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计量经济学期末考试试题及答案

云南财经大学《计量经济学》课程期末考试卷(一)

一、单项选择题(每小题1分,共20分)

1、计量经济模型是指【 】

A 、 投入产出模型

B 、数学规划模型

C 、包含随机方程的经济数学模型

D 、 模糊数学模型

2、计量经济模型的基本应用领域有【 】

A 、结构分析 、经济预测、政策评价

B 、弹性分析、乘数分析、政策模拟

C 、消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析

D 、季度分析、年度分析、中长期分析

3、以下模型中正确的是【 】

A 、 e 87X .022.1Y

?++= B 、μ++=99X .034.12Y C 、 e 99X .034.12Y ++= D 、e X Y 10++=ββ

4、产量x (台)与单位产品成本y (元/台)之间的回归方程为y

?=356-1.5x ,这说明【 】

A 、产量每增加一台,单位产品成本增加356元

B 、 产量每增加一台,单位产品成本减少1.5元

C 、产量每增加一台,单位产品成本平均增加356元

D 、产量每增加一台,单位产品成本平均减少1.5元

5、以y 表示实际观测值,y

?表示回归估计值,则用普通最小二乘法得到的样本回归直线i

i x y 10???ββ+=满足【 】 A 、)?(i i y

y -∑=0 B 、 2)?(y y i -∑=0 C 、 2)?(i i y

y -∑=0 D 、2)(y y i -∑=0 6、以下关于用经济计量模型进行预测出现误差的原因,正确的说法是【 】

A 、只有随机因素

B 、只有系统因素

C 、既有随机因素,又有系统因素

D 、 A 、B 、C 都不对

7、下列模型中拟合优度最高的是【 】

A 、 n=25,k=4,2R =0.92

B 、n=10,k=3,2R =0.90

C 、n=15,k=2,2R =0.88

D 、n=20,k=5,94.0R 2=

8、下列模型不是线性回归模型的是:【 】

A 、)/1(21i i X

B B Y += B 、 i i i u LnX B B Y ++=21

C 、i i i u X B B LnY ++=21

D 、 i i i u LnX B B LnY ++=21

9、以下检验异方差的方法中最具一般性是【 】

A 、Park 检验

B 、 戈里瑟检验

C 、Goldfeld —Quandt 检验

D 、White 检验

10、当模型的随机误差项出现序列相关时,【 】不宜用于模型的参数估计

A 、 OLS

B 、 GLS

C 、 一阶差分法

D 、 广义差分法

11、已知在D —W 检验中,d=1.03,k ’=6,n=26,显著水平α=5%,相应的L d =0.98,U d =1.88,可由此判断【 】

A 、存在一阶正的自相关

B 、 存在一阶负的自相关

C 、序列无关

D 、 无法确定

12、在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在【 】

A 、 多重共线性

B 、异方差性

C 、序列相关

D 、高拟

合优度

13、在出现严重的多重共线性时,下面的哪个说法是错误的【 】

A 、 估计量非有效

B 、估计量的经济意义不合理

C 、 估计量不能通过 t 检验

D 、模型的预测功能失效

14、在模型t 2t 21t 10t X X Y μβββ+++=中2t X 是随机解释变量,下面不属于随机解释变量问题的是【 】

A 、t ,s 0),X (Cov s t 2对任意=μ

B 、0),X (Cov t t 2≠μ

C 、t s ,0),X Cov 0),X (Cov s t 2t t 2≠≠=μμ(但

D 、0),X (Cov t 1t =μ

15、以下模型中βα,均可以被理解成弹性的是【 】

A 、 μβα++=X Y

B 、 μαβX Y =

C 、 μβαL AK Y =

D 、 )L ,K (

Min Y β

α= 16、以加法的方式引进虚拟变量,将会改变【 】

A 、 模型的截距

B 、 模型的斜率

C 、 同时改变截距和斜率

D 、误差项

17、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为【 】

A 、 虚拟变量

B 、 控制变量

C 、 政策变量

D 、滞后变

18、在具体的模型中,被认为具有一定概率分布的随机变量是【 】

A 、内生变量

B 、 外生变量

C 、虚拟变量

D 、前定变量

19、在一个结构式模型中,假如有n 个结构式方程需要识别,其中r 个是过度识别,s 个是恰好识别,t 个是不可识别。r>s>t ,r+s+t=n ,则联立方程模型是【 】

A 、过渡识别

B 、 恰好识别

C 、 不可识别

D 、部分不可识别

20、下列生产函数中,要素的替代弹性为0的是【 】

A 、线性生产函数

B 、 投入产出生产函数

C 、 C —

D 生产函数 D 、CES 生产函数

二、多选题(每题有2~5个正确答案,多选、少选和错选均不得分;每题1分,共5分)

1、一个模型用于预测前必须经过的检验有【 】

A 、 经济检验

B 、统计检验

C 、 计量经济学检验

D 、预测检验

E 、实践检验 2、由回归直线t

t x y 10???ββ+=估计出来的t y ?值【 】 A 、是一组估计值 B 、 是一组平均值

C 、是一个几何级数

D 、可能等于实际值

E 、与实际值y 的离差和等于零

3、模型存在异方差性没被注意而继续使用OLS 估计参数将导致【 】

A 、 估计量有偏和非一致

B 、 估计量非有效

C 、 估计量的方差的估计量有偏

D 、 假设检验失效

E 、 预测区间变宽

4、多重共线性的解决方法主要有【 】

A 、去掉次要的或可替代的解释变量

B 、利用先验信息改变参数的约束形式

C 、 变换模型的形式

D 、 综合使用时序数据与截面数据

E 、 逐步回归法以及增加样本容量

5、估计联立方程模型的单方程方法有【 】

A 、 工具变量法

B 、 间接最小二乘法

C 、 3LS

D 、完全信息最大似然法

E 、 二阶段最小二乘法

三、判断题(正确的写“对”,错误的写“错”每小题1分,共5分)【 】1、最小二乘法只有在模型满足古典假定之下才能使用。

【 】2、在一元线性回归模型中变量显著性检验与方程显著性检验是等价的。

【 】3、可决系数2R 是解释变量数的单调非降函数。

【 】4、方程1t t t 87Y .037X .044.12Y ?-++=的

Watson Durbin -统计量0041.2W .D =,表明模型不存在序列相关性。

【 】5、和Granger Engel 获得 2003年诺贝尔经济学奖,理由是在时间序列模型和协整理论上的杰出贡献。

四、名词解释(每小题3分,共12

1、完全共线性

2、先决变量

3、虚假序列相关

4、需求函数的零阶齐次性

五、简答题(每小题4分,共8分)

1、选择工具变量的原则是什么?

2、虚拟变量的作用是什么?设置的原则又是什么?

六、计算与分析题(本题共50分)

1、调查得到消费额Y (百元)与可支配收入X (百元)的数据如下:

计量经济学期末考试试题及答案

要求:(1)估计回归模型:t t t u ++=X Y 10ββ; (2)检验回归系数是否显著(025.0t (5)=2.5706);(3)预测收入为25百元时的消费。(本题满分22分)

2、搜集25户居民的可支配收入I 、家庭财产A 与消费支出CM 间的数据。以下是Eviews 的估计结果:

Dependent Variable: CM

Method: Least Squares

Date: 12/20/07 Time: 22:50

Sample: 1 25

C

2.800515 1.206548 2.321097 0.0299 I

1.062805 0.037887 28.05167 0.0000 A

1.056913 0.227511 4.645556 0.0001 R-squared

0.997426 Mean dependent var 70.76000 Adjusted R-squared

0.997192 S.D. dependent var 50.49115 S.E. of regression

2.675554 Akaike info criterion 4.918357 Sum squared resid

157.4890 Schwarz criterion 5.064622 Log likelihood

-58.47946 F-statistic 4262.507 Durbin-Watson stat 1.313753 Prob(F-statistic)

0.000000 要求: (1)写出回归方程;(2)写出调整的可决系数;

(3)对变量进行显著性检验()001.0=α。(本题满分7分)

3、依据能源消费量EQ 与能源价格P 之间的20组数据,以OLS 估计EQ 关于P

的线性回归,计算残差序列。然后以残差的绝对值为被解释变量,价格为解

释变量建立先行回归,结果如下:

Dependent Variable: E

Method: Least Squares

Date: 12/20/07 Time: 23:31

Sample: 1 20

Included observations: 20 C

14.45007 3.177297 4.547914 0.0002 P

-0.249300 0.113945 -2.187902 0.0421 R-squared

0.210073 Mean dependent var 8.155260 Adjusted R-squared

0.166188 S.D. dependent var 6.602665 S.E. of regression

6.029111 Akaike info criterion 6.525716 Sum squared resid

654.3033 Schwarz criterion 6.625289 Log likelihood

-63.25716 F-statistic 4.786915 Durbin-Watson stat 0.534115 Prob(F-statistic)

0.042111 据此可否认为模型存在异方差性()05.0=α,异方差的形式是什么?如何解决?(本题满分7分)

4、有均衡价格模型:

??

???=++=+++=s d 210S 1210d Q Q P Q P Y Q μββμααα

其中Y 为消费者收入,是外生变量。对模型进行识别。(本题满分7分)

5、 已知C —D 生产函数为:Y=45.084.022.1L K 。相应的产出、资本和劳动的平均增

长速度分别为:12.5%、9.05%、1.32%,求年技术进步速度以及技术进步

对增长的贡献。(本题满分7分)

云南财经大学《计量经济学》课程期末考试题(二)

一、单项选择题(每小题1分,共20分)

1、计量经济研究中的数据主要有两类:一类是时间序列数据,另一类是【 】

A 、总量数据

B 、 横截面数据

C 、平均数据

D 、 相对数据

2、计量经济学分析的基本步骤是【 】

A 、 设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型

B 、设定模型→估计参数→检验模型→应用模型

C 、个体设计→总体设计→估计模型→应用模型

D 、确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型

3、在模型的经济意义检验中,不包括检验下面的哪一项【 】

A 、 参数估计量的符号

B 、参数估计量的大小

C 、 参数估计量的相互关系

D 、参数估计量的显著性

4、计量经济学模型用于政策评价时,不包括下面的那种方法【 】

A 、工具变量法

B 、 工具—目标法

C 、政策模拟

D 、 最优控制方法

5、在总体回归直线E x y

10)?(ββ+=中,1β表示【 】 A 、 当x 增加一个单位时,y 增加1β个单位

B 、当x 增加一个单位时,y 平均增加1β个单位

C 、当y 增加一个单位时,x 增加1β个单位

D 、当y 增加一个单位时,x 平均增加1β个单位

6、用普通最小二乘法估计经典线性模型t t t u x y ++=10ββ,则样本回归线通过点【 】

A 、 (x ,y )

B 、 (x ,y

?) C 、(x ,y

?) D 、 (x ,y) 7、对于i

ki k i i i e x x x y +++++=ββββ????22110 ,统计量∑∑----)1/()?(/)?(22k n y y k y y i i i 服

从【 】 A 、 F(k-1,n-k) B 、 F(k,n-k-1) C 、 t(n-k) D 、 t(n-k-1)

8、下列说法中正确的是:【 】

A 、如果模型的2R 很高,我们可以认为此模型的质量较好

B 、如果模型的2R 较低,我们可以认为此模型的质量较差

C 、如果某一参数不能通过显著性检验,我们应该剔除该解释变量

D 、如果某一参数不能通过显著性检验,我们不应该随便剔除该解释变量

9、容易产生异方差的数据是【 】

A 、时间序列数据

B 、横截面数据

C 、修匀数据

D 、 年度数据

10、假设回归模型为i i i u x y ++=βα,其中var(i u )=22i x σ,则使用加权最小二乘法估计模型时,应将模型变换为【 】

A 、

x u x x y ++=βα B 、 222x u x x x y ++=βα C 、x u

x x x y

++=βα

D 、 x u

x x y

++=βα

11、如果模型t t t u x b b y ++=10存在序列相关,则【 】

A 、 cov (t x ,t u )=0

B 、 cov (t u ,s u )=0(t ≠s )

C 、cov (t x ,t u )≠0

D 、cov (t u ,s u )≠0(t ≠s )

12、根据一个n=30的样本估计i

i i e x y ++=10??ββ后计算得DW=1.4,已知在5%的置信度下,L d =1.35,U d =1.49,则认为原模型【 】

A 、不存在一阶序列自相关

B 、 不能判断是否存在一阶自相关

C 、存在正的一阶自相关

D 、 存在负的一阶自相关

13、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,则DW 统计量近似等于

【 】

A 、 0

B 、 1

C 、 2

D 、 4

14、在线性回归模型中,若解释变量1X 和2X 的观测值成比例,即有i i kX X 21=,其中k 为非零常数,则表明模型中存在【 】

A 、 不完全共线性

B 、 完全共线性

C 、 序列相关

D 、 异方差

15、假设回归模型为i i i u X Y ++=βα,其中i X 为随机变量,i X 与i u 高度相关,则β的普通最小二乘估计量【 】

A 、无偏且一致

B 、 无偏但不一致

C 、有偏但一致

D 、 有偏且不一致

16、在工具变量的选取中,下面哪一个条件不是必需的【 】

A 、 与所替代的随机解释变量高度相关

B 、与随机误差项不相关

C 、与模型中的其他解释变量不相关

D 、与被解释变量存在因果关系

17、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量,则这个方程【 】

A 、 恰好识别

B 、 不可识别

C 、不确定

D 、 恰好识别

18、结构式方程中的系数称为【 】

A 、 短期影响乘数

B 、 长期影响乘数

C 、结构式参数

D 、 简化式参数

19、下列生产函数中,要素的替代弹性不变的是【 】

A 、线性生产函数

B 、 投入产出生产函数

C 、C —

D 生产函数 D 、 CES 生产函数

20、线性支出系统的边际预算份额j β和扩展线性支出系统的边际消费倾向*

j β的

关系是【 】

A 、*j j ββ=

B 、*j β=*j β∑

C 、j β=*

j β∑ D 、j β=∑*

*

j j

ββ

二、多选题(每题有2~5个正确答案,多选、少选和错选均不得分;每题1分,共5分)

1、对计量经济模型的计量经济学准则检验包括【 】

A 、 误差程度检验

B 、 异方差检验

C 、序列相关检验

D 、超一致性检验

E 、多重共线性检验

2、用普通最小二乘法估计模型t t t u x y ++=10ββ的参数,要使参数估计量具备最佳线性无偏估计性质,则要求:【 】

A 、 0)(=t u E

B 、 2)(σ=t u Var (常数)

C 、 0),cov(=j i u u

D 、t u 服从正态分布

E 、 x 为非随机变量,且0),cov(=t t u x

3、下列哪些方法可以用于异方差性的检验【】

A、DW检验法

B、戈德菲尔德——匡特检验

C、怀特检验

D、戈里瑟检验

E 、冯诺曼比检验

4、D-W检验不适用于下列情况下的序列自相关检验【】

A 、模型包含有随机解释变量B、样本容量<15

C 、含有滞后的被解释变量D、高阶线性自回归形式的序列相关

E、一阶线性形式的序列相关

5、结构式方程的识别情况可能是【】

A 、不可识别B、部分不可识别C、恰好识别

D 、过度识别E、完全识别

三、判断题(正确的写“对”,错误的写“错”。每小题1分,共5分)

【】1、一元线性回归的OLS估计与ML估计相同是有前提的。

【】2、多元回归分析中,检验的结论“方程显著”表明所有解释变量都显著。

【】3、多重共线性从本质上讲是一种样本现象。

【】4、两个序列它们协整的基本前提是单整阶数相同。

【】5、索洛中性技术进步是指劳动生产L

Y不变时的技术进步。

/

四、名词解释(每小题3分,共12分)

1、残差项

2、多重共线性

3、过度识别

4、要素替代弹性

五、简答题(每小题4分,共8分)

1、建立计量经济学模型的基本思想是什么?

2、生产函数有哪些意义和类型?

六、计算与分析题(本题共50分)

1、已知某种商品的需求量与该商品的价格数据如下:

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