商业银行风险管理体系课后测试

银行风险管理试题及答案分析-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN第1题下列选项中，不属于风险控制流程应当符合的要求的是（） A．风险控制应与商业银行的整体战略目标保持一致B．能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序C．所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求D．所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／利润要求正确答案:D解析：所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求，D项明显错误。

第2题资产证券化的作用在于（） A．提高商业银行资产的流动性B．增强商业银行关于资产和负债管理的自主性C．是一种风险转移的风险管理方法D．以上都正确正确答案:D解析：资产证券化的主要目的在于变存量为流量，提高商业银行资产的流动性，增强商业银行关于资产和负债管理的自主性，也是一种分先转移的风险管理方法。

第3题以下负债中对商业银行的风险状况和利率水平敏感性最低，不容易对商业银行的流动性造成显着影响的是（） A．社团存款 B．个人存款C．中小企业存款 D．集团公司存款正确答案:B解析：零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，存款的意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品种类和服务质量的感性因素，因此零售存款相对稳定。

第4题对维持本行资本充足率承担最终责任的是（） A．股东大会和董事会B．董事会和监事会C．董事会和高级管理层D．高级管理层和内部审计人员正确答案:C解析：董事会和高级管理层对维持本行资本充足率承担最终责任。

第5题以下哪项是银行监管的首要环节（） A．机构准入 B．市场准入C．高级管理人员准入 D．运营准入正确答案:B解析：市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

第6题对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（） A．标准法B．基本指标法C．内部模型法 D．高级计量法正确答案:C解析：对于操作风险，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法。

银行风险管理试题及答案分析-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN第1题下列选项中，不属于风险控制流程应当符合的要求的是（） A．风险控制应与商业银行的整体战略目标保持一致B．能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序C．所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求D．所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／利润要求正确答案:D解析：所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求，D项明显错误。

第2题资产证券化的作用在于（） A．提高商业银行资产的流动性B．增强商业银行关于资产和负债管理的自主性C．是一种风险转移的风险管理方法D．以上都正确正确答案:D解析：资产证券化的主要目的在于变存量为流量，提高商业银行资产的流动性，增强商业银行关于资产和负债管理的自主性，也是一种分先转移的风险管理方法。

第3题以下负债中对商业银行的风险状况和利率水平敏感性最低，不容易对商业银行的流动性造成显着影响的是（） A．社团存款 B．个人存款C．中小企业存款 D．集团公司存款正确答案:B解析：零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，存款的意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品种类和服务质量的感性因素，因此零售存款相对稳定。

第4题对维持本行资本充足率承担最终责任的是（） A．股东大会和董事会B．董事会和监事会C．董事会和高级管理层D．高级管理层和内部审计人员正确答案:C解析：董事会和高级管理层对维持本行资本充足率承担最终责任。

第5题以下哪项是银行监管的首要环节（） A．机构准入 B．市场准入C．高级管理人员准入 D．运营准入正确答案:B解析：市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

第6题对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（） A．标准法B．基本指标法C．内部模型法 D．高级计量法正确答案:C解析：对于操作风险，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法。

风险管理练习题库及参考答案一、单选题（共53题，每题1分，共53分）1.根据《江苏省农村商业银行重大事项报告制度》，下列事项不需要在五个工作日内报告的是（）。

A、资产证券化、二级资本债发行等新业务开办情况B、从业人员发生涉案金额在1万（含）以下的案件C、开展重大业务创新或调整D、受到人行、银监、工商、税务、审计、物价等相关部门重大行政处罚或违规查处情况正确答案：B2.（）依法对商业银行流动性风险及其管理体系实施监督管理。

A、保监会B、证监会C、银行业监督管理机构D、中国人民银行正确答案：C3.商业银行应当综合分析重要业务运营中断可能产生的损失与业务恢复成本，结合业务服务时效性、服务周期等运行特点，确定重要业务恢复时间目标(业务RTO)、业务恢复点目标(业务RPO)，原则上，重要业务恢复时间目标不得大于（）小时，重要业务恢复点目标不得大于（）小时。

A、1，0.1B、4，0.5C、6，1.5D、8，2正确答案：B4.商业银行并表管理是指商业银行对银行集团及其（）的公司治理、资本和财务等进行全面持续的管控，并有效识别、计量、监测和控制银行集团总体风险状况。

A、合作公司B、附属机构C、分支机构D、投资公司正确答案：B5.项目融资贷款人从事项目融资业务，应当充分考虑（）等不确定因素对项目的影响，审慎预测项目的未来收益和现金流。

A、金融风险、市场波动B、政策变化、市场波动C、金融风险、行业波动D、政策变化、行业波动正确答案：B6.业务关系存款存放于（）账户，该账户向客户提供的收益不足以吸引客户存放超出其清算、托管和现金管理所需的多余资金。

A、一般B、临时C、基本D、专门正确答案：D7.根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》规定，银行机构应当自收到中国人民银行分支机构转交的投诉之日起（）日内答复投诉人。

A、15B、20C、10D、5正确答案：A8.某商业银行净资本净额为3000亿元人民币，采用内部评级法计算的信用风险加权资产为10000亿元人民币，内部评级法未覆盖部分资产的信用风险加权资产（权重法）为3000亿元人民币，内部模型法计算的市场风险资本要求为10亿元人民币，采用标准法计算的操作风险资本要求为100亿元，该行资本充足率为（）。

第三章信用风险管理课后测试测试成绩：90.0分。

恭喜您顺利通过考试！单选题1、下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断，明显错误的是（）。

（2.5 分）A 资产负债比率对借款人违约概率的影响较大B 通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难✔ C 在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约D 如果借款人过去总能及时、全额地偿还本金与利息，则其更容易或以较低的利率获得银行贷款正确答案:C2、某商业银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款向下迁徙率为（）。

（2.5 分）A 0.113B 0.15C 0.125✔ D 0.171正确答案:D3、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8％，第2年的违约率是1.4％，第3年的违约率是2.1％。

三年到期后，贷款会全部归还的回收率为（）。

（2.5 分）✔ A 0.95757B 0.96026C 0.98562D 0.92547正确答案:A4、假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。

A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2％和4％，且相互独立。

如果在违约的情况下，A级债券回收率为60％，BBB级债券回收率为40％，那么该信用组合一年内预期信用损失为（）元。

（2.5 分）✔ A 880000.0B 923000.0C 742000.0D 672000.0正确答案:A5、商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。

则下列说法最恰当的是（）。

（2.5 分）✔ A 预期违约的借款人不一定同时违约B 非预期违约的借款人一定会同时违约C 非预期违约的借款人一定不会同时违约D 预期违约的借款人一定会同时违约正确答案:A6、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。

课后测试如果您对课程内容还没有完全掌握,可以点击这里再次观看.观看课程测试成绩：73.33分.恭喜您顺利通过测试！单项选择题1.商业银行以下部门中属于风险治理第二道防线的是〔〕. VA 1公司业务部门B '内部审计部门riC个人金融业务部门曾D 风险治理部门正确答案：D2.〔〕是商业银行的最高风险治理 /决策机构,承当商业银行风险治理的最终责任.nA监事会ITIB高级治理层曹C 董事会D股东大会正确答案：C3.以下关于商业银行风险计量的表述,不恰当的是〔〕. VIplA银行在使用量化模型计量风险时,可能产生模型风险IplB风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式曾C监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险dD风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估正确答案：C4.商业银行风险治理部门的主要责任不包括〔〕. V曾A 1* 根据有关的风险信息,作出经营战略方面的决策并付诸实施dB负责风险治理偏好等相关政策的制定C ………………一C为治理决策提供整体风险状况的信息D 1负责核准复杂金融产品的定价模型正确答案：A5,以下关于商业银行高级治理层对市场风险治理责任的表述,错误的选项是〔〕负责承当对市场风险治理的最终责任B 1负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和限制市场风险C '及时掌握市场风险水平及其治理状况D「负责定期审查和监督执行市场风险治理政策、程序以及具体操作规程正确答案：A6.商业银行计算经济资本时,置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响.通常,置信水平,那么相应配置的经济资本规模,抵御风险的水平.〔〕 VB越低；越小；越高riC越高；越大；越低曹D '* 越高；越大；越高正确答案：D7.商业银行采用高级风险量化技术面临〔〕. VC]A一声誉风险曹B 〞模型风险cC市场风险D法律风险正确答案：B8.商业银行的〔〕有权制定风险治理策略,并决定采取何种有效举措来限制商业银行的整体或重大风险.VH 一、A业务部门B风险治理部门C高级治理层A KIN D风险治理委员会正确答案：D9.巴塞尔委员会提出大型银行、国际活泼银行以及其他银行应配备首席风险官,关于首席风险官,以下说法中错误的选项是〔〕. VA 首席风险官必须具备独立性B 「首席风险官负责商业银行的全面风险治理曹C首席风险官不能直接向董事会报告D 1首席风险官应与操作和经营条线别离,不负治理和财务责任正确答案：C10.风险因素与风险治理复杂程度的关系是〔〕. VIPIA风险因素考虑得越充分,风险治理就越容易普B3 风险因素越多,风险治理就越复杂,难度就越大仃C风险治理流程越复杂,那么会有效减少风险因素D风险因素的多少同风险治理的复杂性的相关程度并不大正确答案：B11.以下关于风险计量的说法中,错误的选项是〔〕. XgA 1风险计量就是对单笔交易承当的风险进行计量B -风险计量可以基于专家经验C ’风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型根底之上正确答案：A12.不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的,前台交易人员需要的是〔〕A最正确避险报告IplB整体风险报告普C 1,具体的头寸报告广D风险监测报告正确答案：C13.直接表达商业银行的风险治理水平和研究/开发水平的是〔〕. VA 「不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法号B ‘ 建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统C ’采取科学的方法,识别商业银行所面临的各种风险D采取有效举措限制商业银行的整体或重大风险正确答案：B14.风险限制可以分为事前限制和事后限制,常用的事前限制方法不包括〔〕A 「限额治理B 1 制定应急预案C风险定价9D风险转移正确答案：D15.以下关于风险治理信息传递的说法,不正确的选项是〔〕. VIP|A先进的企业级风险治理信息系统一般采用浏览器和效劳器结构刊B风险分析人员在报揭发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误粤C庖风险治理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员IplD风险监测人员在发布信息时要保证适当的人员得到他们所应当看到的风险信息正确答案：C16.〔〕作为商业银行的重要“无形资产〞,必须设置严格的平安保证,保证系统能够长期、不间断地运行.VEA完善的公司治理机构cB健全的内部限制机制C有效的风险治理策略L富一y察D 风险治理信息系统正确答案：D多项选择题17.商业银行风险治理流程主要包括下面〔〕环节. X寸A " 风险限制B " 风险定义审C ' 风险计量售D " 风险识别睚“风险监测正确答案：A C D E18.在商业银行风险治理“三道防线〞中,属于第二道防线的是〔〕.X守A " 风险治理部门|7] i -B'监察稽核部门问「一C 公司业务部门E/ 内部审计部门正确答案：A D19.以下关于商业银行风险治理信息系统的表述,正确的有〔〕.A "风险治理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据B核心业务系统存储动态数据,风险治理信息系统存储静态数据风险治理信息系统应高度重视数据的来源、流程和时效0D " 针对风险治理组织体系、部门职能、岗位责任,风险治理系统必须设置不同的登录级别畲E " 风险治理信息系统需要明确的、基于业务的标准标准和操作规程,与业务人员的日常工作紧密联系正确答案：A C D E20.风险文化是商业银行在经营治理活动中逐步形成的〔〕.A " 哲学公司治理原那么内部限制体系D "风险治理理念备,价值观正确答案：A D E21.商业银行风险治理涉及到大量的数据,以下各项属于外部数据的有〔〕.X曾A " 国内市场行情数据曾Bg外部评级数据穹C " 外部损失数据守D " 行业统计分析数据E回客户在本行的信用记录正确答案：A B C D22.风险治理信息系统应当〔〕. x曾A " 设置灾难恢复以及应急操作程序审B " 建立错误承受程序畲C " 随时进行数据信息备份和存档,定期进行检测并形成文件记录17］,〜八 E、、,, _D为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志曹E " 设置严格的网络平安/加密系统,预防外部非法入侵正确答案：A B C E判断题23.商业银行风险治理部门的相对独立性主要是表达在风险治理部门能够在不受外界干扰的情况下开展风险治理工作.〔〕 V,适铲谩♦个快正确答案：错误24.在商业银行的借款组合治理中,行业限额是限制行业集中度的有效手段之一.〔〕V号正确n错误正确答案：正确25.风险计量模型采用的数据源必须具备真实性、准确性和充足性,才能够使模型真实反映商业银行的风险状况.〔〕V错误正确答案：正确26.在风险治理方面,监事会对商业银行风险治理承当最终责任,负责风险偏好等重大风险治理事项的审议、审批,对银行承当风险的整体情况和风险治理体系的有效性进行监督.〔〕正确1错误正确答案：错误27.对商业银行进行风险治理是风险治理部门的责任,与前台业务部门无关.〔〕正确正确答案：错误28.风险监测和报告过程看似简单,但实际上,满足不同风险层级和不同职能部门对于风险状况的多样化需求是一项极为艰巨的任务.〔〕 V错误正确答案：正确29.企业级风险治理信息系统极为复杂,具有多向交互式、智能化的特点,能够及时、广泛地采集所需要的各种风险信息和数据,并对这些信息进行集中海量处理,以辅助业务部门和风险治理人员作出正确决策.〔〕V♦正确错误正确答案：正确30.风险治理信息系统作为商业银行的重要“无形资产〞,必须设置严格的平安保证,保证系统能够长期、不间断地运行.〔〕V正确错误正确答案：正确。

商业银行风险管理课后测试第一篇：商业银行风险管理课后测试单选题1.由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险叫做（）√ A B C D 信用风险市场风险操作风险国家风险正确答案： C 多选题2.目前，商业银行面临的主要的金融环境有（）√A B C D 金融的国际化与全球化日益深化利率自由化的步伐日益加快资本市场的逐步开放分业经营向混业经营的逐步转化正确答案： A B C D3.市场风险的类别包括（）√A B C D 利率风险汇率风险股票价格风险商品价格风险正确答案： A B C D4.商业银行风险监管的核心指标分为哪三个层次？（）√A B C D 风险水平风险迁徙风险抵补风险消耗正确答案： A B C5.我国银行业的操作风险可以分为哪几类（）√A 人员BCD 内部程序系统外部事件正确答案： A B C D6.柜面操作风险的特征包括（）√A B C D 内生性多样性可控性损失的不确定性正确答案： A B D7.银行柜面操作风险的表现形式包括（）√A B C D 操作失误型主观违规型内部欺诈型外部欺诈型正确答案： A B C D8.制定商业银行风险监管核心指标是为了加强对商业银行风险的（）√A B C D 识别评价预警控制正确答案： A B C 判断题9.巴塞尔委员会规定，银行资产负债的流动性比率不得低于25%。

√正确错误正确答案：正确10.累计外汇敞口头寸比例为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不应高于15%。

√正确错误正确答案：错误第二篇：风险管理-商业银行风险管理基本架构课后测试风险管理-商业银行风险管理基本架构测试成绩：100.0分。

恭喜您顺利通过考试！单选题1.商业银行公司治理的主要内容不包括。

√A B C D 完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序建立、健全以董事会为核心的监督机制明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务建立完善的信息报告和信息披露制度正确答案： B 2.以下不属于良好的银行公司治理特征的是。

商业银行风险管理基本架构练习试卷1(题后含答案及解析)题型有：1. 单选题 2. 多选题单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。

以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。

1．我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验,提出了商业银行公司治理的要求,以下不属于该要求的是( )。

A．完善股东大会,董事会,监事会,高级管理层的议事制度和决策程序B．明确股东,董事,监事和高级管理人员的权利,义务C．建立完善的信息报告和信息披露制度D．董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化,长期目标和战略,控制环境相一致正确答案：D 涉及知识点：商业银行风险管理基本架构2．( )必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。

A．监事会B．高级管理层C．股东大会D．风险管理部门正确答案：B 涉及知识点：商业银行风险管理基本架构3．下列关于内部控制目标的说法中,不正确的是( )。

A．内部控制目标应予以量化B．内部控制目标应考虑法律法规,监管要求C．内部控制目标应体现持续改进的要求D．内部控制目标应符合内部控制政策正确答案：A 涉及知识点：商业银行风险管理基本架构4．商业银行最高风险管理和决策机构是( )。

A．董事会B．监事会C．风险管理部门D．财务控制部门正确答案：A 涉及知识点：商业银行风险管理基本架构5．( )通常指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。

A．董事会B．高级管理层C．监事会D．风险管理总监正确答案：A 涉及知识点：商业银行风险管理基本架构6．下列关于商业银行公司治理的说法中,错误的是( )。

A．公司治理应能够激励商业银行董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标B．良好的公司治理是商业银行安全稳健运行的一项基本要素,建立之后如果存在明显疏漏,则会造成商业银行破产C．商业银行公司治理应建立健全以监事会为核心的监督机制D．商业银行公司治理应建立健全合理的薪酬制度,强化激励约束机制正确答案：B 涉及知识点：商业银行风险管理基本架构7．我国商业银行内部控制中存在的问题不包括( )。

第七章银行风险管理课后测试测试成绩：90.0分。

恭喜您顺利通过考试！单选题•1、根据《商业银行操作风险管理指引》，商业银行（）应将操作风险作为商业银行面对的一项主要风险，并承担监控操作风险管理有效性的最终责任。

（3.33 分）A监事会董事会C高级管理层D股东大会正确答案:B•2、（）代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合各国监管机构的要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。

（3.33 分）全面风险管理B资产负债风险管理C资产风险管理D负债风险管理正确答案:A•3、关于信用风险的说法，错误的是（）。

（3.33 分）A信用风险是指交易对象无力履约的风险信用风险只存在于贷款业务中C发放关联贷款可能会造成信用风险D承兑业务可能会造成信用风险正确答案:B•4、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响，对该银行而言，此操作风险损失事件应归于（）类别。

（3.33 分）A实物资产的损坏B信息科技系统事件C内部欺诈事件外部诈欺事件正确答案:D•5、下列哪种情形属于因系统缺陷而引发的操作风险？（）（3.33 分）A地震致使某银行贮存的账册严重损毁某银行因为通信系统不稳定而发生业务中断C业务人员贪污或截留手续费，不进入大账核算，造成银行损失D某银行员工李某超越授权使用客户的资金进行投资，造成客户损失正确答案:B•6、建立和实施商业银行操作风险管理体系是（）的责任。

（3.33 分）A高级管理层B业务管理部门风险管理部门D内部审计部门正确答案:C•7、（）对操作风险的管理情况负直接责任。

（3.33 分）A董事会B高级管理层业务部门D监事会正确答案:C•8、（）广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性，却不能给商业银行带来盈利。

（3.33 分）A流动性风险操作风险C非系统性风险D技术风险正确答案:B•9、商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择的是（）。

第一章 风险管理基础\课后测试如果您对课程内容还没有完全掌握，可以点击这里再次观看。

观看课程 测试成绩：73.33 分。

恭喜您顺利通过考试！ 单选题 1. 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。

√ A B C D 市场风险 流动性风险 操作风险 信用风险正确答案： D 2. 甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的 贷款利率高于甲。

这种风险管理的策略是（）。

√ A B C D 风险对冲 风险补偿 风险对冲 风险规避正确答案： B 3. 关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，下列表述错误的是（）。

√ A B C D 操作风险不会对流动性造成显著影响 声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难 承担过多的信用风险会同时增加流动性风险 市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动正确答案： A 4. 某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品， 但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损 失。

该情况对应的操作风险成因属于（）类别。

√A B C D外部事件 内部流程 人员因素 系统缺陷正确答案： B 5. 下列关于商业银行经济资本的描述，最恰当的是（）。

× A B C D 经济资本主要用于应对风险资产可能遭受的灾难性损失 科学的经济资本配置有助于优化业务和资产结构 合理的经济资本的数量应当高于监管资本的要求 越多的经济资本配置越有利于实现股东收益率最大化正确答案： B 6. 假设某风险资产的预期收益率为 8％，标准差为 0.15，同期国债的无风险收益率为 4％。

如果希望利用 该风险资产和国债构造一个预期收益率为 6％的资产组合， 则该风险资产和国债的投资权重分别为 （） 。

× A B C D 50％，50％ 30％，70％ 20％，80％ 40％，60％正确答案： A 7. （）是指商业银行通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产 潜在损失的一种策略性选择。

商业银行全面风险管理课程测试题第一篇：商业银行全面风险管理课程测试题商业银行全面风险管理课程测试题一、填空题1、银监会推出的四大监管新工具是：_资本充足率____、_拨备虑_____、_杠杆率_____、_流动性_____。

2、在银监会推出的四大监管新工具中，按照监管规划，“十二五”期间，我国银行业杠杆率监管标准确定为不低于____4%_____。

3、在巴塞尔III中杠杆率的计算公式为_____一级资本净额/表内外调整后资产_。

4、在巴塞尔III中净稳定融资比率的计算公式是_____可用的稳定资金/业务所需的稳定资金___________________。

5、在风险管理实践中，全面风险管理的提出是，2003年7月COSO委员会发布的___全面风险管理框架____________。

6、在COSO委员会提出的全面风险管理框架中，全面风险管理的四个目标分别是：战略、经营、报告和合规。

7、风险的本质是：_不确定性__________________。

8、在银行内部，___业务部门_________部门处于风险管理链条的事前环节。

9、信用风险的三种主要表现形式是：___单笔贷款的违约_________________、____由于信贷组和过于集中而导致的损失_、_____由于宏观经济波动而导致的损失______________________。

10、11、操作风险是指由于失败的____系统_________、___流程__________、___人员__________及__外部事件________因素引起的风险。

利率风险是指因受__利率________、_汇率________________、_____股票_________及__商品价格_________的变动而产生的损失。

12、商业银行全面风险管理架构的六条基本原则：__一致性____________、_____独立性________、____全面性___________、____权威性__________、_互通性________________、___分散与集中相统一___________________。

课后测试单选题1. 下列选项中，不属于构成企业经营风险的因素是：√A经济增长率B经济波动周期C经济发展程度D国际技术竞争正确答案： D2. 在企业多种多样的竞争形式中，最常见且最具危险性的是: √A价格竞争B技术竞争C成本竞争D质量竞争正确答案: A3。

下列选项中，不属于行业风险的是：√A管制风险B替代性风险C周期性风险D购买力风险正确答案： D4。

关于企业技术风险的描述正确的是：√A新兴企业发展速度慢,所面临的竞争风险也较高B处于下降阶段的企业风险最大，企业的首要任务是求生存C成熟企业发展平稳，一般不会面临风险D对于低成本企业来说，不及时采用新技术，就可能面临经营风险正确答案: B5。

企业经营管理的重点是：√A企业资产管理B风险管理C财务管理D人员管理正确答案： C6. 关于企业信用风险的描述中，不正确的是: √A企业具有良好的信用，必须具备品格、资本和能力等三项要素.B资本不足或者能力不足，就不能说是良好的信用C只有能力，没有品格和资本,可能成为欺诈的信用D有品格没有能力和资本,属于基本信用正确答案: D7。

企业的财务风险不包括：√A借贷风险B货款周转风险C汇率风险D偿债风险正确答案： D8. 科学授信决策机制的核心内容中，不包括：√A不受任何行政干预的、独立的尽职调查B发挥风险监测的预警功能C兼顾业务发展和风险控制的，科学、民主的授信评审D在严格的决策纪律制约下的问责审批制和后评价正确答案： B9. 客户风险管理决策的第一步是: √A评估风险B风险转移C风险识别D规避风险正确答案: C10。

下列关于客户风险的描述中,不正确的是：×A客户风险呈现出一定的周期性和规律性，是可以防范和控制的B银行对风险处理的对策有回避风险、分散风险、降低风险和转移风险C客户风险的发生总是表现出相当的偶然性D可以根据经验分析和断定客户风险会在何时、何地、以何种形式出现正确答案： D判断题11. 一般来说，公司经营不力的一个重要原因是财务管理水平不高. √正确答案：正确12。

第一章风险管理基础• 1.课程学习• 2.课程评估• 3.课后测试课后测试测试成绩：60.0分。

恭喜您顺利通过考试！•1、商业银行发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并在网络传播，则商业银行面临的风险类型有（）。

（3.33 分）•••••✔ C••••正确答案:C••2、商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于（）管理策略。

（3.33 分）••✔ B••••••正确答案:B••3、商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。

（3.33 分）••••••D••正确答案:D••4、（）属于商业银行所面临的市场风险。

（3.33 分）•••✔ B••••••正确答案:B••5、商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（）类别。

（3.33 分）A••••••••正确答案:A••6、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）。

（3.33 分）••••••D••正确答案:A••7、（）是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件给银行造成损失的风险。

（3.33 分）•✔ A••••••••正确答案:A••8、下列关于风险的定义中，印证了商业银行力图通过改善公司治理结构、强化内部控制机制，从而降低风险损失的管理理念的是（）。

（3.33 分）•A••••••••正确答案:A••9、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是（）。

（3.33 分）•••••C••✔ D••正确答案:D••10、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（）的特点。

（3.33 分）•✔ A••••••••正确答案:A••11、假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％。

如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。

A 市场风险B 操作风险C 经济风险D 信用风险正确答案： C5. 最可能直接对银行的无形资产造成损失的风险是： √A 操作风险B 流动性风险C 声誉风险D 市场风险正确答案： C6. 下列属于市场风险包括的内容是： √A 金融风险、政策风险B 金融风险、汇率风险C 利率风险、政策风险D 利率风险、汇率风险正确答案： D7. 引发银行操作风险的原因是： √A 人员、系统、客户和外部事件B 人员、系统、流程和外部事件C 人员、客户、流程和外部事件D 人员、系统、流程和客户正确答案： B8. 银行的最高风险管理、决策机构是： √A 股东大会B 专门委员会C 董事会D 监事会正确答案： C9. 银行经营管理的核心是： √A 银行风险管理B 银行资金管理C 银行信用管理D 银行账户管理正确答案： A10. 银行形成基本完整的风险管理原则体系时间是： √A 20世纪60年代之后B 20世纪70年代之后C 20世纪80年代之后D 20世纪90年代之后正确答案： C11. 银行全面风险管理核心的是： √A 全面的风险管理范围B 全新的风险管理方法C 全员的风险管理文化D 先进的风险管理理念正确答案： D判断题12. 风险管理的流程顺序是风险预测、风险识别、风险计量、风险监测和风险控制。

√正确错误正确答案： 错误13. 操作风险一般不会转化为信用风险、市场风险等其他风险。

√正确错误正确答案： 错误14. 国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，超出了债权人的控制范围。

×正确错误正确答案： 正确15. 20世纪60年代以前，银行的风险管理主要偏重于负债业务的风险管理。

√正确错误正确答案： 错误。