2012分级基金知识及应用

人力资源和社会保障部社会保险事业管理中心关于印发2012年社会保险经办管理服务工作要点的通知文章属性•【制定机关】人力资源和社会保障部•【公布日期】2012.01.17•【文号】人社险中心函[2012]1号•【施行日期】2012.01.17•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】正文人力资源和社会保障部社会保险事业管理中心关于印发2012年社会保险经办管理服务工作要点的通知（人社险中心函〔2012〕1号）各省、自治区、直辖市社会保险经办机构，新疆生产建设兵团社会保险基金管理中心：根据全国人力资源和社会保障工作会议精神和《关于印发2012年人力资源和社会保障工作要点的通知》（人社部发〔2012〕1号）要求，我们研究制定了《2012年社会保险经办管理服务工作要点》，现印发给你们。

请结合本地实际，认真贯彻执行。

社会保险事业管理中心二〇一二年一月十七日2012年社会保险经办管理服务工作要点2012年社会保险经办管理服务工作的总体思路和要求是：按照中央经济工作会议和全国人力资源社会保障工作会议部署，紧紧围绕健全和完善覆盖城乡社会保障体系的目标，以贯彻《社会保险法》和落实“十二五”规划为主线，进一步推进精确管理，做好重大改革政策实施的经办工作，全面施行新农保和城镇居民养老保险，加强扩面征缴，确保各项待遇按规定发放和支付，大力推进标准化、信息化和专业化建设，优化和创新经办管理服务流程，丰富便民利民举措，强化社保基金管理，以优异成绩迎接党的十八大胜利召开。

一、深入贯彻《社会保险法》（一）抓好已出台配套法规的实施。

重点抓好《社会保险基金先行支付暂行办法》、《社会保险个人权益记录管理办法》、《在中国境内就业的外国人参加社会保险暂行办法》等施行，抓紧修订经办操作规程和实施细则，及时研究解决实施中的问题，完善相关措施，确保实施到位。

（二）抓紧制定相关配套规章和规范性文件。

加快起草和修订《社会保险登记管理办法》、《社会保险费申报缴纳管理规定》、《社会保险稽核办法》，争取在上半年出台实施。

基金从业资格证之证券投资基金基础知识考试全部重要知识点1、(　)，中国金融期货交易所正式成立。

A.2006年9月B.2004年5月C.2013年9月D.2012年6月正确答案：A2、下列不属于QDII基金的投资范围的是（）。

A.房地产抵押按揭B.远期合约C.住房按揭支持证券D.可转换债券正确答案：A3、私募股权投资的退出机制不包括（）。

A.杠杆收购B.首次公开发行C.管理层回购D.二次出售正确答案：A4、下列不属于债券结算业务的是（）。

A.分销业务B.期货期权C.现券业务D.利率互换业务正确答案：B5、下列对于同业拆借的说法中，正确的是（ ）。

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ正确答案：C6、我国的黄金ETF主要是投资于（ ）的黄金产品。

A.上海黄金交易所B.天津贵金属交易所C.香港金银贸易场D.上海证券交易所正确答案：A7、UCITS五号令于（）起正式实施。

A.2014年4月5日B.2014年7月23日C.2014年9月17日D.2011年7月1日正确答案：C8、期货市场中用来管理股票市场系统性风险的品种是（ ）A.股票期货B.股票权证C.商品期货D.股指期货正确答案：D9、（ ）又称差额清算，指在一个清算期中，对每个结算参与人价款的清算只计其各笔应收、应付款项相抵后的净额，对证券的清算只计每一种证券应收、应付相抵后的净额。

A.净额结算B.全额结算方式C.双边净额结算D.多边净额结算正确答案：A10、同业拆借的利息是按（）结算的。

A.分钟B.小时C.日D.月正确答案：C11、下列关于衍生工具风险的表述中，错误的是（）。

A.我国沪深300指数价格走势会影响股指期货沪深300指数合约的价格走势B.因为交易对手无法按时付款或者按时交割会带来结算风险C.衍生工具交易双方中某方违约的风险属于流动性风险D.期货保证金为合约金额的5%，则可以控制20倍于所投资金额的合约资产正确答案：C12、市盈率用公式表达为（ ）。

２０１２年１０月刊改革与开放分级基金的创新特征、套利分析与投资策略李敬端（上海财经大学公共经济与管理学院）摘要：分级基金的结构化设计有助于提升产品的市场价值并活跃市场流动性，已经成为基金创新的重要方向。

分级基金的基础份额具有低风险特性，高风险份额具有高杠杆性。

分级基金中的LOF类型引入了配对转换机制使折溢价套利更为方便，同时又平抑了分级基金的价格出现长期大幅波动的可能性。

分级基金可以与股指期货结合实现套期保值有效降低套利风险。

分级基金的投资策略主要有长期持有策略、短期套利策略，长期持有+滚动套利策略等。

关键词：分级基金套利LOF基金一、引言分级基金是在封闭式基金的基础上，借鉴结构化产品分级技术发展起来的一种基金创新产品。

通过对基金的收益与风险进行重构，将基金份额的风险和收益不对称分割成低风险份额与高风险份额。

其中低风险份额定位于风险收益偏好较低的投资者，而高风险级份额则定位于期望通过融资增加其投资资本额，进而获得超额收益，具有较高风险收益偏好的投资者。

二、分级基金的创新特征分级基金复杂的结构化设计有利于定价产品市场价值，已经成为基金产品创新的重要方向。

分级基金品种与数量的丰富契合了基金在工具型金融产品的创新的发展方向，一方面有利于满足不同类型投资者更为精细的风险收益匹配需求，适合成为高效的资产配置工具；但另一方面，分级基金相对复杂的资本结构、收益特征也使其面临更大的风险敞口，要求投资者有更高的投资能力，在投资时考虑更多的因素。

由于指数型分级基金采用数量化投资方式，具有操作透明、稳定性好、误差小等优点，，投资者可研判跟踪指数的走势来进行投资和套利操作。

本文重点研究投资于股票的被动跟踪指数的分级基金，即指数型分级LOF基金。

LOF指数分级基金由于基础份额的稳定收益和高风险份额的高杠杆性导致波动率普遍大于主动型分级基金，使得投资者更容易把握其市场交易型投资机会。

（一）基础份额的低风险特性基础类份额追求低风险下的稳定收益，适合低风险的长期投资者。

基金(优先级份额、普通级份额)在庆祝香港回归祖国十周年并成功实行“一国两制”的时刻，6月27日证券专业报纸报道，有创新型封闭式基金通过监管部门的审批，将于两周后正式公开发行。

这种“一国两制”的封闭式基金是一个法律主体管理下的分为不同两部分的封闭式基金，划根据预期风险和收益分为优先级份额和普通级份额。

两部分资金统一运作，既可以100%，也可按其它比例投资股票，还可以投资股指期货，资金运用比较灵活。

一只基金两级份额这种封闭式基金的创新性集中表现在它的“一国两制”特点上，即它是一个法律主体管理下的分为不同两部分的封闭式基金。

不同部分的划分是以其预期风险和收益为标准的。

预期风险和收益均较低的部分为优先级份额；预期风险和收益均较高的部分则为普通级份额。

如果一只封闭式基金发行规模为60亿份。

为满足不同投资者的需要将其一分为二，即优先级份额（简称××优先）和普通级份额（简称××进取），两者各为30亿份。

这种结构方面的突出特点反映他它的名称上，就是分级股票型证券投资基金。

这种分级基金是基金市场细分化的产物。

不同投资者的风险偏好，收益预期是不一样的。

只愿承担较低风险且预期收益相对较低的保守型投资者适合认购这只基金的优先级。

而那些能够承担较大风险且希望获得较高收益的投资者适合认购这只基金的普通级。

这只基金认购渠道除上网之外，还有两个主要渠道：优先级像开放式基金一样在相关银行认购；普通级在证券公司营业部认购。

这为发行后上市的交易提供了方便。

优先级不上市交易，但在该基金合同生效后每满一年时开放一次，此时投资者方可申购或赎回。

开放日为自合同生效之日起每满一年的最后一天。

若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。

这种安排使优先级带上了一点开放式基金的色彩，同时也说明投资者持有份额时间至少为一年。

普通级则可象老封闭式基金一样，在证券交易所上市交易。

这只基金两级份额最根本且最重要的区别在于他们不同的分红方式，这是该基金的灵魂。

2012年12月证券业从业资格考试《证券投资基金》真题(满分：100分时间：120分钟)一、单项选择题(本大题共60小题，每小题0．5分，共30分。

以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。

)1．基金所募集的资金在法律上具有独立性，由选定的基金托管人保管，并委托( )A．基金管理人BC．投资咨询公司D2．基金管理人负责基金的投资操作，本身并不参与基金财产的保管，基金财产的保管由独立于基金管理人的基金托管人负责。

这体现了证券投资基金( )A．组合投资、分散风险BC．严格监管、信息透明D3．具有法人资格的基金是( )A．契约型基金BC．开放式基金D4．开放式基金的买卖价格是以( )A．基金份额净值BC．市盈率D5．投资基金优化金融结构和促进基金增长，这个作用是通过( )来实A．提供就业机会BC．购买大量消费品D6．2004年7月1日开始施行的《证券投资基金运作管理办法》中，首次将我国的基金类别分为( )AB．股票基金、债券基金、ETFC．平衡基金、指数基金、D．债券基金、指数基金、平衡基金、ETF7．在基金的风险分析指标中，可以用( )反映基金净值变动对市场指A．贝塔值BC．持股集中度D8．评价基金运作效率和运作成本的一个重要统计指标是( )A．标准差BC．净值增长率D9．债券基金所承担的利率风险取决于所持有的债券的( )A．平均利率BC．平均到期日D10．下列投资风险最低的基金是( )A．债券基金BC．指数基金D11．偏股型混合基金中股票的配置比例是( )。

我国分级基金价格、净值和大盘指数的实证分析摘要：本文以被动型分级基金为例，在构造了我国分级基金母基金加权平均净值和子基金加权平均价格的基础上，首先用协整检验分析了母基金净值和子基金价格之间存在协整关系，然后引入大盘指数，发现母基金净值、子基金价格和大盘指数三个变量之间仍存在协整关系。

最后，利用granger因果关系检验揭示了对这三个变量之间的相互动态关系。

关键词：被动型分级基金；协整检验；granger因果检验一、引言国外的分级基金起源于20世纪80年代，我国的分级基金起步较晚，但从2007年诞生至今一直保持着高速的发展。

目前，我国已成立的分级基金多达56只，仅2012年一年已成立的分级基金就达32只，这一数量远远超过此前5年发行数量之和，成为今年以来发行数量最多的基金品种。

但是，分级基金折溢价问题日益突出，为了说明这一现象，本文以基金规模为权重，构建分级基金加权平均折溢价时间序列图（如图1）。

从2010年中旬到2013年年初，除了在个别的时间段出现过大幅度的折溢价波动，被动型分级基金的折溢价率始终在合理范围内上下波动。

具体来看，2010年10月出现过较大幅度的溢价，加权溢价率最大为6.3%，2012年8月出现大幅度的折价，加权折价率最大为14.1%。

二、分级基金概述（一）分级基金的分类一般根据投资方式，将分级基金分为主动管理型和被动管理型两大类。

主动管理型相信基金绩效可以击败大盘，所以积极操作投资组合以超越大盘表现为目标。

被动管理型的特点就是完全复制标的大盘的走势，其业绩受到基金公司管理能力的影响较小，并且被动管理型的基金管理费用较主动管理型便宜，所以更受投资者欢迎。

2012年已成立的被动型分级基金共有21只，占全年已成立分级基金总数的65%左右。

（二）分级基金的整体折溢价分级基金的整体折溢价是指母基金在场外依据净值进行申购和赎回，而子基金在二级市场上依据市场价格进行交易。

二者之间由于交易机制的不同容易导致价差。

2012年指数型基金收益率一览2013-01-05 15:37:14　来源: 网易财经　有1人参与份额净值(元)1519180万家上证180指数0.580411.19%21/828.98%250002博时裕富沪深300指数0.69938.25%36/828.85%3510050华夏上证50ETF1.85517.00%5/8212.15%4159901易方达深证100ETF 0.5804 2.27%60/8216.64%5519300大成沪深300指数0.78178.49%31/8210.00%6510180华安上证180ETF0.55512.40%13/8212.38%7159902华夏中小板ETF1.989-1.24%78/8211.68%8510880华泰柏瑞上证红利ETF 1.919.63%25/82 5.11%9519100长盛中证100指数0.75911.98%15/82 2.96%1020011国泰沪深300指数0.5187.92%39/82-11.95%11270010广发沪深300指数 1.1088.63%28/827.90%12481009工银沪深300指数0.8968.61%29/82 1.18%13202015南方沪深300指数0.87478.28%34/82-0.07%14160615鹏华沪深300指数(LOF)0.9058.38%33/82-1.40%15470007汇添富上证综合指数0.76 5.70%47/82-7.53%1651华夏沪深300指数0.749.47%26/82-8.29%17110020易方达沪深300指数0.78778.27%35/82-6.87%18510060工银上证央企50ETF 1.169110.21%24/82-8.31%19510010交银上证180公司治理ETF 0.68514.17%11/82-7.96%20160119南方中证500指数(LOF)0.8125-0.17%72/82-4.37%21240014华宝兴业中证100指数0.766611.55%18/82-7.84%22161811银华沪深300指数(LOF)0.7888.54%30/82-7.14%23161207国投瑞银瑞和沪深300指数分级 1.0867.76%40/82-8.12%24320010诺安中证100指数0.73611.52%19/82-9.19%25162307海富通中证100指数(LOF)0.75711.98%14/82-8.40%26165309建信沪深300指数(LOF)0.7338.43%32/82-9.37%1.2.1股票基金-指数股票型基金-标准指数股票型基金序号基金代码基金简称今年以来净值增长率今年以来同类型排名成立以来年化收益率27162711广发中证500指数(LOF)0.740.14%71/82-9.26%28159903南方深证成指ETF0.9314 2.77%56/82-11.48%29519671银河沪深300价值指数0.78513.44%12/82-7.72%30510020博时上证超级大盘ETF1.945717.28%4/82-10.44%31410008华富中证100指数0.749211.92%16/82-9.16%32160716嘉实基本面50指数(LOF)0.702511.28%20/82-11.08%3390010大成中证红利指数0.8497.20%41/82-5.47%34160616鹏华中证500指数(LOF)0.685-0.29%73/82-12.21%35310398申万菱信沪深300价值指数0.80114.59%9/82-7.40%36163001长信中证央企100指数(LOF)0.8418.24%37/82-6.06%37510130易方达上证中盘ETF2.25763.95%53/82-8.76%38161211国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)0.86822.43%1/82-5.05%39162509国联安双禧中证100指数分级0.94710.63%22/82-1.99%40162213泰达宏利中证财富大盘指数0.93110.57%23/82-1.92%41510030华宝兴业上证180价值ETF2.53316.46%6/82-5.16%42161812银华深证100指数分级0.818 2.05%62/82-5.52%43510090建信上证社会责任ETF0.88415.10%8/82 2.07%44217016招商深证100指数0.8160.74%68/82-7.73%45160807长盛沪深300指数(LOF)0.8368.01%38/82-5.25%46510070鹏华上证民营企业50ETF0.978 6.07%45/82-7.06%47164205天弘深证成份指数(LOF)0.721 2.56%57/82-12.80%48510160中证南方小康产业指数ETF0.3433 5.05%50/82-6.50%49510110海富通上证周期行业50ETF2.33717.85%3/82-2.77%50163109申万菱信深证成指分级0.643 2.02%63/82-16.32%51159905工银深证红利ETF0.7269 5.20%48/82-13.75%52161612融通深证成份指数0.754 3.15%55/82-12.42%53510190华安上证龙头企业ETF2.32815.36%7/82-5.24%54510170国联安上证大宗商品股票ETF2.217 4.97%51/82-16.34%55510150招商上证消费80ETF2.397 6.68%43/82-10.78%56161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)0.788 1.16%64/82-11.00%57159906大成深证成长40ETF0.730.83%66/82-14.36%58510220华泰柏瑞上证中小盘ETF2.430.29%69/82-19.09%59510210富国上证综指ETF2.357 6.03%46/82-10.59%60585001东吴中证新兴产业指数0.654-2.82%80/82-19.89%61165511信诚中证500指数分级0.673-0.55%74/82-17.46%62161907万家中证红利指数(LOF)0.8714 6.93%42/82-7.38%63161816银华中证等权重90指数分级1.131 6.33%44/82-14.36%64510230国泰上证180金融ETF3.3921.68%2/82-2.14%65510260诺安上证新兴产业ETF0.655-3.82%82/82-21.62%66660008农银汇理沪深300指数0.78348.79%27/82-13.21%67510120海富通上证非周期行业100ETF1.7150.23%70/82-17.44%68159907广发中小板300ETF0.7737-2.96%81/82-19.99%69290010泰信中证200指数0.7-0.71%75/82-19.38%70159908博时深证基本面200ETF0.71750.76%67/82-19.15%71510270中银上证国企100ETF0.76511.68%17/82-7.08%72159909招商深证TMT50ETF2.386 2.27%61/82-18.48%73161217国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF)0.818 4.87%52/82-12.94%74159910嘉实深证基本面120ETF0.81540.97%65/82-13.39%75510280华宝兴业上证180成长ETF1.00714.17%10/820.50%76159911鹏华深证民营ETF2.5197-0.85%76/82-18.35%77160415华安深证300指数(LOF)0.865 3.59%54/82-10.32%78159916建信深证基本面60ETF1.62852.43%59/82-8.69%79159912汇添富深证300ETF0.8581 2.52%58/82-11.16%80510290南方上证380ETF0.8043-1.02%77/82-15.50%81159915易方达创业板ETF0.716-2.12%79/82-14.32%82159913交银深证300价值ETF0.956 5.05%49/82-3.46%8390016大成中证内地消费主题指数0.961 1.03%0.63%84660011农银汇理中证500指数0.8945-9.93%-9.72%85162216泰达宏利中证500指数分级0.964-1.40%-3.11%86160808长盛同瑞中证200指数分级1.0040.38%0.54%87161819银华中证内地资源主题指数分级0.945-5.99%-5.01%88162010长城久兆中小板300指数分级0.882-11.80%--89164809工银瑞信睿智中证500指数分级0.9182-8.18%--90165515信诚沪深300指数分级0.977-2.30%--91399011中海上证380指数0.896-10.40%--92690008民生加银中证内地资源主题指数0.939-6.10%--93159917国泰中小板300成长ETF0.963-3.70%--94159918嘉实中创400ETF0.9034-9.66%--95162510国联安双力中小板综指分级0.905-9.50%--96163209诺安中证创业成长指数分级0.934-6.60%--97510410博时上证自然资源ETF0.892-10.80%--98510300华泰柏瑞沪深300ETF2.525-5.03%--99166802浙商沪深300指数分级0.964-3.60%--100159919嘉实沪深300ETF2.5231-3.56%--101162714广发深证100指数分级0.908-9.20%--102163111申万菱信中小板指数分级0.914-8.60%--103160806长盛同庆中证800指数分级0.955-4.26%--104519117浦银安盛基本面400指数0.955-4.50%--105163821中银沪深300等权重指数(LOF)1.0080.80%--106519034海富通中证内地低碳指数0.926-7.40%--107162107金鹰中证500指数分级0.9607-3.93%--108510420景顺长城上证180等权ETF1.0020.20%--109160417华安沪深300指数分级1.049 4.90%--110740101长安沪深300非周期行业指数1.012 1.20%--111161715招商中证大宗商品股票指数分级0.975-2.50%--112540012汇丰晋信恒生A股行业龙头指数1.0428 4.28%--113161910万家中证创业成长指数分级1.0030.30%--114510430银华上证50等权重ETF1.13713.70%--115510440大成中证500沪市ETF1.038 3.80%--116166301华商中证500指数分级1.019 1.90%--117162907泰信中证基本面400指数分级1.0848.40%--118165707诺德深证300指数分级1.054 5.40%--119160809长盛同辉深证100等权重指数分级1.0717.10%--120161118易方达中小板指数分级1.00960.96%--121370023上投摩根中证消费服务领先指数1.0242.40%--122160620鹏华中证A股资源产业指数分级10.00%--123164811工银睿智深证100指数分级1.0589 5.86%--124519714交银沪深300行业分层等权重指数1.0969.60%--125159921诺安中小板等权重ETF1.017 1.70%--126510330华夏沪深300ETF1.0327 3.27%--6.83%----140002华安中国A股指数增强0.5178.34%10月16日11.11%2161604融通深证100指数增强0.954 2.14%15/1611.88%3110003易方达上证50指数增强0.711914.73%1月16日9.09%4200002长城久泰沪深300指数增强1.00017.92%12月16日11.66%平均1.2.2股票基金-指数股票型基金-增强指数股票型基金5180003银华-道琼斯88指数增强0.7707 5.06%14/1615.00%6161607融通巨潮100指数增强(LOF)0.79811.45%4月16日13.69%7100032富国中证红利指数增强1.05510.06%6月16日9.81%8450008国富沪深300指数增强0.94612.62%3月16日-1.65%9163808中银中证100指数增强0.76211.24%5月16日-7.57%10100038富国沪深300指数增强0.88212.64%2月16日-4.04%11213010宝盈中证100指数增强0.7748.25%11月16日-8.47%12399001中海上证50指数增强0.7519.00%8月16日-9.81%13166007中欧沪深300指数增强(LOF)0.8277 6.57%13/16-5.74%14163407兴全沪深300指数增强(LOF)0.84419.40%7月16日-7.53%15519116浦银安盛沪深300指数增强0.8148.68%9月16日-9.51%16210007金鹰中证技术领先指数增强0.7025-6.30%16/16-19.96%17161017富国中证500指数增强(LOF)0.9157.77%-7.01%18233010大摩深证300指数增强0.904-3.32%-8.55%19590007中邮上证380指数增强0.922-2.07%-2.22%20410010华富中小板指数增强0.922-8.71%-7.36%21700002平安大华深证300指数增强0.9360.80%0.88%22165806东吴深证100指数增强(LOF)0.896-10.40%--23530018建信深证100指数增强0.897-10.30%--24161613融通创业板指数增强0.953-2.78%--25660014农银汇理深证100指数增强1.122912.29%--26400018东方央视财经50指数增强1.00140.14%--8.24%----数据来源：中国银河证券基金研究中心平均。

财经统计资料２０１２年浙江省公共财政收支决算分级表
单位：万元
７２２
２０１２年浙江省政府性基金收支决算分级表
单位：万元
８２２
财经统计资料
２０１２年度浙江省国有资本经营收支决算总表
单位：万元
２００８ ２０１２年浙江省政府非税收入情况表
单位：亿元
９２２
２０１２年浙江省社会保险基金收支
单位：万元
２０１２年浙江省财政一般公共服务支出
单位：万元
０
３２
财经统计资料２０１２年浙江省教育支出
单位：万元
２０１２年浙江省科学技术支出
单位：万元
２０１２年浙江省社会保障和就业支出
单位：万元
１３２
２０１２年浙江省文化体育与传媒支出
单位：万元
２０１２年浙江省医疗卫生支出
单位：万元
２０１２年浙江省节能环保支出
单位：万元
２３２
财经统计资料２０１２年浙江省城乡社区事务支出
单位：万元
２０１２年浙江省农林水事务支出
：万元
单位
单位：万元
２０１２年浙江省资源勘探电力信息等事务支出
单位：万元
２０１２年浙江省商业服务业等事务支出
单位：万元
２０１２年浙江省金融监管等事务支出
单位：万元
４
３２
财经统计资料
２０１２年浙江省国土资源气象等事务支出
单位：万元
２０１２年浙江省住房保障支出
单位：万元
２０１２年浙江省粮油物资储备事务支出
单位
：万元
５
３２。

C S R C基金X B R L实例文档编制技术指引2号-净值公告当前版本号V3.1文档版本历史表目录1 参考的技术文档 (3)2 上下文的处理 (3)3 文件命名规则 (3)4 货币市场基金的注意事项 (3)5 必填元素 (4)6 估值日期、节假日期间及报告期间数值的填列 (6)7 表下注的填列 (6)8 元素调整 (7)9 基金净值日（周）报的报送 (7)10 基金净值日（周）报的业务场景 (8)11 报送平台错误信息及含义 (9)1参考的技术文档1）《证券投资基金信息披露电子化规范》（送审稿）2）《证券投资基金信息披露XBRL标引规范（Taxonomy）》，中国证监会，2008.8.263）CSRC基金XBRL实例文档编制技术指引– 1号–一般性规定2上下文的处理1）分级基金上下文的处理方式参见《CSRC基金XBRL实例文档编制技术指引1号–一般性规定》中的说明。

2）封转开的开放式基金，不需要用scenario元素来表明封闭式或开放式。

3文件命名规则文件命名规则采用和基金定期报告类似的命名方式：CN_信息披露义务人代码_基金代码_公告类型_日报编号.xml公告类型：FB040020日报编号：必须使用标准的日期格式：yyyymmdd，例如：20080630；采用估值日期作为日报编号，如果是节假日或封闭期间的估值，则采用节假日或封闭期的最后一天作为日报编号。

4货币市场基金的注意事项1）在货币市场基金收益公告实例文档制作中，―每万份基金已实现收益‖为一个元素，单位取值为―ISO4217:CNY‖。

例如：1.3625元/万份基金，实例文档中对应的数值应为―1.3625‖。

2）货币基金节假日或封闭期收益公告与开放日收益公告不能合并，应分离作为单独的文件报送。

3）―每万份基金已实现收益‖目前在分类标准中定义为―duration‖，在上下文书写时，若为某天的估值信息，起始日期和结束日期均为估值日期，若为节假日或封闭期或最近一周区间的估值信息，则取节假日或封闭期或最近一周的起始日期和结束日期作为上下文。

国家自然科学基金委员会机械工程学科资助项目（青年科学基金、地区科学基金）摘要汇编（2012 年）国家自然科学基金委员会工程与材料科学部2012 年10 月2012 年NSFC E05 青年科学基金、地区科学基金项目摘要前言“NSFC 机械工程学科青年/地区科学基金项目启动会”是由国家自然科学基金委员会工程与材料科学部发起的系列会议，会议旨在鼓励青年/地区科技工作者自主创新与潜心探索，扶持青年人才独立开展科研工作，引导青年/地区科学基金项目负责人高质量完成科学基金项目，为青年/地区科学基金项目负责人提供一个学习、合作与交流的平台。

“NSFC 机械工程学科2012 年度青年/地区科学基金项目启动会”将于2012 年11 月16 日～18 日在南昌举行。

会议将邀请机械与制造科学领域的院士、国家杰出青年科学基金获得者、优秀基金项目负责人以及基金委机械工程学科管理人员，围绕如何开展科学基金研究、如何利用基金平台开展交流与合作、如何创新研究思路、总结研究成果和培养人才等多方面开展主题讲座。

本汇编收录了国家自然科学基金委员会工程与材料科学部工程科学二处（机械工程学科）2012 年度批准的青年科学基金项目摘要435 篇、地区科学基金项目摘要51 篇，按NSFC 机械与制造科学学科代码与项目批准号分类排序、汇编成册。

国家自然科学基金委员会机械工程?Э?2012 年10 月2012 年NSFC E05 青年科学基金、地区科学基金项目摘要目录青年科学基金项目E0501 机构学与机器人可重构变胞并联机器人机构综合设计方法与驱动配置研究1柔性支撑并联机构振动特性及抑振控制研究1强冲击扰动下油田抢喷机器人精准作业的顺应性研究2变胞机构的可重构特性及约束驱动的几何化位移子群理论研究2少自由度并联机构同性异构现象产生机理及构型优化研究3路面附着状态在线识别及微型客车防侧翻控制算法研究3整秆式甘蔗联合收割机叶鞘剥离机理与关键技术研究4基于构形平面匹配的可重构机器人运动学求解方法的研究4基于成对曲线组合的柔顺机构形状与拓扑优化设计研究5面向海洋微结构测量的水下滑翔器协同动力学行为研究5解耦并联机器人机构混沌现象辨识及其在动力学设计中的应用6车辆驱动电气化背景下的轮胎力协调控制理论关键问题的研究6二次不等幅摆动特性的旋转式取苗机构机理分析与优化设计研究7线控楔形制动系统设计理论与控制方法研究7基于介电弹性体驱动的MRI 相容操作手系统模型及控制方法研究8机器人正畸弓丝弯制回弹机理及耦合动力学建模研究8基于等效惯量补偿的索驱动助力膝关节人机协调控制研究9面向飞机部件级对接的全对称四自由度并联机构设计理论与关键技术研究9微创外科手术机器人震颤机理、抑制方法和力反馈控制研究10自适应地形的变结构矿井救灾机器人行走机构关键技术研究10并联机构奇异点动态稳定性研究11E0502 传动机械学基于加工中心的螺旋锥齿轮“全齿面主动修形”策略与方法研究11点接触的行星齿轮传动误差理论分析与试验研究12小模数弧齿锥齿轮粉末冶金近净成形齿面偏差控制机理研究12基于直线型内摆线的尾摆式仿生推进传动理论与实验研究13自动消除保护轴承间隙的机构研究13新型环面渐开线齿轮啮合原理与承载特性研究14燃料电池混合动力系统状态变换机理及动态耦合特性研究14凹凸点接触摆线齿线圆柱齿轮主动设计及端面滚切加工技术研究15面向功能需求的齿廓主动设计及柔性创成方法15面向随机装配误差的螺旋锥齿轮传动系非线性动力学及特征快速提取技术研究16齿轮传动离心场中颗粒阻尼的被动抑振机理研究16新型无隙行星传动的啮合基础理论及关键设计技术研究17湿式双离合器接合过程动态传递转矩多场耦合建模与控制策略研究17新型多排轴向柱塞泵的理论基础与试验研究18民机液压泵典型故障动态演化过程模拟中的关键问题18多源大规模压缩空气管网特性的在线辨识及节能调度策略的研究19基于LOC 的微米级油液颗粒污染物区分检测机理研究19存在气泡的纯水液压管路瞬态压力脉动过程机理研究20液压混合动力中机液联合制动能再生机理及协调控制研究20工程机械新型油电液混合驱动系统关键技术的基础研究21局部多孔质气浮输运的气膜特性及控制策略研究21大调节比径向直叶片气心泵叶轮区气液两相演变机理及控制方法研究22新型先导脉宽调制的电液比例节流与调速复合控制方法及系统集成22 I 2012 年NSFC E05 青年科学基金、地区科学基金项目摘要基于双行程做功的浮力摆波浪能液压传动关键技术研究23自感知/自激励压电泵的研究23基于仿生能量流传递与生物酶催化的移动机器人高效率液压驱动系统设计24高压空气节流减压中焦耳-汤姆逊效应引起的结冰研究24多段机电复合传动换段过程失稳机理与稳定性控制研究25大功率液粘调速离合器油膜动力学行为演变机理研究25锥形挤-剪式磁流变离合器基础理论及关键技术研究26E0503（机械动力学）海上大型风机整体安装柔性对接与阻尼控制研究26非线性影响下高速轧机机-电-液耦合系统振动机理与控制方法27整车高维非线性振动状态观测算法研究27超冗余长行程并联驱动地震模拟台内力耦合机理及其抑制方法研究28磁流变智能阻尼系统对高速列车的临界速度及稳定性影响研究28谷物联合收获机多源振动传递机理研究29轿车混合FE-SEA 建模与车内中频噪声分析方法研究29水平轴摆式悬挂转子新型抑振策略研究30从宽带低频振动环境中回收能量的非线性压电结构及后续电路研究30面向传递路径分析的力重构和子结构特性识别的病态逆问题解决方法31多源复杂激励下磁悬浮隔振系统机电耦合动力学模型及控制机理研究31进给伺服系统中复杂低速摩擦的作用机理及控制补偿方法研究32非平稳信号盲源分离理论及高速列车声场分解方法研究32带背腔的薄膜结构用于管道风扇噪音控制的研究33汽车混响内声场近场声全息－声品质3D 耦合分析方法及试验研究33基于Hybrid 方法的大型冗余驱动机构控制策略研究34舰船声学故障识别中的样本扩容机理与容量控制研究34工程机械多动力源复杂轴系扭振及其主动控制研究35基于数据驱动的大型转子机械健康状态评估与维护策略研究35基于图像分解原理的旋转机械复合故障特征分离方法研究36完全自适应第二代小波及在循环冲击类故障特征提取中的应用36面向复杂机电系统多源状态信息的运行可靠性评估方法研究37应力腐蚀作用下汽轮机转子裂纹扩展及对故障特征影响研究37基于协同设计的高速列车制动系统维护感知建模与嵌入诊断推理38算子自定义小波有限元理论及其在通信铁塔损伤诊断中的应用研究38高速多级轴流压气机气动失稳的多传感器融合检测39轮式装载机侧、倾翻动态预测模型及预警系统研究39石化复杂过程非正常工况实时故障诊断方法研究40基于多尺度leaders 多重分形与多尺度约束PCA 的汽车起重机主泵特征提取方法研究40机械制动器摩擦故障快速融合诊断与智能预报方法研究41直升机动部件损伤特征信息超完备稀疏表示与重构方法研究41齿轮箱早期故障信号分析与智能识别的数学形态学方法42基于多性能退化参数的装备关键系统实时可靠性评估与预测方法研究42电动汽车独立驱动系统动态转矩分配网络化控制研究43行星齿轮传动全耦合系统虚实混合动力学建模与分析43基于多场耦合的漂浮式风力发电机组系统动力学建模及仿真分析研究44汽车传动系统零部件动态可靠性敏感度及随机参数相关性判别研究44复杂工况下半挂汽车列车侧向概率稳定性评估与控制研究45基于控制分配的车辆底盘协调控制关键技术研究45平衡重式叉车底盘系统横向稳定性集成控制研究46基于HHMM 分层隐Markov 模型的重型载货车辆侧翻预警新算法研究46风网载荷联合作用下的大型风电机组动力学行为与控制47海上浮式风机整机刚柔混合多体系统的动力学建模方法研究47 II 2012 年NSFC E05 青年科学基金、地区科学基金项目摘要特高压输电导线风雨致振的产生机理及分析模型研究48链式运动单索振动抑制与索力调节的耦合控制研究48基于AR-HMM 的重型车辆侧翻预警模型与算法研究49具备差动助力转向功能的电动轮独立驱动汽车转矩协调控制机理研究49基于机器学习的汽车协同式自适应巡航控制机理研究50磁流变液挤压流动机理及磁流变挤压阀式减振器特性研究50基于智能轮胎的高阶全状态底盘集成控制机理与策略研究51集装化包装运输系统动态响应的逆向子结构分析51融合转向制动功能的车辆集成线控系统关键技术研究52基于PLZT 光致形变特性的光控非接触式微镜驱动与控制研究52考虑斜向载荷和局部变形的假人胸部设计及损伤评估研究53双丝杠驱动直线导轨进给单元动态耦合性能机理研究53欠驱动农业轮式机器人广义动力学与实时控制研究54深井提升系统非线性振动规律及冲击限制研究54音圈电机直驱的柔性解耦定位系统动力学特性与控制方法55应用齿式联轴器的高速动车驱动系统动态特征研究55机电集成磁齿轮传动系统机电耦合动力学56高速织机经纱系统经向力学行为及演变规律研究56磁流变阻尼器示功特性畸变机理及物理解耦型新器件基础研究57传动系统非线性动态特性对高速列车动力学性能的影响及控制研究57E0504 机械结构强度学高速列车设备舱裙板颤振与支架损伤机理研究58轨道车辆制动用喷射沉积铝硅复合材料的疲劳行为及其机理研究58核电汽轮机转子焊接接头超高周疲劳破坏机理与设计准则研究59复杂航空结构中损伤的空间-波数域滤波成像59瞬态热-机械冲击载荷作用下含金属内衬复合材料圆筒结构损伤研究60服役环境下四代机透明件的失效分析与寿命评估模型研究60考虑服役状态演化的转向架构架耐久性试验方法研究61载荷频率对车轴钢疲劳短裂纹行为的影响研究61多相组织对钢铁结构材料韧化的影响及作用机理62开孔参数对复合材料承力结构低速冲击响应的影响研究62碳纤维织物增强复合材料中空结构的低速冲击损伤机理研究63面向运动精度的少自由度并联机构可靠性评估与设计63激光冲击增强结构表面抗蒸汽氧化机理及其蠕变-氧化交互作用行为研究64NiTi 记忆合金智能材料与结构在热-力耦合下相变和组织演变的相场法模拟研究64Ni3Al 基金属间化合物多尺度本构模型研究65具有双稳态特性的复合材料结构粘弹性模型与变形机理研究65超塑成形/扩散连接焊缝受力机理与断裂行为研究66基于步降加速退化试验的贮存寿命高效预测方法研究66汽车碰撞事故中人体颈部肌肉主动力对头颈部损伤的影响研究67基于DSF 模式的在役承压设备早期损伤识别与评价研究67大型机械结构复合型裂纹随机-非概率诊断方法研究68E0505 机械摩擦学与表面技术石墨烯改性纳米复合离子液体薄膜材料的制备、微观摩擦学实验分析及理论研究68磨辊表面形态对其耐磨和粉碎性能的影响研究69铜基表面镍基耐磨减摩熔渗层的微区组织特征与摩擦学性能的研究69生物活性对骨组织生物摩擦学特性的影响机理70大气环境下碳薄膜纳米结构与表面化学协同效应与超润滑相关性研究70多元能场作用下短周期制备节能型纳米WS2 润滑油的基础研究71非刚性核壳结构有机/无机复合磨料的设计合成及其无损伤抛光机理研究71III 2012 年NSFC E05 青年科学基金、地区科学基金项目摘要覆膜基底与微悬臂梁间粗糙面重复冲击接触－分离的动态接触特性分析72织构化金属表面固体润滑膜与微纳粒子耦合的摩擦学增强效应及机理72基于轴头六分力的轮胎接地界面动态耦合性态研究73硬相人工关节生物摩擦声学及其减摩消声方法研究73纳观纹理表面往复滑动接触磨损机理研究74ICF 磷酸盐激光玻璃的机械化学耦合材料微观去除机理研究74高强度Ti5553 合金等径弯角挤压的制备及其冲蚀磨损性能研究75复杂环境下自润滑磁性纳米聚合物复合材料的摩擦学行为研究75皮肤摩擦触觉感知及触觉仿生皮肤研究76等通道转角挤压处理镁合金摩擦特性及技术应用研究76纳米碳管改性C/C-SiC 材料与金属配对摩擦副的摩擦磨损行为及机理研究77类石墨烯MXene 新型润滑材料的制备及其摩擦学行为研究77重载下蓖麻油润滑失效规律、机理与控制研究78非接触式机械密封中的磁流体热动力效应研究78基于油膜厚度测量的纹理表面润滑中气穴效应的研究79高温内梯度润滑层活化熔渗理论及其功能控制机理研究79低温高速动静结合型机械密封多场耦合模型及振动特性研究80基于流变学特性的磁性纳米粒子作为润滑添加剂的可控润滑研究80纳米草修饰微孔或凸包阵列的分级织构化光学薄膜研究81基于电化学的化学机械平坦化终点检测方法及实验研究81液相等离子体电解耦合法构建橡塑模具抗粘附表面的理论与方法研究82石墨烯/稀土复合超薄润滑涂层的研制及其摩擦学性能研究82超净表面制备中纳米颗粒的行为机制研究83离子液体功能化石墨烯片超低摩擦设计及机理研究83低速重载油膜的磁流固多场耦合润滑机理与界面力学行为84基于突变理论的极端制动工况下摩擦材料摩擦失效行为研究84E0506（机械设计学）新型轴向被动磁轴承-Halbach 磁体阻尼器一体化优化设计关键技术研究85混合动力液压挖掘机动力耦合机理及控制策略研究85面向复杂装备的稳健产品平台设计方法及其应用研究86下一代电动汽车新概念车身拓扑结构设计理论与方法研究86活塞式压缩机舌簧自动阀动态响应/瞬态流动特性研究及其在产品设计中的应用87考虑不确定因素的产品色彩智能设计理论与方法研究87基于变粘性散粒体动力学理论的水田深施肥机构的分析方法与试验研究88小浆果果树动力学特性及振动采收机理研究88基于自然语言理解的团队创意设计概念演化方法89油菜联合收获田间落粒气力式收集方法研究89智能型磁流变式汽车双质量飞轮扭振减振器的设计理论与应用研究90基于联接元的机电产品再制造拆卸结构再生设计方法研究90集成电动助力转向功能的汽车主动前轮转向系统机理研究91基于无网格局部彼得洛夫－伽辽金法（MLPG）的弹带高速挤进膛线过程理论、方法及实验研究91基于网络模体的可重构制造系统多样性研究92玉米摘穗损伤机理及低损伤摘穗技术研究92考虑产品与服务融合的产品服务系统方案智能设计与统计优化研究93面向集成创新的功能知识综合与行为预测建模93基于超声与光学耦合定位的骨组织无创实时跟踪方法研究94微创条件下无旋转缝合机理及器械设计方法研究94基于网格参数化和变复杂度的多学科可靠性优化设计方法95基于模态灵敏度分析的网状可展天线形面主动控制机理及实验研究95面向产品全生命周期的创新设计中知识动力学研究96 IV 2012 年NSFC E05 青年科学基金、地区科学基金项目摘要面向复杂服役环境的成套装备均衡设计理论、方法及应用研究96基于元胞自动机原理的喷气涡流棉纤维成纱机理研究97宽窄行分插机构空间轨迹和姿态形成机理与设计方法研究97基于土壤破碎机理的深松节能与增产关系模型研究98基于群簇获取与振-气分离的条状组培苗高效移植机理研究98基于旋转风轮气弹稳定特征的风力机叶片廓线集成理论与优化设计研究99基于元胞自动机的随时间演化非力学问题的结构拓扑优化研究99高载重比和高适应性的六足仿生机器人设计和智能控制100基于碰撞前车辆和驾驶员异常特征信号融合的主被动集成乘员防护方法研究100基于GPU 并行优化与近似技术的校车车身非线性问题多学科优化方法研究101概念车身框架结构有限元精细建模与截面几何形状优化设计101基于脑电技术的设计概念产生与概念表达关系模型研究102复杂结构的复变函数半解析灵敏度求解方法102基于概率及证据理论的航天器不确定性多学科设计优化研究103高速列车尾流特性及形成机理研究103基于生物牙形态进化模型的牙嵌体修复体曲面推理设计研究104基于动态边界约束信息的自由特征最优化重构方法研究104螺旋形反转层叠管型折纸结构的参数化设计及其压溃机理的数值仿真与实验研究105虚拟对象交互结构和行为的统一建模方法105面向节能增效的热流固耦合作用下簧片阀动态特性建模、求解方法研究106可变性设计动态响应与更改传播原理研究及应用106基于扩展域的设计与半实物仿真方法及其在大型装备中的应用研究107复杂集成服务型机械产品模块化结构建模研究107航天器柔性线缆拖拽力学建模及线缆系统布线规划研究108新型单定子二自由度超声电机及其驱动的智能云台系统的关键技术研究108电磁驱动无人驾驶机器人多场耦合机理及仿生集成优化研究109基于电子驻车制动系统的汽车坡道起步控制技术研究109E0507（机械仿生学）含脊柱驱动关节四足机器人跳跃运动落地稳定性研究110基于血管树构建的组织工程血管化基础研究110基于柔性特征的胸鳍摆动推进模式研究111鲔科鱼类出水运动模拟及其换能机制研究111猪笼草叶笼滑移区减附机理与表面结构仿生构建研究112四足动物侧向冲击下的再平衡策略及其在四足机器人控制中的应用112硅藻结构化生物连接成形基础研究113融合增强学习机制的智能假肢肌电控制方法113基于生物耐磨原理的仿生多元耦合材料磨损机理研究114基于沙漠蝎子振动感知机理的仿生超微传感构件的研究114人工活性关节功能的体外评价及其仿生系统构建115折衍混合型三维仿生复眼多元耦合建模及其高能束制造115无人车越野环境感知关键技术研究116基于深度交通事故调查的驾驶人应急行为数据库建设及数据挖掘研究116面向虚拟座舱仿真的虚拟现实头盔伺服系统关键技术研究117车辆经济性辅助驾驶的最优操作与协同控制研究117改善人机之间心理交互的产品界面设计研究118基于用户模型的移动设备可用性评估方法研究118E0508（零件成形制造）金属材料的多维振动铸造理论及技术119合金凝固过程枝晶在外力作用下的生长和破碎的研究119涉及应变速率与温升效应的先进高强度钢辊式冷弯成形断裂预测研究120 V 2012 年NSFC E05 青年科学基金、地区科学基金项目摘要铝基复合材料强力旋压成形颗粒/基体协调变形机制及损伤行为的研究120H62 黄铜连续挤压条件下的流动特征研究121塑性成形变加载模式对镁合金微观组织和成形性能影响研究121陶瓷粉末微注射成形亚微米阵列脱脂与烧结基础研究122镁合金转模挤压成形机理与变形协调控制122难变形钛合金循环热氢处理室温增塑机理研究123高强钢热冲压成形中高温损伤和开裂行为研究123基于宏微耦合的铝合金板材零件低残余应力热成形机理研究124薄辐板厚轮缘盘形件径向旋压增厚成形新工艺及其机理研究124基于性能定制的超高强度钢板一体化成形技术基础研究125界面组织对铝-316L 不锈钢双金属塑性成形特性的影响机理研究125成形工具转动数控渐进成形中摩擦热引起板料局部温度升高特性研究126高聚物成型加工过程粘弹流动诱导取向结晶机理数值模拟与实验研究126激光冲击微成形中的尺度效应研究127薄板微成形摩擦尺寸效应及其模具表面固体润滑薄膜改性研究127薄壁件粘性介质外压成形失稳起皱及成形极限研究128基于环件铸辗复合成形的42CrMo 钢组织演变机理研究128高应变率复杂应变路径下车身高强钢的塑性变形行为研究129热轧环过程在线精确测量与智能控制技术基础研究129变形和相变交互作用对钛合金等温局部加载组织的影响机制130钛合金锻造成形时的微观组织敏感性模型与调控研究130钛合金热变形中片状/等轴组织转化的理论模型及演变规律研究131表面性能驱动的快速变模温注塑成型理想微观结构获取研究131Ti/Al3Ti 层状材料复杂曲面.。