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一，名词解释金融风险的管理金融风险的管理是指经济主体为了最大限度地减少金融风险可能带来的不利影响，运用适当的方法，政策和措施，对金融风险进行识别，评估，对策制定和控制的行为过程。
信用风险指交易对象无力履约的风险，即债务人未能如期还其债务而给经济主体经营带来的风险。
基差风险指保值工具与被保值商品之间价格波动不同步所带来的风险。
压力测试在结构风险管理，对于流动性风险的压力测试是指在特定的时间段（如未来一年）中，设置多种属于流动性风险的极其不利的情景，对其引起银行严重资金不足进而导致重大损失进行预测评估，并以定量分析的风险分析方法。
操作风险指由不完善或有问题的内部程序，员工和信息科技系统，以及外部事情所造成的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声望风险。
骆驼评级法是一种分类检查制度，即把商业银行检查的范围分为五大类：资本充足性，资产质量，管理水平，盈利情况和资产流动性，每一类按稳健，满意，中等，勉强和不及格五个等级进行评估。
二，简答题信用风险的分类1.按来源分类：交易对手风险，发行人风险。
2.按性质分类：违约风险，信用评级降低风险，信用价差增大风险。
3.按所涉及业务种类分类：表内风险，表外风险。
4.按产生部位分类：本金风险，重置风险。
5.按可分散性分类：系统性信用风险，非系统性信用风险。
6.按受险主体分类：企业信用风险，金融机构信用风险，个人信用风险。
汇率风险的成因1.外汇供求变化的原因（1）经济发展状况（2）国际收支变化（3）物价水平变化（4）利率变化（5）中央银行的干预（6）宏观经济政策的影响2.经济主体的原因（1）以外币的资产或负债存在敞口（2）经济主体的跨货币交易行为3.时间变化的影响外在风险的特征1.风险成因具有外生性2.风险成因具有复杂性3.风险成因有较强的人为性特征4.风险影响面广且分散5.与预期收益的若相关6.与其他风险具有相关性商业银行风险的识别方法1.商业银行财务报表分析法：比较分析法，趋势分析法，比率分析法2.贷款企业财务报表分析法3.故障树法4.德尔菲法5.筛选——监测——诊断方法保险公司风险的引发因素1.压力竞争及风险准备金提取不足2.投资经营失败3.业务扩展不科学4.过度依赖代理机构5.误用再保险6.关联交易与诈骗三，选择题1狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（B）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
单选题7、流动性与盈利性的关系是( )收藏A.流动性越高，盈利性就越低当基准利率发生变化，其他利率相应发生变化时引起的风险属于利率风险中的（）收藏A.基差风险人们利用某些合法的交易方式或业务手段，将自己所面临的金融风险转移给其他经济主体承担的一种策略属于（）B.转嫁策略、收益和成本的敏感性分析以及回归分析方法常被用于衡量汇率风险中的（）B.经济风险、如果资产与负债的到期时间、数量不对称，则会面临（）C.流动性风险VAR方法度量非交易性金融资产如贷款的受险价值时贷款的价值分布离正态分布（）B.偏差较大无风险资产的预期收益率和任何风险资产的预期收益率之间协方差（） D.等于零久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响（） B.越大在息票率和收益率均保持不情况下，债券（或贷款）凸性到期期限的增加而（）D.提高指债务人不能或不愿履行债务而给债权人造成损失的可能性, 属于什么风险（）B.信用风险、描述有效的投资组合所满足的关系，给出投资组合的预期收益率与其标准差之间的线性关系的是（）B.资本市场线法律法规不健全属于我国商业银行操作风险现实原因中的（）收藏A.外部原因认为商业银行流动性风险管理的基本目标是在资产方面将其流动性以储存起来的形式进行管理的流动性风险管理理论是（） D.资产管理理论建立首席法律顾问负责制，参与银行重大战略决策，属于法律风险防控措施中的（）C.决策中法律风险的防控金融风险监管的总体目标（）收藏A.稳定、公平、效率三者间的均衡通过风险资本的计量，实现经济资本的分配优化，属于以风险计量为核心的技术创新机制建设中的（ ) D.资本挖掘、意料之外的汇率变动影响企业的生产销售数量、价格、成本，引起企业未来一定期间收益或现金流量减少的一种潜在损失，属于（）B.经济汇率风险资本资产定价模型中的分离定理认为投资者的风险偏好与风险证券构成的选择（）B.关系不确定金融衍生工具交易中合约的对方出现违约所引起的风险属于（）B.信用风险下列说法正确的是（）收藏A.贷款总额与核心存款的比率越小则表明商业银行存储的流动性越高利率期货中的多头套期保值通常应用于投资者预期市场利率将要（）时。
《金融风险管理》期末复习资料整理金融风险管理样题参考（一）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
（ B ）A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ ACE ）A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格 = 履约价格 - 权利金”。
（ X ）（五）简答题（每题10分，共30分）商业银行会面临哪些外部和内部风险？答：（1）商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。
是指合同的一方不履行义务的可能性。
②市场风险。
是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。
③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。
（2）商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。
②流动性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。
③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。
（六）论述题（每题15分，共15分）你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。
（1）建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础。
目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系，但是还不够完善，还需要做好以下工作：①健全科学的金融预警指标体系。
②开发金融风险评测模型。
（2）建立预警信息系统完善的信息系统是有效监管的前提条件。
我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系，但对风险监测和预警的支持作用还有限，与巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》要求还有差距。
金融风险管理试题及答案1. 什么是金融风险管理？2. 列举并解释至少三种常见的金融风险类型。
3. 什么是市场风险？请举例说明。
4. 信用风险与市场风险有何不同？5. 什么是流动性风险？为什么金融机构特别关注流动性风险？6. 描述一下操作风险，并给出一个操作风险的例子。
7. 什么是风险价值（VaR）？它在风险管理中的作用是什么？8. 请解释什么是压力测试，并说明其在金融风险管理中的重要性。
9. 什么是资本充足率？它如何帮助金融机构管理信用风险？10. 请简述风险管理的流程。
答案1. 金融风险管理是指金融机构或个人投资者识别、评估、监控和控制金融资产和负债的风险，以减少潜在的财务损失和提高投资回报的过程。
2. 常见的金融风险类型包括：- 市场风险：由于市场价格波动导致的资产价值下降的风险。
- 信用风险：借款人或对手方未能履行合同义务，导致损失的风险。
- 流动性风险：资产无法在不显著影响价格的情况下迅速转换为现金的风险。
3. 市场风险是指由于利率、汇率、股票价格或商品价格的波动，导致投资组合价值下降的风险。
例如，利率上升可能导致债券价格下跌，从而影响持有债券的投资者。
4. 信用风险主要关注借款人或对手方的违约风险，而市场风险则关注市场因素对资产价值的影响。
市场风险通常可以通过对冲策略来管理，而信用风险则需要通过信用评估和信用衍生品等手段来控制。
5. 流动性风险是指在需要时无法以合理价格迅速出售资产的风险。
金融机构特别关注流动性风险，因为它可能导致资金链断裂，影响机构的正常运营。
6. 操作风险是指由于内部流程、人员、系统或外部事件的失败或不足导致的损失风险。
例如，一家银行的计算机系统遭受黑客攻击，导致客户数据泄露。
7. 风险价值（VaR）是一种衡量投资组合在一定置信水平下，预期在一定时间内可能遭受的最大损失的方法。
它帮助金融机构量化风险，制定风险限额。
8. 压力测试是一种评估金融机构在极端市场条件下的表现的方法。
金融风险管理试题及答案一、选择题（每题2分，共20分）1. 以下哪项不是市场风险的类型？A. 利率风险B. 汇率风险C. 信用风险D. 操作风险2. 金融衍生工具的主要用途是：A. 投机B. 套期保值C. 增加收益D. 以上都是3. 风险管理的VaR方法是指：A. 价值风险(Value at Risk)B. 风险价值(Value of Risk)C. 风险评估(Value Assessment of Risk)D. 风险价值(Value of Risk)4. 以下哪个不是信用风险管理的工具？A. 信用违约互换(CDS)B. 信用评分C. 利率期权D. 信用担保5. 以下哪项是流动性风险的特点？A. 难以预测B. 持续时间较长C. 影响范围广泛D. 以上都是6. 巴塞尔协议III中，银行的最低资本充足率要求是多少？A. 6%B. 8%C. 10%D. 12%7. 以下哪项是风险管理的基本原则？A. 风险避免B. 风险转移C. 风险接受D. 风险分散8. 风险管理的定量分析方法不包括：A. 统计分析B. 敏感性分析C. 压力测试D. 历史分析9. 以下哪项不是风险管理的策略？A. 风险规避B. 风险控制C. 风险接受D. 风险预测10. 风险度量中的CVaR是指：A. 条件价值风险(Conditional Value at Risk)B. 累计价值风险(Cumulative Value at Risk)C. 资本价值风险(Capital Value at Risk)D. 核心价值风险(Core Value at Risk)二、简答题（每题10分，共30分）1. 简述风险管理的三个主要步骤。
2. 描述什么是市场风险，以及市场风险的来源有哪些？3. 解释什么是资本充足率，它在银行风险管理中的作用是什么？三、案例分析题（每题25分，共50分）1. 某银行在进行外汇交易时，面临汇率波动的风险。
请分析该银行可以采取哪些措施来管理汇率风险，并说明这些措施的优缺点。
金融风险管理复习题一、单项选择题（共10小题，每小题2分，共20分）1、采取消极管理战略的企业一般是：（ A ）A.风险爱好者B. 风险规避者C. 风险厌恶者D. 风险中性者2、（ C ）是金融风险大规模集聚爆发的结果，其中全部或大部分金融指标急剧、短暂和超周期恶化。
A. 货币危机B. 经济危机C. 金融危机D. 贸易危机3、（ A ）是在交易所内集中交易的标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
P57A. 期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约4、（ B ）作为资金的价格，并不是一成不变的，而是随着资金市场的供求关系变化而波动。
A. 汇率B. 利率C. 费率D. 税率5、（ D ），是指通过对外汇资产负债的时间、币别、利率、结构的配对，尽量减少由于经营外汇存贷款业务、投资业务等而需要进行的外汇买卖，以避免风险。
A. 建立多层次的限额管理机制B. 套期保值C. 设定日间头寸限额D. 资产负债“配对管理”6、（ B ）是指由交易所统一制定的、规定买方有权在合约规定的有效期限内以事先规定的价格买进或卖出相关期货合约的标准化合约。
P65A.期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约7、由于某种因素使证券市场上所有的证券都出现价格变动的现象，给一切证券投资者都会带来损失的可能性。
这种证券投资风险被称为：（ A ）P145A. 系统性风险B. 非系统性风险C. 购买力风险D. 市场风险8、下面属于证券投资非系统性风险的是：（ D ）A. 购买力风险B. 利率风险C. 市场风险D. 经营风险9、（ A ）是指由于交易对方（债务人）信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭受损失的风险。
A. 信用风险B.市场风险C. 操作风险D.流动性风险10、（ D ）是指互换双方将自己所持有的、采用一种计息方式计息的资产负债，调换成以同种货币表示的、但采用另一种计息方式计息的资产或负债的行为。
【金融风险管理】期末复习资料 小抄版 全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1分，共10分）多选题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分） 一．单选题 1、金融风险管理的第二阶段是（B ） A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段 C 、处理阶段D 、实施阶段 1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。
（B ） A.流动性资本B.流动性负债 C.流动性权益D.流动性存款”2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D) A.总负债B.总权益 C.总存款D.总资产”3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
(B) A.放款人B.借款人 C.银行D.经纪人”4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
(C) A.负债管理B.资产管理 C.资产负债管理D.商业性贷款”5.“所谓的“存贷款比例”是指___________。
(A) A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款） 6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。
(A) A.增加B.减少C.不变D.先增后减” 7.“银行的持续期缺口公式是____________。
(A) A. 8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。
(D) A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离” 9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。
(D) A.出租B.谈判C.转租D.购货 10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
《金融风险管理》期末考试试卷附答案一、单选题（本大题共20小题，每小题3分，共60分）1、促使或引起风险事件发生或风险事件发生时，致使损失增加、扩大的原因或条件是（）A、风险因素B、风险事件C、风险成本D、风险损失2、由于个人的不诚实、不正直或不良企图导致风险事故的发生的因素是（）A、心理风险因素B、有形风险因素C、道德风险因素D、实质风险因素3、在损失发生前，运用各种控制手段，力求消除各种隐患，减少风险诱因，降低损失的策略属于（）A、风险融资B、风险控制C、风险转移D、风险补偿4、在金融风险管理活动中，明确风险的业务类别这项工作属于（）A、金融风险的度量B、金融风险的监测C、风险报告D、金融风险的识别5、VaR方法最早用于度量（）A、信用风险B、市场风险C、流动性风险D、操作风险6、通过多样化的投资来分散和降低风险的方法是（）A、金融风险的分散B、金融风险的损失控制C、金融风险的转移D、金融风险的对冲7、经济主体根据一定原则，采取一定措施避开金融风险，以减少或避免由于风险引起的损失是（）A、金融风险的规避B、金融风险的损失控制C、金融风险的预防D、金融风险的转移8、在信用风险分析常用的财务指标中，流动负债/有形净值属于（）A、经营业绩指标B、偿债保障程度指标C、财务杠杆指标D、流动性指标9、下列方法中，属于现代信用风险度量方法的是（）A、专家制度B、评级方法C、信用评分方法D、信用风险量化模型10、在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是（）A、信用风险量化模型B、信用监控模型C、信用风险计量模型D、信用风险组合模型11、在现代信用风险度量方法中，广泛使用信用等级转移分析和贷款集中度限制的是（）A、信用风险计量模型B、信用风险量化模型C、信用监控模型D、信用风险组合模型12、在银行账户信用风险暴露分类中，个人住房抵押贷款属于（）A、公司风险暴露B、股权风险暴露C、主权风险暴露D、零售风险暴露13、（）指商业银行运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低风险。
金融风险管理[单项选择题]1、风险的一般定义是指（）。
A.某一事件发生导致未来结果出现收益或损失的不确定性B.盈利的积极性C.在一定条件下，不以人们意志为转移的灾害事故发生的可能性及其对社会财富和人类生命安全造成损失和损失程度的客观不确定性D.一种结果确定发生或确定不发生参考答案：A参考解析：风险被定义为未来结果出现收益或损失的不确定性。
[单项选择题]2、金融风险的基本特征是（）。
A.客观性、必然性、相关性、不可控性、扩散性、隐蔽性B.客观性、偶然性、相同性、蔓延性、内涵性、隐蔽性C.客观性、确定性、独立性、扩散性、叠加性、传播性D.可管理性、不确定性、周期性、扩散性、隐蔽性、加速性参考答案：D参考解析：金融风险的基本特征包括可管理性、不确定性、周期性、扩散性、隐蔽性、加速性。
[单项选择题]3、由于金融机构之间存在复杂的债权、债务关系，一家金融机构出现危机可能导致多家金融机构接连倒闭的"多米诺骨牌"现象。
这说明金融风险具有（）。
A.扩散性B.隐蔽性C.周期性D.不确定性参考答案：A参考解析：金融风险的扩散性是指由于金融机构之间存在复杂的债权、债务关系，一家金融机构出现危机可能导致多家金融机构接连倒闭的"多米诺骨牌"现象。
[单项选择题]4、金融机构一旦出现经营困难，就会失去信用基础，甚至出现挤兑风潮，这样会加速金融机构的倒闭。
这说明金融风险具有（）。
A.扩散性B.加速性C.不确定性D.周期性参考答案：B参考解析：金融风险的加速性是指一旦金融机构出现经营困难，就会失去信用基础，甚至出现挤兑风潮，这样会加速金融机构的倒闭。
[单项选择题]5、关于充分理解风险与收益的关系，下列说法错误的是（）。
A.有助于商业银行对损失可能性的管理B.有助于商业银行在经营管理活动中采用经济资本配置C.有助于商业银行对盈利可能性的管理D.在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利参考答案：D参考解析：充分理解风险与收益的关系，一方面有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性的管理，一方面有助于商业银行在经营管理活动中采用经济资本配置、经风险调整的业绩评估等现代风险管理方法。
单选题7、流动性与盈利性的关系是( )收藏A.流动性越高，盈利性就越低当基准利率发生变化，其他利率相应发生变化时引起的风险属于利率风险中的（）收藏A.基差风险人们利用某些合法的交易方式或业务手段，将自己所面临的金融风险转移给其他经济主体承担的一种策略属于（）B.转嫁策略、收益和成本的敏感性分析以及回归分析方法常被用于衡量汇率风险中的（）B.经济风险、如果资产与负债的到期时间、数量不对称，则会面临（）C.流动性风险VAR方法度量非交易性金融资产如贷款的受险价值时贷款的价值分布离正态分布（）B.偏差较大无风险资产的预期收益率和任何风险资产的预期收益率之间协方差（）D.等于零久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响（）B.越大在息票率和收益率均保持不情况下，债券（或贷款）凸性到期期限的增加而（）D.提高指债务人不能或不愿履行债务而给债权人造成损失的可能性,属于什么风险（）B.信用风险、描述有效的投资组合所满足的关系，给出投资组合的预期收益率与其标准差之间的线性关系的是（）B.资本市场线法律法规不健全属于我国商业银行操作风险现实原因中的（）收藏A.外部原因认为商业银行流动性风险管理的基本目标是在资产方面将其流动性以储存起来的形式进行管理的流动性风险管理理论是（）D.资产管理理论建立首席法律顾问负责制，参与银行重大战略决策，属于法律风险防控措施中的（）C.决策中法律风险的防控金融风险监管的总体目标（）收藏A.稳定、公平、效率三者间的均衡通过风险资本的计量，实现经济资本的分配优化，属于以风险计量为核心的技术创新机制建设中的（) D.资本挖掘、意料之外的汇率变动影响企业的生产销售数量、价格、成本，引起企业未来一定期间收益或现金流量减少的一种潜在损失，属于（）B.经济汇率风险资本资产定价模型中的分离定理认为投资者的风险偏好与风险证券构成的选择（）B.关系不确定金融衍生工具交易中合约的对方出现违约所引起的风险属于（）B.信用风险下列说法正确的是（）收藏A.贷款总额与核心存款的比率越小则表明商业银行存储的流动性越高利率期货中的多头套期保值通常应用于投资者预期市场利率将要（）时。
金融风险管理试题及答案0、由于优先股股利是税后支付的，因此，优先股融资具有与债务融资同样的杠杆效应（V）1、由于优先股股利是税后支付的，因此，相对于债务融资而言，优先股融资并不具财务杠杆效应（X）2、购买国债虽然违约风险小，也几乎没有破产风险，但仍会面临利息率风险和购买力风险（V ）3、如果某企业的永久性流动资产、部分固定资产投资等，是由短期债务来筹资满足的，则该企业所奉行的财务政策是激进型融资政策（V）4、财务杠杆率大于1，表明公司基期的息税前利润不足以支付当期债息（X）5、如果项目净现值大小，即表明该项目的预期利润小于零（X）6、资本成本中的筹资费用是指企业在生产经营过程中因使用资本而必须支付的费和（X）7、市盈率是指股票的每股市价与每股收益的比率，该比率高低在一定程度上反映了股票的投资价值（X）8、所有企业或投资项目所面临的系统性风险是相同的（X）9、在其它条件相同情况下，如果流动比率大于1，则意味着营运资本必然大于零（V）10、对于债务人来说，长期借款的风险比短期借款的风险要小（V）11、股票价值是指当期实际股利和资本利得之和所形成现金流入量的现值（X）12、公司特有风险是指可以通过分散投资而予以消除的风险，因此此类风险并不会从资本市场中取得其相应的风险溢价补偿（V）13、流动比率、速动比率及现金比率是用于分析企业短期偿债能力的指标，这三项指标在排序逻辑上一个比一个谨慎，因此，其指标值一个比一个更小（X）14、若企业某产品的经营状况正处于盈亏临界点，则表明该产品销售利润率等于零（X）15、在有关资金时间价值指标的计算过程中，普通年金现值与普通年金终值是互为逆运算的关系（X）16、由于借款融资必须支付利息，而发行股票并不必然要求支付股利，因此，债务资本成本相对要高于股票资本成本（X）17、与发放现金股利相比，股票回购可以提高每股收益，使股价上升或将股价维持在一个合理的水平上（V）18、总杠杆能够部分估计出销售额变动对每股收益的影响（V）19、在现金需要总量既定的前提下，现金持有量直越多，则现金持有成本越高，现金转换成本也相应越高（X）20、责任中心之间无论是进行内部结算还是进行责任转账，都可以利用内部转移价格作为计价标准（V）21、在项目投资决策中，净现金流量是指在经营期内预期每年营业活动现金流入量与同期营业活动现金流出量之间的差量（X）22、一般情况下，酌量性固定成本是管理当局的决策行动无法改变其数量，从而只能承诺支付的固定剧本，如研发成本（X）23、当息税前利润率（ROA）高于借入资金利率时，增加借入资本，可以提高净资产收益率（ROE）（V）24、在财务分析中，将通过对比两期或连续数期财务报告中的相同指标，以说明企业财务状况或经营成果变动趋势的方法称为水平分析法（V）25、股利无关理论认为，可供分配的股利总额高低与公司价值是相关的，而可供分配之股利的分配与否与公司价值是无关的（V）26、在计算存货周转率时，其周转额一般是指某一期间内的“主营业务总成本”（V）27、公司制企业所有权和控制权的分离，是产生代理问题的根本前提（V）28、已获利息倍数可用于评价长期偿债能力高低，该指标值越高，则偿债压力也大（X）29、一般认为，如果某项目的预计净现值为负数，则并不一定表明该项目不暇接预期利润额也为负（V）30、在评价投资项目的财务可行性时，如果投资回收期或会计收益率的评价结论与净现值指标的评价结论发生矛盾，应当以净现值指标的结论为准（V）31、一般认为，奉行激进型融资政策的企业，其资本成本较低，但风险较高（V）32、现金折扣是企业为了鼓励客户多买商品而给予的价格优惠，每次购买的数量越多，价格也就越便宜（X）33、如果企业承担违约风险的能力越强，则企业制定的信用标准就应该越低（V）34、如果某证券的风险系数为1（或小于1），则可以肯定该证券的风险回报必高于市场平均回报（X）35、某企业以“2/10，n/40”的信用条件购入原料一指，若企业延至第30天付款，则可计算求得，其放弃现金折扣的机会成本为36.73% （V）36、市盈率指标主要用来评估股票的投资价值与风险。
金融风险期末考试题及答案一、选择题（每题2分，共20分）1. 金融风险的主要类型包括以下哪项？A. 信用风险B. 市场风险C. 流动性风险D. 所有以上选项2. 以下哪项不是市场风险的来源？A. 利率变动B. 股票价格波动C. 公司内部管理不善D. 汇率变动3. 信用风险通常与以下哪项有关？A. 贷款违约B. 投资回报率C. 股票市场表现D. 利率水平4. 流动性风险是指：A. 资产价值的不确定性B. 资产无法以合理价格迅速变现C. 投资回报率的波动性D. 市场利率的变动5. 风险管理的目的是：A. 增加利润B. 减少损失C. 增加市场份额D. 降低运营成本6. 风险度量中，Value at Risk（VaR）是用来：A. 评估信用风险B. 评估市场风险C. 评估流动性风险D. 评估操作风险7. 以下哪项不是风险管理策略？A. 风险规避B. 风险转移C. 风险接受D. 风险增加8. 风险分散化是指：A. 将风险集中在一个投资上B. 将风险分散到多个投资上C. 通过保险转移风险D. 通过衍生品对冲风险9. 衍生品市场的主要功能是：A. 提供投资机会B. 提供风险管理工具C. 提供贷款服务D. 提供储蓄产品10. 以下哪项不是风险管理的基本原则？A. 识别风险B. 评估风险C. 接受风险D. 忽视风险二、判断题（每题1分，共10分）1. 信用风险是指债务人违约的风险。
（对）2. 市场风险与利率、股票价格、汇率无关。
（错）3. 流动性风险是金融机构独有的风险。
（错）4. 风险管理的目的是降低风险。
（对）5. VaR是评估市场风险的一种工具。
（对）6. 风险分散化可以完全消除风险。
（错）7. 风险管理策略包括风险增加。
（错）8. 衍生品市场仅提供投资机会。
（错）9. 风险管理的基本原则不包括识别风险。
（错）10. 风险管理策略中，风险接受意味着不采取任何措施。
（错）三、简答题（每题10分，共20分）1. 简述信用风险管理的主要策略。
金融风险管理与控制考试（答案见尾页）一、选择题1. 金融风险管理的三个主要步骤是什么？A. 风险识别、风险评估、风险监控B. 风险识别、风险计量、风险控制C. 风险识别、风险规避、风险转移D. 风险识别、风险分散、风险补偿2. 以下哪个选项不属于市场风险？A. 利率风险B. 股票价格风险C. 汇率风险D. 信用风险3. 什么是信用评级？A. 评估个人信用行为的等级B. 评估公司偿债能力的等级C. 评估债券发行者信用风险的等级D. 评估金融机构信用风险的等级4. 什么是流动性风险？A. 无法在市场上及时卖出资产B. 无法支付短期债务C. 无法满足客户取款需求D. 无法预测未来利率变动5. 以下哪个选项不是风险调整资本回报率（RAROC）的计算公式的一部分？A. 非预期损失B. 预期损失C. 资本成本D. 年化收益率6. 什么是压力测试？A. 评估公司在正常经营情况下的盈利能力B. 评估公司在极端不利情况下的承受能力C. 评估公司在正常经营情况下的现金流状况D. 评估公司在极端有利情况下的盈利能力7. 以下哪个选项不是风险定价的基本原则？A. 价格应反映资产的真实价值B. 价格应高于市场平均水平C. 价格应低于市场平均水平D. 价格应与风险相匹配8. 什么是流动性覆盖率（LCR）？A. 流动性覆盖率是衡量银行短期流动性风险的指标B. 流动性覆盖率是衡量银行长期流动性风险的指标C. 流动性覆盖率是衡量银行整体流动性风险的指标D. 流动性覆盖率是衡量银行信用风险的指标9. 什么是经济资本？A. 用于覆盖非预期损失的资本B. 用于覆盖预期损失的资本C. 用于覆盖全部损失的资本D. 用于覆盖平均损失的资本10. 以下哪个选项不是风险管理的八项原则之一？A. 风险意识B. 独立董事C. 风险文化D. 风险分散11. 金融风险管理的三个主要步骤是什么？A. 风险识别、风险计量、风险监测B. 风险识别、风险计量、风险控制C. 风险识别、风险评估、风险控制D. 风险识别、风险分类、风险控制12. 以下哪个选项描述了金融风险的特点？A. 可预测性、可量化性、可控性B. 不可预测性、不可量化性、可控性C. 可预测性、不可量化性、可控性D. 不可预测性、可量化性、可控性13. 金融衍生品的种类包括（）。
【金融风险管理】期末复习资料小抄版全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1分，共10分）多选题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分）一．单选题1、金融风险管理的第二阶段是（B）A、识别阶段B、衡量与评估阶段C、处理阶段D、实施阶段1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。
（B）A.流动性资本B.流动性负债C.流动性权益D.流动性存款”2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D)A.总负债B.总权益C.总存款D.总资产”3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
(B)A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人”4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
(C)A.负债管理B.资产管理C.资产负债管理D.商业性贷款”5.“所谓的“存贷款比例”是指___________。
(A)A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款）6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。
(A)A.增加B.减少D.先增后减”7.“银行的持续期缺口公式是____________。
(A)A.8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。
(D)A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离”9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。
(D)A.出租B.谈判C.转租D.购货10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
单选题7、流动性与盈利性的关系是（） 收藏A.流动性越高，盈利性就越低当基准利率发生变化，其他利率相应发生变化时引起的风险属于利率风险中的 （） 收藏A.基差风险人们利用某些合法的交易方式或业务手段，将自己所面临的金融风险转移给其 他经济主体承担的一种策略属于（）B.转嫁策略、收益和成本的敏感性分析以及回归分析方法常被用于衡量汇率风险中的（）B.经济风险、如果资产与负债的到期时间、数量不对称，则会面临（）C.流动性风险VAR 方法度量非交易性金融资产如贷款的受险价值时贷款的价值分布离正态分 布（）B.偏差较大无风险资产的预期收益率和任何风险资产的预期收益率之间协方差（）等于零久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响（） 越大在息票率和收益率均保持不情况下，债券（或贷款）凸性到期期限的增加而（） D.提高指债务人不能或不愿履行债务而给债权人造成损失的可能性 B.信用风险、描述有效的投资组合所满足的关系，给出投资组合的预期收益率与其标准差 之间的线性关系的是（）B.资本市场线法律法规不健全属于我国商业银行操作风险现实原因中的（） 收藏A.外部原因认为商业银行流动性风险管理的基本目标是在资产方面将其流动性以储存起来的形式进行管理 的流动性风险管理理论是（）D.资产管理理论建立首席法律顾问负责制，参与银行重大战略决策，属于法律风险防控措施中的（） D. B.，属于什么风险（）C.决策中法律风险的防控金融风险监管的总体目标（）收藏A.稳定、公平、效率三者间的均衡通过风险资本的计量，实现经济资本的分配优化，属于以风险计量为核心的技术创新机制建设中的（）D.资本挖掘、意料之外的汇率变动影响企业的生产销售数量、价格、成本，引起企业未来一定期间收益或现金流量减少的一种潜在损失，属于（）B.经济汇率风险资本资产定价模型中的分离定理认为投资者的风险偏好与风险证券构成的选择（）B.关系不确定金融衍生工具交易中合约的对方出现违约所引起的风险属于（）B.信用风险下列说法正确的是（）收藏A.贷款总额与核心存款的比率越小则表明商业银行存储的流动性越高利率期货中的多头套期保值通常应用于投资者预期市场利率将要（）时。
收藏A.下降以1996年《巴塞尔资本协议》对市场风险的补充为标志，国际银行业的信贷风险管理进入（）B.第四个阶段D.商业银行的贷款集中程度与信用风险呈现（）正相关第三方评级、所发行的有价证券的市场表现等指标属于流动性风险预警中的（）收藏A.外部指标由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件造成损失的风险属于（）收藏A.操作风险从最直接的风险开始，层层深入地分析导致风险产生的原因和条件，属于风险分析方法中的（）C.风险逻辑法要求金融机构风险管理体系组织结构的安排应当严格遵循事前授权、事中执行 和事后审计监督三道程序。
这属于风险管理组织结构设计基本原则中的（） 收藏A.程序管理原则证券投资中的非系统性风险包括（）信用风险确保风险管理流程规范运行的有效手段的是（）内部控制有效集是可行集的一个子集，处于可行集的（） C.左上方边界上与人为失误、不完备的程序控制、欺诈和犯罪活动相联系，它是由技术缺陷和系统崩溃引起的 金融风险属于（）B.操作风险风险审计中的内部审计主要是检查（） 收藏A.风险管理程序凸性越大，债券价格曲线弯曲程度越大，用修正持续期度量债券的利率风险所产 生的误差（）B.越大 最优风险实际上是使无风险资产与风险资产组合的连线斜率（）的风险资产B.最大2010年的《巴塞尔协议皿》中核心资本充足率最低要求从6%金融衍生工具交易一般只需要支付少量的保证金或权利金就可签订远期大额合约或互换不同的 金融工具，这属于金融衍生工具基本特征中的（） D.杠杆性 有助于对风险管理体系的再控制和再完善的是（）C.后评价和持续改进认为利率变动遵循几何布朗运动，与股票价格所遵循的过程类似的模型属于现代利率期限结构 均衡模型中的（）收藏A.Rendleman-Bartter 模型B. C.4%提高到（）C.经济违约属于信用风险来源中的（）D.违约风险在利率敏感性资产与利率敏感性负债不等价变动中产生的利率风险属于（）缺口风险由于企业不懂法律、疏于法律审查，或者逃避法律监管而违犯国家法律、法规或者其他规章制 度导致承担法律责任或者受到法律制裁的风险属于（）C. 法律风险企业在海外持有和销售的库存，在汇率变化时，其相应价值和成本折算成母公司所在地货币时 发生变化的可能性属于会计风险中的（）D. 存量会计风险以下是银行防范和控制法律风险的治本之策的是（）树立健康的法律合规文化 人们运用长期资金做多次短期投资时实际收入低于预期收入的风险属于信用风 险中的（）B.收入风险以外币计价的未来应收款、应付款在以本币结算时由于汇率波动，而使价值发 生变化导致损失的可能性属于汇率风险中的（）收藏A.交易风险由于和银行有关的负面消息、宣传和流言引致客户流失，以及诉讼或盈利下降等事件在市场传 播给商业银行的形象带来不利影响而导致的损失，属于（）B.声誉风险 套利组合对任何因素的敏感度（）收藏A.等于零5、以同种货币或与该种货币有某种固定联系的货币，并以等值数额和同样的期限，创造一笔流 向相反的货币流量的方法属于汇率风险控制中内部管理方法中的（）C.配平法同一投资者有无限多条无差异曲线，位置越靠上的无差异曲线所代表的的投资 者满足程度（）收藏A.越高B. D.判断题全选择X6敞口风险是指未来风险金额的不确定性所产生的风险，有些情况则不存在敞口风险。
错误在缺口分析法中，如果缺口为负商业银行必须动用现金和流动性资产，或者介 入货币市场进行融资。
收藏错误FRA 的价格是指从利息起算日开始的一定期限的协议利率。
收藏错误多选题C.专家制度法D.信用评级方法、套期保值策略的主要形式（）收藏A.掉期交易B.金融期权交易C.远期交易D.金融期货交易追偿风险包括（）收藏A.第三方担保风险B.法律风险C.抵押物风险、完善我国商业银行信用风险内部评级体系的建议（）收藏A.加强行业研究，建立和完善内部评级的基础数据库B.充分借助国内外专业评级公司的技术力量C.学习和借鉴国外先进银行的内部评级法，充分揭示风险传统的信用风险度量方法包括（） 信用评分方法B.建立有效的组织结构，保证内部评级工作顺利开展金融风险监管的原则包括哪些（）收藏A.适度原则B.独立原则C.法治原则D.公平、公正公开原则金融衍生工具在宏观方面的主要功能是（）收藏A.降低国家风险C.资源配置功能D.容纳社会游资金融风险的特点有哪些（）收藏A.不确定性B.扩散性C.普遍性D.隐蔽性和突发性现代证券投资组合理论存在哪些局限性（）收藏A.理论假设的局限性B.理论运用的局限C.风险观的局限性D.风险分散方式的局限按执行日的不同，期权可以分为（）收藏A.欧式期权美式期权决策中法律风险的防控包括（）收藏A.建立首席法律顾问负责制，参与银行重大战略决策B.完善危机管理制度，保证应急措施合法合规C.综合平衡发展，加强整体法律风险防控能力D.建立法律顾问委员会制，规范专业委员会评审决策金融风险分析主要包括两方面的内容（）收藏A.风险的影响B.风险的诱因信息披露制度包括（）收藏A.参与披露文件的起草和审查B.对披露事项、内容的审定C.披露程序的制度化D.信息渠道的规范化风险管理技术分为（）C.管理法D.控制法以下说法正确的是（）收藏A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降则流动性也随之加强D.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降则流动性也随之减弱风险概率的评估方法包括（）收藏A.累积频率分析法时间序列预测法D.主观概率法以下说法正确的是（）C.负收益率曲线表示长期债券收益率低于短期债券收益率，存在收益率曲线风险D.正收益率曲线表示长期债券收益率高于短期债券收益率，没有收益率曲线风险金融风险管理根据管理主体不同可以分为（）收藏A.内部管理B.外部管理切实改进操作风险管理方法包括（）收藏A.加强信息技术应用B.建立和完善内部信息交流制度C.建立健全操作风险识别和评估体系D.不断摸索，逐步完善操作风险计量方法商业银行全面风险管理的特点（）收藏A.全面风险管理必须依靠全体员工B.成为实现银行目标体系的必要条件C.全面风险管理是一个过程D.涵盖了银行个层次的各类风险以下有关金融期货合约和金融远期合约的说法正确的是（）B.远期合约存在着违约风险C.期货合约是某种商品的标准化D.期货合约是在有组织的交易所内进行公开交易声誉风险有哪些形式（）收藏C.A.引发民事诉讼案件情形B.发生金融犯罪案件情形C.商业银行的违规事件D.引发民事诉讼案件情形一般将套利行为分为（）收藏A.跨地域套利C.跨商品套利D.跨时套利在利率敏感性缺口模型中，当利率变动时，敏感性缺口状况和银行的净利息收入紧密相关（）收藏A.利率下降时，银行保持敏感性负缺口有利。
B.利率上升时，银行保持敏感性正缺口有利金融互换可以分为（）收藏A.利率互换B.货币互换C.商品互换D.股票互换汇率风险中经济风险的度量方法包括（）收藏A.回归分析法C.收益和成本的敏感性分析银行操作风险管理的三道防线（）收藏C.A.业务条线管理独立的评估与审查D.独立的法人操作风险管理部门金融衍生工具的基本特征（）收藏A.联动性B.跨期性C.不确定性B.投机行为加剧了证券市场的不稳定性C.证券的本质决定了证券价格的不确定性D.证券市场运作的复杂性导致了证券价格的波动流动性风险的特征（）收藏 A.客观性B.隐蔽性D.扩散性影响利率风险的因素（）D.杠杆性构建法律风险防范机制的重要的现实意义（）收藏A.社会和企业都迫切地需要构建系统的法律风险防范机制B.构建法律风险防范机制，C.构建法律风险防范机制，D.构建法律风险防范机制， 证券投资风险的来源（） 收藏A. 证券市场风险控制难度较大对公司的生存和发展具有战略性的重要意义 对企业的风险可以进行系统性的防范 有效地防范企业、企业高管的刑事法律风险收藏A.宏观经济环境B.央行的政策C.价格水平D.股票和债券市场金融风险监管体制有哪些新的变化（）收藏A.外部监管和内部控制相互促进B.政府监管和自律监管趋于融合C.功能性监管逐渐在监管领域岀现D.分业监管向统一监管转变企业应从以下几方面加强外汇风险内部管理体系的建设（）收藏A.借鉴国际上成功的外汇风险管理经验B.提高外汇风险管理意识C.设立专门的外汇风险管理机构D.建立健全外汇风险综合管理体系利率期限结构理论中的预期理论的基本假设有（）B.绝大多数投资者都可以对未来利率形成预期，并根据这些预期指导投资行为C.买卖债券没有交易成本，一旦投资者察觉到收益率差异即可变换期限D.投资者希望持有债券期间收益最大中国人民银行制定的《加强金融经内部控制的指导原则》要求金融机构建立顺序递进的三道监控防线包括（）收藏A.岗位制约B.部门制约C.内部稽核D.由静态向动态发展2004年6月份通过的巴塞尔新资本协议（Basel n ）的三大支柱（） 收藏A.市场约束C.资本充足性的监管约束D.最小资本要求负债管理理论包括（）收藏A.购买理论B.银行券理论C.存款理论D.销售理论整个经营中的机制性防控主要包括（） 授权制度C.合规制度、信用风险的影响因素（）收藏A.贷款的集中程度B.借款人的信用程度D.表外业务发展程度我国银行为适应新资本协议要求应采取哪些措施（）收藏A.通过综合改革提高资本充足率B.强化金融监管现代信用风险管理的发展趋势（） 从定性向定量发展B. B.规范信息披露强化风险管理制度商业银行面临的风险主要有（）收藏A.利率风险B.信用风险C.汇率风险D.流动性风险汇率风险的成因包括（）收藏A.国际收支变化B.物价水平变化C.经济发展状况D.利率的变化利率风险包括（）收藏A.选择权风险B.缺口风险C.收益率曲线风险D.重新定价风险C. 现代投资组合的无差异曲线有哪些特点（）无差异曲线是下凸的D.无差异曲线的斜率是正的职能型组织结构模式的优点（）收藏A.确保部门内规模经济的实现促进组织深层次的技能提高D.能够促进金融机构组织实现职能目标金融衍生工具风险管理的目标（）收藏A.安全性B.公平性C.公开性加强过程性防控，保证资产规模与资产质量双提高中的事中控制主要包括（）收藏A.外部法律资源整合D.合同全程管理流动性风险管理职能部门的主要职责包括（）收藏A.定期向风险管理组提供必要的风险管理信息，报告风险承受能力B.根据各个部门搜集来的风险管理信息制定各种风险管理战术性策略，以有效的防范风险C.监督各业务部门风险管理策略的具体实施情况D.对各项业务进行风险测量、监控和评估，确定风险的危害程度问答题请问可以采用几种方法对汇率风险进行衡量它们分别是什么什么是流动性风险，请说明衡量流动性风险的指标有哪些请分析影响证券组合风险的因素有哪些请结合我国商业银行的具体情况分析我国商业银行信用风险管理的不足，并针对这些不足提出相应的政策建议请论述金融风险管理的特点以及发展趋势什么是流动性风险，流动性风险具有哪些特征请解释什么是金融衍生工具，并说明金融衍生工具有哪些基本特征与远期交易相比，金融期货交易的特征是什么什么是生育风险你认为应如何对声誉风险进行有效管理。
