计量经济学经典习题参考答案

1 第一章练习题：

一、选择题：

1.下面属于截面数据的是：（ D）

A. 1991—2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值。

B. 1991—2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值。

C. 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数。

D. 某年某地区20个乡镇各镇的工业产值。

2.一个模型用于预测前必须经过的检验有：（ ABCD ）

A. 经济准则检验。

B. 统计检验。

C. 计量经济学准则检验。

D. 模型预测检验。

E. 实践检验。

3.对计量经济模型的统计准则检验包括：（ BDE ）

A.估计标准误差评价。

B.拟合优度检验。

C.预测误差程度评价。

D.总体线性关系显著性检验。

E.单个回归系数的显著性检验。

4.对计量经济模型的计量经济学准则检验包括：（ BCE ）

A.误差程度检验。

B. 异方差检验。

C. 序列相关性检验。

D.超一致性检验

E.多重共线性检验。

5.计量经济分析工作的四个步骤是：（BCDE ）

A.理论研究。

B. 设定模型。

C. 估计参数。

D.检验模型.

E.应用模型。

二、简答题：

1.下面设计的计量经济模型是否合理，为什么？（不合理，GDP在这里是定义方程）

i31iiGDPbaGDP，其中，iGDP是第一产业、第二产业和第三产业增加值。为随机误差项。

第二章 练习题

一、选择题：

1.变量之间的关系可以分为两大类，它们是：（ A ）

A.函数关系和相关关系 B.线性相关关系和非线性相关关系 2 C.正相关关系和负相关关系 D.简单相关关系和复杂相关关系

2.相关关系是指：（ D ）

A.变量间的非独立关系 B.变量间的因果关系

C.变量间的函数关系 D.变量间的不确定的依存关系

3.进行相关分析时，假定相关的两个变量 （ A ）

A. 都是随机变量 B.都不是随机变量

C. 一个是随机变量，一个不是随机变量 D. 随机的或非随机都可以

4.参数的估计量ˆ具有有效性是指 （ B ）

A. 0varˆ B. ˆvar为最小

C. 0ˆ D. ˆ为最小

5.对于ii10ieXβˆβˆY，以ˆ表示估计标准误差，iYˆ表示回归值。则（ B ）

A. 0ˆ时，0Yi)Yˆ(i

B. 0ˆ时，0Y2i)Yˆ(i

C. 0ˆ时，)ˆY(iiY为最小

D. 0ˆ时，2i)ˆY(iY为最小

6.对于ii10ieXβˆβˆY，以ˆ表示估计标准误差，0r表示相关系数，则有（ D ）

A. 0ˆ时，1r B. 0ˆ时，1r

C. 0ˆ时，0r D. 0ˆ时，1r 或1r

7.产量（x,台） 与单位产品成本（y,元/台）之间的回归方程为iiX5.1356Yˆ，这说明（ D ）

A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元

B. 产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元

C. 产量每增加一台，单位产品成本平均增加356

D. 产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元

8.以iY表示实际观测值，iYˆ回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（ D ）

A. 0Yi)Yˆ(i B. 0Y2i)Yˆ(i

C. )Yˆ(iiY 最小 D. 2iY)Yˆ(i最小

3 9.用普通最小二乘法估计经典线性模型ii10iXββY，则样本回归直线i10iXβˆβˆYˆ通过点（ D ）

A. X,Y B. YˆX,

C. Yˆ,X D. Y,X

10. 以iY表示实际观测值，iYˆ回归估计值，则用OLS得到的样本回归直线i10iXβˆβˆYˆ满足（ A ）

A. 0)YˆY(ii B. 02)YYˆ(i

C. 02)Yˆ(Yii D. 02)Y(Yi

11.已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为 （ B ）

A.0.64 B.0.8

C. 0.4 D.0.32

12.相关系数的取值范围是（ D ）

A.1r B. 1r

C. 1r0 D. 1r1-

13.判定系数2R的取值范围是（ C ）

A.1R2 B. 1R2

C. 1R02 D. 1R1-2

第3章

一、选择题：

1.决定系数2R是指 （ C ）

A. 剩余平方和占总离差平方和的比重 B.总离差平方和占回归平方和的比重。

C.回归平方和占总离差平方和的比重。 D.回归平方和占剩余平方和的比重。

2.在由n=30的一组样本估计的，包含3个解释变量的线性回归模型中，计算的多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为 （ D ）

A.0.8603 B.0.8389 C.0.8655 D.0.8327

3.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的 （ B ）

A. )(I8.0500)(Cii收入消费

B.)(.)(.)(d价格收入商品需求iii9P08I010Q

C. )(.)(价格商品供给isi75P020Q 4 D.资本）劳动产出（)K(L65.0量)(Y4.0i6.0ii

第4章计量 经济学的扩展模型之异方差性、序列相关性、多重共线性、随机解释变量问题

一、选择题

1.下列哪种方法不是检验异方差的方法 （ D ）

A.戈德菲尔德-匡特检验 B.怀特检验

C.戈里瑟（gleiser） D.方差膨胀因子检验

2.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（ A ）

A. 加权最小二乘法 B.工具变量法

C. 广义差分法 D.使用非样本先验信息

3.如果戈德菲尔德-匡特检验显著，则认为什么问题是严重的（ A ）

Ａ．异方差问题 Ｂ．序列相关问题

Ｃ．多重共线性 Ｄ．设定误差问题

4.下列哪种形式的序列相关可用DW统计量来检验（iv为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关性的随机变量） ( A )

A.i1ttvρμμ B. i1ttvρμμ2t2

C. tρvμt D. tρvμt+1t2v

5.当4DW时，说明( D)

A. 不存在序列相关 B. 不能判断是否存在一阶序列相关。

C. 存在完全的正的一阶自相关 D.存在完全的负的一阶自相关

6.根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的2.3DW。在样本容量20n，解释变量1k，显著性水平050.时，查得411d1dUL.,，则可以判断（ A ）

A.不存在一阶自相关 B. 存在正的一阶自相关

C.存在负的一阶自相关 D. 无法确定

7.当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是 （ C ）

Ａ．加权最小二乘估计法 Ｂ．间接最小二乘法

Ｃ．广义差分法 Ｄ．工具变量法

８．模型中引入一个无关的解释变量 （ C ）

Ａ．对模型参数估计量的性质不产生任何影响

Ｂ．导致普通最小二乘估计量有偏

Ｃ．导致普通最小二乘估计量精度下降

Ｄ．导致普通最小二乘估计量有偏，同时精度下降

９．如果方差膨胀因子10VIF，则认为什么问题是严重的 （ C ）

Ａ．异方差问题 Ｂ．序列相关问题

Ｃ．多重共线性 Ｄ．解释变量与随机误差项的相关性

第５章 专题模型虚拟变量等问题

一、选择题

１．某商品需求函数为ii10iμXββY，其中iY为需求量，iX为价格。为了考虑“地 5 区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为 （B ）

Ａ．２ Ｂ．４ Ｃ． ５ Ｄ．６

２．根据样本资料建立某消费函数如下：tt tX45.0D35.5550.100Cˆ，其中tC为消费，tX为收入，虚拟变量农村家庭，城镇家庭,01D，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为（ A ）

Ａ．ttX45.05.1Cˆ855 Ｂ．ttX45.050.100Cˆ

Ｃ．ttX35.5550.100Cˆ Ｄ．ttX35.5550.100Cˆ9

３．假设某需求函数为ii10iμXββY，为了考虑“季节”因素（春、夏、秋、冬四个季节），引入４个虚拟变量形成截距变动模型，则模型的（ D ）

Ａ．参数估计量将达到最大精度 Ｂ．参数估计量是有偏估计量

Ｃ．参数估计量是非一致估计量 Ｄ．参数将无法估计

４．对于模型ii10iμXββY，为了考虑“地区”因素（北方、南方）引入２个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生（ C ）

Ａ．序列的完全相关 Ｂ．序列不完全相关

Ｃ．完全多重共线性 Ｄ．不完全的多重共线性

5.设消费函数ii10iμXYiD，其中虚拟变量南方，北方,01D，如果统计检验表明01成立，则北方的消费函数与南方的消费函数是（ D ）

Ａ．相互平行的 Ｂ．相互垂直的

Ｃ．相互交叉的 Ｄ．相互重叠的

6.哪种情况下，模型ii10iμXββY的OLS估计量既不具有无偏性，也不具有一致性（ D ）

Ａ．iX为非随机变量 Ｂ．iX为非随机变量，与iμ不相关