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. .银行管理学习题集（第二版）第一章银行的性质、经营原则和存在的经济学一、名词解释1、金融中介机构2、商业银行3、流动性4、逆向选择5、道德风险二、问答1、简述商业银行的主要功能。

2、简述商业银行的目标3、简述商业银行的三大经营原则及各项原则间的关系三、论述论述商业银行之所以存在与发展的原因。

第二章银行业的市场结构一、名词解释1、银行规模效率2、围经济3、X效率4、赫芬达指数5、主办银行制二、问答1、简述银行围效率及其原因2、简述银行X效率3、简述“利益冲突”理论和风险隔火墙4、银行组织形式有哪些？近年来，银行控股公司为什么发展迅速？三、计算某一经济社会体中的一行业现有资产业务总量为30亿元，假设该行业仅有三大企业，利用行业集中度和赫芬达指数比较该行业以下两种情形下的竞争程度（单位：亿）：表一四、论述论述世界上主要银行业市场结构模式，并结合我国现有模式分析以上银行业市场结构模式对我国的可借鉴性。

第三章银行部组织结构一、名词解释1、部组织结构2、委托代理3、功能化部门结构4、扁平化结构5、虚拟银行业务二、问答1、简述商业银行公司治理结构。

2、简述商业银行中的委托代理问题及不同市场结构的解决式。

3、简述商业银行组织结构的基本形式。

三、论述论述商业银行组织结构的发展趋势和面临的问题。

第四章银行资本管理一、名词解释1、经济资本2、资本充足率3、核心资本4、附属资本5、风险加权资产6、目标标准比率二、问答1.简述会计资本、经济资本与监管资本的关系。

1、简述商业银行资本的构成及作用。

2、简述商业银行源融资式的优缺点。

3、简述商业银行发行债券来筹集资本金有哪些优缺点？4、简述《巴塞尔协议》基本容及其改进。

三、计算下面为某商业银行的有关数据资料企业贷款 22亿元风险权数为100%，住房抵押贷款 4亿元风险权数为50%企业债券 2．5亿元风险权数为100%，对合作银行贷款2亿元风险权数为20%现金资产 6．7亿元风险权数为0%，资本金总额为1．9亿元试分析该商业银行的资本充足率是否达到了《中华人民国商业银行法》的要求。

四、论述1、试述我国商业银行如提高资本充足率。

2、对商业银行来说是不是资本越多越好，为什么?第五章银行负债业务管理一、名词解释1、交易账户2、购买性负债3、再贴现4、核心存款5、回购协议6、大额可转让存单7、存款保险制度二、问答1、简述存款创新的原则。

2、简述借款管理对银行的意义。

3、简述银行资金来源成本的测算法。

4、简述财富管理理念的动因。

5、简述银行借款管理应考虑的因素。

三、论述题1.试述商业银行存款管理理念及其发展阶段。

2.试述存款保险制度机制及我国建立存款保险制度的必要性及紧迫性。

第六章信贷业务经营管理一、名词解释1、不动产贷款2、保证贷款3、质押贷款4、循环贷款5、票据贴现二、问答1、商业银行贷款定价的原则。

2、银行在发放保证贷款时，如进行核保？3、在信用分析中如进行现金流量分析？4、简述如对借款人进行非财务分析。

5、商业银行信贷风险补偿机制主要有哪些措施？三、论述试述贷款定价中应考虑的主要因素及具体的贷款定价法第七章银行证券投资业务一、名词解释1、国债2、国库券3、公司债券4、零息票证券5、到期收益率二、问答1、商业银行证券投资的功能。

2、简述市场利率与证券收益率和证券价格的关系。

3、金融衍生工具的大量出现对商业银行证券投资有影响？三、计算题1.已知某债券的面值为1000元，票面利率为7%，期限为10年。

某投资者在第3年末以980元的市场价格买进并持有到期，试计算该债券的到期收益率。

（计算结果保留小数点后两位）2.美国一银行计划将其获得的的1000万美元中长期存款资金用于证券投资，设银行为此笔存款支付的利率为6.2%。

现有两种可供该银行选择的债券，一种是名义年利率为10%的应税国债，一种是年收益率为8%的免税市政债券，该银行所处边际税率为34%，问银行应如组合债券才能获得最大收益？四、论述题1、试述商业银行证券投资各种策略的容和优缺点。

2、试述我国目前实行金融业分业经营管理的原因及未来发展趋势。

第八章银行表外业务概述一、名词解释1、表外业务2、狭义表外业务3、广义表外业务4、中间业务5、监管税收效应二、问答1、简述表外业务的含义及其特点。

2、简述表外业务对商业银行的影响。

3、简述商业银行表外业务发展的风险因素及相应规避措施。

三、论述试述银行表外业务发展的动因。

第九章表外业务介绍一、名词解释1、汇票2、国际保理3、信用证4、租赁5、票据发行便利6、违约期权二、问答1、比较三种票据结算工具的异同。

2、简述融资类表外业务的种类。

3、银行资产证券化的动因及流程。

三、论述银行表外业务的风险有哪些，应如控制？第十章银行流动性管理一、名词解释1、头寸2、现金资产3、流动性4、易变性存款5、流动性缺口二、问答1、简述银行流动性管理的含义与目标。

2、简述中央银行存款准备金制度对银行流动性的影响。

3、简述银行资产流动性的测量。

4、商业银行增加流动性的途径有哪些？三、计算假设一商业银行主管资金计划的部门预计本行下月有20%的可能会出现1亿元的流动性赤字，40%的可能会出现1.6亿元的流动性赤字，25%的可能会出现1.8亿元的流动性盈余，15%的可能会出现2亿元的流动性盈余。

本行预计下月的流动性需求多少？该部门应该对管理层提出哪些流动性管理举措？四、论述试述如对银行流动性进行调节，调节过程中应主要考虑哪些因素？第十一章银行资产负债管理一、名词解释1、资产负债管理2、一级准备3、二级准备4、利率敏感性资金5、持续期6、持续期缺口7、敏感性比率二、问答1、商业银行管理理论中，资产管理思想与负债管理思想，各自强调的管理重心和所处环境差异是什么。

2、当预测利率处于不同的期阶段时，银行应如配置利率敏感资金？为什么？3、简述利率敏感性分析。

4、持续期的经济含义和特征是什么？5、当利率处于不同期阶段时，资产负债持续期正缺口和负缺口对银行净值有什么影响？三、计算1.设某固定收入债券的息票为80美元，偿还期为3年，面值为1000美元，该金融工具的实际收益率（市场利率为10％），求该债券的持续期为多少？2.某银行持有一种国库券0.9亿元，其票面价值为1000元，最终到期日为10年，年利率为10%。

另外该银行还包括商业贷款1亿元，消费者贷款0.5亿元，房地产贷款0.4亿元，它们的持续期分别为0.6亿元、1.2年、2.5年。

则该银行资产组合的持续期为多少？四、论述试述商业银行资产和负债管理理论演变的三个阶段，以及每个阶段的管理重心和所处环境差异是什么。

第十二章银行风险管理概述一、名词解释1、市场风险2、操作风险3、流动性风险4、静态风险5、动态风险6、全面风险管理二、问答1、简述银行风险的主要特征与来源。

2、简述商业银行面临的风险类别。

3、简述商业银行风险管理的职能与策略。

三、论述1、试述《巴塞尔协议II》三大支柱及其对银行风险管理的影响。

2、试述银行全面风险管理体系。

第十三章银行信用风险管理一、名词解释1、信用风险2、违约风险3、敞口风险4、部评级法5、专家评定法6、总收益互换7、信用关联票据二、问答1、简述银行信用风险的特点。

2、简述传统信用风险评估法及其优缺点。

3、简述VAR法的优缺点。

4、简述如对债项进行信用风险评级及不同的评级法。

三、计算1.一笔一年期贷款，违约风险暴露为100万元，即银行在违约事件中暴露的数量为100万元。

在分析期无担保资产的违约损失率为20%，位于概率为1.5%。

（1）计算该笔贷款的违约损失（2）若该笔贷款违约损失率的标准差为25%，计算该笔贷款的非预期损失。

2.有一种金融资产，其初始价值为1000万美元，持有一个投资期，持有期的预期回报率为8%，投资回报的标准差为3%，投资回报的变动服从标准正态分布，求该金融资产在99%置信水平下的VAR.四、论述1.试述商业银行应如有效地控制和调整信用风险2.试述金融机构近年来在信用风险管理面的创新。

第十四章银行市场风险管理一、名词解释1、利率风险2、汇率风险3、交易账户4、压力测试5、基差风险6、风险受控套利管理策略二、问答1、简述银行市场风险的含义与种类。

2、简述利率风险的种类及其可能的规避措施。

3、简述银行市场风险评估的灵敏度法和波动性法的优缺点。

三、计算假设100万美元投资于两种资产，计算该投资组合在90%置信水平下的VAR.表二是该投资组合VAR的相关数据。

五、论述试述压力测试原理及其与VAR法的联系与区别。

第十五章银行操作风险管理一、名词解释1、操作风险2、部衡量法3、损失分布法二、问答1、简述银行操作风险的含义与特征。

2、简述国际清算银行对操作风险的分类3、试述银行操作风险测度法的优缺点及适用对象。

三、论述试述银行应如应对操作风险已将其损失最小化。

第十六章传统银行绩效评估一、名词解释1、杜邦分析法2、FTP3、ROA4、单一资金池定价法二、问答1、简述部定价法的含义及其基本原理。

2、简述CAMEL银行绩效评估体系。

三、计算设某银行资产负债表与损益表有以下数据：税后净利润=250万元；销售收入=6000万元；总资产=20000万元；总股本=900万元；请计算该银行的净资产收益率。

四、论述试述我国商业银行现行绩效评估体系的优缺点及我国应如建立完善银行绩效评估体系。

第十七章基于风险的银行绩效评估一、名词解释1、经济资本配置2、经济增加值3、RORAC4、存量配置二、问答1、简述经济资本的含义及其优缺点。

2、简述RAROC的含义与应用。

三、计算某银行接触一笔5000万美元的贷款，期限一年，贷款的年利率为6%。

该贷款的资金成本为3%，经营成本（包括工资、设备等）共计50万元。

经测算，该客户的违约率为5%，该贷款违约后损失率为60%，该贷款的非预期损失为450万元。

计算该笔贷款的RAROC.四、论述1、试述应用RAROC进行资本配置的法与过程，并阐述其优缺点。

2、试述商业银行绩效评价对于不同使用者的作用。