金融系计量经济学复习题

计量经济学题库姓名 [填空题] *_________________________________1、计量经济学一词的提出者是（）。

[单选题] *A 弗里德曼B 丁伯根C 弗瑞希(正确答案)D 克莱茵计量经济学是由经济学、（）和数学三者相结合而产生的相对独立的一门科学。

[单选题] *A 线性代数B 概率论C 金融学D 统计学(正确答案)计量经济学是下列哪门学科的分支学科（）。

[单选题] *A 统计学B 数学C 经济学(正确答案)D 数理统计学计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为理论计量经济学和（）。

[单选题] *A 应用计量经济学(正确答案)B 经典计量经济学C 非经典计量经济学D 宏观计量经济学5、计量经济学的研究步骤是（）。

[单选题] *A 模型设定→收集资料→估计参数→模型检验B 个体设计→总体设计→估计模型→模型应用C 模型设定→估计参数→模型检验→模型应用(正确答案)D 确定变量→收集数据→处理数据→模型检验6、对实际经济活动做计量经济分析的计量经济模型应包括：经济变量、待确定的参数和（）。

[单选题] *A 解释变量B 被解释变量C 随机误差项(正确答案)D 剩余项用模型描述现实经济系统的原则是（）。

[单选题] *A 以理论分析作先导，包括的解释变量越多越好B 以理论分析为先导，模型规模大小要适度(正确答案)C 模型规模越大越好，这样更切合实际情况D 模型规模大小要适度，结构尽可能复杂8、模型检验就是对模型和所估计的（）加以评判，判定在理论上是否有意义，在统计上是否有足够的可靠性。

[单选题] *A 随机误差项B 参数(正确答案)C 解释变量D 被解释变量9、（）主要是检验模型是否符合计量经济方法的基本假定，如检验模型中变量是否存在多重共线性，检验模型中的随机扰动项是否存在自相关和异方差性等待。

[单选题] *A 经济意义检验B 统计推断检验C 计量经济学检验(正确答案)D 模型预测检验计量经济模型的基本应用领域有（）。

计量经济学习题1．克莱因和戈德伯格曾用1921-1941年与1945-1950年（1942-1944年战争期间略去）美国国内消费C和工资收入W、非工资—非农业收入P、农业收入A的共27年时间序列资料，利用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：C t=8.133+1.059W t+0.452P t+0.121A t(8.92) (0.17) (0.66) (1.09)R2=0.95F=107.37式下括号中的数字为相应参数估计量的标准误。

试对该模型进行评价，指出其中存在的问题。

（显著性水平取5%，已知F0.05(3,23)=3.03,t0.025(23)=2.069）2.某地区通过一个样本容量为722的调查数据得到劳动力受教育的一个回归方程为36.0.094=-10++medu.0sibsfedu131.0edu210R2=0.214式中，edu为劳动力受教育年数，sibs为该劳动力家庭中兄弟姐妹的个数，medu与fedu分别为母亲与父亲受到教育的年数。

问（1）sibs是否具有预期的影响？为什么？若medu与fedu保持不变，为了使预测的受教育水平减少一年，需要sibs增加多少？（2）请对medu的系数给予适当的解释。

（3）如果两个劳动力都没有兄弟姐妹，但其中一个的父母受教育的年数为12年，另一个的父母受教育的年数为16年，则两人受教育的年数预期相差多少？（1）预期sibs对劳动者受教育的年数有影响。

因此在收入及支出预算约束一定的条件下，子女越多的家庭，每个孩子接受教育的时间会越短。

根据多元回归模型偏回归系数的含义，sibs前的参数估计值-0.094表明，在其他条件不变的情况下，每增加1个兄弟姐妹，受教育年数会减少0.094年，因此，要减少1年受教育的时间，兄弟姐妹需增加1/0.094=10.6个。

（2）medu的系数表示当兄弟姐妹数与父亲受教育的年数保持不变时，母亲每增加1年受教育的机会，其子女作为劳动者就会预期增加0.131年的教育机会。

金融计量经济学导论第三版课后题答案计量经济学导论一、单项选择题1、计量经济学是__________的一个分支学科。

CA统计学B数学C经济学D数理统计学2、计量经济学成为一门独立学科的标志是__________。

BA 1930年世界计量经济学会成立B 1933年《计量经济学》会刊出版C 1969年诺贝尔经济学奖设立D 1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3、外生变量和滞后变量统称为__________。

DA控制变量B解释变量C被解释变量D前定变量4、横截面数据是指__________。

AA同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5、同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是__________。

CA时期数据B混合数据C时间序列数据D横截面数据6、在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是__________。

B A内生变量B外生变量C滞后变量D前定变量7、描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是__________。

AA微观计量经济模型B宏观计量经济模型C理论计量经济模型D应用计量经济模型8、经济计量模型的被解释变量一定是__________。

CA控制变量B政策变量C内生变量D外生变量9、下面属于横截面数据的是__________。

DA 1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B 1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10、经济计量分析工作的基本步骤是__________。

AA建立模型、收集样本数据、估计参数、检验模型、应用模型B设定模型、估计参数、检验模型、应用模型、模型评价C个体设计、总体设计、估计模型、应用模型、检验模型D确定模型导向、确定变量及方程式、估计模型、检验模型、应用模型11、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为__________。

上 海 金 融 学 院《 计量经济学 》课程非集中考试 考试形式：闭卷 考试用时: 100 分钟考试时只能使用简单计算器(无存储功能)试 题 纸一、判断题（共4题，每题1分，共计4分）1、一元线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。

（ ）2、工具变量技术是处理异方差问题的。

（ ）3、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。

（ ）4、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。

（ ）二、名词解释（共2题，每题3分，共计6分）1、BLUE 估计2、方差膨胀因子三、单项选择题（共13题，每题2分，共计26分）1、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）。

A 、横截面数据B 、时间序列数据C 、面板数据D 、时间数据2、在回归模型01i i Y X ββμ=++中，检验01:0H β=时所用的统计量)ˆVar(ˆ11ββ服从的分布为 （ ）。

A 、χ2(n-2)B 、t(n-1)C 、χ2(n-1)D 、t(n-2)3、为了分析随着解释变量变动一个单位，因变量的增长率变化的情况，模型应该设定为( )。

A 、12ln ln Y X ββμ=++B 、12ln Y X ββμ=++C 、12ln Y X ββμ=++D 、12Y X ββμ=++4、设k 为回归模型中的参数个数（k 包含截距项），n 为样本容量，则对总体回归模型进行显著性检验（F 检验）时构造的F 统计量为（ ）。

A 、F=k)-RSS/(n 1)-ESS/(k B 、F=1-k)-RSS/(n 1)-ESS/(k C 、F=RSS ESS D 、F=ESSRSS 5、用一组有30个观测值的样本估计模型0112233i i i i i Y X X X ββββμ=++++，并在0.05的显著性水平下对总体显著性进行检验，则检验拒绝零假设的条件是统计量F 大于( )。

A 、 F 0.05(3,26)B 、t 0.025(3,30)C 、 F 0.05(3,30)D 、 t 0.025(2,26)6、在DW 检验中，当d 统计量为0时，表明（ ）。

金融计量学复习重点 考试题型：一、名词解释题每小题4分;共20分计量经济学：一门由经济学、统计学和数学结合而成的交叉学科. 经济学提供理论基础;统计学提供资料依据;数学提供研究方法 总体回归函数：是指在给定X i 下Y 分布的总体均值与X i 所形成的函数关系或者说将总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数样本回归函数、 OLS 估计量 ：普通最小二乘法估计量 OLS 估计量可以由观测值计算OLS 估计量是点估计量一旦从样本数据取得OLS 估计值;就可以画出样本回归线BLUE 估计量、BLUE ：最优线性无偏估计量; 在给定经典线性回归的假定下;最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计量拟合优度、拟合优度R 2被解释部分在总平方和SST 中所占的比例虚拟变量陷阱、 自变量中包含了过多的虚拟变量造成的错误；当模型中既有整体截距又对每一组都设有一个虚拟变量时;该陷阱就产生了.. 或者说;由于引入虚拟变量带来的完全共线性现象就是虚拟变量陷阱 如果有m 种互斥的属性类型;在模型中引入m-1个虚拟变量;否则会导致多重共线性..称作虚拟变量陷阱..方差分析模型、方差分析模型是检验多组样本均值间的差异是否具有统计意义的而建立的一种模型..ˆˆ)X |E(Y ˆ) )X |E(Y ( ˆˆˆ :SRF 2211i21i 21的估计量。

是的估计量；是的估计量；是其中相对于ββββββββi i i i Y X X Y +=+=协方差分析模型、一般进行方差分析时;要求除研究的因素外应该保证其他条件的一致..作动物实验往往采用同一胎动物分组给予不同的处理;研究不同处理对研究对象的影响就是这个道理..多重共线性 多重共线性是指解释变量之间存在完全的线性关系或近似的线性关系.分为完全多重共线性和不完全多重共线性自相关：在古典线性回归模型中;我们假定随机扰动项序列的各项之间;如果这一假定不满足;则称之为自相关..即用符号表示为：自相关常见于时间序列数据..异方差、 异方差性是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质BLUE;线性回归模型的一个重要假定是：总体回归函数中的随机误差项满足同方差性;即服从相同的方差..如果这一假定不满足;则称线性回归模型存在异方差性.. 随机误差项：模型中没有包含的所有因素的代表例： Y — 消费支出 X —收入、 — —参数 u —随机误差项显着性检验 显着性检验时利用样本结果;来证实一个零假设的真伪的一种检验程序..显着性检验的基本思想在于一个检验统计量作为估计量以及在虚拟假设下;这个统计量的抽样分布..根据已有数据算出的统计量值决定是否接受零假设..二、单项选择题从下列每小题的四个备选答案中选出一个正确答案;并将正确答cov(,)()0i j i j E i j μμμμ=≠≠存在uX Y ++=βααβ案的序号填在题干后面的括号内..每小题2分;共20分三、简答题每题10分;共40分1、为什么说计量经济学是一门经济学科它在经济学科体系中的地位和经济研究中的作用是什么从计量经济学的定义来看;他是定量化的经济学；其次;从计量经济学在西方国家经济学科中居于最重要的地位看;也是如此;尤其是从诺贝尔经济学奖设立之日起;已有多人因直接或间接对计量经济学的创立和发展做出贡献而获得诺贝尔经济学奖；计量经济学与数理统计学有着严格的区别;它限于经济领域；从建立与应用经济学模型的全过程看;不论是理论模型的设定还是样本数据的收集;都必须以对经济理论、对所研究的经济现象有着透彻的认识为基础..综上所述;计量经济学是一门经济学科..2、为什么说计量经济学是经济理论、数学和统计学的结合一门由经济学、统计学和数学结合而成的交叉学科•经济学提供理论基础•统计学提供资料依据•数学提供研究方法计量经济学通过经济理论数量化经济模型成为经济计量模型；事实反映为为统计数据;加工数据；数理统计补充改造形成经济计量方法..根据数据运用经济计量方法对模型估计、检验;得到结构、分析经济预测、政策评价、3、建立与应用计量经济模型的主要步骤有哪些经济理论或假说的陈述；建立数学数理经济模型；建立统计或计量经济模型；收集处理数据；计量经济模型的参数估计；检验来自模型的假说——经济意义检验；检验模型的正确性——模型的假设检验；模型的运用——预测、结构分析、政策模拟等4、计量经济学有哪些主要应用领域提出研究的经济问题和度量方式;对研究的经济现象进行实际统计观测分析影响因素——根据经济理论、实际经验;选择若干影响因素作为解释变量分析各种因素与所研究经济现象的相互关系;根据先验经济理论和实际经验;决定相互间联系的数学关系式确定所研究的经济问题与各种影响因素的数量关系;需要科学的数量分析方法 ;主要是参数估计方法分析和检验所得数量结论的可靠性;需要运用统计方法 ;对模型的检验运用数量研究结果作经济分析和预测;对数量分析的实际应用 ;对模型的应用⑴..结构分析;其原理是弹性分析、乘数分析与比较分析；⑵..经济预测;其原理是模拟历史;从已经发生的经济活动中找出变化规律；⑶..政策评价;是对不同政策执行情况的“模拟仿真”；⑷..检验与发展经济理论;其原理是如果按照某种经济理论建立的计量经济学模型可以很好地拟合实际观察数据..5、时间序列数据和横截面数据有何异同时间序列数据:经济变量在连续或不连续的不同时间内的统计数据..截面数据:同一时点上一个或多个变量收集的数据..时间序列数据和横截面数据;对某个统计指数在不同时期进行观测;将得到的数据按时间先后次序进行排列;这样得到的统计数据称为时间序列数据..与此不同;若某个指标在不同的个体上进行观测;则得到该指标的一组横截面数据..6、从经济学的角度说明;为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机误差项从经济学角度看;客观经济现象是十分复杂的;是很难用用有限个变量、某一种确定的形式来描述的;这就是设置随机误差项的原因..7、运用普通最小二乘法估计多元线性回归模型的经典假定有哪些1.0u),cov( :=i i j X u X 含义不相关与随机项因而解释变量2. 关。

计量经济学题库（超完整版)及答案一、单项选择题(每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C ）.A ．统计学B ．数学C ．经济学D ．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ).A ．1930年世界计量经济学会成立B ．1933年《计量经济学》会刊出版C ．1969年诺贝尔经济学奖设立D ．1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D ).A ．控制变量B ．解释变量C ．被解释变量D ．前定变量4．横截面数据是指（A ）.A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。

A ．时期数据B ．混合数据C ．时间序列数据D ．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。

A ．内生变量B ．外生变量C ．滞后变量D ．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是( ）。

A ．微观计量经济模型B ．宏观计量经济模型C ．理论计量经济模型D ．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是( ）。

A ．控制变量B ．政策变量C ．内生变量D ．外生变量9．下面属于横截面数据的是( ）。

A ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C ．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D ．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。

A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C ．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D ．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。

计量经济学题库计算与分析题（每小题10分）1X:问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。

（2）计算X 与Y 的相关系数。

其中X 129.3＝，Y 554.2＝，2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝，()()X X Y Y ∑－－＝16195.4 （3）采用直线回归方程拟和出的模型为t 值 1.2427 7.2797 R 2=0.8688 F=52.99解释参数的经济意义。

2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下：i iˆY =101.4-4.78X 标准差 （45.2） （1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。

回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是iˆY 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。

3．估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得i i ˆC =150.81Y + t 值 （13.1）（18.7） n=19 R 2=0.81其中，C ：消费（元） Y ：收入（元）已知0.025(19) 2.0930t =，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。

问：（1）利用t 值检验参数β的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数β的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。

4．已知估计回归模型得i i ˆY =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝， 求判定系数和相关系数。

5．有如下表数据（1关系？拟合什么样的模型比较合适？ （2）根据以上数据，分别拟合了以下两个模型：模型一：16.3219.14P U=-+ 模型二：8.64 2.87P U =- 分别求两个模型的样本决定系数。

7．根据容量n=30的样本观测值数据计算得到下列数据：XY 146.5＝，X 12.6＝，Y 11.3＝，2X 164.2＝，2Y ＝134.6，试估计Y 对X 的回归直线。

计量经济学习题第7章单方程回归模型的几个专题第7章单方程回归模型的几个专题一、名词解释1、虚拟变量2、模型设定误差3、工具变量4、工具变量法5、变参数模型6、分段线性回归模型7、虚拟变量模型二、简答题1、模型中引入虚拟变量的作用是什么？2、虚拟变量引入的原则是什么？3、虚拟变量引入的方式及每种方式的作用是什么？4、判断计量经济模型优劣的基本原则是什么？5、模型设定误差的类型有那些？6、工具变量选择必须满足的条件是什么？7、滞后变量模型包括哪几种类型？写出各自的模型形式。

8、设定误差产生的主要原因是什么？9、在建立计量经济学模型时，什么时候，为什么要引入虚拟变量？三、单项选择题1、设某地区消费函数i i i x c c y μ++=10中，消费支出不仅与收入x 有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。

假设边际消费倾向不变，则考虑上述构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为（）A.1个B.2个C.3个D.4个2、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（）A. 外生变量B. 前定变量C. 内生变量D. 虚拟变量3、.由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变，这种模型称为（）A. 系统变参数模型B.系统模型C. 变参数模型D. 分段线性回归模型4、.假设回归模型为i i i x y μβα++=，其中Xi 为随机变量，Xi 与Ui 相关则β的普通最小二乘估计量( )A.无偏且一致B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致5、假定正确回归模型为i i i i x x y μββα+++=2211，若遗漏了解释变量X2，且X1、X2线性相关则1β的普通最小二乘法估计量( )A.无偏且一致B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致6、对于误差变量模型，模型参数的普通最小二乘法估计量是( )A.无偏且一致的B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致7、系统变参数模型分为( )A.截距变动模型和斜率变动模型B.季节变动模型和斜率变动模型C.季节变动模型和截距变动模型D.截距变动模型和截距、斜率同时变动模型8、虚拟变量( )A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素B.只能代表质的因素C.只能代表数量因素D.只能代表季节影响因素9、. 分段线性回归模型的几何图形是( )A.平行线B.垂直线C.光滑曲线D.折线10、如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m 个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为( )A.mB.m-1C.m-2D.m+111、设某商品需求模型为Yt=β0+β1Xt+Ut ，其中Y 是商品的需求量，X 是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为（）A ．异方差性B ．序列相关C ．不完全的多重共线性D ．完全的多重共线性四、多项选择题1、系统变参数模型中，参数变化是( )A.随机的B.离散的C.非随机的D.连续的E.系统的2、在包含有随机解释变量的回归模型中，可用作随机解释变量的工具变量必须具备的条件有，此工具变量( )A.与该解释变量高度相关B.与其它解释变量高度相关C.与随机误差项高度相关D.与该解释变量不相关E.与随机误差项不相关3、关于虚拟变量，下列表述正确的有（）A ．是质的因素的数量化B ．取值为l 和0C ．代表质的因素D ．在有些情况下可代表数量因素E ．代表数量因素4、虚拟变量的取值为0和1，分别代表某种属性的存在与否，其中（）A 、0表示存在某种属性B 、0表示不存在某种属性C 、1表示存在某种属性D 、1表示不存在某种属性E 、0和1代表的内容可以随意设定5、在截距变动模型i i i x D y μβαα+++=10中，模型系数（）A 、0α是基础类型截距项B 、1α是基础类型截距项C 、0α称为公共截距系数D 、1α称为公共截距系数E 、01αα-为差别截距系数6、对于线性回归模型i i i i Dx x D y μββαα++++=)(2110，其中D 为虚拟变量，有（）A 、其图形是两条平行线B 、基础类型的截距项是0αC 、基础类型的截距为1βD 、差别截距系数为1αE 、差别斜率系数为12ββ-7、对于分段线性回归模型t t t t D x x x y μβββ+-++=)(*210，其中（）A 、虚拟变量D 代表品质因素B 、虚拟变量D 代表数量因素C 、以*x x t =为界，前后两段回归直线的斜率不同D 、以*x x t =为界，前后两段回归直线的截距不同E 、该模型是系统变参数模型的一种特殊形式五、计算题1、家庭消费C ，除依赖于收入Y 之外，还同下列因素有关：（1）民族：汉、蒙、满、回、藏（2）家庭小孩数：没有孩子、1-2个孩子、3个及以上孩子（3）户主的文化程度：高中以下、高中、大专以上试设定该家庭消费函数的回归模型。

第二章经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型一、内容提要本章介绍了回归分析的基本思想与基本方法。

首先，本章从总体回归模型与总体回归函数、样本回归模型与样本回归函数这两组概念开始，建立了回归分析的基本思想。

总体回归函数是对总体变量间关系的定量表述，由总体回归模型在若干基本假设下得到，但它只是建立在理论之上，在现实中只能先从总体中抽取一个样本，获得样本回归函数，并用它对总体回归函数做出统计推断。

本章的一个重点是如何获取线性的样本回归函数，主要涉及到普通最小二乘法（OLS）的学习与掌握。

同时，也介绍了极大似然估计法（ML）以及矩估计法（MM）。

本章的另一个重点是对样本回归函数能否代表总体回归函数进行统计推断，即进行所谓的统计检验。

统计检验包括两个方面，一是先检验样本回归函数与样本点的“拟合优度”，第二是检验样本回归函数与总体回归函数的“接近”程度。

后者又包括两个层次：第一，检验解释变量对被解释变量是否存在着显著的线性影响关系，通过变量的t检验完成；第二，检验回归函数与总体回归函数的“接近”程度，通过参数估计值的“区间检验”完成。

本章还有三方面的内容不容忽视。

其一，若干基本假设。

样本回归函数参数的估计以及对参数估计量的统计性质的分析以及所进行的统计推断都是建立在这些基本假设之上的。

其二，参数估计量统计性质的分析，包括小样本性质与大样本性质，尤其是无偏性、有效性与一致性构成了对样本估计量优劣的最主要的衡量准则。

Goss-markov定理表明OLS估计量是最佳线性无偏估计量。

其三，运用样本回归函数进行预测，包括被解释变量条件均值与个值的预测，以及预测置信区间的计算及其变化特征。

二、典型例题分析例1、令kids表示一名妇女生育孩子的数目，educ表示该妇女接受过教育的年数。

生育率对教育年数的简单回归模型为β+μβkids=educ+1（1）随机扰动项μ包含什么样的因素？它们可能与教育水平相关吗？（2）上述简单回归分析能够揭示教育对生育率在其他条件不变下的影响吗？请解释。

金融市场计量经济学试卷（答案见尾页）一、选择题1. 金融市场计量经济学的基本概念是什么？A. 风险加权资产B. 市场资本化C. 资本资产定价模型（CAPM）D. 有效市场假说2. 什么是广义自回归条件异方差模型（GARCH）？A. 一种用于预测金融时间序列数据的统计方法B. 一种衡量金融资产波动性的方法C. 一种用于评估金融风险的方法D. 一种用于构建金融衍生品定价模型的方法3. 在金融市场中，什么是远期合约？A. 一种衍生品，其价值基于某个基础资产的价格B. 一种衍生品，其价值基于两个基础资产的价格C. 一种衍生品，其价值基于固定数量的货币D. 一种衍生品，其价值基于利率4. 什么是期权合约？A. 一种赋予持有人在特定日期以特定价格购买或出售基础资产的权利的衍生品，但无义务B. 一种赋予持有人在特定日期以特定价格购买或出售基础资产的权利的衍生品，且有义务C. 一种衍生品，其价值基于某个基础资产的价格D. 一种衍生品，其价值基于利率5. 什么是股票市场线（SML）？A. 一种表示股票系统风险的指标B. 一种表示股票预期收益率与系统风险之间关系的曲线C. 一种表示债券系统风险的指标D. 一种表示债券预期收益率与系统风险之间关系的曲线6. 什么是β系数？A. 一种衡量股票相对于市场整体波动性的指标B. 一种衡量债券相对于市场整体波动性的指标C. 一种衡量基金相对于市场整体波动性的指标D. 一种衡量衍生品相对于市场整体波动性的指标7. 什么是流动性溢价理论？A. 一种解释股票市场波动性之谜的理论B. 一种解释债券市场波动性之谜的理论C. 一种解释外汇市场波动性之谜的理论D. 一种解释商品市场波动性之谜的理论8. 什么是有效市场假说（EMH）？A. 一种描述金融市场效率的理论B. 一种描述投资者行为与市场效率之间关系的理论C. 一种描述市场价格与信息效率之间关系的理论D. 一种描述投资者情绪与市场效率之间关系的理论9. 什么是资本资产定价模型（CAPM）？A. 一种描述股票市场系统性风险的指标B. 一种描述股票市场预期收益率与系统风险之间关系的理论C. 一种描述债券市场系统性风险的指标D. 一种描述债券市场预期收益率与系统风险之间关系的理论10. 什么是合成货币市场利率（SMR）？A. 一种衡量短期货币市场利率的指标B. 一种衡量长期货币市场利率的指标C. 一种衡量无风险利率的指标D. 一种衡量风险调整后的利率11. 金融市场计量经济学的基本概念是什么？A. 风险加权资产B. 市场模型C. 资本资产定价模型D. 有效市场假说12. 在金融市场中，以下哪个因素通常会影响资产价格？A. 利率变动B. 政治事件C. 通货膨胀率D. 所有以上因素13. 什么是格兰杰因果关系？A. 两个变量之间存在相关性，但其中一个变量的变化不能预测另一个变量的变化B. 两个变量之间存在相关性，且一个变量的变化可以预测另一个变量的变化C. 两个变量之间没有任何相关性D. 两个变量之间存在负相关关系14. 在计量经济学中，如何确定一个模型是过度拟合的？A. 模型在历史数据上表现很好，但在新数据上表现不佳B. 模型在历史数据上表现很好，但在新数据上表现也很好C. 模型在历史数据上表现不佳，但在新数据上表现不佳D. 模型在历史数据上表现不佳，但在新数据上表现很好15. 什么是期权定价模型？A. 用于估计欧式期权市场价格的方法B. 用于估计美式期权市场价格的方法C. 用于估计奇异期权市场价格的方法D. 用于估计所有类型期权市场价格的方法16. 在金融市场中，以下哪个指标通常用于衡量风险？A. 标准差B. 夏普比率C. 贝塔系数D. 跟踪误差17. 什么是有效市场假说？A. 市场中的信息不能用来预测未来的证券价格B. 市场中的信息只能用来预测未来的证券价格C. 市场中的信息既不能用来预测未来的证券价格，也不能用来误导投资者D. 市场中的信息既不能用来预测未来的证券价格，但可以用来误导投资者18. 在计量经济学中，如何检验一个模型的回归结果是否显著？A. 检验回归系数的显著性B. 检验回归系数的置信区间C. 检验回归截距的显著性D. 检验回归截距的置信区间19. 什么是时间序列分析？A. 研究随机过程随时间变化的行为B. 研究确定性过程随时间变化的行为C. 研究有序数据随时间变化的行为D. 研究离散数据随时间变化的行为20. 在金融市场中，以下哪个因素通常会影响利率水平？A. 中央银行政策B. 经济增长率C. 通货膨胀率D. 所有以上因素21. 金融市场计量经济学的基本概念是什么？A. 风险定价B. 资产定价模型C. 时间序列分析D. 经济增长模型22. 在金融市场中，以下哪个因素通常会影响资产价格？A. 利率B. 通货膨胀率C. 政治风险D. 全球经济状况23. 什么是有效市场假说？A. 市场价格总是准确地反映所有可用信息B. 市场价格总是短暂地高于或低于其真实价值C. 市场价格总是不可预测的D. 市场价格总是高于其真实价值24. 在计量经济学中，以下哪个方法用于估计模型？A. 最大似然估计法B. 线性回归分析法C. 时间序列分析D. 所有以上方法25. 什么是协方差？A. 两个变量之间的线性关系B. 两个变量之间的非线性关系C. 两个变量之间的相互独立关系D. 两个变量之间的负相关关系26. 在金融市场计量经济学中，以下哪个概念用于衡量风险的？A. 标准差B. 夏普比率C. 贝塔系数D. 亚洲货币单位（AMU）27. 什么是货币的时间价值？A. 货币的购买力随时间增加B. 货币的购买力随时间减少C. 货币的购买力保持不变D. 货币的购买力与时间无关28. 在计量经济学模型中，以下哪个参数用于衡量模型的拟合优度？A. R-squaredB. AICC. BICD. 对数似然函数29. 什么是期权合约的价值？A. 期权的内在价值B. 期权的执行价格C. 期权的到期时间D. 期权的波动率30. 在金融市场计量经济学中，以下哪个方法用于预测未来市场走势？A. 移动平均线B. 指数平滑法C. 时间序列分析D. 所有以上方法31. 金融市场计量经济学的基本概念是什么？A. 风险加权资产B. 市场资本化率C. 资本市场效率假说D. 利率期限结构32. 什么是有效市场假说？A. 所有市场参与者都不能持续获得超额利润B. 投资者可以通过分析公开信息获取超额利润C. 市场价格总是等于其内在价值D. 投资者可以根据自己的判断影响市场价格33. 在金融市场中，什么是贝塔系数（β）？A. 衡量系统风险B. 衡量非系统风险C. 与市场风险无关D. 衡量公司规模34. 什么是期权合约的隐含波动率？A. 期权价格相对于标的资产价格波动率的预测B. 期权合约的市场价格C. 期权的执行价格D. 期权的到期时间35. 什么是货币的时间价值？A. 货币在当前持有比未来持有更有价值的特性B. 货币的购买力随时间增长的特性C. 货币的利率D. 货币的通货膨胀率36. 什么是债券的久期？A. 债券的剩余到期时间B. 债券的票面利率C. 债券的到期收益率D. 债券的价格波动性37. 什么是股票市场的流动性？A. 股票价格波动较小，成交速度快B. 股票价格波动较大，成交速度慢C. 股票价格稳定，成交速度快D. 股票价格不稳定，成交速度快38. 什么是固定收益证券的利差（Yield Spread）？A. 固定收益证券的票面利率与市场利率之间的差额B. 固定收益证券的到期收益率与市场利率之间的差额C. 固定收益证券的利息支付与本金偿还之间的差额D. 固定收益证券的价格波动性39. 什么是金融市场的套利机会？A. 不同市场之间的价格差异B. 同一市场内的价格差异C. 金融产品的未来现金流的不确定性D. 金融市场的不确定性40. 什么是金融市场监管的主要目标？A. 保护投资者利益B. 促进市场公平交易C. 维护市场稳定D. 提高市场透明度二、问答题1. 什么是金融市场？请给出定义并解释其重要性。

1 现代投资分析的特征线涉及如下回归方程：t mt t u r r ++=10ββ；其中：r 表示股票或债券的收益率；r m 表示有价证券的收益率（用市场指数表示，如标准普尔500指数）；t 表示时间。

在投资分析中，β1被称为债券的安全系数β，是用来度量市场的风险程度的，即市场的发展对公司的财产有何影响。

依据1956~1976年间240个月的数据，Fogler 和Ganpathy 得到IBM 股票的回归方程；市场指数是在芝加哥大学建立的市场有价证券指数：mt t r r 0598.17264.0+=∧4710.02=r(0.3001) (0.0728) 要求：（1）解释回归参数的意义；mt t r r 0598.17264.0+=∧表示债券或股票收益率的估计方程，其中参数0.7264的截距表示当有价证券的收益率为零时，股票或债券的收益率为0.7264，参数1.0598表示股市上的股票或债券收益率每上升1个点，有价证券的收益率就上升1.05987个点。

（2）如何解释r 2？。

2r 表示的是可决系数，，4710.02=r 说明回归平方和（ESS ）在总变差（TSS ）中所占的比重为0.47，模型在总体上对数据拟合程度较差。

（3）安全系数β>1的证券称为不稳定证券，建立适当的零假设及备选假设，并用t 检验进行检验（α=5%）。

0:10=βH 0:11≠βH由于t=0.0728<=)240(025.0t 1.96,所以不拒绝原假设0:10=βH ，即1β 为零，该证券为稳定性证券。

2 从某工业部门抽取10个生产单位进行调查，得到下表所列的数据：数及边际劳动生产率。

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C 100.8424 21.91637 4.601237 0.0018 X14.743173.2262514.5697530.0018R-squared0.723017 Mean dependent var 200.4900 Adjusted R-squared 0.688394 S.D. dependent var 12.44940 S.E. of regression 6.949465 Akaike info criterion 6.892063 Sum squared resid 386.3605 Schwarz criterion 6.952580 Log likelihood -32.46031 F-statistic20.88264OLS 估计结果为：u x y ++=7432.141008424) (4.57 4.60)(=t6884.0r 0.7230R 20.8826F 22===根据该模型可知，各参数t 检验都满足306.2)8(t 0.025=>t ，模型通过了显著性检验，并且0.7230R 2=拟合优度较好，可认为每增加1单位劳动力 ，年产量就增加14.7432单位产出，即边际劳动生产力为14.7432。

金融计量分析复习题文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）金融计量分析思考题一、解释下面概念1.回归分析回归分析(regression analysis)是研究一个变量关于另一个（些）变量的具体依赖关系的计算方法和理论。

其用意：在于通过后者的已知或设定值，去估计和（或）预测前者的（总体）均值。

主要内容包括：（1）根据样本观察值对经济计量模型参数进行估计，求得回归方程；（2）对回归方程、参数估计值进行显着性检验；（3）利用回归方程进行分析、评价及预测。

2.总体回归函数在给定解释变量X条件下被解释变量Y的期望轨迹称为总体回归线（population regression line），或更一般地称为总体回归曲线（population regression curve）。

相应的函数：称为（双变量）总体回归函数（population regression function, PRF）。

3.t检验设计原假设与备择假设：给定显着性水平，可得到临界值，由样本求出统计量t的数值，通过来拒绝或接受原假设H0，从而判定对应的解释变量是否应包括在模型中。

4. 拟合优度检验 则2222)ˆ()ˆ)(ˆ(2)ˆ())ˆ()ˆ(()(Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y TSS i i i i i i ii i i -∑+--∑+-∑=-+-∑=-∑=由于∑∑-=--)ˆ()ˆ)(ˆ(Y Y e Y Y Y Y ii i i ∑∑∑∑++++=i ki i k i i i e Y X e X e e βββˆˆˆ110 =0 所以有：ESS RSS Y Y Y Y TSS i i i +=-+-=∑∑22)ˆ()ˆ(即总离差平方和可分解为回归平方和与残差平方和两部分。

回归平方和反应了总离差平方和可由样本回归线解释的部分，它越大，残差平方和越小，表明样本回归线与样本观测值的拟合程度越高。

四、简答题（每小题5分）1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。

2．计量经济模型有哪些应用？3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。

4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。

9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。

10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11．简述BLUE 的含义。

12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？13.给定二元回归模型：01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。

14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？15.修正的决定系数2R 及其作用。

16.常见的非线性回归模型有几种情况？17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。

①t t t u x b b y ++=310 ②t t t u x b b y ++=log 10③ t t t u x b b y ++=log log 10 ④t t t u x b b y +=)/(1018. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。

①t t t u x b b y ++=log 10 ②t t t u x b b b y ++=)(210③ t t t u x b b y +=)/(10 ④t b t t u x b y +-+=)1(11019.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。

20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。

21.检验异方差性的方法有哪些？22.异方差性的解决方法有哪些？ 23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？24.样本分段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基本原理及其使用条件。

2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下：i iˆY =101.4-4.78X 标准差 （45.2） （1.53） n=30 R 2=0.31其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。

回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是iˆY 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。

13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。

根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为：Dependent Variable: Y VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.X1.9680850.13525214.551270.0000C0.3531910.5629090.6274400.5444R-squared0.954902Mean dependent var8.258333Adjusted R-squared0.950392S.D. dependent var2.292858S.E. of regression0.510684F-statistic211.7394Sum squared resid2.607979Prob(F-statistic)0.000000问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（）。

（2）解释回归系数的含义。

（2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平？14．假定有如下的回归结果tt X Y 4795.06911.2ˆ-= 其中，Y 表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（单位：美元/杯），t 表示时间。

问： （1）这是一个时间序列回归还是横截面回归？做出回归线。

（2）如何解释截距的意义？它有经济含义吗？如何解释斜率？（3）能否救出真实的总体回归函数？ （4）根据需求的价格弹性定义：YX⨯弹性＝斜率，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗？如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息？15．下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的：1110=∑i Y ，1680=∑iX ，204200=∑ii Y X ，3154002=∑i X ，1333002=∑iY假定满足所有经典线性回归模型的假设，求0β，1β的估计值；16.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：(0.237) (0.083) (0.048)，DW=0.858式下括号中的数字为相应估计量的标准误。

1、根据某地区居民对农产品的消费y 和居民收入x 的样本资料，应用最小二乘法估计模型，估计结果如下，拟合效果见图。

由所给资料完成以下问题：(1)在n=16，α=的条件下，查D-W 表得临界值分别为L d ＝, u d ＝，试判断模型中是否存在自相关；(2)如果模型存在自相关，求出相关系数ρ∧，并利用广义差分变换写出无自相关的广义差分模型。

2、家庭消费支出（Y ）、可支配收入（X1）、个人财富（X2）设定模型如下：4、某公司在为建造一个新的百货店选址的决策过程中，对已有的30个百货5、下面结果是利用某地财政收入对该地第一、二、三产业增加值的回归结果，6、为了研究深圳市地方预算内财政收入与国内生产总值的关系，得到以下数据：(1)建立深圳地方预算内财政收入对GDP的回归模型；(2)估计所建立模型的参数，解释斜率系数的经济意义；（3）对回归结果进行检验；(4)若是2005年年的国内生产总值为3600亿元，确定2005年财政收入的预测值和预测区间(α=。

7、运用美国1988研究与开发（R&D）支出费用（Y）与不同部门产品销售量（X）的数据建立了一个回归模型，并运用Glejser方法和White方法检验异方差，由此决定异方差的表现形式并选用适当方法加以修正。

结果如下：8、组合证券理论的资本市场线（CML）表明期望收益E i与风险σi之间存在线性关系如下：9、设消费函数为(2)写出修正异方差后的参数估计量的表达式。

10、克莱因与戈德伯格曾用1921-1950年(1942-1944年战争期间略去)美国国内消费Y和工资收入X1、非工资—非农业收入X2、农业收入X3的时间序列资料，利用OLSE估计得出了下列回归方程：11、对没有截距项的一元回归模型i i i X Y μβ+=1称之为过原点回归（regrission through the origin ）。

试证明（1）如果通过相应的样本回归模型可得到通常的的正规方程组∑∑==00iii X e e则可以得到1β的两个不同的估计值： X Y =1~β， ()()∑∑=21ˆiii X Y X β。