下载文档原格式
第六章风险与风险管理一、单项选择题1.在风险理念逐步转变的过程中，人们对风险观念也发生了一系列的变化，下列观点属于现代社会观念的是（）。
A.风险属于一种迷信B.风险是可预测、可度量的负面因素C.风险是可管理、可操纵的机会D.应对风险的反应有接受、责备2.国内一家公司由于业务拓展需要进军国外市场，遂打算在A国投资建厂，但经过市场调查之后，发现A国政局动荡，经常发生街头抗议等暴力事件。
该公司若进军A国面临的风险属于（）。
A.财务风险B.政治风险C.操作风险D.运营风险3.核反应堆是以可控核裂变释放能量来发电的，但是核废弃物处理可能造成一系列环境问题，该风险属于（）。
A.自然环境风险B.技术风险C.政治风险D.操作风险4.下列选项中，说法错误的是（）。
A.风险管理基本流程的第一个步骤是提出和实施风险管理解决方案B.风险评估包括风险辨识、风险分析、风险评价三个步骤C.企业内部审计部门应至少每年一次对开展的风险管理工作及工作效果进行监督评价D.制定风险管理策略的一个关键环节是企业根据不同业务特点统一确定风险偏好和风险承受度5.下列选项中，关于企业进行风险评估说法正确的是（）。
A.风险分析是指查找企业各业务单元、各项重要经营活动及其重要业务流程中有无风险，有哪些风险B.进行风险辨识、分析、评价，应将定性与定量方法相结合C.进行风险定量评估时，不能统一制定各风险的度量单位和风险度量模型D.由于风险可能涉及到企业的机密问题，所以风险评估不能聘请中介机构协助实施6.关于风险管理的监督与改进，下列说法正确的是（）。
A.企业可采用压力测试、返回测试、穿行测试以及风险控制自我评估等方法对风险管理的有效性进行检验B.企业各有关部门定期对各部门和业务单位风险管理工作的检查、检验报告应及时报送企业风险管理委员会C.企业内部审计部门应至少每年三次对包括风险管理职能部门在内的各有关部门和业务单位能否按照有关规定开展风险管理工作及其工作效果进行监督评价D.企业不可以聘请中介机构对企业全面风险管理工作进行评价7.下列关于风险应对措施中，错误的是（）。
历年考题分值在 17-30 分摆布。
考试以选择题主观题考核为主。
第六章需要掌握的考点：1.风险的概念2.风险的种类3.风险管理的概念4.风险管理的目标5.风险管理的基本流程6.风险管理的策略7.风险管理七种工具8.风险管理策略的有效实施9.风险管理组织职能体系(略)10.内部控制系统11.风险理财12.损失事件管理13.套期保值和投机14.风险管理技术与方法【例题·单选】甲企业为了走向国际化，欲采取并购国外一家企业的方式实现该战略，各董事就并购带来的风险分别发表了如下不同的看法：钱某：并购会带来一定的风险，该风险发生的后果严重程度不确定李某：并购一定会有风险，只要风险存在，就一定有发生损失的可能王某：风险是威胁，一定要想办法去规避谢某：要想走向国际化，不管采取什么措施，都会有风险，但风险总是与机遇并存对上述看法，你认为哪个董事发表的看法不正确？( )A.钱某B.李某C.王某D.谢某『正确答案』 C『答案解析』本题考核风险的概念。
风险总是与机遇并存。
大多数人只关注风险不利面，如风险带来的竞争失败、经营中断、法律诉讼、商业欺诈、无益开支、资产损失、决策失误等，于是胆怯风险。
但风险本身并不一定是坏事，必须学会平衡风险可能导致的相反结果所带来的机遇。
有风险才有机会，风险是机会存在的基础。
为此，可以把负面的风险称为威胁，而把正面的风险称为机会。
选项 C 说法错误。
【考点总结】风险的定义和理解这个定义需要把握以下几个方面：1.企业风险与企业战略相关。
战略目标不同，风险不同。
2.风险是一系列3.风险既具有客观性，又具有主观性。
4.风险总与机遇并存。
正面风险叫做机会，负面风险叫做威胁。
【例题·多选】随着医疗保险制度的逐步到位，药品价格改革的降价效应得到了进一步显现。
今后，药品企业自主定价权力的扩大和政府的药品降价政策将使国内药品的总体价格水平不断下降。
甲公司是一家生物制药公司，公司已形成规模销售的产品今后将面临着激烈的市场竞争和强劲的竞争对手，于是本公司产品降价趋势明显，这将对公司的盈利能力产生一定不利影响。
金融业风险控制与资产管理系统第1章引言 (4)1.1 风险管理与资产管理的概念 (4)1.2 金融业风险控制的重要性 (4)1.3 资产管理系统的功能与架构 (4)第2章风险类型与评估方法 (5)2.1 市场风险 (5)2.2 信用风险 (5)2.3 操作风险 (5)2.4 集团风险 (6)第3章风险控制策略与措施 (6)3.1 风险识别与度量 (6)3.1.1 风险类型 (6)3.1.2 风险度量方法 (6)3.2 风险控制策略 (7)3.2.1 风险预防 (7)3.2.2 风险分散 (7)3.2.3 风险转移与规避 (7)3.3 风险分散与对冲 (7)3.3.1 风险分散 (7)3.3.2 风险对冲 (7)3.4 风险监测与评估 (7)3.4.1 风险监测 (7)3.4.2 风险评估 (7)3.4.3 风险预警与应对 (7)第4章资产组合管理 (7)4.1 资产配置 (8)4.1.1 资产分类 (8)4.1.2 资产配置策略 (8)4.1.2.1 确定性资产配置 (8)4.1.2.2 随机性资产配置 (8)4.1.2.3 动态资产配置 (8)4.1.3 资产配置模型 (8)4.1.3.1 马科维茨均值方差模型 (8)4.1.3.2 资本资产定价模型（CAPM） (8)4.1.3.3 套利定价模型（APT） (8)4.2 投资组合优化 (8)4.2.1 均值方差优化 (8)4.2.2 均值半方差优化 (8)4.2.3 考虑流动性及交易成本的投资组合优化 (8)4.2.4 考虑税收因素的投资组合优化 (8)4.3 风险调整后的收益评估 (8)4.3.1 夏普比率 (8)4.3.2 信息比率 (8)4.3.3 跟踪误差 (8)4.3.4 卡马比率 (8)4.4 资产组合调整与再平衡 (9)4.4.1 资产组合再平衡策略 (9)4.4.2 定期再平衡与动态再平衡 (9)4.4.3 调整资产权重的方法 (9)4.4.4 优化再平衡策略以降低交易成本和税收影响 (9)第5章信用风险管理 (9)5.1 信用评级与信用风险度量 (9)5.1.1 信用评级概述 (9)5.1.2 信用风险度量方法 (9)5.1.3 信用评级体系 (9)5.2 信用风险控制策略 (9)5.2.1 信用风险管理框架 (9)5.2.2 信用风险控制措施 (9)5.2.3 风险敞口管理 (9)5.3 信用风险监测与预警 (10)5.3.1 信用风险监测 (10)5.3.2 信用风险预警 (10)5.3.3 风险监测与预警信息系统 (10)5.4 债务重组与违约处理 (10)5.4.1 债务重组 (10)5.4.2 违约处理 (10)5.4.3 债务重组与违约风险的防范 (10)第6章市场风险管理 (10)6.1 市场风险度量方法 (10)6.1.1 历史模拟法 (10)6.1.2 方差协方差法 (11)6.1.3 蒙特卡洛模拟法 (11)6.2 市场风险控制策略 (11)6.2.1 资产分散 (11)6.2.2 风险限额管理 (11)6.2.3 期权等衍生品对冲 (11)6.3 VaR模型在市场风险管理中的应用 (11)6.3.1 风险评估 (11)6.3.2 风险限额设定 (11)6.3.3 风险监测 (11)6.4 市场风险监测与报告 (12)6.4.1 风险监测指标 (12)6.4.2 风险报告制度 (12)6.4.3 风险预警机制 (12)6.4.4 风险评估与改进 (12)第7章操作风险管理 (12)7.1 操作风险识别与评估 (12)7.1.1 操作风险定义 (12)7.1.2 操作风险分类 (12)7.1.3 操作风险识别 (12)7.1.4 操作风险评估 (12)7.2 操作风险控制策略 (13)7.2.1 风险规避 (13)7.2.2 风险分散 (13)7.2.3 风险转移 (13)7.2.4 风险控制 (13)7.3 内部控制与合规管理 (13)7.3.1 内部控制 (13)7.3.2 合规管理 (13)7.4 操作风险监测与改进 (14)7.4.1 操作风险监测 (14)7.4.2 风险报告 (14)7.4.3 风险改进 (14)7.4.4 应急预案 (14)第8章集团风险管理 (14)8.1 集团风险概述 (14)8.2 集团风险管理体系 (14)8.3 集团风险控制策略 (15)8.4 集团风险监测与报告 (15)第9章金融科技在风险管理与资产管理中的应用 (15)9.1 金融科技概述 (15)9.2 大数据分析与人工智能在风险管理中的应用 (16)9.2.1 大数据分析在风险管理中的应用 (16)9.2.2 人工智能在风险管理中的应用 (16)9.3 区块链技术及其在资产管理中的作用 (16)9.3.1 区块链技术概述 (16)9.3.2 区块链在资产管理中的应用 (16)9.4 金融科技发展趋势与挑战 (17)第10章风险控制与资产管理的实践与案例分析 (17)10.1 我国金融业风险控制现状与挑战 (17)10.1.1 现状概述 (17)10.1.2 挑战 (17)10.2 资产管理行业的发展与监管 (18)10.2.1 发展概况 (18)10.2.2 监管政策 (18)10.3 国内外风险控制与资产管理案例分析 (18)10.3.1 国内案例分析 (18)10.3.2 国外案例分析 (18)10.4 风险控制与资产管理的未来发展趋势 (18)第1章引言1.1 风险管理与资产管理的概念风险管理与资产管理是金融业发展的核心内容，对金融机构的稳健经营具有重要意义。
公司信用管理制度范本第一章总则第一条为规范和加强公司信用管理工作，提高公司信用管理水平，确保公司信用状况良好，保证公司在市场经济活动中拥有良好的信用形象，制定本制度。
第二条公司信用管理工作的目标是：树立公司良好的信用形象，增强公司的市场竞争力和风险控制能力，提高公司的信用管理水平，推动公司健康稳定发展。
第三条公司信用管理工作的原则是：信用为本，风险可控，公平公正，科学高效。
第四条公司信用管理工作的内容包括：信用管理制度的建立和完善、信用评估和监测、信用宣传和培训、信用风险管理和处置、信用管理人员的培训和评价等。
第五条公司信用管理工作由公司信用管理委员会负责组织实施，各部门负责配合执行。
第六条公司信用管理委员会是公司信用管理工作的牵头单位，负责全面协调和监督公司信用管理工作。
第二章信用管理制度的建立和完善第七条公司信用管理制度是公司信用管理工作的基础，应当根据公司的实际情况，制定完善的信用管理制度。
第八条公司信用管理制度的建立和完善要遵守以下原则：（一）科学合理。
制度的内容要符合公司实际情况和法律法规的要求，符合经济社会发展的需要。
（二）周密完善。
制度的内容要具体明确，操作流程要简单明晰，适应各个环节的需求。
（三）灵活可调整。
制度要具有灵活性，可以根据新情况和新问题进行调整和完善。
第九条公司信用管理制度的主要内容包括：信用管理组织机构的设立和职责分工、信用管理工作流程和控制要点、信用管理规范和标准、信用风险管理和处置办法、信用评估和监测指标、信用宣传和培训计划等。
第十条公司信用管理制度的制定和修改应当依据法律法规和上级部门的要求，经过公司信用管理委员会审议批准，并向全公司公布。
第三章信用评估和监测第十一条公司信用评估和监测是公司信用管理工作的重要组成部分，旨在识别和评估公司信用风险，为公司决策提供信用参考。
第十二条公司信用评估和监测应当依据以下原则：（一）客观公正。
评估和监测要根据客观的指标和数据进行，不受主观因素的影响。
《全面风险管理》(6大风险)课程介绍一、课程背景全面风险管理是指银行业金融机构辖内各行董事会、监事会、高级管理层和全行员工各自履行相应职责，有效控制涵盖全行各个业务层次的全部风险，进而为各项目标的实现提供合理保证的过程。
近几年来，许多银行风险资产上升较快，若不加以扼制，势必影响银行的生存与发展。
因此，商业银行必须树立风险管理意识，通过实施全面风险管理，统一风险度量，建立风险预警机制和应对策略；明确风险管理职责，将风险管理责任落实到全行的各个层面，形成风险管理信息收集、分析、报告系统，避免银行重大损失，促进实现银行的战略目标。
二、课程收益（一）此课程培训需求较多。
目前，各家银行都普遍重视全面风险管理工作。
提高员工风险意识，建立严密的风险防控体系，确保银行资金财产安全，已成为各家银行重中之重的工作。
此课程可以为各家银行提供较多全面风险管理的方法措施。
课程的推出，必将得到各家银行的欢迎。
（二）课程信息量大，学员收获较多。
本课程主要依据人民银行、银监会及国家有关文件，介绍了全面风险管理的相关理论知识；重点讲解了全面风险管理的意义、原则等基本理论，介绍了全面风险、信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、声誉风险、信息科技风险、合规风险等方面的知识。
通过学习本课程，学员在老师的引导下，可获得以下收益：一是了解实施全面风险管理的背景、意义、原则、主要措施和策略。
三是充分认识实施全面风险管理的重要性，提高遵纪守法、防范风险的意识。
四是熟悉风险管理相关金融监管文件规定；五是对信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、声誉风险、信息科技风险、合规风险等风险防控有进一步了解。
（三）理论讲授与案例分析相结合，学员易于掌握。
本课程在讲解中，还穿插了大量生动的案例，深刻剖析了不同种类、不同业务、不同环节风险的特征，提出了加强全面风险管理的有效措施，为决策者和经营者防范金融风险提供了参考依据。
三、学员对象各家银行高管人员，合规与风险管理人员，信贷、资金、财务等从业人员；特别适合农商行、农合行、农信社、村镇银行等中小银行。
