8我国商业银行信用风险管理问题及对策分析
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我国商业银行存在的问题及对策我国商业银行是我国金融体系的重要组成部分,但是在其发展过程中也存在着一些问题。
本文将从以下几个方面分析我国商业银行存在的问题,并提出相应的对策。
一、风险管理不足商业银行的主要业务是吸收存款、发放贷款,但是在贷款发放过程中,商业银行往往存在风险管理不足的问题。
一方面,商业银行在贷款发放时往往没有对借款人的信用状况进行充分的调查,导致贷款违约率较高;另一方面,商业银行在风险管理方面的技术手段相对滞后,往往难以及时发现和控制风险。
对策:商业银行应加强风险管理,建立完善的风险管理体系,加强对借款人的信用调查,提高贷款审批的严格性。
同时,商业银行应加强技术手段的应用,建立风险监测系统,及时发现和控制风险。
二、利润增长缓慢商业银行的主要盈利来源是利差收入,但是在当前的市场环境下,利差收入逐渐减少,商业银行的利润增长缓慢。
此外,商业银行的业务模式相对单一,往往难以开拓新的盈利增长点。
对策:商业银行应加强创新,探索新的盈利增长点,如发展信用卡、理财等业务,开拓新的市场。
同时,商业银行应加强资本市场业务,提高非利差收入的比重,增加利润来源。
三、服务质量不高商业银行的服务质量是客户选择银行的重要因素之一,但是在实际操作中,商业银行的服务质量往往不高,客户体验不佳。
例如,某些银行的柜员服务态度不好,某些银行的网银系统不稳定等。
对策:商业银行应加强服务质量管理,提高服务质量。
例如,加强员工培训,提高服务态度;加强信息技术建设,提高网银系统的稳定性等。
四、资本充足率不高商业银行的资本充足率是衡量其偿付能力的重要指标,但是在我国,商业银行的资本充足率普遍不高。
这主要是由于商业银行的资本金规模较小,而且资本金的质量不高。
对策:商业银行应加强资本管理,增加资本金规模,提高资本金的质量。
例如,加强股权融资,吸引更多的投资者参与;加强资本管理,提高资本金的质量等。
总之,我国商业银行在发展过程中存在着一些问题,但是这些问题并非不可解决。
我国商业银行信贷风险问题分析及对策,不少于1000字随着我国经济的快速发展,金融领域也迅猛发展,商业银行成为了社会上不可或缺的金融机构。
随着商业银行的重要性越来越高,信贷风险问题也逐渐凸显。
本文将对我国商业银行信贷风险问题进行分析,并提出相应的对策。
一、我国商业银行信贷风险问题的原因1.宏观经济形势的变化宏观经济形势的变化是导致商业银行信贷风险的重要原因。
随着我国经济的增长放缓以及国际经济波动等因素的影响,多家企业逐渐陷入了困境,导致其能力出现了下降,信用风险逐渐加大,给商业银行带来了巨大的信贷风险。
2.行业风险的加大由于我国的市场竞争越来越激烈,企业之间的竞争也越来越激烈,不同行业的风险也会逐步加大。
行业风险是商业银行信贷风险的另一个大因素。
在中国,商业银行对于某一行业的信贷倾向较重,导致存在着行业集中度较高的行业风险,当行业内部发生风险,商业银行的信贷风险也会显著加大。
3.管理不当商业银行信贷风险问题的另一个原因是银行内部管理不当。
有些商业银行在审批贷款时,可能会将资质不好的企业作为放贷对象,或是在贷款过程中对借款人进行不当监管,缺乏有效的信贷管理和风险控制机制,从而导致信贷风险加大。
二、我国商业银行应对信贷风险的对策1.加强风险管控,强化风险意识商业银行应对信贷风险问题的核心措施是要加强风险管控,强化风险意识。
银行需要制定严格的信贷管理规定,严格遵守统一的信贷流程和风险管理制度。
银行要加强对借款人的资信调查和授信审核,防止信息不对称产生的风险。
同时,加强风险投资和维稳能力,对信贷风险随时进行跟踪和监控,及时调整和落实风险管理策略。
2.合理控制贷款的规模和结构商业银行应该合理控制贷款规模和结构,避免出现过度信贷,过度信贷会对经济产生负面影响。
通过差异化的信贷策略,将贷款集中于有实力的客户和优质行业,同时避免把所有的鸡蛋放在一个篮子里,降低行业集中度风险。
3.完善内部管理机制商业银行还需要完善内部管理机制,加强对相关人员的培训和管理,提高员工的业务水平和风险意识,不断优化员工的业务流程和管理制度,减少内部矛盾和利益冲突,从而减轻风险和资产质量的压力。
《我国商业银行信用风险度量和管理研究》篇一一、引言随着经济全球化和金融市场的日益复杂化,商业银行所面临的信用风险问题愈发突出。
信用风险是商业银行面临的主要风险之一,其度量和管理对于保障银行资产质量和金融稳定具有重要意义。
本文旨在研究我国商业银行信用风险的度量和管理,分析当前存在的问题及挑战,并提出相应的解决方案和建议。
二、我国商业银行信用风险现状及问题1. 信用风险现状我国商业银行的信用风险主要表现在贷款业务中。
由于经济周期、政策调整、企业经营状况等多种因素影响,借款人的还款能力可能发生变化,导致银行贷款无法按时收回,从而产生信用风险。
2. 存在的问题(1)信用风险度量体系不完善:我国商业银行在信用风险度量方面,尚未形成完善、科学的度量体系,导致风险识别和评估的准确性不高。
(2)风险管理意识不足:部分银行对信用风险的认识不足,风险管理意识薄弱,缺乏有效的风险管理机制。
(3)信息不对称:银行与借款人之间的信息不对称,使得银行难以全面、准确地了解借款人的信用状况和还款能力。
三、信用风险度量方法及模型研究1. 传统信用风险度量方法传统信用风险度量方法主要包括专家评估法、信用评分法等。
这些方法主要依赖于银行信贷人员的经验和主观判断,准确性受人为因素影响较大。
2. 现代信用风险度量模型(1)KMV模型:KMV模型是一种基于借款人公开信息的信用风险度量模型,通过分析借款人的信用状况和还款能力,预测违约概率。
(2)CreditMetrics模型:CreditMetrics模型是一种基于市场数据的信用风险度量模型,通过分析借款人的信用等级转移概率和违约概率,计算贷款的预期损失和波动性。
(3)我国商业银行在实践中应用的度量模型:近年来,我国商业银行在实践中逐渐引入了KMV、CreditMetrics等现代信用风险度量模型,结合自身业务特点进行改进和创新,形成了具有中国特色的信用风险度量模型。
四、信用风险管理策略及实施建议1. 完善信用风险度量体系:建立科学、完善的信用风险度量体系,提高风险识别和评估的准确性。
我国商业银行风险管理现状及解决对策近年来,我国商业银行面临着越来越复杂的风险环境,包括信用风险、市场风险、操作风险等多种风险。
商业银行风险管理的现状是,尽管在法规和制度上有一定的规定和要求,但实际操作中仍存在许多问题。
首先,商业银行对于客户的信用风险评估仍存在不足。
在贷款审批中,有些银行过于注重客户的抵押品和担保人,而忽略了客户的还款能力和信用背景。
另外,一些银行过于依赖第三方评估机构,而没有建立自己的信用评估系统。
其次,商业银行的市场风险管理也存在一些问题。
有些银行在投资产品时风险意识较弱,只关注收益率而忽略了风险。
在选择投资品种时,有些银行也存在选择范围过窄的问题,缺乏多元化的投资。
最后,操作风险也是商业银行风险管理的一个重要方面。
有些银行操作流程不够规范,管理制度不够严格,导致操作失误和内部欺诈事件频发。
为了解决这些问题,商业银行可以采取以下对策。
一是加强对客户的信用风险管理,建立自己的信用评估体系,注重客户的还款能力和信用背景。
二是加强市场风险管理,拓宽投资品种的选择范围,建立风险管理制度,注重长期的风险管理。
三是加强内部操作流程的规范化,建立内部控制制度,防止操作失误和内部欺诈事件的发生。
总之,商业银行面临的风险环境越来越复杂,必须采取有效的风险管理对策,以确保经营的稳定和可持续性。
我国商业银行信贷风险管理的现状及对策目前,我国商业银行信贷风险管理工作正面临着一系列的挑战和问题。
本文将对我国商业银行信贷风险管理的现状进行分析,并提出相关对策以应对当前的挑战。
一、我国商业银行信贷风险管理的现状1. 信贷风险管理意识不足在我国,一些商业银行对信贷风险的认识还比较模糊,很多机构只注重信贷的扩张和利润追求,忽视了风险的存在和管理。
这导致了信贷风险的积累和爆发。
2. 信贷审批流程不规范一些商业银行的信贷审批流程不够规范,缺乏全面的调查和分析,盲目扩大信贷规模,导致借款人信用状况不佳的贷款得以通过审批,增加了信贷风险的发生概率。
3. 风险防控措施不完善在信贷风险防控方面,一些商业银行的内部控制机制不够完善,缺乏有效的风险监测和预警机制。
同时,对于已存在的不良贷款,一些商业银行的处置手段和方法也相对滞后,没有及时采取有效的措施进行处置。
二、应对策略1. 提高信贷风险管理意识商业银行需要加强对信贷风险的认识,将信贷风险管理置于重要位置。
要加强内部员工的培训和教育,提高他们对信贷风险的认识和理解。
同时,商业银行还应建立起完善的内部风控体系,加强对信贷风险的监测和预警。
2. 规范信贷审批流程商业银行应对信贷审批流程进行规范和标准化,确保所有贷款申请都经过充分的调查和分析。
商业银行可以借鉴国际上一些成功的经验,建立起科学的信贷审批模型,全面了解借款人的信用情况和还款能力,合理控制信贷风险。
3. 建立健全风险防控机制商业银行要加强对信贷风险的监测和预警,建立起全面、及时的风险防控机制。
可以引入先进的风险管理工具和技术,如大数据分析、人工智能等,提高对风险的识别和处理能力。
同时,商业银行还应加强与其他金融机构、监管机构的信息共享和合作,形成联防联控的合力。
4. 加强不良贷款处置对于已存在的不良贷款,商业银行需要采取及时、有效的措施进行处置。
可以通过多种方式,如转让、拍卖等,尽快变现不良资产,减少资产损失。
我国商业银行存在的问题及对策导言商业银行作为我国金融体系的重要组成部分,扮演着资金中介、信用中介、风险管理等多重角色。
然而,随着经济的不断发展和金融市场的逐渐开放,我国商业银行也面临着一系列问题和挑战。
本文将深入探讨我国商业银行存在的问题,并提出相应的对策,以促进其可持续发展。
问题一:风险管理不足深度分析我国商业银行在风险管理方面存在不足,主要表现在以下几个方面:1.信用风险管理不够严格:商业银行在贷款发放时,往往未能充分评估借款人的信用状况,导致不良贷款增加。
2.市场风险监测不足:金融市场波动性增加,商业银行未能充分监测市场风险,导致投资损失。
3.操作风险高:商业银行的内部操作风险也较高,包括员工不当行为、技术故障等。
对策1.强化信用风险管理:商业银行应加强信用评估,建立完善的风险管理体系,规范贷款发放流程。
2.加强市场风险监测:商业银行应投资更多资源用于市场风险监测和风险防范。
3.提升内部管理:建立健全的内部控制机制,规范员工行为,减少操作风险。
问题二:资本充足度低深度分析商业银行的资本充足度对其稳定运营至关重要,但我国商业银行的资本充足度相对较低,主要原因包括:1.不良贷款问题:不良贷款增加导致了资本损失,压缩了资本充足度。
2.快速扩张:部分商业银行过快扩张,未能及时充实资本。
对策1.加强资产质量管理:商业银行应积极处理不良贷款,加强风险防范,提高资产质量。
2.谨慎扩张:在扩张时要审慎,确保充分的资本支持。
问题三:竞争激烈深度分析我国商业银行竞争激烈,市场份额分散,利润压力大,主要原因包括:1.过度依赖利差:商业银行主要收入来自利差,市场竞争使得利润空间有限。
2.新型金融科技公司崛起:金融科技公司的崛起威胁着传统商业银行的市场份额。
对策1.多元化经营:商业银行应通过提供更多金融产品和服务来多元化经营,减少对利差的依赖。
2.加强科技创新:积极采用新技术,提高服务效率,保持竞争力。
问题四:监管不足深度分析监管不足是我国商业银行面临的又一个问题,表现在:1.监管缺位:监管部门未能及时监测和应对金融风险。
关于当前我国商业银行风险管理中存在的问题与对策内容摘要:论文关键词:商业银行风险管理问题对策论文摘要:当前,国内商业银行在信用、市场、流动性和操作性等风险问题处理上与国外一流银行相比有很大差距。
随着我国加入WTO以及巴塞尔新资本协议的出台,这方面的问题更加突出。
国内商业银行只有积极寻求对策,从文化、体系、技术等方面入手,才能在激烈的市场竞争中生存。
随着世界金融的一体化和我国对外国银行的放开,国内的商业银行也将参与到世界金融的竞争之中。
在此背景下,研究我国商业银行在风险问题处理上与国外一流银行的差距,寻求一条符合我国国情的商业银行风险管理路径具有重要的现实意义。
一、当前我国商业银行风险管理中存在的主要问题(一)企业改制的不规范影响信贷资产质量,造成信用风险我国商业银行的利润主要依靠对企业贷款的利息收入,但国有企业的经营状况没有从根本上得到改善,商业银行贷款成了国有企业维持生存的重要手段,信贷资产质量恶化,风险增加。
同时,我国正对国有企业进行现代企业制度改革,在给其带来生机和活力的同时,也给商业银行带来一定的风险。
一些企业钻政策空子,拖欠甚至逃废银行贷款,给银行带来大量的坏帐、呆帐。
此风险已成为中国银行业最突出的金融风险。
(二)缺乏较为成熟的风险管理技术导致市场风险目前,国际银行界风险管理广泛使用统计方法和模型对风险进行量化管理,与之相比,我国的商业银行比较重视定性分析,而风险分类及量化技术落后。
其中,内部评级和资产组合管理是风险度量的重要技术。
风险管理技术的落后增加了我国风险管理的难度。
(三)由于挤兑导致的流动性风险银行信用一般表现为银行向公众吸收存款、发放贷款、发行债券和流通银行票据等形式。
银行的自有资本有限,若管理不善,不良贷款率过高,就会出现过挤兑风波和支付危机。
目前由于国有商业银行存在国家信用的保证,其流动性风险没有显现,但潜在支付困难日益增多,如目前国有商业银行的资本充足率不足60%,低于80%和国际最低标准。
我国商业银行风险管理问题及对策研究以中国农业银行为例一、本文概述随着全球金融市场的不断发展和我国金融改革的深入推进,商业银行在我国经济体系中的地位日益重要。
作为金融体系的核心组成部分,商业银行的风险管理问题直接关系到银行自身的稳健运营,更对我国的金融稳定和经济安全产生深远影响。
本文旨在探讨我国商业银行在风险管理方面所面临的问题,并以中国农业银行为例,深入分析其风险管理的现状、挑战以及可能的对策。
本文将首先概述商业银行风险管理的基本概念,包括风险的定义、分类以及商业银行风险管理的核心目标。
随后,通过文献综述和案例分析,梳理国内外商业银行风险管理的理论发展和实践经验。
在此基础上,结合中国农业银行的具体情况,分析其在风险管理方面存在的问题,如风险识别不足、风险评估方法落后、风险控制机制不完善等。
本文还将深入探讨导致这些问题的原因,如内部管理制度不健全、风险管理人才短缺、外部监管环境不完善等。
针对这些问题和原因,本文将提出一系列对策和建议,包括加强风险管理体系建设、提升风险管理技术水平、完善内部控制机制、加强人才培养和引进、优化外部监管环境等。
通过对中国农业银行风险管理问题的深入剖析和对策研究,本文旨在为其他商业银行的风险管理工作提供借鉴和参考,同时为推动我国商业银行风险管理的创新和发展提供理论支持和政策建议。
二、中国农业银行风险管理现状分析中国农业银行作为我国四大国有商业银行之一,其风险管理状况在一定程度上反映了我国商业银行风险管理的整体水平。
然而,与国际先进银行相比,中国农业银行在风险管理方面仍存在一些问题和挑战。
中国农业银行在风险识别方面仍有待加强。
随着金融市场的不断发展和创新,新型风险不断出现,如网络金融风险、操作风险等。
然而,中国农业银行在风险识别方面还存在一定的滞后性,未能及时识别和评估这些新型风险,导致风险管理的有效性受到一定影响。
中国农业银行在风险量化和管理技术方面还有待提升。
风险量化是风险管理的基础,但目前我国商业银行在风险量化方面还存在一定的不足。
中国商业银行风险管理现状分析及对策【摘要】本文旨在对中国商业银行风险管理现状进行深入分析,并提出相应的对策。
首先通过概述中国商业银行风险管理的基本情况,然后指出当前存在的问题,接着提出应对策略,并展望未来发展趋势,同时通过案例分析具体呈现。
结论部分将强调中国商业银行风险管理的重要性,阐述其前景及提出建议,以期引起广泛关注。
通过对中国商业银行风险管理现状的全面分析,可以为相关从业人员提供参考,为行业的长远发展提供支撑。
【关键词】中国商业银行, 风险管理, 现状分析, 对策, 问题, 未来发展, 案例分析, 重要性, 前景, 建议.1. 引言1.1 中国商业银行风险管理现状分析及对策中国商业银行风险管理是保障银行业健康发展的重要组成部分,对于国家金融稳定和经济发展具有重要意义。
随着我国经济的快速发展和金融市场的不断变化,商业银行在经营活动中面临着多种风险,如信用风险、市场风险、操作风险等。
加强和改进风险管理工作,成为商业银行发展的必然要求。
本文旨在对中国商业银行风险管理现状进行深入分析,并提出相应的对策。
本文将对中国商业银行风险管理的概况进行介绍,包括主要的风险类型和风险管理体系。
接着,将分析当前中国商业银行风险管理存在的问题,如管理机制不完善、风险防范意识不强等。
然后,将提出针对这些问题的有效对策,包括加强内部控制、完善监管制度等。
还将探讨中国商业银行风险管理的未来发展趋势,以及通过具体案例分析来体现实际操作的情况。
通过本文的研究,旨在强调中国商业银行风险管理的重要性,展望其未来发展前景,并提出相关建议,以促进商业银行风险管理工作的进一步健康发展。
部分完毕。
2. 正文2.1 中国商业银行风险管理的概述中国商业银行作为我国金融体系的重要组成部分,承担着存款、贷款、信用卡、理财、外汇等多方面的金融服务功能。
随着市场经济的深入发展和金融创新的不断推进,商业银行在经营过程中也面临着各种风险。
风险管理是商业银行经营管理中必不可少的重要环节,有效的风险管理可以保障银行资金安全、防范信用风险、市场风险和操作风险,提升风险抵御能力,确保金融体系和经济稳定运行。
我国商业银行信用风险管理的存在问题、原因及应对措施【摘要】我国商业银行信用风险的度量和管理虽然已经取得了一定的进展,但和经济发达国家相比,仍有比较大的差距。
本文从信用风的险的概念及信用风险管理原则入手,剖析了我国商业银行信用风险管理存在的主要问题,并对提高我国商业银行信用风险管理的措施作了粗浅的探讨。
【关键词】信用风险风险管理五级分类法风险控制制度信用风险是金融市场中最古老,也是最重要的风险形式之一,它是现代经济体,特别是金融机构所面临的主要风险。
自20世纪90年代以来,在全球范围内,所有金融机构都面临着不断增加的信用风险,对信用风险的准确度量和合理管理,从微观上讲有利于经济体经营的安全,从宏观上讲有利于整个金融体系的稳定和经济的健康持续发展。
因此,对信用风险度量和管理的研究具有重大的理论意义。
一、信用风险的概念及发展信用风险指借款人不能按期还本付息而给贷款人造成损失的风险。
在传统意义上,损失被理解为只有当违约实际发生时才会产生,因此,信用风险又被称为违约风险。
然而,随着现代风险环境的变化和风险管理技术的发展,这一定义已经不能充分反映现代信用风险及其管理的性质和特点。
从当今组合投资的角度出发,投资者的投资组合不仅会因为交易对手的直接违约而发生损失,而且,交易对手履约可能性的变化也会给组合带来损失。
一方面,一些影响交易对手信用水平的事件的发生,如信用等级被降低、投资失败、盈利下降、融资渠道枯竭等,其所发行的债券或股票就会跌价,从而给投资者带来损失。
另一方面,现代风险衡量技术的发展也使得贷款等流动性差的金融产品的价值能得到更恰当和及时的衡量,上述信用事件的发生对资产价值的影响可以及时地在资产估价中得到反映。
如借款人的还款能力和信用状况也会随时影响贷款人资产的价值,而不仅仅是在违约实际发生的时刻。
因此,现代意义上信用风险应包括由交易对手直接违约和交易对手违约可能性变化而给投资组合造成损失的风险。
二、我国商业银行信用风险管理存在的问题(一)信用风险管理体制存在缺陷1、风险管理部门的独立性不够我国商业银行信用风险与发达国家相比具有显著的体制性根源。
我国商业银行风险管理中存在的问题及对策引言随着商业银行改革的不断深入,如何在提高经济效益的同时有效地防范与化解风险,已成为我们不可忽视的重要问题。
商业银行的经营实际上是在风险和收益之间寻找平衡,通过对风险的有效管理而创造价值。
本文依据我国商业银行经营风险的特点及主要表现形式,结合我国银行内外部环境,对如何有效管理,防范风险进行初步讨论。
正文一、我国商业银行风险管理存在的问题(一)资本充足率水平不高,风险资产规模较大由于国内银行资产质量比较差,不良资产的规模比官方公布的数字要大得多,因此按实际风险资产计算的资本充足率实际上大多低于巴塞尔协议8%的最低水平,同时由于资本充足率水平较低且资本补充渠道较窄,能够为分支机构风险敞口配置的资本相当有限,不可能为高规模的风险敞口提供足够的资本支撑,这种情况下必然导致分支机构风向敞口规模与资本匹配失衡。
在资本补充有限的情况下,要提高资本充足率必须在降低信贷资产的风险敞口上做文章。
而我国目前包括大型企业在内的绝大部分企业尚未取得外部评级,在标准法下其风险权重为100%或者150%,且国内银行尚不具备内部评级的客观条件,不能对企业进行内部评级,在呆账准备金提取能力不足的情况下,资本充足率的这种逆向配置效应几乎意味着商业银行降低风险敞口规模的途径就是降低信贷存量规模,甚至是减少一些优质客户的信贷业务。
(二)风险管理文化落后,风险管理意识不强虽然我国商业银行高级管理层的风险意识初步形成,但风险管理没有作为风险文化植根于所有员工的心中,贯穿到业务拓展的全过程,全面风险管理理念还没有树立,没有形成全行认同的风险管理文化,系统而完整的风险管理战略还有待于加强,风险管理侧重于后台管理,没有将其作为信贷决策、风险敞口限额控制、贷款定价、资本资源配置的有力工具。
同时,部分人员将风险片面地等同为违规、案件和损失,一些风险管理人员将风险管理简单地理解为控制,部分业务人员将风险管理看作是业务拓展绊脚石,注重信用风险的控制和计量,对市场风险、操作风险、法律风险等仅有一定的理性认识,还谈不上统筹考虑、系统管理。
我国商业银行信用风险管理问题及对策分析万锦虹(天津渤海职业技术学院,天津300221)摘 要:由于金融的全球化渗透,我国商业银行受到了前所未有的信用风险挑战。
信用风险管理较之其他风险,更是银行要面对的主要问题,为此就我国商业银行信用风险管理中存在的问题进行分析并提出相应的对策。
关键词:商业银行;信用风险;风险管理;对策中图分类号:F83 文献标识码:A 文章编号:167223198(2010)0420139202 商业银行作为金融中心,其兴盛衰败可以影响社会的方方面面。
商业银行对整个国民经济和社会的责任特别重大,其经营好坏对整个经济有着最为直接的影响,一旦倒闭,不仅自身是直接受害者,而且社会公众将丧失存款、丧失信心,企业营运资金链断裂,经济发展受到严重破坏。
因此,商业银行的风险管理显得尤为重要。
1 我国商业银行信用风险管理存在的问题长期以来,我国商业银行在发展战略的取向上走的是一条片面追求速度和规模、忽视质量和效益的粗放式经营道路。
风险意识淡薄、内控机制不力,在资产规模不断扩大、业务品种不断增多的同时,不良资产数量也在日益增多,信用风险迅速膨胀、严重影响了我国商业银行的竞争和生存能力。
目前,我国商业银行已逐步建立起信用风险管理体系,但是与国际性银行相比,在数据的采集、加工、度量方法的运用上都存在着相当的差距,尤其是风险的定量管理还很落后。
与拥有成熟金融体系国家的商业银行相比较,我国商业银行在信用风险管理的理念、技术、体制等方面都存在着不足之处,具体如下。
1.1 尚未形成正确的信用风险管理文化由于长期受计划经济体制下形成的漠视风险的思维定式以及行为惯性的影响,目前我国商业银行依法经营意识比较薄弱,多数工作人员对信用风险管理的认识不够充分,信用风险管理理念陈旧,已不能适应新时期业务的高速发展及风险环境复杂的需要。
我国商业银行信用风险管理文化的缺失最突出的表现为:对银行业发展与信用风险管理的关系认识不够充分和对银行发展的眼前利益与长远目标的协调认识不够充分。
1.2 风险管理技术落后长期以来,我国商业银行尚未建立起有关信用资产的历史数据库,存在数据瓶颈制约,且缺乏对信用风险进行量化的分析能力,在短期内还无法建构出科学的风险评估系统;在信用风险管理方面表现出传统的风险管理模式的特征,即重视信贷质量的定性分析,主观性较强,重视贷款去向的合理性、贷款运行的安全性等方面的分析,但在量化分析方面的手段欠缺,在信用风险识别、与监测等方面的客观性、科学性不够突出。
与国际上先进银行相比,在大量运用数理统计模型、金融工程等先进方法方面,我国商业银行信用风险管理方法显得相当落后。
1.3 信息不完全和不对称信息不完全不仅是指人们由于认识能力的限制,不可能知道在任何时候、任何地方发生任何情况,而且是指市场经济本身不能够生产出足够的信息并有效地配置它们。
信息不对称是指行为人之间的这种信息占有的不同,其具体表现为“逆向选择”和“道德风险”。
尽管这两种情况都是商业银行不愿看到的,但都会显著地降低我国商业银行的运作效率,对其造成一系列的不利影响,并可能导致金融风险。
1.4 内部评级不完善,风险揭示不充分内部评级法对风险的敏感度较高,有效地降低资本要求,提高银行的竞争力。
选择内部评级法成为我国商业银行加强信用风险管理,以进行国际竞争的必然选择。
然而我国各商业银行的内部评级存在着不少问题。
一是我国商业银行开展客户评级的时间较短,采用的是简单的打分法,数据资料的缺乏使得评级具有很大的主观性;在评级过程中,商业银行只对客户进行信用评级,未对贷款进行评级,且其评级结果仅用于银行内部授信额度的确定,并未对外公开,这就使得评级结果的准确性难以判断。
二是与先进的国际银行相比,我国大多数商业银行的内部评级不论是在评级方法、评级结果的检验,还是在评级组织结构、基础数据库等方面都存在着相当大的差距,从而极大地限制了内部评级在揭示和控制风险方面的作用。
1.5 政府监管力度仍有待加强当前,我国银行业监督管理委员会(简称银监会)在对商业银行的监管方式上正在由以合规性监管为主转向以风险性监管为主的方式,在商业银行经营风险的防范和化解方面发挥着重要的作用。
但是,由于我国开展这项工作的时间较短,经验也不足,目前银监会对商业银行的监管工作仍然停留在表层阶段;我国的宏观经济制度的不完善,使得金融、投资、财政和社会保障制度存在较多不合理的地方,从而加大了信贷风险产生的可能性;我国现阶段缺乏关于社会信用方面的立法规范,使各经济行为主体在社会信用方面缺乏必要的法律约束,导致他们的信用观念淡薄,助长了道德风险的扩散,由此加大了我国商业银行的信用风险。
2 商业银行信用风险管理应采取的对策2.1 健全商业银行的风险管理体系,提高风险管理水平我国商业银行的风险管理组织架构,目前还沿用原有计划经济体制模式下的总分行制,按行政区设立分支机构,机构下设立风险管理部门,造成了管理层次多、对市场信号反应慢、风险管理的独立性差的局面。
对此,应调整银行风险管理的组织体系,适应商业银行股权结构变化,逐步建立起董事会管理下的风险管理组织架构,改变行政管理模式,实现风险管理横向延伸纵向管理。
—931—2.2 建立内部评级机制,规避客户信贷违约风险首先,学习借鉴IRB法,逐步向实施新资本协议和内部评级法迈进。
从发展角度看,实施新资本协议是一个不可逆转的趋势,政府应鼓励国内商业银行提前做好准备。
尽管IRB法只是新资本协议提出的一种资本监管方式,但它源于西方银行长期发展的经验总结,凝聚了大量先进的管理理念和方法技术。
我国商业银行应持续跟踪、学习和借鉴IRB法的实质内容,以此充实管理手段,增强风险内控能力,并应尽早建立能够应用于实际管理的内部评级体系,在实践中不断修正和完善。
其次,联合各方力量,不断健全完善银行内部评级机制。
由于评级系统建设需要较大的人力物力投入和数据支持,可以由中央银行或银监会牵头,以国内中型商业银行为主体,专门负责联合开发内部评级系统。
在将各银行业务数据进行集中整合后,运用统一的方法论和分析标准,建立内部评级模型。
欧洲银行的经验证明,这种方法可以充分利用现有资源、大幅度降低成本、提高工作效率,缩短开发周期,非常适合于中小银行实施内部评级法或建立符合监管规定的计量分析系统。
2.3 运用现代信息技术,构建信用风险测量模型首先,运用现代信息技术,建立风险管理信息系统。
银行要加大信息收集的人力、物力,配备专门的力量进行信息的收集、加工和管理工作,并加强信息管理系统的信息交换,确保信息内容的全面性。
同时,要建立可靠的贷款风险信息系统,由环境监测信息系统、客户信息系统和信贷风险监控信息系统等部分组成。
其中环境监测信息系统包括宏观经济环境信息、区域经济和产业结构信息、同业竞争市场信息;客户信息系统包括客户财务信息、账户信息、与客户相关的其他信息;信贷风险监控信息系统包括信贷违规性信息、财务指标异常变化信息、不良贷款信息、客户监管信息。
其次,构建信用风险测量模型,建立全面风险管理预警系统。
银行要在确定企业承贷能力分析指标、企业现金流量指标、企业盈利能力分析、贷款客户综合贡献度测评分析等指标的基础上,构建信用风险测量模型,对贷款客户评定授信等级,并据以进行贷款投放和管理决策。
同时,按照新资本协议有关PD和L GD的要求,银行必须要建立全面风险管理预警系统,只有在认真分析研究各种风险信息数据的基础上,才能正确地判断风险大小、正确发出预警信息并及时地采取对应措施,有效地防范风险。
2.4 加强对操作风险的识别和评估目前我国银行业难以按照新资本协议的要求对业务类型进行细分,只能采用最简单的基本指标法计算操作风险的资本要求,这既不符合新协议中“银行操作风险管理系统的规范与复杂程度应该与其风险状况相称”的原则,也不利于银行资本充足率的提高。
因此,我国商业银行应加强对高级计量法的研究,争取尽快达到符合标准法的要求,努力提高操作风险计量能力,以加快全面风险管理预警系统的建设进程。
2.5 合理进行金融创新为推动商业银行的战略转型,改变以传统利差为主的盈利模式,银监会曾要求大中型银行力争通过5-10年的努力,中间业务收入占比由现在的17%达到40%~50%。
对此,商业银行正在积极进行多方金融创新,表外业务收入不断增长,取代传统的存贷利差成为拉动商业银行业绩的主要因素,但不能忽略其相对于传统贷款具有更大的风险。
在无法较为准确估测市场风险,或对市场风险不具备相应防范能力的时候,盲目草率的进行金融创新会将使商业银行暴露于极大地风险之中。
但这并不意味着由于市场存在风险,商业银行就不能从事金融创新。
雷曼兄弟破产为中国的银行提了个醒,即要把握好创新和风险控制的平衡关系。
一方面创新是推动金融业发展的动力之源,不能因噎废食。
另一方面一定要跟银行本身的风险控制和防范能力想匹配。
在控制和管理风险的同时实现盈利和发展。
2.6 加强金融监管当前我国一些银行正在由分业经营走向混业经营,美国的次贷危机警示中国银行业在大力进行金融创新的同时必须加强金融监管。
随着经济全球化和交易平台的扩展,金融交易不再仅限于某一国家或某一经济体内,交易时间已由原有的场内固定时间拓展到全天候24小时交易模式,任何一国的金融市场出现异动都会对其他国家的金融市场甚至是实体经济产生不同程度的影响,而银行机构作为一国金融体系的枢纽,是首当其冲的主要被影响对象。
银行机构应充分评估金融全球化影响的深度和联动效应,对金融创新的应用和推广做辩证分析。
而对银监会来讲,则要更加稳妥的处理好监管与创新的关系,积极引导和扎实推进银行业金融创新,同时注意防范创新风险,坚持风险可控、成本核算、信息充分披露的监管理念。
在混业经营条件下,国际金融市场的动荡,再次将监管的全球性协调提到重要位置,应采取更积极措施,加强金融监管的全球协调。
同时在当前金融分业监管体制下,国内几大监管机构间应建立较好的协调机制。
完善对有问题银行的处置制度和程序,提高处置效率。
银行风险很容易蔓延,为高效解决有问题银行的风险,监管机构应该拥有一套完备灵活的程序,有权利和能力迅速的处置有问题银行,实现危机银行低成本和高效率的市场重组和退出。
2.7 关注房地产信贷风险从美国次贷危机来看,房价的快速上涨往往掩盖大量的信用风险和操作风险。
当前我国部分房地产企业出现了销售额负增长的情况,因而我国银行面临的房地产信贷风险也不容忽视。
由于多数房地产企业的资金主要来源银行贷款,一旦资金链断裂,势必会影响到贷款的归还。
此外,由于很多大中城市的房价出现下跌现象,很多住房贷款将面临违约问题,预计将出现大量不良贷款和坏账。
因此,各商业银行必须进一步关注我国房地产市场走势,重新检讨现行的住房开发贷款和按揭贷款管理制度,最大限度的估计房地产泡沫破裂引发大规模不良贷款的可能性。