计量经济学试卷A

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. -可修编. 计量经济学 A

一、判断题（每小题1分，共计10分）

1、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。 （ ）

2、随机误差项和残差是有区别的。 （ ）

3、任何情况下，最小二乘法估计量都是最佳估计量。 （ ）

4、对已经估计出参数的模型不需要进行检验。 （ ）

5、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起。 （ ）

6、经典线性回归模型中的干扰项不服从正态分布，OLS估计量将是有偏的。 （ ）

7、简单线性回归与多元线性回归的假定是相同的。 （ ）

8、利用线性回归模型作预测时，估计标准误差S.E.越小，预测精度越高。 （ ）

9、t检验主要是检验模型的显著性的检验。 （ ）

10、将时间序列数据对数化后可以降低数据的波动性，减少异方差的影响。 （ ）

二、单项选择题（每小题1分，共计20分

1.“计量经济学”（Econometrics）一词最早是由（ ）依照“生物计量学”（Biometrics）创造出来的。

A. 恩格尔（R. Engle） B. 弗瑞希（R.Frish）

C．萨缪尔森（P.Smuelson） D.丁伯根（J.Tinbergen）

2、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（）

A、原始数据 B、横截面数据

C、时间序列数据 D、修匀数据

3、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（）

A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用

B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用

C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验

D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用

4、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为LnY=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加（ ）

A．0.75 B． 7.5% C．5% D． 0.75%

5、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（） .

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. -可修编. A、使ntttYY1ˆ达到最小值 B、使ntttYY1ˆ达到最小值

C、使ttYYˆmax达到最小值 D、使21ˆntttYY达到最小值

6、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（）

A、tttuXY10 B、ittXYEY)/(

C、ttXY10ˆˆˆ D、tttXXYE10/（其中nt,,2,1）

7、设OLS法得到的样本回归直线为iiieXY21ˆˆ，以下说法不正确的是

( )

A．0ieB．),(YX在回归直线上

C．^iiCov(Y,e)=0D．iiCov(X,e)0

8、在二元线性回归模型中，回归系数的显著性t检验的自由度为( )。

A. n B. n-1 C. n-2 D. n-3

9、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为8002te，估计用样本容量为24n，则随机误差项tu的方差估计量2S为( )

A、33.33 B、40 C、 38.09 D 、36.36

10、设线性回归模型ikikiiixxxy22110符合经典假设，则检验0:210kH时，所用的统计量F服从（ ）

A.F(k-1，n-k) B.F(k，n-k-1)C.F(k-l，n-1) D.F(n-k，k-1)

11、回归分析中要求（ ）

A.因变量是随机的，自变量是非随机的

B.两个变量都是随机的

C.两个变量都不是随机的

D.因变量是非随机的，自变量是随机的

12、以下选项中，正确表达了序列相关的是（ ）

A.Cov(ui，uj)≠0，i≠j B.Cov(ui，uj)=0，i≠j

C.Cov(xi，xj)≠0，i=j D.Cov(xi，uj)≠0 .

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. -可修编. 13．若使用普通最小二乘法估计的模型残差的一阶自相关系数为0.8，则DW统计量的值近似为（ ）

A．0.2 B．0.4C．0.8 D．1.6

14．若单方程线性回归模型违背了同方差性假定，则回归系数的最小二乘估计量是（ ）

A．无偏的，非有效的 B．有偏的，非有效的

C．无偏的，有效的 D．有偏的，有效的

15．在对多元线性回归模型进行检验时，发现各参数估计量的t检验值都很低，但模型的F检验值却很高，这说明模型存在（ ）

A．方差非齐性 B．序列相关性C．多重共线性 D．设定误差

16、方差膨胀因子检测法用于检验（ ）

A.是否存在异方差 B.是否存在序列相关

C.是否存在多重共线性 D.回归方程是否成立

17、戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验()

A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差

18、在线性回归模型中,若解释变量1x和2x的观测值成比例,即有i2i1kxx,其中k为非零常数,则表明模型中存在( )

A. 异方差 B. 多重共线性 C. 序列自相关 D. 设定误差

19、在模型ttttuXXY33221的回归分析结果报告中，有23.263489F，000000.0值的pF，则表明（）

A、解释变量tX2对tY的影响是显著的

B、解释变量tX3对tY的影响是显著的

C、解释变量tX2和tX3对tY的联合影响是显著的

D、解释变量tX2和tX3对tY的影响是均不显著

20、如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差ie与ix有显著的形式为iiivxe287.0的相关关系（iv满足线性模型经典假定），则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为：（ ）

A．ix B．21ix C.ix1 D.ix1 .

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. -可修编.

三、多项选择题（每小题2分，共计10分）

1、有关调整后的判定系数2R与判定系数2R之间的关系叙述正确的有（）

A、2R与2R均非负

B、模型中包含的解释个数越多，2R与2R就相差越大

C、只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则22RR

D、2R有可能大于2R

E、2R有可能小于0，但2R却始终是非负

2、多重共线性产生的原因有( )

A. 遗漏或删除变量 B. 经济变量存在共同变化的趋势

C. 模型中大量采用了滞后变量 D. 残差的均值为零

E. 认识上的局限造成选择变量不当

3、能够检验异方差的方法是( )

A. F检验法B. White检验法

C. 图形法D. ARCH检验法

E. DW检验法 F. Goldfeld-Quandt检验法

4、DW检验法的前提条件是( )

A．解释变量为非随机的

B．随机误差项为一阶自回归形式

C．线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量

D．截距项不为零

E．数据序列无缺失项

5、如果模型中存在序列自相关现象，则会引起如下后果( )

A. 参数估计值有偏 B. 参数估计值的方差不能正确确定

C. 变量的显著性检验失效 D. 预测精度降低

E. 参数估计值仍是无偏的

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. -可修编. 四、简答题（每小题5分，共计20分）

1、简单线性回归的基本假定是什么？

2、什么是高斯—马尔科夫定理？

3、什么是可决系数2R

4、简述什么是异方差及异方差产生的原因？

五、分析题（每小题20分，共计40分）

1、为了研究某地区地方预算内财政收入与国内生产总值的关系，搜集到1990-2001年的12个数据，运用计量分析软件EViews5.0，软件输出结果如下：

回答以下问题：

（1）在估计模型参数时，须在 “Equation Estimation” （如下图）菜单中输入什么内容才能得到题中的结果？（或者在EViews窗口工作表中输入什么内容？）（3分） . -

. -可修编.

(2）建立该地区地方预算内财政收入对GDP的回归模型，并根据回归结果估计所建立模型的参数，解释斜率系数的经济意义。（8分）

(3）运用相关统计量说明回归模型的拟合效果、参数的显著性和模型总体显著性。（005.） （6分）

(4）若2005年的国内生产总值为3600亿元，试确定2005年财政收入的预测值（3分）

2、利用Eviews软件得到下面计算结果，判断回归模型是否存在多重共线性、异方差和自相关，请给出判断依据，并简述解决方案。（n=28，显著性水平为0.05）