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特别,对于离散情形,记 xi 表示时刻t i 所取的值, { X (t )} 若 为平稳过程,则其各维联合概率分布均与 t i, t j,( i j) 时间起点无关,即当时 ,有 , P( x ) P( x ) ,
i j
P( xi xi1 ) P(x j x j 1 )
为描述随机过程在不同时刻的状态之间的统 计联系,一般可对任意个 n(n 2,3, ) 不同时 刻 t1, t2 , , tn T,引入 n 维随机变 量 ( X (t1 ), X (t2 ), , X (tn )) ,它的分布函数记为:
FX ( x1, x2 , , xn ; t1, t2 , , tn ) P{X (t1) x1, X (t2 ) x2 , , X (tn ) xn}, xi R, i 1,2, , n
当t1 t2 t
2
2 2 ( t ) C ( t , t ) R ( t , t ) X X X (t ) 时, X
。
如果对每一个 t T ,随机过程 {X (t ), t T }的二 阶矩 E[ X (t )] 都存在,则称它为二阶过程。二阶过 程的相关函数总存在。 例3. 求随机相位正弦波的均值函数、方差函 数和自过程
(1) 如果X (t ) E[ X (t )] X (t ) 以概率1成立,称随机过程{ X (t )} 的均值具有各态历经性; (2) 若对任意实数 ,RX ( ) E[ X (t) X (t )] X (t) X (t ) 以概率1成立,则称随机过程 {X (t )} 的自相关函数具有各 态历经性,特别当 0 时,称均方值具有各态历经 性; (3) 如果随机过程 { X (t )} 的均值和自相关函数都具有各 态历经性,则称 { X (t )}是各态历经过程,或称{ X (t )} 是各 态历经的。各态历经性有时也称作遍历性或埃尔谷德性。