金融工程专业的专业课程设置及学时分配表课组课

金融工程学课程教学大纲一、课程基本信息课程编号：课程中文名称：金融工程学课程英文名称：FINANCIA1ENGINEERING课程性质：专业主干课考核方式：考试开课专业：金融学开课学期：7总学时：40（其中理论教学40学时）总学分：2.5二、课程目的金融工程学是一门在金融学中综合性、理论性与应用性较强的课程，涉及金融定价、金融风险管理等内容。

通过金融工程学课程的学习，使学生理解金融工程在现代市场经济中的作用，掌握运用金融工程工具进行金融投资及风险管理的方法和策略。

三、教学基本要求（含素质教育与创新能力培养的要求）（1）在具备金融风险管理和资产定价原理知识储备的基础上，掌握各种金融工程工具的特点及定价的基本原理和机制。

（2）具有运用金融工程技术进行金融风险管理的能力（3）掌握如何运用各种金融工程工具构造不同的金融工程结构，以进行投机、套利和保值等的基本原理与方法。

（4）确立对待和处理金融风险的正确态度和方法，具有应对和处理金融风险的能力。

四、教学内容与学时分配第一章绪论（2学时）金融工程学研究的主要内容、对象，金融工程的定义，风险管理，金融工程工具，金融工程工具交易市场。

第二章远期市场（4学时）货币时间价值，连续复利，无收益证券为基础资产的远期合约，收益证券为基础资产的远期合约，远期合约的定价，远期汇率，远期利率，远期与未来即期的关系。

第三章远期利率协议（4学时）远期利率协议的定义，远期利率协议的结算、交割，利率的期限结构，应用远期利率协议保值，远期利率协议的定价，远期利率协议的利率表现、变动调整。

第四章金融期货（4学时）期货市场，金融期货的定义，金融期货交易，清算机制，期货保证金，实物交割与现金结算，现货市场与期货市场的比较，期货的优势和劣势，外汇期货。

第五章股票指数期货（4学时）股票指数和指数期货，股票指数期货合约，股票指数期货的功能、优点、现金一一持有定价法，股票指数期货套期保值的策略、效率，对股票指数期货套期保值的问题，股票资产与现金资产的相互转换。

金融学大一到大四课表大一课表：
1. 微观经济学
2. 宏观经济学
3. 数学分析
4. 线性代数
5. 金融市场与金融机构
6. 会计学基础
7. 统计学基础
8. 金融数学
9. 应用统计学
10. 金融风险管理
大二课表：
1. 金融学原理
2. 金融工程学
3. 金融市场分析
4. 金融会计
5. 银行学
6. 投资学
7. 金融数据分析
8. 金融模型与计算
9. 金融工具与衍生品
10. 金融市场与投资分析
大三课表：
1. 金融风险管理
2. 金融市场与机构
3. 金融工程与金融创新
4. 金融市场调查与分析
5. 国际金融
6. 金融市场与投资银行
7. 金融计量经济学
8. 金融决策模型
9. 金融市场与行为经济学
10. 金融风险与金融监管
大四课表：
1. 金融市场与投资策略
2. 金融创新与创业
3. 金融研究方法
4. 金融企业管理
5. 金融实务与综合案例分析
6. 金融学毕业论文
7. 金融实习
8. 金融市场与金融法律
9. 金融资产定价与投资组合管理。

《金融工程（公司金融篇）》课程教学大纲一、课程名称：金融工程（公司金融篇）（Financial Engineering）二、课程编码：MC三、学时与学分：32学时/2学分四、课程教学目标金融工程（公司金融篇）是财务金融专业的一门技术基础课程，它集现代金融学，工程方法学和信息技术于一体，综合运用各种工程方法和信息技术，对公司财务战略及金融产品进行设计、开发和实施操作，从而增加流动性，实现规避风险、创造效益，创新性地解决复杂环境下的各类公司财务金融问题。

通过本课程的学习，要求学生全面了解金融工程在公司运作中的作用和地位，以及相关的基本知识和基本概念；初步掌握设计和实施公司财务战略及新型金融产品的基本方法与技术，具备解决企业（公司）财务金融实际问题的一般技能。

五、适用学科专业：工商管理硕士（MBA）六、基本教学内容与学时安排1 绪论1.1 金融工程问题的提出1.2 金融工程的发展历史1.3 金融工程的研究内容和方法1.4 无套利均衡分析方法简介2 资产价值2.1 基本概念2.2 债券和股票的定价2.3 利率期限结构2.4 净现值与资本预算2.5 案例分析3 风险与收益3.1 基本概念3.2 两种资产组合的有效集3.3 多种资产组合的有效集3.4 市场均衡3.5 资本资产定价模型3.6 案例分析4 套利定价理论4.1 基本概念4.2 系统风险与贝塔系数4.3 投资组合与因素模型4.4 资本资产定价模型与套利定价模型4.5 资产定价的实证研究方法4.6 案例分析5 资本预算与风险5.1 权益资本成本5.2 贝塔的估计与讨论5.3 降低资本成本的有效途径5.4 案例分析6 融资决策与有效资本市场6.1 投资决策与融资决策6.2 市场有效性6.3 实证研究结果6.4 资本市场效率理论对公司理财的含义7 资本结构7.1 基本概念7.2 财务杠杆与公司价值7.3 税7.4 公司如何确定资本结构7.5 贝塔系数与财务杠杆7.6 案例分析8期权8.1 期权的基本概念8.2 期权定价8.3 实物期权公司理财与期权案例分析9认股权证与可转换债券9.1 认股权证9.2 可转换债券9.3 公司为什么发行认股权证和可转换债券9.4 案例分析10 衍生工具与套期保值10.1 远期合约10.2 期货合约10.3 互换合约10.4 衍生工具与风险管理10.5 案例分析七、主要教学参考书[1] 教材：《公司理财》（原书第六版），Stephen A. Ross, Randolph W. Westerifield, Jeffrey F. Jaffe, 吴世农，沈艺峰，王志强等译，机械工业出版社，2003[2] 参考书：《公司财务原理》（原书第七版），Richard A. Brealey Stewart C. Myers，方曙红，范龙振，陆宝群等译，机械工业出版社，2004[3] 参考书：《管理金融风险－衍生产品、金融工程和价值最大化管理》Charles W. Smithson，应惟伟，王闻，田萌等译，中国人民大学出版社2003。

金融学专业培养计划（020301k）2013级校企合作Finance and Banking一、培养目标本专业以社会需求为导向，培养适应现代化建设需要的、系统掌握金融学专业理论、专业知识和专业技能，能在银行、投资及其他经济管理部门和企业从事相关工作的，基础扎实、知识面宽、综合素质高、实践能力强，踏实肯干、具有探索与创新精神的应用型金融专业人才。

二、培养要求1．思想品德素质要求：热爱祖国，拥护中国共产党领导，系统掌握马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的基本原理，树立正确的世界观、人生观、价值观，具有诚实守信、踏实肯干、爱岗敬业、团结协作、遵纪守法的良好素养和优秀人格品质；具有实事求是的科学态度和严谨作风；具有积极进取、勇于探索、勇于创新的时代精神。

2．业务培养要求：本专业要求学生掌握货币、银行、投资等金融专业的理论和知识；通过金融知识应用能力的训练，使学生具有较强的金融实践能力以及创新精神。

毕业生应获得以下几方面的知识和能力：（1）系统掌握金融学专业理论、专业知识、专业技能与方法；（2）具有熟练运用金融理论与知识处理银行、投资等金融业务的能力；（3）熟悉国家有关金融政策和法规；（4）了解金融学的理论前沿和发展动态；（5）具有熟练运用计算机与外语的能力；（6）掌握文献检索、资料查询的基本方法，具有一定的自主学习、独立探索的能力；（7）具有一定的人文科学和自然科学基本理论和素养。

3．达到国家规定的大学生体育合格标准，具有一定的基本体育知识，掌握科学的体育锻炼方法和技能，积极参加体育活动，有意识的增强体魄，提高心理素质、审美情操，保证身心健康。

三、主干学科经济学四、学制四年五、授予学位经济学学士教学校长：教学质量处处长：教学工作负责人：执笔人：六、学位课程（共100学分）马克思主义基本原理，毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，大学英语，高等数学，线性代数，概率论，微观经济学，宏观经济学，管理学，会计学，经济法，金融学，财政学，统计学，计量经济学，利息理论与应用，保险学，商业银行经营学，证券投资学，金融市场学，国际结算，银行信贷管理，银行会计集中性实践环节：毕业设计（论文）七、说明专业选修课应至少完成14学分。

金融工程专业课程设置方案一、课程目标金融工程是一个交叉学科，涉及金融、数学、统计学和计算机科学等多个领域。

金融工程专业旨在培养具有金融领域专业知识，掌握金融产品与市场的运作规律，具备金融产品创新与设计能力，擅长金融风险管理与金融工程技术的专业人才。

课程培养目标：1. 掌握金融工程专业知识和专业技能，能够在金融领域从事金融产品设计、金融风险管理、金融创新等工作；2. 具备扎实的金融理论知识和实践经验，能够在金融市场中运作金融产品，了解金融市场的运作规律和市场行为；3. 具有深厚的数学、统计学和计算机科学知识，能够熟练运用科学技术手段解决金融工程中的问题；4. 具备良好的沟通、协调、团队合作和创新能力，能够在金融企业中或金融机构中从事金融工程技术开发和管理工作。

二、专业核心课程1. 金融工程导论本课程主要介绍金融工程的基本概念、发展历程、核心理论和方法。

学生通过学习本课程，能够了解金融工程的基本知识，建立金融工程化思维，具备从事金融工程相关工作的基本能力。

同时学生也能够了解金融市场基本运作原理和环境。

2. 金融市场与金融产品本课程主要介绍金融市场的基本概念和金融产品的发展与创新。

学生通过学习本课程，能够了解金融市场的主体、功能、结构及其运行机制；金融产品的种类、定价、流动性等基本特征。

同时，本课程将向学生介绍金融市场监管机构和金融产品的风险管理。

3. 金融工程数学方法本课程主要介绍金融工程中用到的数学方法和工具，包括微积分、概率与数理统计、随机过程、偏微分方程等。

学生通过学习本课程，将掌握金融工程中常用的数学方法，为后续课程打下数学基础。

4. 金融风险管理本课程主要介绍金融风险的概念、类型、识别、评估、监测与控制。

学生通过学习本课程，将了解金融市场中各种风险的产生原因和规律，掌握风险管理的方法和技术，并学会运用金融工程的方法来管理金融风险。

5. 金融工程技术本课程主要介绍金融工程中的相关技术，包括计量金融学、金融工程模型、金融工程技术平台等。

金融数学与金融工程人才培养基地培养方案（专业代码）（Base for Financial Mathematics andFinancial Engineering Major）一、专业简介（Ⅰ、Major Introduction）“金融数学与金融工程人才培养基地”是山东大学整合数学与系统科学学院和经济学院的学科优势、师资队伍力量、教学资源和条件而成立的校级本科人才培养基地。

基地按照“目标明确、改革领先、成果突出、师资优化、设备先进、教学优秀、质量一流”的要求进行建设，全面整合金融学和应用数学等相关本科专业的教育资源，打破原有学科、专业界限，培养跨学科交叉型金融人才，是一个集理论性、应用性和技术性为一体的综合性金融人才培养基地。

“The base for financial mathematics and financial engineering” is an undergraduate training base at Shandong University, which combines the strength, faculty and resources of both School of Mathematics and School of Economics. The base is set up following the guideline of “clear objects, priority on reform, emphasis on research, distinguished faculty, advanced facility, excellent teaching, and top quality.” The purpose is to integrate undergraduate teaching resources in finance, applied mathematics and related fields, and break the traditional boundaries between different fields. The base offers comprehensive trainings in financial theory, applications and techniques, and is dedicated to training cross-disciplinary high-level financial experts.二、培养目标（Ⅱ、Academic Objectives）基地以培养“政治思想素质高、身心健康、学科基础扎实、富有创新精神、知识面宽、能力强、综合素质高”的优秀复合型、应用型金融专业人才为目标。

《金融基础知识》教学大纲一、课程性质和主要内容《金融基础知识》是金融类专业的核心课程，也是财经类非金融专业学生的一门重要基础理论，所以各职业院校都非常重视本课程的教学。

通过本课程的教学，可以使学生掌握关于货币、信用、金融机构、金融工具、金融市场、货币政策等基本金融理论知识，能够拓宽学生视野、激发学生学习经济理论的兴趣，也为进一步学习更高层次课程打下基础。

通过学习，学生可以掌握入门钥匙，来了解、分析、判断、解决一些经济方面的现实问题。

二、课程教学基本要求通过本课程的教学活动，学生充分掌握金融学方面的理论知识与实际业务。

学生通过课程学习应达到以下基本要求：1.掌握：学生对货币金融方面的基本知识、基本概念、基本理论有较全面的理解和较深刻的认识，对货币、货币均衡、信用、利率、金融机构、金融市场、国际金融、金融监管等基本范畴、内在关系及其运动规律有较系统的掌握。

2.理解：通过课堂教学和课外学习，使学生了解国内外金融问题的现状，观察和分析金融问题的正确方法，培养解决金融实际问题的能力。

3.了解：金融实践发展新的改革方向，新变化，新形势。

4.在教学中要注意的要点：教学中要理论联系实际，运用启发式引导学生积极主动地学习。

要有计划地组织一些课堂讨论；课后常留有思考题、题目尽量联系实际，供学生思考。

三、本课程与专业人才培养目标（职业能力要求）的关系通过本课程学习，要求学生比较全面地掌握金融学的基本理论、基本知识和基本方法，认识货币、信用、金融市场及银行活动的规则性，了解货币、信用、银行的历史发展进程和人类在金融运行方面积累的基本经验及当代进一步发展趋势，掌握货币调控原理及其运作机制，学会从货币供求、社会总供求、货币政策等方面剖析金融与经济发展的关系，把握我国货币金融政策、法律规章制度、金融体制改革的成就和深化改革的要求，培养和提高分析与解决金融工作问题的能力，为以后的进一步学习、理论研究和实际工作奠定坚实的基础，以便学生在毕业之后能够较快地担任相应的工作。

《金融工程学》教学大纲（总学时:64,学分：4,课程编码:06020510）一、课程的性质、任务和目的木课程是金融学专业的专业限选课。

金融工程是20世纪90年代初西方国家出现的一门新兴金融学科。

它运用工程技术的方法（数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等）设计、开发和实施新型金融产品，创造性地解决金融问题。

金融工程的发展历史虽然不长，但由于其将工程思维引入金融科学的研究，融现代金融学、信息技术与工程方法于一体，因而迅速发展成为一门新兴的交叉学科。

它在把金融科学的研究推进到一个新的发展阶段的同时，对金融产业乃至整个经济领域产生了极其深远的影响。

通过教学，学生应该掌握远期、期货、期权、互换等衍生金融产品的基木原理；掌握衍生金融产品定价的基木原理；掌握运用衍生金融产品进行套期保值的基本原理。

二、课程的基本内容和要求第一章金融工程概论本章主要从总体上对金融工程进行概述，将主要介绍金融工程产生和发展的背景；金融工程与风险管理之间的关系；金融理论的发展与金融工程之间的关系以及金融产品定价的基本方法等。

第二章金融工程的基本分析方法本章主要介绍金融工程的一些基本的分析方法，包括无套利定价法、风险中性定价法、状态价格定价技术以及积木分析法等。

第三章远期和期货的定价本章主要介绍远期和期货这两种金融衍牛产品的定价原理，主要内容包括金融远期和期货市场概述、远期价格和期货价格的关系、无收益资产远期合约的定价、支付已知现金收益资产远期合约的定价、支付已知收益率资产远期合约的定价以及期货价格和现货价格的关系等。

第四章互换的定价本章主要介绍•互换的定价原理，主要内容包描互换市场的概述、金融互换的种类、互换的定价以及互换的应用等。

第五章期权市场及其交易策略本章主要介绍期权的冇关内容，包括期权市场的概述、期权价格的特性、期权交易策略以及期权组合盈亏图的算法等。

第六章布莱克一舒尔斯期权定价模型本章主要介绍布莱克一舒尔斯期权定价模型，包描证券价格的变化过程、布莱克一舒尔斯期权定价模型以及布莱克一舒尔斯期权定价公式的实证研究和应用等。