数理金融-天津财经大学本科教学
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金融本科专业培养方案金融本科专业是我国高等教育的重要组成部分,旨在培养具备金融专业理论知识和实践能力的复合型人才。
为了更好地满足社会对金融人才的需求,制定一套科学、合理的培养方案至关重要。
以下是一份金融本科专业培养方案的详细内容。
一、培养目标1.知识目标:使学生掌握金融学的基本理论、基本知识和基本技能,熟悉金融市场的运行规律和金融业务的操作流程。
2.能力目标:培养学生的金融分析、金融决策、金融创新和金融风险管理能力,提高学生的实际操作能力和创新能力。
3.素质目标:培养学生具有良好的道德品质、职业素养和社会责任感,具备较强的团队协作能力和沟通能力。
二、课程设置1.公共基础课:思想政治、英语、数学、计算机等。
2.专业基础课:经济学、金融学、国际金融、金融市场、商业银行经营与管理、投资学等。
3.专业核心课:金融工程、金融风险管理、公司金融、金融资产定价、金融数据分析等。
4.实践教学环节:专业实习、社会实践、毕业论文等。
三、培养措施1.教学方法改革:采用案例教学、讨论式教学、实践教学等多种教学方法,提高学生的参与度和实践能力。
2.产学研结合:与金融机构、企业合作,开展产学研项目,为学生提供实践操作和实习机会。
3.国际化培养:开设国际金融课程,组织学生参加国际交流活动,拓宽国际视野。
4.创新创业教育:开展创新创业课程和实践活动,培养学生的创新意识和创业能力。
5.职业规划指导:为学生提供职业规划咨询和指导,帮助学生明确职业发展目标。
四、毕业要求1.掌握金融学的基本理论、基本知识和基本技能。
2.具备金融分析、金融决策、金融创新和金融风险管理能力。
3.具备良好的道德品质、职业素养和社会责任感。
4.通过毕业论文和实习,展示自己的专业能力和综合素质。
5.达到国家规定的本科毕业生相关要求。
2015天津财经大学金融学考研参考书、历年真题、报录比、研究生招生专业目录、复试分数线一、学校介绍天津财经大学是新中国最早建立的财经大学之一,是一所以应用经济和工商管理学科为主干,兼有文学、法学、理学、工学、教育七大学科门类交叉渗透、协调发展的多科性大学。
建校五十多年来,学校的面貌发生了巨大变化,成为天津市市属重点大学和我国北方培养高级经济管理人才的重要基地。
学校现占地1500亩,建筑总面积45.56万平方米,图书馆藏书100余万册。
我校的研究生教育开始于1979年,1981年成为全国首批硕士学位授予单位,1987年获得博士学位授予权。
目前,学校拥有三个一级学科博士点,即应用经济学、工商管理学和管理科学与工程,其中应用经济学和工商管理学为博士后流动站,博士点下设20个博士授予专业或方向;七个一级学科硕士点,即理论经济学、应用经济学、管理科学与工程、工商管理、公共管理、外国语言文学、计算机科学与技术,下设44个硕士授予专业;另有13个专业学位硕士点,即工商管理硕士(MBA)、会计专业硕士(MPAcc)、公共管理硕士(MPA)、法律硕士(JM)、金融硕士、保险硕士、税务硕士、国际商务硕士、应用统计硕士、资产评估硕士、翻译硕士、审计硕士、旅游管理硕士。
学校还拥有各个层次的重点学科,其中,统计学是国家级重点学科,会计学和应用经济学是天津市重中之重学科,金融学、统计学、会计学、企业管理是天津市重点学科,财政学、国际贸易学是天津市重点发展学科。
这些博士点、硕士点及重点学科的建设和发展,为我校高质量地开展研究生培养和教育工作提供了坚实的基础和强有力的保障。
目前,我校研究生在校人数近3000人,形成了包括博士、学术型硕士以及专业学位硕士在内的层次完整、形式多样的研究生培养体系,“天财”研究生教育事业正在蓬勃发展。
随着“全民教育”时代的到来,我们将继续全面贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》、国家和天津市关于学位与研究生教育的总体精神,结合我校的专业特色和优势,为社会各类人才提供一个提高自己专业素质、提升自我竞争能力、拓展自身发展空间的良好平台,为社会经济发展做出更大的贡献。
天津财经大学经济学专业培养方向介绍2015年天津财经大学经济学考研学费总额,学制3年。
天津财经大学经济学培养方向如下:01政治经济学02经济思想史03经济史04西方经济学05世界经济06人口、资源与环境经济学07国民经济学08区域经济学09财政学10金融学11产业经济学12国际贸易学13劳动经济学14统计学15数量经济学16法律经济学考试科目:①思想政治理论②英语一③数学三④经济学天津财经大学经济学考研难度分析本文系统介绍天津财经大学经济学考研难度,天津财经大学经济学就业,天津财经大学经济学研究方向,天津财经大学经济学考研参考书,天津财经大学经济学考研初试经验五大方面的问题,凯程天津财经大学经济学老师给大家详细讲解。
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更多详情可联系育明教育天津分校王老师2015考研天津财经大学复试参考书考研经验考研真题解析复试线▲政治经济学1、《政治经济学教程》(第7版),宋涛主编,中国人民大学出版社;2、《政治经济学原理》,石晶莹等主编,清华大学出版社。
▲经济思想史1、吴宇晖、张嘉昕,《外国经济思想史》,高等教育出版社,2007年第1版;2、蒋自强,《当代西方经济学流派(第3版)》,复旦大学出版社,2008年第3版。
▲经济史1、王玉茹,《中国经济史》,高等教育出版社,2008年;2/14【育明教育】中国考研考博专业课辅导第一品牌官方网站:22、高德步,《世界经济史》,中国人民大学出版社,2005年第2版。
▲西方经济学1、《西方经济学(微观部分)(第三版)》、《西方经济学(宏观部分)(第三版)》,高鸿业主编,中国人民大学出版社;2、《西方经济学学习指导与精粹题解(上册微观部分)》、《西方经济学学习指导与精粹题解(下册宏观部分)》,丛屹等主编,清华大学出版社;3、《计量经济学》,于俊年编著,对外经济贸易大学出版社。
▲人口资源与环境经济学1、Herman E.Daly,《生态经济学——原理与应用》,黄河水利出版社,2007年9月第1版;2、罗丽艳,《自然资源价值代偿机制研究》,经济学科出版社,2005年3月第1版;3、钟水映、简新华,《人口、资源与环境经济学》,科学出版社,2005年9月第1版。
数理⾦融-天津财经⼤学本科教学《数理⾦融》教学⼤纲前⾔数理⾦融是利⽤数学⼯具研究⾦融,进⾏数学建模、理论分析、数值计算等定量分析,以求找到⾦融⾏为内⽣规律的⼀门课程。
本课程修读对象为⾦融系系统掌握微积分、线性代数、概率论等数学基础知识和经济学、⾦融学等经济理论知识的三、四年级本科学⽣。
本课程是为适应学院培养“宽⼝径”、“厚基础”、“重能⼒”的经济管理专门⼈才⽽开设的⼀门⾦融系⾦融⼯程专业的专业课。
本课程旨在使学⽣了解和掌握从事⾦融⼯程、理财等实务⼯作所必须的数理⾦融知识。
主要包括数理⾦融的基本理论和基本知识,熟悉各种数学⽅法和模型在⾦融学中的应⽤,掌握不确定情形下的效⽤函数、投资者⾏为、证券投资组合的选择、市场有效性理论、⾦融风险测度、汇率分析等知识,为进⼀步深⼊学习奠定基础。
本课程教学⽅法:通过数学推导、案例分析、习题讲解使学⽣掌握数理⾦融的应⽤。
本课程的先导课程是微积分、线性代数、概率论、经济学、⾦融学《数理⾦融学》教学⼤纲⽬录教学内容 (1)第⼀章数理⾦融引论 (1)第⼆章数学⽅法在⾦融中的应⽤ (1)第三章不确定性情况下的效⽤函数 (3)第四章投资者⾏为分析 (4)第五章市场有效性分析 (5)第六章⾦融风险测度 (5)第七章证券投资组合与资产定价 (6)重点章节 (重要问题) (8)参考书⽬ (9)课时分配 (10)教学内容第⼀章数理⾦融引论教学要求:本章讲述了数理⾦融的基本思想,梳理了数理⾦融的发展脉络,阐述了数理⾦融与⾦融学、数学的关系,确⽴了数理⾦融在⾦融学科体系中的地位。
通过本章学习重点掌握数理⾦融的相关概念,了解数理⾦融的发展背景,认清数理⾦融在⾦融学科体系中的作⽤。
内容结构:第⼀节数理⾦融的相关机理⼀、数理⾦融的含义⼆、数理⾦融和相关学科的关系第⼆节数理⾦融的发展沿⾰⼀、数理⾦融的历史发展⼆、数理⾦融的现代进展第三节数理⾦融的结构框架⼀、经济学基础三、⾦融学基础第四节⾏为⾦融学对数理⾦融的挑战⼀、⾏为⾦融学概述⼆、⾏为⾦融学与数理⾦融的关系三、⾏为⾦融学对数理⾦融提出的挑战本章重点(重要问题):数理⾦融的含义数理⾦融的三⼤基础第⼆章数学⽅法在⾦融中的应⽤教学要求:数理⾦融是数学与⾦融学的结合,它把⼤量数学⽅法应⽤于⾦融领域,提出⼀些研究⽅法。
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201X天津财经大学专业排名
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天津财经大学专业排名理科
天津财经大学专业排名文科
天津财经大学(Tianjin University of Finance & Economics)成立于1958年,坐落于美丽的渤海之滨,校本部位于天津市河西区珠江道25号,在市中心设有马场道校区。
该校是以南开大学经济类专业为基础,并从华北、东北地区高校汇聚一批经济学领域享有盛誉的名师组建起来的。
原名为河北财经学院,1969年10月1日划归天津市领导,更名为天津财经学院。
201X年5月17日,经国家教育部批准,更名为天津财经大学。
学校拥有高水平的师资队伍,教授、副教授人数占教师总数的54%。
学校把“培养顺应时代要求、具有可持续发展潜质的人才” 确定为人才培养目标,将“宽口径、厚基础”同育人目标紧密结合起来,注重对学生的养成教育,着力提高学生的学习能力、实践能力和创新能力。
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校内教学督导组对天津财经大学《国际金融》课程评价天津财经大学金融学科是天津市重点学科,长期以来以其优秀的师资、改革的精神和丰硕的研究成果赢得了良好的社会声誉,取得了显著的成绩。
该学科的《国际金融》课程是我校多年来投入巨大精力全力打造的一个品牌。
从1978年在全国高等院校中率先开设该课程开始,二十年来,无论在整体师资力量、教学水平还是在教学改革和课程建设方面都不断完善、创新,学生的评价和在国内的影响力都不断提高。
天津财经大学金融系非常重视这门课程的建设,该课程团队由3位教授(其中两人为博士研究生导师)、2位副教授和1位讲师共6位中青年学者组成强大的师资阵容,梯队整齐,结构合理,研究领域开阔,具有年轻、专业、学历高、能力强、英语基础好等显著特点。
课程负责人王爱俭教授丰富的教学研究经历和研究成果,为《国际金融》成为高质量、高水准的国家级精品课程提供了良好的基础和保障。
课题组其它成员基本都具有博士学位,承担有十余项国家、省部级研究项目,发表了一批具有较高水平的研究成果。
课程组主讲教师具有深厚的理论功底和丰富的教学经验,在讲授中注意将国际金融发展中的新热点、新情况及时充实到课程讲授中,并注重联系实际,针对学生中的疑难问题做出必要的说明,既有理论深度,又能深入浅出,注意运用启发式教学,多媒体课件生动活泼,深受学生的欢迎,教学效果好。
本课程立足于系统介绍国际金融基本理论和知识体系,使学生理解开放经济条件下的宏观经济政策,了解国际金融市场的动态和具体操作做法,并积极引导学生关注国际金融理论前沿、国际金融市场动态以及中国金融改革开放进程,从而能够运用基本原理分析、解释、总结重大国际金融事件,培养学生在国际金融方面的基本的学术素养和实践能力。
本课程教学内容一方面夯实教材中的经典理论,另一方面不仅局限于书本,及时引入国际金融领域理论研究的最新成果,向学生介绍、引导、分析。
《国际金融》以宏观经济学、微观经济学、金融学作为先导课,并为国际金融市场、国际结算、国际金融理论等后续课程准备必要的专业基础和合理的知识结构。
金融学专业2020版本科培养方案一、培养目标本专业秉承“经世济民,融通大道”教育理念,培养能够适应金融科技时代市场经济发展需要,德智体美劳全面发展,具有家国情怀与国际视野,经济金融专业相关知识基厚实,投融资决策能力、经济金融研究分析能力与创新创业能力强,人文素养与综合管理素质高,能够承担金融行业发展、金融创新重任的一流金融专业复合人才。
二、毕业要求1.工具性知识要求熟练掌握一门外语,具备较强的外语阅读、听、说、写、译的能力;熟练使用计算机;熟练运用现代信息管理技术进行专业文献检索、数据处理、设计模型等;熟练使用专业数据库从事专业论文以及研究报告写作等。
2.专业知识要求牢固掌握本专业基知识、基本理论与基本技能。
既要掌握经济学、管理学的基本原理,也要充分了解金融理论前沿,熟悉金融活动的基本规律。
3.思想道德素质要求努力学习、思想和,确立在中国共产党领导下走道路、实现国家繁荣昌盛的共同理想和坚定信念。
遵守宪法、法律和法规,遵守公民道德规范。
遵守《高等学校学生行为准则》,遵守学校管理制度,具有良好的道德品质和文明习惯。
践行核心价值观,贯彻。
培养良好的职业操守和职业道德,具备社会责任感和人文关怀意识。
4.专业素质要求具有良好的专业素养,熟悉国家有关金融的方针、政策和法律法规,了解金融发展动态。
5.科学文化素质要求具有一定的科学知识与科学素养,具备一定的文学、艺术素养和鉴赏能力。
6.身心素质要求具有健康的体魄,体育达标,具有良好的心理素质、较强的自我控制和自我调节能力。
7.获取知识能力要求能够掌握有效的学习方法,主动接受终身教育;能够适应金融理论和实践快速发展的客观情况应用现代科技手段进行自主学习。
8.实践应用能力要求能够在金融实践活动中灵活运用所掌握的专业知识,对各种的金融信息加以甄别、整理和加工,运用专业理论知识和现代经济学研究方法分析解决实际问题,从而为政府、企业、金融机构等部门解决实际问题提供对策建议,具备一定的科学研究能力。
《数理金融》教学大纲
前言
数理金融是利用数学工具研究金融,进行数学建模、理论分析、数值计算等定量分析,以求找到金融行为内生规律的一门课程。
本课程修读对象为金融系系统掌握微积分、线性代数、概率论等数学基础知识和经济学、金融学等经济理论知识的三、四年级本科学生。
本课程是为适应学院培养“宽口径”、“厚基础”、“重能力”的经济管理专门人才而开设的一门金融系金融工程专业的专业课。
本课程旨在使学生了解和掌握从事金融工程、理财等实务工作所必须的数理金融知识。
主要包括数理金融的基本理论和基本知识,熟悉各种数学方法和模型在金融学中的应用,掌握不确定情形下的效用函数、投资者行为、证券投资组合的选择、市场有效性理论、金融风险测度、汇率分析等知识,为进一步深入学习奠定基础。
本课程教学方法:通过数学推导、案例分析、习题讲解使学生掌握数理金融的应用。
本课程的先导课程是微积分、线性代数、概率论、经济学、金融学
《数理金融学》教学大纲目录
教学内容 (1)
第一章数理金融引论 (1)
第二章数学方法在金融中的应用 (1)
第三章不确定性情况下的效用函数 (3)
第四章投资者行为分析 (4)
第五章市场有效性分析 (5)
第六章金融风险测度 (5)
第七章证券投资组合与资产定价 (6)
重点章节 (重要问题) (8)
参考书目 (9)
课时分配 (10)
教学内容
第一章数理金融引论
教学要求:本章讲述了数理金融的基本思想,梳理了数理金融的发展脉络,阐述了数理金融与金融学、数学的关系,确立了数理金融在金融学科体系中的地位。
通过本章学习重点掌握数理金融的相关概念,了解数理金融的发展背景,认清数理金融在金融学科体系中的作用。
内容结构:
第一节数理金融的相关机理
一、数理金融的含义
二、数理金融和相关学科的关系
第二节数理金融的发展沿革
一、数理金融的历史发展
二、数理金融的现代进展
第三节数理金融的结构框架
一、经济学基础
二、数学基础
三、金融学基础
第四节行为金融学对数理金融的挑战
一、行为金融学概述
二、行为金融学与数理金融的关系
三、行为金融学对数理金融提出的挑战
本章重点(重要问题):
数理金融的含义数理金融的三大基础
第二章数学方法在金融中的应用
教学要求:
数理金融是数学与金融学的结合,它把大量数学方法应用于金融领域,提出一些研究方法。
本章重点介绍数学方法的基本应用原理和应用技巧,使学生掌握数理金融研究基本数学方法的研究原理和思路,为以后各章学习打下较扎实的数学基础。
内容结构:
第一节函数和微分在数理金融中的应用
一、数理金融中的指数和对数函数
1、连续复利和实际利率
2、实际利率与名义利率
3、银行按揭贷款
4、分期付款
5、银行贴现
二、数理金融中微分方法的运用
⒈边际效用函数分析
⒉经济函数最优化
⒊划拨价格的决定机制
三、数理金融中积分方法的运用
⒈净投资时间积分测度
⒉消费者利率和生产者利率的测度
四、数理金融中微分方程和差分方程的应用
⒈运用微分方程决定动态平衡点
⒉运用可分离变量微分方程求投资函数
⒊运用差分方程制定滞后收入决定模型
第二节线性代数在数理金融中的应用
一、数理金融中矩阵的应用
⒈IS—LM分析
⒉证券组合收益率和风险的测度
二、特殊行列式和矩阵在数理金融中的应用
⒈雅各比行列式
⒉海赛行列式
⒊最优化问题中的海赛行列式
第三节随机过程在数理金融中的应用
一、随机过程的含义
二、随机过程的特征
三、随机过程的类型
第四节经济计量学在数理金融中的应用
一、经济计量学概述
二、经济计量学基本方法
三、经济计量学应用案例
本章重点(重要问题):
复利的概念微积分方法微分方程差分方程矩阵雅各比行列式
海赛行列式随机过程及其特征随机过程的类型经济计量学基本方法
第三章不确定性情况下的效用函数
教学要求:
本章重点讲授消费者效用函数,使学生掌握经济理论中的核心概念:偏好、效用函数、期望效用函数。
内容结构:
第一节偏好关系和偏好函数
一、偏好关系
⒈消费者行为
⒉效用函数
⒊偏好关系
二、偏好函数
⒈冯诺伊曼判定公理
⒉偏好函数的数学表示
第二节期望效用函数
一、期望的定义
⒈概率论中的期望
⒉效用理论中的期望
二、期望效用函数
⒈期望效用函数的数学表达形式
⒉期望效用函数的经济理论解释
本章重点(重要问题):
消费者行为效用函数偏好函数期望效用函数
第四章投资者行为分析
教学要求:
本章要求学生掌握在有风险存在时的投资者行为及其函数表达形式,掌握绝对风险衡量因子、相对风险衡量因子。
内容结构:
第一节风险厌恶型投资者行为分析
一、投资者对待风险的三种态度
⒈风险偏好型
⒉风险中性型
⒊风险厌恶型
二、风险厌恶型投资者行为分析
⒈风险厌恶型投资者效用函数
⒉风险厌恶型投资者期望效用函数
第二节投资者对风险的度量
一、风险的数学衡量
⒈绝对风险衡量因子
⒉相对风险衡量因子
第三节多种风险资产的市场度量
一、单一资产的市场度量
二、多种资产的风险度量
本章重点(重要问题):
投资者对待风险的三种态度风险厌恶型投资者效用函数风险厌恶型投资者期望效用函数绝对风险衡量因子相对风险衡量因子
第五章市场有效性分析
教学要求:
本章要求学生掌握市场有效性的含义及分类,掌握信息结构及其模型,掌握帕累托最优分配及动态完全市场,了解非对称信息下的竞争均衡和理性预期均衡。
内容结构:
第一节市场有效性的含义和分类
一、市场有效性的含义
二、市场有效性的分类
第二节信息结构及模型
一、信息结构
二、信息模型
第三节帕累托最优分配
一、帕累托最优的含义
二、市场达到帕累托最优的数学分析
第四节非对称信息下的竞争均衡
第五节动态完全市场分析
一、完全市场的定义
二、动态完全市场
第六节理性预期均衡
第七节价格序列和交易量
本章重点(重要问题):
市场有效性的含义和分类信息结构及模型帕累托最优分配
第六章金融风险的测度
教学要求:
本章要求学生掌握金融风险的分类,掌握金融风险的基本测度方法,了解金融风险的前沿测度方法,了解测度方法在市场中的应用。
内容结构:
第一节金融风险的分类
一、系统风险
二、非系统风险
第二节金融风险的测度
一、期望方差测度法
⒈风险期望值
⒉风险方差值
二、在险价值测度法(VaR)
⒈VaR简介
⒉均值—方差矩阵
三、利率风险的测度
⒈定义
⒉久期和凸性
⒊现金映射流
四、信用风险的测度
⒈定义
⒉利率缺口分析
⒊Creditmatrix方法和KMV方法
本章重点(重要问题):
期望方差测度法在险价值测度法均值—方差矩阵久期和凸性现金映射流利率缺口分析
第七章证券投资组合和套利定价
教学要求:
本章要求学生掌握证券投资组合的基本测度方法,CAPM模型、APT模型以及因子分析的相关方法。
内容结构:
一、存在无风险资产的证券投资组合
二、一般证券选择模型
三、CAPM模型
四、套利定价模型
本章重点(重要问题):
证券投资组合证券选择模型证券选择模型
重点章节
第一章:第1、3节;
第二章:第1、2、3、4节;
第三章:第2节;
第四章:第1、2、3节;
第五章:第1、2、3、5节;
第六章:第1、2节;
第七章:第1、2节
参考书目
⒈叶中行,1998:《数理金融》,第1版,北京:科学出版社
⒉王一鸣,2000:《数理金融经济学》,第1版,北京:北京大学出版社
⒊龚光鲁,1997:《随即微分方程引论》,第1版,北京:北京大学出版社
⒋严加安,1997:《随机分析选讲》,第1版,北京:科学出版社
⒌Mathematics of finance / Petr Zima, Robert L. Brown. Zima, Petr. 1993
⒍Lectures on the mathematics of finance / Ioannis Karatzas. Karatzas, Ioannis. 1997 Ioannis Karatzas. Karatzas, Ioannis. 1997
⒎Terry J. Watsham, Keith Parramore. Watsham, Terry J., 1947- 1997
Methods of mathematical finance / Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve. Karatzas, Ioannis. 1998
⒏Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve. Karatzas, Ioannis. 1998
Martingale methods in financial modelling / Marek Musiela, Marek Rutkowski. Musiela, Marek, 1950- 1997
课时分配
说明:本课程为学期课,按每学期16教学周、 3 课时/周计算,共 48 课时。
其中:讲授 36 课时,占 75 %,实践环节12课时,占 25 %。