大连商品交易所套利交易指令介绍

大连商品交易所交易规则（2019修订）（大商所发〔2019〕318号2019年8月1日公布）第一章总则第一条为规范期货交易行为，保护期货交易各方的合法权益和社会公众利益，根据国家有关法律、法规、规章和《大连商品交易所章程》，制定本规则。

第二条大连商品交易所（以下简称交易所）根据公开、公平、公正和诚实信用的原则，组织经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准的期货交易。

第三条本规则适用于交易所组织的期货交易及其相关活动。

交易所、会员、境外经纪机构、客户、指定交割仓库、指定期货保证金存管银行、期货市场其他参与者及相关单位的工作人员应当遵守本规则。

前款所称客户包括会员的客户和境外经纪机构的客户。

第二章品种和合约第四条交易所上市品种由中国证监会批准。

第五条交易日为每周一至周五（遇国家法定假日除外），具体交易时间安排，由交易所另行公告。

第六条期货合约是指交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。

期权合约是指交易所统一制定的、规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物的标准化合约。

第七条期货合约的主要条款包括：合约名称、交易品种、交易单位、报价单位、最小变动价位、涨跌停板幅度、合约月份、交易时间、最后交易日、交割日期、交割品级、交割地点、最低交易保证金、交割方式、交易代码等。

期货合约的附件与期货合约具有同等法律效力。

期权合约的主要条款包括：合约名称、合约标的物、合约类型、交易单位、报价单位、最小变动价位、涨跌停板幅度、合约月份、交易时间、最后交易日、到期日、行权价格、行权方式、交易代码等。

第八条最小变动价位是指合约单位价格涨跌变动的最小值。

第九条涨跌停板是指合约在一个交易日中的交易价格不得高于或者低于规定的涨跌幅度，超过该涨跌幅度的报价将被视为无效，不能成交。

第十条期货合约月份是指该合约规定进行交割的月份。

期权合约月份是指期权合约对应的标的物的到期月份。

大连商品交易所结算细则第一章总则第一条为规范大连商品交易所（以下简称交易所）的期货结算行为，保护交易当事人的合法权益和社会公众利益，防范和化解期货市场风险，根据《大连商品交易所交易规则》，制定本细则。

第二条结算是指根据交易结果和交易所有关规定对会员交易保证金、盈亏、手续费、交割货款及其它有关款项进行计算、划拨的业务活动。

第三条交易所结算实行保证金制度、每日无负债结算制度和风险准备金制度等。

第四条交易所实行全员结算制度，交易所只对会员进行结算，期货公司会员对客户进行结算。

第五条本细则适用于交易所内的一切结算活动，交易所及其工作人员、交易所会员及其工作人员、客户和交易所指定期货保证金存管银行（以下简称存管银行）必须遵守本细则。

第二章结算机构及其职责第六条交易所负责所期货交易的统一结算、保证金管理、风险准备金管理及结算风险的防范。

第七条交易所结算业务的主要职责：（一）编制会员的结算帐表；（二）办理资金往来汇划业务；（三）统计、登记和报告交易结算情况；（四）处理会员交易中的帐款纠纷；（五）办理交割结算业务；（六）控制结算风险，保证期货合约的履行；（七）按规定管理保证金、风险准备金。

第八条所有在交易所交易系统中成交的合约必须通过交易所进行统一结算。

第九条交易所依据交易所规则对会员的结算资料、财务报表及相关的凭证和帐册进行检查时，会员应当予以配合。

第十条会员必须设立结算部门。

期货公司会员结算部门负责会员与交易所、会员与客户之间的结算工作；非期货公司会员结算部门负责会员与交易所之间的结算工作。

结算部门应妥善保管结算资料、财务报表及相关凭证、帐册，以备查询和核实。

第十一条交易所应保证结算资料、财务报表及相关凭证、帐册的完整与安全，保存期限应不少于20年。

第十二条结算交割员是经会员单位授权，代表会员办理结算和交割业务的人员。

每一会员须指派两名以上(含两名)结算交割员。

结算交割员应符合中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)关于期货从业人员资格的有关规定,经交易所培训合格,取得《大连商品交易所结算交割员培训合格证书》,并经所属会员的法人授权后取得《大连商品交易所结算交割员证》(以下简称《结算交割员证》)。

大连商品交易所交易细则大连商品交易所交易细则第三十条出市代表应当将交易所文件、通知等材料及时送交所在会员。

第三十一条会员应当妥善管理交易密码，因交易密码泄露造成的后果由会员承担。

第三十二条出市代表不得有下列行为：(一)接受其他单位、个人的交易指令;(二)为其他单位、个人提供咨询意见;(三)为自己进行期货交易;(四)借用、盗用其他会员的电话或交易终端;(五)伪造、转借出市代表证;(六)交易所禁止的其他行为。

第三十三条会员辞退、更换出市代表或者出市代表离开原会员应当及时到交易所办理撤销委托手续，并交还出市代表证。

会员如未能及时收回出市代表证，应当通知交易所有关部门，得到回执后，即可免除会员责任。

因未及时办理撤销手续或者退回出市代表证所造成的后果由会员承担。

第三十四条除会员合并、分立、破产以及经原会员同意外，被撤销出市代表授权的人员，交易所在三个月内不受理其到其他会员处任出市代表的注册申请。

第四章交易时间、行情信息、交易指令和竞价原则第三十五条期货交易每周设5个交易日(遇国家法定假日除外)，每一个交易日分为夜盘和日盘交易时段，夜盘交易设一个夜盘交易小节，具体交易时间由交易所另行通知;日盘交易分三个交易小节，分别为第一节9：00-10：15、第二节10：30-11：30和第三节13：30-15：00。

开展夜盘交易的品种由交易所另行公布。

会员在完成人员配备、交易设施和业务制度等各项准备工作后，方可开展夜盘交易。

夜盘交易只能通过远程交易席位进行。

第三十六条交易所应当及时发布以下与交易有关的信息：(一)开盘价。

开盘价是指某一期货合约开市前五分钟内经集合竞价产生的成交价格。

集合竞价未产生成交价格的，以开市后竞价交易第一笔成交价为开盘价。

第一笔成交价格按《大连商品交易所交易规则》第六十条规定确定，此时前一成交价为上一交易日收盘价，新上市合约前一成交价为挂盘基准价。

(二)收盘价。

收盘价是指某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格。

大连商品交易所结算细则（2017年1月17日第三届理事会第三次会议修订，2017年3月7日大商所发〔2017〕84号发布，修订部分自2017年3月7日起施行）第一章总则第一条为规范大连商品交易所（以下简称交易所）的期货结算行为，保护交易当事人的合法权益和社会公众利益，防范和化解期货市场风险，根据《大连商品交易所交易规则》，制定本细则。

第二条结算是指根据交易结果和交易所有关规定对会员交易保证金、盈亏、手续费、交割货款及其它有关款项进行计算、划拨的业务活动。

第三条交易所结算实行保证金制度、当日无负债结算制度和风险准备金制度等。

第四条交易所实行全员结算制度，交易所只对会员进行结算，期货公司会员对客户进行结算。

第五条本细则适用于交易所内的一切结算活动，交易所及其工作人员、交易所会员及其工作人员、客户和交易所指定期货保证金存管银行（以下简称存管银行）必须遵守本细则。

第二章结算机构及其职责第六条交易所负责期货交易的统一结算、保证金管理、风险准备金管理及结算风险的防范。

第七条交易所结算业务的主要职责：（一）编制会员的结算账表；（二）办理资金往来汇划业务；（三）统计、登记和报告交易结算情况；（四）处理会员交易中的账款纠纷；（五）办理交割结算业务；（六）控制结算风险，为期货交易提供集中履约担保；（七）按规定管理保证金、风险准备金。

第八条所有在交易所交易系统中成交的合约必须通过交易所进行统一结算。

第九条交易所依据交易所规则对会员的结算资料、财务报表及相关的凭证和账册进行检查时，会员应当予以配合。

第十条会员必须设立结算部门。

期货公司会员结算部门负责会员与交易所、会员与客户之间的结算工作；非期货公司会员结算部门负责会员与交易所之间的结算工作。

结算部门应妥善保管结算资料、财务报表及相关凭证、账册，以备查询和核实。

第十一条交易所应保证结算资料、财务报表及相关凭证、账册的完整与安全，保存期限应不少于20年。

第十二条结算交割员是经会员单位授权，代表会员办理结算和交割业务的人员。

一：业务参数1 .期货结算参数表2.合约信息查询3.交割费用标准4.合约包装物定价5.日交易参数6.月交易参数7.套利合约明细二：交易业务指引1 联系方式2业务术语开盘价：指某一期货合约开市前五分钟内经集合竞价产生的成交价格。

集合竞价未产生成交价格的，以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。

收盘价：指某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格。

最高价：指一定时间内某一期货合约成交价中的最高成交价格。

最低价：指一定时间内某一期货合约成交价中的最低成交价格。

最新价：指某交易日某一期货合约交易期间的即时成交价格。

涨跌：指某交易日某一期货合约交易期间的最新价与上一交易日结算价之差。

最高买价：指某一期货合约当日买方申请买入的即时最高价格。

最低卖价：指某一期货合约当日卖方申请卖出的即时最低价格。

申买量：指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最高价位申请买入的下单数量。

申卖量：指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最低价位申请卖出的下单数量。

结算价：指某一期货合约当日成交价格按成交量的加权平均价。

当日无成交的，以上一交易日的结算价作为当日结算价。

结算价是进行当日未平仓合约盈亏结算和制定下一交易日涨跌停板额的依据。

成交量：指某一合约在当日交易期间所有成交合约的双边数量。

持仓量：指期货交易者所持有的未平仓合约的双边数量。

交易编码：指会员按照本细则编制的用于客户进行期货交易的专用代码。

交易编码分非经纪会员交易编码和客户交易编码。

交易编码由会员号和客户号两部分组成，由十二位数字构成，前四位数是会员号，后八位数是客户号。

3 业务介绍3.1 套利交易指令使用说明目前，会员可通过以下三种途径下达套利交易指令：1．交易所交易大厅的场内交易席位；2．交易所提供的远程单机版软件；3．第三方软件商开发的支持交易所套利交易功能的交易软件。

3.2 交易席位风险管理功能说明书3.3 市价、止损等基本交易指令使用说明书3.4 期货交易与结算流程3.5 客户交易编码申请-开户(资料更新)开户1．客户填写《期货市场投资者开户登记表（自然人）/（法人）》，由经纪会员与客户分别留存。

大连商品交易所交易规则【法规类别】商贸物资综合规定【发布部门】大连商品交易所【发布日期】2000【实施日期】2000.05.01【时效性】已被修改【效力级别】地方规范性文件【修改依据】大连商品交易所交易规则(2003修订)大连商品交易所交易规则第一章总则第一条为规范期货交易行为，保护期货交易当事人的合法权益和社会公众利益，根据国家有关法律、法规、政策和《大连商品交易所章程》，制定本交易规则。

第二条大连商品交易所（以下简称交易所）的主要业务是：根据公开、公平、公正和诚实信用的原则，组织经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准的期货交易。

第三条本交易规则适用于交易所内的一切交易活动，交易所、会员、客户、指定交割仓库、指定结算银行及其工作人员必须遵守本交易规则。

第二章上市品种和期货合约第四条交易所上市品种为大豆、豆粕、啤酒大麦以及经中国证监会批准的其他期货品种。

第五条交易时间为每周一至五，九时至十一时三十分和十三时三十分至十五时（国家法定假日除外）。

每一交易日各品种的交易时间安排，由交易所另行公告。

第六条期货合约是指由交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量商品的标准化合约。

第七条期货合约的内容包括：合约名称、交易单位、报价单位、最小变动价位、涨跌停板、合约交割月份、交易时间、最后交易日、交割日期、交割品级、交割地点、最低交易保证金、交易手续费、交割方式、交易代码。

期货合约的附件与期货合约具有同等法律效力。

第八条最小变动价位是指该期货合约的单位价格涨跌变动的最小值。

第九条涨跌停板是指该期货合约允许的每日交易价格最大波动幅度。

该期货合约在一个交易日中的交易价格不得高于或者低于规定的涨跌幅度，超出该涨跌幅度的报价将被视为无效，不能成交。

第十条期货合约交割月份是指该合约规定进行实物交割的月份。

第十一条最后交易日是指某一期货合约在合约交割月份中进行交易的最后一个交易日。

第十二条期货合约的交易单位为"手"，期货交易必须以"一手"的整数倍进行，不同交易品种每手合约的商品数量，在该品种的期货合约中载明。

关于《大连商品交易所异常交易管理办法（试行）》有关监管标准及处理程序的通知大商所发〔2010〕220 号各会员单位：为加强对期货市场异常交易行为的监管，发挥期货公司会员对客户交易行为的管理作用，现将《大连商品交易所异常交易管理办法（试行）》第五条关于异常交易行为的监管标准及处理程序通知如下：一、自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为的监管标准及处理程序（一）监管标准1．客户或非期货公司会员单日在某一合约上的自成交次数超过5 次的，构成“以自己为交易对象，多次进行自买自卖”的异常交易行为。

交易所认定的实际控制关系账户组内发生成交的，按照自成交行为进行处理。

2．客户或非期货公司会员单日在某一合约上的撤单次数超过500 次的，构成“频繁报撤单”的异常交易行为。

3. 客户或非期货公司会员单日在某一合约上的撤单次数超过400 次，且单笔撤单的撤单量超过合约最大下单手数的80%，构成“大额报撤单”的异常交易行为。

4．客户或非期货公司会员单日在多个合约上自成交、频繁报撤单或大额报撤单达到交易所处理标准的，按照一次认定。

在统计客户和非期货公司会员撤单次数时，市价指令、止损(盈)指令、套利指令、附加立即全部成交否则自动撤销( FOK和立即成交剩余指令自动撤销(FAK指令属性的撤单次数不计入在内。

(二)处理程序1．客户出现自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为的处理流程(1)客户自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为第一次达到交易所处理标准的，交易所要求期货公司会员及时对客户进行教育、引导、劝阻和制止。

(2)客户自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为第二次达到交易所处理标准的，交易所将该客户列入重点监管名单，同时向客户所在期货公司会员通报。

(3)客户自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为第三次及以上达到交易所处理标准的，交易所于当日收市后对客户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间不低于 1 个月。

2．客户出现自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为，对客户所在期货公司会员的处理流程(1)客户达到交易所处理标准的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为发生在同一期货公司会员的，第一次出现时，交易所对该会员首席风险官进行电话提示，会员应及时将交易所提示转达客户；第二次出现时，交易所约见会员的总经理及首席风险官谈话，无正当理由缺席约见谈话的，交易所向会员下发监管警示函；第三次及以上出现时，交易所对会员下发监管意见函，并向中国证监会提请分类监管扣分。

大连商品交易所交易规则（2003年4月7日大连商品交易所第二届会员大会第一次会议修订，2004年2月1日起实施）第一章总则第一条为规范期货交易行为，保护期货交易当事人的合法权益和社会公众利益，根据国家有关法律、法规、政策和《大连商品交易所章程》,制定本交易规则。

第二条大连商品交易所(以下简称交易所)的主要业务是:根据公开、公平、公正和诚实信用的原则, 组织经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准的期货交易。

第三条本交易规则适用于交易所内的一切交易活动,交易所、会员、投资者、指定交割仓库、指定结算银行及其工作人员必须遵守本交易规则。

第二章上市品种和期货合约第四条交易所上市品种为大豆、豆粕、啤酒大麦以及经中国证监会批准的其他期货品种。

第五条交易日为每周一至周五( 国家法定假日除外)。

每一交易日各品种的交易时间安排, 由交易所另行公告。

第六条期货合约是指由交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量商品的标准化合约。

第七条期货合约的主要条款包括：合约名称、交易品种、交易单位、报价单位、最小变动价位、每日价格最大波动限制（又称涨跌停板）、合约交割月份、交易时间、最后交易日、交割日期、交割品级、交割地点、最低交易保证金、交易手续费、交割方式、交易代码。

期货合约的附件与期货合约具有同等法律效力。

第八条最小变动价位是指该期货合约的单位价格涨跌变动的最小值。

第九条每日价格最大波动限制是指期货合约在一个交易日中的交易价格不得高于或者低于规定的涨跌幅度，超过该涨跌幅度的报价将被视为无效，不能成交。

第十条期货合约交割月份是指该合约规定进行实物交割的月份。

第十一条最后交易日是指某一期货合约在合约交割月份中进行交易的最后一个交易日。

第十二条期货合约的交易单位为“手”, 期货交易必须以“一手”的整数倍进行,不同交易品种每手合约的商品数量,在该品种的期货合约中载明。

第十三条期货合约以人民币计价，计价单位为元。