耳）A.盈利5000美元B.亏损5000美元C.盈利2500美元D.盈利250000美元【答案】 C7、如果进行卖出套期保值，则基差（）时，套期保值效果为净盈利。

A.为零B.不变C.走强D.走弱【答案】 C8、目前，国内各期货交易所每日收市后都将各品种主要合约当日交易量排名（）会员的名单及持仓量予以公布。

第三章外汇交易一、填空题1、银行间市场，是指银行同业之间买卖外汇形成的市场。

由于每日成交金额巨大，其交易量占整个外汇市场交易量的90％以上，故又称作________。

2、________在第一次世界大战之前就已发展起来，是世界上出现最早的外汇市场，也是迄今为止世界上规模最大的外汇市场，其外汇交易额约占世界外汇交易总额的30％。

3、________是指在成交后的第二个营业日交割。

如果遇上任何一方的非营业日，则向后顺延到下一个营业日，但交割日顺延不能跨月。

4、________是指套汇者在不同交割期限、不同外汇市场利用汇率上的差异进行外汇买卖，以防范汇率风险和牟取差价利润的行为。

其核心就是做到________，赚取汇率差价。

5、由于外汇期货交易的结算是每天进行的，只要结算价格有变化，每天就会发生损益的收付，直到交割或结清为止。

因此，外汇期货交易实际上实行的是________。

二、不定项选择题1、目前世界上最大的外汇交易市场是( )。

A．纽约B．东京C．伦敦D．香港2、外汇市场的主要参与者是( )。

A．外汇银行B．中央银行C．中介机构D．顾客3、按外汇交易参与者不同，可分为( )。

A．银行间市场B．客户市场C．外汇期货市场D．外汇期权市场4、利用不同外汇市场问的汇率差价赚取利润的交易是( )。

A．套利交易B．择期交易C．掉期交易心D．套汇交易5、即期外汇交易的交割方式有( )。

A．信汇B．票汇C．电汇D．套汇6、掉期交易的特点是( )。

A．同时买进和卖出B．买卖的货币相同，数量相等C．必须有标准化合约D．交割期限不同7、外汇期货市场由下列部分构成( )。

A．交易所B．清算所C．佣金商D．场内交易员8、外汇期货交易的特点包括( )。

A．保证金制度B．逐日清算制度C．现金交割制度D．保险费制度9、按外汇期权行使期权的时限可分为( )。

A．欧式期权B．买人看跌期权C．买入看涨期权D．美式期权10、赋予期权买者在有效期内，无论市场价格升至多高，都有权以原商定价格(低价)购买合同约定数额的外汇是( )。

作业一1、期货商品：是指期货合约中所载的商品。

是指标的物为实物商品的期货合约。

商品期货历史悠久，各类繁多，主要包括农副产品、金属产品，能源产品等几大类。

2、现货远期交易：是指鲜活商品的买卖双方通过签订现货远期合约的方式把商品和货币的交换推向未来的某一个日期。

3、无负债的结算制度：结算部门在每日交易结束后，按结算价对会员和投资者结算所有合约的盈亏、交易保证金与手续费，对应收应付的款项实行净额一次划转，相应增加或减少保证金。

交易结束后，一旦会员或投资者的保证金低于规定的标准时，将会收到追加保证金的通知，两者的差额即为追加保证金金额。

4、期货交易保证金：是按期货交易惯例和有关法规要求由交易者存入其选定的经纪公司账户履约担保金。

5、交易定单：期货交易定单，又称交易指令，是客户向经纪厂商达的期货交易定单，卖出定单及其他各类定单。

6、期货交易与现货交易的根本区别。

答：期货交易与现货交易是不同的，作为市场经济的一种高级形式，它们在交易对象、交易目的、交易方式等诸多方面都有明显的区别，具体如下：⑴交易的对象不同。

现货交易的对象是实物，是“一手钱，一手货”的商品货币交换；而期货市场上交易的对象是期货合约，并不进行直接的商品交换。

⑵交易的目的不同。

现货交易的目的是实现商品所有权转移，而期货交易的目的一般不是为了获得实物商品，而是通过期货交易转嫁由这种商品价格变动所带来的风险或者是投资获得风险收益。

⑶交易的方式不同。

现货交易是一对一的签订契约，大部分是分散交易；而在期货市场上，所有的交易都要集中在交易所内以公开竞价的方式进行。

7、期货交易有哪些特点？答：期货交易有哪些特点：⑴期货交易是通过买卖期货合约进行的，而期货合约是标准化的合约。

⑵期货交易是在期货交易所内进行的。

⑶期货交易须要交纳一定数额的履约保证金。

⑷期货交易最后进行实物交割的比例很小。

⑸期货交易中的商品具有特殊性。

8、期货合约与现货合约的区别有哪些？答：期货合约与现货)合约的区别在于：⑴期货合约是标准化的，期货交易所为期货合约规定了标准化的数量、质量、交割地点、交割方式；现货远期合约是非标准化的。

《外汇交易与实务》习题参考答案——基本训练+观念应用（注：以下蓝色表示删减，粉红色表示添加）第一章外汇与外汇市场一、填空题1、汇兑2、即期外汇远期外汇3、比价4、间接标价法5、国际清偿6、外币性普遍接受性可自由兑换性7、国家或地区货币单位8、外汇市场的4个参与者：外汇银行、经纪人、一般客户、中央银行。

(原8、9、10删除)二、判断题1、F2、T3、F4、T5、T6、T7、F8、F案例分析：太顺公司是我国一家生产向美国出口旅游鞋的厂家，其出口产品的人民币底价原来为每箱5500元，按照原来市场汇率USDI=RMB6.56，公司对外报价每箱为838.41美元。

但是由于外汇市场供求变动，美元开始贬值，美元对人民币汇率变为USDl=RMB6.46，此时太顺公司若仍按原来的美元价格报价，其最终的人民币收入势必减少。

因此，公司经理决定提高每箱旅游鞋的美元定价，以保证最终收入。

问：太顺公司要把美元价格提高到多少，才能保证其人民币收入不受损失？若公司为了保持在国际市场上的竞争力而维持美元价格不变，则在最终结汇时，公司每箱旅游鞋要承担多少人民币损失？解答：⑴为保证人民币收入不受损失，美元价格需提高至：5500/6.46≈851.39（USD）⑵如维持美元价格不变，公司需承担人民币损失为：5500-838.41*6.46=5500-5425.12 ≈83.87（CNY）第二章外汇交易原理二、填空1、汇率交割日货币之间2、高3、大4、止损位5、买入价卖出价6、大高7、多头8、空头9、售汇10、低9、外汇交易双方必须恪守信用，遵循“一言为定”的原则，无论通过电话或电传，交易一经达成就不得反悔。

三、单项选择1、A2、C3、D4、B5、C6、A7、B8、D9、C 10、D四、多项选择1、ABCD2、BD3、ABCD4、ABCD5、AC五、判断题1、T2、F3、T4、F5、T案例分析与计算1.下列为甲、乙、丙三家银行的报价，就每一个汇率的报价而言，若询价者要购买美元，哪报价有竞争力的是丙、丙、丙、丙、乙丙、乙2.市场USD/JPY= 101.45/50，现：A行持美元多头，或市场超买，该行预卖出美元头寸，应如何报价？并说明理由。

【解析】芝加哥期货交易所于1865年推出了标准化合约，同时实行了保证金制度，向签约双方收取不超过合约价值10％的保证金，作为履约保证。

2．【答案】D166【解析】1972年5月，芝加哥商业交易所(CME)设立了国际货币市场分部(IMM)，首次推出包括英镑、加拿大元、西德马克、法国法郎、日元和瑞士法郎等在内的外汇期货合约。

1975年10月，芝加哥期货交易所上市国民抵押协会债券(GNMA)期货合约，从而成为世界上第一个推出利率期货合约的交易所。

3．【答案】B【解析】现货交易中，商流与物流在时空上基本是统一的，其不受时空限制，交易灵活方便。

期货交易的目的一般不是为了获得实物商品4．【答案】D【解析】燃料油为上海期货交易所上市品种。

5．【答案】C【解析12000年12月29日，中国期货业协会经过多年酝酿终于宣告成立，结束了期货市场没有自己的自律组织的历史，同时也标志着我国期货市场三级监管体系的形成。

6．【答案】A【解析】套期保值交易中，无论价格怎样变动，都能取得一个市场亏损的同时在另一个市场盈利的结果。

最终，亏损额与盈利额大致相等。

7．【答案】C【解析】投机者虽然在主观上是出于获取投机利润的目的而参与期货交易，但在客观上，却为套期保值的实现创造了条件，在为了获取投机利润的同时也承担了相应的价格波动的风险，是期货市场的风险承担者。

8．【答案】C【解析】现货市场、批发市场和零售市场都是市场体系中的普通形式。

9．【答案】A【解析】通过期货交易形成的价格具有预期性、连续性、公开性、权威性的特点。

【解析】《期货交易管理条例》第八条规定，期货交易所会员应当是在中华人民共和国境内登记注册的企业法人或者其他经济组织。

11．【答案】D【解析】我国的郑州商品交易所、大连商品交易所和上海期货交易所3家期货交易所实行会员制，中国金融期货交易所是以股份有限公司形式成立的。

12．【答案】A【解析】A项应为董事、监事、高级管理人员具备任职资格，从业人员具有期货从业资格。

2023年期货从业资格之期货基础知识题库与答案单选题（共30题）1、某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买入5手，成交价格为2015元/吨，此后合约价格迅速上升到2025元/吨，为进一步利用该价位的有利变动，该投机者再次买入4手5月份合约，当价格上升到2030元/吨时，又买入3手合约，当市价上升到2040元/吨时，又买入2手合约，当市价上升到2050元/吨时，再买入1手合约。

后市场价格开始回落，跌到2035元/吨，该投机者立即卖出手中全部期货合约。

则此交易的盈亏是（）元。

A.-1300B.1300C.-2610D.2610【答案】 B2、在我国，大豆期货连续竞价时段，某合约最高买入申报价为4530元/吨，前一成交价为4527元/吨，若投资者卖出申报价为4526元/吨，则其成交价为（）元/吨。

A.4530B.4526C.4527D.4528【答案】 C3、最早推出外汇期货的交易所是（）。

A.芝加哥期货交易所B.芝加哥商业交易所C.纽约商业交易所D.堪萨斯期货交易所【答案】 B4、当（）时，买入套期保值，可实现盈亏完全相抵，套期保值者得到完全保护。

A.基差走强B.市场由正向转为反向C.基差不变D.市场由反向转为正向【答案】 C5、某交易者以2美元/股的价格买入某股票看跌期权1手，执行价格为35美元/股；以4美元/股的价格买入相同执行价格的该股票看涨期权1手，以下说法正确的是（）。

（合约单位为100股，不考虑交易费用）A.当股票价格为36美元/股时，该交易者盈利500美元B.当股票价格为36美元/股时，该交易者损失500美元C.当股票价格为34美元/股时，该交易者盈利500美元D.当股票价格为34美元/股时，该交易者损失300美元【答案】 B6、期货市场可对冲现货市场风险的原理是（）。

A.期货与现货的价格变动趋势相同，且临近交割目，价格波动幅度扩大B.期货与现货的价格变动趋势相同，且临近交割日，价格波动幅度缩小C.期货与现货的价格变动趋势相反，且临近交割日，价差扩大D.期货与现货的价格变动趋势相同，且临近交割日，价差缩小【答案】 D7、假设上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属交易所(LME)相同月份铝期货价格及套利者操作如下表所示。

2023年期货从业资格之期货基础知识能力测试试卷B卷附答案单选题（共30题）1、在沪深300指数期货合约到期交割时，根据（）计算双方的盈亏金额。

A.当日成交价B.当日结算价C.交割结算价D.当日收量价【答案】 C2、CBOT5年期美国中期国债期货合约的最后交割日是()。

A.交割月份的最后营业日B.交割月份的前一营业日C.最后交易日的前一日D.最后交易日【答案】 A3、最早推出外汇期货的交易所是（）。

A.芝加哥期货交易所B.芝加哥商业交易所C.纽约商业交易所D.堪萨斯期货交易所【答案】 B4、（）不是每个交易者完成期货交易的必经环节。

A.下单B.竞价C.结算D.交割【答案】 D5、下列不属于外汇期权价格影响因素的是（）。

A.期权的执行价格与市场即期汇率B.期权的到期期限C.期权的行权方向D.国内外利率水平【答案】 C6、下列关于期权内涵价值的说法，正确的是（）。

A.看跌期权的实值程度越深，期权的内涵价值越小B.平值期权的内涵价值最大C.看涨期权的实值程度越深，期权的内涵价值越大D.看跌期权的虚值程度越深，期权的内涵价值越大【答案】 C7、期货会员的结算准备金（）时，该期货结算结果即被视为期货交易所向会员发出的追加保证金通知。

A.低于最低余额B.高于最低余额C.等于最低余额D.为零【答案】 A8、下列关于我国期货交易所集合竞价的说法正确的是（）。

A.收盘集合竞价在开盘前10分钟内进行B.开盘集合竞价在开盘前5分钟内进行C.收盘集合竞价在收盘前5分钟内进行D.开盘集合竞价在开盘前10分钟内进行【答案】 B9、中国证监会总部设在北京，在省、自治区、直辖市和计划单列市设立()个证券监管局，以及上海、深圳证券监管专员办事处。

A.34B.35C.36D.37【答案】 C10、芝加哥期货交易所于（）年推出了标准化合约，同时实行了保证金制度，向签约双方收取不超过合约价值10%的保证金，作为履约保证。

A.1848B.1865C.1876D.1899【答案】 B11、（）标志着改革开放以来我国期货市场的起步。

外汇交易与实务习题参考答案——基本训练+观念应用（注：以下蓝色表示删减，粉红色表示添加）第一章外汇与外汇市场一、填空题1、汇兑2、即期外汇远期外汇3、比价4、间接标价法5、国际清偿6、外币性普遍接受性可自由兑换性7、国家或地区货币单位8、外汇市场的4个参与者：外汇银行、经纪人、一般客户、中央银行。

(原8、9、10删除)二、判断题1、F2、T3、F4、T5、T6、T7、F8、F案例分析：太顺公司是我国一家生产向美国出口旅游鞋的厂家，其出口产品的人民币底价原来为每箱5500元，按照原来市场汇率USDI=RMB6.56，公司对外报价每箱为838.41美元。

但是由于外汇市场供求变动，美元开始贬值，美元对人民币汇率变为USDl=RMB6.46，此时太顺公司若仍按原来的美元价格报价，其最终的人民币收入势必减少。

因此，公司经理决定提高每箱旅游鞋的美元定价，以保证最终收入。

问：太顺公司要把美元价格提高到多少，才能保证其人民币收入不受损失？若公司为了保持在国际市场上的竞争力而维持美元价格不变，则在最终结汇时，公司每箱旅游鞋要承担多少人民币损失？解答：⑴为保证人民币收入不受损失，美元价格需提高至：5500/6.46≈851.39（USD）⑵如维持美元价格不变，公司需承担人民币损失为：5500-838.41*6.46=5500-5425.12 ≈83.87（CNY）第二章外汇交易原理二、填空1、汇率交割日货币之间2、高3、大4、止损位5、买入价卖出价6、大高7、多头8、空头9、售汇10、低9、外汇交易双方必须恪守信用，遵循“一言为定”的原则，无论通过电话或电传，交易一经达成就不得反悔。

三、单项选择1、A2、C3、D4、B5、C6、A7、B8、D9、C 10、D四、多项选择1、ABCD2、BD3、ABCD4、ABCD5、AC五、判断题1、T2、F3、T4、F5、T案例分析与计算1.下列为甲、乙、丙三家银行的报价，就每一个汇率的报价而言，若询价者要购买美元，哪报价有竞争力的是丙、丙、丙、丙、乙丙、乙2.市场USD/JPY= 101.45/50，现：A行持美元多头，或市场超买，该行预卖出美元头寸，应如何报价？并说明理由。