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基于KMV模型的商业银⾏信⽤风险度量及管理研究1 导⾔（论⽂中不能出现截图）1.1 研究背景及意义在新巴塞尔协议的背景下，商业银⾏所⾯临的风险可明确分类为：信⽤风险、市场风险、操作风险、流动性风险、清算风险、法律风险和信誉风险等七种类型。
McKinney（麦肯锡）公司以国际银⾏业为例进⾏的研究表明，以银⾏实际的风险资本配置为参照，信⽤风险占银⾏总体风险暴露的60％，⽽市场风险和操作风险仅各占20％。
因此，在商业银⾏所⾯临的众多风险中，信⽤风险占有特殊的地位，且信⽤风险已经成为国际上许多商业银⾏破产的主要原因。
对于我国商业银⾏来说，企业贷款是其主要业务，银⾏⼤部分的⾦融资产为企业贷款，因此贷款的信⽤风险是商业银⾏信⽤风险的最主要组成部分。
截⾄2014年底，商业银⾏的不良贷款余额为5921亿元，不良贷款率1％，⽐年初增加993亿元；2014年我国银⾏业⾦融机构不良贷款率达1.64%，较2013年提⾼了0.15%；商业银⾏2014年末不良贷款率1.29%，提⾼了0.29%，2014年商业银⾏不良贷款率创2009年来新⾼,2013年和2014年我国商业银⾏不良贷款率也不断上升。
以上数据都表明我国商业银⾏的信⽤风险形势还相当严峻。
信⽤风险问题俨然成为阻碍我国⾦融业的持续发展的重要原因。
因此，研究信⽤风险的特点，收集信⽤相关数据，建⽴度量信⽤风险的信⽤风险模型，定量分析信⽤风险数据，以及如何将信⽤风险管理措施运⽤到各项业务当中，已经是商业银⾏提⾼经营管理⽔平，降低信⽤风险的最基础、最迫切的要求。
本论⽂的选题就是在这样的前提和背景下进⾏的。
在西⽅发达国家，其商业银⾏的信⽤风险管理⽐较成熟，在实践和理论上都已形成相应的体系，表现出⼀种从定性到定量、从简单到复杂、从个别资产信⽤风险评级到资产组合信⽤风险评级的趋势。
信⽤风险度量的⽅法和模型也不断推陈出新。
相较⽽⾔，我国的商业银⾏信⽤风险管理系统体系尚不健全，信⽤评级⽔平较低，对信⽤风险的分析任然处于传统的⽐例分析以及专家经验判断阶段，远不能有效满⾜商业银⾏对贷款安全性的度量要求。
我国商业银行信贷风险管理研究的开题报告
一、选题背景
随着我国经济的不断发展，商业银行作为经济的血脉，在经济发展中扮演着至关重要的角色。
信贷是商业银行最重要的业务之一，其高风险性是银行需要关注的问题之一。
因此，从银行的角度，控制信贷风险显得尤为重要。
商业银行的信贷风险管理，旨在确保银行资产质量，保护贷款人，同时也要尽可能地减少银行的资产损失。
因此，如何科学有效地管理信贷风险，对保证银行的长期稳定经营，提高银行的经济效益和竞争力，具有非常重要的现实意义。
二、研究目的
本课题旨在探讨商业银行信贷风险管理的现状和问题，并提出相应解决措施，以期提高商业银行的信贷风险管理水平，为实现银行稳健经营和可持续发展提供支持。
三、研究内容
1、商业银行信贷风险管理的理论基础
2、我国商业银行信贷风险管理的现状分析
3、我国商业银行信贷风险管理存在的问题
4、提高我国商业银行信贷风险管理水平的对策和建议
四、研究方法
1、查阅相关文献，通过文献综述来获取研究资料。
2、广泛收集实际调研所需的数据，通过问卷调查、访谈等实证研究方法，对现实情况进行调查研究。
3、从资本、管理、监管等角度，构建商业银行信贷风险管理的评价指标体系。
五、研究意义
1、为商业银行提供可供参考的策略和决策，帮助银行制定更加科学合理的信贷风险管理策略和措施，增强商业银行信贷风险管理的有效性和可持续性。
2、促进商业银行信贷风险管理水平的不断提高，为保障金融市场稳定，服务实体经济的发展，发挥积极作用。
3、为金融机构、学者以及政策制定者提供有益的参考和借鉴价值。
《我国商业银行风险管理——理论与实证研究》篇一一、引言随着我国金融市场的持续发展和经济全球化的深入推进，商业银行所面临的风险也日益复杂和多样化。
因此，对于我国商业银行而言，风险管理的重要性不言而喻。
本文旨在探讨我国商业银行风险管理的理论框架，并结合实证研究，分析当前商业银行风险管理的现状及存在的问题，提出相应的改进措施。
二、商业银行风险管理理论框架1. 风险管理的定义与目标商业银行风险管理是指通过识别、评估、监控和控制风险，以实现银行资产、负债和权益的安全与稳健的过程。
其目标是通过科学的风险管理，保障银行的稳健运营和持续发展。
2. 风险管理的主要内容商业银行风险管理主要包括信用风险管理、市场风险管理和操作风险管理三个方面。
其中，信用风险管理主要关注贷款业务、贸易融资等信贷业务的信用风险；市场风险管理则主要关注因利率、汇率等市场因素引起的风险；操作风险管理则关注由于系统故障、人员操作失误等因素引起的风险。
三、实证研究1. 研究方法与数据来源本文采用实证研究方法，通过收集我国商业银行的公开数据和内部数据，运用统计分析和模型分析等方法，对商业银行的风险管理进行深入研究。
数据来源包括银行年报、监管部门发布的数据等。
2. 实证研究结果（1）当前我国商业银行在风险管理方面取得了一定的成绩，如建立了较为完善的风险管理体系，加强了风险管理的信息化等。
（2）然而，仍然存在一些问题，如部分银行对风险管理的重视程度不够，风险管理体系的完善程度有待提高；部分银行在风险管理过程中存在信息不对称、沟通不畅等问题。
（3）针对不同类型的风险，如信用风险、市场风险和操作风险，各银行应采取不同的风险管理策略和方法。
例如，对于信用风险，银行应加强客户信用评估和贷款审批流程；对于市场风险，银行应建立完善的市场风险监测和预警机制；对于操作风险，银行应加强员工培训，提高操作规范性和系统安全性。
四、改进措施与建议1. 增强风险管理意识各商业银行应提高对风险管理的重视程度，树立全员风险管理意识，将风险管理融入银行的日常运营中。
51经济研究我国商业银行利率风险管理策略实证研究李敏之（贵州大学）摘要：为研究分析商业银行面临利率风险时不同的防御策略，以国有商业银行和城市商业银行作为切入点，选取工商银行和北京银行作为代表案例，通过久期模型对两家银行利率风险防御策略进行测算对比分析，研究比较我国城市商业银行和国有商业银行的抗风险能力。
研究结果表明：一是北京银行作为城市商业银行，相较于工商银行而言，久期缺口较大，侧面证明城市商业银行相较于国有商业银行的利率风险管理策略更为激进，而国有商业银行的利率风险管理策略相对保守。
二是商业银行对久期防御策略的选择，必须考虑自身实际能力和市场环境。
关键词：城市商业银行；国有商业银行；利率风险；管理策略【作者简介】李敏之（1996—），女，硕士研究生在读，贵州大学经济学院，研究方向：经济、金融。
随着利率市场化的更加深入，对商业银行而言，市场的多变性所带来的流动性风险、信用风险、利率风险等需要得到重视，尤其要注重利率风险，这对我国商业银行利率风险管理能力提出更高的要求。
城市商业银行和国有商业银行是中国银行业的重要组成部分，不同类型的银行要针对自身情况，合理应对利率风险，适应利率市场化的需求，促进我国金融行业进一步发展。
本文通过久期模型对我国城市商业银行和国有商业银行的利率防御策略进行了系统的对比分析，进一步了解到商业银行发展存在的问题和提升空间，这对我国商业银行的利率风险管理具有重要意义。
一、文献综述和久期模型（一）文献综述学者们研究商业银行利率风险时更侧重于识别利率风险、分析利率风险成因及监管利率风险等。
李雅婷（2012）在研究中对商业银行利率风险的三种模型（久期模型、资产负债缺口模型和风险价值模型）进行了分析，总结归纳了我国当时的实际利率风险管理现状。
李辉和朱小乔（2014）对广州市国有商业银行进行了重新定价缺口分析，研究发现商业银行的利率敏感性缺口类型与当前利率水平具有正向相关性。
刘阳（2019）通过利率敏感性缺口分析法，研究发现城市商业银行的偏离度指标基本维持在零值附近，能最大限度地减少利率风险带来的损失。
我国商业银行风险评价指标体系研究一、本文概述随着我国金融市场的不断发展和开放，商业银行作为金融体系的核心组成部分，其风险管理和评价体系的建设显得尤为重要。
商业银行风险评价指标体系不仅是衡量银行经营状况的重要依据，也是监管部门实施有效监管、保障金融稳定的重要工具。
本文旨在研究我国商业银行风险评价指标体系的构建与优化，分析当前风险评价体系的现状和问题，借鉴国际先进的风险管理经验，提出适合我国国情的商业银行风险评价指标体系改进建议。
文章首先对我国商业银行风险评价指标体系的现状进行了梳理，分析了现有评价指标体系的构成、特点以及存在的问题。
在此基础上，文章深入探讨了商业银行面临的主要风险类型，包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等，并对各类风险的识别、评估和管理方法进行了详细阐述。
接着，文章通过对比国际先进商业银行风险评价指标体系的经验和做法，结合我国商业银行的实际情况，提出了一套科学、全面、可操作的风险评价指标体系构建思路。
该体系既考虑了银行的传统风险，也涵盖了新兴风险，并注重风险管理的全面性和前瞻性。
文章提出了优化我国商业银行风险评价指标体系的对策建议，包括完善风险评价指标体系、加强风险管理的制度建设、提升风险管理水平、加强风险监管等。
这些对策旨在提高我国商业银行的风险管理能力，保障金融体系的稳定运行，促进经济的高质量发展。
本文旨在通过深入研究和分析，为我国商业银行风险评价指标体系的完善和优化提供理论支持和实践指导，以期推动我国商业银行风险管理水平的不断提升，为金融市场的健康发展和经济的稳定增长提供坚实保障。
二、商业银行风险概述商业银行作为金融体系的核心组成部分，其运营过程中面临着多种多样的风险。
这些风险不仅可能影响到银行自身的稳健运营，更可能对整个金融系统的稳定产生深远影响。
因此，对商业银行风险进行深入理解和科学评估，是保障银行安全、维护金融稳定的关键。
商业银行风险主要包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、法律风险和声誉风险等。
DOI:10.19995/10-1617/F7.2023.23.089我国商业银行不良贷款率影响因素的实证分析——基于2008—2022年的面板数据温秀玲(华夏银行股份有限公司长春分行 吉林长春 130000 )摘 要：本文选取了2008—2022年13家上市商业银行数据，通过建立面板数据模型，研究分析商业银行不良贷款率的影响因素，并选取了拨备覆盖率、存贷比、资本充足率、最大十家客户贷款占比、净利差5个指标作为反映商业银行经营情况的个性指标，GDP增长率、M2增长率2个指标作为反映宏观经济水平的共性指标。
研究结果表明，通过优化宏观经济环境及提升商业银行自身风险防范水平等措施，有利于促进商业银行不良贷款率的降低，对商业银行的可持续发展及防范金融危机均具有重要意义。
关键词：商业银行；不良贷款率；影响因素；面板模型；实证分析本文索引：温秀玲.我国商业银行不良贷款率影响因素的实证分析[J].商展经济,2023(23):089-092.中图分类号：F832.33 文献标识码：A现代经济社会，商业银行作为重要的金融中介，不良贷款问题一直被有关部门高度重视。
整体来看，2008年末，我国境内商业银行不良贷款率为2.45%，2008—2012年，受银行上市的政策红利、金融危机后人民币信贷资产的快速扩张，以及中国经济高速增长的影响，商业银行不良贷款率呈整体下降趋势，从2013年开始，商业银行不良贷款率开始上升，并在2020年达到最高，开始逐步下降，2022年我国商业银行不良贷款率为1.63%。
将商业银行不良贷款率保持在一个合理水平，对维持稳健经营、防范金融风险、支持实体经济发展均具有重要意义。
因此，从宏观和微观角度探究商业银行不良贷款率影响因素，对商业银行可持续发展及防范金融危机具有重要意义。
1 文献综述商业银行不良贷款率一直是理论界研究的热点，国内学者从制度、宏观因素及微观因素多个维度对商业银行不良贷款率影响因素进行分析。
商业银行对中小企业信贷风险管理的研究的开题报告
一、研究背景
随着经济的发展，中小企业越来越成为经济社会发展的重要支撑力量，也成为商业银行中最主要的客户之一。
然而，中小企业的信贷风险高、品种广、融资需求复杂，相比其他客户，需要更多的风险管理和服务。
不良贷款、拖欠贷款等风险使得商业银行面临着重大的风险和压力。
因此，对于中小企业的信贷风险管理的研究具有重要的现实意义和应用价值。
二、研究目的
本研究旨在探讨商业银行在中小企业信贷风险管理方面的问题及应对方法，以期能够提出有效的解决方案，为商业银行提高中小企业客户信贷风险管理能力提供参考。
三、研究内容
本研究将包括以下主要内容：
1. 中小企业信贷市场概况研究；
2. 商业银行中小企业信贷风险管理模式研究；
3. 中小企业信贷风险管理在商业银行中的应用研究；
4. 商业银行中小企业信贷风险管理策略研究；
5. 商业银行中小企业信贷风险管理效果评估及优化研究。
四、研究方法
本研究将采用文献调查及案例分析等方法进行实证研究，以确定商业银行在中小企业信贷风险管理方面存在的问题，掌握商业银行中小企业信贷风险管理的现状及趋势，并提出可行的应对策略。
五、研究意义
本研究的开展旨在探讨商业银行中小企业信贷风险管理中存在的问题及应对方法，为商业银行提高中小企业客户信贷风险管理能力提供参考，使其更好地服务于中小企业的融资需求，从而促进中小企业发展，进一步推动国民经济的发展。
《我国商业银行信用风险度量及管理研究》篇一一、引言随着中国金融市场的不断发展和深化，商业银行作为金融体系的重要组成部分，其信用风险管理已成为业界和学术界关注的焦点。
信用风险是商业银行面临的主要风险之一，其度量和管理对于保障银行资产安全、维护金融市场稳定具有重要意义。
本文旨在探讨我国商业银行信用风险的度量方法及管理策略，以期为商业银行的信用风险管理提供理论支持和实证依据。
二、我国商业银行信用风险现状我国商业银行面临的信用风险主要源于贷款业务。
由于贷款业务是银行的主要收入来源，因此信用风险管理显得尤为重要。
当前，我国商业银行的信用风险主要表现为以下几个方面：1. 贷款集中度较高，部分行业或企业的违约风险较大；2. 信用评级体系不完善，导致风险评估不准确；3. 内部信用风险管理机制不健全，缺乏有效的风险控制措施；4. 外部环境变化，如经济周期、政策调整等，对信用风险产生影响。
三、信用风险度量方法针对上述信用风险现状，本文介绍几种常用的信用风险度量方法：1. 信用评分模型：通过建立评分模型，对借款人的信用状况进行量化评估，如KMV模型、Z-score模型等；2. 信用组合模型：基于资产组合理论，对贷款组合的信用风险进行评估和度量；3. 信用等级转移模型：通过分析历史数据，预测借款人的信用等级转移概率，从而度量信用风险；4. 大数据分析和人工智能技术：利用大数据和人工智能技术对信贷市场进行实时监控和预警，提高信用风险的识别和评估能力。
四、信用风险管理策略针对不同信用风险的度量结果，本文提出以下管理策略：1. 完善内部信用风险管理机制：建立完善的信用风险管理机制，包括风险评估、监控、预警和处置等环节；2. 加强行业和区域风险管理：针对不同行业和区域的信用风险特点，制定相应的风险管理策略；3. 强化信贷审批和贷后管理：加强信贷审批的严格性和贷后管理的有效性，降低违约风险；4. 利用大数据和人工智能技术提高风险管理水平：通过大数据和人工智能技术对信贷市场进行实时监控和预警，提高风险识别和评估能力。
《我国商业银行风险管理——理论与实证研究》篇一一、引言随着全球金融市场的日益复杂化和我国金融体系的持续发展，商业银行风险管理的重要性愈发凸显。
有效的风险管理不仅关乎银行自身的稳健运营，也与国家金融安全、经济稳定密切相关。
本文旨在深入探讨我国商业银行风险管理的理论框架，并结合实证研究，分析当前商业银行风险管理的现状、问题及优化策略。
二、商业银行风险管理理论框架1. 风险管理的定义与目标商业银行风险管理是指银行通过识别、评估、监控和控制风险，以保障资产安全、维护经营稳定的一系列管理活动。
其目标在于实现风险与收益的平衡，确保银行的稳健运营和持续发展。
2. 风险管理的基本原则商业银行风险管理应遵循全面性、审慎性、及时性和有效性原则。
全面性原则要求银行对各类风险进行全面识别和评估；审慎性原则要求银行在风险管理中保持谨慎态度，充分考虑各种不利因素；及时性原则强调银行应迅速应对突发事件，降低风险损失；有效性原则要求银行的风险管理措施应具有实际操作性和针对性。
三、我国商业银行风险管理现状与问题1. 风险管理现状目前，我国商业银行已建立较为完善的风险管理组织架构和制度体系，运用先进的风险管理工具和技术，如信用评分模型、压力测试等，对各类风险进行识别、评估、监控和控制。
同时，监管部门也加强了对银行风险管理的监督和指导。
2. 存在问题尽管我国商业银行风险管理取得了一定成效，但仍存在一些问题。
一是风险管理意识有待提高，部分银行过于追求业务扩张，忽视风险管理；二是风险管理手段和技术有待更新，部分银行仍采用传统的手工操作方式，缺乏现代化的信息技术支持；三是风险管理人才队伍建设滞后，部分银行缺乏专业的风险管理人才。
四、实证研究本研究采用案例分析法和定量分析法，对我国商业银行风险管理进行实证研究。
选取了我国几家具有代表性的商业银行作为研究对象，收集了其近几年的风险管理数据和相关资料。
通过对这些数据和资料的分析，发现以下问题：1. 风险管理体系的完善程度与银行经营状况呈正相关关系。
风险管理结课论文我国商业银行信用贷款风险分析摘要:信贷风险是商业银行面临的主要风险。
商业银行作为现代金融体系的主体部分，其信贷风险管理水平将对国家经济安全产生直接的影响.目前，我国对信贷风险的管理分析尚处在起步阶段，在理论上尚有许多问题值得探讨。
同时,随着世界经济一体化趋势的加强和我国金融市场的进一步开放，外资银行正纷纷涌入中国金融市场，凭借其雄厚的资本实力和先进的风险管理控制手段与我国本土商业银行展开全面竞争.因此，结合我国商业银行业风险管理的现状，加强对信贷风险管理方法的研究就显得十分重要。
信贷风险无疑是银行经营中最重要的风险。
问题贷款的概念覆盖了所有存在信用风险的贷款业务。
信贷风险管理的重中之重是对问题贷款的有效预防与控制.因此本文通过对风险管理课学习的应用，围绕风险管理过程的五个阶段（风险规划、风险识别、风险评价、风险处理和风险监控),结合各种图书、网络资源和官方数据，对信贷—-问题贷款进行分析和综述.关键字:商业银行问题贷款信贷风险管理正文一.问题贷款（风险规划)问题贷款指偿还有困难的贷款，借款人已经不能或无法完全履约，或存在不能履约的可能性。
问题贷款的概念覆盖了所有存在信用风险的贷款业务。
信贷风险管理的重中之重是对问题贷款的有效预防与控制。
1。
1问题贷款的界定我国商业银行推行国际通用的五级分类法。
按照贷款的风险程度，将其划分为正常、关注、次级、可疑、损失五类.具体定义如下：·正常类：借款人能够履约合同，有充分把握按时足额偿还本息；·关注类:借款人目前尚有能力偿还贷款本息。
但存在可能对偿还造成不利影响的因素；·次级类：借款人的还款能力出现明显的问题,依靠其正常经营收入已经无法保证其足额偿还本息；·可疑类：借款人无法足额偿还本息，即使执行抵押或担保，也肯定会要造成一定损失;·损失类:在采取所有可能的措施和一切必要的法律程序之后,本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。
Ｙ６２５０６９硕士论文中国建设银行信贷风险管理的现状及对策研究摘要本文对中国建设银行信贷风险管理的现状及外部环境进行了分析，并采用了对比分析方法，结合国外先进商业银行信贷风险管理成功的经验和做法，从完善客户评价办法、完善法人授权制度、全面加强内控制度建设、信贷风险管理创新等方面提出了中国建设银行改进信贷风险管理的有效途径。
同时，针对中国建设银行姜堰市支行信贷风险管理实际情况展开实证分析。
本文对中国建设银行信贷风险管理问题进行了系统的分析，对改进信贷风险管理、防范和化解信贷风险提出了对策，因而对中国建设银行的信贷业务发展具有理论和现实意义。
关键词：中国建设银行信贷业务风险管理对策ＡＢＳＴＲＡＣＴＩｎｔｈｅｐａｐｅｒ，ｃｕｒｒｅｍｓｉｔｕａｔｉｏｎｏｆｃｒｅｄｉｔｒｉｓｋｍａｎａｇｅｍｅｎｔａｎｄｏｕｔｓｉｄｅｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｒｅａｎａｌｙｓｅｄ．Ｗｉｔｈｔｈｅｕｓｅｏｆｃｏｍｐａｒａｔｉｖｅａｎａｌｙｓｉｓｍｅｔｈｏｄ，ａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏｔｈｅｓｕｃｃｅｓｓｆｕｌｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅｓｏｆｃｒｅｄｉｔｒｉｓｋｍａｎａｇｅｍｅｍｉｎｆｏｒｅｉｇｎｃｏｕｎｔｒｉｅｓ，ｉｔｂｒｉｎｇｓｕｐｅｆｆｅｃｔｉｖｅｍｅｔｈｏｄｓｆｏｒｉｍｐｒｏｖｉｎｇｃｒｅｄｉｔｒｉｓｋｍａｎａｇｅｍｅｎｔｉｎＣｈｉｎａＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＢａｎｋＡｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅ，ａｎａｌｙｓｉｎｇｔｈｅｃｒｅｄｉｔｒｉｓｋｒｅａｌｉｔｙｉｎＣＣＢＪｉａｎｇｙａｎＳｕｂ—ｂｒａｎｃｈ．ＴｈｅｐａｐｅｒｓｙｓｔｅｍａｔｉｃａｌｌｙａｎａｌｙｓｅｓｔｈｅｃｒｅｄｉｔｒｉｓｋｍａｎａｇｅｍｅｎｔｐｒｏｂｌｅｍｉｎＣＣＢ，ａｌｓｏｐｒｏｖｉｄｅｓｍｏｒｅｅｆｆｃｅｔｉｖｅｍｅｔｈｏｄｓｔｏｉｍｐｒｏｖｅｃｒｅｄｉｔｒｉｓｋｍａｎａｇｅｍｅｎｔ．Ｔｈｅｒｅｆｏｒｅ，ｔｈａｔｉｓｏｆｂｏｔｈｔｈｅｏｒｔｉｃａｌａｎｄｐｒａｃｔｉｃａｌｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｃｅ．Ｋｅｙｗｏｒｄ：ＣｈｉｎａＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＢａｎｋＣｒｅｄｉｔＢｕｓｉｎｅｓｓＲｉｓｋＭａｎａｇｅｍｅｎｔＳｏｌｕｔｉｏｎｓ１绪论１．１研究的背景近年来，国有商业银行不良资产普遍偏高，风险隐患突出，严重削弱了国有商业银行的竞争力。
我国商业银行竞争对银行业系统性风险影响的实证研究我国商业银行作为金融体系中的重要组成部分，其竞争状态对整个银行业系统性风险的影响备受关注。
随着我国金融市场的快速发展和不断深化改革，商业银行之间的竞争日益激烈，这种竞争不仅反映在市场份额的争夺上，更体现在风险承担、盈利模式、资本充足等方面。
因此，对商业银行之间竞争对银行业系统性风险的影响进行实证研究，对于深化对金融风险管理及监管的认识，提升金融稳定性具有重要意义。
一、我国商业银行竞争格局分析在我国商业银行的竞争格局中，国有银行、股份制银行、城市商业银行、农村商业银行等各类银行相互竞争，形成了多元化的市场竞争格局。
在国有银行方面，其背靠相关部门资源优势，具有强大的资金实力和影响力；而股份制银行则通过社会化的股份持有者，实现了经营决策的多元化，竞争力逐渐增强；城市商业银行在地方经济中扮演着重要的角色，通过深耕本地市场，积极探索创新业务，增强了市场竞争力；农村商业银行则通过服务农户、农村经济的发展，拓展了金融服务的边界，提升了自身的市场地位。
这些银行之间的竞争，既表现为市场份额的争夺，更涉及到风险管理、盈利模式、营销策略等各个方面。
二、商业银行竞争对系统性风险的影响1.风险传染效应商业银行之间的竞争会促使银行为了提升市场份额和盈利水平，采取更多的高风险经营策略。
当某一家银行发生风险时，由于银行之间存在相互联系，其风险有可能会向其他银行传染，形成系统性风险。
尤其是在金融市场动荡时期，银行之间的相互关联更加密切，一旦某家银行出现危机，可能引发整个金融体系的动荡。
2.盈利模式变化在激烈的市场竞争中，商业银行为了争取更多的市场份额，不断调整盈利模式，通过发展高风险高回报的业务来获取更大的收益。
然而，这种偏重风险的盈利模式在一定程度上增加了银行的盈利压力，一旦市场发生变化，可能会导致银行经营风险的加剧，影响整个金融体系的稳定性。
3.资本充足问题在竞争激烈的市场环境下，商业银行为了应对风险和扩大业务规模，往往需要增加资本投入。
《我国商业银行风险管理——理论与实证研究》篇一一、引言随着我国金融市场的持续发展和银行体系日趋复杂化，商业银行的风险管理变得愈发重要。
本篇论文将深入探讨我国商业银行风险管理的理论基础，以及进行相应的实证研究，旨在分析当前我国商业银行在风险管理方面所面临的挑战与机遇，并为未来风险管理策略的制定提供理论支持和实践指导。
二、商业银行风险管理理论基础1. 风险管理的定义与重要性风险管理是指通过对风险的识别、评估、监控和应对，以最小成本实现最大安全保障的科学管理方法。
对于商业银行而言，风险管理是保障银行稳健经营、防范金融风险的关键环节。
2. 商业银行风险类型商业银行面临的风险主要包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等。
这些风险在不同程度上影响着银行的经营稳定性和盈利能力。
3. 风险管理理论框架商业银行风险管理理论框架包括风险识别、风险评估、风险控制、风险监控和风险报告等环节。
这一框架为银行提供了全面、系统的风险管理方法，有助于银行有效应对各类风险。
三、实证研究1. 研究方法与数据来源本研究采用定量与定性相结合的研究方法，以我国商业银行为研究对象，收集相关风险数据和银行经营数据，运用统计分析、案例分析等方法进行实证研究。
2. 实证研究结果（1）信用风险管理：通过实证分析发现，我国商业银行信用风险管理水平逐步提高，但仍需加强信用评级和风险预警机制的建设。
（2）市场风险管理：市场风险是商业银行面临的重要风险之一。
实证研究表明，我国商业银行市场风险管理能力逐步增强，但仍需关注金融市场波动对银行资产和负债的影响。
（3）操作风险管理：操作风险是银行日常运营中常见的风险。
实证研究显示，我国商业银行在操作风险管理方面存在一定差距，需加强内部控制和员工培训，提高员工的风险意识和应对能力。
（4）流动性风险管理：流动性风险是银行面临的重要风险之一。
实证研究表明，我国商业银行在流动性风险管理方面已取得一定成果，但仍需关注资金来源和运用的匹配性，以及应对突发情况的流动性储备。
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国有商业银行面临的一个重要的问题是信贷风险的识别和预测，防范和化解信贷风险已成为我们火津r}j建设银行尚待解决的难题。
该文首先介绍了银行信贷风险的历史和现实成因、信贷风险管理的内容和意义.随后讨论了商业银行信贷风险管理体系的建立,即信贷风险的分类、识别、评估、预警监测和处理及其相关理论研究.信贷风险的分类和识别是进行信贷风险管理的前提和基础,该文依据信贷风险的产生原因对风险进行了五级分类;应用模糊综合评价等多种技术对信贷风险进行识别;在此基础之上运用人工神经网络技术进行信贷风险的评估;紧接着,运用层次分析法、人工神经网络、相对有效性评价等理论与方法对商业银行各项风险指标进行选取，对商业银行风险预测、分析与预警，力求建立一套符合我国商业银行现状、具有现实意义的商业银行信贷风险预警监测体系。
最后，结合天津市建设银行的实际情况，对天津市建设银行的信贷风险管理进行了实证研究并从宏观和微观角度为天津市建设银行提出了加强银行信贷风险防范的建议和措施。
关键词：信贷风险风险分类风险识别风险评估风险预警第一章导论第一节银行信贷风险的有关概念一、风险第一，风险足铎脱存在的，所州客脱存在，就是说人们尢法m避它，消除它。
可以说社会经济环境同时就是风险环境。
第二：，风险是相对变异的，相对不同的主体风险的含义就大有筹异。
对外国投资家的风险，可能对本国企业是毫无意义的。
变异的含义是指风险在=j卜同的时间、空问条件之下内容也不一致，而且其内涵在不断变化之中。
第三，风险是潜在的，尽管风险的存在是客观的、可测量的，但并不等于说风险是现实的。
现存的风险不是风险而是危险。
风险仅仅是一种可能，是一种潜在的特征，这才使得风险预防具有了基础。
第四，风险与收益是一体的、共生的，风险与收益共生是现代风险观念的真谛。
二、银行信贷风险商业银行是以取得利润为目的，能够办理包括活期存款在内的诸种信贷业务的货币经营企业。
由于最初的银行主要是通过吸收短期存款来发展短期商业性贷款，所以人们称之为“商业银行”。
商业银行的资产业务是指银行对其所拥有的、用货币计量的债权，以授予客户信贷形式加以运用的经营方式。
也就是商业银行通过负债业务(存款等)吸收的资金加以运用的业务，它是商业银行取得经营收入的最主要的途径，资产业务形成银行对客户的债权，主要包括贷款、有价证券投资、同业资金拆放和存放同业等。
贷款也称放款，是银行将货币资金的使用权以一定条件为前提转让给客户，并约期归还的经营方式。
贷款在整个资产业务中所占的比重很大、风险较高、收益突出，对整个银行的经营有重要的意义。
商业银行资产管理是指银行在各种资产之间合理地分配资金，不断地调整诸如现金、债券、放款、投资等科目占资产总额的比重。
从银行角度来说，贷款是商业银行业务的核心，是银行盈利的主要来源。
在本世纪80年代以前，发达国家的商业银行的贷款不仅占商业银行资产的绝大部分比重，而且也创造r大部分经营收入。
80年代以来，尽管随着许多国家金融管理当局对证券投资业务的放松和金融衍生工具的不断涌现，证券投资收入和表外业务收入在商业银行总收入中的比重不断扩大，从总体上来说，贷款在资产总额中的相对比重虽有所f降，但从绝对额来看，贷款仍在资产业务中占据主导地位。
尤其是各国商业银行在其本国国内的资产运用中，贷款始终是最重要、最稳定的盈利资产，而且在拓展其它业务包括存款业务、中间业务、表外业务时，也经常被作为重要手段加以利用，作用显著。
银行信贷风险由十具有损失和收益双重机制的作用，可以寻求金融发展的运行效率的最优组合，通过金融体制改革以促进经济发展。
导致银行信贷资产风险的原因主要有：1．信用风险。
信用风险又称违约风险，主要是指借款人在贷款到期时没有能力向银行偿还本金或者有意不履行还款义务而给银行造成损失的可能性。
信用风险的发生，从直接原因来看有三种情况：一是借款人在贷款到期前破产倒闭，资产价值不能抵偿债务，致使银行无法收回本金；二是借款人由于资金紧张不能按期归还银行贷款：三是借款人在贷款到期时，没有破产倒闭也不是由于资金紧张而是故意不归还贷款。
2．利率风险。
这是一种因市场利率变化引起资产价值变动或银行业务协定利率跟不上市场利率变化所带来的风险。
当市场利率上升时，银行的证券行市就趋于下跌，银行所持现金的机会成本就加大，长期贷款原订利率相对较低而蒙受损失，同时存款资金也可能开始流失。
反之，如果市场利率下降，银行资金成本也就加大，贷款利率也因相对较高而致资金需求不旺。
当然这种因银行利率调整跟不上市场利率变化所造成的损失只是一种可能性，只会在银行经营管理不当时发生。
3．市场风险。
市场风险是指由于经济形势的变化和金融市场资金供求关系的变化导致金融产品价格波动所带来的风险。
例如，银行为获得更大的利润，以较商的成本吸收了大量的资金，作为发放贷款的资金来源加以运用，但由于种种原因，贷款需求下降，或找不到合适的贷款对象，这时大量的利息支出就会给银行带来风险，另外放款的市场风险也来自银行自身的放款规模。
在贷款需求上升的条件下，银行出于盈利动机，盲目扩大贷款规模，以期通过扩大流动性负债来保证存款的提取，但如果中央银行采取紧缩性政策或其他原因造成金融市场资金供给减少，银行不能以适当的利率水平取得资金保证其流动性的需要时，也会给银行带来损失的风险。
4．通货风险。
这是因通货膨胀、物价j二升引起货币贬值而带来的风险，银行作为债权人和债务人的统一，一般情况下这种风险会自动抵消，但对于贷差较大的银行来说，本金贬值的损失是不应忽视的。
5．内部管理风险。
我国银行信贷风险加剧的成因造成目前我国银行逾期贷款居高不下，银行不良债权急剧上升，信贷风险加剧的原因是非常复杂的，大致可以分为外部原因和内部原因两个方面。
(一)外部原因1．管理体制未理顺，“统管”变成“统包”，企业成为银行资金的无底洞。
2．企业经营效益差，经营者信用观念扭曲。
3．行政干预过多，银行经营自主权难于落实。
4．法制不健全，～些地方政府和企业法制观念淡薄。
5．国际金融环境影响。
(二)内部原因银企改革不同步，银行改革滞后加大信贷风险。
我国商业银行信贷风险管理理论与实证研究2．经营意识和风险观念淡薄。
3．贷款项日评估流于形式。
4．贷款风险责任不明。
5．银行制度／fi健全或执行／fi力。
6．f占贷人员素质低及贷款决策失误0l起信贷风险。
第三节信贷风险管理的意义^：u1前，ⅲ仃商qk银行在¨1计划经济体制转为{ij场经济体制的过程t{，期l慢信贷钳胛具有重要意义，具体表现托：一、有利于提高贷款质量，减少坏帐损失，即确保贷款质量发达国家的商业银行对于信贷分析和贷款审查都非常重视，因为它们直接关系到贷款能否按时收回。
而我国银行过去对于信贷分析大多流于形式，信贷分析方法定性分析多，定量分析少：贷款审查受政府干预及其它诸多因素的干扰颇多，贷款审贷不分或审贷表面脱钩、实际相互影响的现象普遍存在。
这些问题的产生既有国家政策及经济体制的因素影响，也有银行内部经营管理体制，包括信贷管理体制方面的因素。
其结果，是银行信贷质量总体欠佳，逾期贷款和呆滞贷款金颇巨大。
目前，我国四大商业银行(工商银行、中国银行、建设银行、农业银行)发放的贷款中约有15％的贷款是呆帐或近似呆帐。
通过加强信贷管理，可以规范贷款各环节的运作程序，借鉴发达国家商业银行的经验。
运用科学的分析方法，切实做好贷款前的信贷分析；尽可能排除一切干扰，严格把好贷款审查关；针对贷款存在的风险。
采取有效的防范措施。
这样，就能够切实提高信贷质量，减少呆帐损失。
二、有利。
人的行业总体趋势信息：(6)信函：包括与其他银行往来咨询的信函、与借款人其他债权人的往来信函。
我国商业银行信贷风险管理理论与实证研究2．信贷状况报告表我们采用《信贷状况报告表》的形式礼喋承l浓缩检查发现和分析的各种信息，将信贷档案中的重要信息与分析、数据、比率以及符种十h关的资料分别记录化这张《信贷状况报告表》j：。
笫：步，印杏贷款的基本情况。
·检金人员祀二r解r银行的贷款档案以及《信贷状况报告表》的结构以^i，接卜来要做的是对贷款进行分类r。
阿先要考察贷款的攮本情况，这一步骤要求检台人员，解贷款的订的、贷款实际l：足如何使川的、贷款含同的最幸jj偿还的米源以及现在的偿还来源等nd题。
1．贷款的丌的贷款合同上最初的刚途!j贷款实际jh途是否一致，是判断贷款j卜常1j否的最基本标志，因为贷款一旦被挪用就意味着将产生更大的风险。
我们一般通过资产转换周期与资金需求分析来识别贷款用途和还款来源。
2．还款来源贷款时合同约定的还款来源是什么?目前偿还贷款的资金来源是什么?通过阅读信贷档案我们就会对这两个问题有一个回答。
3．资产转换周期资产转换周期是银行信贷资金由金融资本转化为实物资本，再由实物资本转化为金融资本的过程。
有些贷款逾期，就是因为贷款合同期限比资产转换周期短：其次，资产转换周期的内容为贷款目的和还款来源提供非常有用的信息。
因此，一家管理有方的银行在审批贷款的过程中往往非常重视对贷款投放的资产转换周期的研究。
我们在信贷资产质量专项稽查中，也应对资产转换周期以及被查行在贷款审批中是否重视资产转换周期给予关注。
4．还款记录还款记录贷款风险分类的确定具有特殊作用。
一方面，还款记录直截了当地告诉我们贷款是否正常还本付息，还是发生过严重拖欠或被部分注销；贷款是否经历过重组；本息逾期的时间；是否已挂帐停息；以及应收未收利息累计额：这些基本信息能够帮助我们在一开始就很容易地判断这笔贷款是否有分类的必要。
另一方面，还款记录还是判断借款人还款意愿的重要依据。
之所以这样说，是因为一个人的意愿往往不可以直接观察，而只能从历史记录的事实判断。
第三步，确定还款可能性。
在评估贷款归还的可能性时应考虑的主要因素按性质大体可归纳为财务、非财务、现金流量与信用支持四个方面。
按还款来源则又可归纳为第一还款来源和第．。
：还款来源，而这两种划分方法之间又有交叉与重复。
1．财务分析在贷款的分类中，借款人的经营状况是影响其偿还可能性的根本阏素，其财务状况的好坏是评估偿债能力的关键。
在具体的财务分析中：(1)评估借款人的经营活动的情况。
(2)通过各种财务指标来反映和分析借款人的偿债能力。
衡最借款人短期偿债能力的指标主要有流动比率、速动比率、现金比率。
衡量借款人长期偿债能力时，．扛要考虑以卜．儿个指标：资产负债率、产权比率。
一12．我国商业银行信贷风险管理理论与实证研究由于借款人的偿债能力并不是孤立的资本结构和现金流量等因素密切相火它和借款人的赢利能力、资产运用能力、吲此在贷款分类小应综合进行考虑。
