《计量经济学概论》PPT课件

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计量经济学课件PPT课件

非线性模型转换方法
多项式回归
通过引入自变量的高次项，将非线性关系转化为线性关系进行处理。
变量变换
对自变量或因变量进行某种函数变换，以改善模型的拟合效果。
非参数回归
不假定具体的函数形式，通过数据驱动的方式拟合非线性关系。
实例分析：金融时间序列预测
数据准备
收集金融时间序列数据，如股票价格、交易量等，并进行预处理。
模型选择依据
Hausman检验，LM检验等。
实例分析：经济增长收敛性问题研究
研究背景
探讨不同国家或地区间经济增长差异及其收敛性。
模型构建
选择合适的面板数据模型，设定经济增长收敛假设。
实证分析
收集相关数据，运用计量经济学软件进行回归分析，检验收敛性假设是否成立。
结论与政策建议
根据实证结果得出结论，提出促进经济增长收敛的政策建议。
机器学习算法与计量经济学模型结合
将机器学习算法与传统计量经济学模型相结合，形成更具解释性和预测能力的混合模型。
大数据背景下计量经济学挑战与机遇
01
大数据背景概述
数据量巨大、类型多样、处理速度快等特点。
02
计量经济学面临的挑战
数据质量、计算效率、模型可解释性等问题。
03
计量经济学面临的机遇
利用大数据技术挖掘更多信息，提高模型预测精度和政策评估效果；同时推动计量经济学理论和方法的发展创新。
Geary's C指数
与Moran's I指数类似，也是用于检验全局空间自相关。
LISA集聚图用于检验局部空间自相关，可以直观展示空间集聚或异常值区域。
空间滞后和空间误差模型选择
空间滞后模型（SLM）

计量经济学课件(PPT 42张)

新的研究领域
12
二、计量经济学的性质
若干代表性表述：
●“计量经济学是统计学、经济学和数学的结合。” （弗瑞希） ●“计量经济学是用数学语言来表达经济理论，以便通过统计方法来论述这些理论的一门经济学分支。” （美国现代经济词典） ●“计量经济学可定义为：根据理论和观测的事实，运用合适的推理方法使之联系起来同时推导，对实际经济现象进行的数量分析。” （萨谬尔逊等）
宏观经济学与微观经济学
●《概率论与数理统计》基础
如随机变量、概率分布、期望、方差、协方差、点估计、区间估计、假设检验、方差分析、正态分布、t 分布、F分布等概念和性质
●《线性代数》基础
矩阵及运算、线性方程组等
●《经济统计学》知识
经济数据的收集、处理和应用
3
教材及参考书
李子奈.计量经济学（第2版）.高教，2005. 潘文卿，李子奈.计量经济学习题集.高教，2005. 古扎拉蒂.计量经济学基础 (第四版).人大， 2005.
应用计量经济学：时间序列分析（第二版）.高教， 2006
布鲁克斯.金融计量经济学导论.西南财大，2005.
古亚拉提.经济计量学精要（原书第三版）.机械工业，2006. 庞皓.计量经济学.科学出版社，2007 邹平. 金融计量学.上海财经大学出版社，2005.
5
计量经济学
第一章导论
6
第一章
●什么是计量经济学
假定条件经常不能满足，需要建立一些专门的
经济计量方法
22
第二节计量经济学的研究方法
需要做的工作
选择变量和数学关系式 —— 模型设定
确定变量间的数量关系 —— 估计参数
检验所得结论的可靠性 —— 模型检验

计量经济学ppt课件(完整版)

注意事项
在进行模型选择与比较时，需要注意避免过拟合和欠拟合问题，以及确保模型的稳定性和可靠性。此外，还需要关注模型的异方差性、共线性等问题，以确保模型的准确性和有效性。
04
时间序列分析及应用
时间序列基本概念及性质
01
时间序列定义
按时间顺序排列的一组数据，反映现象随时间变化的发展过程。
时间序列类型
03
广义线性模型与非线性模型
广义线性模型介绍
定义
广义线性模型是一类用于描述响应变量与一组预测变量之间关系的统计模型，其特点在于响应变量的期望值通过一个连接函数与预测变量的线性组合相关联。
连接函数
连接函数是广义线性模型中一个关键组成部分，它将响应变量的期望值与预测变量的线性组合连接起来。常见的连接函数包括恒等连接、对数连接、逆连接等。
模型的统计性质
深入探讨多元线性回归模型的统计性质，包括无偏性、有效性和一致性等，并解释这些性质在多元回归分析中的重要性。
多重共线性问题
详细讲解多重共线性的概念、产生原因、后果以及诊断和处理方法，如逐步回归、岭回归等。
回归模型检验与诊断
模型的拟合优度介绍衡量模型拟合优度的指标，如可决系数、调整可决系数等，并解释这些指标在实际应用中的意义。
微观计量经济学在因果推断和政策评估方面发挥着重要作用。目前，研究者们关注于如何运用实验设计、工具变量、双重差分等方法识别和处理内生性问题，以更准确地估计因果关系和评估政策效果。
高维数据处理与机器学习
随着大数据时代的到来，高维数据处理成为微观计量经济学面临的新挑战。目前，研究者们正在探索如何将机器学习等先进的数据分析技术应用于微观计量经济学中，以处理高维数据和挖掘更多的有用信息。

《计量经济学》ppt课件(2024)

02
最小二乘估计量的性质
包括线性、无偏性、有效性等，这些性质保证了估计量的优良特性。
03
最小二乘法的计算
通过求解正规方程组或使用专门的软件，可以得到参数的估计值。
2024/1/29
9
经典线性回归模型假设条件及检验
1 2
经典线性回归模型的假设条件
包括线性关系、误差项独立同分布、无多重共线性等，这些假设是模型有效的基础。
发展历程
从20世纪初的萌芽阶段，到20世纪中叶的快速发展，再到21世纪的广泛应用和不断创新。
4
计量经济学研Βιβλιοθήκη 对象与任务研究对象主要研究经济现象的数量关系，包括经济变量之间的关系、经济系统的运行规律等。
任务
揭示经济现象背后的数量规律，为经济政策制定和评估提供科学依据，推动经济学的理论创新和实践应用。
应用
非参数估计方法广泛应用于各种实际问题中，如金融市场的波动率估计、生物医学中的生存分析、环境科学中的气候变化预测等。其优点在于灵活性高，能够适应各种复杂的数据分布，但同时也存在计算量大、对样本量要求较高等问题。
2024/1/29
20
半参数估计方法原理及应用
原理
半参数估计方法结合了参数和非参数估计方法的优点，既对总体分布做出一定的假设，又利用样本数据进行推断。其核心思想是通过引入一些辅助信息或约束条件，降低模型的复杂度，提高估计的精度和稳定性。
25
面板数据模型参数估计与检验
2024/1/29
参数估计方法
最小二乘法（OLS）、广义最小二乘法（GLS）、极大似然估计（MLE）等。
参数检验
t检验、F检验、LM检验等，用于检验参数的显著性。

计量经济学课件全完整版

ARIMA模型
自回归移动平均模型，适用于平稳和非平稳时间序列的预测，通过识别、估计和诊断模型参数来实现预测。
05
面板数据分析方法及应用
面板数据基本概念及特点
面板数据定义
面板数据，也叫时间序列截面数据或混合数据，是指在时间序列上取多个截面，在这些截面上同时选取样本观测值所构成的样本数据。
介绍空间滞后模型（SLM）、空间误差模型（SEM）等空间计量经济模型的建立与估计方法，包括极大似然估计、广义矩估计等。
贝叶斯计量经济学原理及应用
01
02
贝叶斯统计推断基础
阐述贝叶斯统计推断的基本原理和方法，包括先验分布、后验分布、贝叶斯因子等概念。
贝叶斯计量经济模型的建立与估计
介绍贝叶斯线性回归模型、贝叶斯时间序列模型等贝叶斯计量经济模型的建立与估计方法，包括马尔科夫链蒙特卡罗（MCMC）模拟等。
模型假设
广义线性模型假设响应变量与解释变量之间存在一种可通过链接函数转化的线性关系，而非线性模型则不受此限制，可以拟合任意复杂的非线性关系。
模型诊断与检验
对于广义线性模型，常用的诊断方法包括残差分析、拟合优度检验等；对于非线性模型，由于模型的复杂性，诊断方法可能更加多样化，包括交叉验证、可视化分析等。
与其他社会科学的关系计量经济学也可以应用于其他社会科学领域，如社会学、政治学等，对社会科学现象进行定量分析。
计量经济学发展历史及现状
发展历史
计量经济学起源于20世纪初，随着计算机技术的发展和普及，计量经济学得到了广泛的应用和发展。
现状
目前，计量经济学已经成为经济学领域的重要分支，广泛应用于宏观经济、微观经济、金融、国际贸易等领域。同时，随着大数据和人工智能技术的发展，计量经济学面临着新的机遇和挑战。

计量经济学概论(PPT 51张)

截面数据很难用于总量估计。
截面数据一般存在误差项的异方差
3、合并数据（Pooled Data）
合并数据：既有时间序列数据又有横截面数据平行数据（Panel Data)：同一个横截面单位，在不同时期的调查数据。是时间序列数据与截面数据的合成体。例如，1978-1999年我国各省市城镇居民消费结构的调查资料。
堆无用的数学符号。
主要特点
揭示经济活动中各变量之间的定量关系，用一个或一
个以上的随机性数学方程来描述现实的经济活动与经济关系，更深刻地揭示出该经济系统的数量变化规律
。
模型由系统（联立方程）或方程组成，方程由变量、
参数（系数）、运算符和随机扰动项组成。
通过计量经济模型可以对研究对象进行深入的研究—
生经济变量、外生条件变量、外生政策变量）和滞后被解释变量，其
中有些变量如外生政策变量、条件变量经常以虚拟变量的形式出现。
必须选择适当的统计指标（统计学上亦称变量）来表征模型中变量。如：

用工业总产值来表征产出量用固定资产原值来表征资本用职工人数来表征劳动用技术进步的速度来表征技术

选择解释变量的要求
统计学
电脑这一必不可少的手段与工具
自1969年设立诺贝尔经济学奖，首届获得者就是计量经济学的创始人弗里希和荷兰经济学家丁伯根，表彰他们开辟了用计量经济方法研究经济问题这一领域，之后，直接因为对计量经济学的发展作出贡献而获奖者达十余人，因为在研究中应用计量经济方法而获奖者占获奖总数的三分之二以上。
二、样本数据收集
几种常用的样本数据
时间序列数据截面数据合并数据（面板数据 Panel data) 虚拟变量数据

计量经济学第一章PPT课件

02 回归分析基础
回归分析的定义
回归分析
是一种统计学方法，用于研究变量之间的关系，特别是当一个变量受到其他变量的影响时。
线性回归
在回归分析中，当自变量和因变量之间的关系为线性时，即可以用一条直线来描述它们之间的关系。
非线性回归
在回归分析中，当自变量和因变量之间的关系为非线性时，即不能用一条直线来描述它们之间的关系。
最小二乘法
01
最小二乘法是一种数学优化技术，用于找到最佳拟合数据点的函数。
02
在回归分析中，最小二乘法的目标是找到最佳拟合数据的直线，使得实际观测值与预测值之间的平方和最小。
03
最小二乘法通过求解线性方程组来找到最佳拟合直线的参数。
模型的检验与诊断
R方值
用于衡量模型拟合优度的统计量，其值越接近于1，说明模型拟合效果越好。
计量经济学的研究范围涵盖了微观经济学、宏观经济学、国际经济学、金融学等多个领域。
计量经济学的发展历程
19世纪末期
统计学和经济学的结合，产生了经济计量学。
20世纪30年代
经济大萧条，人们开始利用计量经济学方法分析经济问题。
20世纪50年代
线性代数和计算机技术的发展，推动了计量经济学的发展。
21世纪
模型的参数估计
总结词
参数估计是根据样本数据估计线性回归模型中未知参数的过程。
详细描述
最小二乘法是最常用的参数估计方法，它通过最小化残差平方和来估计参数。即，对于给定的样本数据，找到一组参数值，使得实际观测值与模型预测值之间的残差平方和最小。
模型的假设检验
总结词
假设检验是用于评估线性回归模型是否满足某些假设的过程。

计量经济学(共11张PPT)

分析与模型应用阶段
是否可用于决策？应用
修改整理模型
结构分析
预测未来
模拟
检验发展理论
第五节经济计量学和其它学科的关系
数理经济学是运用数学研究有关经济理论
数理统计学是运用数学研究统计问题经济统计学是对经济现象的统计研究
经济计量学是经济学、统计学、数学三者结合在一起的交叉学科。
经济学
数理经济学
经济统计学
四、我国经济计量学的发展
70－80年代
80－90年代 1998年
开始介绍《经济计量学》的学科内容和国外发展情况
1995年《经济计量学》的教学大纲正式发表；全国许多高校相继开设《经济计量学》课程。
将《经济计量学》列入经济类各专业八门公共核心课程之一
五、经济计量学的内容体系
按照研究的方法不同
《Econometrics》。
从30年代到今天，尤其是二次大战以后，计量经济学在西方各国的影响迅速扩大。曾说：“二次世界大战以后的经济学是计量经济学的时代”。1969年首届诺贝尔经济学奖授予弗里希和丁伯根。自1996年设立诺贝尔经济学奖至1989年27为获奖者中有15位是计量经济学家，其中10位是世界计量经济学会的会长。
（时间序列数据、截面数据）
二、参数估计
三、模型检验（拟合优度、t 检验、F 检验）四、模型应用（预测、结构分析、模拟）
第三节经济计量学的特点
1.它是研究经济现象的，它不但给出质的解释，而且给出确切的量的描述，从而使经济学成为一门精密的科学。定性分析－定量分析（简单的数量对比－模型分析）
2.能综合考虑多种因素，通过描述客观经济现象中极为复杂的因果关系，对影响某一经济现象的众多因素（哪些是主要、次要因素）给出一目了然的回答。

《计量经济学》课件

序计量经济研究的工作程
（三）参数估计
矩法常用的参数估计方法极大似然法
最小二乘法
• 矩法——以样本矩代替总体矩建立方程，求解参数的方法。
• 极大似然法——根据极大似然原理建立方程，求解参数的方法。
• 最小二乘法——根据最小二乘原理建立方程，求解参数的方法。
（四）模型的检验
前定变量外滞生后变变量量
滞后内生变量滞后外生变量
前期的内生变量前期的外生变量
• （4）控制变量
• 控制变量——人为设置的反映政策要求、决策者意愿、经济系统的运行条件和运行状态等方面的变量。
模型设计工作
经济变量的确定模型方程的设定
• 计量经济模型——为了研究分析经济系统中的经济变量之间的数量关系而采用的随机性的数学方程。 y f (x1, x2 ,, xn ) u
• 结构分析包括：（1）利用模型分析和测度系统中某一变量的（绝对和相对）变化对其他变量的影响；（2）比较分析变量及参数变化对经济系统平衡的影响；（3）分析与研究变量相互关系的变化对经济系统平衡点位移的内在联系。
• 政策评价——利用计量经济模型和计算机技术，模拟在不同政策（或决策）条件下，经济系统运行的态势和结果，对政策（或决策）进行评价和优选。
济学概
• 数理经济学为计量经济学提供经济模型； • 经济统计学为计量经济学提供经济数据；
述 • 数理统计学为计量经济学提供分析工具和
研究方法；
计量经济学与相关学科的关系图
经济学
数理经济学
计量经济学
经济统计学
数学
数理统计学
统计学
（四）计量经济学的分类
计

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理论、方法、数据
2019/5/9
※※朱慧明 ※※ 湖南大学工商管理学院※※
15
（六）目的
[1] 结构分析 [2] 经济预测 [3] 政策评价 [4] 经济理论检验
2019/5/9
※※朱慧明 ※※ 湖南大学工商管理学院※※
16
（七）计量经济学常用软件
[1] SPSS
[2] EVIEWS [3] STAT [4]SAS [5] RATS
• 数量经济学会
• 中国社会科学院数量经济研究所
• 计量经济学的地位？
• 计量经济模型类型
[1] 回归模型（线性、非线性） [2] 时间序列模型 [3] 面板数据模型、空间面板数据模型
2019/5/9
※※朱慧明 ※※ 湖南大学工商管理学院※※
11
第二节建立计量经济模型的步骤与要点
（一）理论模型的设计根据研究目的，利用经济行为理论和样本数据所显示的变量之间的关系，设定描述这些变量的数学表达式，即理论模型。例如，生产函数
• 1. Publication of the journals Econometrica, Quantitative Economics, and Theoretical Economics. • 2. Publication of a research Monograph Series. • 3. Organization of scientific meetings in six regions
高级计量经济学
朱慧明
http//
2019/5/9
※※朱慧明 ※※ 湖南大学工商管理学院※※
1
• 课程要求与考试安排
2019/5/9
※※朱慧明 ※※ 湖南大学工商管理学院※※
2
李子奈计量经济学
• 第一章绪论
• 第二章单方程计量经济学模型理论与方法
• 第三章单方程计量经济学应用模型 • 第四章联立方程计量经济学理论与方法 • 第五章宏观计量经济模型 • 第六章时间序列计量经济学模型
※※朱慧明 ※※ 湖南大学工商管理学院※※
5
第一部分经典计量经济模型
第一章计量经济学概论
第二章单方程计量经济模型
第三章扩展的单方程计量经济模型
2019/5/9
※※朱慧明 ※※ 湖南大学工商管理学院※※
6
第一章计量经济学概论第一节计量经济学第二节建立计量经济模型的步骤与要点第三节计量经济模型的应用
2019/5/9
※※朱慧明 ※※ 湖南大学工商管理学院※※
3
计量经济学习题集
潘文卿，李子奈，高吉丽，2005年03月高等教育出版社
2019/5/9
※※朱慧明 ※※ 湖南大学工商管理学院※※
4
计量经济分析方法与建模——EViews应用及实例（第二版）高铁梅，2009，清华大学出版社
2019/5/9
2019/5/9
※※朱慧明 ※※ 湖南大学工商管理学院※※ Econometric Society Website • /
2019/5/9
※※朱慧明 ※※ 湖南大学工商管理学院※※
10
• 国内的计量经济学会？
2019/5/9
※※朱慧明 ※※ 湖南大学工商管理学院※※
7
第一节计量经济学
计量经济学是应用经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动
中客观存在的数量关系为内容的分支学科。挪威经济学家弗里希(R.Frish)将它定义为经济理论、统计学和数学三者的结合。
英文”Econometrics”最早是由R.Frish于1926年模仿 “Biometrics”
问题）和一致性（总体与样本的一致性）。
（三）模型的参数估计
2019/5/9
※※朱慧明 ※※ 湖南大学工商管理学院※※
13
（四）模型的检验
[1] 经济意义的检验：主要检验模型参数估计量在经济意义上的合理性。主要方法是将模型参数的估计量与预先约定的理论期望值进行比较，包括参数估计量的符号、取值大小、变量之间的相互关系，据此判断模型的合理性。
(生物计量学）提出来的，标志着计量经济学的诞生。
官方学术刊物：Econometrica（1933年）
2019/5/9
※※朱慧明 ※※ 湖南大学工商管理学院※※
8
• 世界计量经济学会（ Econometric Society）于1930年12 月29 日
成立，实际上相当于世界经济学会，也是全球规模最大、水平最高的经济学会。除了每5年召开一次世界大会外，还在各个地区召开经常性的学术会议。 • The Econometric Society is an international society for the advancement of economic theory in its relation to statistics and mathematics. The main activities of the Society are:
例如煤炭产量= -108.5427+0.00067×固定资产原值+0.01527 ×职工人数-0.00681 ×电力消耗量+0.00256 ×木材消耗量该模型合理否？
Ln（煤炭产量）=2.69+1.85Ln（固定资产原值）+0.51Ln（职工人数）
对数线性模型
2019/5/9
※※朱慧明 ※※ 湖南大学工商管理学院※※
Q Ae K L
就是一个理论模型。
t

理论模型的设计主要包括三方面的工作：选择变量、确定变量之间的数学关系、估计模型参数
2019/5/9
※※朱慧明 ※※ 湖南大学工商管理学院※※
12
（二）样本数据的收集 [1] 常用的样本数据：时间序列数据、截面数据、虚拟变量数据。 [2] 样本数据的质量：可靠性、完整性、可比性（数据口径
14
[2] 统计检验
[3] 计量经济学检验：主要检验准则包括模型随机误差的序列相关性、异方差，以及解释变量的多重共线性性问题。 [4] 模型预测检验：确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围，方法包括：利用扩大后的样本中新估计模型参数；将所建立的模型用于样本以外某一时期的实际预测，比较预测值与实际观测之之间的差异是否显著。（五）计量经济模型成功的要素