计量经济学(华北电力大学,马昕)

一个例子：凯恩斯的消费理论

（2）理论数学模型的设定：确定型关系


（3）计量经济模型：相关关系

Y=0+1X 0<1<1
X-收入；Y-消费
注意：模型的函 数形式应根据具 体数据模式选择

Y=0+1X+ ：随机误差项，表示家庭消费支出与可支配收 入之间的统计关系。 的存在表明即使可支配收 入相同，消费支出也存在一定的随机性。 0、 1及的方差：待估参数
计量经济学的发展：
●计算机应用
●模型的变量和方程
由少到大，又趋向较少 多个模型归并为整体模型
●理论与方法的新突破
除了经典线性计量经济学模型以外，出现 非线性模型、合理 预期模型、变参数、无参数、半参数模型、动态模型、时间 序列模型、协整理论、贝叶斯方法、小样本理论等研究领域
●应用领域的拓展
宏观、微观经济领域应用 假设和政策假设的检验
数据初步分析
(1) 从恩格尔系数的下降速度看，中国是 先慢后快；日本是先快后慢。 (2) 中国1956年的恩格尔系数与日本 1946年的恩格尔系数近似相等，食品支 出约占总支出的63%。50多年间，日本 降了0.4，中国降了0.2。
模型分析

系数的含义 是什么？

中国(1981-98) ： Engel= 0.60 – 0.0077 t ( 69.9) (-8.9) R2 = 0.83, DW= 0.86, F = 79.9 日本(1981-95)： Engel= 0.29 – 0.0043 t (24.0) (-12.1) R2 = 0.97, DW= 1.2, F= 372
三、计量经济方法论

计量经济分析的基本过程 计量经济学所用数据的性质和来源 计量经济模型初论 计量经济模型的分类
流程图 理论模型与数 据收集阶段
理论研究或经验总结 设计理论模型和计量模型 收集统计资料 模型的参数估计
1. 计量经济分析 的基本过程 定性分析 的重要性
参数估计与 检验阶段 修改模型
近20位担任过世界计量经济学会会长


30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学
―二战以后的经济学是计量经济学的时代”--Samuelson ―计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一 部分” --Klein
二、什么是计量经济学

若干代表性表述： ●“计量经济学是统计学、经济学和数学的结
合。”
计量经济学能做什么（续）

假设检验


确实存在工资的性别歧视吗？ 政府的鼓励节能型车的政策是否显著降低了 全国的燃油消耗？ 出租车价格上调受否确实改善了出租车司机 的境况？
计量经济学能做什么（续）

预测：



厂商需要做产品的销售预测 政府要作经济发展预测 城市要作交通发展、能源需求预测 股市玩家要作股价预测，风险估计
计量模型的性质

随机代数模型： 特征：包含随机项，是一种相关关系，不是 确定性关系 规范的经济理论

汽车需求量q=f(I,p1,p2) 计量模型：lnq=0+1lnI+2lnp1+3lnp2+ wage=f(sex, educ, exper, training) 计量模型：ln(wage)=0+1sex+ 2educ+ 3exper+ 4training+
40-70年代，主要研究宏观经济问题 并且计elmo）、瓦尔德（Wald）进一步 明确了计量经济学的数理统计基础。 50年代瑟尔（Theil）发明了两阶段最小二乘法。 60年提出分布滞后方法。 从50从年代开始，西方各国相继建立宏观计量 经济模型，用于预测经济周期，和探讨宏观经 济政策的效果。

经济常识

计量经济学与相关学科的关系
数理经济学 经济学 经济统计学
计量经济学
数学 统计学 数理统计学
“经济计量学家戴着两顶帽子：在用公式表述行为关系时，我们带着理论家的帽子， 因为我们假设行为关系的参数是已知的；在估计参数时，我们戴着统计学家的帽子， 因为我们将行为关系视为给定的。”
——劳伦斯•克莱因于1980年秋在宾夕法尼亚大学介绍计量经济学时的演讲
需求函数

Demand and elasticities of demand

ln Q = α + β lnP +γlnI


在北京汽车市场，当消费者收入增加 1%，汽车需求量会增加多少？ 如果价格下调1%，需求量会增加多少？ 竞争对手的影响如何体现在模型中？
工资等式

工资与受教育程度、工作时间（经验）、性 别和民族的关系 lnW=a0+a1EDUC+a2AGE+a3 SEX+ a4RACE 问题1：男性比女性工资高吗？ 汉族比少数民族赚得更多吗？ 平均来看，受教育多的人（如博士），比受 教育少的人（如高中毕业生）的工资高吗？
课程成绩与考核方法

平时成绩：30%

出勤+按时完成作业：15% 模型：收集真实数据，做合理模型，期末考 试前交。15% 形式：开卷考试 成绩：70%

期末考试

第一章 绪论

计量经济学的产生与发展 什么是计量经济学 计量经济学方法论 计量经济学的分类 统计学知识回顾
一、计量经济学的产生与发展



1926年挪威经济学家弗里希提出了 “Econometrics‖ 1930年12月，弗里希、丁伯根（荷兰）等人在美 国克里夫兰发起成立了国际计量经济学会，并于 1933年创刊会刊《Econometrica》。 从30年代到今天，尤其是二次大战以后，计量经 济学在西方各国的影响迅速扩大。萨缪尔森曾说： “二次世界大战以后的经济学是计量经济学的时 代”。


最小二乘估计 最大似然估计 联立方程估计法等等

贝叶斯估计方法（本课程不涉及）
（6）模型的检验
为什么要检验： • 结论只是抽样的某种偶然结果 • 可能违反计量经济估计的基本假定

对模型和所估计的参数加以评定，判定在 理论上是否有意义，在统计上是否显著
a）经济意义检验：检验各个参数是否与经济


在市场经济中市场主体之间存在错综复杂的关系，企 业要在激烈的竞争中生存、发展，必须有可靠的市场预 测； 政府要干预国民经济运行，更需要及时分析经济动态
30年代，主要研究微观经济问题

舒尔茨在消费理论和市场行为方面的研究 道格拉斯对生产函数和边际生产力的研究 丁伯根在景气循环理论方面的研究 弗里希在弹性测定、边际生产力以及总体 经济的稳定性等方面的研究

1995年日本的恩格尔系数是0.222，1998年 中国的恩格尔系数是0.445。以1981-1998 年的平均速度，中国若要把恩格尔系数降至 0.222至少需要30年!
你认为什么是计量经济学？与你们已经 学过的微观、宏观经济学有什么区别？

用定量的方法研究经济活动规律及其应 用的科学。是经济学与统计学，数学相 结合的产物
为什么要估计？ 一般来说参数（ 0，1）是未知的，不可直接观测。 由于随机项的存在，参数也不能精确计算，有待通过样 本观测值选择适当方法去估计。 （如何通过样本观测值估计总体模型的参数是计量经济学 的核心内容）
参数估计方法

计量经济学已经发展出丰富的参数估计 方法。主要由两大类：

经典估计方法
ˆ 4.93 0.014 age 0.5sex 0.03race 0.10educ ln W
中日生活水平比较

如果说我国人民的生活水平还没有日本 人民的生活水平高，这只是一种定性的 描述。若用经济计量学方法进行定量分 析，将会使我们对此问题理解的更深刻、 更具体。
中日两国的恩格尔系数序列 （1946-1998）
，由预测为主转向更多地对经济理论
△诺贝尔经济学奖与计量经济学

53位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献 而获奖 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. EngleC. W. J. Granger
（弗瑞希）
●“计量经济学是用数学语言来表达经济理论，
以便通过统计方法来论述这些理论的一门经济学 分支。”（美国现代经济词典） ●“ 计量经济学可定义为：根据理论和观测的事 实，运用合适的推理方法使之联系起来同时推导， 对实际经济现象进行的数量分析。”（萨谬尔逊等）
结论：
计量经济学是以经济理论为基础， 以数理统计方法和计算机技术为工 具，根据实际观测的统计数据，对 经济现象、经济关系及经济规律进 行定量分析的一门科学。
理论和实际经验相符；
消费函数例中： Ŷ=-231.8+0.719X ，0<1<1？
例如：ln(人均食品需求量)=－2.0－0.5ln(人均收入) －4.5ln(食品价格) +0.8ln(其它商品价格)
ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收 入)－4.5ln(食品价格)+0.8ln(其它商品价格)
ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收 入)－0.8ln(食品价格) +0.8ln(其它商品价格)
模型检验
是否满足条件？
征求决策者意见 政策分析与模 型应用阶段 结构分析
是否可用于决策？
修改整理模型
应用 预测未来 评价政策