信息不对称视角下商业银行信贷风险控制研究

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本文以信息不对称理论和博弈理论为视角，分析信息不对称导致的商业银行信贷风险的具体表现及信息不对称产生的原因，并通过信号传递模型和声誉模型的模型分析得出加强商业银行信号指标的选择和信息识别能力以及与企业建立产长期的信贷关系可以有效克服银企之间信息不对称，提高商业银行信贷风险控制能力的结论。本文共分为五部分：第一部分首先是论文提出的背景和意义，然后是信息不对称和商业银行信贷风险的文献综述，最后是论文的研究方法和难点。第二部分首先分别对信息不对称理论和商业银行信贷风险控制的一般理论进行了阐述，然后是信息不对称条件下的商业银行信贷风险控制的一般理论介绍。第三部分系统分析了信息不对称导致的信贷风险及产生的原因，并阐述了我国银行与借款企业之间信息不对称现象产生的特殊原因，并运用案例进行佐证。第四部分运用信息不对称原理对商业银行信贷风险控制进行了模型分析，运用信号传递模型对商业银行信贷业务中逆向选择风险进行了分析，运用声誉模型对商业银行信贷业务中道德风险进行了分析，并得出了模型分析均衡条件。第五部分根据前面章节的分析对加强商业银行信贷风险控制提出具有针对性和可操作性的建议。
中图分类号：
上海理工大学硕士学位论文
信息不对称视角下商业银行信贷
风险控制研究
姓名
系别管理学院
专业金融学
研究方向金融市场
指导教师ห้องสมุดไป่ตู้
学位论文完成日期
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关键词：信息不对称信贷风险逆向选择道德风险
ABSTRACT
Credit is the core business of commercial banks.Loan asset quality is the core competence of commercial banks. Commercial banks in china have a growing respect for the credit risk, and non-performing loan rate has been reduced year by year, but credit risk is still to be the most important riskfaced by Commercial banks. A major reason for the emergence of commercial bank credit risk is information asymmetry between commercial bank and borrowing enterprise, borrowing enterprise as the user of the loan has a better understanding of loan earnings and loan risk, and also to be prone to default, so the loan information between the enterprise and the commercial bank is asymmetrical, information of enterprise is more superior than commercial bank. Information asymmetry between enterprise and commercial bank leads to the adverse selection and moral hazard problems, and easily makes commercial banks make wrong credit decision and borrowing enterprise default, and the emergence of commercial bank credit risk.The emergence of commercial bank credit risk makes commercial bank have a more stringent credit risk control than before, which may result in reluctance to lend. So enhancing information determination and control can improve the information symmetry between commercial bank and enterprise, and improve commercial bank credit decision-making ability, which in turn in the course of normal financing for enterprises, improve commercial bank credit risk control ability. The control of the information asymmetry between banks and enterprises control makes commercial banks reach the balance of safety and profitability, providing financing service under the premise of ensuring the safety of the loans, and improve the stability of the operation of commercial banks in China.Therefore, It is very meaningful that analysis of commercial bank creditrisk from the point of view ofinformation and finding out commercial bank credit risk control methods.
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摘要
信贷业务是商业银行的核心业务，信贷资产质量是商业银行核心竞争力的表现。我国商业银行对信贷风险问题日益重视，不良贷款率连年降低，但信贷风险依然是我国商业银行面临的最主要的风险。商业银行信贷风险产生的一个主要原因是商业银行与借款企业之间的信息不对称，企业作为贷款的使用者，对贷款的投资收益和风险了解较为充分，在贷款使用的过程中也容易产生违约行为，而商业对此却不能完全了解，所以借款企业与银行之间信息是不对称的，企业具有信息优势。借款企业与商业银行之间的信息不对称产生了贷款的逆向选择和道德风险问题，极易造成商业银行信贷决策失误和借款企业贷款使用违约，产生商业银行信贷风险。商业银行信贷风险的产生使得商业银行对贷款业务的控制更为严格，却又导致商业银行惜贷现象的发生，所以对银行信贷业务中信息的甄别与控制可以增加商业银行与借款企业之间的对称度，提高商业银行信贷决策能力，进而在其为企业正常融资的过程中，提高商业银行信贷风险控制能力。通过对银企之间信息不对称的控制，使商业银行达到安全性与收益性的平衡，在保证贷款资金安全的前提下为企业提供融资服务，增强我国商业银行运营的稳定性。所以从信息的角度对商业银行信贷风险进行分析，并寻找出商业银行信贷风险控制的方法是很有意义的。