虚拟变量名词解释

模拟试题一

一、单项选择题

1． 一元线性样本回归直线可以表示为( ）

A．i10iXYui B. iX)(Y E10i

C。 i10ieXYi D. iX10iY

2． 如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（ ）

A．无偏的，但方差不是最小的 B。有偏的，且方差不少最小

C．无偏的，且方差最小 D。有偏的，但方差仍最小

3． 如果一个回归模型中包含截距项，对一个具有k个特征的质的因素需要引入（ ）个虚拟变量

A．(k-2） B。（k-1） C.k D.K+1

4． 如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量，则这个方程是（ ）

A．恰好识别的 B．不可识别的 C．过渡识别的 D．不确定

5． 平稳时间序列的均值和方差是固定不变的,自协方差只与（ )有关

A．所考察的两期间隔长度B．与时间序列的上升趋势C．与时间序列的下降趋势D．与时间的变化

6． 对于某样本回归模型,已求得DW统计量的值为1，则模型残差的自相关系数近似等于（ ）

A．0 B．0.5 C．—0.5 D．1

7． 对于自适应预期模型i110t)1(XYuYrrrtt，估计参数应采取的方法为（ ）

A．普通最小二乘法 B．甲醛最小二乘法 C．工具变量法 D．广义差分法

8． 如果同阶单整变量的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间的关系就是（ ）

A．协整关系 B．完全线性关系 C．伪回归关系 D．短期均衡关系

9． 在经济数学模型中，依据经济法规认为确定的参数，如税率、利息率等，称为（ ）

A．定义参数 B．制度参数 C．内生参数 D．短期均衡关系

1、相关分析：相关分析（correlation analysis），相关分析是研究现象之间是否存在某种依存关系，并对具体有依存关系的现象探讨其相关方向以及相关程度，是研究随机变量之间的相关关系的一种统计方法。

2、计量经济学：计量经济学是以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数学、统计学方法与电脑技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析研究具有随机性特性的经济变量关系。主要内容包括理论计量经济学和应用经济计量学。

3、区间估计：参数估计的一种形式。通过从总体中抽取的样本，根据一定的正确度与精确度的要求，构造出适当的区间，以作为总体的分布参数(或参数的函数)的真值所在范围的估计。

4、假设检验：假设检验是数理统计学中根据一定假设条件由样本推断总体的一种方法。具体作法是：根据问题的需要对所研究的总体作某种假设，记作H0；选取合适的统计量，这个统计量的选取要使得在假设H0成立时，其分布为已知；由实测的样本，计算出统计量的值，并根据预先给定的显著性水平进行检验，作出拒绝或接受假设H0的判断。常用的假设检验方法有u—检验法、t检验法、χ2检验法(卡方检验)、F—检验法，秩和检验等。

5、正态分布：正态分布（Normal distribution）又名高斯分布（Gaussian

distribution），是一个在数学、物理及工程等领域都非常重要的概率分布，在统计学的许多方面有着重大的影响力。若随机变量X服从一个数学期望为μ、方差为σ^2的高斯分布，记为N(μ，σ^2)。其概率密度函数为正态分布的期望值μ决定了其位置，其标准差σ决定了分布的幅度。因其曲线呈钟形，因此人们又经常称之为钟形曲线。我们通常所说的标准正态分布是μ = 0,σ = 1的正态分布。

6、t分布，又称Student t分布，记作t~t(v)。t分布十分有用，它是总体均数的区间估计和假设检验的理论基础。

自由度(degree of freedom, df)在数学中能够自由取值的变量个数，如有3个变量x、y、z，但x+y+z=18，因此其自由度等于2。在统计学中，自由度指的是计算某一统计量时，取值不受限制的变量个数。通常df=n-k。其中n为样本含量，k为被限制的条件数或变量个数，或计算某一统计量时用到其它独立统计量的个数。自由度通常用于抽样分布中。

1、计量经济学

计量经济学是一个分支学科，以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，统计学，经济理论和数学这结合便构成了计量经济学。

2、计量经济学模型

揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。

3、解释变量

影响被解释变量的因素或因子，是原因变量，记为“X”.

4、被解释变量

结果变量称为被解释变量，记为“Y”。

5、结构分析

结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。

6、时间序列数据

按照时间先后顺序排列的统计数据，又称为纵向数据。

7、截面数据

一批发生在同一时间截面上的调查数据，又称横向数据。

8、平行数据（面板数据）

时间序列数据与截面数据的合成体，又称面板数据。

9、回归分析

回归分析是研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论。

10、随机误差项

被解释变量数值与其条件期望之间的离差，是一个不可观测的随机变量，称为随机误差项，或随机干扰项。

11、最小二乘法

通过最小化误差的平方和寻找数据的最佳函数匹配。

12、最佳线性无偏估计量

拥有有限样本性质或小样本性质这类性质的估计量，称为最佳线性无偏估计量。

13、拟合优度

是SRF对样本观测值的拟合程度，即样本回归直线与观测散点之间的紧密程度。

14、方程显著性检验

对所有被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立做出推断的检验。

15、变量显著性检验

是对模型中某一个具体的解释变量X与被解释变量Y之间的线性关系在总体上是否显著成立做出判断，换言之，是考察所选择的X在总体上是否对Y有显著的线性影响。

16、最小样本容量

是指从最小二乘原理和最大似然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限。

17、满足基本要求的样本容量

当n30或者至少n3(k+1)时，才能说满足模型估计的基本要求。

计量经济学——名词解释

计量经济模型（Econometric Model）：将因变量与一组解释变量和未观测到的扰动联系起来的方程，方程中未知的总体参数决定了各解释变量在其他条件不变下的效应。与经济分析不同，在进行计量经济分析之前，要明确变量之间的函数形式。

经验分析（Empirical Analysis）：在规范的计量分析中，用数据检验理论、估计关系式或评价政策有效性的研究。

误设分析（Misspecification analysis）:确定遗漏变量、测量误差、联立性或其他某种模型误设所导致的可能偏误的过程

线性概率模型（LPM）（Linear Probability Model, LPM）：响应概率对参数为线性的二值响应模型。

静态模型（Static Model）：只有当期的解释变量影响因变量的一种时间序列模型。

非嵌套模型（Nonnested Models）：没有一个模型可以通过对参数施加限制条件而被表示成另一个模型的特例的两个（或更多）模型。

有限分布滞后（FDL）模型（Finite Distributed Lag (FDL) Model）：允许一个或多个解释变量对因变量有滞后效应的动态模型。

布罗施-戈弗雷检验（Breusch-Godfrey Test）：渐近正确的AR（p）序列相关检验，以AR（1）最为流行；该检验考虑到滞后因变量和其他不是严格外生的回归元。

布罗施-帕甘检验（Breusch-Pagan Test）/（BP Test）：将OLS 残差的平方对模型中的解释变量做回归的异方差性检验。

戴维森—麦金农检验（Davidson-MacKinnon Test）【DM】：若一个模型正确，则另一个非嵌套模型得到的拟合值在该模型是不显著的。因此，这是相对于非嵌套对立假设而对一个模型的检验。在模型中包含对立模型的拟合值，并使用对拟合值的t 检验来实现。

回归误差设定检验（RESET）（Regression Specification Error Test, RESET）：在多元回归模型中，检验函数形式的一般性方法。它是对原OLS 估计拟合值的平方、三次方以及可能更高次幂的联合显著性的F 检验。