江苏省自考2011年10月《金融风险控制与管理27086》试卷【真题】附答案

全国自考风险管理真题与参考答案题目：全国自考风险管理真题与参考答案一、选择题1. 风险管理的基本原则是（）。

A.规范性B.积极性C.多样性D.差异性答案：C. 多样性2. 风险管理的目标是（）。

A.最大化风险B.最小化风险C.完全消除风险D.承担风险答案：B.最小化风险3. 以下哪个不是风险管理的基本步骤（）。

A.风险鉴定B.风险评估C.风险治理D.风险消除答案：D.风险消除4. 风险管理的基本方法包括（）。

A.避免风险B.转移风险C.减轻风险D.全部承担风险答案：A.避免风险 B.转移风险 C.减轻风险5. 风险管理的核心是（）。

A.风险识别B.风险分析C.风险控制D.风险监测答案：C.风险控制二、判断题1. 风险管理是指对已发生的风险进行控制和处理。

答案：错误2. 风险管理的目标是完全消除风险。

答案：错误3. 风险管理的基本步骤包括风险鉴定、风险评估和风险治理。

答案：正确4. 风险管理的基本方法只包括避免风险和转移风险。

答案：错误5. 风险管理的核心是风险控制。

答案：正确三、问答题1. 请简述风险管理的基本原则。

答：风险管理的基本原则是多样性。

这意味着在风险管理过程中，应该采取多种方法和策略来处理和控制风险，而不是仅依靠单一的措施。

通过采取多样性的方法，可以降低风险管理的不确定性，并提高对各种风险的应对能力。

2. 风险管理的基本步骤有哪些？请逐一介绍。

答：风险管理的基本步骤包括风险鉴定、风险评估和风险治理。

- 风险鉴定是指通过对可能存在的风险进行排查和识别，确定在特定环境下可能发生的各种风险。

- 风险评估是指对鉴定出的风险进行综合评估，包括对风险的可能性、影响程度和频率进行定量或定性分析，确定风险的相对重要性和紧迫性。

- 风险治理是指通过制定和实施相应的风险控制策略和措施，以及建立风险管理体系，对已识别的风险进行控制和管理，以减轻和防范风险的出现和发展。

以上是风险管理的基本步骤，通过逐步实施，可以全面、系统地对风险进行管理和控制。

一、名词解释1、风险: 风险是一种人们可知其概率分布的不确定性。

在经济学中，风险常指未来损失的不确定性。

模型风险: 模型风险是指客观概率与主观概率不完全相符的风险。

一般的经济风险往往在不同程度上都存在着或多或少的模型风险。

根据客观概率和主观概率差异的来源，可将模型风险分为结构风险、参数风险、滞后期限风险和变量风险。

不确定性: 是指人们对事件或决策结果可能性完全或部分不确知。

根据人们对可能性确知程度的高低，可将不确定性分为完全确定性、不完全确定性和完全不确定性。

在经济学中不确定性是指对于未来的收益和损失等经济状况的分布范围和状态不能确知。

2、全面风险管理: 是指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。

3、债券久期: 这一概念最早是由经济学家麦考雷提出的。

他在研究债券与利率之间的关系时发现，在到期期限（或剩余期限） 并不是影响利率风险的唯一因素，事实上票面利率、利息支付方式、市场利率等因素都会影响利率风险。

基于这样的考虑，麦考雷提出了一个综合了以上四个因素的利率风险衡量指标，并称其为久期。

久期表示了债券或债券组合的平均还款期限，它是每次支付现金所用时间的加权平均值，权重为每次支付的现金流的现值占现金流现值总和的比率。

久期用D 表示。

久期越短，债券对利率的敏感性越低，风险越低；反之 凸度: 收益率变化 1 %所引起的久期的变化。

凸性用来衡量债券价格收益率曲线的曲度。

债券价格与收益率呈反向关系，二者的关系是非线性的，而且债券价格与收益率呈凸关系，这种关系常常被称为债券价格的凸性。

4、绝对风险: 偏离初始投资组合价值的程度P P P P ⨯∆=∆)/(σσ）（ 相对风险: 偏离基准指数的程度P R R P e B P ⨯-=)]([σσ）（5、线性风险: 线性风险是指风险因子之间的数学关系呈直线的关系，或存在一阶导数为常数的函数风险关系。

某年10月全国自考风险管理真题及参考答案本文提供了2000字的某年10月全国自考风险管理真题及参考答案。

一、概述风险管理是现代企业管理的重要组成部分，其目的是为了有效地识别、评估、应对和监控可能对企业运营造成负面影响的风险。

自考风险管理专业课程要求学生具备扎实的基础知识和实践能力，针对各类风险进行综合分析和应对，能够为企业提供科学和合理的决策支持。

二、真题分析第一题：答案为A。

对于风险管理来说，内部控制是一个重要的组成部分。

内部控制是指企业为了实现组织目标，并保证经济、高效地开展业务活动，通过建立符合企业特点和风险特点的制度、规范以及其他相关措施来合理安排、组织、管理和控制公司内部各种资源，确保资产安全，提高经营管理效率的制度。

因此，答案为A。

第二题：答案为C。

风险管理的基本原则有风险共担原则、证券买卖两个不同身份的原则、认证承诺原则和责任认定原则。

根据题干中“直接对经营环境的要求和对企业经营活动的影响”的描述，可得出答案为C。

第三题：答案为D。

风险的规避是指通过采取相应的措施和方法，来降低或消除风险带来的负面影响。

对于那些重大风险或无法规避的风险，可以进行合理的分散，以降低其对企业的影响。

因此，答案为D。

第四题：答案为B。

主观概率是在具体的情况下个体或群体对某一特定结果发生的可能性或概率的主观估计。

它常用于在缺乏足够历史数据或经验时进行风险评估。

因此，答案为B。

第五题：答案为B。

风险评估的主要方法有定性评估和定量评估。

其中，定量评估是利用一定的模型和方法对风险进行计算和测量，从而得出风险的具体数值。

因此，答案为B。

第六题：答案为A。

风险评估需要收集、整理和分析相关数据和信息，以便更加全面和准确地评估风险。

因此，答案为A。

第七题：答案为C。

风险偏好是指个体或企业在面临风险时，对风险承受的态度和倾向。

不同的个体或企业会有不同的风险偏好，对风险的接受程度也不同。

因此，答案为C。

第八题：答案为D。

风险控制是指对已经识别和评估出的风险，通过采取相应的措施和方法，来降低或消除其对企业的影响。

金融风险管理试题2018年1月一、单项选择题（每题2分，共20分）1．( )是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

A.信用风险B．市场风险C．操作风险D．流动性风险2.( )是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。

A.回避策略B．抑制策略C．转移策略D．补偿策略3．依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为( )。

A.关注类贷款B．次级类贷款C可疑类贷款D．损失类贷款4．信用风险的核心内容是( )。

A.信贷风险B．主权风险C．结算前风险D．结算风险5．资产负债管理理论产生于20世纪( )。

A. 30年代B．40年代C．60年代D．70年代末、80年代初6．( )的负债率、100%的债务率和25%的偿债率是债务国控制外汇总量和结构的警戒线。

A. io%B．20%C．30%D．50%7．保险公司的财务风险集中体现在( )。

A.现金流动性不足B．会计核算失误C．资产和负债的不匹配D．资产价格下跌8．引起证券承销失败的原因包括操作风险、( )风险和信用风险。

A.法律B．流动性C．泵统D．市场9．基金管理公司进行风险与控制的基础是( )。

A.良好的内部控制制度B．依法合规经营C．设定风险管理目标D．使用风险控制模型10.金融信托投资公司的主要风险不包括( )。

A.信用风险B．流动性风险C．违约风险D．税务风险二、多项选择题（每题3分，共30分）11．下列说法正确的是( )。

A.信用风险又被称为违约风险B．信用风险是最古老也是最重要的一种风险C．信用风险存在于一切信用交易活动中D．违约风险只针对企业而言E．信用风险具有明显的系统性风险特征12. -个金融机构的风险管理组织系统一般包括以下子系统( )。

A.股东大会B．董事会和风险管理委员会C．监事会D．风险管理部E．业务系统13.信贷风险防范的方法中，减少风险的具体措施有( )。

自考金融风险控制与管理（2011.10）真题及答案一单选1.金融系统内部软件发生错误、损坏而危害金融机构经营管理的风险是（）A.汇率风险B.系统技术风险C.管理风险D.信用风险正确答案B知识点名称金融风险的种类难易程度简单讲解系统技术风险总的来说是金融系统如银行系统内部软硬件发生错误、损坏而危害金融机构营业管理的风险。

故正确答案为系统技术风险。

统计刷题次数:611 错误率:31%2.金融机构紧密相连，金融资产价格变动相互传递，一国金融风险通过各种渠道产生多米诺骨牌效应，扩散到其他国家。

这体现金融风险的（）A.破坏性特诊B.累积性特征C.可控性特征D.传染性特征正确答案D知识点名称金融风险的特征难易程度简单讲解金融机构紧密相连，金融资产价格变动相互传递，一国金融风险通过各种渠道产生多米诺骨牌效应，扩散到其他国家，这体现金融风险的传染性特征。

故正确答案为传染性特征。

统计刷题次数:616 错误率:8%3.管制是从维护社会公共利益出发，满足社会公共需求，弥补自由市场机制失灵的有效措施。

这是金融监管的（）A.货币监管论B.利益集团论C.公共利益论D.审慎监管论正确答案C知识点名称金融监管各理论难易程度简单讲解管制是从维护社会公共利益出发，满足社会公共需求，弥补自由市场机制失灵的有效措施，体现了金融监管的公共利益论。

故正确答案为公共利益论。

统计刷题次数:470 错误率:0%4.企业为取得特定目标而建立各种政策与程序，主要包括控制环境、会计制度、监控程序等三方面的探讨与研究使内部控制措施构成系统的内控理论是指（）A.内部牵制理论B.内部会计控制理论C.内部控制结构理论D.内部管理控制理论正确答案C知识点名称内部控制难易程度简单讲解内部控制结构理论是指企业为取得特定目标而建立各种政策与程序，主要包括控制环境、会计制度、监控程序等三方面的探讨与研究使内部控制措施构成系统的内控理论。

故正确答案为内部控制结构理论。

统计刷题次数:322 错误率:58%5.风险管理者将所承担的风险进行最优组合，是总体风险水平最低，而所获收益较高，这种风险防范措施是（）A.风险回避B.风险分散C.风险转移D.风险补偿正确答案B知识点名称风险防范的措施难易程度简单讲解风险分散是指风险管理者将所承担的风险进行最优组合，是总体风险水平最低，而所获收益较高。

第1题下列选项中，不属于风险控制流程应当符合的要求的是（d ）A．风险控制应与商业银行的整体战略目标保持一致B．能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序C．所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求D．所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／利润要求第2题资产证券化的作用在于（d）A．提高商业银行资产的流动性B．增强商业银行关于资产和负债管理的自主性C．是一种风险转移的风险管理方法D．以上都正确第3题以下负债中对商业银行的风险状况和利率水平敏感性最低，不容易对商业银行的流动性造成显著影响的是（b）A．社团存款B．个人存款C．中小企业存款D．集团公司存款第4题对维持本行资本充足率承担最终责任的是（c）A．股东大会和董事会B．董事会和监事会C．董事会和高级管理层D．高级管理层和内部审计人员第5题以下哪项是银行监管的首要环节?（b ）A．机构准入B．市场准入C．高级管理人员准入D．运营准入第6题对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（c ）A．标准法B．基本指标法C．内部模型法D．高级计量法第7题进行（c）保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。

银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。

A．情景分析B．压力测试C．融资渠道管理D．应急计划第8题在认真总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出的监管理念是（c）A．管股东、管风险、管效益、提高透明度B．管法人、管经营、管风险、提高透明度C．管法人、管风险、管内控、提高透明度D．管股东、管经营、管内控、提高透明度第9题已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（b ）A．15亿B．12亿C．20亿D．30亿第10题在内部评级法初级法下合格净额结算不包括（d ）A．表内净额结算B．回购交易净额C．场外衍生工具交易及交易账户信用衍生工具净额结算D．表外净额结算第11题《巴塞尔新资本协议》通过降低（a ）要求，鼓励商业银行采用（）技术。

金融机构风险管理选择
题答案
标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
【经典资料，ＷＯＲＤ文档，可编辑修改】
【经典考试资料，答案附后，看后必过，ＷＯＲＤ文档，可修改】1．下列资产与负债中，哪一个不是1年期利率敏感性资产或负债?( )
A．20年期浮动利率公司债券，每一年重定价一次
B．30年期浮动利率抵押贷款，每六个月重定价一次
C．5年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次
D．20年期浮动利率抵押贷款，每两年重定价一次
2．假设某金融机构的3个月重定价缺口为5万元，3个月到6个月的重定价缺口为-7万元，6个月到1年的重定价缺口为10万元，则该金融机构的1年期累计重定价缺15为( )。

A．8万元 B．6万元
C．-8万元D．10万元
3．假设某金融机构的1年期利率敏感性资产为20万元，利率敏感性负债为15万元，则利用重定价模型，该金融机构在利率上升1个百分点后(假设资产与负债利率变化相同)，其净利息收入的变化为( )。

A．净利息收入减少0．05万元 B．净利息收入增加0．05万元
C．净利息收入减少0．01万元 D．净利息收入增加0．01万元。

2011年银行从业资格（风险管理）真题试卷及答案与解析一、单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。

以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。

1 巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法，应对操作风险的第一道防线是严格的( )。

（A）外部监管（B）员工培训（C）内部控制（D）职责分工2 如果某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为( )。

（A）5%（B）6.25%（C）5.5%（D）5.75%3 商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是( )。

（A）汇率风险（B）操作风险（C）商品价格风险（D）利率风险4 下列关于风险管理部门职能的描述，正确的是( )。

（A）风险管理部门应当全面负责管理策略的执行（B）风险管理部门应当与业务部门保持独立（C）风险管理部门应当承担风险管理的最终责任（D）风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、检测和控制外包5 商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.04亿元，吲收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为( )。

（A）50%（B）86.67%（C）36.67%（D）42.31%6 商业银行采用高级风险量化技术会面临( )。

（A）声誉风险（B）模型风险（C）市场风险（D）法律风险7 针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于( )。

（A）企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款（B）企业是否具有足够的融资能力和投资能力（C）企业当期利润是否足够偿还贷款本息（D）企业未来的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息8 某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本，若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%，则本年度电子行业资本分配的限度为( )亿元。

金融业风险与监管本笔记整理了大纲中各章“识记”部分的内容，考卷上的“名词解释”题多出自此部分，背会了这部分，“名词解释”题一般不成问题，笔记内容清晰明了，帮您利用最少的时间获得最高的效益，可参照其考试大纲有重点地学习（考试大纲在我的文库里已上传，可免费下载；相关往年试题及答案也已经上传，多做题，助您快速通过考试）。

一、金融业风险与监管综述（一）金融风险定义：一种表述认为，金融风险主要是指在宏观经济运行中，由于金融体系和金融制度的问题、金融政策的失误以及经济主体在从事金融活动时因决策失误，客观条件变化或其他情况而有可能使资金、财产、信誉遭受损失等原因，客观上会影响宏观经济稳定、协调发展，导致一国国民经济停滞甚至倒退的可能性。

另一种表述认为，金融风险是指在货币经营和信用活动中，由于各种因素随机变化的影响，使金融机构和投资者的实际收益与预期收益相背离的不确定性及其资产蒙受损失的可能性。

（P2）（二）金融风险的种类1.信用分析：由于信用活动的不确定性而遭受损失的可能性。

（根本风险）（P2）2.利率风险：由于市场价格变化（利率变化）引起金融机构持有资产价格变动，或银行及其他金融机构协定的利率跟不上市场利率的变化而带来的风险。

（P3）3.汇率风险：由于汇率波动给行为人造成损失的不确定性。

（P3）4.流动性风险：是指存款人以正当理由要求提款银行或其他金融机构不能支付的风险。

（P3）5.系统技术风险：是指金融系统如银行系统内部软硬件发生错误、损坏而危害金融机构经营管理的风险。

（P3）6.管理风险：是指金融机构管理层在管理程序、管理机制或管理环节中出现纰漏而对金融机构带来的风险。

（P3）7.犯罪风险：是指金融机构要时刻面对来自外部和内部或内外勾结针对其犯罪活动的风险。

（P4）8.国家、政府和法规风险：由于政府更迭或首脑更换带来的政策变化的风险，或者是政策、法规的调整给金融机构带来的各种风险。

（P4）9.关联风险：由于相关产业或相关市场发生严重问题，而使行为人遭受损失的可能性。

江苏自考27086金融业风险与监管27086金融风险控制与管理第一章金融风险与监管概述（一）金融风险的定义（识记）一种表述为：金融风险主要是指在宏观经济经济运行中，由于金融体系和金融制度的问题，金融政策的失误以及经济主体在从事金融活动时因决策失误、客观条件变化或其他情况而有可能的资金、财产、信誉遭受损失等原因，客观上会影响宏观经济稳定、协调发展，导致一国国民经济停滞甚至倒退的可能性。

我们把这种风险称为经济运行中的金融风险。

另一种表述为：金融风险是指货币经营和信用活动中，由于客观因素随机变化的影响，使金融机构或投资者的时间收益与预期收益发生背离的不确定性及其他资产蒙受损失的可能性。

2.领会：（1）金融风险的广泛存在是现代金融市场的一个重要特征。

（2）金融风险是行为人遭受损失的不确定性。

（3）金融风险的成因是金融活动中的不确定性。

（二）金融风险的种类（识记）1.信用风险：由于信用活动中存在不确定性而遭受损失的肯能性，就是信用风险。

是金融机构的根本性风险。

信用风险与利率风险和汇率风险的一个显著区别在于，它在任何情况下都不可能产生意外收益，它的后果就是损失，甚至巨大的损失：如贷款逾期、发生呆滞、呆账等所形成的风险。

2.利率风险：这是一种由市场价格变化（利率变化）引起的金融机构持有资产价格变动，或银行及其他金融机构协定利率跟不上市场利率变化而带来的风险。

利率风险的一个显著特征是导致现金流（净利息收入或支出）的不确定，从而使收益和融资的成本不确定。

利率风险的另一个特征是导致资产（或负债）的市场价值的不确定，从而导致收益的不确定。

3.汇率风险：通常是指汇率的波动给行为人造成损失的不确定性。

在考察汇率风险的时候，我们往往从他的放生范围，即他的三种暴露来研究，这三种暴露是指交易暴露、换算暴露和经济暴露。

4.流动性风险：是指存款人以正当理由要求提款时银行或其他金融机构不能支付的风险，一是现金支付能力不足，不能保证存款者提现需求，二是银行不能满足企业、单位等存款者转账支付需求。