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中国银行流动性管理加码

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银行业流动性管理暂行办法

银行业流动性管理暂行办法

银行业流动性管理暂行办法
简介
《银行业流动性管理暂行办法》是中国银行业监管机构制定的
一项管理规定，旨在加强对银行业流动性风险的监管和管理，维护
金融体系的稳定和安全。

主要内容
流动性管理框架
该办法明确了银行业流动性管理的基本框架和原则。

银行应制
定合理的流动性管理策略和流动性风险管理框架，确保流动性风险
可控。

流动性监测和评估
银行应建立流动性监测和评估体系，定期对流动性风险进行评
估和监测。

监测指标包括但不限于资产负债表和现金流量表等指标。

流动性缓冲要求
根据实际情况和业务规模，银行应保持一定的流动性缓冲，以应对潜在的流动性风险。

具体的流动性缓冲要求由监管机构确定，并根据风险评估结果进行调整。

流动性应急预案
银行应制定流动性应急预案，并定期对预案进行测试和修订。

预案应包括应对流动性紧缩和其他紧急情况的措施和步骤。

报告和披露要求
银行应向监管机构报告并披露其流动性管理情况和风险状况。

报告内容和披露要求由监管机构制定。

总结
《银行业流动性管理暂行办法》对银行业流动性管理提出了明确的要求和规定，有助于提高银行体系的流动性管理水平，防范和控制流动性风险。

银行应严格按照该办法的规定进行流动性管理，并确保报告和披露的及时准确。

请注意：文档内容仅供参考，具体规定以法律文件原文为准。

中国银行保险监督管理委员会令2018年第3号——商业银行流动性风险管理办法

中国银行保险监督管理委员会令2018年第3号——商业银行流动性风险管理办法

中国银行保险监督管理委员会令2018年第3号——商业银行流动性风险管理办法文章属性•【制定机关】中国银行保险监督管理委员会•【公布日期】2018.05.23•【文号】中国银行保险监督管理委员会令2018年第3号•【施行日期】2018.07.01•【效力等级】部门规章•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文中国银行保险监督管理委员会令2018年第3号《商业银行流动性风险管理办法》已经原中国银监会2017年第15次主席会议通过。

现予公布，自2018年7月1日起施行。

主席：郭树清2018年5月23日商业银行流动性风险管理办法第一章总则第一条为加强商业银行流动性风险管理，维护银行体系安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国外资银行管理条例》等法律法规，制定本办法。

第二条本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行。

第三条本办法所称流动性风险，是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

第四条商业银行应当按照本办法建立健全流动性风险管理体系，对法人和集团层面、各附属机构、各分支机构、各业务条线的流动性风险进行有效识别、计量、监测和控制，确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足。

第五条银行业监督管理机构依法对商业银行的流动性风险及其管理体系实施监督管理。

第二章流动性风险管理第六条商业银行应当在法人和集团层面建立与其业务规模、性质和复杂程度相适应的流动性风险管理体系。

流动性风险管理体系应当包括以下基本要素：（一）有效的流动性风险管理治理结构；（二）完善的流动性风险管理策略、政策和程序；（三）有效的流动性风险识别、计量、监测和控制；（四）完备的管理信息系统。

第一节流动性风险管理治理结构第七条商业银行应当建立有效的流动性风险管理治理结构，明确董事会及其专门委员会、监事会（监事）、高级管理层以及相关部门在流动性风险管理中的职责和报告路线，建立适当的考核和问责机制。

中国银行业监督管理委员会

中国银行业监督管理委员会

附件4
流动性匹配率计量标准
一、流动性匹配率
流动性匹配率衡量商业银行主要资产与负债的期限配置结构，旨在引导商业银行合理配置长期稳定负债、高流动性或短期资产，避免过度依赖短期资金支持长期业务发展，提高流动性风险抵御能力。

流动性匹配率=加权资金来源/加权资金运用×100%
二、加权资金来源
加权资金来源包括来自中央银行的资金、各项存款、同业存款、同业拆入、卖出回购（不含与中央银行的交易）、发行债券及发行同业存单等项目。

来自中央银行的资金包括通过公开市场操作、常备借贷便利、中期借贷便利、再贷款等从中央银行融入的资金。

三、加权资金运用
加权资金运用包括各项贷款、存放同业、拆放同业、买入返售（不含与中央银行的交易）、投资同业存
单、其他投资等项目。

其中，其他投资指债券投资、股票投资外的表内投资，包括但不限于特定目的载体投资（如商业银行理财产品、信托投资计划、证券投资基金、证券公司资产管理计划、基金管理公司及子公司资产管理计划、保险业资产管理机构资产管理产品等）。

7天以内的存放同业、拆放同业及买入返售的折算率为0%。

流动性匹配率项目表
1卖出回购、买入返售均不含与中央银行的交易。

27天以内的存放同业、拆放同业及买入返售的折算率为0%。

新形势下我国商业银行的流动性风险管理

新形势下我国商业银行的流动性风险管理

房地产相关贷款 和地 方融 资平 台的贷款 是 ２ ０ １ ２年银行
大量信贷 的 主要 去 向。根据 中央银行 的统计数 据 ， ２ ０ １ ２年
不足时 ， 它无法 以合理 的成本迅速增加 负债 或变现资产而获 末 ， 各 金融机 构人 民币房地 产贷款余 额 １ ２ ． １ １ 万亿元 ， 同 比 得足够的资金 ， 从而影响其盈利水平 。商业银行 流动 性风险 增长 １ ２ ． ８ ％。其 中 ， 地产开发贷款增速继续 回升 ， 地产开发贷 主要 来源于两个方面 ： 资产方 和负债方 。由负债 方引起 的流 款 余额 ８ ６ ３ ０ 亿元 ， 同 比增长 １ ２ ． ４ ％， 增速 比上季度 末高 ５ ． １ 动性风险源于商业 银行难 于不受损失 的情况下 变现资产 或 个 百分点 。据银 监会统计 ， ２ ０ １ ２年末 地方平 台贷规模为 ９ ． ３ 者被迫 以较高成 本融人资 金来满足 负债持有人 即时提取 现 万亿元 ， 占银行贷 款余额 的 １ ３ ． ８ ％， 两年 内仅 ２ ％的增速， 总量 金的需求 ； 资产方引起的流动性风险是指表外业务 的贷款 承 规模得到控制。 但是风险不容忽视 ， 地方金融平 台的贷款 “ 三
动性偏 紧的市场情 况 ， 流动性风 险管理的专业与否成为 商业
银 行走 出 当前 困境 的 重 要 出路 。 本 文 从 流 动 性 风 险 的表 现 形 势与成 因、 我 国现阶段 流动性风 险管理的现状 、 未来对流动
商业银行 的流动性风险一般有 如下表现 ： 在 贷款方面 ， 信贷 资金严重不 足 ， 根 本无法满 足借款人
的需求 ； 在资产投资方面 ， 投资业务萎缩 ， 导致不能 以有效的
主动 ｆ 生负债解决资金 的来源 ； 商业银行资产的变现能力和准 备金的置换效率极差 ， 不 能满足存款 人的体现需 要 ， 甚至形 成 挤兑 ； 受 限于极为不利 的市场条件 ， 商业 银行被迫低 价出 卖 资产或高价购买债 。 当这几种现象部 分或者 同时 出现 的时 候， 必然会使商业银行 的流动性恶化 ， 爆发流动． 『 生 危 机。

流动性覆盖率计量标准-中国银行保险监督管理委员会

流动性覆盖率计量标准-中国银行保险监督管理委员会

附件2流动性覆盖率计量标准一、流动性覆盖率流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30天的流动性需求。

流动性覆盖率=合格优质流动性资产/未来30天现金净流出量×100%其中，未来30天现金净流出量=未来30天现金流出量-未来30天现金流入量二、压力情景流动性覆盖率所设定的压力情景包括影响商业银行自身的特定冲击以及影响整个市场的系统性冲击，如：1.一定比例的零售存款流失；2.无抵（质）押批发融资能力下降；3.以特定抵（质）押品或与特定交易对手进行短期抵（质）押融资的能力下降；4.银行信用评级下调1-3个档次，导致额外契约性现金流出或被要求追加抵（质）押品；5.市场波动造成抵（质）押品质量下降、衍生产品的潜在远期风险暴露增加，导致抵（质）押品扣减比例上升、追加抵（质）押品等流动性需求；6.银行向客户承诺的信用便利和流动性便利在计划外被提取；7.为防范声誉风险，银行可能需要回购债务或履行非契约性义务。

三、合格优质流动性资产合格优质流动性资产是指在流动性覆盖率所设定的压力情景下，能够通过出售或抵（质）押方式，在无损失或极小损失的情况下在金融市场快速变现的各类资产。

商业银行持有的、在压力情况下仍具有市场流动性的资产，若符合相关要求，无论剩余期限多少，均可纳入合格优质流动性资产。

理想情况下，合格优质流动性资产应是中央银行接受的融资抵（质）押品，但可向中央银行抵（质）押融资的资产并不必然属于合格优质流动性资产。

合格优质流动性资产应当具有以下基本特征，并满足相关操作性要求：（一）基本特征1.属于无变现障碍资产；2.风险低，且与高风险资产的相关性低；3.易于定价且价值稳定；4.在广泛认可、活跃且具有广度、深度和规模的成熟市场中交易，市场波动性低，历史数据表明在压力时期的价格和成交量仍然比较稳定；5.市场基础设施比较健全，存在多元化的买卖方，市场集中度低；6.从历史上看，在发生系统性危机时，市场参与者倾向于持有这类资产。

刍议我国商业银行流动性管理

刍议我国商业银行流动性管理

刍我商银 议 国业行
全安全地 经营 是不可 能的 ， 商业银 行 护 所 引 起 的 流 动 性 危 机 。 （ 旦 大 学 低 成本的管理 方式 ， 附带失去 了某 复 它 实际上 只能通 过 承担 和管 理 风险 来 中国 经 济 研 究 中 心 ，０４ 。 ２ ０ ）
获取 盈 利 。而 对 于 “ 动 性 ” 流 的认 识 与 些未 来盈利 资金的机 会成本 ，此外 ， 就 本 人 而 言 ， 较 为 认 同 后 暂 的 在 出售 过 程 中 ，还 涉 及 交 易 成 本 ， 我 以
理的必要性
大 进 入 ２ 世 纪 以 来 ， 经 济 全 球 化 转 为 牛 市 时 ， 量 短 期 性 银 行 存 款 转 和 雄 厚 的 资 本 实 力 。 １ 迅 速 推 进 ， 融 风 险 和 金 融 危 机 不 断 到 证 券 帐 户 ， 短 期 银 行 的 流 动 性 激 金 使 对 流 动 性 管 理 一 直 会产 生 支 付 困 难 。金 融 市 场 化 的 进 程 论 界 ， 管 货 币 金 融 渐 弱 化 ， 此 情 况 下 ， 国 商 业 银 行 尽 在 我 风 险 领 域 转 移 ， 围 场 考 验 。 但 绕 商 业 银 行 流 动 性
银 行 的盈 利能 力 。“ 性 ” 矛盾 是 引 逆转 。随着利率 市场化改 革的进 展 ， 根 据 预 期 的 流 动 性 需 要 ， 行 资 产 负 三 的 银
发流 动性 风险 的根源 ， 通常银 行为 ｒ 利率 水平 将 逐 步 由市场 资 金 的供 求 债管 理 委 员会 叮以安排 目前掌 握 的
但 “ 全 性 ” 认 识 也 已 基 本 达 成 共 识 ， 不 是 由 于 非 效 率 和 低 收 益 所 造 成 的 点 ， 而 为 许 多 小 型 银 行 普 遍 采 用 ， 安 的 在 现 代 经 济环 境 中 ， 业 银 行 要 想 完 信 用 危 机 ， 是 因 为 失 去 政 府 有 效 保 是 须 强 调 的是 ， 产 变 现 并 不 是 一 种 商 而 资

我国商业银行流动性管理的现状及其对策分析

我国商业银行流动性管理的现状及其对策分析摘要：近10年来，我国银行体系内业不断出现流动性问题。

从前几年的流动性过剩到近期的美国次贷危机对我国金融业的冲击，充分暴露了我国银行管理体系尤其是流动性管理方面存在的问题。

本文以建设银行为例从宏观和微观两个方面分析了我国商业银行流动性管理存在的问题，并提出了相应的完善方法。

关键词：流动性管理商业银行金融危机信贷流动性作为商业银行的“三性”目标之一，是实现效益性的基础。

因此流动性管理成了商业银行经营管理的重要内容。

在金融自由化，资本流动全球化的环境中，商业银行经营中面临的流动性压力远远大于过去任何时期。

流动性管理也显得比任何时期更加重要。

另一方面，流动性风险作为金融风险的主要风险之一，其可能性一旦转化为现实，商业银行的损失和社会上的恶劣影响就难以弥补和消除，这会使银行的生存和发展受到威胁，严重时会置银行于死地。

1、我国商业银行流动性管理的现状分析近年来，美国次贷危机对全球金融市场和宏观经济产生了重大影响，引发了影响全球银行体系乃至金融稳定的系统性的金融危机。

随着房价的不断下跌，国际上各大银行相继出现挤兑，倒闭等风险，金融市场动荡持续，全球央行被迫联合救市。

虽然中国受金融危机的影响并不深重，但各种地方性劳动密集型企业纷纷倒闭，银行不良贷款增加，对银行业流动性管理提出了新的挑战。

我国虽受金融危机的影响不是很严重，但是居高不下的房产价格不得不引起注意。

在过去的发展过程中，银行业面临的最大问题之一是，随着经济的高速增长，以资产估价偏高的房地产和证券抵押形式提供的贷款偏离了真实价值，形成巨大的“泡沫”，而泡沫的形成从微观层面上说与过度的投机有很大的关系。

中国一些地区的高位房价和相应的炒房者也不是没有关系的。

虽说中国地产的泡沫之说并没有很大的依据和现实理论，但一旦房价下降，银行不论是资产还是流动性都将受到重大的影响。

2、我国商业银行内部流动性管理存在的问题2.1 流动性管理方法落后，缺乏主动性和前瞻性从2003年开始的商业银行股份制改造虽然使中国商业银行公司治理结构和管理水平得到改善，但其流动性管理方法仍很粗糙，不仅主动性差，而且具体的措施也很不完善，被动管理就是一个重要的表现。

商业银行流动性风险管理办法2018正式版

（三）识别、评估新产品、新业务和新机构中所包含的流动性风险，审核相关操作和风险管理程序；
（四）定期提交独立的流动性风险报告，及时向高级管理层和董事会报告流动性风险水平、管理状况及其重大变化；
（五）拟定流动性风险信息披露内容，提交高级管理层和董事会审批；
（六）其他有关职责。
第十一条商业银行应当在内部定价以及考核激励等相关制度中充分考虑流动性风险因素，在考核分支机构或主要业务条线经风险调整的收益时应当考虑流动性风险成本，防止因过度追求业务扩张和短期利润而放松流动性风险管理。
中国银行保险监督管理委员会令
2018年第3号
《商业银行流动性风险管理办法》已经原中国银监会2017年第15次主席会议通过。现予公布，自2018年7月1日起施行。
主席：郭树清
2018年5月23日
商业银行流动性风险管理办法
第一章总则
第一条为加强商业银行流动性风险管理，维护银行体系安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国外资银行管理条例》等法律法规，制定本办法。
第十八条商业银行的流动性风险管理策略应当明确流动性风险管理的总体目标、管理模式以及主要政策和程序。
流动性风险管理政策和程序包括但不限于：
（一）流动性风险识别、计量和监测，包括现金流测算和分析；
（六）流动性风险报告是否准确、及时、全面。
第十五条流动性风险管理的内部审计报告应当提交董事会和监事会。董事会应当针对内部审计发现的问题，督促高级管理层及时采取整改措施。内部审计部门应当跟踪检查整改措施的实施情况，并及时向董事会提交有关报告。
商业银行境外分支机构或附属机构采用相对独立的本地流动性风险管理模式的，应当对其流动性风险管理单独进行审计。

中国人民银行办公厅关于加强支付系统流动性风险管理及系统运行管理的通知

中国人民银行办公厅关于加强支付系统流动性风险管理及系统运行管理的通知文章属性•【制定机关】中国人民银行•【公布日期】2006.06.08•【文号】银办发[2006]129号•【施行日期】2006.06.08•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文中国人民银行办公厅关于加强支付系统流动性风险管理及系统运行管理的通知（银办发[2006]129号）人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行，深圳市中心支行；各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行：为配合中国证券监督管理委员会恢复投资者用资金申购新股发行方式的相关工作安排，减轻投资者申购新股导致银行资金大规模转移对资金流动性的影响，确保支付系统安全、高效、稳定运行，现就加强支付系统流动性风险管理及系统运行管理的有关事项通知如下：一、加强流动性风险管理。

各商业银行应加强清算账户头寸的日常监测管理，保障足够的资金及时支付清算；清算账户头寸不足的，应采取行内调拨资金、同业拆借或启用自动质押融资等方式筹措资金，确保支付清算。

有关银行未与中国人民银行签署《自动质押融资主协议》的，应尽快提出资格申请，启动自动质押融资机制。

二、严格业务监督管理。

人民银行分支机构各业务主管部门，应督促辖内支付系统参与者加强流动性管理，切实防范支付风险。

各运行部门应做好对系统运行的业务监管，对日间头寸不足、出现支付业务排队的，应及时告知业务主管部门，通知有关银行及时筹措资金。

对于商业银行清算账户头寸不足，影响支付清算和支付系统正常运行的，人民银行将按有关规定给予相应的行政处罚。

三、强化系统运行管理。

支付系统各参与者及运行部门应各司其职、各负其责，切实做好系统运行管理工作。

清算总中心和各分支机构清算中心应加强系统巡检，保障支付系统各节点间的通讯畅通、主备机性能稳定和互为切换；如发现问题，应立即整改，保障支付系统安全、稳定运行。

中国银保监会发布《理财公司理财产品流动性风险管理办法》

中国银保监会发布《理财公司理财产品流动性风险管
理办法》
文章属性
•【公布机关】中国银行保险监督管理委员会,中国银行保险监督管理委员会,中国银行保险监督管理委员会
•【公布日期】2021.12.17
•【分类】法规、规章解读
正文
中国银保监会发布《理财公司理财产品流动性风险管理办
法》
根据《中华人民共和国银行业监督管理法》等法律、行政法规，以及《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》《商业银行理财子公司管理办法》等相关规定，中国银保监会制定了《理财公司理财产品流动性风险管理办法》（以下简称《办法》），自2022年5月10日起施行。

《办法》充分借鉴国内外监管实践，对理财产品流动性管控重点进行了明确与规范。

内容共七章45条，分别为总则、治理架构与管理措施、投资交易管理、认购与赎回管理、合作机构管理、监督管理以及附则。

制定《办法》是银保监会落实《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》《商业银行理财子公司管理办法》等制度要求的具体举措。

通过建立专门的理财产品流动性管理规定，进一步完善了理财公司规则体系，有助于督促理财公司完善流动性管理机制，提高管理能力，更好推动理财
产品净值化转型。

同时，也有助于保持理财产品投资策略的相对稳定，为投资者获取长期投资、价值投资收益，更好保障投资者合法权益。

下一步，银保监会将做好《办法》实施工作，并持续完善制度规则体系，强化监督管理，促进理财业务健康发展。

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观望中国版“巴Ⅲ”银行流动性管理加码21世纪经济报道徐永上海报道 2011-05-05核心提示：除了等待新指标明确标准外，面对收紧的流动性，今年商业银行对已有的流动性管理政策都进行了调整，强化管理。

随着近日公布的《中国银行业实施新监管标准指导意见》（以下简称《新指导意见》）中，增加了新的流动性监管指标，今年银行流动性风险管理的形势更加严峻。

收紧的货币政策导致商业银行流动性结构性紧张，这在2010年年报里得到了明确体现。

截至去年年末，16家上市商业银行里面，8家银行的存贷比超过70%，5家银行的流动性比例（流动资产/流动负债）同比出现下降。

不过记者近期从银行人士处了解的信息显示，虽然今年银行普遍调整和加强了内部流动性风险管理政策，但对于新监管指标的适用问题，不少仍处于观望状态。

强化流动性管理“对于流动性覆盖率和净稳定融资比例，我们目前也不知道具体的达标方式，还处在学习过程中。

”一家大型银行流动性管理负责人5月4日告诉记者。

他举例，如果商业银行信用评级下降，导致的存款大量流出，对负债规模的影响，如何进行非合同的经验和现实测算；以及衍生产品交易过程中，授权追加的保证金，如何纳入这两个指标，该行还不知道合适方式，也不知道银监会标准。

在《新指导意见》中，建立的是多维度的流动性监管指标体系，除了流动性比例、存贷比、核心负债依存度、流动性缺口率、客户存款集中度以及同业负债集中度等旧有指标外，增加了流动性覆盖率、净稳定融资比例均不得低于100%两个新指标。

但具体适用问题，据了解银监会将修订《商业银行流动性风险管理指引》，出台新的流动性管理办法。

对于系统重要性银行和非系统重要性银行，也分别给予了2013年底和2016年底前达标的过渡期。

在此之前，除了等待新指标明确标准外，面对收紧的流动性，今年商业银行对已有的流动性管理政策都进行了调整，强化管理。

比如，银行一般对流动性进行集中管理，但兴业银行人士介绍，从去年开始，该行分解了流动性控制指标，由原来总行承担流动性比例管理向由经营单位和总行共同承担的方式转变，向各经营单位下达每月监管口径存贷比控制计划，引导经营单位存贷款自求平衡，实质性提高流动性水平。

另外，大型银行基本上已能做到按季进行流动性的压力测试，但是部分银行目前还无法达到，一般情况是保证一年不少于两次测试，同时提高流动性监控的频度，比如从每月提高到每周等。

前述负责人告诉记者，除去一套全方面的流动性指标外，银行流动性管理，日常最为关注的还是央行的大额支付系统，一般该支付系统是下午5点关闭，如果某天出现无法准时关闭，表明有银行当天的头寸无法平盘，其他银行就会立即关注该行的表现及其的对手交易，今年1月份，就出现过类似情况。

“国有银行出现从拆出到拆入、大盘股的申购，也是我们最为关注的。

”该负责人介绍。

/小机构流动性最紧虽然有5家上市银行的流动性比例同比出现下降，且年报显示，用合同到期日分析，几乎所有上市银行的即时偿还流动性缺口都为负，但受访人士普遍认为，除去信贷规模控制带来的流动性利好外，今年流动性最为紧张的，应该还是中小股份制银行、城商行、农商行等机构。

上市银行一般以合同到期日进行流动性缺口率分析，比如即时偿还、1个月内到期、3个月内到期等期限分段，而查看16家上市银行的年报，所有即时偿还都是负缺口，大部分银行3个月内也是负缺口，这理论上表明，如果出现全额的即时支付，银行将会面临资不抵债的流动性风险。

建行一位相关人士告诉记者，仔细分析这些负缺口，特别是即时偿还分段里面的负缺口，负债部分绝大部分都由活期存款规模过大导致，从合同到期日来分析，活期存款没有确定到期日，按照会计要求就都算作需要即时偿付的负债，但从现实角度来看，一般银行都有存款沉淀率，如果加入沉淀率指标，大部分负缺口就会转负为正。

“比如一家银行的存款规模有3万亿，一般来说每天存款流失300亿就是异常情况，日常情况下可能是100亿以内，股票申购期间可能会超过100亿，但算到缺口分析时，3万亿可能全部算入。

”相关人士介绍。

据了解，如果大型银行测算到几天内或1个月内流动性将出现缺口时，将会积极在市场寻求资金支持，而且大型银行的预警和融资能力普遍较强，因此对于今年的流动性风险管理压力，中小银行将大于大型银行。

2010年流动性比例下降银行名单里面，也不乏股份行和城商行。

一家城商行负责人此前透露，今年监管层将加强对城商行负债集中度的考核，特别是对前5家大型客户的负债依存度、同业负债的依存度、理财产品负债的依存度等指标，这些都是城商行的短板，主动负债管理今年面临考验。

本文源自21世纪网，文章地址：/HTML/2011-5-6/4NMDAwMDIzNjg4Ng.html易纲：外储占款是流动性过剩主因21世纪网黎信文 2011-05-04据中国证券报报道，央行副行长易纲3日在清华大学发表讲话时称，外汇储备占款是造成中国流动性过剩的主要原因。

易纲表示，央行在过去几年里一直能够通过发行央票以及提高存款准备金率的方式，回收了由于外汇占款而产生的大约80%的基础货币。

他还表示，中国央行使用新发行的人民币购买大部分进入中国市场的外汇，这造成货币供应量上升，并加剧了通胀压力。

另外易纲预计下半年CPI数据将有所回落，他表示有信心控制通胀形势，相关部门会有积极的应对措施。

本文源自21世纪网，文章地址：/HTML/2011-5-4/yNMDAwMDIzNjQyNw.html复制链接提前预警流动性风险银监会布局压力测试21世纪经济报道郑智北京报道 2011-04-23在社会流动性充裕，推动CPI连创新高情况下，银行体系的流动性压力增加。

这已引起监管层的警惕。

本报记者获悉，近期，有银监会领导曾提出，鉴于银行体系流动性出现结构性紧张，各银行在近期市场波动性明显加大的情况下，应开展流动性压力测试。

“原来进行常规压力测试的各种假设条件发生了很大改变，需要重新测试。

”一位不愿具名的股份制行资金部人士解释说，正像银监会要求反复进行房地产压力测试一样，今后银行流动性压力测试的频度会大大增加。

在提出压力测试要求两天后，4月21日，上海银行间同业拆放利率（SHIBOR）全线上涨，次日又全线回落。

此前，SHIBOR在今年1月和2月曾分别创出8.5%和6.4%的高位，是平稳时期的2-3倍。

如果股份制行和城商行出现流动性风险则更要警惕。

“流动性风险是威胁城商行生存和发展的最直接和最致命的风险”。

银监会监管二部主任肖远企在4月初的一个论坛上表示。

准备金率上调或诱发资金紧张据悉，在4月19日召开的2011年第二次经济金融形势通报会上，银监会主席刘明康对防范流动性风险提出三点要求：第一，要着力加强资产负债管理，多方拓展资金来源，优化信贷投向结构，改善资产负债期限错配加剧的局面，不断增强资产的流动性和负债来源的稳定性；第二，要对流动性风险实施持续、动态的监测，按月度监测日均存贷款流动性水平。

第三，切实规范存款业务经营与考核行为。

严禁擅自提高存款利率，严禁通过返还费用或赠送实物等方式变相提高存款利率，严禁通过服务优惠、强制或设限等违规手段吸收存款。

银监会2009年9月即要求商业银行至少每季度进行一次压力测试。

“但是一些银行的压力测试流于形式，各种假设条件过于乐观。

”一位地方银监部门人士向记者表示。

流动性压力测试，是指对影响银行流动性的各种极端不利情形，比如存款大量流失，同业拆借利率陡然升高等进行估计，测算出银行能够承受多大的风险，并相应制定不同级别的应急方案，“让银行能在危机真的来临时有能力去赢得解决问题的时间”。

“影响流动性的因素和作用程度都发生了改变，自然应该重新进行压力测试。

”前述股份制银行资金部人士举例说，2007-2008年“打新股”火热，每到新股申购冻结资金之时，银行流动性就紧张，当时进行压力测试就主要考虑这个因素，但今年这一因素的作用已大为减弱。

流动性压力之一来自今年央行上调存款准备金率。

2010年以来，央行已10次上调存款准备金率。

目前大型银行准备金率达到20.5%的历史高点。

按照多位券商分析师测算，存款准备金每上调0.5个百分点，直接回笼资金3500亿-4000亿元。

4月21日SHIBOR大涨正是因为央行从当日起上调存款准备金率0.5个百分点，银行需于当日向央行缴款，导致银行间市场资金紧张。

如果银行流动性紧张的话，有可能是因为今年信贷规模受控后，新增贷款规模同比减少，存款派生能力相应下降。

同时，居高不下的CPI也使得各类资金不愿留在银行承受“负利率”。

这其中，中小银行出现流动性风险的话则更要引起警惕。

据接近监管层的人士分析，这些银行为做高利润，一味追求做大贷款规模，导致流动性储备不足。

银监会重构流动性监管指标据接近监管层人士指出，开展流动性压力测试，只是银监会全方位加强流动性监管的一个开端。

肖远企在4月初召开的城商行发展论坛上表示，“国内监管有几个新的比率要开始实施，对城商行影响很大。

”其中流动性指标包括，流动性覆盖率和净稳定融资比例不低于100%。

为了确保城商行达标，肖远企提出三项监管措施：一是监管负债集中度，特别注重在客户、区域、行业方面的集中度，关注对同业市场的依赖度；二是考察负债的稳定性；三是考察负债的真实性，关注负债的应急补充渠道和负债的管理能力。

其中，负债的稳定性尤为重要，以往的监管指标主要考核月末的存贷比数据，这使得银行在月中的多数时候存贷比都高于75%，但只要月末拉来一笔大的存款，或者卖出一笔贷款，使得月末存贷比回复到75%以下，就能安全过关。

这就导致，每到月末，各家银行疯抢存款，高息揽储，“存款大搬家”、“存款一日游”比比皆是。

为防范此种现象，肖远企透露，将从6月份开始，对存贷比进行日均考核。

这意味着，银行的存贷比不仅需要在月末低于75%，日均存贷比也必须低于75%。

但银监会也意识到，单纯以存贷比来衡量银行的流动性水平并不科学，因为没有考虑银行从同业市场上获得资金的情况，因此正在酝酿一系列新的流动性监管指标。

这当中包括巴塞尔银行监管委员会2010年12月提出的2个基于压力测试的流动性计量国际标准：流动性覆盖率和净稳定资金比率。

流动性覆盖率主要反映未来30天内特定压力情景下银行持有的高流动性资产应对资金流失的能力。

净稳定资金比率，是根据银行在1个年度内资产和业务的流动性特征，设定可接受的最低稳定资金量，目的在于防止银行在市场繁荣时期过度依赖批发性融资，增加长期稳定资金来源。

银监会在2010年年报中表示，要建立流动性覆盖率、净稳定融资比例、流动性比例、存贷比等流动性监管标准，以及核心负债依存度、流动性缺口率、客户存款集中度、同业负债集中度等流动性监测指标，推动银行业金融机构建立多情景、多方法、多币种和多时间跨度的流动性风险监控指标体系。

银监会数据显示，2008年-2010年，我国商业银行的流动性比例分别为46.1%，42.4%，42.2%，呈下降趋势。