巴塞尔委员会发布增强银行体系稳健性一揽子政策建议的征求意见稿

巴塞尔协议三主要内容巴塞尔协议三是指自2022年开始执行的《巴塞尔协议III》，是国际银行业监管委员会（BCBS）为加强全球银行业监管而制定的一系列规定和措施。

该协议的三大主要内容涵盖了资本充足性要求、流动性风险管理要求和杠杆比率要求。

下面将逐步深入探讨这三个内容，以帮助读者全面理解巴塞尔协议三的重要性和影响。

一、资本充足性要求资本充足性是衡量银行风险承受能力的重要指标，也是预防金融风险发生的核心措施。

《巴塞尔协议III》明确规定了银行的资本充足性要求，通过设立全球统一的资本充足性比率标准，确保银行业以强健的资本基础运营，并在面对市场动荡时能够有效承受冲击。

该协议要求银行依照一定的比例将核心资本与风险加权资产进行比较，以确保核心资本占比达到要求水平，同时有效控制银行过度依赖债务融资的风险。

二、流动性风险管理要求流动性风险是银行面临的重要挑战，尤其在金融危机期间，流动性紧缺往往会导致银行无法继续运营。

《巴塞尔协议III》致力于规范银行处理流动性风险的能力，要求银行建立强大的流动性风险管理框架，确保在极端市场环境下能够持续提供流动性支持。

该协议要求银行依据一系列指标和要求，包括流动性缓存和流动性覆盖率等，以确保银行在面临流动性压力时能够及时应对，并有效规避潜在的流动性风险。

三、杠杆比率要求杠杆比率是衡量银行债务杠杆程度的指标，能够有效防止银行承担过多风险而导致系统性金融危机。

《巴塞尔协议III》规定了银行的杠杆比率要求，通过设定银行的资本与风险暴露的比例限制，以限制银行债务杠杆过高的风险，确保银行有足够的资本储备来应对财务风险。

杠杆比率是一种简单易行的指标，能够让监管机构和市场更好地了解银行的杠杆情况，便于预防金融风险。

巴塞尔协议三通过明确资本充足性要求、流动性风险管理要求和杠杆比率要求，为全球银行业的监管提供了规范化的指导，并以此来维护金融稳定和防范金融风险。

巴塞尔协议三的实施对于银行业和整个金融体系的健康发展具有重要意义。

巴塞尔协议补充协议补充协议本补充协议（下称“本协议”）是根据巴塞尔协议（Basel Agreement）制定的，旨在对原协议进行修订和补充，以进一步确保金融体系的稳定性和可持续性。

第一条定义1.1 本协议中的术语定义与巴塞尔协议保持一致，除非另有明确规定。

1.2 “巴塞尔协议”指的是国际货币基金组织和巴塞尔银行监管委员会于1988年发布的《国际资本充足度准则》（Basel Capital Accord）。

第二条目的本协议的目的是对巴塞尔协议进行补充，以提高金融机构的资本充足度要求，增强金融体系的稳定性和抵御风险的能力。

第三条资本充足度要求的调整3.1 根据巴塞尔协议的规定，金融机构需要满足一定的资本充足度要求。

本协议对这些要求进行了进一步的调整和修订。

3.2 根据本协议，金融机构的核心资本比率应不低于10%，而原巴塞尔协议要求的最低比率为8%。

3.3 此外，本协议还引入了逆周期缓冲区（Countercyclical Buffer），用于应对金融体系中的系统性风险。

逆周期缓冲区的设立和释放将根据市场风险和金融稳定性的状况进行调整。

第四条监管合规和风险管理4.1 金融机构应建立有效的内部控制和风险管理制度，确保其业务活动符合监管要求，并能够及时识别、评估和管理风险。

4.2 金融机构应加强对流动性风险的管理，确保能够在市场压力下维持充足的流动性。

4.3 金融机构应定期向监管机构报告其资本充足度、风险敞口和风险管理情况，确保透明度和监管的有效性。

第五条国际合作和信息共享5.1 本协议鼓励各国金融监管机构之间的合作和信息共享，以加强对全球金融体系的监管和风险管理。

5.2 各国金融监管机构应加强沟通和协调，共同应对跨境金融风险，防范金融危机的发生和传播。

第六条争议解决6.1 本协议的解释和执行应遵循国际法和相关国际协议的规定。

6.2 对于本协议的争议，各方应通过友好协商解决。

如协商不能解决争议，则应提交仲裁解决。

关于新巴塞尔协议的综合概述1.巴塞尔银行监管委员会（以下简称委员会）现公布巴塞尔新资本协议（Basel II,以下简称巴塞尔II）第三次征求意见稿（CP3，以下简称第三稿）。

第三稿的公布是构建新资本充足率框架的一项重大步骤。

委员会的目标仍然是在今年第四季度完成新协议，并于2006年底在成员国开始实施。

2.委员会认为，完善资本充足率框架有两方面的公共政策利好。

一是建立不仅包括最低资本而且还包括监管当局的监督检查和市场纪律的资本管理规定。

二是大幅度提高最低资本要求的风险敏感度。

3.完善的资本充足率框架，旨在促进鼓励银行强化风险管理能力，不断提高风险评估水平。

委员会认为，实现这一目标的途径是，将资本规定与当今的现代化风险管理作法紧密地结合起来，在监管实践中并通过有关风险和资本的信息披露，确保对风险的重视。

4.委员会修改资本协议的一项重要内容，就是加强与业内人士和非成员国监管人员之间的对话。

通过多次征求意见，委员会认为，包括多项选择方案的新框架不仅适用于十国集团国家，而且也适用于世界各国的银行和银行体系。

5.委员会另一项同等重要的工作，就是研究参加新协议定量测算影响分析各行提出的反馈意见。

这方面研究工作的目的，就是掌握各国银行提供的有关新协议各项建议对各行资产将产生何种影响。

特别要指出，委员会注意到，来自40多个国家规模及复杂程度各异的350多家银行参加了近期开展的定量影响分析（以下称简QIS3）。

正如另一份文件所指出，QIS3的结果表明，调整后新框架规定的资本要求总体上与委员会的既定目标相一致。

6.本文由两部分内容组成。

第一部分简单介绍新资本充足框架的内容及有关实施方面的问题。

在此主要的考虑是，加深读者对新协议银行各项选择方案的认识。

第二部分技术性较强，大体描述了在2002年10月公布的QIS3技术指导文件之后对新协议有关规定所做的修改。

第一部分新协议的主要内容7.新协议由三大支柱组成：一是最低资本要求，二是监管当局对资本充足率的监督检查，三是信息披露。

【知识文档】巴塞尔新资本协议概述一、巴塞尔委员会与新资本协议巴塞尔银行监理委员会(The Basel Committee on Banking Supervision)简称巴塞尔委员会，是由10大工业国的中央银行于1974年底共同成立的，作为国际清算银行的一个正式机构，总部设在瑞士的巴塞尔。

该委员会于1975年2月召开首次会议，随后每年定期召集四次会议。

委员会成员由比利时、加拿大、法国、德国、意大利、日本、卢森堡、荷兰、瑞典、瑞士、英国、美国和西班牙组成。

2009年3月11日，巴塞尔委员会决定吸收中国、巴西、印度、俄罗斯（金砖四国）和澳大利亚、韩国、墨西哥为该组织的新成员。

至此，巴塞尔委员会成员扩大为20国。

巴塞尔委员会通过制订一系列协议、监理标准与指导原则，完善与补充单个国家商业银行监管体制的不足，对稳定国际金融秩序起到了积极作用。

《巴塞尔新资本协议》（俗称“巴二”）是巴塞尔银行监管委员会在1988年《巴塞尔资本协议》（也称为1988年旧协议或巴一）的基础上制定的第二版国际银行资本协议，在经历了长达5年的修订后，于2004年6月正式推出。

《巴塞尔新资本协议》以国际活跃银行的实践为基础，详细地阐述了监管当局对银行集团的风险监管理念和方法建议，针对以资本管理为核心的风险管理提出了银行需要达到的最低标准，并通过对商业银行资本充足率的约束，来激励商业银行建立完整而全面的风险管理体系，以达到保证全球银行体系稳健经营的目的。

二、《巴塞尔新资本协议》较《巴塞尔资本协议》的变化《巴塞尔新资本协议》是《巴塞尔资本协议》的修改版，新资本协议的出台完全替代了《巴塞尔资本协议》。

《巴塞尔新资本协议》汲取了国际金融业的经验和教训，在原《巴塞尔资本协议》的基础上有了新的发展，比《巴塞尔资本协议》更具前瞻性，同时也更注重各种因素的平衡和协调。

从整体结构上看，《巴塞尔新资本协议》清晰确定了三大支柱内容：第一支柱是最低资本要求，即要求银行对信用风险、市场风险和操作风险进行量化，使得资本充足率不低于8％；第二支柱是监管部门的监督检查，即监管机构应该根据银行的风险状况和外部经营环境，要求银行保持高于最低水平的资本充足率，覆盖剩余风险；第三支柱是市场纪律，即要求银行通过充分及时的信息披露提高信息的透明度。

巴塞尔协议3全文介绍巴塞尔协议3（Basel III）是一个国际上的银行监管规范，旨在增强银行的资本充足性和抵御金融风险的能力。

该协议于2010年12月由巴塞尔银行监管委员会发布，是对前两个巴塞尔协议（巴塞尔协议1和巴塞尔协议2）的进一步改进和完善。

背景巴塞尔协议3的制定是对全球金融危机的应对措施之一。

全球金融危机爆发后，许多银行陷入资本不足的困境，无法应对金融市场的风险。

因此，国际社会开始呼吁改革银行监管制度，以防范未来类似的金融危机。

巴塞尔协议3作为回应，采取了一系列措施来强化银行资本和风险管理。

核心要点1. 资本要求巴塞尔协议3规定了更严格的资本要求，以确保银行有足够的资本来应对损失。

首先，对风险加权资产计量的方法进行了改进，旨在更准确地反映银行资产的风险水平。

其次，规定了更高的最低资本要求，包括最低的核心一级资本比率和总资本比率。

2. 流动性风险管理巴塞尔协议3要求银行制定和实施更加严格的流动性风险管理政策。

银行需要具备足够的流动性资产，以应对紧急情况下的资金需求。

此外，银行还需要进行定期的压力测试，以确保其流动性风险管理措施的有效性。

3. 杠杆比率巴塞尔协议3引入了杠杆比率作为一种更简单的资本要求衡量指标。

杠杆比率是银行核心一级资本与风险敞口的比例。

该指标旨在衡量银行的杠杆风险水平，以防止过度借贷。

4. 缓冲储备巴塞尔协议3要求银行建立缓冲储备，以应对经济衰退期间的损失。

缓冲储备由国际流动性缓冲储备和资本缓冲储备两部分组成。

国际流动性缓冲储备用于应对流动性风险，而资本缓冲储备用于应对信用风险。

影响巴塞尔协议3的实施对金融体系和全球经济有着重要的影响。

首先，它有助于提高银行的资本充足性和稳定性，减少金融风险，防止金融危机的发生。

其次，巴塞尔协议3的推行可能会导致银行的成本上升，因为它要求银行持有更多的资本和流动性资产。

但与此同时，这也可以促使银行更加谨慎和适度的风险管理，从而提高整个金融体系的稳定性。

中国银行业监督管理委员会办公厅关于征求巴塞尔委
员会新发布文件意见的通知
文章属性
•【制定机关】中国银行业监督管理委员会(已撤销)
•【公布日期】2010.01.20
•【文号】银监办发[2010]20号
•【施行日期】2010.01.20
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】银行业监督管理
正文
中国银行业监督管理委员会办公厅关于征求巴塞尔委员会新
发布文件意见的通知
（银监办发[2010]20号）
各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行，中国银行业协会：
2009年12月17日，巴塞尔银行监管委员会发布了《增强银行体系稳健性》和《流动性风险计量、标准和监测的国际框架》两份文件的征求意见稿，对改革商业银行资本充足率监管标准、建立流动性风险监管标准提出了实质性建议，将对银行体系长期稳健运行产生重大影响。

请各单位根据我国银行业实践，对相关技术标准和规定进行深入研讨，提出针对性修改意见和建议，并于2010年3月31日前反馈给银监会国际部。

请各单位从银监会官方网站（）下载上述文件中英文稿，如中英文不一致，以英文本为准。

二○一○年一月二十日。

漫谈增强银行体系稳健性引言在当今全球经济不稳定的背景下，银行作为金融体系的重要组成部分，承担着重要的经济职能。

为了维护金融稳定，增强银行体系的稳健性成为了当务之急。

本文将通过对增强银行体系稳健性的概念、重要性和相关措施进行深入探讨，希望能够为银行业界提供一些有益的参考。

什么是增强银行体系稳健性增强银行体系稳健性是指通过一系列的制度和措施，使银行体系更加强健、稳定和可持续发展。

稳健的银行体系不仅能够在经济不景气和金融危机等困难时期保持稳定，而且能够在良好经济环境下做出有效的贡献。

增强银行体系稳健性的重要性维护金融稳定稳健的银行体系是维护金融稳定的关键要素。

在金融危机和经济衰退等困境时期，稳健的银行体系能够起到稳定金融市场、防范金融风险、维护金融供给的作用。

因此，增强银行体系稳健性对于维护整个金融体系的稳定和可持续发展具有重要意义。

保障金融体系的发展稳健的银行体系是金融体系发展的基石。

只有银行体系稳健，才能够提供稳定的信贷和融资支持，促进实体经济的发展。

因此，增强银行体系稳健性是为了保障金融体系的发展，提高金融体系的抗风险能力和服务实体经济的能力。

维护公众利益稳健的银行体系能够更好地保护公众的利益。

当银行体系发生危机时，不仅会对银行自身产生巨大冲击，而且会对广大公众和整个社会造成重大影响。

通过增强银行体系的稳健性，可以更好地保护公众的资产和权益，维护社会的经济稳定和社会和谐。

增强银行体系稳健性的措施加强监管加强监管是增强银行体系稳健性的重要手段之一。

监管机构应建立有效的监管制度，确保银行符合相关的法律、法规和规范要求。

同时，监管机构还应对银行的运营和风险进行监测和评估，及时发现和应对潜在的风险。

只有加强监管，才能够有效地提高银行体系的稳健性。

完善风险管理体系完善风险管理体系也是增强银行体系稳健性的重要措施。

银行应建立科学、完善的风险管理框架，包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监测等环节。

银行还应加强内部控制，防止风险的发生和扩大。

新巴塞尔协议和银行风险管理知识新巴塞尔协议（Basel III）是国际金融监管委员会（BCBS）于2010年推出的一套全球银行监管准则，旨在强化银行资本和流动性管理，以提高全球金融体系的稳定性。

该协议的最新修订版本于2017年公布，自2022年开始实施。

新巴塞尔协议主要关注的是银行的风险管理。

银行业作为金融体系的核心，承担着巨大的风险，在金融危机中发挥了不可忽视的作用。

因此，银行风险管理是确保金融体系稳定的重要一环。

新巴塞尔协议强调了银行资本的重要性。

通过增加银行的资本要求，协议确保银行有足够的资本来抵御风险和压力，提高其抵御金融危机的能力。

此外，协议提出了更具体的流动性要求，以确保银行具备足够的流动性来应对市场的突发冲击。

另外，新巴塞尔协议还引入了计量银行风险的新标准。

协议规定了一系列风险权重方法，根据不同类型的风险对银行进行分类，并要求银行根据相关方法计算其风险加权资产。

这样一来，银行可以更准确地评估自己的风险暴露，并采取相应的风险管理措施。

银行风险管理涉及多个方面，包括信用风险、流动性风险、市场风险等。

信用风险是最常见的银行风险之一，指的是借款人无法按时偿还债务的风险。

银行通过审查借款人的信用状况、抵押品价值等因素来评估和管理信用风险。

流动性风险是银行在资金来源不足的情况下无法及时偿还债务的风险。

为了降低流动性风险，银行需要确保有足够的流动性资金，并进行流动性压力测试来评估其在紧急情况下的应对能力。

市场风险是由金融市场波动引起的风险，包括利率风险、汇率风险等。

银行通过利率和汇率对冲以及场外衍生品交易等方式来管理市场风险。

综上所述，新巴塞尔协议强调了银行资本和流动性管理的重要性，并引入了计量银行风险的新标准。

银行风险管理是确保金融体系稳定的关键因素，包括信用风险、流动性风险和市场风险等方面的管理。

通过遵循新巴塞尔协议的规定，银行可以更好地评估和管理自身的风险，提高金融体系的稳定性。

新巴塞尔协议（Basel III）旨在加强对全球金融体系的监管，确保银行具备足够的资本和流动性来应对风险和压力。

巴塞尔新资本协议内容1. 引言巴塞尔新资本协议〔Basel III〕是国际银行监管委员会〔Basel Committee on Banking Supervision〕于2024年12月发布的一项重要的国际银行监管标准。

巴塞尔新资本协议旨在加强全球金融体系的稳定性，标准银行资本的充足性和质量要求，使银行更好地应对金融危机和经济衰退的风险。

2. 资本要求巴塞尔新资本协议对银行的资本要求进行了调整，以确保银行具备足够的资本来承当风险。

根据协议，银行应根据其风险暴露量和资产质量维持一定的资本充足率。

2.1 核心资本充足率〔Common Equity Tier 1〕核心资本充足率是核心资本与风险加权资产〔Risk-Weighted Assets〕之比。

核心资本包括普通股股本和公积金等，是银行最高质量的资本。

2.2 全部资本充足率〔Total Capital Ratio〕全部资本充足率是全部资本与风险加权资产之比。

全部资本包括核心资本和附属资本〔Additional Tier 1 Capital〕以及附属资本以上的资本。

2.3 杠杆比率〔Leverage Ratio〕杠杆比率是核心资本与非风险加权资产之比。

杠杆比率旨在防止银行通过高度杠杆化来获取不合理的利润，进一步增强银行的资本充足性。

3. 资产质量要求为了确保银行管理良好的贷款组合，巴塞尔新资本协议对银行的资产质量提出了相关要求。

3.1 不良资产〔Non-performing Assets〕巴塞尔新资本协议规定了银行对不良资产的计提和管理要求。

银行需要对其不良资产进行适当的准备金计提，并采取合理的措施加以管理和处置。

3.2 资本缺口覆盖比例〔Capital Shortfall Coverage Ratio〕资本缺口覆盖比例是银行核心资本与预计亏损的资本缺口之比。

银行应保持足够的核心资本来覆盖预计亏损的资本缺口。

4. 流动性要求巴塞尔新资本协议还对银行的流动性进行了相关要求，以确保银行能够在经济困难时期获得充足的资金。

巴塞尔协议Ⅲ与中国银行业宏观审慎监管近年来，全球金融市场的动荡和危机造成了全球金融监管和风险管理体系的重大调整。

巴塞尔协议Ⅲ（Basel III）的出台被视为全球宏观审慎监管的里程碑，对于中国银行业的监管和风险管理起到了重要作用。

本文将探讨巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业宏观审慎监管的影响以及该行业的应对措施。

巴塞尔协议Ⅲ是国际货币基金组织（IMF）和巴塞尔银行监管委员会（BCBS）于2010年12月发布的一项国际银行监管协议。

该协议旨在增强金融机构的资本充足性、流动性风险管理和市场风险抵御能力，从而提高金融体系的稳定性。

与前两个版本相比，巴塞尔协议Ⅲ更加严格和全面，主要包括以下几个方面的内容。

首先，巴塞尔协议Ⅲ要求金融机构提高资本充足率。

具体而言，协议将核心资本与风险加权资产的比率要求提高至7%，Tier 1资本与风险加权资产的比率提高至8.5%。

这意味着银行需要增加自有资本以覆盖更多的风险，降低资产负债比例，从而提高偿付能力。

其次，巴塞尔协议Ⅲ要求金融机构加强流动性风险管理。

协议规定了两个关键指标，即净稳定资金比率（Net Stable Funding Ratio，NSFR）和高质量流动性资产比率（High Quality Liquid Assets，HQLA）。

NSFR要求银行确保长期债务的融资可以稳定，而HQLA要求银行持有足够的流动性资产以应对负债到期时的偿付需求。

第三，巴塞尔协议Ⅲ增加了对市场风险的监管要求。

协议要求金融机构使用内部模型来计量市场风险，同时加强了市场风险资本的计算和管理。

对于中国银行业而言，巴塞尔协议Ⅲ的出台对宏观审慎监管提出了新的挑战和要求。

首先，中国银行业在资本充足率方面存在较大的改进空间。

根据中国银保监会发布的数据，中国银行业的平均资本充足率低于巴塞尔协议Ⅲ的要求。

因此，中国银行业需要增加自有资本以满足更高的资本充足率要求。

其次，巴塞尔协议Ⅲ要求对流动性风险进行更加有效的管理。

巴塞尔协议III最终方案对我国银行业的影响及应对思考巴塞尔协议是国际银行业监管的重要准则之一，旨在通过提高银行资本充足率和风险管理水平，保障金融体系的稳定发展。

巴塞尔协议III最终方案于2024年底正式出台，对全球范围内的银行业产生了深远影响，同时也对我国银行业带来了一系列挑战和应对问题。

首先，巴塞尔协议III最终方案对我国银行业的影响主要体现在资本充足率的要求上。

根据该协议，银行需要保持一定的资本充足率，以应对潜在风险的冲击。

这就要求我国银行要加强资本管理，提高核心资本充足率。

对于一些资本较低的银行，尤其是中小型银行，将面临增加资本金的困境，需要采取一系列措施提高资本充足率，如增资扩股、募资等。

其次，巴塞尔协议III最终方案对我国银行业的影响还表现在流动性管理方面。

协议要求银行加强流动性风险管理，确保在金融市场紧张时能够满足资金需求。

这对于我国银行来说，特别是一些规模较小的银行来说，将面临更多的压力和挑战。

为了保持充足的流动性，银行需要加强资金管理，提高存贷比例控制能力，合理配置流动性资产。

第三，巴塞尔协议III最终方案对我国银行业的影响还体现在风险管理方面。

协议要求银行对风险进行细分并进行有效管理，如信用风险、市场风险、操作风险等。

这要求我国银行加强风险管理能力，提高风险测量和评估能力。

银行需要加强对信用风险的评估和控制，完善风险管理制度，确保风险管理的科学性和有效性。

针对巴塞尔协议III最终方案对我国银行业的影响，我国银行可以采取以下应对思考：首先，银行应加强风险管理能力，完善内部控制制度，确保风险的及时发现和有效管理。

银行可以引进风险监控和风险评估模型，在风险管理过程中使用科技手段，提高风险管理的科学性和准确性。

其次，银行可以采取多元化的融资方式，以减少对传统存款业务的依赖。

如发行债券、募集股权资本、发行可转债等，增加银行的非存款类负债，提高银行的资本充足率。

另外，银行可以加强与其他金融机构的合作，拓宽融资渠道，降低融资成本。

新巴塞尔协议(流动性风险计量标准和监测的国际框架)意见稿篇一：12流动性风险计量、标准和监测的国际框架巴塞尔银行监管委员会流动性风险计量标准和监测的国际框架征求意见截至XX年4月16日 XX年12月目录I. 概述 ................................................ ................................................... (3)监管标准概述 ................................................ ................................................... . (4)监测工具概述 ................................................ ................................................... . (5)标准和监测工具应用问题概述 ................................................ . (6)II. 监管标准 ................................................ ................................................... . (7)流动性覆盖率 ................................................ ................................................... . (7)A. 优质流动性资产储备 ................................................ (8)B. 净现金流出 ................................................ (12)净稳定资金比率 ................................................ ..................................................21 III. 监测工具 ................................................ ................................................... (26)合同期限错配 ................................................ ................................................... .. 26 融资集中度 ................................................ ................................................... ...... 27 可用的无变现障碍资产 ................................................ ....................................... 29 市场有关的监测工具 ................................................ ........................................... 30 IV. 指标和监测工具的应用问题 ................................................ .. (32)附表1 ................................................. ................................................... . (33)附表1 .................................................................................................... . (33)附表2 ................................................. ................................................... . (36)附表3 ................................................. ................................................... . (38)I. 概述1. 在始于XX年中的全球金融危机中，很多银行都为了保持充足的流动性而苦苦挣扎。

商业银行信息披露：巴塞尔原则及对我国的指导意义'在本文中，我们首先回顾和了巴塞尔委员会有关商业银行信息披露的，继而就信息披露方面的指导原则进行了分析，最后结合国内目前商业银行信息披露存在的问题，对如何规范我国商业银行的信息披露提出了若干建议。

巴塞尔委员会近年致力于信息披露方面的工作。

表1列出了巴塞尔委员会近年来有关信息披露的主要文件。

表1 巴塞尔银行监督委员会有关信息披露发布的主要文件1955年5月，巴塞尔委员会透明度小组与证券委国际组织技术委员会（IOSCO Technical Committee）发布了一份联合：“关于银行和证券公司衍生产品业务的监管信息框架”，提出了有效监管银行和证券公司衍生产品业务所必佑的信息框架，“该信息框架由两部分组成，一份数据目录和一份公认的最基本的信息构架。

这是委员会关于信息披露及透明度方面的第一份报告。

该报告主要以巴塞尔委员会1994年7月”衍生产品风险指导“、证券委员会国际组织”关于规范证券公司的OTC衍生产品业务的操作和金融风险管理控制机制“（1994年7月）、”费雪报告“以及”巴塞尔资本协议“等为基础，提出了与风险管理指导相配合的监管信息采集框架。

同年11月，两委员会又联合发布了另一份重要报告：“银行和证券公司交易及衍生产品业务的公开信息披露”。

该报告考察了十国集团一些活跃的大型国际性银行和证券公司交易和衍生产品业务的信息披露情况，阐述了公开信息披露对于金融市场稳定和经营决策之意义。

报告吸收了“费雪报告”和前述“监管信息框架”报告中的概念，并对今后进一步加强信息披露提出了建议。

自这份报告开始，两委员会每年都要对银行和证券公司的年报进行一次调查。

调查从1993年年报开始，最近一次为1999 年年报。

调查共形成了6份报告。

1997年，在许多非十国集团国家监管当局的积极参与和密切配合之下，委员会制定了“有效银行监管的核心原则”。

1998年，随着各方对透明度问题逐渐达成共识，委员会于9月份颁布了“增强银行透明度”报告。

巴塞尔银行监管委员会增强银行体系稳健性征求意见截至2010年4月16日2009年12月目录I 摘要 (3)1. 巴塞尔委员会改革方案综述及其所应对的市场失灵 (3)2. 加强全球资本框架 (5)（a）提高资本基础的质量、一致性和透明度 (5)（b）扩大风险覆盖范围 (6)（c）引入杠杆率补充风险资本要求 (8)（d）缓解亲周期性和提高反周期超额资本 (8)（e）应对系统性风险和关联性 (11)3. 建立全球流动性标准 (11)4. 影响评估和校准 (12)II加强全球资本框架 (14)1. 提高资本基础的质量、一致性和透明度 (14)（a）介绍 (14)（b）理由和目的 (15)（c）建议的核心要点 (16)（d）具体建议 (18)（e）一级资本中普通股的分类 (19)（f）披露要求 (28)2. 风险覆盖 (29)交易对手信用风险 (29)（a）介绍 (29)（b）发现的主要问题 (29)（c）政策建议概览 (31)降低对外部信用评级制度的依赖性，降低悬崖效应的影响 (53)3. 杠杆率 (59)（a）资本计量 (60)（b）风险暴露计量 (60)（c）其它事宜 (63)（d）计算基础建议概述 (64)4. 亲周期效应 (65)（a）最低资本要求的周期性 (65)（b）具有前瞻性的拨备 (65)（c）通过资本留存建立超额资本 (66)（d）信贷过快增长 (69)缩写词增强银行体系稳健性I. 摘要1.巴塞尔委员会改革方案综述及其所应对的市场失灵1. 本征求意见稿提出巴塞尔委员会1关于加强全球资本监管和流动性监管的政策建议，目标是提升银行体系的稳健性。

巴塞尔委员会改革的总体目标是改善银行体系应对由各种金融和经济压力导致的冲击的能力，并降低金融体系向实体经济的溢出效应。

2. 本文件提出的政策建议是巴塞尔委员会应对本轮金融危机而出台全面改革规划的关键要素。

巴塞尔委员会实施改革的目的是改善风险管理和治理以及加强银行的透明度和信息披露2。

中国银监会关于中国银行业实施新监管标准的指导意见银监发【2011】44号各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行，银监会直接监管的信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司：“十二五”规划纲要明确提出参与国际金融准则新一轮修订，完善我国金融业稳健标准。

2010年12月16日，巴塞尔委员会发布了《第三版巴塞尔协议》（Basel III），并要求各成员经济体两年内完成相应监管法规的制定和修订工作，2013年1月1日开始实施新监管标准，2019年1月1日前全面达标。

《第三版巴塞尔协议》确立了微观审慎和宏观审慎相结合的金融监管新模式，大幅度提高了商业银行资本监管要求，建立全球一致的流动性监管量化标准，将对商业银行经营模式、银行体系稳健性乃至宏观经济运行产生深远影响。

为推动中国银行业实施国际新监管标准，增强银行体系稳健性和国内银行的国际竞争力，特制定本指导意见。

一、总体目标和指导原则（一）总体目标借鉴国际金融监管改革成果，根据国内银行业改革发展和监管实际，构建面向未来、符合国情、与国际标准接轨的银行业监管框架，推动银行业贯彻落实“十二五”规划纲要，进一步深化改革，转变发展方式，提高发展质量，增强银行业稳健性和竞争力，支持国民经济稳健平衡可持续增长。

（二）指导原则1.立足国内银行业实际，借鉴国际金融监管改革成果，完善银行业审慎监管标准。

基于我国银行业改革发展实际，坚持行之有效的监管实践，借鉴《第三版巴塞尔协议》，提升我国银行业稳健标准，构建一整套维护银行体系长期稳健运行的审慎监管制度安排。

2.宏观审慎监管与微观审慎监管有机结合。

统筹考虑我国经济周期与金融市场发展变化趋势，科学设计资本充足率、杠杆率、流动性、贷款损失准备等监管标准并合理确定监管要求，体现逆周期宏观审慎监管要求，充分反映银行业金融机构面临的单体风险和系统性风险。

3.监管标准统一性和监管实践灵活性相结合。

为保证银行业竞争的公平性，统一设定适用于各类银行业金融机构的监管标准，同时适当提高系统重要性银行监管标准，并根据不同机构情况设置差异化的过渡期安排，确保各类银行业金融机构向新监管标准平稳过渡。

巴塞尔协议三主要内容一、背景介绍在全球金融危机爆发后，国际社会普遍认识到金融机构的风险管理存在漏洞，需要加强监管和规范。

为此，巴塞尔银行监管委员会于2010年发布了巴塞尔协议三（Basel III），旨在提高金融机构的资本充足率、流动性风险管理和监管合规性。

本文将深入探讨巴塞尔协议三的主要内容。

二、资本充足率要求巴塞尔协议三对金融机构的资本充足率提出了更为严格的要求，以确保其能够承担更大的风险。

具体要求如下：1. 最低资本充足率巴塞尔协议三规定，金融机构的最低资本充足率应为8%，其中Tier 1资本充足率应为6%。

Tier 1资本包括核心资本和附属资本，用于覆盖金融机构所面临的风险。

2. 贝塔因子巴塞尔协议三引入了贝塔因子，用于根据金融机构的系统性风险程度调整其资本充足率要求。

贝塔因子越高，金融机构需要更高的资本充足率。

3. 反周期性资本缓冲区为了应对经济周期的波动，巴塞尔协议三要求金融机构建立反周期性资本缓冲区。

在经济繁荣时期，金融机构需要积累资本缓冲区；而在经济低迷时期，可以动用资本缓冲区来支持经济复苏。

三、流动性风险管理要求巴塞尔协议三对金融机构的流动性风险管理提出了更加严格的要求，以确保其能够应对流动性压力。

具体要求如下：1. 流动性覆盖率巴塞尔协议三规定，金融机构应保持足够的流动性覆盖率，以应对至少30天的流动性压力。

流动性覆盖率通过比较金融机构的高质量流动性资产与其流动性负债的比例来衡量，要求金融机构至少维持100%的流动性覆盖率。

2. 净稳定资金比率为避免过度依赖短期融资，巴塞尔协议三要求金融机构建立净稳定资金比率。

净稳定资金比率通过比较金融机构的稳定资金与其净稳定资金需求的比例来衡量，要求金融机构至少维持100%的净稳定资金比率。

3. 流动性风险监测工具巴塞尔协议三要求金融机构建立流动性风险监测工具，以监测和评估其流动性风险水平。

这些工具包括应急流动性缓解措施、流动性应激测试和流动性风险指标等，有助于金融机构及时发现和应对流动性风险。

巴塞尔协议ⅲ与稳健银行体系监管框架巴塞尔协议?与稳健银行体系监管框架引言巴塞尔协议所提出的监管要求和监管方法，体现了银行监管中的先进理念和银行风险管理的最佳实践经验，代表着国际银行业监管的方向和趋势，它既是指导各国银行业监管的核心原则，也是评价各国银行业资本充足水平和银行监管当局监管能力的国际性标准。

资本监管是银行业监管当局对商业银行实施审慎监管的核心内容，近年来国际金融监管的实践表明，以资本充足性监管为核心和重点的风险监管已经成为银行业监管发展的主流趋势，资本充足性监管的国际标准――巴塞尔协议已被世界各国所普遍采用，成为国际上衡量单个银行乃至银行体系稳健性公认的标准。

经营中的高杠杆率、金融衍生产品的过度滥用和不完善的监管制度，是此次金融危机形成的主要原因。

以美国次贷危机而引发的全球金融危机的迅速蔓延，表明国际金融监管博弈均衡被打破，是一个寻求新的均衡的过程和必然的结果。

后金融危机时代，国际金融监管体系出现重大调整，全球金融监管理念开始逐渐从过度崇尚自由化和市场化转向加强监管，金融监管从严的趋势逐渐显现，资本监管、流动性监管、信息披露等方面的监管标准都将大大提高，在注重微观审慎监管的前提下，更加强调宏观审慎的监管原则，金融监管范围也更为全面。

(黄儒靖，2010) 2010年12月16日，历经长达一年半的充分讨论后，巴塞尔银行监管委员会(Basel Committeeon Banking Supervision，BCBS)正式颁布了巴塞尔协议?，对原有的银行监管标准和体系实施全面改革，除提高了资本充足率外，巴塞尔协议?还首次引入了全球流动性标准等新的监管标准。

改革的根本目的在于提高银行业应对来自金融和经济压力冲击的能力和吸收损失的能力，从而减少金融风险向实体经济的溢出。

本文在回顾巴塞尔协议发展演进的基础上，介绍了巴塞尔协议?的主要内容，结合中国上市银行2009,2011年资本充足性状况，就中国银行业实施新监管标准政策框架内容，为构建稳健银行体系监管框架，提出了相关建议。

习题答案第九章国际金融机构及协调本章重要概念国际货币基金组织：是一个致力于推动全球货币合作、维护金融稳定、便利国际贸易、促进高度就业与可持续经济增长和减少贫困的国际组织。

它成立于1945年，总部设在美国华盛顿。

世界银行集团：由国际复兴开发银行、国际开发协会、国际金融公司、解决投资争端国际中心和多边投资担保机构等5个机构组成。

其中，国际复兴开发银行、国际开发协会和国际金融公司是三个具有融资功能的金融机构，解决投资争端国际中心和多边投资担保机构是两个服务性附属机构，这五个机构分别侧重于不同的发展领域，但都致力于实现减轻贫困的最终目标。

国际清算银行：是指在1930年5月，由英、法、德、意、比、日等国的中央银行与美国的三家大商业银行（摩根银行、纽约花旗银行和芝加哥花旗银行）组成的集团联合组建成立的国际组织。

亚洲开发银行：简称亚行，是一个类似于世界银行，但只面向亚洲和太平洋地区的国际金融机构。

根据联合国亚洲及远东经济委员会签署的决议，亚洲开发银行于1966年正式成立，总部设在菲律宾首都马尼拉。

亚行规定，凡属于联合国亚太经济社会委员会的成员和准成员国，以及加入联合国或联合国专门机构的非亚太地区的经济发达国家均可加入亚行。

因此，亚行的成员除了亚太地区的国家和地区以外，还有欧洲地区的国家。

全球性国际金融协调：是世界各国通过签订国际协议、成立有关国际金融组织、建立和完善有利于国际经济交往的国际金融体系等方式来解决那些仅靠少数几个国家或个别地区无法解决的国际金融问题的一种国际金融协调方式。

区域性金融协调：一个地区内的有关国家在货币金融领域内所实行的协调。

《巴塞尔协议》：是对巴塞尔委员会创立的各种关于监督机构之间分担责任的主要准则的统称。

《巴塞尔新资本协议》：新的巴塞尔协议已于2003年4月最终定稿，各家银行和监管当局可用三年左右的时间来调整、适应和发展必要的匹配系统与程序，以便符合新协议的标准要求。

2006年新巴塞尔协议将正式生效，预计届时它将广泛应用于现已执行旧规则的100多个国家。