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2016贸大金融硕士真题及815经济学综合考研资料整合2016贸大金融硕士真题一、名词解释：1.三元悖论2.布雷顿森林体系3.流动性陷阱4.套利5.净资产收益率二、计算：1.（1）分别计算人民币兑美元和欧元汇率变动率〈08年-15年〉（2）套算欧元兑美元汇率变动率，欧元相比美元是升值还是贬值？2.已知公司固定股利且永续不变，公司股价已知，风险溢价已知，Rf已知（1）求公司贝塔值？（CAPM）和股利？（2）公司预期收益和市场组合收益率协方差变为原来二倍，求公司现在股价？三、简答：1.特里芬难题的含义及其影响？2.凯恩斯货币需求理论和弗里德曼货币需求理论的差异？3.简述利率风险结构？4.什么是系统性风险和非系统性风险？5.公司理财研究的三个主要问题？四、论述：1.什么是稳定的货币政策？在经济新常态下稳定的货币政策有神马作用？2.（1）商业银行资产管理理论的内容？（2）商业银行应如何加强资产管理？3.公司股利政策受哪些因素影响？资料整合011对外经贸大学经济学综合考研全套资料包括:1、2010年815经济学综合真题（已经出来了，请6月份之前购买的资料向我索取2010年经济学综合真题）2、2009年815经济学综合原版试卷3、最新贸大815经济学综合考研笔记（宏观、微观）4、贸大本校经济学综合考研笔记5、2010年贸大经济学综合辅导班专业课笔记6、经贸学院国金99-09真题,包含专业英语,很完整。
7、金融学院2002－2009历年真题(07年之后国贸学院和金融学院试题一样)。
8、国贸学院国贸99－2009历年真题（06年以后国贸、国金试题相同）。
9、国际经济研究院世界经济综合2004－2009历年真题（07年以后试题相同）10、中国世界贸易组织研究院国民经济学2005-2009历年真题及答案（06以后真题相同）11、国贸学院国金历年真题完整答案，按照试卷年份编写的完整答案，每一题均有详细答案，包含专英答案，另有答题技巧，并概括归纳了考点。
2016贸大金融硕士真题及金融学基础知识212016贸大金融硕士真题一、名词解释：1.三元悖论2.布雷顿森林体系3.流动性陷阱4.套利5.净资产收益率二、计算：1.（1）分别计算人民币兑美元和欧元汇率变动率〈08年-15年〉（2）套算欧元兑美元汇率变动率，欧元相比美元是升值还是贬值？2.已知公司固定股利且永续不变，公司股价已知，风险溢价已知，Rf已知（1）求公司贝塔值？（CAPM）和股利？（2）公司预期收益和市场组合收益率协方差变为原来二倍，求公司现在股价？三、简答：1.特里芬难题的含义及其影响？2.凯恩斯货币需求理论和弗里德曼货币需求理论的差异？3.简述利率风险结构？4.什么是系统性风险和非系统性风险？5.公司理财研究的三个主要问题？四、论述：1.什么是稳定的货币政策？在经济新常态下稳定的货币政策有神马作用？2.（1）商业银行资产管理理论的内容？（2）商业银行应如何加强资产管理？3.公司股利政策受哪些因素影响？金融学基础知识一、现代经济生活中的信用货币(一)现代的信用货币1、最早的典型形态是银行券;硬币的发行通常统一于中央银行，也属信用货币2、银行活期存款(活期存款的种种不同的名称)3、定期存款和居民在银行的储蓄存款4、所有以银行信用为基础的货币，除钞票和硬币外，IMF概称之为“存款货币”(二)信用货币与债权债务网1. 信用货币流通是与信用关系全面覆盖经济生活紧密相关的2. 现代经济债权债务的网络中进行运作，用信用支付工具实现债权债务的消长和转移势所必然3. 债权债务是以一定的文书形式来体现并具备法律规范的形式;银行信用文书，自然而然地成为代替贵金属流通的理想货币形态二、对现代货币供给形成机制的总体评价(一)最节约的货币制度1. 节约了货币材料。
现代信用货币中的钞票和硬币是用纸或贱金属制造的，存款货币本身只不过是银行账户上的一个数字，而电子货币，更是极大的节约2. 节约了有关货币流通方面的费用3. 货币流通速度的加快，可以减少货币需要量(二)双层次的货币创造结构1. 第一个层次——创造存款货币的存款货币银行：•创造存款货币是由无数银行，在不同时点和地点上，通过自我约束机制分散地决策的•正是分散决策，才有可能针对千差万别的需求机动灵活地供给货币•而自我约束机制则使它们认真地对客户所提出的需求进行评价和筛选2. 第二个层次——中央银行•每一笔存款货币的创造都合理，并不等于创造的存款货币总量必然符合经济的客观要求•中央银行的宏观调控则可解决全局均衡的问题(三)联结微观金融与宏观金融的关节点1. 信用货币的创造机制是金融的微观方面向金融的宏观方面过渡和金融的宏观方面向金融的微观方面过渡的关节点。
贸大金融硕士考研“金融学基础”试题及答案(三)五、论述题(前两题选答1题，18分，后3题选答2题，每题17分，共52分)1.试比较在完全竞争市场和垄断市场条件下的经济效率，并谈谈我国该如何制定反垄断政策。
答:(1)经济效率是指利用经济资源的有效性。
高的经济效率表示对资源的充分利用或能以最有效的生产方式进行生产，低的经济效率表示对资源的利用不充分或没有以最有效的方式进行生产。
不同市场组织下的经济效率是不相同的，市场组织的类型直接影响经济效率的高低。
西方经济学家对不同市场条件下厂商的长期均衡状态的分析得出结论:完全竞争市场的经济效率最高，垄断市场的经济效率最低。
(2)在完全竞争市场中，厂商的需求曲线是一条水平线，而且，厂商的长期利润为零，所以，在完全竞争厂商的长期均衡时，水平的需求曲线相切于LAC曲线的最低点，产品的均衡价格最低，它等于最低的生产的平均成本，产品的均衡产量最高。
在垄断市场上，厂商在长期内获得利润，所以在垄断厂商的长期均衡时，向右下方倾斜的，相对比较陡峭的需求曲线与LAC曲线相交，产品的均衡价格最高，且大于生产的平均成本，产品的均衡数量最低。
此外，一个行业在长期均衡中是否实现了价格等于长期边际成本即P=LMC，也是判断该行业是否实现了有效的资源配置的一个条件。
当P=LMC时候，商品的边际社会价值等于商品的边际社会成本，它表示资源在该行业得到了最有效的配置，当P大于LMC时，商品的边际社会价值大于商品的边际社会成本，它表示相对于该商品的需求而言，该商品的供给是不足的，应该有更多的资源转移到该商品的生产中来。
在完全竞争市场，在厂商的长期均衡点有P=LMC，它表明资源在该行业得到了有效的配置。
在垄断市场上，独家厂商所维持的低产高价，使得资源配置不足。
(3)由于垄断带来了经济效率的损失，目前发达国家一般都反对垄断，并且制定了相应的法律法规，其中比较有代表性的是美国的《反垄断法》。
在我国，对垄断的认识还处于比较模糊的阶段，也没有完整的反垄断的政策。
贸大金融硕士真题及金融学综合证券投资学试题5一、名词解释：1.三元悖论2.布雷顿森林体系3.流动性陷阱4.套利5.净资产收益率二、计算：1.（1）分别计算人民币兑美元和欧元汇率变动率〈08年-15年〉（2）套算欧元兑美元汇率变动率，欧元相比美元是升值还是贬值？2.已知公司固定股利且永续不变，公司股价已知，风险溢价已知，Rf已知（1）求公司贝塔值？（CAPM）和股利？（2）公司预期收益和市场组合收益率协方差变为原来二倍，求公司现在股价？三、简答：1.特里芬难题的含义及其影响？2.凯恩斯货币需求理论和弗里德曼货币需求理论的差异？3.简述利率风险结构？4.什么是系统性风险和非系统性风险？5.公司理财研究的三个主要问题？四、论述：1.什么是稳定的货币政策？在经济新常态下稳定的货币政策有神马作用？2.（1）商业银行资产管理理论的内容？（2）商业银行应如何加强资产管理？3.公司股利政策受哪些因素影响？习题证券投资的收益和风险一、判断题1、债券投资收益的资本损益指债券买入价与卖出价或偿还额之间的差额，当债券卖出价大于买入价时，为资本收益;当债券卖出价小于买入价时，为资本损失。
答案：是2、债券发行时，如果市场利率低于票面利率，债券应该采取折价发行方式。
答案：非3、利用现值法计算债券的到期收益率，就是将债券带给投资者的未来现金流进行折现，这个折现率就是所要求的到期收益率。
答案：是4、贴现债券的到期收益率一定低于它的持有期收益率。
答案：非5、债券的市场价格上升，则它的到期收益率将下降;如果市场价格下降，则到期收益率将上升。
答案：是6、股票投资收益由股息和资本利得两方面构成，其中股息数量在投资者投资前是可以预测的。
答案：非7、股利收益率是指投资者当年获得的所有的股息与股票市场价格之间的比率。
答案：非8、对于某一股票，股利收益率越高，持有期回收率也就越高。
答案：非9、资产组合的栠??益率是组合中各资产收益率的代数相加后的和。
2016贸大金融硕士真题及考研简答题练习(一)2016贸大金融硕士真题一、名词解释：1.三元悖论2.布雷顿森林体系3.流动性陷阱4.套利5.净资产收益率二、计算：1.（1）分别计算人民币兑美元和欧元汇率变动率〈08年-15年〉（2）套算欧元兑美元汇率变动率，欧元相比美元是升值还是贬值？2.已知公司固定股利且永续不变，公司股价已知，风险溢价已知，Rf已知（1）求公司贝塔值？（CAPM）和股利？（2）公司预期收益和市场组合收益率协方差变为原来二倍，求公司现在股价？三、简答：1.特里芬难题的含义及其影响？2.凯恩斯货币需求理论和弗里德曼货币需求理论的差异？3.简述利率风险结构？4.什么是系统性风险和非系统性风险？5.公司理财研究的三个主要问题？四、论述：1.什么是稳定的货币政策？在经济新常态下稳定的货币政策有神马作用？2.（1）商业银行资产管理理论的内容？（2）商业银行应如何加强资产管理？3.公司股利政策受哪些因素影响？习题一、简答题1、简述国家开发银行的主要任务。
2、简述中国人民银行的性质。
3、“商业银行在一国金融体系和经济体系中占据着非常重要的地位。
”这种说法对吗?为什么?4、简述证券公司的职能。
5、简述中国进出口银行的主要业务。
6、简述《商业银行法》中规定的我国商业银行可以经营的主要业务。
7、简述保险公司的功能。
“考金融，选凯程”！凯程2014年外经贸金融硕士保录班录取6人,保录班全部录取,专业课考点全部命中,这6人中,2个人是二本学生,3个人是一本学生,1个是三本学生,顺利录取到了外经贸金融硕士项目,外经贸金融硕士分金融学院和国际贸易学院,各招50人,其中国贸院难度比金融学院难度小.同学们在报考的时候注意这个问题.8、简述中国农业发展银行的经营发展与主要任务。
9、简述中央银行直接信用控制手段的含义与构成。
10、“消费物价指数是衡量物价水平的唯一指标。
”这种说法对吗?为什么?11、简述利率变量作为货币政策中介目标的优点与局限性。
对外经济贸易大学金融专硕金融学综合真题一、选择题（2*10）1.M=KPY是哪个学说？（现金交易说、现金余额说、可贷资金理论、流动性溢价理论）2.中央银行增加1000万现金发行，货币当局的资产负债表变化是？（基础货币1000万，准备金1000万，资产负债表规模）增加、减少；增加、减少；扩大、缩小？3.弗里德曼对货币的定义是A.狭义货币B.购买力的寄托物C.准货币D.广义货币4.央行发行1000万货币，货币当局的资产负债表的变化是A.货币发行增加1000万，准备金增加1000万，整个资产负债总量增加B.货币发行增加1000万，准备金减少1000万，整个资产负债表不变C.和D都是关于增加减少和不变的排列组合，具体顺序记不清了，结构和A.B一样。
5.关于固定汇率的描述不正确的是A.有助于稳定的国际贸易和投资B.防止通货膨在国际间传染C.有助于各国货币政策的自主性D.有助于建立稳定的货币制度6下列是支持固定汇率的理由？（A利于国际贸易和投资、B是最稳定的汇率体系、C不利于通货膨胀的传染、D有利于货币政策的自主性）7.关于国际收支8.SML曲线和CML曲线的区别是？（A CML曲线可以反映债券组合的收益率、B SML 曲线反映了债券承担了系统性风险应获得的报酬、C、D）9.无风险利率5%，市场组合回报率9%，beta为1.5.证券定价回报率为11%，请问证券被高估还是低估还是正确定价或者无法判断？10.计算财务杠杆，题目给出了所有的条件，代入公式计算就可以了。
二、判断题（1*15）1.理财是商业银行的资产管理2.国际上习惯给债券分为五个等级，分别是正常、关注、次级、可疑、损失。
后两类属于不良贷款3.公司权益的账面价值通常和市场价值不一致4.两个项目。
A：NPV=400，IRR=15%；B：NPV=300，IRR=30%.A项目更优5.当固定成本为0时，经营杠杆为16.其他条件不变的情况下，物价上升导致实际货币贬值7、IPO是公司资产还是企业负债二、名词解释:监管套利影子银行绿鞋条款欧式期权边际资本成本三、简答:简述中央银行控制基础货币的基本方式。
2019年厦门大学金融专硕考研396经济类联考综合能力与431金融学综合测验真题试卷与真题答案————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：2019年厦门大学金融专硕考研396经济类联考综合能力与431金融学综合考试真题试卷与真题答案《2019年厦门大学考研396经济类联考综合能力复习全析（含真题答案，共7册）》由群贤厦大考研网依托多年丰富的教学辅导经验，组织教学研发团队与厦门大学优秀研究生合作整理。
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适用院系：金融系：金融（专业学位）【非全日制】适用科目：396经济类联考综合能力内容详情本书包括以下部分内容：Part 1 - 考试重难点与笔记：通过总结和梳理同济大学数学系《工程数学—线性代数》（第六版）；同济大学数学系《高等数学》（第七版）；编写组《普通逻辑》（第五版）；浙江大学《概率论与数理统计》（第四版）各章节复习和考试的重难点，建构教材宏观思维及核心知识框架，浓缩精华内容，令考生对各章节内容考察情况一目了然，从而明确复习方向，提高复习效率。
金融学学硕考研题目及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 金融市场的基本功能不包括以下哪项？A. 资源配置B. 风险管理C. 信息提供D. 产品制造2. 根据现代投资组合理论，以下哪项不是影响投资组合风险的因素？A. 资产之间的相关性B. 资产的预期收益率C. 资产的波动性D. 资产的权重分配3. 以下哪个不是金融市场中的交易工具？A. 股票B. 债券C. 期货D. 专利权4. 以下哪种风险管理方法不涉及转移风险？A. 保险B. 套期保值C. 风险分散D. 风险自留5. 以下哪个是金融市场的非效率性表现？A. 市场完全反映所有信息B. 市场价格波动频繁C. 市场参与者具有理性D. 市场存在信息不对称6. 以下哪个是金融衍生品的基本功能？A. 增加市场流动性B. 提供风险管理工具C. 作为投资的唯一选择D. 替代实物资产交易7. 以下哪个不是金融市场的监管目标？A. 保护投资者利益B. 促进市场公平竞争C. 保证市场完全透明D. 维护金融稳定8. 以下哪个是金融市场的微观结构？A. 交易所B. 市场参与者C. 市场监管D. 市场交易规则9. 以下哪个是金融市场的宏观经济影响因素？A. 利率水平B. 公司治理C. 投资者情绪D. 企业财务状况10. 以下哪个是行为金融学研究的内容？A. 市场有效性B. 理性投资者C. 投资者心理偏差D. 投资组合优化二、简答题（每题10分，共20分）1. 简述金融市场的分类及其特点。
2. 描述现代投资组合理论的基本原理。
三、论述题（每题30分，共60分）1. 论述金融市场的监管对市场参与者行为的影响。
2. 论述金融危机对宏观经济的影响及其应对策略。
四、案例分析题（共40分）1. 阅读以下案例：某公司因市场预期不佳，股价大幅下跌。
请分析该公司可能采取的金融策略来应对股价下跌，并评估这些策略的潜在效果和风险。
2. 阅读以下案例：某国家经历了一次金融危机，导致信贷紧缩和经济衰退。
金融考研试题及答案解析一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 以下哪项是金融市场的基本功能？A. 风险管理B. 资产评估C. 价格发现D. 信用评级答案：A2. 货币市场和资本市场的主要区别是什么？A. 期限B. 利率C. 交易规模D. 交易方式答案：A3. 以下哪项不是货币政策工具？A. 公开市场操作B. 存款准备金率C. 利率D. 外汇储备答案：D4. 根据有效市场假说，以下哪项信息对股票价格没有影响？A. 历史价格B. 宏观经济数据C. 公司财报D. 市场情绪答案：A5. 在金融工程中，以下哪项不是衍生品？A. 期货B. 期权C. 债券D. 掉期答案：C6. 以下哪项不是金融监管的主要目的？A. 保护投资者利益B. 维护市场稳定C. 促进市场创新D. 防范金融风险答案：C7. 以下哪项不是公司金融的主要研究领域？A. 资本结构B. 投资决策C. 风险管理D. 货币政策答案：D8. 以下哪项是金融市场的直接融资方式？A. 银行贷款B. 发行股票C. 发行债券D. 融资租赁答案：B9. 以下哪项是金融风险管理的主要工具？A. 资产负债管理B. 资产评估C. 信用评级D. 风险定价答案：A10. 以下哪项不是金融创新的驱动因素？A. 技术进步B. 监管环境C. 市场竞争D. 利率固定答案：D二、多项选择题（每题3分，共15分）1. 以下哪些因素会影响货币供应量？A. 基础货币B. 法定存款准备金率C. 外汇储备D. 利率答案：A, B, C2. 以下哪些是金融市场的参与者？A. 政府B. 企业C. 个人D. 银行答案：A, B, C, D3. 以下哪些属于金融市场的中介机构？A. 银行B. 保险公司C. 证券公司D. 基金公司答案：A, B, C, D4. 以下哪些是金融监管的基本原则？A. 公平性B. 透明度C. 稳定性D. 灵活性答案：A, B, C5. 以下哪些是金融创新的表现形式？A. 金融产品创新B. 金融工具创新C. 金融服务创新D. 金融制度创新答案：A, B, C, D三、简答题（每题5分，共20分）1. 简述金融市场的功能。
２013贸大金融硕士真题（凯程学员回忆版）201３年贸大金融硕士考研真题（凯程学员回忆版)考试科目：431金融学综合一、单项选择题(每小题１分，共1０分）1.银行间同业拆借市场的交易目的主要是为了()。
A.满足金融机构的长期投资需求B．满足金融机构筹集资本金的需求Ｃ.弥补金融机构准备金头的需求Ｄ.为投资者提供衍生产品2.中国人民银行买入外汇,其资产负债表上的变化是()。
A.国外资产增加、政府存款增加B．国外资产增加、国外负债增加C.国外资产增加、金融性公司存款增加Ｄ.国外资产增加、货币发型增加3．久期分析方法可以考察（)的市场价值对利率变动的敏感性。
A.银行总资产Ｂ.银行总负债C.银行利率敏感性总资产与利率敏感性总负债之和D.银行总资产与总负债之和4.根据汇率决定的资产组合余额模型,当国内的债券供给增加，本币将会()。
Ａ.升值B.贬值C.不变D.以上都有可能５.企业20１1年的销售净利率为8%，总资产周转率为0.6次,权益乘数为2,利润留存率为４０％,则可持续增长率为(）。
A.3.99%B．4.０8%Ｃ.５.１４%D.3.45%6．美国地方政府发行的市政债券的利率低于联邦政府债券，其原因可能是（）。
A.违约风险因素B.流动性差异因素C.税收差异因素D．市场需求因素7.尽管借款人愿意支付合同利率甚或更高的利率,贷款人可能任会拒绝提供贷款，这种现象被称为()。
A.强迫交易Ｂ.战略选择C.信贷配给D.共谋行为８.股票回报率由(）组成。
A.票面利息与资本利得B.利息与到期收益率Ｃ.股利收益率和资本力利得D.股利收益与到期二、判断下列表述是否正确(表述正确的划√,表述错误的划×,每小题1分,共10分。
）1．再贴现率是主动权能够完全掌握在中央银行手中的货币政策工具。
2.凯恩斯开创的流动性偏好理论利用债券的供给和需求来说明均衡利率的决定。
3.非有效的证券或资产组合位于资本市场线的上方。
4.资本预算中，我们只关注相关税后增量现金流量，由于折扣是非付现费用,所以在估算现金流量时可以忽略折旧。
贸大金融专硕考研“金融学基础”试题
及答案(四)
5.论述商业银行的经营原则和经营管理方法。
并联系实际浅谈如何进一步建立我国现代商业银行的资产负债管理体系。
答:(1)商业银行的经营原则
商业银行的经营原则主要有:安全性原则、流动性原则、盈利性原则。
第一，安全性原则。
安全性原则，是指避免经营风险，保证资金的安全。
银行因其自有资本所占比重很小，资产主要依靠外源资金，是一个风险高度集中的行业。
坚持安全性原则，力求避免或减少各种风险造成的损害，是银行首先面临的问题。
第二，流动性原则。
银行流动性，是指银行在不损失价值情况下能随时满足客户提取存款及各方面资金需求的能力。
银行缺乏流动性，会降低自己的竞争力，甚至有可能面临“挤兑”而陷入破产清理的境地，故保持必要的流动性对银行经营是至关重要的。
第三，盈利性原则。
盈利性原则，指银行以获取利润为经营目标。
获取利润既是银行改进服务拓展业务和改善经营管理的内在动力，又是其生存和发展的必要条件。
(2)商业银行的经营管理方法
商业银行的经营管理方法主要有资产管理方法、负债管理方法、资产负债联合管理方法。
1资产管理方法
商业银行资产管理方法也强调在资金来源一定的条件下，按适当比例将资金分配于不同的资产，以获得充分的流动性，主要有资金集中法、资产配置法、线形规划法。
资金集中法是指不论商业银行的资金来源如何，把活期存款、储蓄存款、定期存款、借入存款、资本进等都集中起来，按资产流动性的高低顺序配置到不同的资产上去，同时还考虑到盈利性的需要，尽可能降低高流动性资产的比重。
资产配置法是针对资金集中法不区分资金来源的性质运用资金的缺点提出来的，是对资金集中法的发展和提高。
资产配置法主要按照资金来源的流动性强弱来确定资金的分配顺序和数量。
负债流动性的划分标准，一是这项资金来源的周转率，二是对其法定准备金率的高低。
进行资产分配使，如果资金周转速度快，法定准备金率要求高，资金的稳定性就弱，那么这类资金来源就应分配给流动性较强的资产项目，相反，就应分配给盈利性较强、流动性较弱的资产项目。
线形规划法是直接利用运筹学方法解决资产分配问题的管理科学方法。
一般包括三个步骤:一是建立目标函数式，二是加上约束条件，三是在利润最大化的前提下，在约束条件下求该目标函数式的最佳资产组合解(各资产的最佳资产分配额)。
2负债管理方法
负债管理方法主要有两种:储备头寸负债管理和贷款头寸负债管理。
储备头寸负债管理:用增加短期负债向银行有计划地提供流动性的管理方式，商业银行预先定下资金缺口，将自己的可用资金尽可能地投放在高收益、低流动性的资产，一旦
储备不足，就购买中央银行资金补充流动性，而当储备有盈余时，就卖出中央银行资金。
该方法可以提高银行资金的运用效率，提高其盈利能力。
贷款头寸负债管理:银行用来扩大资产负债规模的办法，首先通过不同利率从市场上借入资金以扩大银行贷款，其次通过增加银行负债的平均期限以减少存款的可变性，从而降低银行负债的不确定性，典型方法是发行大额可转让存单。
储备头寸负债管理着重于短期负债弥补流动性方面的管理，贷款头寸负债管理实质是对所有到期负债进行严密管理，所以前者是后者的一个分支。
3资产负债联合管理
(1)资产负债联合管理方法
资产负债联合管理方法有资金缺口管理、持续期缺口管理、资产负债比例管理。
1资金缺口管理:资金缺口管理是银行在对利率进行预测的基础上，调整计划期利率敏感性的资产和负债的对比关系，规避利率风险或从利率风险中提高利润水平的方法。
利率敏感性资产和利率敏感性负债是指那些在一定期限内到期或需要根据最新市场利率重新确定利率的资产和负债。
这种资产和负债的差额就是资金缺口。
资金缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债
资金缺口用于衡量银行净利息收入对市场利率的敏感程度。
当利率敏感资产大于利率敏感负债时，资金缺口为正值，当相等时为零，小于时为负值。
当预测利率要上升时，银行应尽量减少负缺口，反之，则尽量减少正缺口。
2持续期缺口管理。
市场利率的变动不仅影响利率敏感性的资产和负债，对利率不敏感的资产和负债的市场价值也会产生影响。
持续期又叫久期，是固定收入金融工具的所有预期现金流入量的加权平均时间，或是固定收入金融工具未来的现金流量相对于其价格变动基础上计算的平均时间，计算公式为:
式中，为持续期; 为各现金流发生的时间; 为金融工具第期的现金流或利息; 为金融工具面值(到期日价值); 为该金融工具的期限; 为市场利率; 为金融工具的现值。
持续期缺口为:
式中，为持续期缺口; 为资产持续期; 为负债持续期; 为负债资产系数;即总负债/总资产。
总资产加权平均持续期与总负债加权平均持续期之间的缺口会导致银行净值随市场利率变动而变动，而且缺口值的绝对值越大，银行面临的利率风险越大。
银行资产负债管理就要尽可能地较小持续期缺口的绝对值。
3资产负债比例管理。
它是通过一系列资产负债比例指标对商业银行的资产和负债进行监控和管理。
它既可以作为商业银行自身的一种业务管理方式，也可以作为银行监管部门对商业银行实施监管的一种手段。
我国银行在20世纪80年代末开始试行这一管理方法，并从1998年起取消对商业银行的贷款限额控制，实行“计划指导，自求平衡，比例管理，间接调控”的新管理体制。
(3)进一步建立我国现代商业银行的资产负债管理体系
资产负债管理是西方商业银行在发达的市场经济条件下经过多年的改进逐步成熟的。
我国目前正处于市场经济体制的转型期，国有商业银行要按照国际惯例进行资产负债管理，其本身的经营机制和外部经营环境尚存在若干制约因素。
目前我国商业银行实行的资产负债联合管理是资产负债比例管理方法。
其包括两个层次，一是银监会对商业银行的比例监管，二是商业银行采用比例方式的资产负债管理，即商业银行自身的资产负债比例管理。
资产负债比率管理对国有商业银行按社会主义市场经济发展要求规范经营、合理运作具有重大
意义。
贷款限额取消后，各国商业银行的自律意识增强，对资金安全性、流动性和效益性的关注程度普遍增强。
推行资产负债管理是我国金融深化的一个重要标志，虽然银行推行资产负债比例管理还面临着内外部众多困难，但全面推进资产负债比例管理是市场经济对商业银行经营管理的客观要求。
第一，银行要尽快实现两个根本性转变，即金融机构设置由外延扩张型向内涵效益型转变，信贷资金运用由粗放型向集约型经营转变。
第二，要加强资产负债比例管理体系的建设。
建立比例管理决策机构，建立一套与之相适应的组织与协调机构，从组织上保证资产负债比例管理的全面实施。
第三，金融监管机构要积极改进金融监管体系，健全监督考核机制，强化非现场金融监督，为资产负债比例管理的实施提供强有力的保障。
第四，积极发展金融市场，健全、完善货币政策工具，加快企业制度建设，转换政府职能，为资产负债比例管理的实施创造良好的外部环境。
关于凯程：
凯程考研成立于2005年，国内首家全日制集训机构考研，一直致力于高端全日制辅导，由李海洋教授、张鑫教授、卢营教授、王洋教授、杨武金教授、张释然教授、索玉柱教授、方浩教授等一批高级考研教研队伍组成，为学员全程高质量授课、答疑、测试、督导、报考指导、方法指导、联系导师、复试等全方位的考研服务。
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