显著性检验
- 格式:docx
- 大小:140.28 KB
- 文档页数:4
显著性检验
对所有自变量与因变量之间的直线回归关系的拟合程度,可以用统计量R2来度量,其公式如下:
TSS(Total Sum of Squares)称为总平方和,其值为,体现了观测值y1,y2,…,yn总波动大小,认为是在执行回归分析之前响应变量中的固有变异性。
ESS(Explained Sum of Squares)称为回归平方和,是由于y与自变量x1,x2,…,xn的变化而引起的,其值为,体现了n个估计值的波动大小。
RSS(Residual Sum of Squares)称为残差平方和,其值为。
R2称为样本决定系数,对于多元回归方程,其样本决定系数为复决定系数或多重决定系数。
回归模型的显著性检验包括:①对整个回归方程的显著性检验;②对回归系数的显著性检验。 对整个回归方程的显著性检验的假设为“总体的决定系统ρ2为零”,这个零假设等价于“所有的总体回归系数都为零”,即:
检验统计量为R2,最终检验统计量为F比值,计算公式为:
F比值的意义实际上是“由回归解释的方差”与“不能解释的方差”之比。
检验回归方程是否显著的步骤如下。
第1步,做出假设。
备择假设H1:b1,b2,…,bk不同时为0。
第2步,在H0成立的条件下,计算统计量F。
第3步,查表得临界值。
对于假设H0,根据样本观测值计算统计量F,给定显著性水平α,查第一个自由度为k,第二个自由度为n-k-1的F分布表得临界值Fα(k,n-k-1)。当F≥Fα(k,n-k-1)时,拒绝假设H0,则认为回归方程显著成立;当F<Fα(k,n-k-1)时,接受假设H0,则认为回归方程无显著意义。
对某个回归参数βi的显著性检验的零假设为:H0:βi=0,检验的最终统计量为:
具体步骤如下。
(1)提出原假设H0:βi=0;备择假设H1:βi≠0。
(2)构造统计量,当βi=0成立时,统计量。这里是的标准差,k为解释变量个数。
(3)给定显著性水平α,查自由度为n-k-1的t分布表,得临界值。
(4)若,则拒绝H0:βi=0,接受H1:βi≠0,即认为βi显著不为零。若,则接受H0:βi=0,即认为βi显著为零。