国际清算系统(2)

1.子系统描述SWIFT清算子系统采用最新的数据大集中体系结构，由操作前台、中间处理两部分组成，全行的SWIFT电文数据集中在总行的数据服务器，提高了系统的运行效率、安全性和可维护性。

前台为业务处理的操作界面，处理电文的录入、读取，检查、撮合、下划、资料的维护等操作。

中台为业务处理部分，业务规则和数据检查、日初、日终、对前台传送的数据进行相应的处理，生成传票，对帐务进行处理，报文自动分发等操作。

并与ALLANCE系统相连，自动接收，发送报文。

外汇清算系统与国际结算系统、SWIFT ALLIANCE系统和记帐核心系统紧密相联，处理的业务内容包括行外来电的清分与转发、分行发往行外电文的转发、汇入款项的下划、分行每日付款总头寸统计、汇出款项的扣帐、所有汇入汇出款项的勾对核销、存放境外同业帐户余额的核对、退汇业务等，以及以上业务的帐务处理，并提供各种查询功能和清算业务量统计表。

2.系统参数设置●SWIFT清算窗口时间设置（由整个系统考虑）由清算系统设置SWIFT清算窗口时间,在该时间范围之外的SWIFT报文将全部后台等待。

●清算分支机构维护（由整个系统考虑）维护内容加入SWIFT号码、机构英文名称等内容。

●头寸报文条件设置系统根据此条件来判断报文是否为头寸报文，具体的参数设置为；●报文所属分行条件设置系统根据下列条件设置，根据报文类型以及报文中内容来判断报文的所属分行。

●报文所属外围系统条件设置对于由清算系统转发至各外围系统的报文，在此参数设置中配置：●SWIFT清算系统用户设置（由整个系统考虑）●黑名单维护由下载的文本文件自动导入，可以通过界面进行增、删、改。

●四角号码库维护●SWIFT参与行维护由SWIFT网站下载FI.DAT文件，系统自动导入。

●报文模版设置（该模板将用于手工生成报文）3. SWIFT电文收报处理3.1 系统自动收报该功能由系统后台自动处理，无输入输出界面，主要处理报文清算系统从ALLIANCE收取报文后台系统的一系列过程，包括：自动判断是否为头寸报文、自动识别该报文所属分行和所属外围业务系统，处理逻辑如下：算转发报文，具体体现在转发报文头第二位字符控制符，直接转发报文该控制符为N，已清算转发报文控制符为Y。

电子支付与结算︵第2版︶的定时、净额结算系统，其处理量是全额、连续、无透支系统的50倍。

BOJ-NET定时、净额结算系统在一个营业周期（上午9时至下午5时）指定4个命令处理时间（分别为上午9时、下午1时、下午3时和下午5时），在两个指定时间内对收到的支付指令进行差额计算，在指定时间对差额资金进行划拨。

在指定时间如果银行账户没有足够余额应如何处理，BOJ-NET没有做出明确规定，由日本银行自主决定是提供贷款还是取消该行的支付命令。

4．私营多方净额结算系统该系统的典型代表是纽约清算所协会（NYCHA）经营并运行的清算所银行同业支付系统（CHIPS），它是全球最大的私营支付清算系统之一，主要进行跨国美元交易的清算。

参加CHIPS系统的成员有两大类：一类是清算用户，另一类是非清算用户。

例如CHIPS是一个净额多边清算的大额贷记支付系统，CHIPS系统提供了双边及多边信用限额来控制信用风险。

2.3 支付系统典型案例分析2.3.1 国际资金清算系统SWIFT1．SWIFT系统简介环球银行间金融通信协会（Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication，SWIFT）是一个由金融机构共同拥有的私营股份公司，按比利时的法律登记注册，由会员银行（包括中央银行）和其他金融机构协同管理。

SWIFT为金融机构提供安全的、标准化的信息服务和接口软件服务，以促进金融交易过程的自动化，完成资金的清算服务；并通过Sibos论坛为金融机构讨论金融清算和通信服务方面的问题提供一个交流场所。

SWIFT信息交换服务的对象包括银行、经纪人、经销商和投资经理，并为其提供在支付、债券、证券和商贸等方面的安全交易机制。

SWIFT成立于1973年，由来自15个国家的293所银行出资兴建，目的是促进各国、各银行之间的通信自动化与规范化，快速、高效地完成银行间的资金清算，为国际贸易结算提供一个有效的支付平台。

2. (T-1 9 pm – T日5 pm) 清算行发出/ 接 受付款
3. CHIPS进 行轧差并释放 最终付款
1. (T-1 9 pm) CHIPS在美联 储的帐户开始 接受预留铺底 资金 CHIPS开始处 理付款 (清算行不晚于 T日9 am通过美 联储预留铺底 资金)
5. (T日5 pm) CHIPS 系统移除信贷额度，并 尽可能多的释放未处理 付款 CHIPS对所有未处理付 款进行轧差。清算行补 足各自负头寸。 (T日5:15 pm)CHIPS释 放剩余付款 6. (T日5:15 pm) CHIPS 通过Fedwire向最终正头寸 的清算行发送付款指令
CHIPS早场清算 CHIPS早场清算 •CHIPS早场清算为满足亚洲地区美元汇款而对工作时间进行的提前，时间为前一日 21:00 – 当日00:30。 •只要是成员行即可参与清算，不需要单独申请。 •CHIPS系统设置为只要成员行预先存入铺底资金且发出第一笔付款，CHIPS即开始向 该成员行发送收付款信息 •若收款成员行不参加早场清算（收款成员行系统关闭或无付款发出），到该成员行的 付款将在CHIPS系统内排队等待，待收款成员行系统开启或有付款发出后自动清算 参与早场清算的主要银行 BKTRUS33 -BOFAUS3N -CHASUS33 -CITIUS33 -MRMDUS33 -PNBPUS3NNYC SCBLUS33 -IRVTUS3N -Deutsche Bank Trust Co Americas Bank of America, N.A. JP Morgan Chase Citibank, N.A. HSBC Bank USA -- Wachovia Bank,N.A.,New York Standard Chartered Bank The Bank of New York

第一章绪论练习题答案一、术语解释1.答:国际结算是指国际间由于经济、文化、科技交流而产生的以货币表示的债权债务的清偿行为。

2.答: TARGET即泛欧自动实时总额清算系统。

隶属于欧洲中央银行，是建立在区内15个国家原有的国内清算系统上，通过连接15个国家资金清算系统及原欧洲货币单位（ECU）的清算系统，并借助SWIFT网络组成的欧元跨国清算系统。

3.答: SWIFT即环球银行金融电讯协会，是一个国际银行间非盈利性的国际合作组织，于1973年在比利时首都布鲁塞尔创建。

在付款、投资以及外汇买卖等方面为会员提供安全、快捷、标准化和自动化的信息服务。

4.答: Fedwire即联邦资金转账系统。

是美国联邦储备银行拥有并运行的全美范围内的大额资金转账系统。

它提供实时的全额结算转账服务，较多用于纽约州以外的美国境内银行间的资金划拨。

5.答: CHAPS即伦敦自动清算支付系统CHAPS 。

有关银行进行英镑支付时采用的电子清算系统。

该系统用高度自动电脑化的信息传递，部分地取代了依靠票据交换的方式，使以伦敦城外的交换银行为付款人的部分交易（1万英磅以上）也可实现当天结算。

二、问答题1.答:国际贸易结算大体经历了三个历史发展过程: （1）现金结算发展到非现金结算。

（2）商品买卖发展到单据买卖。

（3）从买卖双方直接结算发展到买卖通过银行结算。

2.答:国际结算新的特点有以下4个：（1）国际结算中的非信用证结算方式正取代信用证结算方式，成为国际贸易结算方式的主流，尤以欧美国家为甚，主要是适应市场向买方市场的转变。

（2）国际结算的单据日趋多样化、复杂化。

（3）国际结算电子化、标准化，提高了结算效率。

（4）国际贸易结算的法律规范日益健全，国际惯例、公约在结算中起着重要作用。

3、答:世界范围内有五大国际支付清算系统有：（1）美元支付清算系统。

包括CHIPS---纽约清算所同业支付系统和Fedwire--联邦资金转账系统。

CHIPS的特点是：①为实时的、大额的、多边的、终局性支付；②具有最大的流动性，1美元日周转500次；③免除了日透支费；④可以提供在线现金管理工具；⑤给公司客户传输汇款相关信息；⑥服务于国内和国际市场，可处理超过95%的美元跨境支付；⑦每日日终进行净额清算的资金转账。