高铁梅计量经济学建模教学教程第二版-

计量经济学教学大纲《计量经济学》教学大纲一、开课院（部）工程管理学院二、教学对象金融工程专业本科生三、课程简介本课程是金融学的学科基础课，主要为后续的专业课和专业选修课奠定金融学定量分析和实证研究的方法论基础。

其主要内容可以分为三大部分：第一部分是金融计量学基础，主要包括一元线性回归模型、多元线性回归模型、虚拟变量模型、非线性模型、面板回归分析等内容；第二部分是金融时间序列模型，主要包括单位根检验、自回归移动平均（ARMA）模型、协整检验、修正误差模型（ECM）、广义自回归条件异方差（GARCH）模型等内容；第三部分是金融计量学的应用实例，主要向学生介绍国内学者对于有效市场假说(EMH)、资本资产定价模型（CAPM）和GARCH模型等几个问题所做的研究。

四、教学目的本课程为经济类各专业的学科基础课，此次授课主要针对金融工程专业的同学，教学的主要目的在于向学生介绍现代金融计量学的基础理论、模型和方法，培养学生在经济金融理论的基础上，借助计量分析软件建立金融计量学模型的能力，拓宽学生分析、研究现实经济金融问题的思路，增强学生的数量分析和实际动手能力。

通过本课程的教学，希望学生能够掌握计量经济学的基本理论和方法，具备利用计量经济方法分析研究现实金融经济问题的初步能力，熟练掌握和应用Stata等计量分析软件。

五、教学要求1. 了解计量经济学与金融学、统计学、数学等相关学科的关系。

2. 熟练掌握单方程模型的基本估计理论和检验方法。

3. 熟练掌握Stata等软件的基本使用方法，能够使用该软件建立、检验和选择模型，进行经济预测、政策评价、实证研究等。

4. 通过撰写课程论文，培养学生应用计量经济方法分析和解决实际经济问题的能力。

5. 了解计量经济学理论发展和应用动态。

六、教学课时及其分配理论教学时数：36学时;上机实验时课：18学时.教学内容理论课时数实践课时数第一章计量经济学导论22教学目标：介绍计量经济学与金融计量学的基本概念、研究内容及建模步骤使学生在总体上对金融计量学建立初步的认识使学生充分认识到金融计量学在金融学科中的地位和作用，培养学生的学习兴趣。

《计量经济学（第二版）》习题解答第一章1.1 计量经济学的研究任务是什么？计量经济模型研究的经济关系有哪两个基本特征？ 答：（1）利用计量经济模型定量分析经济变量之间的随机因果关系。

（2）随机关系、因果关系。

1.2 试述计量经济学与经济学和统计学的关系。

答：（1）计量经济学与经济学：经济学为计量经济研究提供理论依据，计量经济学是对经济理论的具体应用，同时可以实证和发展经济理论。

（2）统计数据是建立和评价计量经济模型的事实依据，计量经济研究是对统计数据资源的深层开发和利用。

1.3 试分别举出三个时间序列数据和横截面数据。

1.4 试解释单方程模型和联立方程模型的概念，并举例说明两者之间的联系与区别。

1.5 试结合一个具体经济问题说明计量经济研究的步骤。

1.6 计量经济模型主要有哪些用途？试举例说明。

1.7 下列设定的计量经济模型是否合理，为什么？（1）ε++=∑=31i iiGDP b a GDPε++=3bGDP a GDP其中，GDP i （i =1，2，3）是第i 产业的国内生产总值。

答：第1个方程是一个统计定义方程，不是随机方程；第2个方程是一个相关关系，而不是因果关系，因为不能用分量来解释总量的变化。

（2）ε++=21bS a S其中，S 1、S 2分别为农村居民和城镇居民年末储蓄存款余额。

答：是一个相关关系，而不是因果关系。

（3）ε+++=t t t L b I b a Y 21其中，Y 、I 、L 分别是建筑业产值、建筑业固定资产投资和职工人数。

答：解释变量I 不合理，根据生产函数要求，资本变量应该是总资本，而固定资产投资只能反映当年的新增资本。

（4）ε++=t t bP a Y其中，Y 、P 分别是居民耐用消费品支出和耐用消费品物价指数。

答：模型设定中缺失了对居民耐用消费品支出有重要影响的其他解释变量。

按照所设定的模型，实际上假定这些其他变量的影响是一个常量，居民耐用消费品支出主要取决于耐用消费品价格的变化；所以，模型的经济意义不合理，估计参数时可能会夸大价格因素的影响。

学习Eviews的9本经典教材导读：一篇完整的经济学实证论文，从有想法到最终成文往往要涉及理论分析、模型设定、数据处理和回归结果分析等多个环节，可谓一个复杂的系统工程。

而合理运用计量模型，学会使用EVIEWS这个简单的计量经济学统计软件，是十分重要的。

Eviews具有数据处理、作图、统计分析、回归建模分析、预测、时间序列ARIMA分析、时间序列的季节调整分析、编程和模拟九大类功能，是经济、金融、保险、管理、商务等领域中各类工作者、教师、学生的推荐工具。

Eviews的基本功能也适用于自然科学、人文科学以及其他社会科学中各个领域的定量研究，应用范围广泛。

小编为大家罗列出从基础到高级的书单，供大家阅读。

目录•《EVIEWS使用指南与案例》、《应用数量经济学》，作者：张晓峒•《计量经济学（第2版）》，作者：孙敬水主编•《计量经济分析方法与建模--Eviews应用及实例(第二版) 》,作者：高铁梅•《计量经济学（第三版）》，作者：李子奈，潘文卿编著•《高级应用计量经济学（清华经济学系列教材）》，作者：李子奈，叶阿忠著•《计量经济学》，作者：庞皓•《计量经济学导论：现代观点（第五版）/经济科学译丛》，作者：伍德里奇•《计量经济学基础》，作者：古扎拉蒂•《计量经济学软件EViews6.0建模方法与操作技巧》,由刘巍等编著，出版社：机械工业出版社•EViews统计分析与应用（第3版）•数据分析与EViews应用（第二版），易丹辉著1《EVIEWS使用指南与案例》、《应用数量经济学》，作者：张晓峒推荐理由：张晓峒老师的《EVIEWS使用指南与案例》一书，内容全面详实，最后章节实际操作案例，涵盖了计量经济学与统计学的主要内容，适合学习。

该书是一本经典的计量经济学教材。

本书系统地介绍了Eviews的全部功能，包括建立数据文件、画图、一系列计假设检验、最小二乘估计、工具变量估计、两阶段最小二乘估计、离散选择模型（tobit、probit、logit、删载、截余、计数等模型）估计、联立方程模型估计、GARCH模型估计、时间序列ARIMA模型估计、向量自回归模型估计、向量误差修正模型估计、自相关检验、异方差检验、多重共线性检验、结构突变检验、单位根（时间序列平稳性）检验、Granger非因果性检验、协积检验、面板数据应用、Eviews编程和蒙特卡罗（Monte Carlo）模拟、主成分分析、时间序列的季节调整等内容，并通过23个应用实例介绍了上述功能的实际操作。

第九章 对数极大似然估计极大似然估计法(Maximum Likelihood ，简称ML)，是不同于最小二乘法的另一种参数估计方法，是从极大似然原理出发发展起来的其他估计方法的基础。

虽然其应用没有最小二乘法普遍，但在计量经济学理论上占据很重要的地位，因为极大似然原理比最小二乘原理更本质地揭示了通过样本估计母体参数的内在机理，计量经济学理论的发展，更多的是以极大似然估计原理为基础的，对于一些特殊的计量经济学模型，只有极大似然方法才是很成功的估计方法。

9.1 对数极大似然估计的基本原理极大似然估计着眼于不同的总体产生不同的样本的事实，任一受到研究的样本更有可能来自某个特定总体而不是其他总体。

从总体中经过T 次随机抽取得到样本容量为T 的样本观测值，在任一次随机抽取中，样本观测值都以一定的概率出现，如果已经知道总体的参数，当然由变量的频率函数可以计算其概率。

如果只知道总体服从某种分布，但不知道其分布参数，通过随机样本可以求出总体的参数估计量。

以正态分布的总体为例。

每个总体都有自己的分布参数期望和方差，如果已经得到T 组样本观测值，在这些可供选择的总体中，哪个总体最可能产生已经得到的T 组样本观测值呢？显然，要对每个可能的正态总体估计取得T 组样本观测值的联合概率，然后选择其参数能使观测值的联合概率为最大的那个总体。

将样本观测值联合概率函数称为变量的似然函数。

在已经取得样本观测值的情况下，使似然函数取极大值的总体分布参数所代表的总体具有最大的概率取得这些样本观测值，该总体参数就是所要求的参数。

通过似然函数极大化以求得总体参数估计量的方法被称为极大似然法。

极大似然法的原理是建立在观测值T y y ,,1 是独立地且具有同样的分布，于是它们的联合密度函数被给定为∏==Tt t y P y L 1)();(θ (11.3.1)式中)(t y P 是第t 个观测值集合的(联合)概率密度函数，),,,(21'=n θθθ θ是未知参数向量，n 是未知参数个数。

《中级计量经济学》教学大纲（Econometrics）一、编写说明学分：2学分；总课时：36学时，课内外学时比至少应达到1：2；课程性质：经济类学科各专业学位课、必修课，其他专业研究生的选修课。

先修课程：《微积分》、《线性代数》、《概率论与数理统计》、《西方经济学》、《计算机基础》。

课程简介：本课程以中级计量经济学为主，适当吸收高级水平的内容；以经典线性模型为主，适当介绍一些适用的扩展模型。

全书形成具有实用性、继承性和前瞻性特色的内容体系。

本课程较为系统地介绍计量经济学的基本理论、方法、最新进展以及计量经济学软件EViews。

全书共分9章，第1章阐述回归分析的基本内容及应用问题，这是整个计量经济学的基础；第2章至第5章介绍异方差性、自相关性、多重共线性、虚拟变量、模型设定误差、变量观测误差以及随机解释变量等计量经济问题及其解决方法，这是本书的主要内容；第6章和第8章阐述滞后变量模型和联立方程模型，这是本课程的重点内容之一，第7章重点阐述时间序列分析，主要涉及ADF检验、Johansen协整检验、Granger因果关系检验、ARIMA模型、向量自回归模型(VAR)、协整理论与向量误差修正模型(VEC)，这部分内容是当代计量经济学研究的热点问题；第9章介绍面板数据模型及其应用，这是计量经济学研究的最新近展。

第7章和第9章是本书重点内容。

本书特别强调应用EViews解决实际经济问题，具有很强的可操作性。

（一）本课程的教学目的和要求本课程是中级计量经济学的系统讲授。

要求学生通过本课程的学习，系统掌握各类计量经济模型的设定、估计与检验方法，能够熟练运用Eviews（或某一相关软件）建模；并且能够追踪有关专业领域计量经济模型方法的新发展，尝试运用计量经济分析方法进行课题研究。

（二）大纲的教学体系1．课程内容与学时分配。

本课程36学时，每周2学时。

各章内容与学时分配如下：第1章多元线性回归模型（5学时）；第2章异方差性（3学时）；第3章自相关性（3学时）；第4章多重共线性（3学时）；第5章单方程回归模型的几个专门问题（5学时）；第6章滞后变量模型（4学时）；第7章时间序列分析（6学时）；第8章联立方程模型（5学时）；第9章面板数据模型（2学时）2．本课程教学方法。