中国商业银行信贷风险管理模式研究的开题报告

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. 商业银行信贷风险防范研究

200709级 金融学 学号: 070962883370011学习中心：庆阳财校 姓名:段建梅

信贷风险的形成是一个从萌芽、积累直至发生的渐进过程。在还款期限届满之前，借款人财务商务状况的重大不利变化很有可能影响其履约能力，贷款人除了可以通过约定一般性的违约条款、设定担保等方式来确保债权如期受偿之外，还可以在合同中约定“交叉违约条款”。交叉违约的基本含义是：如果本合同项下的债务人在其他贷款合同项下出现违约，则也视为对本合同的违约。一般来说，债权人都是以当事人未履行其在本合同项下的义务为由，追究债务人的违约责任，但交叉违约条款突破了这一限制，它颇有“先下手为强，后下手遭殃”的味道，即试图赶在借款人其他贷款合同项下的债务出现偿还危机之前采取救济措施，以避免自己处于比其他债权人更糟的处境。此种违约形态在我国现行法上虽无明确规定，但它并不违反合同法的有关法理及法律精神，现行《合同法》中的不安抗辩权可以作为其适用的法理依据。因此，交叉违约条款可以作为约定条款订入合同之中，以使贷款人能够及时全面的掌控借款人的信用水平。

论文提纲：

一、信贷风险的形成

二、次贷危机的警示

三、如何防范信贷风险

1、要加强宏观经济运行的分析，高度关注经济周期波动可能带来的风险。

2、要科学设计信贷产品。

3、要把握宏观经济走势与具体产品的关系。

4、要做好预警，控制规模与风险。

5、是金融创新要坚持“谨慎经营”原则。

参考文献:

[ 1 ]易宪容.“次贷危机”对中国房市的启示[ J ]. 人民论坛,2007, (17) : 32 - 33.

[ 2 ]付敏. 我国资产证券化问题讨论综述[ J ]. 经济理论与经济管理, 2006, (4) : 75 - 79.

[ 3 ] [芬兰]大卫·G·梅斯等著. 方文等译. 改进银行监管[M ]. 北京:中国人民大学出版社, 2006.

[ 4 ]徐孟洲,徐阳光. 论金融机构破产之理念更新与制度设计[ J ]. 首都师范大学学报(社会科学版) ,

基于KMV模型的我国商业银行信用风险管理的开题报告

一、研究背景

信用风险是商业银行所面临的主要风险类型之一，是银行经营活动中最为重要、最为普遍的风险。由于信用风险与银行的财务状况和经营稳定性息息相关，因此加强信用风险管理对于保障商业银行稳健发展具有重要意义。

近年来，我国商业银行信用风险的波动性和失控风险不断加剧，不仅制约了商业银行健康的发展，而且也对整个金融体系的稳定性产生了不利影响。为此，我国商业银行必须建立科学、有效的信用风险管理体系，才能更好地应对市场波动和风险挑战。

二、研究目的

本研究旨在以KMV（Kilpatrick, M）模型为基础，从商业银行内部控制环境和外部环境两方面入手，探寻我国商业银行信用风险管理的最佳实践方法，为商业银行提供可参考的治理框架和对策建议。

三、研究内容

1. KMV模型的理论基础及其在商业银行信用风险评估中的应用

2. 我国商业银行信用风险管理的现状分析，包括发展趋势、存在问题和挑战等方面的分析

3. 以某商业银行为例，从内部控制环境和外部环境两个方面入手，深入分析其信用风险管理实践，探讨所采用的制度、控制点及效果等方面的实证研究

4. 提出我国商业银行信用风险管理的对策建议，包括建立完善的风控管理体系、加强数据采集和风险监控等方面的建议 四、研究意义

本研究对于完善我国商业银行信用风险管理体系，提高商业银行风险管理能力具有重要的理论和实践意义。通过对KMV模型的应用研究，为商业银行提供了一种科学、有效的风险评估方法，有利于改善银行的风险管理水平。同时，本研究所提出的对策建议，将为商业银行的风险管理实践提供可行性参考和指导。

商业银行信贷风险管理研究

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商业银行信贷风险管理研究

一、 商业银行信贷风险管理概述

随着近几年我国银行业对不良资产的处置力度加大，我国商业银行的信贷情况发生了很大的变化。如何科学地评价信贷客户，将企业所属行业及区域的风险值细化、专业化，以期有效地掌握信贷客户的各种信息，预知其信用风险变化趋势，及时地改变其抵押及担保组合，将所发放贷款的风险降到最小并发挥其最大的效益，是新时期商业银行信贷风险管理的目标。

(一) 商业银行开展信贷风险管理的必要性

尽管银行每年都在新增贷款，但银行的全部贷款中，存量贷款所占的比例仍然是最大，所以存量贷款的风险防范是银行信贷风险控制的重要内容。如何控制银行存量贷款的风险？存量贷款不是新发放贷款，它和新发放贷款最大的区别就在于它及银行之间已经存在交易记录，对于如何通过企业及银行之间的交易记录来识别存量贷款的风险大小，各银行都进行了大量的探索。重庆银行从2007年3月份开始一种新的管控模式，那就是由专门的的贷后管理部门实施独立的贷后评价。重庆银行在企业申报续授信时，由信贷监控部对存量贷款的基本情况、授信结构、企业的生产经营情况、第二还款来源、授信后审批条件的执行情况等进行综合评价，然后将评价结果送交专门的贷款评审部门，作为贷款评审的重要依据，所以贷款的后评价成为银行控制风险又一道关口，这无疑加强了银行的风险防范能力。

（二）商业银行开展信贷风险管理评价的基本原则

1.动态检查及静态分析相结合原则。管户人员原则上应通过走访支行、到企业实地调查、调阅财务报表等信贷资料，核实相关情况，了解企业现状。

2.合法合规原则。现场检查工作必须以我行相关规章制度为准绳，确保检查程序合法合规。

3.客观原则。管户人员通过调阅信贷资料、现场调查等手段，出具全面、公正的续授信贷后评价意见。

（三）商业银行开展信贷风险管理评价的主要内容 商业银行信贷风险管理研究

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我国商业银行信贷风险管理的思考与研究

作者：任健

来源：《金融经济·学术版》2012年第09期

摘要：信贷资产业务是我国商业银行业务的重要组成部分，而信贷风险也成为商业银行的一个主要经营风险。在当前经济转轨时期，商业银行业务不断转型升级，由于宏观环境和内部控制等诸多原因，导致商业银行信贷风险问题仍然突出。本文简要介绍了我国商业银行信贷资产现状和信贷风险管理相关理论，分析了信贷风险的成因，并在此基础上，提出加强商业银行信贷风险管理的几点建议。

关键词：商业银行 信贷 风险 防范 措施

一、我国商业银行信贷风险成因

（一）借款人方面的信贷风险

第一，企业体制不健全，产权制度不完善，过度依赖银行贷款，降低了信贷风险的可控性。由于企业经营缺乏自我积累能力，自有资金比例过低，过度依赖银行贷款，使银行与企业之间形成“利益——风险共同体”；另外，企业经营行为短期化，应摊未摊，应提未提，应转未转，虚盈实亏现象普遍，大量贷款被企业亏损、挪用、潜亏和资产损失所占用，无力还贷，即使有些企业具有还贷的能力，但主观恶意逃废银行债务行为层出不穷，如虚报利润额、非法转移资金、非正常压价出售财产等。

第二，借款人多头贷款或透支，蓄意诈骗贷款，导致信贷风险上升。目前，国内许多银行管理不规范，各部门之间缺乏整体协调和互通机制，缺乏征询和调查借款人资信的有效手段，一些借款人乘机报送不完整的个人信息资料，在同一家银行的不同部门多头借款或透支；更有甚者，使用虚假的证明文件，使用虚假的产权证明作担保，超出抵押物价值重复担保等手段，诈骗银行的贷款，致使银行贷款无法偿还，增加了银行信贷风险。

第三，贷款担保形同虚设。在贷款无法偿还时，银行将贷款抵押物作为第一还款来源，由于中国消费品二级市场尚处于起步阶段，交易秩序尚不规范，交易法规也不完善，交易费用偏高，导致银行难以将抵押物变现，贷款担保形同虚设。