统计学中的贝叶斯分析

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贝叶斯判别分析在传媒板块股票分析中的应用

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摘要…………………………………………………………………3

1.引言……………………………………………………………….3

2.综合评价指标体系的建立……………………………………….4

3.聚类分析方法…………………………………………………….4

3.1离差平方和法…………………………………………………4

3.2 距离测度的选定……………………………………………….5

3.3 数据的标准化………………………………………………….5

4.股票投资的实证分析……………………………………….....…5

5.贝叶斯判别………………………………………………….……8

5.1判别分析的基本方法………………………………...…………8

5.2贝叶斯判别的基本思想和规则………………………….……9

5.2.1标准的Bayes判别………………………………………9

5.2.2考虑错判损失的Bayes判别分析……………………...9

5.3判别分析的应用……………………………………………….10

6.总结………………………………………………...……………12

参考文献………………………………………………...…...……12

第 3 页 共 12 页 摘要：随着中国股票市场的不断发展，对股票的投资更加理性化和科学化，股票投资分析的作用也日益重要起来。本文对20家出版传媒公司2011年的财务数据从盈利能力、偿债能力、成长能力和资本扩张能力等四个方面进行聚类分析，并对其分类结果应用贝叶斯判别来量化分析，从而检验分类结果。对传媒版块的股票进行投资分析，据此总结出传媒版块股票的类型和特点，为市场各参与者提供有效把握该版块长期成长趋势的借鉴。

关键词：股票投资；聚类分析；判别分析

Abstract:With the development of stock market in China,the stragedy of investment tends to be

内蒙古财经学院学报　２０１１年第４期　

风险分析中的稳健贝叶斯方法　

丁东洋　，刘希阳２　

（１．南昌大学公共管理学院，江西南昌３３００３１；２．中国人民银行鹰潭市中心支行，　

江西鹰潭３３５０００）　

［摘　要］风险分析中贝叶斯方法在构建决策框架、估计风险分布及参数化模型等方面，相比传统方法有更强的适应性和　灵活性，但同时也存在一定的弊端。稳健方法弥补了贝叶斯方法的部分局限，针对不确定性问题的分析表明，在缺少准确和　完全的统计信息时，稳健贝叶斯方法能够给出更加可靠的推断。　［关键词】风险；不确定性；贝叶斯；稳健　［中图分类号］Ｆ２２２　［文献标识码］Ａ　［文章编号］１００４—５２９５（２０１１）０４—０００７—０４　

引言　

风险分析指处理由不确定性产生的各种问题的　

一整套方法，包括风险辨识、风险的估计和风险的控　

制与管理。风险的概念源于经济学，不确定性的概　念源于统计决策理论。经济学家奈特定义风险是概　率估计的可靠性以及将它作为一种可保险的成本进　

行处理的可能性，奈特不确定性是指难以通过现有　

理论或经验对事件可能的结果进行预测和定量分析　

（Ｋｎｉｇｈｔ，１９２１）。风险分析概念中的“不确定性”不　仅包括奈特不确定性，而且包括风险。风险分析中　

的计算问题有三个显著特征：某些变量缺少经验数　据；采纳分析人员的判断或专家的观点非常必要；构　

建的数学模型存在不确定性。　

贝叶斯方法本身就是用来考察概率模型中与参　

数相关的不确定性的理论，被公认为正式使用专家　观点等主观信息的恰当途径，因而在处理风险分析　

问题时具有明显的优势。贝叶斯方法对于推断和决　策具有统一的理论，而事实上在其方法内部也存在　

很大差异。例如，绝大多数贝叶斯主义者用主观的　

方法解释概率并将其作为推断框架中的基本原理，　不过也存在一些反对主观概率论的“客观贝叶斯主　

义者”；多数贝叶斯主义者认为必须简化参数分布以　

得到单一数值，但也有部分认为可以使用整个分布　表现参数的不确定性；贝叶斯主义者多数认为应该　

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统计学在经济管理中的应用分析

作者：冯慧

来源：《智富时代》2018年第02期

【摘 要】随着社会经济的不断发展，经济数据对社会经济发展战略的制定越来越重要，统计学与经济学的结合，对经济数据的分析有积极的意义，经济统计学科的发展在当今社会中的地位越来越突出。统计学在经济管理中对薪酬管理、经济发展具有重要的作用价值。同时对企事业人员管理、工作计划执行和制定、业绩考核及其物资管理中具有重要的实践应用效果。在我国金融市场日趋繁荣的今天，统计学的发展研究，对实现经济管理的科学预期有着明显的激发作用。本文以经济管理中的应用分析为探讨重点，首先介绍了统计学的作用，其次对经济管理中统计学的应用进行了全面的分析，最后提出了统计学在经济管理中的应用策略，有助于推动统计学在经济管理中的应用和发展。

【关键词】统计学；经济管理；应用

经济与管理学科的发展，凭借统计学的应用，在诸多领域中，实现对企事业发展的动态支撑和调整，并在具体管理和现实当中凸显实践性和应用价值。经济管理的重要性，是经济发展的映射，也是对管理重要性价值的凸显，并且是实现流程管理精密和计算管理科学的有效方法。经济政策的制定存在着诸多经济管理等方面的问题，而这些问题的解决在很大程度上要依赖于统计学等相关学科的运用[1]，对统计学和管理学科的规范化和系统化管理具有直接的引导作用和管理成效。

一、统计学作用概述

我国社会主义市场经济的客观映射统计学，同时对市场经济的运行发展和商品经济市场的主流动态研究具有主导性价值。统计学在经济管理和市场经济优化配置管理实践中，具备基础性和多重性价值，并在竞争性、法制性和开放性的舞台中，具备市场经济繁荣的重要价值。社会主义市场经济在对统计学进行应用的过程中，其主要方法以优化资源为主，在实际的统计学构造研究阶段，对市场经济的繁荣发展具有导向性价值。

浅谈贝叶斯统计的应用

贝叶斯统计是英国学者托马斯·贝叶斯在《论有关机遇问题的求解》中提出一种归纳推理的理论，后被一些统计学者发展为一种系统的统计推断方法，称为贝叶斯方法。本文旨在通过实际的简单例子使大家对贝叶斯统计方法有更直观的认识并对其理念有更深刻的理解。

案例一通过贝叶斯推理来辨别“买东西的人”和“随便逛逛的人”

商店里的售货员最关心的问题莫过于“这位顾客究竟是来买东西的，还是随便逛逛而已”。所以对于店员来说，通过顾客的行为来揣测他们的真实想法，是一项重要的本领。下文将具体介绍“将店员的判断方法数值化”的方法，该方法恰巧适用贝叶斯统计学。进而言之，通过该事例，我们也可以弄懂贝叶斯统计学的概念。

第一步：通过经验设定“先验概率”

假设一个场景：面前有一位顾客，此时你需要做的是，推测该顾客究竟是“来买东西的人”，还是“随便逛逛的人”。只有做出正确的判断，才能采取正确的接待方法。

推算的第一步：将两种顾客（来买东西的顾客、随便逛逛的顾客）的比例进行数值分配。这句话的意思是：假设面前的这位顾客一定属于两种中的一种，以此为前提，该顾客为第一种或第二种的可能性分别为多少？将这个可能性用数值表示出来。

在贝叶斯统计学中，这种“某种类别的概率（比例）”有一个专有名词，叫作“先验概率”。“事前”的含义是：在获得某项信息之前。

此处的“信息”是指附加的状况，比如顾客忽然过来询问。通过“过来询问”这一信息，可以对顾客类别的推算进行修改，而“先验概率”是指，在“过来询问”或“不过来询问”的情况发生之前进行的概率判断。

根据自己的经验，每5位顾客中就有1位是“来买东西的”，也就是说，这一部分顾客占全体的20%（0.2），那么剩下“随便逛逛”部分的比例便为80%（0.8）。这两个数字，便是两类顾客的“先验概率”。

在这个事例中，在观察面前顾客的行为之前，判断“该顾客是属于概率0.2的买东西的人，还是概率0.8的随便逛逛的人”，这个过程被称为“某一类别的先验分布”，如图1所示。