金融工程学实验教学大纲

……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………

1

教 学 大 纲

课程名称：金融工程

课程号：1010017

2006年6月

……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………

2 金 融 工 程 教 学 大 纲

（金融工程、00） （编写日期：2006年6月 ）

一、开设学院：

经济与金融学院

二、教学对象：

金融工程专业

三、教学目的：

金融工程是新型金融产品（包括金融工具和金融服务）和新型金融技术的设计、开发与实施，是利用金融技术和其他科学技术对金融问题的创造性解决。金融工程学主要研究金融创新产品组合及其程序的设计、开发和运用，并对解决金融问题的创造性方法进行程式化的科学。

四、教学要求：

通过金融工程学的学习应该掌握以下内容：

（一）新型金融产品的开发

主要应该掌握新型金融产品与金融工具开发的基本理论，包括金融工程研究的无套利均衡分析方论、金融资产特别是衍生资产的定价理论和金融工程新型产品和工具的风险管理理论。掌握这些理论就可以设计各种各样的金融产品和工具。

（二）主要新型金融产品和金融工具

主要掌握金融工程的四大类金融产品和工具，包括期货类金融产品和工具、期权类金融产品和工具、互换类金融产品和工具、远期类金融产品和工具。了解这些金融产品和工具的基本性质和特征，了解它们的价格变化特征和风险状况。

（三）新型金融产品和工具的应用和创造性地解决各种金融问题

研究金融工程的最终目的是能够利用金融工程学的理论和方法创造性地解决经济金融中的实际问题，比如利用新型金融产品规避各种金融风险，利用金融衍生工具套期保值等等。

五、教学课时及其分配：

总学时：72学时。

课时分配

章次 内容 课时数

第一章 金融工程概论 4

第二章 金融工程的基本分析方法 4

金融工程

课程名称 金融工程

Financial Engineering 课程代码 020303101239

课程属性 专业知识 课时/学分 51/3

课程性质 必修 实践学时 6

责任教师 课外学时

课程属性：专业知识，课程性质：必修

一、 课程介绍

1.课程描述：

金融工程是金融学学科的核心课程，是一门综合金融学、数学和计算机科学等多个学科的交叉课程。其主要运用工程技术的方法设计、开发和实施新型金融产品，创造性地解决金融问题，在把金融科学的研究推进到一个新的发展阶段的同时，对金融产业乃至整个经济领域产生了极其深远的影响。通过该课程的学习，使学生能较系统地掌握金融工程的基本概念、基本工具与基本方法；掌握金融产品定价的一般方法及原理；了解设计、开发和实施新型金融产品的基本方法、技术和工具。

2.设计思路：

本课程从金融工程的知识背景和基本资产定价方法入手，讲授常见几类金融衍生产品的基本原理、市场交易、定价模型、价格计算、产品变异等方面的问题，在此基础上，介绍近几年发展出来的用于管理金融风险的创新性金融策略。课程总体结构安排依据从初级到高级，从理论到应用的思路展开，符合人们的认知规律。

3. 课程与其他课程的关系：

本课程在修完概率统计和线性代数后开设，其后续课程为金融风险管理。

二、课程目标

课程结束后学生应具有以下几方面的知识与能力：

（1）明确掌握金融工程的基本理论与金融产品定价的一般方法与原理。

（2）掌握并熟悉运用金融衍生工具和技巧来减少和避免各种金融风险。

（3）初步学会综合运用各种工程技术方法（主要有数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等）设计、开发和实施新型的金融产品，为创造性地解决各种金融问题打下良好基础。

（4）养成关注实际，对新信息和新事物具有敏感性的思维方式。

三、学习要求

要完成所有的课程任务，学生必须：

（1）学习该课程前，学生应掌握概率论和数理统计、金融学和金融投资分析等课程的基本理论和基础知识，受到经济学、金融学的基本训练，具有一定数量理论分析的基本能力。

《金融工程（公司金融篇）》课程教学大纲

一、 课程名称：金融工程（公司金融篇）（Financial Engineering）

二、 课程编码：MC

三、 学时与学分：32学时/2学分

四、 课程教学目标

金融工程（公司金融篇）是财务金融专业的一门技术基础课程，它集现代金融学，工程方法学和信息技术于一体，综合运用各种工程方法和信息技术，对公司财务战略及金融产品进行设计、开发和实施操作，从而增加流动性，实现规避风险、创造效益，创新性地解决复杂环境下的各类公司财务金融问题。

通过本课程的学习，要求学生全面了解金融工程在公司运作中的作用和地位，以及相关的基本知识和基本概念；初步掌握设计和实施公司财务战略及新型金融产品的基本方法与技术，具备解决企业（公司）财务金融实际问题的一般技能。

五、 适用学科专业：工商管理硕士（MBA）

六、 基本教学内容与学时安排

1 绪论

1.1 金融工程问题的提出

1.2 金融工程的发展历史

1.3 金融工程的研究内容和方法

1.4 无套利均衡分析方法简介

2 资产价值

2.1 基本概念

2.2 债券和股票的定价

2.3 利率期限结构

2.4 净现值与资本预算

2.5 案例分析

3 风险与收益

3.1 基本概念

3.2 两种资产组合的有效集

3.3 多种资产组合的有效集

3.4 市场均衡

3.5 资本资产定价模型

3.6 案例分析

4 套利定价理论

4.1 基本概念

4.2 系统风险与贝塔系数

4.3 投资组合与因素模型 4.4 资本资产定价模型与套利定价模型

4.5 资产定价的实证研究方法

4.6 案例分析

5 资本预算与风险

5.1 权益资本成本

5.2 贝塔的估计与讨论

5.3 降低资本成本的有效途径

5.4 案例分析

6 融资决策与有效资本市场

6.1 投资决策与融资决策

6.2 市场有效性

6.3 实证研究结果

《金融工程专业实验》课程实验指导手册

【课程性质】专业必修（金融工程专业） 【课程学时】32

【开课学期】第6学期 【实验学时】32

【适用专业】金融工程本科专业

实验项目一 证券资产组合的建立（2课时）

实验目的

通过对股票、期货的模拟账户进行操作，熟悉证券期货类资产的买卖，熟悉实际的证券市场，建立资产组合，为进一步实验打下基础。

实验内容及要求

1. 进入世华财经模拟交易账户

进入我校校园网，点击右下角“实验教学与教育技术中心”，进入网页后点击页面上部的“实验平台”。进入页面后选择“模拟股票外汇期货交易系统”点击进入。用户名和初始密码均为学生的学号。

2. 建立资产组合

每个股票模拟交易账户资金为2000万。要求至少买入6－8支股票。其中，主板股票至少2支，中小板股票至少2支，创业板股票至少2支。买入债券至少2支，可转债至少1个。每个交易的资金数量不少于100万。

尝试进行股指期货和商品期货的模拟交易。

3. 实验结果

将你的资产组合的结果以截屏的方式报告在实验报告中。

实验指导

1. 进入世华财经模拟交易账户

进入我校校园网，点击右下角“实验教学与教育技术中心”，进入网页后点击页面上部的“实验平台”。进入页面后选择“模拟股票外汇期货交易系统”点击进入。用户名和初始密码均为学生的学号。

2. 建立资产组合

股票组合

建立期货仓位

账户管理

实验项目二 资产收益率的分布统计实验（4学时）

实验目的

通过对证券类资产实际收益率的检验，了解实际的金融资产收益率分布特征，进一步更好地理解所学金融计量理论。

实验内容及要求

1. 选择进行收益率统计检验的金融品种

选择四个指数进行检验，分别是上证综合指数、深圳成分指数、中小板指数和创业板指数。

2. 收集金融品种的交易数据

利用交易软件，比如“中信证券”交易软件或“新华08”金融信息平台，收集至少一年时间的数据。数据类型为日数据和周数据。