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计量经济学作业

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计量经济学作业

7.下列为一个完备的联立方程计量经济学模型：

011210132tttttttttYMCIMYP

其中，M为货币供给量，Y为国生产总值，P为价格总指数。,CI分别为居民消费与投资。

（1） 指出模型的生变量、外生变量、先决变量；

（2） 写出简化式模型，并导出结构式参数与简化式参数之间的关系；

（3） 用结构式条件确定模型的识别状态；

（4） 指出间接最小二乘法、工具变量法、二阶段最小二乘法中哪些可用于原模型第1,2个方程的参数估计。

解：

（1） 生变量：tY、tM

外生变量：tI、tC、tP

先决变量：tI、tC、tP

（2） 简化式模型：101112131202122232=++++=++++ttttttttttYCIPMCIP

结构式参数与简化式参数之间的关系：

001131210111213111111111111

0103111220212223111111111111

（3） 模型中包含g=2个生变量，k=3个先决变量；

第1个方程包含1g=2个生变量，1k=2个先决变量；

第2个方程包含2g=2个生变量，2k=1个先决变量；

结构参数矩阵为101210310100B

首先判断第1个结构方程的识别状态。对于第1个方程，有003B，0011RBg，即方程可以识别，又因为111kkg，所以第1个结构方程恰好识别。

对于第2个结构方程，有0012B，0011RBg，即方程可以识别，又因为221kkg，所以第2个结构方程过度识别。

（4） 工具变量法适用于原模型第1个方程的参数估计；

间接最小二乘法适用于原模型第1个方程的参数估计；

二阶段最小二乘法适用于原模型第1和第2个方程的参数估计。

8.继续第七题，以如下中国的实际数据为资料，估计上述联立模型。要求恰好识别的方程按工具变量法与二阶段最小二乘法估计。

解：（1）用二阶段最小二乘估计估计第1个方程：

首先用最小二乘法估计第二个简化式方程，并求出tM的预测值fM：

在第一个结构式方程中，用fM代替tM，进行最小二乘估计：

估计结果说明：M2F、CONS、I的系数t检验的P值均小于0.05，说明系数显著，修正后的2R=0.999866，说明方程拟合效果好，方程显著检验的F值为42239.29，对应的P值为0.000，说明方程整体显著。即估计方程为：

0.0493981.6692970.940707ttttYMCI

（2）用工具变量法估计第1个方程：

估计结果说明：在显著性水平为0.1的情况下，M2F、CONS、I的系数t检验的P值均小于0.1，说明系数显著，修正后的2R=0.999794，说明方程拟合效果好，方程显著检验的F值为27503.84，对应的P值为0.000，说明方程整体显著。即估计方程为：

0.0493981.6692970.940707ttttYMCI

（3）用间接最小二乘法估计第1，2个方程： 对第1，2个简化式方程进行OLS估计：

由结构式参数与简化式参数之间的关系进行估计：

00111011111113212131111-2152.238=1.397255=110.926705=23.40697=11 01011202111113122223111140055.15.507125110.283457473.842011

解得 0112013=-173.9547=-0.0494=1.4148=0.9383=40601.1227=0.2537=-479.7806

即估计模型为

-173.9547-0.04941.41480.938340601.12270.2537-479.7806tttttttYMCIMYP

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计量经济学作业答案范文

计量经济学作业答案范文

1.建立的模型为：

lnct = 0.35 + 0.93*lninct + ut, t= 1,2,3…

（5.92）(132.03)

ut = 0.46 ut-1 + εt

(2.61)

R2 = 0.9996

D.W = 2.09

根据估计的结果，消费的收入弹性为0.93，说明我国居民收入增加1%，居民消费平均增加0.93%，R2表明模型拟合的效果很好，而且根据序列相关LM检验的p值，不能拒绝原假设，所以该模型不存在自相关。

2．用ADF单位根检验得到结论： ln(gdp)单位根检验结果如图1，根据p值不能够拒绝原假设。

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2. 0.1812

Test critical values: 1% level -4.

5% level -3.

10% level -3.

Δln(gdp)的单位根检验结果如图2，根据p值，在5%的显著性水平下拒绝原假设。

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3. 0.0132

Test critical values: 1% level -3.

5% level -2.

10% level -2.

所以，GDP的对数序列ln（gdp）是一阶单整序列，建立ln(gdp)对数序列的ARIMA模型。首先观察Δln(gdp)序列的相关图，Δln(gdp)的自相关系数和偏自相关系数都在一阶截尾，则取模型的阶数p=1和q=1建立ARIMA（1.1.1）模型。

Δlngdpt = 0.897Δlngdpt-1 + ut +0.447ut-1

计量经济学 实证练习作业

计量经济学 实证练习作业

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P106 第四章 实证练习1

⑴利用Eviews软件得到：

Dependent Variable: AHE

Method: Least Squares

Date: 09/21/11 Time: 08:44

Sample: 1 7986

Included observations: 7986

Variable

Coefficient

Std. Error t-Statistic Prob.

AGE 0.451931 0.033526 13.48022 0.0000

C 3.324184 1.002230 3.316787 0.0009

R-squared 0.022254 Mean dependent var 16.77115

Adjusted R-squared 0.022131 S.D. dependent var 8.758696

S.E. of regression 8.661234 Akaike info criterion 7.155842

Sum squared resid 598935.5 Schwarz criterion 7.157591

Log likelihood -28571.28 F-statistic 181.7164

Durbin-Watson stat 1.857141 Prob(F-statistic) 0.000000

由此得出，平均每小时收入（AHE）对年龄（Age）的回归方程为：

= 3.324184 + 0.451931×Age

截距的估计值是3.324184，斜率的估计值是0.451931。

当工人年长一岁时，收入增加0.451931美元/小时。

⑵Bob：当Age=26时，AHE = 3.324184 + 0.451931×26 = 15.07439

所以利用回归估计预测Bob的收入为15.07439美元/小时。

计量经济学第一次作业

计量经济学第一次作业

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一、选择题

1、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ D ）

A、原始数据 B、时点数据 C、时间序列数据 D、截面数据

2、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( B )。

A、横截面数据 B、时间序列数据 C、修匀数据 D、原始数据

3、下列模型中不属于线性模型的有（ C ）

A、uXYln10 B、uZXY210

C、uXY10 D、Y=uX10

4、半对数模型XYln10中，参数1的含义是（ C ）

A．X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化

B．Y关于X的边际变化

C．X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化

D．Y关于X的弹性

5、设OLS法得到的样本回归直线为iiieXY21ˆˆ，以下说法不正确的是 ( )

A．0ie B．),(YX在回归直线上 C．YYˆ D．0),(iieXCOV

6、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为iYln=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（ B ）

A、0.2% B、0.75%

C、2% D、7.5%

7、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有

A、无偏性 B、线性性

C.最小方差性 D 一致性 E. 有偏性

8、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线iiXY21ˆˆˆ的特点（ ）

A. 必然通过点),(YX B. 可能通过点),(YX

计量经济学作业范文

计量经济学作业范文

计量经济学作业

一、引言

经济增长通常是指在一个较长的时间跨度上，一个国家人均产出（或人均收入）水平的持续增加。经济增长率的高低体现了一个国家或地区在一定时期内经济总量的增长速度，也是衡量一个国家或地区总体经济实力增长速度的标志。它构成了经济发展的物质基础，而产业结构的调整与优化升级对于经济增长乃至经济发展至关重要。

一个国家产业结构的状态及优化升级能力，是经济发展的重要动力。十六大报告提出，推进产业结构优化升级，形成以高新技术产业为先导、基础产业和制造业为支撑、服务业全面发展的产业格局。十七大报告明确指出，推动产业结构优化升级，这是关系国民经济全局紧迫而重大的战略任务。《十二五规划纲要》又将经济结构战略性调整作为主攻方向和核心任务。产业结构优化升级对于促进我国经济全面协调可持续发展具有重要作用。

二、模型设定及数据说明

1、模型设定

通过对数据观察，根据搜集的1981年至2010年的统计数据，建立模型。其模型表达式为：

Yt=α+β1X1+β2X2+β3X3+µi (i=1,2,3)

其中：Y表示国内生产总值(GDP)的年增长率，X1、X2、X3分别表示第一、二、三产业的年增长率，α表示在不变情况下，经济固有增长率。可近似认为，表明国内生产总值增长为三次产业增加值增长率的加权和，而βi分别表示各产业部门在经济增长中的权数；βi Xi则表示各产业部门对经济增长的贡献。µi表示随机误差项。

通过上式，我们可以了解到，各产业每增长１个百分点，国内生产总值(GDP)会如何变化。从而进行经济预测，为产业政策调整提供依据与参考。

2、数据说明

以下数据来自财新网，见表一：

表一 单位：％

年度 GDP 第一产业 第二产业 第三产业 年度 GDP 第一产业 第二产业 第三产业