金融统计分析(1)

金融统计分析试题及答案一、选择题（每题2分，共60分）1. 下列哪一个不属于描述性统计的类型？A. 频率分布B. 中心倾向度量C. 变异程度度量D. 抽样分布2. 在金融统计分析中，下列哪个指标常用来度量股票的波动性？A. 均值B. 标准差C. 中位数D. 方差3. 常见的金融市场指数包括下列哪一个？A. CPI指数B. GDP指数C. Dow Jones指数D. 人口增长率指数4. 下列哪一个不是相关系数的取值范围？A. -1 ≤ r ≤ 1B. -∞ ≤ r ≤ ∞C. -2 ≤ r ≤ 2D. 0 ≤ r ≤ 15. 在假设检验中，p值小于显著性水平，通常表示什么？A. 原假设成立B. 原假设拒绝C. 无法判断D. 原假设悬而未决二、填空题（每题3分，共30分）1. 投资组合理论中，用于度量资产组合风险的指标是___________。

2. 在时间序列分析中，用于预测未来趋势的方法有___________。

3. 方差的平方根被称为___________。

4. 相关系数等于1时，表示两个变量之间为___________。

5. 在回归分析中，自变量的系数称为___________。

三、计算题（每题10分，共40分）1. 下表为某公司3月份的每日股票收盘价数据，请计算该公司股票收益率的均值和标准差。

日期收盘价3月1日 503月2日 483月3日 523月4日 552. 下列数据为某银行发放贷款的金额，单位为万美元，请计算该银行贷款金额的中位数和四分位数。

100, 150, 200, 120, 80, 90, 110, 190, 1703. 设某资产的正态收益率服从均值为8%、标准差为12%的正态分布，请计算该资产在90%置信水平下的VaR（Value at Risk）。

以上是金融统计分析试题的部分内容，完整的试题及答案可在参考资料中找到。

参考资料：- 大学金融统计学教材- 金融统计分析课程讲义（文章内容仅供参考，具体试题及答案以实际情况为准。

《金融统计与分析》复习一、中央银行统计——货币供应量分析对货币供应量统计分析，包括：层次货币增减变动分析以及货币供应量结构变动分析。

（这里有计算分析题）例题：1.各层次货币增减变动分析通过对不同层次货币的增减变动进行分析，可以判断经济金融形势变化。

下面以 2009年1 ～12月，我国各层次货币供应量统计资料为例进行说明。

货币供应量（2009-12）从上表资料可见：2009年我国货币供应量总体保持快速增长的态势。

09年12月末，广义货币供应量(M2)余额为60.62万亿元,同比增长27.68%，增幅比上年末高9.86个百分点，比上月末低2.06个百分点；狭义货币供应量(M1)余额为22.00万亿元,同比增长32.35%，增幅比上年末高23.29个百分点，比上月末低2.28个百分点；货币流通量(M0)余额为3.82万亿元，同比增长11.77%，增幅比上年末低0.93个百分点，比上月末低3.22个百分点。

M0、M1、M2同比均呈现衰退迹象，但绝对金额仍不断攀高。

另外从表中可见，自2009年9月起，我国狭义货币供应量（M1）增速反超广义货币供应量（M2），结束了为时17个月的“剪刀差”，M1增速的快速提升，反映了实体经济短期资金面活跃程度的提高，企业经营活动继续回暖，经济的活跃度在继续提升。

尽管2009年12月末，M2及M1均同比呈现衰退，但M1仍超过M2，说明我国经济已走出偏冷的区域。

因为M1、M2主要是反应目前经济的景气程度。

一般M1低于M2的时候，通常处于一个偏冷的区域；当M1超过M2的时候，就意味着经济走出偏冷的区域。

2.货币供应量结构变动分析货币供应量结构是指各层次货币所占比重的大小，它反映出货币流动性的强弱和经济景气度的变化。

仍以上例资料为例：月份M0M1M2M0/M1%M0/M2%M1/M2%17.38418 6.308889 36.29098 17.10354 6.112272 35.7368817.21559 6.090623 35.3785218.23818 6.284174 34.45615 17.16941 5.966132 34.7486 17.47891 5.974373 34.1804717.41809 5.91317 33.9484418.43862 6.121563 33.1996819.22259 6.338291 32.9731319.11533 6.359729 33.2703121.1506 6.935283 32.7924.8661 8.280477 33.3002620.5869 7.201466 34.98081从上表我们可以看出：（1）M 0 在M 1 、M 2中的比重基本呈逐月下降的趋势。

金融统计分析学习指导金融统计分析是金融专业的一门基础课。

作为经济统计分析的重要分支，金融统计分析覆盖了实证金融理论、金融统计指标、现实金融问题、统计分析方法运用等方面的内容，是一个系统的知识体系。

课程主要框架分为6个部分：第一部分（第1章），介绍金融统计分析的基本问题；第二部分(第2章)，是货币与银行统计分析，主要介绍货币与银行统计体系、交易主体分类、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、货币概览与银行概览等；第三部分（第3、4章），是金融市场统计分析，主要介绍证券市场统计分析、外汇市场与汇率统计分析；第四部分（第6、7章），是金融企业运营统计分析，主要介绍商业银行统计分析、保险运营统计分析；第五部分（第5、8章），是金融统计分析的综合技术分析，主要介绍国际收支统计分析、资金流量统计分析；第六部分（第9章），是金融统计分析的新领域，即金融体系国际竞争力分析。

这六个部分，涵盖了课程的9个章节，依照由上至下的逻辑顺序展开。

这些章节所包括的具体内容如下：第一章：金融统计分析基本问题1、了解（1）经济分析方法：静态经济分析；比较静态经济分析；动态经济分析；比较动态经济分析。

（2）经济统计分析方法：描述性分析方法；应用回归和多元统计分析方法。

（3）常用经济统计分析方法：计量经济模型；投入产出分析；经济周期分析方法。

2、掌握（1）货币供应量统计；现金收支统计；对外金融统计；金融市场统计；中央银行专项统计调查；保险统计；资金流量统计。

（2）金融统计分析的工作方法；金融统计分析的工作方法主要步骤。

3、重点掌握（1）基本概念：货币流通；信用；金融；金融体系；金融制度；金融机构；金融工具；金融市场；金融调控机制；金融统计指标；金融账户。

（2）金融统计分析的主要任务。

（3）如何做好金融统计分析工作。

第二章：货币银行统计分析1、了解（1）货币与银行统计的一般结构。

（2）交易主体分类。

（3）货币与银行统计分析的理论依据。

第1篇一、引言随着金融行业的快速发展，金融统计数据已成为衡量金融运行状况、制定金融政策、评估金融风险的重要依据。

本报告通过对金融统计数据的分析，旨在揭示我国金融市场的运行规律，为政策制定者和金融机构提供决策参考。

二、数据来源与处理1. 数据来源本报告所使用的数据主要来源于中国人民银行、国家统计局、中国银保监会、中国证监会等官方机构发布的金融统计数据。

2. 数据处理（1）数据清洗：对原始数据进行筛选、整理，剔除异常值和缺失值。

（2）数据整合：将不同来源的数据进行整合，形成统一的金融统计数据库。

（3）数据转换：将部分数据转换为所需形式，如将金额单位转换为元。

三、金融统计数据分析1. 货币供应量分析（1）广义货币供应量（M2）分析从图1可以看出，我国广义货币供应量（M2）近年来呈现持续增长的趋势。

2010年至2020年，M2年均增长率约为13.6%。

这表明我国货币供应量保持较高水平，有利于支持经济增长。

（2）狭义货币供应量（M1）分析如图2所示，我国狭义货币供应量（M1）近年来也呈现增长趋势，但增速相对较慢。

2010年至2020年，M1年均增长率约为8.2%。

这表明我国货币供应结构有所调整，流动性逐渐从M1转向M2。

2. 信贷数据分析（1）人民币贷款分析如图3所示，我国人民币贷款余额自2010年以来持续增长，2010年至2020年，年均增长率约为16.6%。

其中，个人贷款和公司贷款是贷款增长的主要动力。

（2）外币贷款分析如图4所示，我国外币贷款余额自2010年以来呈波动下降趋势。

2010年至2020年，年均下降率为3.5%。

这表明我国金融对外开放程度逐渐提高，外币贷款占比有所下降。

3. 股票市场分析（1）股票市场总市值分析如图5所示，我国股票市场总市值自2010年以来呈现波动上升趋势。

2010年至2020年，年均增长率约为22.6%。

这表明我国股票市场在资本市场中的地位不断提升。

（2）股票市场成交额分析如图6所示，我国股票市场成交额自2010年以来呈现波动上升趋势。

金融统计分析——计算分析题目录第二章货币与银行统计分析 (2)案例一资产负债表计算 (2)案例二储蓄存款统计分析 (4)案例三货币乘数统计分析 (4)第三章证券市场统计分析 (5)案例一因素分析法分析公司财务综合状况 (5)案例二收益和风险分析 (6)案例三债券投资价值分析 (6)案例四基金单位净值分析 (8)第四章外汇市场与汇率分析 (8)案例一汇率变动对贸易的影响 (8)案例二汇率综合变动率 (8)案例三均衡汇率 (10)第五章国际收支统计分析 (10)案例一国际收支差额分析 (10)案例二国家的债务状况分析 (10)案例三国际储备充足性 (11)第六章商业银行统计分析 (11)案例一滑动平均预测 (11)案例二利率敏感性分析 (12)案例三市场占比分析 (12)案例四有效持续期缺口和利率风险 (13)第七章资产流量统计分析 (14)案例一金融资产流量的结构分析 (14)案例二非金融企业部门的融资分析 (16)第二章货币与银行统计分析案例一资产负债表计算1、根据货币当局资产负债表分析货币当局资产操作和基础货币的创造。

连续两年的货币当局的资产负债表单位：亿元解：1、第一步货币当局资产负债表单位：亿元第二步：从分析表中可以看出，1994年货币当局的基础货币比1993年增加了4071亿元。

在增加的4071亿元中，发行货币减少了71.8亿元，占全部增量的—2%, 对金融机构负债增加1927.2亿元，占全部增量的49 %, 非金融机构存款增加2215亿元，占全部增量的57%。

第三步：1994年中央银行总资产增加了3913亿元。

中央银行主要通过其中两项资产操作放出基础货币，一是；大量增加外汇资产。

增加外汇资产的含义是货币当局买进外汇，放出人民币，1994年货币当局外汇资产增加2832亿元，占全部资产增量的72%。

二是：增加对非货币金融机构的债权。

1994年货币当局对非货币金融机构的债权增加2215亿元，占全部增量的57 %。

金融统计分析课程综合自检自测一、单选题1．货币和银行统计体系的立足点和切入点是（）。

A.非金融企业部门B.政府部门C.金融机构部门D.住户部门2．中国金融统计体系包括几大部分？( )A.五大部分B.六大部分C.四大部分D.八大部分3．下列中哪一个不属于金融制度（）。

A.支付清算制度B.汇率制度C.机构部门分类D.金融监管制度4．我国货币与银行统计体系中的货币概览是（）合并后得到的帐户。

A.货币当局的资产负债表与特定存款机构的资产负债表B.存款货币银行的资产负债表与特定存款机构的资产负债表C.存款货币银行的资产负债表与非货币金融机构的资产负债表D.货币当局的资产负债表与存款货币银行的资产负债表5．某人投资了三种股票，这三种股票的方差—协方差矩阵如下表，矩阵第（i，j）位置上的元素为股票i与j的协方差，已知此人投资这三种股票的比例分别为0.3，0.3C.6.1D.9.26．对于付息债券，如果市场价格低于面值，则（）。

A.到期收益率低于票面利率B.到期收益率高于票面利率C.到期收益率等于票面利率D.不一定7．假设某股票组合含N种股票，它们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等。

则当N变得很大时，投资组合的非系统风险和总风险的变化分别是（）。

A.不变,降低B.降低,降低C.增高,增高D.降低,增高8．某种债券A，面值为1000元，期限是2年。

单利每年付一次，年利率是10%，投资者认为未来两年的折算率为r=8%，则该种债券的投资价值是（）。

A. 923.4B. 1000.0C. 1035.7D. 1010.39．在通常情况下，两国（）的差距是决定远期汇率的最重要因素。

A.通货膨胀率B.利率C.国际收支差额D.物价水平10． 2000年1月18日,英镑对美元汇率为1英镑=1.6361美元,美元对法国法郎的汇率为1美元=6.4751法国法郎,则1英镑=( )法国法郎。

A. 10.5939B. 10.7834C. 3.9576D. 3.353811．我国现行的外汇收支统计的最重要的组成部分是（）。

1、货币流通：货币流通是在商品流通过程之中产生的货币的运动形式。

货币作为购买手段不断地离开出发点，从一个商品所有者手里转到另一个商品所有者手里，这就是货币流通。

2、信用：信用是商品买卖的延期付款或货币的借贷。

在商品货币关系存在的条件下，这种借贷行为表现为以偿还为条件的货币或商品的让渡形式，即债权人用这种形式贷出货币或赊销商品，债务人按约定日期偿还借款或贷款，并支付利息。

3、金融：金融是货币流通与信用活动的总称。

4、金融机构部门：金融机构是根据金融活动的机构单位所从事金融活动的同一性划分的，用以反映参加金融活动的经济主体的特征。

它是国民经济机构部门分类的重要组成部分。

5、存款货币银行：主要包括商业银行及类似机构。

这些金融机构可以以可转帐支票存款或其他可用于支付的金融工具对其他部门发生负债。

存款货币银行可创造派生存款货币。

我国的存款货币银行主要由五类金融机构单位组成：国有商业银行、其他商业银行、信用合作社、财务公司以及作为政策性银行的中国农业发展银行。

6、M O：M O是流通中的货币，它来源于中央银行发行的纸钞和辅币。

M O的计算公式是：流通中现金=发行货币—金融机构的库存现金。

7、M1：M1是由流通中的现金儿活期存款两部分组成，又称狭义货币。

其中，流通中的现金即M O，活期存款指可用于转账支付的存款。

8、M2：M2是由货币M1和准货币组成，又称广义货币。

准货币主要包括定期存款、储蓄存款以及信托存款、委托存款等其他类存款。

9、准货币：主要包括定期存款、储蓄存款，以及信托存款、委托存款等其他类存款，是广义货币M2的重要组成部分。

准货币的流动性低于货币M1。

10、货币乘数：货币乘数是基础货币和货币供应量之间存在的倍数关系。

它在货币供应量增长和紧缩时，分别起扩大和衰减作用。

使用的计算机公式是：m= M2/MB，其中MB表示基础货币，m表示货币乘数。

1、证券：证券是商品经济和社会化大生产发展的产物，一般意义上的证券是指用来证明或设定一定权利的书面凭证，它表明证券持有人或第三者有权取得该证券拥有的特定权益；按照性质的不同，证券可以分为凭证证券和有价证券。

宏观金融统计分析引言宏观金融统计分析是一种通过收集、整理和分析宏观经济数据以揭示经济发展和金融市场动态的方法。

它可以帮助我们深入了解经济走势、预测市场变化以及评估货币政策的有效性。

本文将介绍宏观金融统计分析的基本概念、常用指标以及如何应用这些指标进行分析。

基本概念在进行宏观金融统计分析之前，首先需要了解一些基本概念。

以下是几个常用的概念：•GDP（国内生产总值）：它是衡量一个国家经济总体规模和增长速度的指标。

通过统计国家内部在一定时期内生产的所有最终产品和服务的总值来计算。

•通胀率：它表示一个经济体在一定时期内货币购买力下降的幅度。

通胀率通常用消费者物价指数（CPI）或生产者物价指数（PPI）来衡量。

•失业率：它是一个经济体中劳动力没有工作的比例。

失业率是衡量经济活动水平的重要指标之一。

•货币供应量：它是指一个经济体中的货币供应总量，包括流通中的货币和存款。

常用指标宏观金融统计分析使用多种指标来评估经济状况和金融市场动态。

以下是一些常用的指标：1.GDP增长率：它表示一个国家或地区在一定时期内实际GDP相对于前一时期的增长百分比。

GDP增长率可以帮助我们了解一个国家或地区的经济增长速度。

2.通胀率：通胀率通过比较两个时期的物价水平来衡量货币购买力的变化。

高通胀率通常意味着货币贬值，而低通胀率可能会导致经济衰退。

3.失业率：失业率是一个经济体中劳动力没有工作的比例。

高失业率通常意味着经济不景气，而低失业率可能会导致通胀。

4.货币供应量：货币供应量是一个经济体中的货币总量。

货币供应量的快速增长可能会导致通货膨胀，而缓慢增长可能会导致经济停滞。

应用示例下面是一个宏观金融统计分析的应用示例，以帮助您更好地理解如何使用这些指标进行分析。

假设我们想要分析一个国家的经济状况和金融市场动态。

我们可以收集这个国家的GDP增长率、通胀率、失业率和货币供应量等指标数据。

然后，我们可以对这些指标进行分析和比较。

首先，我们可以计算这个国家的GDP增长率，并观察其趋势。