基于金融创新的商业银行风险控制分析

济 创 新 ” 词 。 指 出 ： 新 ， 建立 新 的生 产 函数 ， 把 生产 要 素和 生 一 他 创 是 即
产 条 件 进 行新 的 整合 形 成 新 的 组 合 形式 。 种 新 组 合通 常包 括 五 种 情 这 况 ：１ 出现 新 产 品 ：２ 采 用 新 的 生 产 技 术 或 者 生 产 方 法 ；３ 开 拓 新 （） （） （） 市 场 ；４ 获得 新 的原 材 料 供 应 来 源 ；５ 实 行 新 的 企 业 管 理方 法 。 （） （） 尽管 ， 目前 对 于 金 融 创 新 一 词 还 没 有 一 个 准 确 的 定 义 。 但 简 而 言
财政金融
商业银行金融创新 与风险控制
北 京 林 业 大 学 经济 管 理 学院 李苒
［ 要】 摘 创新 ， 已经成为一个 时代的代表词 。金融深化的 突破 口是金 融创新 ， 融创 新 已成为商业银行经营发展的重 大战 金
略 。 至 关 系到 商业 银 行 的 生 存 与发 展 。 融创 新 是 商 业 银 行 向 前发 展 的原 动 力 ． 有 在 金 融 创 新 和 风 险控 制双 重 作 用 下 才 能 甚 金 只
务 收入 （ 利 息 收 入 ） 变 。在 这 这 种 背景 下 ， 融创 新 能力 将 直接 影 非 转 金 响银 行 的市 场 竞 争 力 ． 定 着银 行 在 市 场 竞 争 中 的 成 败 。 决
２０ ０６年 ． 结 束 了加 入 ＷＴ 五年 的 过 渡 期 ． 国 金 融 业 面 向 全 在 Ｏ 我 球 全 面开 放 。外 资银 行 开始 进 入 中 国 的金 融 市场 ， 中外 银行 的 交锋 变
平差异大 ， 区域 间 的发 展 不 平 衡 ， 规 模 的银 行 发 展 迅 速 ， 银 行 发 展 大 小

金融观察Һ㊀商业银行金融产品创新的风险管理研究严㊀伟摘㊀要：在商业银行竞争趋势愈强的背景下，各家银行都在积极尝试和发展金融产品创新㊂但是，金融产品创新在带来银行自身收益和促进经济发展的同时，也带来了一定程度的风险㊂因此，为降低金融产品创新带来的风险，有必要对金融产品的风险进行分类，并建立相应的风险管理模型㊂关键词：商业银行；金融产品；创新；风险管理；研究一㊁引言金融产品创新虽然为商业银行的发展带来更多的利润，但是也带来相应的金融风险隐患㊂我国的商业银行在发展过程中主要依靠传统的金融产品㊂衍生产品创新是一项新的发展，并且起步较晚㊂尽管我们在资产证券化方面取得了一些成就，但许多风险依然存在㊂因此，重视商业银行产品创新过程中的隐性风险，增强风险管理及控制，辨别经营风险要素，构建科学合理有效的经营风险防控监督指标体系是现阶段商业银行商品创新过程中的紧迫具体任务㊂二㊁商业银行金融产品创新的风险概述产品创新的风险可以定义为公司低估其内部和外部环境或无法适应新产品开发过程㊂这使得在产品创新过程中难以有效控制，从而导致新产品开发失败的可能性大大增加㊂新产品开发中可能出现的风险主要有以下几点：第一，技术经营风险，是因为金融产品技术不成熟或金融产品设计过程中的不稳定性所致，金融创新措施未能按照原定预期进行；第二，市场风险，新产品的推出必须满足客户的需求，并在短时间内被市场接受㊂如果产品过于超前或市场已处于成熟期就会导致产品被接受程度不及预期，造成投资浪费的风险，会严重影响银行的经验和资源；第三，信用风险，合同一方不能按照合同履行的风险；第四，流动性风险，这种风险通常是由于某些金融衍生品持有人无法在市场上找到竞争对手而可能以低于市场的价格出售金融衍生品而产生的㊂第五，法律法规风险，因金融产品创新往往是发生在现有法律法规管控之外，即存在一个时间差的情况，创新行为会早于法律约束行为㊂三㊁商业银行金融产品创新风险管理的现状（一）金融产品创新风险的管理水平低我国商业银行金融产品创新风险管理水平较低的原因有以下几点：第一，在信用风险管理方面，我国商业银行金融业务创新商品的经营风险评估主要鉴于定性分析及一般的定量分析㊂依据管理决策工作人员的实践经验辨别及评估此种经营风险，一些国外发达国家已经具有相对成熟的内部评估技能，并且都倾向于使用先进的内部评估方法㊂因此，我国商业银行产品在信用风险管理方面相对落后；第二，在消费市场风险管理方面，大多数发达国家选用压力测试当作剖析㊁评估和衡量市场风险的关键管理方法，而我国的大多数商业银行现阶段尚未能够实现㊂（二）金融产品创新风险管理平台落后如今，在我国大多数商业银行中，为金融产品创新建立风险管理平台显然落后于发达国家㊂这种落后主要反映如以下几点：第一，缺乏对风险管理的了解，缺乏有效的风险管理方法；第二，大多数商业银行尚未完全形成风险管理文化，管理理念相对落后；第三，每个银行都更加重视硬件投资，但是在建立管理信息系统方面却落后㊂（三）金融产品创新监管力度不足目前，我国的金融产品创新监管机构与过去相比已取得了很大进步，但仍然存在以下几个问题：第一，金融产品创新监管的概念已经相对落后，大多数我国金融监管部门只偏向机构监管，忽略功能意识的监督，每个监督部门似乎都是各自独立的；第二，金融产品创新监管技术不健全㊂我国大多数金融监管机构已经发布了金融产品创新项目中的风险管理指南，但量化管理水平仍然相对较低，并且产品监管信用体系和相关数据库也相对不完善；第三，关于金融产品创新的信息披露不够全面和标准化的㊂大多数金融机构披露的产品创新信息仅限于财务报表的披露，这直接影响监管机构的风险评估并损害其声誉㊂（四）金融产品创新监管仍不到位商业银行在发展过程中已经取得了一定数量的创新产品，并取得了长足的进步，但风险防控监督仍然存在很多弊端㊂首先，监督的概念落后于大型银行，产品功能的监督需要改进㊂职责不明确，部门之间缺乏协作，信息交互不畅，导致交叉业务置于空白地带㊂其次，产品技术监督水平㊁量化管理水平落后，移动信息系统尚未建立，缺乏管理人才㊂由于存在严重缺陷，无法有效改善技术设备经营风险监管㊂四㊁商业银行金融产品创新风险管理对策（一）加强金融产品创新内部风险的控制力度１．构建以大数据㊁人工智能技术为核心的商业银行风险管理平台，将此种技术充分渗入商业银行的各个方面，促进商业银行金融业务产品创新业务开发㊁风险管控㊂２．提升金融创新商品经营风险定量分析的能力，我国商业银行金融创新商品的经营风险评估主要鉴于定性分析，相对比较小的定量分析，通常仅取决于决策管理人员㊂为了评估和掌握经验水平，有必要提高商业银行金融创新产品风险管理的定量分析水平㊂３．制订科学合理的金融产品创新风险管理策略㊂目前，我国大多数商业银行的主要收入来源是传统的存贷款和经纪业务，而资产负债表外业务，特别是金融衍生品创新业务相对较少，因此应建立科学合理的计划策略以提高风险管理能力㊂（二）构建和完善商业银行风险监管体制１．加强商业银行综合风险监管㊂金融危机爆发，我国商业银行所承担的损害相对较少，但随着我国金融市场的发展和创新，预计面临的风险将会不断增加，因此为避免未来巨１１１大的损失，有必要加强对商业银行风险的监督㊂２．有必要完善风险调整机制㊂金融创新产品，尤其是金融衍生产品，具有跨机构和市场的特征㊂根据对我国金融市场监管现状的分析，有必要建立有效的风险机制，以避免出现监管重叠以及真空的情况㊂（三）优化金融产品风险管理市场的约束制度１．完善金融产品创新信息披露机制㊂金融产品创新市场信息披露机制可以帮助投资者判断风险状况和自身风险㊂约束能力使监管机构可以有效地分析市场的运营状况，从而规避这些风险并承担管理职责㊂２．完善金融机构自律机制及第三方监督制度㊂金融机构的自律制度主要是为了避免商业银行间的过分竞争而且规范市场竞争，进而减少其监督成本而是有效地节约财政资金㊂随着经营风险的产生，构建金融机构的自律机制更为重要㊂（四）将信息技术引入到风险平台管理建设中移动互联网技术应用结合金融业务打造了互联网金融，这是一项典型的结合科技创新的金融产品创新应用案例，其给金融体系带来很大的变革，不仅改变了商业银行的经营思路，也给国家金融监管带来了挑战和思考㊂商业银行自身的风险平台建设，也应根据自身基础数据的情况，依托大数据技术㊁人工智能技术，建立智能化的风险管理平台㊂一方面可提高经营风险防控的智能化管理，另一方面依托大数据平台实现资源共享，可有效提高经营风险防控的能力和范围㊂商业银行本身拥有海量的业务交易数据，另外，由于近１０余年互联网电子媒介的发展，大量非交易数据，即客户的非交易行为也沉淀在银行的电子渠道交易记录中㊂依靠这些数据基础，根据相应模型算法，生成大数据平台基础数据，可以提供银行下游系统所需数据资源㊂对于风险管理平台，其根据所需获取相应数据资源后，依靠机器学习等组合算法模型，构建银行自身的智能化风控体系㊂实现金融科技赋能商业银行精准风控㊂五㊁结语综上所述，为了管理商业银行的金融产品创新风险，有必要加强金融产品创新的内部风险控制，建立和完善商业银行风险监管体系，优化金融产品风险管理的市场威慑体系㊂有效管理金融产品创新风险，确保商业银行稳定发展㊂参考文献：［１］黄海屏．银行金融产品创新及其风险防控途径分析［Ｊ］．时代金融，２０１７（２４）．［２］张白愚．商业银行金融创新和风险管理［Ｊ］．时代金融，２０１７（５）．［３］胥欣华．探析我国商业银行金融创新中的风险管理［Ｊ］．中国商论，２０１６（１５）．［４］陈泊伶．商业银行金融产品创新及其风险防控分析［Ｊ］．现代工业经济和信息化，２０１６（９）．作者简介：严伟，天津银行㊂（上接第１１０页）势良好，商业银行可以以发展型投资战略为主，对人力㊁设备等方面进行投资，扩大银行产品市场占有率㊂以下介绍两种目前商业银行可用的扩张投资战略㊂（一）投资可转债可转债是一种可转换式债券，最初通过购买公司发行的债券为企业进行融资，当企业上市时这部分债券就转换成股票，实际上是一种将债券和股票进行兑换的方式，是公司发行的具有附加价值的股票㊂目前，可转债已经成为资本市场进行投融资的重要方式，越来越多的银行愿意选择可转债的方式进行投资，可转债已经成为资本市场上一种重要的金融创新工具，但是企业进行可转债的投资不宜操之过急，需要先对可转债市场进行详细的评估，了解风险之后才能进入到可转债市场㊂（二）投资发展财务顾问业务财务顾问一种新型的业务，对银行来说是出售专业的投资知识与管理经验给企业来获得收益，而对企业来说拥有专业的财务顾问能大大程度上为企业避免风险，在低风险的背景下获得更多的收益㊂财务管理顾问业务主要是银行针对企业特色制订个性化的财务问题研究方案，在业务的发展过程中以银行的业务经验为基础，充分发挥银行的平台优势为目标客户进行项目追踪知道和反馈㊂过去的投融资方式已不能满足当前银行的发展，选择新型的投融资方式是银行进行财务管理的重要手段，而为企业提供财务顾问管理就是一种新型的银行投融资方式㊂随着经济的发展，中小企业以及小微企业为了跟上经济形势，企业迅速扩张，而本身的财务管理匮乏，不能良好的适应市场发展，如果使自己企业能够更全面的发展是企业目前所面临的难题，最便捷的方式就是选择银行提供的财务顾问业务，企业的改造与结构重组，经营方式的转型都需要有相当能力和经验的机构进行指导㊂所以说为企业提供专业的财务顾问，不仅是银行与银行之间同类产品激烈竞争的结果，也是适应市场的需求，帮助中小微企业进行转型的必然要求㊂是建立银行与企业新型关系的迫切需要㊂五㊁结语银行业的发展如今已经进入了瓶颈期，财务战略管理对银行投融资具有重要的影响㊂无论是从银行财务管理的长远发展还是提升自身财务竞争力的角度来看，财务管理的制订都具有极其深刻的战略意义㊂财务管理战略是在对银行及企业内外部环境做出详细评估后制订的一种符合自身发展的财务管理制度，银行要想得到长远的发展必须将财务管理战略与实际经营结合起来，在低风险的前提下通过多种投融资方式为自身带来经济收益，有效的利用自有的资源制订符合自身的财务战略㊂参考文献：［１］王建飞．商业银行财务管理优化策略研究：以青海银行为例［Ｊ］．品牌，２０１９（２３）：２４－２６．［２］王昱．新能源经济下商业银行投资策略研究［Ｊ］．商情，２０１７（３１）：５９．作者简介：陆智颖，交通银行㊂２１１。

暴 露 了 日本 银 行 风 险 管 理 的 薄 弱 。
的股价 曾经 达 到 每股 ５ ． Ｏ美元 ， 司 的市 值高 达 ２ ７ ５７ 公 ７ ２亿
美 元 。到 ２ ０ ０ ９年 ３月 ５ 日 ， 司 的 市 值 只 剩 下 ５ ． ６亿 美 公 ５９
在 以上银 行危 机案 例 中 ， 次 损失 额 度 均超 过 了 １ 每 Ｏ亿 美 元 ， 在 此 次 金 融 危 机 中 ， 旗 集 团 的 损 失 更 是 高 达 数 百 而 花 亿 美 元 。 造 成 这 些 损 失 的原 因 各 有 不 同 ， 旗 集 团 主 要 是 由 花 于 金 融 产 品过 度 创 新 引 发 的 市 场 风 险 导 致 ； 于 巴林 银 行 和 对 大 和 银 行 而 言 ， 要 是 由 于 内 部 人 员 违 规 操 作 所 致 。 引 发 因 主
素 虽 各 有 不 同 ， 有 一 点 是 相 同 的 ， 就 是 缺 乏 有 效 的 风 险 但 那
元 ， 水 幅度达 到 了 ９ ％。在 金 融 危机 中 ， 缩 ８ 花旗 集 团损 失惨 重 ， 去 ５ 季度 的净 亏损额 高达 ３ ５亿美 元 。究 其原 因有 过 个 ７ 美 国次贷 危机 外部 因素 的冲击 ， 根源还 在 于金融 自由化 浪 但 潮 下花旗 集 团内部 风险控 制机 制缺失 造成 的 ， 最终 将花 旗银
会 造 成 巨 额 经 济 损 失 。 随 着 金 融 创 新 力 度 日益 增 大 ， 金 融 由 衍 生 产 品 导 致 的 层 出 不 穷 的 金 融 风 暴 也 在 不 断 扩 大 。 ２ ０ ０７ 年 年 末 爆 发 于 美 国 的 次 贷 危 机 正 是 如 此 ， 次 级 贷 款 打 包 上 由 市 流 通 的 次 级 债 券 引 发 一 连 串 的 金 融 事 件 ， 全 球 经 济 金 融 对 带 来 巨 大 灾 难 。在 此 次 金 融 风 暴 中 ， 尔 斯 登 、 曼 兄 弟 等 贝 雷

债较 多．资金来源渠道狭窄 ．绝大部分局限于传统的客户存款上 ． 议》对金融机 构的资本 充足率作 出规定外 ．还要根据其资本蠡 、 融资成本居高不下 ．大大降低了银行 的盈利能力和积累能力。资 信用状况、经营能力．对风险的应 变能力及 当前的市场波动状况 产 方面 ．主要是 贷款 ．但贷款的对象 、方式、品种 ．数量和流动 性 都未能适应市 场的需求。要解决银行资产负债结构的不合理问 题 ．提 高银行的经营效益 ．就要以市场为导 向 以客户为中心 ． 突破公存 储蓄的服务范畴 ．加大中问业务的研究开发 ．大力倡 给其 制定 一系列风险监 控指 标 ．将风险 控制在所能接受的范 围
维普资讯
财 经 论 坛
我国商业银行金融创新 与风 险防范
一祝广成 中国工商银行济南赞井街支行
范围 ，资产停滞于企业贷款 ．且贷款的构成结构 期限结构 ．利 银行业金融创新的必要性 迫切性 率结构搭配不合理 ．导致贷款流动性差 ．致使主要依靠贷款收益 １ 全球金融 业的发展趋势 ．迫使银行改变经营模式 ＋ 当前 ．金融创新层 出不穷 ．金融商 品不断丰富，市 场需求也 的银行效益不 良．资产质量低下 。 银行通过发展新业务 ．加快资金来源的流转速度 ．一方面可 越来越 多样化 ．这都迫使银行转 变经营观念．多方位开发新的服
出新的要求。 ３ 调整资产结构 ． 优化资源配置的要求促使银行开展金融创新
１ 加强金融 监管部 门的风险 防范 ．
（） １ 完善立法。对银行业金融创新设立一整套完备的法律程 序 ．制定关于金融交易管理 的统一标准 ．以消除交易过程中不必
要的风险 使金融交易从合约 的签订到最后执行完毕的整个过程 都有与之相适应 的法律来规范 。同时建立关于风险管理和交易咨 询的有效机制 使各金融机构都有防范金融风险的举措 ，确保投