龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/f06137571.html,
基于VAR模型的区域宏观经济与卷烟市场相关性研究
作者：赵建华曾建新赵桂艳
来源：《中国管理信息化》2018年第06期
[摘要]随着我国经济发展进入“新常态”，卷烟市场环境也发生了变化，呈现出新的特点，也面临新的压力，保障各地区卷烟市场的合理运行变得更加重要。本文以向量自回归（VAR）模型为基础，借助脉冲响应分析和方差分解技术，从定量角度研究宏观经济与卷烟市场的联动关系，为科学制定市场调控政策提供辅助和参考依据。
[关键词]宏观经济；卷烟市场；运行；VAR模型
doi：10.3969/j.issn.1673 - 0194.2018.06.053
[中图分类号]F426.8 [文献标识码]A [文章编号]1673-0194（2018）06-0-02
0 引言
烟草产业是国民经济的重要组成部分，经济形势的变化会给卷烟销售带来较为显著的影响。卷烟市场在不同阶段的发展状况和国内整体经济发展程度、人民生活水平、物价程度等经济因素是分不开的。通过对地区人口因素、经济因素、价格因素、生活水平等宏观环境因素与卷烟市场经济运行关键指标的综合分析，构建二者之间的关系模型，可以从宏观层面定量地判定经济对卷烟市场运行影响的方向和力度，对预测地区卷烟市场的未来容量有一定的辅助调整作用。因此研究宏观经济与卷烟市场运行之间的关系具有较强的现实意义。
1 研究方法的确定
研究指标相关性的理论和方法较多，本文选择向量自回归方法（VAR）进行建模。向量自回归（VAR）模型把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型，从而将单变量自回归模型推广到由多元时间序列变量组成的“向量”自回归模型。
在实际应用中，由于VAR模型是一种非理论性的模型，它无需对变量作任何先验性约束，因此在分析VAR模型时，往往不分析一个变量的变化对另一个变量的影响如何，而是分析当一个误差项发生变化，或者说模型受到来自随机扰动项的一个标准差冲击时对内生变量当前值和未来值的影响，并且扰动项对某一变量的冲击影响通过VAR模型的动态结构传递给其他所有的变量，这种分析方法称为脉冲响应函数（IRF）。脉冲响应函数描述的是VAR模型中的一个内生变量的冲击给其他内生变量所带来的影响，而方差分解是通过分析每一个结构冲击对内生变量变化（通常用方差来度量）的贡献度，进一步评价不同结构冲击的重要性。方差分