c15033对冲基金策略文档答案 100分

A.风险最小化
B.收益最大化
C.风险与收益平衡
D.短期收益最大化
2.以下哪种策略不属于风险对冲？（）
A.多元化投资
B.期权保护
C.货币对冲
D.提高投资杠杆
3.在资产配置中，以下哪个资产类别通常被认为风险较低？（）
A.股票
B.债券
C.商品
D.金融衍生品
4.以下哪个指标可以用来衡量资产配置的风险？（）
A.夏普比率
（）
3.在风险对冲中，贝塔系数（Beta）用来衡量投资组合相对于__________的风险敞口。
（）
4.对冲基金常常使用__________策略来对冲市场风险。
（）
5.在资产配置中，长期投资者往往更偏好__________资产以获取更高的预期收益。
（）
6.市场中性策略是一种旨在消除__________影响的投资策略。
A.投资者的财务目标
B.投资者的年龄
C.投资者的职业
D.投资者的居住地
19.以下哪些做法可能不利于风险对冲？（）
A.过度依赖单一金融工具
B.投资高度相关的资产
C.忽视市场环境的变化
D.定期对投资组合进行再平衡
20.以下哪些因素在评估风险对冲策略时需要考虑？（）
A.对冲成本
B.对冲效率
C.对冲工具的流动性
8. B
9. C
10. B
11. A
12. B
13. D
14. B
15. C
16. B
17. A
18. B
19. B
20. D
二、多选题
1. A, B, C
2. A, B, C, D
3. A, B
4. A, B, C

2023基金基础知识考试题答案与解析5第1题：单选题 保险公司可分为财险公司与（）。

A、寿险公司B、意外保险公司C、人寿保险公司D、健康保险公司【正确答案】：A【答案解析】：保险公司又可区分为两种类型：财险公司与寿险公司。

第2题：单选题 对于由两种股票构成的资产组合，当他们之间的相关系数为（）时，能够最大限度地降低组合风险。

0．5-11【正确答案】：C【答案解析】：相关系数值越小，则标准差-预期收益率平面中由投资组合点构成的连续曲线越靠左，即投资组合的风险越低。

第3题：单选题 关于佣金率的说法错误的是（）。

A、证券公司对于不同的投资者会采用不同的交易佣金率B、投资者的资产或交易量、交易方式、客户忠诚度等会影响交易佣金C、经纪账户中资金量高且交易活跃的投资者要支付高佣金率D、对于自己的老客户，证券公司都会在佣金率上给予优惠【正确答案】：C【答案解析】：CAB两项，证券公司通常会设立一个全成本交易佣金率，在此基础上根据投资者的资产或交易量、交易方式、客户忠诚度等调整交易佣金，最终确定每个投资者适用的实际交易佣金；C 项，经纪账户中资金量高且交易活跃的投资者会享受到低佣金率，而采用网上交易、电话交易等方式则优于现场交易；D项，对于自己的老客户，证券公司都会在佣金率上给予优惠。

第4题：单选题 欧洲最大的证券交易所是（）。

A、法兰克福证券交易所B、爱尔兰证券交易所C、布鲁塞尔证券交易所D、伦敦证券交易所【正确答案】：D【答案解析】：欧洲最大的证券交易所是伦敦证券交易所。

第5题：单选题 目前,我国货币市场基金的收益一股（）结转损益。

A、逐月B、按季度C、逐日D、根据需要【正确答案】：C【答案解析】：按固定价格报价的货币市场基金一般逐日结转损益。

第6题：单选题 下列关于AIFMD指令中注册监管的说法，不正确的是（）。

A、引入了“欧盟护照”的概念B、只要在一个欧盟成员国的监管机构进行注册，就可获得在全欧盟运营的权利C、资产管理规模未达到5亿欧元的私募股权投资基金管理人可以豁免注册D、总部设在欧盟以外的私募股权投资基金，必须向欧洲证券和市场管理局提出申请以取得运营护照【正确答案】：C【答案解析】：CC项，资产管理规模未达到1亿欧元或资产管理规模达到5亿欧元但不使用财务杠杆且投资5年内无赎回权的私募股权投资基金管理人可以豁免注册。

C17032S信息隔离墙实践中的大投行业务问题研究课后测验100分C17032S信息隔离墙实践中的大投行业务问题研究课后测验100分单选题（共3题，每题10分）1 . 证券公司开展保密侧业务时，应当在与客户发生实质性接触后的适当时点，将相关项目所涉公司或证券列入观察名单。

前款所称适当时点是指（b）。

A.以与客户签署保密协议、对项目立项、进场开展工作和实际获知项目内幕信息中较晚者为准B.以与客户签署保密协议、对项目立项、进场开展工作和实际获知项目内幕信息中较早者为准C.以与客户签署保密协议、对项目立项、进场开展工作和实际获知项目内幕信息中之一为准D.以与客户签署保密协议、进场开展工作和实际获知项目内幕信息中较早者为准2 . 中国证券业务协会于（c）年修订了《证券公司信息隔离墙制度指引》。

A.2013B.2014C.2015D.20163 . 观察名单入单时点中，实际获知敏感信息时点使用的前提是（a）。

A.证券公司和项目公司达成具体、明确的合作意向B.证券公司和项目公司签署协议C.证券公司召开第一次中介机构协调会D.证券公司人员拿到双方签字盖章的协议多选题（共3题，每题 10分）1 . 重大关联关系的公司或证券，在并购重组项目中包括（b,c）。

A.并购方B.收购方C.被收购方D.重组方2 . 重大关联关系的公司或证券，主要包括（ a,b,d）。

A.项目公司母子公司中的上市公司可认定为与项目公司具有重大关联关系B.持有项目公司20%以上股权的上市公司或项目公司持有20%以上股权的上市公司也可认定为具有重大关联关系的公司或证券C.持有项目公司30%以上股权的上市公司或项目公司持有30%以上股权的上市公司也可认定为具有重大关联关系的公司或证券D.在并购重组项目中包括收购方与被收购方双方3 . 股转系统挂牌公司的定增、重大资产重组项目应纳入限制名单管理，并限制证券公司自营业务与发布研究报告业务。

入单时点以（b,c,d）孰早为原则A.立项B.公告C.签订相关协议D.实质获知内幕信息判断题（共4题，每题 10分）1 . 项目公司中涉及的香港上市公司不应纳入限制名单。

一、单项选择题1. 对冲基金的“优势”与 _____直接相关。

A. 特定类型的交易与信息优势B. 预测并管理风险的能力C. 开发精确的统计方法D. 交易的共同基金质量您的答案：A题目分数：10此题得分：10.02. 一般来说，衡量对冲基金alpha的基准：A. 根据基金指数变化B. 为0C. 由基金经理协商D. 为指数您的答案：A题目分数：10此题得分：10.03. 相关度一般不用下列哪一项表示：A. 相关度系数B. R平方C. BetaD. 夏普比率您的答案：D题目分数：10此题得分：10.04. 下列哪一项不是对冲基金的杠杆机制？A. 买入期权B. Reg T保证金C. 衍生品D. 卖空您的答案：A题目分数：10此题得分：10.05. 对冲基金经理运用下列哪种方法了解投资组合在极端条件下可能的表现？A. AlphaB. 半标准差C. Sortino 比率D. 压力测试您的答案：D题目分数：10此题得分：10.06. 运用无方向性杠杆的基金承担：A. 市场风险B. 基差风险C. 信用风险D. 以上皆不是您的答案：B题目分数：10此题得分：10.07. 奖励费用基于下列哪种利润计算：A. 高于预期的利润B. 新利润C. 应得利润D. 应税利润您的答案：B题目分数：10此题得分：10.08. 对冲基金通过________利润体现alpha。

A. 5年之内的B. 超过标的市场本身回报的C. 仅使用多头策略实现的D. 仅利用规模与资源优势实现的您的答案：B题目分数：10此题得分：10.09. “风险价值”由金融机构提出，用于量化：A. 风险与市场价值之比B. 投资组合对各类市场或特定持股的敏感度C. 市场风险杠杆率D. 年度回报率的波动您的答案：B题目分数：10此题得分：10.010. 风险与回报一般被认为是：A. 正相关B. 负相关C. 不相关D. 相关度为1您的答案：A题目分数：10此题得分：10.0试卷总得分：100.0。

资产配置策略单选题（共3题，每题10分）1 . 下列哪项不属于常见的大类资产分类中的资产类别？∙ A.权益∙ B.指数∙ C.固定收益∙ D.商品我的答案： B2 . 下列对于Black-Litterman模型的评价错误的是？∙ A.主要解决均值方差模型的投资过于集中、对输入的参数过于敏感、以及估计误差被放大等问题∙ B.将定性的资产观点通过数学方法表达和容纳到定量的框架流程当中∙ C.使用面很广，在FOF、MOM和CTA等策略中均有涉及∙ D.只使用历史信息，期望收益等于市场历史均衡收益我的答案： D3 . 下列关于投资目标与投资限制的说法错误的是？∙ A.资产配置对投资者的适合程度取决于该资产配置的特征与投资者的投资目标及投资环境的匹配程度∙ B.在设定投资目标的同时，需要考虑投资面临的约束条件∙ C.投资目标通常包括需要达到的收益水平和风险容忍度两方面内容∙ D.管理人不需要考虑投资者的投资目标，可以按照自己的策略进行资产配置我的答案： D多选题（共3题，每题10分）1 . 下列关于战术资产配置的说法正确的是？∙ A.是一种根据对中短期资本市场的预测动态调整资产配置，从而增加投资组合价值的资产配置方法∙ B.战术资产配置需要在遵守战略资产配置确定的大类资产配置比例的基础上进行∙ C.一般并不对战术资产配置偏离战略资产配置的比例进行限制∙ D.更多地关注市场的短期波动，强调根据市场的变化调节各大类资产之间的分配比例2 . 以下哪些策略属于常见的资产配置模型？∙ A.均值方差模型∙ B.Black-Litterman模型∙ C.风险平价模型∙ D.多因子量化模型我的答案： ABC3 . 一般而言，资产配置包含哪些步骤？∙ A.制定投资目标及投资约束∙ B.战略资产配置∙ C.战术资产配置∙ D.动态再平衡我的答案： ABCD判断题（共4题，每题10分）1 . 理想的资产配置需要资产间的相关性较低甚至为负。

第一套C13010境外成熟市场投资者适当性制度介绍课后考试 100分一、单项选择题1. 香港金融市场中，A类专业投资者一般不包括（）。

A. 投资者赔偿公司、投资银行B. 交易所、结算所C. 拥有投资组合不少于800万港币（或等值外币）的个人D. 财务机构、保险公司二、多项选择题2. 欧盟金融市场中，默认专业客户一般包括（）等。

A. 一定规模的大型企业B. 国家和地方政府、管理政府债务的公共部门、中央银行C. 金融机构D. 国际组织和超国家机构，如世界银行、国际货币基金组织、欧洲中央银行、欧洲投资银行等3. 加拿大《共同基金业协会投资者适当性指引》规定了进行产品适当性评估应考虑的三个方面，包括（）。

A. 产品质量的规范性B. 风险容忍度适当性C. 投资期限适当性D. 投资目标适当性4. 国际证监会组织IOSCO的《关于销售复杂金融产品的适当性要求》报告中关于投资者适当性的标准和要求中，投资者适当性的适用范围包括（）。

A. 向客户推荐产品B. 办理全权委托账户C. 向金融机构推荐产品D. 向客户提供投资咨询5. 国际证监会组织IOSCO的《关于销售复杂金融产品的适当性要求》报告中关于投资者适当性的标准和要求中，要求中介机构具有以下职责（）。

A. 诚实信用职责B. 专业服务职责C. 管理利益冲突D. 公平交易职责6. 欧盟《金融工具市场指令》（MiFID）规定了产品适当性评估应当满足的三项标准，包括（）。

A. 产品发行人和产品提供方或者生产者的经验和声誉B. 客户拥有必要的经验和知识，可以理解交易或其投资组合管理所涉及的风险C. 客户在财务上能够承担与其投资目标一致的任何相关投资风险D. 符合客户的投资目标三、判断题7. 证券公司的产品适当性评估工作可等同于产品的风险等级与客户风险承受能力等级的匹配。

（）正确错误8. 台湾要求金融商品的风险等级与客户的风险承受程度等级相匹配。

例如，证券商向一般客户提供结构型商品交易服务，应综合评估一般客户的风险承受程度，至少区分为三个等级（包括低风险、中风险、高风险）。

C154股票期权初级策略应用100分全网第一此上传试题一、单项选择题1.对股价上下波动方向不确定，但对股价上涨或下跌的倾向性有所把握，希望收益比股价上涨或下跌的速度更快又要锁定风险时，可以采取（）策略。

A.比例期权B.跨式期权C.牛市价差期权D.备兑开仓您的答案：A题目分数：10此题得分：10.02.以下关于熊市价差期权策略说法不正确的是（）。

A.熊市价差期权策略的最大亏损是没有上限的B.熊市价差期权策略的最大盈利和最大亏损都是锁定的C.最大亏损=两个行权价的差额-净权利金D.最大盈利=权利金收入-权利金支出您的答案：A题目分数：10此题得分：10.03.（）是指持有股票的同时，买入相应数量的认沽期权的组合策略。

A.备兑开仓策略B.保护性买入认沽策略C.双限策略D.合成期货多头策略您的答案：B题目分数：10此题得分：10.04.（）能降低风险但也相应增加了成本，与之相比，（）既可以规避风险，又可以相对的降低策略成本。

A.备兑开仓策略，双限策略B.备兑开仓策略，保护性买入认沽期权策略C.保护性买入认沽期权策略，双限策略D.保护性买入认沽期权策略，备兑开仓策略您的答案：C题目分数：10此题得分：10.05.当股市出现重大利空，预计后市股价将剧烈下跌，下列操作策略中相对最佳的选择是（）。

A.合成期货多头策略B.合成期货空头策略C.备兑开仓策略D.保护性买入认沽期权策略您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题6.以下关于备兑开仓期权交易策略的说法正确的是（）。

A.卖出虚值认购期权，行权价高于标的股票现有价格，如认购期权到期行权，可以行权价卖出持有的股票，从而获得股票价差收益B.卖出认购期权可以获得一笔权利金收益C.最大损失为购买股票的成本与卖出股票认购期权的权利金收入之差D.备兑开仓策略可以降低持股成本您的答案：A,C,B,D题目分数：10此题得分：10.07.在震荡行情下可选择的期权组合策略有（）。

C15033对冲基金策略课后测验100分答案第一篇：C15033 对冲基金策略课后测验100分答案C15033 对冲基金策略课后测验100分答案一、单项选择题1.抵押支持证券套利的复杂性是指：A.是新基金经理的培训阶段B.有资质的专家相对较少C.市场比较高效D.几乎没有人使用您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 2.对冲基金经理为了吸引投资者应该展现的三个主要特征是：A.头寸、占有与业绩B.整体状况、业绩与血统C.激进、能力与分析技巧D.监管、相对价值与风险规避您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 3.可转债有两种主要回报来源：A.静态与动态B.长期与短期C.在岸与离岸D.股票与债券您的答案：A 题目分数：10 此题得分：10.0 4.管理期货主要包括：A.随机性与系统性B.规律性与系统性C.随机性与规律性D.复杂性与规律性您的答案：A题目分数：10 此题得分：10.0 5.“统计”与“固定收益”是两种A.方向性策略B.套利策略C.计算投资者风险容忍度的方法D.业绩费用选择您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 6.地区、行业基金与证券交易属于A.多头/空头证券B.全球宏观C.风险套利D.管理期货您的答案：A 题目分数：10 此题得分：10.0 7.证券市场中性基金经理使用的两种策略是：A.选股与betaB.配对交易与统计套利C.可转债与固定收益套利D.动态回报与静态回报您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 8.管理期货：A.一般在全世界现金外汇市场交易货币B.仅持有多头头寸C.不受监管D.因其稳定性备受推崇您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.09.D规则基金一般：A.为公司提供短期贷款，换取股票或其他衍生品B.为财富500强规模的公司提供长期贷款C.购买处于财务困境的公司股权D.试图平衡多头投资与空头投资您的答案：A 题目分数：10 此题得分：10.0 10.卖空者：A.创建在市场下跌时盈利的证券组合B.分为指数基金与侧重基金C.既持有多头头寸，也持有空头头土寸D.可能有波动您的答案：A 题目分数：10 此题得分：10.0第二篇：对冲基金的交易策略对冲基金的交易策略：历史、理论与现实对冲基金的交易策略：历史、理论与现实作者：裴明宪对冲基金(Hedge Fund)的真正名称应该是“规模较小、不公开发行的高收费基金”。

15. ABD
16. ABC
17. ABC
18. ABC
19. ABC
20. ABC
三、填空题
1.合约
2.对冲
3.保证金
4.管理和投资
5.经济数据
6.双向交易
7.交割义务
8.通货膨胀率
9.涨跌停板
10.宏观对冲
四、判断题
1. √
2. ×
3. √
4. ×
5. ×
6. √
7. ×
8. ×
9. ×
10. √
期货市场对冲基金服务考核试卷
考生姓名：__________答题日期：_______年__月__日得分：_____________判卷人：__________
一、单项选择题（本题共20小题，每小题1分，共20分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）
1.期货市场的特点不包括以下哪项？（）
C.持仓
D.对冲
19.对冲基金在面临市场风险时，以下哪些策略可以有效应对？（）
A.多元化投资
B.风险对冲
C.紧急减仓
D.增加流动性
20.以下哪些是期货市场为投资者提供的服务？（）
A.交易培训
B.市场分析
C.交易系统支持
D.资金借贷
三、填空题（本题共10小题，每小题2分，共20分，请将正确答案填到题目空白处）
7.期货合约的______是指买卖双方约定的在未来某个时间点进行交割的义务。（）
8.对冲基金在期货市场进行投资时，需要关注的宏观经济指标包括______、利率等。（）
9.期货市场的______制度可以限制价格的过度波动。（）
10.对冲基金的投资策略通常包括______、事件驱动等类型。（）

c15031 对冲基金业简介课后测验100分一、单项选择题1. 总体来说，对冲基金的卖空要求是：A. 在特定限制内B. 每年C. 每半年D. 任意您的答案：D题目分数：10此题得分：10.02. 下列哪些是对冲基金的特点？（1）有限合伙；（2）透明；（3）仅持有空头头寸；（4）根据绝对回报判断业绩表现A. 1和2B. 2和3C. 2和4D. 1和4您的答案：D题目分数：10此题得分：10.03. “绝对回报”用于衡量哪种基金的业绩表现？A. 对冲基金B. 共同基金C. 对冲基金与共同基金D. 既不是对冲基金也不是共同基金您的答案：A题目分数：10此题得分：10.04. 80年代最著名的对冲基金经理倾向于哪种策略？A. 仅用多头杠杆B. 积极卖空C. 全球宏观D. 套利您的答案：C题目分数：10此题得分：10.05. .奖励费用或业绩费用按照哪种利润计算：A. 高于预期的利润B. 新利润C. 应得利润D. 应税利润您的答案：B题目分数：10此题得分：10.06. 对冲基金与共同基金的区别在于：（1）透明度；（2）杠杆；（3）证券投资；（4）卖空；（5）业绩费用；（6）营销限制A. 1、3、4、5B. 1、2、3、4、5C. 1、2、4、5、6D. 以上皆是您的答案：C题目分数：10此题得分：10.07. .对冲基金仅向美国公民开放。

A. 正确B. 错误您的答案：B题目分数：10此题得分：10.08. 下列哪些是对冲基金的特点？（1）对冲基金是私募的有限合伙结构；（2）对冲基金受到证监会的监管；（3）对冲基金经理主要按业绩收取费用；（4）对冲基金透明度高A. 以上所有B. 1和2C. 1和3D. 1、2、4您的答案：C题目分数：10此题得分：10.09. 满足下列条件时对冲基金可以公开宣传：（1）获得证监会许可；（2）仅适用于完全披露募集说明书；（3）不使用杠杆A. 1和2B. 1、2、3C. 2和3D. 以上均不是您的答案：D题目分数：10此题得分：10.010. “有限合伙人”能够控制：A. 费用B. 流动性C. 费用与流动性D. 以上皆不是您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0试卷总得分：100.0。

公募量化投资策略单选题（共4题，每题10分）1 . 利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，以赚取差价的行为，属于哪种投资策略？（）∙ A.股指期货套利策略∙ B.商品期货套利策略∙ C.ETF套利策略∙ D.行业轮动策略我的答案： A2 . 晨星风格箱风格鉴别法共将股票分为几种风格？（）∙ A.3种∙ B.5种∙ C.7种∙ D.9种我的答案： D3 . 以下哪项不属于人工智能领域的研究？（）∙ A.机器学习∙ B.自动推理∙ C.遗传算法∙ D.聚类处理我的答案： D4 . 下面哪项不属于打分法多因子选股策略的模型构建流程？（）∙ A.构建因子库∙ B.因子筛选∙ C.风格预测∙ D.因子打分我的答案： C多选题（共3题，每题10分）1 . 商品期货套利的基本模式包括？（）∙ A.期现套利∙ B.跨期套利∙ C.跨商品套利∙ D.跨市场套利我的答案： ABCD2 . 下面属于周期性行业的有？（）∙ A.能源行业∙ B.消费行业∙ C.金融行业∙ D.医药行业我的答案： AC3 . 常用的趋势型指标包括以下哪些？（）∙ A.AMA∙ B.MACD∙ C.DMA∙ D.TRIX我的答案： BCD判断题（共3题，每题10分）1 . 正常情况下，价格在一定区间内一般波动，不具有方向性特征，而一旦价格突破临界值即可视为方向性诞生，转势开始。

对错我的答案：对2 . 被动型投资策略无法获得超越市场的收益。

对错我的答案：对3 . 单个指数无法全面反映真实市场情绪，因此要结合多方面因素选取有效指标。

对错我的答案：对。

金融市场投资策略参考答案
引言
本文档旨在提供金融市场投资策略的参考答案，以帮助投资者制定决策。

以下是一些简单而没有法律复杂性的策略，旨在满足不同投资者的需求。

投资策略
1. 多元化投资组合
多元化投资是减少投资风险的一种有效策略。

将资金分散投资于不同的金融资产类别，如股票、债券、房地产和大宗商品等，可以降低受某个特定资产类别波动的风险。

2. 长期投资
长期投资是另一种常见的投资策略，通过长期持有资产来实现资产增值。

这种策略可以避免短期市场波动对投资带来的影响，更适合那些寻求长期投资回报的投资者。

3. 基本面分析
基本面分析是一种评估公司或资产潜在价值的方法。

投资者可
以通过分析公司的财务状况、行业前景、竞争优势和管理团队等因素，预测其未来的盈利能力和市场表现，从而做出明智的投资决策。

4. 技术分析
技术分析是通过研究市场历史交易数据和图表来预测未来价格
走势的方法。

投资者可以使用各种技术指标和图表模式，如移动平
均线、相对强弱指数和趋势线等，来辅助他们制定交易策略。

5. 风险管理
风险管理是投资策略中不可或缺的部分。

投资者应该设定合理
的风险承受能力，制定风险控制措施，并根据市场情况及时调整投
资组合。

常见的风险管理方法包括止损订单和资产配置的动态平衡。

结论
以上是一些金融市场投资策略的参考答案，每种策略都有其独
特的优势和适用条件。

投资者应根据自己的资金状况、风险承受能
力和投资目标选择适合自己的策略，并在实际操作中保持理性和耐心。

实用标准文案一、单项选择题直接相关。

1. 对冲基金的“优势”与_____ 特定类型的交易与信息优势 A.B. 预测并管理风险的能力C. 开发精确的统计方法D. 交易的共同基金质量A 您的答案：10 题目分数：10.0 此题得分：批注：）有充足资金）获得更高级的信息；（212. 给对冲基金经理“优势”的交易优势包括：（）规模更小。

4支持专业化运营；（3）更高级的技巧；（1 只有 A.2 B. 1 和4 C. 1、2和以上全部 D.C 您的答案：10 题目分数：10.0 此题得分：批注：精彩文档．实用标准文案）美国证监）所有的对冲基金均使用杠杆；（下列哪一项反映了“杠杆”的运用？（123. ）杠杆可以通过Reg T保证金的形式体现。

会很大程度上限制共同基金使用杠杆；（33 A. 1和3 、、 B. 123 和 C. 21 D. 只有A 您的答案：10 题目分数：0.0 此题得分：批注：下列哪一项不体现风险调整回报：4. A. 夏普比率 B. Sortino 比率 C. 资金比率比率D. MARC 您的答案：10 题目分数：10.0 此题得分：批注：下列哪一项不是对冲基金的杠杆机制？5.精彩文档．实用标准文案 A. 买入期权B. Reg T保证金C. 衍生品卖空 D.A 您的答案：10 题目分数：10.0 此题得分：批注：6. 运用无方向性杠杆的基金承担：市场风险A.基差风险 B.C. 信用风险D. 以上皆不是B 您的答案：10 题目分数：10.0 此题得分：批注：对冲基金经理希望其半标准差7.A. 高于标准差低于标准差B.精彩文档．实用标准文案 C. 与标准差相同 D. 半标准差对对冲基金经理不重要B 您的答案：10 题目分数：10.0 此题得分：批注：8. 奖励费用基于下列哪种利润计算：高于预期的利润 A.B. 新利润C. 应得利润应税利润D.B 您的答案：10 题目分数：10.0 此题得分：批注：9. 下列哪一项对于对冲基金来说不是好的风险管理方法？A. 聘请专职风险经理对所有类型的投资运用相同的风险管理方法 B.核对主经纪商信息与内部交易记录 C.即退出基金中任何证券头寸损失 D. 2%精彩文档．实用标准文案B 您的答案：10 题目分数：10.0 此题得分：批注：“风险价值”由金融机构提出，用于量化：10.A. 风险与市场价值之比B. 投资组合对各类市场或特定持股的敏感度C. 市场风险杠杆率年度回报率的波动D.B 您的答案：10 题目分数：10.0 此题得分：批注：90.0试卷总得分：精彩文档．。

2022年-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识通关提分题库及完整答案单选题（共40题）1、关于证券短期回购协议的功能，下列说法中，错误的是（）。

A.中国人民银行以此为工具进行公开市场操作，方便其收回基础货币，形成合理的长期利率B.中国人民银行以此为工具进行公开市场操作，方便其投放基础货币，形成合理的短期利率C.为商业银行的流动性和资产结构的管理提供了必要的工具D.各类非银行金融机构可以通过证券回购协议实现套期保值、头寸管理、资产管理、增值等目的【答案】 A2、假设投资者在2013年12月31日买入某基金，期初基金资产净值为2亿元；2014年4月15日资产净值为9500万元；2014年12月31日基金资产净值为1.2亿元。

期间无申购赎回分红等现金流。

该投资者投资基金的时间加权收益率为（）。

A.-0.217B.-0.4C.-0.077D.0.05【答案】 B3、在国际金融市场上，（）是被广泛采纳的基准利率。

A.上海银行间同业拆借利率B.伦敦银行间同业拆借利率C.新加坡银行间同业拆借利率D.纽约银行间同业拆放利率【答案】 B4、以下关于另类投资的优势与局限性的说法，错误的是（）。

A.缺乏监管、信息透明度低B.风险可以降到趋近于零C.流动性较差，杠杆率偏高D.估值难度大，难以对资产价值进行准确评估【答案】 B5、（）指在一国证券市场是流通的代表外国公司有价证券的可转让凭证。

A.债券凭证B.存托凭证C.权益凭证D.私募凭证【答案】 B6、以下哪一主体可以作为基金的基金会计责任方（）。

A.基金代销机构B.基金托管人C.基金管理公司D.基金份额持有人【答案】 C7、货币市场工具的特点包括（）。

A.Ⅰ、ⅡB.Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】 C8、有关现金流量表叙述不正确的有（）A.现金流量表的编制是权责发生制B.现金流量表的编制基础是收付实现制C.现金流量表的作用包括反应企业的现金流量，评论企业未来生产现金净流量的能力D.通过对现金投资与融资、非现金投资与融资的分析，全面了解企业财务状况。

7. A
8. C
9. A
10. B
11. C
12. D
13. C
14. A
15. A
16. A
17. D
18. C
19. A
20. D
二、多选题
1. ABC
2. ABCD
3. AD
4. ABC
5. ABCD
6. ABCD
7. AC
8. ABCD
9. ABCD
10. ABC
11. ABCD
12. ABC
A.股票投资
B.债券投资
C.货币市场基金投资
D.黄金投资
17.在资产配置中，以下哪个行业的收益通常与经济周期负相关？（）
A.采掘业
B.金融业
C.消费品业
D.食品饮料业
18.以下哪个金融工具通常用于对冲通货膨胀风险？（）
A.股票
B.债券
C.商品期货
D.货币市场基金
19.以下哪个策略可以降低资产配置的系统性风险？（）
A.风险分散
B.风险规避
C.风险承担
D.风险转移
20.在资产配置中，以下哪个行业的收益通常与经济周期无关？（）
A.信息技术行业
B.金融行业
C.医疗行业
D.公用事业
（以下为答题纸，请将答案填写在括号内）：
1.（）2.（）3.（）4.（）5.（）
6.（）7.（）8.（）9.（）10.（）
11.（）12.（）13.（）14.（）15.（）
7.在资产配置中，投资者的风险偏好通常受到其______、投资经验和投资目标等因素的影响。（）
8.通货膨胀风险可以通过投资于______等资产类别来进行对冲。（）

一、单项选择题1. 2012年管理资产规模前十位的对冲基金管理公司的注册地超过半数位于（）。

A. 纽约B. 波士顿C. 旧金山D. 芝加哥您的答案：A题目分数：10此题得分：10.0批注：2. 信用计量模型（CreditMetrics）是（）推出的风险管理产品，是当今风险管理领域在信用风险量化管理方面迈出的重要一步。

A. BridgewaterB. Renaissance TechnologyC. BlackRockD. J.P. Morgann您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题3. 文艺复兴科技的高频交易策略主要包括（）。

A. 流动性回扣B. 投资企业配股C. 猎物追踪算法D. 自动做市商您的答案：A,C,D题目分数：10此题得分：10.0批注：4. 全球提升基金Global Ascent Fund主要策略包括（）几大类。

A. 逆向投资B. 基础价值C. 经济环境D. 市场情绪您的答案：B,D,C题目分数：10此题得分：10.0批注：5. 关于全球著名的对冲基金管理公司运用的策略，下列说法正确的是（）。

A. 相对价值策略属于风险较低、收益较低、容量较大的策略B. 齐夫资本、保尔森均善于运用宏观因素策略C. 事件驱动策略属于风险较低、收益较高、容量较小的策略，运用该策略的公司不在少数D. 相较于相对价值策略和事件驱动策略，宏观因素策略的风险更低您的答案：A,C题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题6. 宏观因素策略是安祖高顿所采取的最重要的投资策略。

（）您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：7. 对冲基金是以私人合伙或者离岸有限责任公司组成的投资工具，以获得绝对收益为目标。

（）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：8. 在海外成熟市场，可转债套利的基本思路是“做空可转债，做多对应股票”。

（）您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：9. 可转移阿尔法是指零市场风险（贝塔为0）的投资组合的收益。