中国人民大学赵国庆《计量经济学》课件第一章 计量经济学导论.

中国人民大学计量经济学讲义（赵国庆）教学大纲教学大纲第一章计量经济学导论一、学习目的和要求通过本章学习，使学生理解计量经济学的基本概念以及计量经济模型的建模过程。

二、本章主要内容1. 什么是计量经济学（Econometrics）通过消费函数的讨论，给出计量经济学的定义。

2. 计量经济模型化过程分析给出计量经济模型的建模基本步骤第二章一元线性回归模型一、学习目的和要求通过本章学习，使学生掌握一元线性回归模型的参数估计、检验方法以及如何利用估计模型进行预测和政策评价的基本步骤。

二、本章主要内容1模型的假定4系数的显著性检验模型假设检验的含义5预测误差和预测区间预测误差的分析2参数的最小二乘估计3最小二乘估计量的性质线性回归模型的假设与OLS估计的统计性质4系数的显著性检验模型假设检验的含义5预测误差和预测区间预测误差的分析第三章多元线性回归模型一、学习目的和要求通过本章学习，使学生掌握多元线性回归模型的参数估计、模型拟合程度评价方法。

学会处理各类线性约束下的参数检验问题。

了解模型中变量存在的多重共线性对于模型估计产生的影响。

二、本章主要内容1 模型的假定2 参数的最小二乘估计3 最小二乘估计量的性质线性回归模型的假设与OLS估计的BLUE性质4 模型的离差形式和决定系数残差和误差方差分析5 参数估计的分布性质t检验和F检验统计量6 多重共线性多重共线性存在的后果和模型估计方法第四章模型中误差项假定的诸问题一、学习目的和要求线性回归模型中误差项的诸假设对于OLS估计是否具有BLUE的性质至关重要。

通过本章学习，使学生掌握在假设条件发生改变的情况下，如何利用广义最小二乘法对模型进行估计，如何对误差项方差为常量和不相关的假定进行检验。

二、本章主要内容1 广义最小二乘估计2 异方差性异方差存在时模型的检验与估计3 序列相关序列相关在的后果、检验方法以及模型的估计第五章线性模型的扩展一、学习目的和要求通过本章学习，使学生掌握非线性模型的变换、虚拟变量的使用、经济结构变化的检验、分布滞后模型估计方法。

计量经济学讲义计量经济学已经成了经济学专业中越来越热门的课程，是当今西方国家经济类专业三门核心课程（宏观、微观、计量）之一。

现在我们随手翻一翻《经济研究》这类经济专业刊物，就会发现，大部分的文章都采用了计量经济学的分析方法.计量经济学的重要地位还可以从诺贝尔经济学奖获得者的数量中反映出来，从1969年设立诺贝尔经济学奖，首届获得者就是计量经济学的创始人弗里希和荷兰经济学家丁伯根，表彰他们开辟了用计量经济方法研究经济问题这一领域，之后，直接因为对计量经济学的发展作出贡献而获奖者达十几人，包括去年获奖的Engle和Granger。

这些都说明了计量经济学越来越得到广泛的认可和高度的重视，经济科学日益朝着用数学表达经济内容和统计定量的方向发展。

所以这是一门值得大家付出努力去学好的课程。

大家随便翻一下手中的教材，就会发现这门课程中会有大量的数学推导过程。

我想这可能会是一个大家都很头疼的问题，根据这个特点，我把计量经济学这门课程做了一个定位：课程定位：用于研究经济问题的一种工具所谓的工具，就好象我们常用的office软件一样，我们用它是为了编辑文件，而我们大多数人并不知道它的每一条程序是如何编写的。

如果我们把计量经济学仅仅当成我们研究经济问题的一种工具的话，我们就可以把很多的数学推导过程装进一个个“黑箱”中，只需要学会用它的结果就够了。

我们用一个word软件，要能够打印出一篇漂亮的文章出来，那我们用一个学期的时间来学习如何使用计量经济学这个工具，最终希望达到什么要求呢？一、课程目的：1、掌握计量经济学的基本理论和方法；2、能够读懂采用了计量经济分析方法的经济文章；3、结合自己的专业，能应用计量经济方法对实际问题进行初步的计算分析。

我一直认为，要做成任何事情，有清晰的思路是最重要的。

如果说细节是一串珍珠项链上的珠子，那么思路就是把珠子串起来的那根线，珠子少一颗不要紧，没有了这个线，就成不了项链。

学习同样也是这样。