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中国人民大学赵国庆《计量经济学》课件第一章 计量经济学导论.

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计量经济学课件全

计量经济学课件全
• 计量经济的方法和统计方法一样，本质上 是归纳法，是将实事归纳成理论的一个有 效的辅助工具。计量经济学可以结合实际 观测数据对经济理论进行验证，检验理论 的正确性，提供进一步改进理论的方向。
11
数据
• 观测数据：主要是指统计数据和各种调查 数据。是所考察的经济对象的客观反映和 信息载体，是计量经济工作处理的主要现 实素材。
6
一、什么是计量经济学
• 计量经济学是利用经济理论、数学、统计推断 等工具对经济现象进行分析的一门社会科学。
• 计量经济学运用数理统计知识分析经济数据， 对构建于数理经济学基础之上的数学模型提供 经验支持，并得出数量结果。
• 计量经济学是以经济理论为前提，利用数学、 数理统计方法与计算技术，根据实际观测资料 来研究带有随机影响的经济数量关系和规律的 一门学科。
• 萨缪尔森：“经济计量学的定义为：在 理论与观测协调发展的基础上，运用相 应的推理方法，对实际经济现象进行数 量分析。”
5
一、什么是计量经济学
• 兰格：“经济计量学是经济理论和经济 统计学的结合，并运用数学和统计方法 对经济学理论所确定的一般规律给予具 体的和数量上的表示。”
• 克莱茵：“经济计量学是数学方法、统 计技术和经济分析的综合。就其字义来 讲，经济计量学不仅是指对经济现象加 以测量，而且包含根据一定的经济理论 进行计算的意思。”
GNP 10201.4 11954.5 14922.3 16917.8 18598.4 21662.5 26651.9 34560.5 46670 57494.9 66850.5 73142.7 76967.2
80579.36 88189.6
17
截面数据(cross-section data)

计量经济学课件汇总全套ppt完整版课件最全教学教程整套课件全书电子教案教学课件汇总完整版电子教案

计量经济学课件汇总全套ppt完整版课件最全教学教程整套课件全书电子教案教学课件汇总完整版电子教案

假设样本回归直线已做出，设它为
yˆi ˆ ˆ xi
(2.2.3)
其中ˆ 是α的估计量， ˆ 是β的估计量，这样
就可以用样本回归直线(2.2.3)估计总体回归直线
(2.2.2)。
设给定的样本观测值（xi,yi），i =1,2，…，n， 在直角坐标系里，做出它们的对应点（xi,yi）， i =1,2，…，n，构成散点图，如图2.2.1
COV(ui，xj) = 0 (i，j =1,2,3,…,n )
显然，如果x是非随机变量，则假定5将自动满足。 以上假定通常也叫高斯—马尔可夫 (Gauss Markov) 假定，也称古典假定。满足以上古典假定的线性回 归模型，也称为古典线性模型或经典线性模型。
根据假定2，对(2.1.1)式两边同时取期望值，则有
E(ui)= 0 （i =1,2,3,…,n）
假定3 每个ui（ i = 1,2,3,…,n ）的方差均为同一个
常数，即V(ui)
=
E( ui2)=
2 u
=常数
称之同方差假定或等方差性。
假定4 与自变量不同观察值xi相对应的随机项ui彼 此独立，即COV(ui，uj) = 0 （i≠j） 这个假定称为非自相关假定。 假定5 随机项ui与自变量的任一观察值xj不相关，即
2003年诺贝尔经济学奖再次垂青计量经济学家美 国的罗伯特F.恩格尔(Robert F.Engle)和英国的克 莱夫W.J. 格兰杰(Clive W.J.Granger)是因为他们 在时间序列数据研究方法方面的重要贡献，这再 一次向世人证明计量经济学是经济学中最重要的 学科之一。 另一方面，绝大多数诺贝尔经济学奖获得者即使 其主要贡献不在计量经济学领域，也都普遍应用 了计量经济学方法。

计量经济学-第一章-导论-PPT课件

计量经济学-第一章-导论-PPT课件
选择若干作为影响因素的变量
● 分析各种影响因素与所研究经济现象的相互关系
决定相互联系的数学关系式
● 确定所研究的经济问题与各种影响因素间的数量规律
需要有科学的数量分析方法
● 分析和检验所得数量结论的可靠性
需要运用统计检验方法
● 运用数量研究的结果作经济分析和经济预测
对数量分析的实际应用
结论：以山上东问经济题学的院研统计究与具数.有学学普院遍计性量经，济需教要研室有一门学科去研9究9
.
16
山东经济学院统计与数学学院计量经济教研室
★Frish:“统计学、经济理论和数学这三者 对于真正了解现代经济生活的数量关系来 说，都是必要的…三者结合起来，就是力 量，这种结合便构成了计量经济学。”
★ Goldberge：“计量经济学是一门社会科 学，它把经济理论、数学、统计推论应用 于对经济现象的分析。”
.
18
山东经济学院统计与数学学院计量经济教研室
二．计量经济学的产生和发展
○1926年挪威经济学家R. Frisch提出 Econometrics
○1930年成立世界计量经济学会
○1933年创刊《Econometrica》
○20世纪40、50年代理论的大发展和60年代的应用 领域扩张
○20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的 发展
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980
"for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies"

完整的计量经济学课件 计量经济学第一章 绪论

完整的计量经济学课件 计量经济学第一章 绪论

第一节 计量经济学的产生和发展
△ 经济学的一个分支学科 年挪威经济学家R.Frish提出 提出Econometrics ○1926年挪威经济学家 年挪威经济学家 提出 ○ 1930年成立世界计量经济学会 年成立世界计量经济学会 年创刊《 ○ 1933年创刊《Econometrica》 年创刊 》 世纪40、 年代的大发展和 年代的大发展和60年代的扩张 ○ 20世纪 、50年代的大发展和 年代的扩张 世纪 世纪70年代以来非经典 ○ 20世纪 年代以来非经典（现代）计量经济学 世纪 年代以来非经典（现代） 的发展
二、经济预测
计量经济学模型作为一类经济数学模型， 计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从 用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。 用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。 计量经济学模型是以模拟历史、 计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的 经济活动中找出变化规律为主要技术手段。 经济活动中找出变化规律为主要技术手段。 对于非稳定发展的经济过程， 对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行 为理论的经济活动， 为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能 失效。 失效。 模型理论方法的发展以适应预测的需要。 模型理论方法的发展以适应预测的需要。
Daniel L McFadden USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 "for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration)"
Trygve Haavelmo Norway
创立 经 典 计 量 经 济 学 建立第1个应用模型 建立第 个应用模型 建立概率论基础 发展数据基础 发展应用模型 建立投入产出模型

计量经济学教学课件第一章.详解

计量经济学教学课件第一章.详解
第一章 绪 论
第 一 节 计量经济学概述
第 二节 计量经济学的基本概念
第 三节 建立与应用计量经济模型 的主要步骤
第一节 计量经济学概述
一、计量经济学的产生和发展
（一）计量经济学的产生
计量经济学其实也一门有相当长历史的学科。 从古典学者开始就有了对经济问题的数量分析， 威廉.配第的《政治算术》于1676年问世，作为计 量经济分析基本工具的最小二乘法是19世纪产生 的。
Q b 0 b 1 P b 2 P r b 3 Y u 入, u为随机误差项.
B
三、计量经济学的内容体系
（目概 特一的念 点）：从为研 侧 运应究 重 用内用如 于 理容计何计论量建量经的经立经济角济合济学学度适模提提的型供区供方的方分法数工法去学具论测理，。定论以由 基建计 础立量与、经应参济用数模计估
济变断学量，的参方 统数法 计有论 规特基 律定础 ；的。经济意义，标准假定经常不能满足，需要 建立专门的经济计量方法。研究结果不仅要看在数学上能通 过，而且要看是否与实际经济内容一致。
B
计量经济学与其他相关学科的关系（续）
而在4计例（. 量12与如）经数：数济理理根学经据经，济经建济学济立学虽和的理的有理相论数论应，比学经的数较表济模理达学型经为式都济：，把学经但用济不线变象性量计需间量求的经函关济数系学表
相关学科的关系如图：
计量经济学是数理经 济学、经济统计学、 数理统计学的交集。
每一交集都形成了一 个特定的学科，有其 独立的研究对象或特 点，这些学科彼此不 能混淆代替。
B
计量经济学与其他相关学科的关系（续）
1. 与理论经济学的比较
联系
计量经济学研究的主体是经济现象和经济关系的数 量规律；

计量 1.绪论

计量 1.绪论
（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或
季度的国民生产总值。

横截面数据：是在同一时点收Байду номын сангаас的不同个体（如 个人、公司、国家等）的数据。如人口普查数据。

混合数据（pooled data） ：兼有时间序列和横 截面成分的数据，如1985－2010世界各国GDP
数 据。

面板数据（panel data）：是混合数据的一种特 殊 类型，指对相同的一批横截面单元（如家庭 或厂家）在时间轴上进行跟踪调查的数据。如我 国统计部门定期进行的城、乡居民收入和消费调
ˆ = 76.05 - 3.88 P Q
P 图 1.4
第五步：假设检验

估计好需求函数后，需要验证估计的模型是否有
经济意义，即得到的结果是否符合所依据的经济 理论。


例如，P的系数是否为预期的负数？
若假设为 β= -4.0，我们能不能说-3.88的观测值
实际上与假设值相同？也就是说我们的数据是否
结论：现实中经济变量之间 的关系一般是一种 不精确的关系，因此用（1）式这样的数学模型描 述是不合适的，因为它不能正确反映客观实际情 况。
扰动项(disturbance term )

为了解决这个问题，我们用一个“一揽子”变量
u加进原数学模型中， u代表所有影响Q的其它因
素的影响，u称为扰动项或误差项。
ˆ Q 若 P=4.50，Q为多少？
第三节
计量经济模型及其应用
一、单方程模型和联立方程模型

计量经济模型可分两类：单方程模型和联立方程模型
单方程模型用于描述一个因变量和若干个自变量之间
的结构关系。 联立方程模型则由多个方程组成，一般用于描述整个 经济系统或子系统。如最简单的宏观经济模型 Ct = α0 + α1Yt + u1t It = β0 + β1Yt +β2Yt-1 + u2t Yt = Ct + It + Gt

计量经济学绪论(PPT39页).pptx


1985 Franco Modigliani1984 Richard Stone 1983 Gerard Debreu 1982 George J. Stigler 1981 James Tobin 1980 Lawrence R. Klein 1979 Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewis 1978 Herbert A. Simon 1977 Bertil Ohlin, James E. Meade 1976 Milton Friedman 1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich, Tjalling C. Koopmans 1974 Gunnar Myrdal, Friedrich August von Hayek 1973 Wassily Leontief 1972 John R. Hicks, Kenneth J. Arrow 1971 Simon Kuznets 1970 Paul A. Samuelson 1969 Ragnar Frisch, Jan Tinbergen
Ragnar Frisch Norway Oslo University Oslo, Norway 1895 - 1973
Jan Tinbergen the Netherlands The Netherlands School of Economics Rotterdam, The Netherlands
economic problems"
Wassily Leontief USA
Harvard University Cambridge, MA, USA
1906 - 1999
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 "for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic

中国人民大学计量经济学讲义（赵国庆）教学大纲

中国人民大学计量经济学讲义（赵国庆）教学大纲教学大纲第一章计量经济学导论一、学习目的和要求通过本章学习，使学生理解计量经济学的基本概念以及计量经济模型的建模过程。

二、本章主要内容1. 什么是计量经济学（Econometrics）通过消费函数的讨论，给出计量经济学的定义。

2. 计量经济模型化过程分析给出计量经济模型的建模基本步骤第二章一元线性回归模型一、学习目的和要求通过本章学习，使学生掌握一元线性回归模型的参数估计、检验方法以及如何利用估计模型进行预测和政策评价的基本步骤。

二、本章主要内容1模型的假定4系数的显著性检验模型假设检验的含义5预测误差和预测区间预测误差的分析2参数的最小二乘估计3最小二乘估计量的性质线性回归模型的假设与OLS估计的统计性质4系数的显著性检验模型假设检验的含义5预测误差和预测区间预测误差的分析第三章多元线性回归模型一、学习目的和要求通过本章学习，使学生掌握多元线性回归模型的参数估计、模型拟合程度评价方法。

学会处理各类线性约束下的参数检验问题。

了解模型中变量存在的多重共线性对于模型估计产生的影响。

二、本章主要内容1 模型的假定2 参数的最小二乘估计3 最小二乘估计量的性质线性回归模型的假设与OLS估计的BLUE性质4 模型的离差形式和决定系数残差和误差方差分析5 参数估计的分布性质t检验和F检验统计量6 多重共线性多重共线性存在的后果和模型估计方法第四章模型中误差项假定的诸问题一、学习目的和要求线性回归模型中误差项的诸假设对于OLS估计是否具有BLUE的性质至关重要。

通过本章学习，使学生掌握在假设条件发生改变的情况下，如何利用广义最小二乘法对模型进行估计，如何对误差项方差为常量和不相关的假定进行检验。

二、本章主要内容1 广义最小二乘估计2 异方差性异方差存在时模型的检验与估计3 序列相关序列相关在的后果、检验方法以及模型的估计第五章线性模型的扩展一、学习目的和要求通过本章学习，使学生掌握非线性模型的变换、虚拟变量的使用、经济结构变化的检验、分布滞后模型估计方法。

中国人民大学计量经济学讲义(赵国庆)cha02_c


即 : − 2∑ Yt − (α ∗ + β ∗ X t ) = 0 Y = α∗ + β∗X − 2∑ X t Yt − (α ∗ + β ∗ X t ) = 0
(
)
X tYt − nXY = β ∗ ( ∑ X t2 − nX 2 )⋯( ∗) ∑
(
)
§2.2参数的最小二乘估计
定义: S XX = ∑ ( X t − X ) = ∑ X t2 − nX 2
§2.4 系数的显著性检验
最小二乘估计量的大样本性质： S XY b= , 随着样本容量的变化,得到序列b1 , b2 ⋯bn ⋯ S XX
可以证明b有如下性质 : lim P ( b − β < ε ) = 1
n→∞
表明b依概率收敛于β ,称b 为β的一致性估计量.记作: p lim b = β
假设:
β * = ∑ dtYt
= ∑ dt (α + β X t + ut ) E ( β * ) = α ∑ dt + β ∑ dt X t + 0 = β 则∑ dt = 0 = α ∑ dt + β ∑ dt X t + ∑ dt ut ⋯ (∗)
∑d X
t
t
=1
§2.3最小二乘估计量的性质
显著水平ε 置信度1 − ε
§2.4 系数的显著性检验
如果：ε = 0.05，自由度 = n − 2 t ε = t0.025 , 如图所示 :
2
§2.4 系数的显著性检验
显然有 : b−β p 1 ≥ tε ≤ ε 2 S S XX β的置信区间为 : b−β p 1 < t ε = 1- ε 2 S S XX

计量经济学概论(PPT 51张)

截面数据很难用于总量估计。
截面数据一般存在误差项的异方差
3、合并数据（Pooled Data）
合并数据：既有时间序列数据又有横截面数据 平行数据（Panel Data)：同一个横截面单位，在不同时 期的调查数据。是时间序列数据与截面数据的合成体 。例如，1978-1999年我国各省市城镇居民消费结构的 调查资料。
堆无用的数学符号。
主要特点
揭示经济活动中各变量之间的定量关系，用一个或一
个以上的随机性数学方程来描述现实的经济活动与经 济关系，更深刻地揭示出该经济系统的数量变化规律
。
模型由系统（联立方程）或方程组成，方程由变量、
参数（系数）、运算符和随机扰动项组成。
通过计量经济模型可以对研究对象进行深入的研究—
生经济变量、外生条件变量、外生政策变量）和滞后被解释变量，其
中有些变量如外生政策变量、条件变量经常以虚拟变量的形式出现。
必须选择适当的统计指标（统计学上亦称变量） 来表征模型中变量。如：

用工业总产值来表征产出量 用固定资产原值来表征资本 用职工人数来表征劳动 用技术进步的速度来表征技术



选择解释变量的要求
统计学
电脑这一必不可少的手段与工具
自1969年设立诺贝尔经济学奖，首届获得者就是 计量经济学的创始人弗里希和荷兰经济学家丁伯根， 表彰他们开辟了用计量经济方法研究经济问题这一领 域，之后，直接因为对计量经济学的发展作出贡献而 获奖者达十余人，因为在研究中应用计量经济方法而 获奖者占获奖总数的三分之二以上。
二、样本数据收集
几种常用的样本数据
时间序列数据 截面数据 合并数据（面板数据 Panel data) 虚拟变量数据
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一、什么是计量经济学
2. 计量经济学的发展史 1930 年在美国成立计量经济学学会， 1933 年学会创 立杂志 Econometrica AER（American Economic Review） JPE（Journal of Political Economy） QJE（Quarterly Journal of Economics）
关于投资乘数的解释：一个单位投资的增加可以带来 5个单位的国民收入的增加.
第一章：计量经济学导论
预备知识：
高等数学、线性代数、概率论与数理统计基础、宏观经济学、 微观经济学。
参考书目：
赵国庆：<<计量经济学>>（第二版）， 中国人民大学出版社，2005 赵国庆，杨健：<<经济数学模型的理论与方法>>（TSP入门）， 中国金融出版社，2003 Gujarati,D.N ：<<Basic Econometrics>>, 中国人民大学出版社，2004 Pindyck, R. S. and Rubinfeld, D.L： <<Econometrics Models and Economic Forecast>>, 机械工业出版社, 1999
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计量经济学
赵国庆 教授 中国人民大学 信息学院
主要内容

计量经济学导论 一元线性回归模型 多元线性回归模型 模型中误差项假定的诸问题 线性模型的扩展 联立方程组模型的估计
第一章 计量经济学导论
一、什么是计量经济学 二、计量经济模型化过程分析
第一章：计量经济学导论
一、什么是计量经济学
1．消费函数 考虑绝对收入假说的消费函数（Keynes functions）
Y X
Y：某国家（地区）消费 X：收入
第一章：计量经济学导论
一、什么是计量经济学
计量经济学的主要工作 （1）估计参数 （2）检验上述关系式是否成立 定义：计量经济学是一门根据现实的统计数据，具体 地估计由经济理论给出的变量之间的关系式，进而根 据估计结果进行预策和政策评价的科学。
第一章：计量经济学导论
第一章：计量经济学导论
二、计量经济模型化过程分析
理论的计量经济模型 收集适当的资料(数据)
不 合 格
估计模型的参数 模型的检验 合格 政策评价预测
第一章：计量经济学导论
消费函数中参数 数（M）定义如下：
M
MPC （边际消费倾向），投资乘
1 1 MPC
如果
MPC 0.8 ,则 M 5 .