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2009年下半年银行从业资格（个人理财）真题试卷(题后含答案及解析)题型有：1. 单选题 2. 多选题 3. 判断题单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1．风险厌恶者通过金融市场将风险转嫁给他人，体现了金融市场的( )。
A．资源配置的功能B．聚敛资金的功能C．调节微观经济的功能D．风险再分配功能正确答案：D解析：风险厌恶者通过金融市场将风险转嫁给他人，是一种风险的再分配，体现了金融市场的风险再分配功能。
2．对个人投资者而言，房地产投资的方式不包括( )A．房地产购买B．房地产租赁C．房地产信托D．购买房地产公司的股票正确答案：D解析：对个人投资者而言，房地产投资的方式包括房地产购买、房地产租赁和房地产信托。
3．老百姓通过银行柜台认购凭证式长期国债的市场不属于( )。
A．直接融资市场B．场内市场C．一级市场D．资本市场正确答案：B解析：通过银行柜台认购国债的市场属于柜台市场，也就是场外交易市场，不属于场内市场。
A选项中国债属于直接融资工具。
C选项中一级市场是债券、股票等金融工具初次发行，供投资者认购投资的市场。
D选项中资本市场是指以长期金融工具为媒介进行的、期限在一年以上的长期资金融通市场，长期国债属于长期金融工具。
4．下列不属于我国货币市场组成部分的是( )。
A．同业拆借市场B．公司债市场C．债券回购市场D．票据市场正确答案：B解析：我国的货币市场由多个子市场构成，包括拆借市场、回购市场和票据市场。
5．( )是指如果期权立即执行，买方具有正的现金流(这里暂不考虑期权费因素)。
A．溢价期权B．平价期权C．折价期权D．货币期权正确答案：A解析：溢价期权又叫实值期权或正值期权，是指内在价值大于0的期权。
买权时，指协议价格低于市场买入价格。
卖权时，指协议价格高于市场卖出价格。
折价期权的含义正好相反。
平价期权的协议价格与市场价格相等。
6．关于遗产继承，下列说法正确的是( )A．我国遗产继承的方式主要包括：遗嘱继承、法定继承、遗赠和遗赠抚养协议四种方式B．第一法定继承顺序包括父母、子女；第二法定继承顺序包括配偶、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母C．被继承人的子女先于被继承人死亡的，由被继承人的子女的晚辈直系血亲代位继承。
2009年下半年银行从业资格考试真题《风险管理》一、单选题以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目的要求，请选择相应选项1. 下列关于风险分类的说法，不正确的是( )。
A 按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B 按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C 按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D 按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类答案:A[解析] 按风险发生的范围可以分为系统风险和非系统风险。
本题考查对风险分类的理解。
根据风险发生的范围，我们会首先考虑风险发生是大范围还是小范围的，而可量化风险和不可量化风险与范围没有必然关联性，风险能否量化是根据风险的不同性质，能否量化才是可量化风险和不可量化风险的分类标准。
本题选项C是干扰选项，纯粹风险可以理解为纯粹的损失，投机风险可以理解为有获利的可能，两者的区别就在于损失结果不同。
2. 在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。
A 资产规模和商业银行的风险管理水平B 资本金规模和商业银行的盈利水平C 资产规模和商业银行的盈利水平D 资本金规模和商业银行的风险管理水平答案:D[解析] 资本金的规模决定银行面对流动性风险的能力，风险管理水平则影响着风险发生的概率和承担风险的能力。
资本金是银行的白有资本，反映在资产负债表上就是股东权益，资产则是股东权益加负债，两者相比，资本金更能体现银行的真正实力。
银行的盈利水平间接影响着银行的资产和资本金的规模，不如风险管理水平和资本金规模更直接地作用于银行承担风险的能力。
3. 20世纪60年代，商业银行的风险管理进入( )。
A 资产负债风险管理模式阶段B 资产风险管理模式阶段C 全面风险管理模式阶段D 负债风险管理模式阶段答案:D[解析] 60年代前→资产风险管理模式；60年代后→负债风险管理模式；70年代后→资产负债风险管理模式；80年代后→全面风险管理模式。
2009年银行从业资格考试历年真题精选一、单选题:1、1979年，第一家城市信用合作社在( )成立。
A.广西贺州B.河北邢台C.江苏常州D.河南驻马店标准答案：d解析：1979年，第一家城市信用合作社在河南驻马店成立。
2、国际市场通常采用( )对债券风险进行评估。
A.债券信用评级法B.债券风险评级法C.内部评级法D.外部评级法标准答案：a解析：国际市场通常采用债券信用评级方法对债券风险进行评估。
3、金融市场发展对商业银行的促进作用不包括( )。
A.能够在很多方面直接促进商业银行的业务发展和经营管理B.银行上市发行股票，其股票和债券的价格会影响商业银行的经营管理，尤其是可能导致银行经营管理者的短期行为C.为商业银行的客户评价及风险提供了参考标准D.货币市场和资本市场能为商业银行提供大量的风险管理工具，在市场上通过正常的交易来转移风险标准答案：b解析：金融市场发展对商业银行的促进作用包括能够在很多方面直接促进商业银行的业务发展和经营管理;为商业银行的客户评价及风险提供了参考标准;货币市场和资本市场能为商业银行提供大量的风险管理工具，在市场上通过正常的交易来转移风险等。
4、商业银行向客户直接提供资金支持，这属于商业银行的( )。
A.授信业务B.受信业务C.表外业务D.中间业务标准答案：a解析：个人授信是指银行根据客户的资信状况和提供的担保，事先给客户核准一个额度，在一定时期内，客户可在该额度内连续、循环使用贷款。
5、中国人民银行上海总部成立于2005年8月10日，其主要职责包括( )。
A.制定和执行货币政策B.发行人民币，管理人民币流通C.经理国库D.组织实施中央银行公开市场操作标准答案：d解析：制定和执行货币政策;发行人民币，管理人民币流通;经理国库都是中国人民银行总行的职责，故A、B、C选项错误。
6、1999年，我国为了管理和处置国有银行的不良贷款，成立了四家资产管理公司，分别收购、管理和处置四家国有商业银行和( )的部分不良资产?A.国家开发银行B.中国进出口银行C.中国农业发展银行D.中国人民银行标准答案：a解析：1999年，我国为了管理和处置国有银行的不良贷款，成立了信达资产管理公司、长城资产管理公司、东方资产管理司和华融资产管理公司，分别收购、管理和处置四家国有商业银行和国家开发银行的部分不良资产。
09年下半年风险管理真题及答案(总分100, 考试时间90分钟)一、单选题以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目的要求，请选择相应选项1. 下列关于风险分类的说法，不正确的是( )。
A 按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B 按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C 按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D 按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类答案:A[解析] 按风险发生的范围可以分为系统风险和非系统风险。
本题考查对风险分类的理解。
根据风险发生的范围，我们会首先考虑风险发生是大范围还是小范围的，而可量化风险和不可量化风险与范围没有必然关联性，风险能否量化是根据风险的不同性质，能否量化才是可量化风险和不可量化风险的分类标准。
本题选项C是干扰选项，纯粹风险可以理解为纯粹的损失，投机风险可以理解为有获利的可能，两者的区别就在于损失结果不同。
2. 在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。
A 资产规模和商业银行的风险管理水平B 资本金规模和商业银行的盈利水平C 资产规模和商业银行的盈利水平D 资本金规模和商业银行的风险管理水平答案:D[解析] 资本金的规模决定银行面对流动性风险的能力，风险管理水平则影响着风险发生的概率和承担风险的能力。
资本金是银行的白有资本，反映在资产负债表上就是股东权益，资产则是股东权益加负债，两者相比，资本金更能体现银行的真正实力。
银行的盈利水平间接影响着银行的资产和资本金的规模，不如风险管理水平和资本金规模更直接地作用于银行承担风险的能力。
3. 20世纪60年代，商业银行的风险管理进入( )。
A 资产负债风险管理模式阶段B 资产风险管理模式阶段C 全面风险管理模式阶段D 负债风险管理模式阶段答案:D[解析] 60年代前→资产风险管理模式;60年代后→负债风险管理模式;70年代后→资产负债风险管理模式;80年代后→全面风险管理模式。
2009年银行从业考试风险管理考前预测试题(1)总分：100分及格：60分考试时间：120分在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
(1)某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元，市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格（）。
A. 上涨1.84元B. 下跌1.84元C. 上涨2.02元D. 下跌2.02元(2)下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是（）。
A. 期货B. 期权C. 货币互换D. 远期(3)用来表示信贷合同约定到期日企业能否足额偿还本金及利息的变量是（）。
A. 资金的信用风险B. 信贷资金的风险度C. 信贷资金的回收率D. 信贷资金的安全程度(4)下列理论中，不属于资产风险管理模式的是（）。
A. 转换能力理论B. 预期收入理论C. 超货币供培理论D. 销售理论(5)依据《贷款风险分类指导原则》(银发[2001]416号)，可疑类贷款定义为（）。
A. 尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素B. 借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失C. 可疑类贷款定义为借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失D. 在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分(6)巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（）。
A. 置信水平采用99%的单尾置信区间B. 持有期为10个营业日C. 市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D. 至少每3个月更新一次数据(7)假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则净总敞IS1头寸为（）。
A. 150B. 110C. 110D. 260(8)我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（）。
09年下半年风险管理真题及答案(总分100, 考试时间90分钟)一、单选题以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目的要求，请选择相应选项1. 下列关于风险分类的说法，不正确的是( )。
A 按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B 按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C 按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D 按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类答案:A[解析] 按风险发生的范围可以分为系统风险和非系统风险。
本题考查对风险分类的理解。
根据风险发生的范围，我们会首先考虑风险发生是大范围还是小范围的，而可量化风险和不可量化风险与范围没有必然关联性，风险能否量化是根据风险的不同性质，能否量化才是可量化风险和不可量化风险的分类标准。
本题选项C是干扰选项，纯粹风险可以理解为纯粹的损失，投机风险可以理解为有获利的可能，两者的区别就在于损失结果不同。
2. 在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。
A 资产规模和商业银行的风险管理水平B 资本金规模和商业银行的盈利水平C 资产规模和商业银行的盈利水平D 资本金规模和商业银行的风险管理水平答案:D[解析] 资本金的规模决定银行面对流动性风险的能力，风险管理水平则影响着风险发生的概率和承担风险的能力。
资本金是银行的白有资本，反映在资产负债表上就是股东权益，资产则是股东权益加负债，两者相比，资本金更能体现银行的真正实力。
银行的盈利水平间接影响着银行的资产和资本金的规模，不如风险管理水平和资本金规模更直接地作用于银行承担风险的能力。
3. 20世纪60年代，商业银行的风险管理进入( )。
A 资产负债风险管理模式阶段B 资产风险管理模式阶段C 全面风险管理模式阶段D 负债风险管理模式阶段答案:D[解析] 60年代前→资产风险管理模式;60年代后→负债风险管理模式;70年代后→资产负债风险管理模式;80年代后→全面风险管理模式。
2009年银行从业考试《风险管理》通关模拟题与参考答案一、单项选择(每题0.5分)1.商业银行盈利的根本手段是：【 D 】。
A.存贷利差B.证券投资C.支付、结算收费D.经营风险2.华尔街的第一次数学革命是指：【 A 】。
A.资本资产定价模型B.期权定价模型C.投资组合理论D.敏感性分析方法3.根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足：【 B 】。
A.相关系数等于1B.相关系数小于1C.相关系数等于0D.相关系数小于04.投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为：【 B 】。
5.上题中投资者的标准差为：【 B 】。
6.如果离散的年复利率是10%，那么经过五年连续投资，100元钱最终获得的总收益为：【 B 】。
A.150B.161C.173D.1907.如果一个债券当前的价格函数为1000*exp(-r)-200,其中r为当前市场利率，那么在r=10.1%的时候的债券价格为多少?在r=10%处进行一阶近似。
【 C 】。
A.701B.705C.704D.7208.第一笔1000万贷款，3年后收回1500万，第二笔2000万贷款，5年后收回3600万，那么哪笔贷款的年利率高?【 A 】。
A.第一笔B.第二笔C.相等D.无法确定9.以下关于商业银行风险文化的论述，不正确的是：【 C 】A.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的B.商业银行应当通过制度建设，将风险文化融入到每一位员工的日常行为中C.商业银行的风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.商业银行的风险文化应当随着内外部经营管理环境的不断变化而不断修正10.我国商业银行内部控制中存在的问题不包括：【 D 】。
A.商业银行所有权和经营权的分离还有待完善B.内部控制的组织架构还未形成C.内部控制的管理水平、监督评价的有效性和及时性还有待提高D.内部控制过于严格，以至于一定程度上约束了商业银行业务的扩大11.将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素，这样的风险识别方法是：【 C 】。
2009年银行从业考试风险管理考前预测试题(2)总分：100分及格：60分考试时间：120分在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
(1)下列关于我国2001年监管当局对于贷款五级分类的定义，错误的是（）。
A. 正常，是指借款人能履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还B. 关注，是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素C. 次级，是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，但是只要执行担保，就不会出现损失D. 可疑，是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失(2)在《巴塞尔新资本协议》中，操作风险是指“由不完善或者失效的内部程序、人员系统或者外部事件造成损失的风险”，本定义包含（）。
A. 法律风险B. 流动性风险C. 声誉风险D. 战略风险(3)下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。
A. 努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系B. 声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性风险交叉存在、相互作用C. 保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理D. 声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值(4)下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号（）。
A. 存货周转率变小B. 显示陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C. 流动资产比例大幅下降D. 业务性质变化(5)以下（）属于个人住房按揭贷款的风险表现。
A. 房地产开发商与客户串通，骗取个人住房贷款B. 为规避放款权限而化整为零为客户发放个人消费贷款C. 抵押物未进行抵押登记D. 未对质押物进行真实性验证(6)假设W0为资产组合初始投资额，R为计算期间的投资回报率，W为期末资产组合的价值，R、W都是随机变量。
假设R的均值为μ，标准差为σ，W*为W在置信水平C下的最小价值，W对应的投资回报率为R*，则均值VaR的正确公式为（）。
2009年下半年银行从业考试《风险管理》真题总分：100分及格：60分考试时间：120分在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
(1)下列关于风险分类的说法，不正确的是（）。
A. 按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B. 按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C. 按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D. 按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面J临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类(2)在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。
A. 资产规模和商业银行的风险管理水平B. 资本金规模和商业银行的盈利水平C. 资产规模和商业银行的盈利水平D. 资本金规模和商业银行的风险管理水平(3)20世纪60年代，商业银行的风险管理进入（）。
A. 资产负债风险管理模式阶段B. 资产风险管理模式阶段C. 全面风险管理模式阶段D. 负债风险管理模式阶段(4)全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（）。
A. 企业的资产规模B. 企业的目标C. 全面风险管理要素D. 企业的各个层级(5)下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（）。
A. 金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B. 商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C. 商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D. 商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移(6)风险是指（）。
A. 损失的大小B. 损失的分布C. 未来结果的不确定性D. 收益的分布(7)风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（）的基本规律。
A. 高风险低收益、低风险高收益B. 高风险高收益、低风险低收益C. 低风险高收益D. 高风险低收益(8)与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。
2009年银行从业考试风险管理预测试题(4)总分：100分及格：60分考试时间：120分在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
(1)巴塞尔委员会在《有效银行监管核心原则的评价方法》中对于商业银行国家风险的监管给出了具体的原则和标准。
其中要求各国监管机构（或其他官方当局）规定银行对各国风险暴露的固定比例，并据此确定合理的计提准备金（）标准。
A. 最高B. 最低C. 中问D. 以上都不对(2)假设w。
为资产组合初始投资额。
R为计算期间的投资回报率，W为期末资产组合的价值。
R、W都是随机变量。
假设R的均值为U。
标准差为O。
W*为W在置信水平c下的最小价值。
W*对应的投资回报率为R*。
则均值VaR的正确公式为（）。
A. -WoR*B. -Wo（R*-u）C. WoR*D. Wo（R*-u）(3)下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（）。
A. 是商业银行已经预计到将会发生的损失B. 等于预期损失率与资产风险敞口的乘积C. 等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D. 是信用风险损失分布的方差(4)考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款是针对（）所采取的做法。
A. 中期贷款B. 长期贷款C. 中长期贷款D. 短期贷款(5)巴塞尔委员会要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。
如果在标准利率冲击之下，银行经济价值的下降幅度，超过了一级资本、二级资本之和的（），监管机构就必须关注银行的资本充足状况。
A. 五分之一B. 六分之一C. 七分之一D. 三分之一(6)某公司2006年流动资产合计2000万元。
其中存货500万元，应收账款500万元，流动负债合计1600万元。
则该公司2006年速动比率为（）。
A. 1.25B. 0.94C. 0.63D. 1(7)（）是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的风险。
A. 法律风险B. 流动性风险C. 声誉风险D. 国家风险(8)（）仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险程度。
A. 大额负债依赖度B. 核心存款比例C. 贷款总额与总资产的比率D. 现金头寸指标(9)CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。
因此，贷款组合的违约率服从（）分布。
A. 正态B. 均匀C. 泊松D. 指数(10)《巴塞尔新资本协议》的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予（）的风险权重。
A. 100%B. 80%C. 75%D. 50%(11)假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 align=center bgColor=#000000 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top width=57 bgColor=#ffffff>概率</TD><TD vAlign=top width=72 bgColor=#ffffff>0.05</TD><TD vAlign=top width=72 bgColor=#ffffff>0.20</TD><TD vAlign=top width=72 bgColor=#ffffff>0.15</TD><TD vAlign=top width=72 bgColor=#ffffff>0.25</TD><TD vAlign=top width=52 bgColor=#ffffff>0.35</TD></TR><TR><TD vAlign=top width=57 bgColor=#ffffff>收益率</TD><TD vAlign=top width=72 bgColor=#ffffff>50%</TD><TD vAlign=top width=72 bgColor=#ffffff>15%</TD><TD vAlign=top width=72 bgColor=#ffffff>-10%</TD><TD vAlign=top width=72 bgColor=#ffffff>-25%</TD><TD vAlign=top width=52 bgColor=#ffffff>40%</TD></TR></TBODY></TABLE>则一年后投资股票市场的预期收益率为（）。
A. 18.25%B. 27.25%C. 11.25%D. 11.75%(12)CAMELS评级体系需对资产质量进行评级，下列哪一项属于资产质量评级时应考虑的因素？（）A. 资产质量对资本的影响B. 无形资产对资本的影响C. 表内外资产中各口径的问题D. 银行进入资本市场的能力(13)下列选项完全取决于商业银行实际风险水平的资本是（）。
A. 监管资本C. 经济资本D. 收益资本(14)信用局评分的信息主要依赖于：（）。
A. 商业银行内部信息B. 商业银行外部信息C. 监管机构提供的信息D. 以上都不对(15)在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的（）。
A. 最低债务承受能力B. 最高债务承受能力C. 平均债务承受能力D. 以上皆不正确(16)连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有（）件。
A. 6B. 4C. 8D. 2(17)操作风险识别与评估方法包括（）。
A. 自我评估法、损失事件数据法、流程图B. 自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法C. 因果分析模型、流程图、损失事件数据法D. 流程图、自我评估法、因果分析模型(18)银行如果是初次使用高级计量法计算操作风险监管资本，使用（）年的历史数据也是可以的。
A. 1B. 半C. 3D. 2(19)在对单一法人客户信用风险识别中，对小企业和微小企业的主要风险分析不正确的是（）。
A. 经营风险C. 财务风险D. 信誉风险(20)随机变量X的概率分布表如下：<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 align=center bgColor=#000000 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle width=62 bgColor=#ffffff>X </TD><TD vAlign=top align=middle width=72 bgColor=#ffffff>1</TD><TD vAlign=top align=middle width=72 bgColor=#ffffff>4</TD><TD vAlign=top align=middle width=53 bgColor=#ffffff>10</TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle width=62 bgColor=#ffffff>P</TD><TD vAlign=top align=middle width=72 bgColor=#ffffff>20%</TD><TD vAlign=top align=middle width=72 bgColor=#ffffff>40%</TD><TD vAlign=top align=middle width=53 bgColor=#ffffff>40%</TD></TR></TBODY></TABLE>则随机变量x的期望是（）。
A. 5.8B. 6.0C. 4.0D. 4.8(21)如果操作风险损失与信用风险相关，并在过去已反映在银行的信用风险数据库中，则根据《巴塞尔新资本协议》的要求，在计算最低监管资本时应将其视为（）。
A. 信用风险损失B. 操作风险损失C. 操作风险和信用风险损失D. 其他风险损失(22)针对操作风险，商业银行常采用的风险计量方法，下列选项正确的是（）。
A. RiskMEtriCsB. 高级计量法C. KMVD. VaR(23)下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是（）。
A. 集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行B. 集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统/技术支持等风险管理核心要素C. 分散型风险管理部门自身需包含完善的风险管理功能D. 分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息(24)下列不属于债项特定风险因素的是（）。
A. 抵押B. 质押C. 优先性D. 产品类别(25)资产净利率的计算方式是：（）。
A. 资产净利率=净利润/[（期初资产总额+期末资产总额）/2]×100%B. 资产净利率=净利润/平均总资产C. 资产净利率=[（销售收入—销售成本）/销售收入]×100%D. 资产净利率=（净利润/销售收入）×100%(26)（）交易方式具有交易所向交易参与者收取保证金，同时负责进行清算和承担履约担保责任的特点。
A. 即期B. 场外C. 柜台D. 场内(27)Aitman的Z计分函数是Z=0.012Xl+0.014X2+0.033X3+0.006X4+0.999Xs。
其中：X1=（流动资产-流动负债）/总资产X2=留存收益/总资产X3=息税前利润/总资产X4=股票市场价值/债务账面价值X5=销售额/总资产则这五个指标所衡量的方面依次为I ）。
①破产之前企业资产价值能够下降的程度②企业的杠杆比率③企业的流动性状况④企业经营活跃程度⑤企业的盈利水平A. ①②⑤④③B. ③⑤①②④C. ③②⑤①④D. ①⑤②④③(28)根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。
对于非零售暴露。
两种评级法都必须估计的风险因素是（）。
A. 违约概率B. 违约损失率C. 违约风险暴露D. 期限(29)根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（）。
