《上海期货交易所风险控制管理办法》修订草案

2022年9月期货从业资格考试《基础知识》考前押密试题及答案一、单项选择题(本题共60个小题，每题0．5分，共30分。

在每题给出的4个选项中，只有1项最符合题目要求。

请将正确选项的代码填入括号内。

)1．期货交易萌芽于远期现货交易，我国在（）时期开始出现远期交易。

A．春秋B．秦朝C．隋唐D．明朝2．（）首先开启国际贸易之门。

A．美国B．英国C．荷兰D．法国3．（）远期现货交易的发展，促进了期货市场的确立。

A．油脂油料类B．谷物C．畜类D．棉花4．《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》(2022年3月1日实施)规定，交割月前一个月份期货合约下旬的交易保证金标准为（）。

A．15%B．20%C．25%D．30%、5．（）危机所带来的能源产品价格剧烈波荡，直接导致了能源期货的产生。

A．天然气B．电力C．石油D．煤炭6．根据《大连商品交易所风险管理办法》(2007年10月29日起施行)的规定，黄大豆2号合约进入交割月份期间，经纪会员该合约持仓限额为（）手。

A．6250B．5000C．3000D．25007.（）年，中国香港开始股票期货交易。

A．1990B．1992C．1995D．19978．（）是世界最大的铝生产国和消费国。

A．美国B．中国C．德国D．日本9．（）改变了期货市场的发展格局，并使交易结构发生变化。

A．农产品交易量的增加B．金融期货发展迅猛C．能源期货发展迅猛D．金融期货和能源期货发展迅猛10．2022年，（）共交易合约居各大类期货和期权交易量首位。

A．全球股指期货和期权B．个股期货和期权C．利率期货和期权D．外汇期货和期权11．（）的推出为投资者回避商品市场的投资风险提供了有利工具。

A．股票指数期货合约B．商品期货指数合约C．信用指数期货合约D．消费者指数期货合约12．最先开发的期货和期权全球交易系统，实现了投资者跨市场（）交易。

A．半天12个小时B．18个小时C．22个小时D．全天24小时13．（）有利于形成更大的规模效应和更具权威的期货价格。

【关键字】监控异常交易监控和报告制度篇一：上海期货交易所异常交易监控暂行规定及相关文件关于公布《上海期货交易所异常交易监控暂行规定》的通知革新日期：XX-11-05上期交监查字［XX］265号各会员单位：为保障期货市场平稳、规范、健康运行，遏制过度交易，打击期货市场中的各类违法违规行为，保护投资者合法权益，上海期货交易所根据有关业务细则规定制定了《上海期货交易所异常交易监控暂行规定》，现予以公布。

特此通知。

附件：上海期货交易所异常交易监控暂行规定二○一○年十一月五日附件：上海期货交易所异常交易监控暂行规定第一条为保障期货市场平稳、规范、健康运行，遏制过度交易，打击期货市场中的各类违法违规行为，保护投资者合法权益，根据《上海期货交易所交易规则》、《上海期货交易所会员管理办法》、《上海期货交易所风险控制管理办法》、《上海期货交易所违规处理办法》等规定，制定本暂行规定。

第二条上海期货交易所（以下简称交易所）对期货交易进行监控，发现交易出现异常情况，有权对相关交易所会员（以下简称会员）或者客户采取相应监管措施。

第三条会员应当切实履行客户交易行为管理职责，及时发现、及时制止、及时报告客户的异常交易行为，不得纵容、诱导、怂恿、支持客户进行异常交易。

第四条客户参与期货交易应当遵守法律、法规和交易所业务规则，接受交易所监管及会员对其交易行为的合法合规性管理，自觉规范交易行为。

第五条期货交易出现以下情形之一的，交易所认定为异常交易行为：（一）以自己为交易对象，大量或多次进行自买自卖；（二）一组关联账户内关联客户之间大量或多次进行相互为对手方的交易；（三）日内出现频繁申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或误导其他客户进行期货交易的行为；（四）日内出现大量或多次大额申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或误导其他客户进行期货交易的行为；（五）一组关联账户内关联客户合并持仓超过交易所持仓限额规定；（六）中国证监会或交易所认定的其他交易情形。

附件2上海期货交易所风险控制管理办法（修订版）第一章总则第一条为加强期货交易风险管理，维护交易当事人的合法权益，保证上海期货交易所（以下简称交易所）期货交易的正常进行，根据《上海期货交易所交易规则》制定本办法。

第二条交易所风险管理实行保证金、涨跌停板、持仓限额、交易限额、大户报告、强行平仓、风险警示等制度。

第三条交易所、会员和客户应当遵守本办法。

第二章保证金制度第四条交易所实行交易保证金制度。

黄金、白银、石油沥青、热轧卷板、漂白硫酸盐针叶木浆（以下简称漂针浆）期货合约的最低交易保证金为合约价值的4%，阴极铜（以下简称铜）、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、不锈钢和天然橡胶期货合约的最低交易保证金为合约价值的5%，线材期货合约的最低交易保证金为合约价值的7%，燃料油期货合约的最低交易保证金为合约价值的8%。

在某一期货合约的交易过程中，当出现下列情况时，交易所可以根据市场风险调整其交易保证金水平：（一）持仓量达到一定的水平时；（二）临近交割期时；（三）连续数个交易日的累计涨跌幅达到一定水平时；（四）连续出现涨跌停板时；（五）遇国家法定长假时；（六）交易所认为市场风险明显增大时；（七）交易所认为必要的其他情况。

交易所根据市场情况决定调整交易保证金的，应当公告，并报告中国证监会。

第五条交易所根据某一期货合约上市运行的不同阶段（即：从该合约新上市挂牌之日起至最后交易日止）制定不同的交易保证金收取标准。

具体规定如下：（一）交易所根据期货合约上市运行的不同阶段调整交易保证金的方法。

表一铜期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表二铝期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表三锌期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表四铅期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表五镍期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表六锡期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表七螺纹钢期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表八线材期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表九热轧卷板期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表十黄金期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表十一白银期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表十二天然橡胶期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表十三燃料油期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表十四石油沥青期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准当某一期货合约达到应该调整交易保证金的标准时（详见表一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六），交易所应当在新标准执行前一交易日的结算时对该合约的所有历史持仓按新的交易保证金标准进行结算，保证金不足的，应当在下一个交易日开市前追加到位。

公司期货交易及风险控制管理制度一、总则期货交易是一种金融衍生品交易工具，具有高风险性和复杂性。

为确保公司期货交易的顺利进行，维护公司的利益，制定本管理制度。

二、交易操作流程1.交易决策：公司设立专门的交易决策委员会，负责对市场进行分析和判断，并决定是否进行期货交易。

2.交易策略制定：根据市场分析报告，交易决策委员会制定交易策略，包括交易品种、交易方式、入市和离市时机等。

3.交易执行：交易决策委员会指定专业交易团队进行实际的交易操作，负责执行交易策略。

4.交易监控：公司设置风险管理部门，负责监控交易操作的风险情况，及时调整和控制交易风险。

三、风险控制管理1.客观风险评估：公司需对期货交易的风险进行客观评估，包括市场风险、操作风险、信用风险等，并制定相应的风险控制策略。

2.杠杆控制：公司设置每个交易账户的最大杠杆比例，严禁超过规定的杠杆比例进行交易。

3.仓位控制：公司设置每个交易账户的最大仓位比例，严禁超过规定的仓位比例进行交易。

4.止损控制：公司制定明确的止损规则，设定止损点，及时止损，控制交易风险。

5.风险预警控制：风险管理部门负责监控交易账户的风险情况，一旦达到预警线，应及时采取措施减少风险。

6.风险分散：公司在交易决策时应考虑将风险分散在不同的交易品种和市场，避免过度集中风险。

7.风险教育培训：公司定期进行风险教育培训，提高交易团队的风险意识和风险管理能力。

四、信息管理1.信息收集：公司应建立健全的信息收集体系，包括市场资讯、研究报告、交易数据等。

2.信息分析：公司设立专门的研究部门，负责对收集到的信息进行分析，为交易决策提供参考。

3.信息保密：公司规定所有交易团队成员必须严守职业道德和保密规定，严禁泄露内部交易信息。

4.信息共享：公司鼓励交易团队成员之间进行信息共享，以提高整体交易效果。

五、违规处理1.违规行为：包括操纵市场、内幕交易、资金挪用等行为。

2.处罚措施：一经发现违规行为，公司将采取相应的处罚措施，包括罚款、停职、解除劳动合同等。

《期货风险管理公司风险控制指标管理办法（试行）》常见问题解答文章属性•【公布机关】中国期货业协会,中国期货业协会,中国期货业协会•【公布日期】2022.02.28•【分类】法规、规章解读正文《期货风险管理公司风险控制指标管理办法（试行）》常见问题解答一、管理办法及数据报送【问题1】请问《期货风险管理公司风险控制指标管理办法（试行）》（以下称《管理办法》）中关于过渡期的安排，具体如何执行？答：《管理办法》于2021年12月24日正式发布实施，并对风险控制指标标准设置阶梯式过渡期，各类指标在各时间段内，实际执行的规定标准和预警标准如下表所示：【问题2】关于各项风险控制指标的规定标准，是否只要在每月计算填报时满足就可以？答：不是。

公司应当建立与风险控制指标相适应的内部控制制度及风险管理制度，建立动态的风险监控和资本补充机制，确保各项风险控制指标持续符合标准。

【问题3】《管理办法》要求风险管理公司经营管理主要负责人、财务负责人、风险管理负责人对风险控制指标报表签署确认意见，可以以公司系统审批流程的意见作为确认意见吗？需要将签署确认意见的文件上传XBRL系统吗？答：签署确认意见的形式包括纸质或电子形式，电子形式可以为OA流程审批意见、邮件确认意见等。

签署确认意见的相关文件公司应当存档备查，无需上传XBRL系统。

【问题4】 XBRL填报，没有数值的单元格，填数字0还是不填？答：报表中公司业务不涉及的项目应为空值；公司涉及的项目，经计算结果为0，需要填数字0。

举例说明，若公司没有备案或已备案但未开展做市业务，则在填报风险资本准备计算表时，行次3和29，做市业务的市场风险资本准备、操作风险资本准备对应的余额应为空值；若公司开展了做市业务，但经计算，做市业务的市场风险资本准备、操作风险资本准备均为0，则行次3和29需要填0。

二、净资本（一）货币资金【问题5】货币资金中，存放于本集团财务公司的货币资金在哪一行填列？答：财务公司不是银行、证券公司、期货公司，本集团财务公司属于关联方，因此存放在本集团财务公司的货币资金，在“货币资金-其他关联方”一行填列。

第一章总则第一条为加强期货公司的风险管理，防范和降低风险，保障客户资产安全，维护市场秩序，根据《期货交易管理条例》、《期货公司监督管理办法》等法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本公司所有期货业务，包括但不限于经纪业务、自营业务、资产管理业务等。

第三条本公司风险管理遵循以下原则：（一）全面风险管理：对公司所有业务进行全面风险管理，确保风险在可接受范围内。

（二）合规经营：严格遵守法律法规，确保业务合规开展。

（三）风险可控：建立完善的风险控制体系，确保风险可控。

（四）持续改进：根据市场变化和公司业务发展，持续改进风险管理制度。

第二章组织机构与职责第四条本公司设立风险管理委员会，负责制定、审议和监督实施风险管理策略、制度和措施。

第五条风险管理委员会下设以下部门：（一）风险管理部：负责风险管理制度的制定、实施和监督。

（二）合规部：负责合规检查、风险评估和风险报告。

（三）财务部：负责风险资金管理。

（四）业务部门：负责业务风险控制和风险报告。

第六条各部门职责如下：（一）风险管理部：1. 制定风险管理策略、制度和措施，报风险管理委员会审议。

2. 监督各部门执行风险管理制度。

3. 组织风险评估和风险报告。

（二）合规部：1. 负责合规检查，确保业务合规开展。

2. 组织风险评估，对潜在风险提出预警。

3. 收集、整理风险信息，为风险管理委员会提供决策依据。

（三）财务部：1. 负责风险资金管理，确保资金安全。

2. 参与风险评估，为风险管理委员会提供财务支持。

（四）业务部门：1. 负责业务风险控制和风险报告。

2. 遵循风险管理策略和制度，执行风险管理措施。

第三章风险管理制度第七条风险识别与评估（一）风险识别：各部门应定期识别业务风险，包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等。

（二）风险评估：对识别出的风险进行评估，确定风险等级。

第八条风险控制（一）市场风险控制：通过限仓、止损等措施，控制市场风险。

中国金融期货交易所风险控制管理办法(2010修订) 文章属性•【制定机关】中国金融期货交易所•【公布日期】2010.02.20•【文号】中金所办字[2010]16号•【施行日期】2010.02.20•【效力等级】行业规定•【时效性】已被修改•【主题分类】期货正文*注：本篇法规已被修订，新法规名称为：中国金融期货交易所关于修订《中国金融期货交易所风险控制管理办法》的通知（2012修订）（发布日期：2012年5月30日，实施日期：2012年5月31日）中国金融期货交易所风险控制管理办法（中金所办字[2010]16号2010年2月20日修订中国金融期货交易所）第一章总则第一条为加强期货交易风险管理，保护期货交易当事人的合法权益，保障中国金融期货交易所（以下简称交易所）期货交易的正常进行，根据《中国金融期货交易所交易规则》，制定本办法。

第二条交易所风险管理实行保证金制度、涨跌停板制度、持仓限额制度、大户持仓报告制度、强行平仓制度、强制减仓制度、结算担保金制度和风险警示制度。

第三条交易所、会员和客户应当遵守本办法。

第二章保证金制度第四条交易所实行保证金制度。

保证金分为结算准备金和交易保证金。

第五条股指期货合约最低交易保证金标准为12％。

期货交易过程中，出现下列情形之一的，交易所可以根据市场风险状况调整交易保证金标准，并向中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）报告：（一）期货交易出现涨跌停板单边无连续报价（以下简称单边市）；（二）遇国家法定长假；（三）交易所认为市场风险明显变化；（四）交易所认为必要的其他情形。

单边市是指某一合约收市前5分钟内出现只有停板价格的买入（卖出）申报、没有停板价格的卖出（买入）申报，或者一有卖出（买入）申报就成交、但未打开停板价格的情形。

第六条交易所调整期货合约交易保证金标准的，在当日结算时对该合约的所有持仓按照调整后的交易保证金标准进行结算。

第七条结算准备金的管理适用《中国金融期货交易所结算细则》的有关规定。

上海期货交易所交易细则第一章总则第一条为规范期货交易，保护期货交易当事人的合法权益，保障上海期货交易所（以下简称交易所）期货交易的顺利进行，根据《上海期货交易所交易规则》，制定本细则。

第二条交易所、会员、客户应当遵守本细则。

第二章席位管理第三条交易席位是会员将交易指令输入交易所计算机交易系统参与集中竞价交易的通道。

交易席位分为场内交易席位和远程交易席位。

第四条在取得会员资格后，会员即拥有一个场内交易席位。

会员因业务发展需要增加交易席位，应当向交易所提出申请，经交易所批准，可以增加交易席位。

第五条会员增加交易席位仅是增加该会员的交易通道，交易所对会员的持仓限额、风险控制及其他有关方面的管理规定不变。

第六条会员申请增加场内交易席位，应当具备以下条件：（一）经营状况良好且无严重违规记录；（二）自申请之日起前三个月成交量连续排名前50位，或从事交易所期货交易的单量较多；（三）交易所要求应当具备的其他条件。

第七条会员申请增加场内交易席位应当填写《上海期货交易所会员增加席位申请表》，并提交近一年期货经纪业务的基本情况、申请增加场内交易席位说明等材料。

第八条增加场内交易席位申请经交易所批准后，会员应当与交易所签订协议书，协议期限为一年，使用费按年收取，每年为2万元。

第九条协议签署后，会员应当在10个工作日内到交易所办理有关入场手续。

无故逾期的，视同放弃。

第十条协议尚未到期的，会员提出申请终止使用增加席位，经交易所批准后可以提前解除协议。

第十一条会员丧失交易所会员资格的，其拥有的交易席位全部终止使用。

第十二条有下列情况之一的，交易所可以强制撤销会员增加的交易席位：（一）管理混乱、有严重违规行为或经查实已不符合条件的；（二）私下转包、转租或转让交易席位的。

第十三条会员终止使用场内交易席位后，使用费不予返还。

第十四条由于计算机终端、通讯系统等交易设施发生故障，致使10%以上的会员不能正常交易的，交易所应当暂停交易，直至故障消除为止。

上海证券交易所个股期权会员风险控制业务指南正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 上海证券交易所个股期权会员风险控制业务指南（2013年8月16日）第一章概述第二章投资者准入与客户分级第三章客户保证金管理第四章限仓、限购制度第五章大户报告制度第六章平仓管理第七章行权管理及违约处理附件一：自然人投资者适当性综合评估表附件二：个股期权交易风险揭示书附件三：大户持仓报告表为方便参与上海证券交易所（以下简称“本所”）个股期权交易业务会员有效控制个股期权经纪业务风险，规范会员风险控制业务操作，根据本所个股期权交易业务与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海公司”）结算业务方案，制定本指南。

第一章概述会员开展个股期权交易业务，须向本所申请，并应遵守本所与中国结算上海公司的有关规定，建立专门风险控制部门，制定相关工作制度，有效管理客户参与个股期权交易风险与自身风险，并接受本所与中国结算上海公司的监督与管理。

会员进行个股期权风控业务，适用本指南。

本指南未做规定的，适用本所个股期权全真模拟交易业务方案和本所其他有关规定。

第二章投资者准入与客户分级期权交易风险较高，会员应当切实履行适当性管理职责，建立健全期权市场投资者适当性管理的具体业务制度和操作指引，并通过多种形式和渠道向客户告知期权市场投资者适当性管理的具体要求，做好针对性的风险揭示、客户培训、投资者教育等工作。

会员单位在了解客户的身份、财产与收入状况、证券投资经验、诚信状况、风险偏好、投资目标等相关信息的基础上，应引导客户充分了解期权市场特性，引导客户开立账户和参与交易。

一、投资者适当性评估（一）会员应当按照本指南制定个股期权投资者适当性综合评估的实施办法，对个人投资者的基本情况、相关投资经历、财务状况和诚信状况等方面进行适当性综合评估，评估其是否适合参与个股期权交易。

上海期货交易所关于发布《上海期货交易所做市商管理办法（修订版）》的公告文章属性•【制定机关】上海期货交易所•【公布日期】2024.04.18•【文号】上海期货交易所公告〔2024〕56号•【施行日期】2024.04.18•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】期货正文上海期货交易所公告〔2024〕56号关于发布《上海期货交易所做市商管理办法（修订版）》的公告《上海期货交易所做市商管理办法（修订版）》已经上海期货交易所理事会审议通过，并已报告中国证监会，现予以发布, 自2024年4月18日实施。

英文文本见官方英文网站，仅供参考。

如与中文文本不一致，以中文文本为准。

附件：1. 条文修订对照表2. 《上海期货交易所做市商管理办法》（修订版）上海期货交易所2024年4月18日附件2上海期货交易所做市商管理办法（修订版）第一章总则第一条为规范对上海期货交易所（以下简称交易所）做市商的管理，增强期货交易流动性，促进市场功能发挥，根据《上海期货交易所交易规则》，制定本办法。

第二条做市商是指经交易所认可，为指定品种的期货、期权合约提供双边报价等服务的法人或者非法人组织。

第三条本办法适用于交易所做市商的做市及相关活动，交易所、做市商及会员应当遵守本办法。

第二章资格管理第四条交易所可以在指定品种上引入做市商，并向市场公布。

第五条交易所可以对做市商实施分级管理，并可以根据市场发展情况对做市商数量和结构进行调整。

第六条交易所按品种实行做市商资格管理。

申请做市商资格，应当具备下列条件：（一）净资产不低于人民币5000万元；（二）具有专门机构和人员负责做市交易，做市人员应当熟悉相关法律法规和交易所业务规则；（三）具有健全的做市交易实施方案、内部控制制度和风险管理制度；（四）最近三年无重大违法违规记录；（五）具备稳定、可靠的做市交易技术系统；（六）应当具有交易所认可的交易、做市或者仿真交易做市的经历；（七）交易所规定的其他条件。

中国证券监督管理委员会令第131号——期货公司风险监管指标管理办法文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】2017.04.18•【文号】中国证券监督管理委员会令第131号•【施行日期】2017.10.01•【效力等级】部门规章•【时效性】已被修改•【主题分类】证券正文中国证券监督管理委员会令第131号《期货公司风险监管指标管理办法》已经2017年2月7日中国证券监督管理委员会2017年第1次主席办公会议审议通过，现予公布，自2017年10月1日起施行。

中国证券监督管理委员会主席XXX2017年4月18日期货公司风险监管指标管理办法第一章总则第一条为了加强期货公司监督管理，促进期货公司加强内部控制、防范风险、稳健发展，根据《期货交易管理条例》，制定本办法。

第二条期货公司应当按照中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定计算风险监管指标。

第三条中国证监会可以根据审慎监管原则，结合期货市场与期货行业发展状况，在征求行业意见基础上对期货公司风险监管指标标准及计算要求进行动态调整，并为调整事项的实施作出过渡性安排。

第四条期货公司应当建立与风险监管指标相适应的内部控制制度及风险管理制度，建立动态的风险监控和资本补充机制，确保净资本等风险监管指标持续符合标准。

第五条期货公司应当及时根据监管要求、市场变化及业务发展情况对公司风险监管指标进行压力测试。

压力测试结果显示潜在风险超过期货公司承受能力的，期货公司应当采取有效措施，及时补充资本或控制业务规模，将风险控制在可承受范围内。

第六条期货公司应当聘请具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所对期货公司年度风险监管报表进行审计。

会计师事务所及其注册会计师应当勤勉尽责，对出具报告所依据的文件资料内容的真实性、准确性和完整性进行核查和验证，并对出具审计报告的合法性和真实性负责。

第七条中国证监会及其派出机构按照法律、行政法规及本办法的规定，对期货公司风险监管指标是否符合标准，期货公司编制、报送风险监管报表相关活动实施监督管理。

上海期货交易所异常交易行为管理办法正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------上海期货交易所异常交易行为管理办法第一章总则第一条为了规范期货交易行为，维护期货市场秩序，促进期货市场健康发展，根据《上海期货交易所交易规则》、《上海期货交易所会员管理办法》、《上海期货交易所风险控制管理办法》、《上海期货交易所违规处理办法》（以下简称《违规处理办法》）等规定，制定本办法。

第二条上海期货交易所（以下简称交易所）对期货交易行为进行管理，发现交易行为异常的，可以启动异常交易行为处理程序，对会员或者客户采取相应自律管理措施。

第三条期货公司会员应当切实履行对客户交易行为的管理职责，及时发现、及时制止、及时报告客户的异常交易行为，不得纵容、诱导、怂恿或者支持客户进行异常交易。

第四条非期货公司会员、客户参与期货交易应当遵守法律、法规、规章和交易所业务规则，接受交易所自律管理，自觉规范交易行为。

客户应当接受期货公司会员对其交易行为的合法合规性管理。

第二章异常交易行为认定第五条期货交易出现以下情形之一的，交易所认定为异常交易行为：（一）以自己为交易对象，多次进行自买自卖的行为（自成交）；（二）一组实际控制关系账户内的客户之间多次进行相互为对手方的交易；（三）日内出现频繁申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或者误导期货市场其他参与者进行期货交易的行为（频繁报撤单）；（四）日内出现多次大额申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或者误导期货市场其他参与者进行期货交易的行为（大额报撤单）；（五）一组实际控制关系账户合并持仓超过交易所持仓限额规定的；（六）单个交易日在某一上市品种或者合约上的开仓交易数量超过交易所制定的日内开仓交易量的；（七）采取程序化交易方式下达交易指令，可能影响交易所系统安全或者正常交易秩序的行为；（八）中国证监会规定或者交易所认定的其他情形。

上海期货交易所关于就开展国债作为保证金业务发布有关实施细则修订版的公告文章属性•【制定机关】上海期货交易所•【公布日期】2020.09.18•【文号】〔2020〕156号•【施行日期】2020.10.09•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】期货正文关于就开展国债作为保证金业务发布有关实施细则修订版的公告〔2020〕156号《上海期货交易所结算细则》（修订版）、《上海期货交易所标准仓单管理办法》（修订版）经上海期货交易所理事会审议通过，并已报告中国证监会，现予以发布，自2020年10月9日起实施。

英文文本见官方英文网站，仅供参考。

如与中文文本不一致，以中文文本为准。

附件：1．条文修订对照表2．《上海期货交易所结算细则》（修订版）3．《上海期货交易所标准仓单管理办法》（修订版）上海期货交易所2020年9月18日附件2上海期货交易所结算细则（修订版）第一章总则第一条为规范上海期货交易所（以下简称交易所）期货交易的结算行为，保护期货交易当事人的合法权益和社会公众利益，防范和化解期货市场的风险，根据《上海期货交易所交易规则》制定本细则。

第二条结算是指根据交易结果和交易所有关规定对会员保证金、盈亏、手续费、交割货款及其它有关款项进行计算、划拨的业务活动。

第三条交易所的结算实行保证金制度、当日无负债结算制度和风险准备金制度等。

第四条交易所只对会员进行结算，期货公司会员对客户进行结算。

第五条本细则适用于交易所内的一切结算活动，交易所及其工作人员、交易所会员及其工作人员、客户和交易所指定期货保证金存管银行（以下简称存管银行）及其相关工作人员应当遵守本细则。

第二章结算机构第六条结算机构是指交易所内设置的结算部门。

结算机构负责交易所期货交易的统一结算、保证金管理及结算风险的防范。

第七条结算机构的主要职责：（一）控制结算风险；（二）登录和编制会员的结算账表；（三）办理资金往来汇划业务；（四）统计、登记和报告交易结算等情况；（五）处理会员交易中的账款纠纷；（六）办理交割结算等业务；（七）按规定管理保证金。

《期货公司风险监管指标管理暂行办法(草案)》第一篇：期货公司风险监管指标管理暂行办法（草案）期货公司风险监管指标管理暂行办法（草案）第一章总则第一条为加强对期货公司的风险监管，促进期货公司加强内部控制，防范风险，根据《期货交易管理条例》，制定本办法。

第二条期货公司应当按照本办法的规定编制、报送风险监管报表。

第三条期货公司应当建立与风险监管指标相适应的内部控制制度，应当建立动态的风险监控和资本补足机制，确保净资本等风险监管指标持续符合标准。

第四条期货公司扩大业务规模或向股东分配利润以及发生其他可能对净资本产生重大影响的事项前，应当对相应的风险监管指标进行敏感性测试。

第五条期货公司应当聘请具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所对期货公司年度风险监管报表进行审计。

会计师事务所及其注册会计师应当勤勉尽责，对出具报告所依据的文件资料内容的真实性、准确性和完整性进行核查和验证，并对出具审计报告的合法性、真实性负责。

第二章风险监管指标的计算第六条期货公司风险监管指标包括期货公司净资本、净资本与净资产的比例、流动比率、负债与净资产的比例等衡量期货公司财务安全的监管指标。

第七条本办法所称净资本是在期货公司净资产的基础上，1按照变现能力对资产负债项目及其他项目进行风险调整后得出的综合性风险监管指标。

净资本的计算公式为。

净资本＝净资产－资产调整值＋负债调整值－客户未足额追加的保证金-/＋其他调整项。

第八条期货公司资产按照分类、流动性、账龄和可回收性等情况采取不同比例进行风险调整。

第九条期货公司持有的金融资产，按照分类和流动性情况采取不同比例进行风险调整。

分类中同时符合两个或两个以上标准的，应当采用最高的比例进行风险调整。

第十条期货公司应当按照账龄及其核算的具体内容，采取不同比例对应收项目进行风险调整。

分类中同时符合两个或两个以上标准的，应当采用最高的比例进行风险调整。

第十一条期货公司计算净资本时，应当按照企业会计准则的规定对相关项目充分计提资产减值准备。

上海期货交易所实际控制关系账户管理办法正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------上海期货交易所实际控制关系账户管理办法第一章总则第一条为有效管理实际控制关系账户，维护期货市场秩序，促进期货市场健康发展，根据《上海期货交易所交易规则》、《上海期货交易所风险控制管理办法》（以下简称《风控办法》）、《上海期货交易所违规处理办法》（以下简称《违规处理办法》）等规定，制定本办法。

第二条期货公司会员应当告知客户具有报备实际控制关系账户的义务，并切实履行对客户实际控制关系账户的管理职责。

期货公司会员应当对实际控制关系账户的报备、管理等相关材料登记存档、妥善保存，并对客户申报的内容保密。

第三条非期货公司会员、客户参与期货交易应当遵守法律、法规、规章和交易所业务规则，接受交易所对其实际控制关系账户的管理。

客户还应当接受期货公司会员对其实际控制关系账户的管理。

第二章实际控制关系账户的认定第四条实际控制是指行为人（包括个人、单位）对他人（包括个人、单位）期货账户具有管理、使用、收益或者处分等权限，从而对他人交易决策拥有决定权或者重大影响的行为或事实。

第五条根据实质重于形式的原则，具有下列情形之一的，应当认定为行为人对他人期货账户的交易具有实际控制关系：（一）行为人作为他人的控股股东，即行为人的出资额占他人资本总额50%以上或者其持有的股份占他人股本总额50%以上的股东，出资额或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东；（二）行为人作为他人的开户授权人、指定下单人、资金调拨人、结算单确认人或者其他形式的委托代理人；（三）行为人作为他人的法定代表人、主要合伙人、董事、监事、高级管理人员等，或者行为人与他人的法定代表人、主要合伙人、董事、监事、高级管理人员等一致的；（四）行为人与他人之间存在配偶关系；（五）行为人与他人之间存在父母、子女、兄弟姐妹等关系，且对他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；（六）行为人通过投资关系、协议、融资安排或者其他安排，能够对他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；（七）行为人对两个或者多个他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；（八）中国证监会规定或者交易所认定的其他情形。

中国证券监督管理委员会关于发布《期货交易所、期货经营机构信息技术管理规范（试行）》的通知文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】2000.12.26•【文号】•【施行日期】2001.01.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】期货正文中国证券监督管理委员会关于发布《期货交易所、期货经营机构信息技术管理规范（试行）》的通知（二０００年十二月二十六日）各证券监管办公室、办事处、特派员办事处，上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所：为加强期货市场信息技术管理，防范和化解风险，提高运行效率，降低交易费用，促进信息系统技术进步，我会制定了《期货交易所、期货经营机构信息技术管理规范（试行）》，现予发布，自２００１年１月１日起实施。

期货交易所、期货经营机构信息技术管理规范（试行）第一章总则第一条为加强期货交易所、期货经营机构信息技术管理，有效地保护和利用信息技术资源，最大程度地防范技术风险，保护期货交易所、期货经营机构和期货投资者的合法权益，保障期货市场的健康发展，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》及国家有关法律、法规和政策，结合期货交易所、期货经营机构的实际情况，制定本规范。

第二条本规范所称的信息技术，是指所有与期货交易所、期货经营机构业务相关的信息和技术的集合。

第三条本规范所称的期货经营机构，是指所有在期货交易所、期货交易厅进行期货交易活动的会员和其营业部以及与期货交易所联网的期货交易厅。

第四条期货交易所、期货经营机构及其相关工作人员，均须遵守本规范。

第二章管理体系第一节组织结构第五条期货交易所、期货经营机构的信息技术工作必须实行统一归口管理，建立、健全组织机构。

期货交易所、期货经营机构总部应设立信息技术管理部门，作为信息技术系统规划、建设、运行、管理与维护的主管部门；期货营业部至少应设１名信息技术管理人员。

第六条信息技术管理部门的主要职责：１、负责制定与信息技术相关的规章制度；２、负责信息技术建设的总体规划并组织实施；３、根据业务目标与计划制定信息技术工作计划并组织实施；４、负责信息技术人员的培训与考核；５、负责计算机硬件、网络设备和软件的选型；６、审核计算机硬件设备及网络设备的购置、报损、报废；７、负责计算机软件的开发与购买；８、保障信息技术系统安全运行，提供技术支持；９、负责交易业务数据及其它重要数据的备份管理；１０、负责技术资料的管理；１１、负责对信息技术系统进行定期或不定期的专项检查；１２、指导和监督信息技术工作；１３、跟踪研究信息技术的发展；１４、期货交易所或期货经营机构总部授权的其它管理职能。

中国证监会关于就《期货交易所管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的通知文章属性•【公布机关】中国证券监督管理委员会,中国证券监督管理委员会,中国证券监督管理委员会•【公布日期】2022.09.16•【分类】征求意见稿正文中国证监会关于就《期货交易所管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的通知为贯彻落实《中华人民共和国期货和衍生品法》,我会对《期货交易所管理办法》进行修订,现向社会公开征求意见。

公众可通过以下途径和方式提出反馈意见:1.登录中华人民共和国司法部中国政府法制信息网(、),进入首页主菜单的“立法意见征集”栏目提出意见。

2.登录中国证监会网站(网址:),进入首页右侧点击“征求意见”栏提出意见。

3.电子邮件:****************.cn。

4.通信地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦中国证监会期货部,邮政编码:100033。

意见反馈截止时间为2022年10月16日。

中国证监会2022年9月16日附件1期货交易所管理办法（征求意见稿）第一章总则第一条为了加强对期货交易所的监督管理，明确期货交易所职责，维护期货市场秩序，促进期货市场积极稳妥发展，根据《中华人民共和国期货和衍生品法》（以下简称《期货和衍生品法》）《期货交易管理条例》，制定本办法。

第二条本办法适用于在中华人民共和国境内设立的期货交易所。

第三条本办法所称期货交易所是指依照《期货和衍生品法》《期货交易管理条例》和本办法规定设立，不以营利为目的，履行《期货和衍生品法》《期货交易管理条例》和本办法规定的职责，按照章程和交易规则，实行自律管理的法人。

第四条期货交易所根据《中国共产党章程》设立党组织，发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定交易所重大事项，保证监督党和国家的方针、政策在交易所得到全面贯彻落实。

第五条期货交易所组织期货交易及其相关活动，应当遵循社会公共利益优先原则，维护市场的公平、有序、透明。

第六条中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）依法对期货交易所实行集中统一的监督管理。