流动性风险管理办法
简介
流动性风险是指某一时刻，在不超过一定成本限制的情况下，资产无法换现或者合理地转让的风险。流动性风险管理是银行、保险公司、证券公司等金融机构应对流动性风险的核心措施。本文将探讨流动性风险管理的办法。
流动性风险管理的流程
流动性风险管理应该在以下几个方面加强：
流动性风险监控
金融机构应该建立完善的流动性风险监控体系，通过与市场上波动相关的敏感性构建流动性监控指标，并通过情景分析、模拟、压力测试等手段对流动性风险进行监控。
流动性风险尽职调查
金融机构应该牢固树立风险意识，确保重视流动性风险的认识，根据自身的需求合理规划利用流动性储备资金及融资渠道。并建立专门的流动性风险尽职调查机制。
流动性风险限额管理
金融机构应该按权责明确、分工合理的原则，建立流动性风险限额管理制度，也可以由中央理财部门进行统一管理，以此规范风险管理行为。
流动性风险应急处置
金融机构应该根据自身特点建立统一的流动性风险应急处置机制，制定相应的应急实施方案。在应急事件发生时，可以通过调整资本结构、增加流动性储备、增加融资渠道、延长借款期限等措施进行应急处置。
流动性风险信息披露
金融机构应当公开流动性风险信息，通过信息披露和公开透明等方式及时向投资者、客户、市场传递流动性风险信息，以提高市场对机构流动性风险管理的认识和信任。
流动性风险管理的原则
风险管理与收益的平衡原则
金融机构在制定流动性风险管理政策时，应当根据其资金使用的建议与要求，
以及流动性管理成本与效果的衡量，最大限度地平衡风险管理与预期收益之间的关系。
流动性风险适当规模原则
金融机构在制定流动性风险管理政策时，应当根据自身的财务结构、业务规模、偿付能力状况等实际情况，确定适当的流动性风险管理规模。
均衡分散原则
金融机构应该采取均衡分散的流动性风险管理策略，分散流动性风险，防范因
流动性风险而造成的集中化风险。
合理利用市场资源原则
金融机构在流动性风险管理过程中，应该通过灵活运用市场资源等方法来有效
管理流动性风险，优化流动性管理效率。
结论
流动性风险管理对于各类金融机构来说都是一项十分重要的风险管理工作。通
过建立流动性风险监控体系、流动性风险尽职调查、流动性风险限额管理、流动性风险应急处置和流动性风险信息披露等措施，可以有效预防和控制流动性风险。在流动性风险管理的过程中，应当根据风险与收益的平衡原则、流动性风险适当规模原则、均衡分散原则和合理利用市场资源原则等，制定适合自身情况的流动性风险管理策略。
第三条本办法所称流动性风险，是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。 第四条商业银行应当按照本办法建立健全流动性风险管理体系，对法人和集团层面、各附属机构、各分支机构、各业务条线的流动性风险进行有效识别、计量、监测和控制，确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足。 第五条中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）依法对商业银行的流动性风险及其管理体系实施监督管理。[1] 第二章流动性风险管理 第六条商业银行应当在法人和集团层面建立与其业务规模、性质和复杂程度相适应的流动性风险管理体系。 流动性风险管理体系应当包括以下基本要素： （一）有效的流动性风险管理治理结构。 （二）完善的流动性风险管理策略、政策和程序。 （三）有效的流动性风险识别、计量、监测和控制。 （四）完备的管理信息系统。 第一节流动性风险管理治理结构 第七条商业银行应当建立有效的流动性风险管理治理结构，明确董事会及其专门委员会、监事会（监事）、高级管理层以及相关部门在流动性风险管理中的职责和报告路线，建立适当的考核及问责机制。 第八条商业银行董事会应当承担流动性风险管理的最终责任，履行以下职责：（一）审核批准流动性风险偏好、流动性风险管理策略、重要的政策和程序。流动性风险偏好应当至少每年审议一次。 （二）监督高级管理层对流动性风险实施有效管理和控制。
（三）持续关注流动性风险状况，定期获得流动性风险报告，及时了解流动性风险水平、管理状况及其重大变化。 （四）审批流动性风险信息披露内容，确保披露信息的真实性和准确性。 （五）其他有关职责。 董事会可以授权其下设的专门委员会履行其部分职责。 第九条商业银行高级管理层应当履行以下职责： （一）制定、定期评估并监督执行流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序。 （二）确定流动性风险管理组织架构，明确各部门职责分工，确保商业银行具有足够的资源，独立、有效地开展流动性风险管理工作。 （三）确保流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序在商业银行内部得到有效沟通和传达。 （四）建立完备的管理信息系统，支持流动性风险的识别、计量、监测和控制。 （五）充分了解并定期评估流动性风险水平及其管理状况，及时了解流动性风险的重大变化，并向董事会定期报告。 （六）其他有关职责。 第十条商业银行应当指定专门部门负责流动性风险管理，其流动性风险管理职能应当与业务经营职能保持相对独立，并且具备履行流动性风险管理职能所需要的人力、物力资源。 商业银行负责流动性风险管理的部门应当具备以下职能： （一）拟定流动性风险管理策略、政策和程序，提交高级管理层和董事会审核批准。 （二）识别、计量和监测流动性风险。持续监控优质流动性资产状况；监测流动性风险限额遵守情况，及时报告超限额情况；组织开展流动性风险压力测试；组织流动性风险应急计划的测试和评估。
流动性风险管理办法 流动性风险是指市场中出现的大量交易需求时，资产不能及时变现，导致交易受到阻碍或损失。流动性风险管理办法是金融机构为了控制流动性风险而采取的一系列措施和策略。本文将介绍流动性风险的概念、特点和影响因素，并详细探讨流动性风险管理办法的重要性和具体措施。 首先，理解流动性风险的概念是进行有效管理的前提。流动性风险是金融市场中的一种重要风险，它对金融机构和市场的稳定运作具有重大影响。流动性风险的特点主要表现在以下几个方面：第一，流动性风险是一种系统性风险，一旦出现，可能会波及整个金融体系；第二，流动性风险的发生常常具有突发性和不可预测性；第三，流动性风险的传染性强，可能引发连锁反应，导致金融危机的蔓延。 流动性风险的影响因素主要包括金融市场的市场结构、经济环境和政策制度等。市场结构的因素包括市场参与者的数量和属性、流动性提供者的程度和质量等。经济环境的因素包括国内外的经济形势、货币政策的变化等。政策制度的因素包括监管政策和风险管理制度等。这些因素对流动性风险的影响程度各不相同，需要金融机构对其进行全面分析和评估。 了解流动性风险的特点和影响因素后，金融机构需要采取一系列的流动性风险管理措施。首先是建立有效的流动性风险管理框架，制定适应机构特点的管理政策和流程，并在组织级别内建立流动性风险管理部门或委员会。其次是定期进行流动
性风险测量和监测，通过监控指标和风险模型的使用，及时识别和预测流动性风险的变化。第三是制定合理的流动性规模和风险限制，以确保金融机构能够满足预期的现金流需求，并在紧急情况下实施有效的流动性调整措施。第四是加强流动性风险的内部控制和审计，确保流动性风险管理的有效性和合规性。最后是建立紧急情况下的流动性风险管理计划和危机应对机制，以应对突发性的流动性挑战和危机。 除了以上的基本措施外，有效的流动性风险管理还需要金融机构积极参与流动性风险管理的国际合作和行业合作。国际合作主要包括国际金融机构的合作和跨国合作，通过信息共享和经验交流，提高流动性风险管理的水平和效果。行业合作主要包括金融机构内部的合作和与其他金融机构的合作，通过流动性管理工具的共享和流动性支持的提供，增强金融机构的整体防范和抗风险能力。 总之，流动性风险管理办法的制定和实施对于金融机构的稳定经营和风险控制具有重要意义。金融机构需要通过建立有效的流动性风险管理框架，定期进行流动性风险测量和监测，制定合理的流动性规模和风险限制，并加强流动性风险的内部控制和审计。同时，金融机构还需要积极参与国际合作和行业合作，提高流动性风险管理的水平和效果。只有这样，金融机构才能在面对突发性的流动性挑战和危机时，有效应对并保持稳定的经营。
流动性风险管理办法 流动性风险管理办法 第一章总则 为了规范金融机构的流动性风险管理，维护金融市场的稳定和 安全，确保金融机构的稳健运行和健康发展，制定本流动性风险管 理办法。 第二章流动性风险的定义 流动性风险是指金融机构面临资产无法变现或者收回、负债无 法滚动或者偿付而导致的风险。流动性风险管理是指金融机构通过 制定策略、制度、流动性预案等方法，保证资产和负债的流动性匹配，降低流动性风险的发生概率和影响。 第三章流动性风险管理原则 1. 将流动性风险纳入到金融机构的风险管理体系中，统一管理，集中控制。 2. 建立完善的内部控制机制，确保流动性风险的有效控制和监测。 3. 确保资产和负债的流动性匹配，加强流动性风险的管理和预测。
4. 坚持以风险为导向的管理思想，加强流动性风险的度量和评估。 5. 实行动态管理，不断完善流动性风险管理体系，适应市场变 化和金融机构风险管理的需要。 第四章流动性风险管理措施 1. 确定资产和负债流动性指标，建立流动性管理框架。 2. 制定流动性预案，建立应急管理机制，确保在流动性风险发 生时能够及时、有效地处理。 3. 加强流动性监测，动态跟踪资产和负债的流动性状况，发现 流动性风险隐患。 4. 加强流动性风险管理和控制，制定相应的策略和规定，优化 资产负债结构，降低流动性风险的发生概率和影响。 第五章流动性风险管理的监督与评估 1. 对金融机构的流动性风险管理情况进行定期检查和评估。 2. 建立流动性风险监测和报告系统，不断完善监管措施和手段。 3. 强化对金融机构流动性风险管理的审核和监督力度，确保流 动性风险得到有效控制和管理。 4. 对金融机构流动性风险管理存在的问题进行整改和追责。
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流动性风险管理办法 第一章总则 第一条为加强商业银行流动性风险管理，维护银行体系安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国外资银行管理条例》等法律法规，制定本办法。 第二条本办法适用于在中华人民共和国境内设立的商业银行，包括中资商业银行、外商独资银行、中外合资银行。 第三条本办法所称流动性风险，是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。 第四条商业银行应当按照本办法建立健全流动性风险管理体系，对法人和集团层面、各附属机构、各分支机构、各业务条线的流动性风险进行有效识别、计量、监测和控制，确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足。 第五条?中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）依法对商业银行的流动性风险及其管理体系实施监督管理。
第二章流动性风险管理 第六条?商业银行应当在法人和集团层面建立与其业务规模、性质和复杂程度相适应的流动性风险管理体系。 流动性风险管理体系应当包括以下基本要素： （一）有效的流动性风险管理治理结构。 （二）完善的流动性风险管理策略、政策和程序。 （三）有效的流动性风险识别、计量、监测和控制。 （四）完备的管理信息系统。 第一节流动性风险管理治理结构 第七条商业银行应当建立有效的流动性风险管理治理结构，明确董事会及其专门委员会、监事会（监事）、高级管理层以及相关部门在流动性风险管理中的职责和报告路线，建立适当的考核及问责机制。 第八条商业银行董事会应当承担流动性风险管理的最终责任，履行以下职责： （一）审核批准流动性风险偏好、流动性风险管理策略、重要的政策和程序。流动性风险偏好应当至少每年审议一次。 （二）监督高级管理层对流动性风险实施有效管理和控制。
XX银行流动性风险管理办法 第一章总则 第一条为加强XX银行（以下简称本行）流动性风险管理，提高本行防范和控制流动性风险的能力，促进各项业务稳健发展，根据《中国银监会关于印发〈商业银行流动性风险管理指引〉的通知》和《XX银行流动性风险管理政策》，特制定本管理办法。 第二条本办法所称流动性风险是指银行在一定时间内，无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。 第三条流动性风险管理的目标是：以较低的成本，保持充足且适度的流动性，随时满足客户支付需求，兑现客户贷款承诺，维护良好的市场信誉，实现资金营运安全性、流动性和效益性的协调统一。 第四条流动性风险管理是本行资产负债管理的重要组成部分，本行资产负债配置策略和业务计划应体现流动性风险管理的要求。 第五条流动性风险管理的原则是： （一）统一管理的原则。在流动性筹集、储备、调度上，实行总行统一管理、集中调配。 （二）以预防为主的原则。在业务发展过程中，合理安排和调整资产负债期限结构，主动控制资产负债业务流动性缺口，加强本行资金调控，保持流动性需求和供给的基本平衡，建立流动性风险预警机制和应急预案，增强防范和化解流动性风险的能力。
（三）控制风险与讲求效益并重的原则。通过加强有效管理，把流动性风险压降到可有效控制的范围，坚持补充流动性不足与处置流动性剩余并重，既要控制流动性不足的风险，又要控制流动性过剩而导致成本上升、收益降低的风险，以促进各项业务的协调稳定发展。 第二章职责与权限 第六条资产负债管理委员会履行以下工作职责： （一）审议本行流动性风险管理策略、政策与风险限额，并根据风险管理需要及时对以上内容提出修订建议，修订工作至少每年一次。 （二）审议流动性风险应急计划，组织职能部门开展流动性风险压力测试。 （三）审议本行各项业务计划，确保其体现流动性、收益性与安全性的均衡统一。 （四）定期审议流动性风险管理报告及风险限额执行情况。 （五）审议本行流动性风险管理系统整体规划与实施方案。 （六）审议本行引入新产品、新技术手段，建立新机构、新业务部门可行性研究中的流动性风险。 第七条资产负债管理部是本行流动性风险的主要管理部门，履行以下工作职责： （一）拟定本行流动性风险管理的策略、政策和应急计划等。负责至少每年一次对本行流动性风险政策从专业管理部门的角度进行回顾与审视，根据本行的流动性风险承受力与资产负债变动情况，提出下一年度本行流动性风险政策的调整建议。
流动性风险管理办法 简介 流动性风险是指某一时刻，在不超过一定成本限制的情况下，资产无法换现或者合理地转让的风险。流动性风险管理是银行、保险公司、证券公司等金融机构应对流动性风险的核心措施。本文将探讨流动性风险管理的办法。 流动性风险管理的流程 流动性风险管理应该在以下几个方面加强： 流动性风险监控 金融机构应该建立完善的流动性风险监控体系，通过与市场上波动相关的敏感性构建流动性监控指标，并通过情景分析、模拟、压力测试等手段对流动性风险进行监控。 流动性风险尽职调查 金融机构应该牢固树立风险意识，确保重视流动性风险的认识，根据自身的需求合理规划利用流动性储备资金及融资渠道。并建立专门的流动性风险尽职调查机制。 流动性风险限额管理 金融机构应该按权责明确、分工合理的原则，建立流动性风险限额管理制度，也可以由中央理财部门进行统一管理，以此规范风险管理行为。 流动性风险应急处置 金融机构应该根据自身特点建立统一的流动性风险应急处置机制，制定相应的应急实施方案。在应急事件发生时，可以通过调整资本结构、增加流动性储备、增加融资渠道、延长借款期限等措施进行应急处置。 流动性风险信息披露 金融机构应当公开流动性风险信息，通过信息披露和公开透明等方式及时向投资者、客户、市场传递流动性风险信息，以提高市场对机构流动性风险管理的认识和信任。
流动性风险管理的原则 风险管理与收益的平衡原则 金融机构在制定流动性风险管理政策时，应当根据其资金使用的建议与要求， 以及流动性管理成本与效果的衡量，最大限度地平衡风险管理与预期收益之间的关系。 流动性风险适当规模原则 金融机构在制定流动性风险管理政策时，应当根据自身的财务结构、业务规模、偿付能力状况等实际情况，确定适当的流动性风险管理规模。 均衡分散原则 金融机构应该采取均衡分散的流动性风险管理策略，分散流动性风险，防范因 流动性风险而造成的集中化风险。 合理利用市场资源原则 金融机构在流动性风险管理过程中，应该通过灵活运用市场资源等方法来有效 管理流动性风险，优化流动性管理效率。 结论 流动性风险管理对于各类金融机构来说都是一项十分重要的风险管理工作。通 过建立流动性风险监控体系、流动性风险尽职调查、流动性风险限额管理、流动性风险应急处置和流动性风险信息披露等措施，可以有效预防和控制流动性风险。在流动性风险管理的过程中，应当根据风险与收益的平衡原则、流动性风险适当规模原则、均衡分散原则和合理利用市场资源原则等，制定适合自身情况的流动性风险管理策略。
商业银行流动性风险管理办法商业银行是与我们生活密不可分的机构，它承担着社会资源调配的重要职责。流动性风险的管理是商业银行运营中必须要面对的问题。商业银行应怎么管理流动性风险，值得我们深入探讨。 一、什么是流动性风险 流动性风险是指当商业银行面对的信用风险、市场风险及其他风险发生时，无法及时地通过自有流动性资源或融资来源来满足新增的现金流出而导致的资金缺口问题。这将可能导致商业银行无法按时履行合同中的支付义务，进而对金融市场和经济社会带来不良影响。 二、引起流动性风险的原因 1、外部影响国家政策变化、市场情况不稳定、特定行业的状况等都会对流动性产生影响。 2、内部影响经营策略变更、人员更替、技术升级、业务拓展等因素都会对银行产生影响。
三、商业银行应对流动性风险的具体措施 1、流动性评估 银行需针对自己的现状，进行详细的资产负债表分析。包括考虑现金的流入和流出的情况，对于可能会出现突发事件的情况，根据相关指标设定应急储备金，以及适时进行对冲操作等。 2、流动性监测 商业银行需要建立有效的流动性监测体系，每日监测资产负债表的情况。对于已发现的资金缺口等情况，银行需要及时调整和进行融资等操作，以保证业务的正常运转。 3、流动性管理 通过有效的流动性管理操作，商业银行能够有效降低流动性风险。流动性管理旨在提高银行的流动性水平，并确保其资产可变现。在流动性管理中，商业银行需要平衡自身的流动性需求和利
润增长的要求。它可以采用的策略包括促进存款、加强流动性监测等。 4、流动性压力测试 流动性压力测试是评估商业银行在外界经济环境变化下，流动性衍生风险的整体实力。通过流动性压力测试可以最直观的体现商业银行的流动性风险大小，并对商业银行的流动性规划有指导作用。同时，它还可以通过调整银行的业务结构，以应对未来可能出现的流动性风险。 四、总结 商业银行管理流动性风险是经济社会发展的需要，其自身的稳定运营与社会的发展息息相关。通过合理的流动性管理，银行能够有效的对流动性风险进行控制，确保银行的正常运转和风险控制。对于商业银行来说，它不仅是保本经营，而且对于经济社会的发展也有很大的支持作用。
流动性风险管理办法 第一章总则 第一条为完善XX公司流动性风险管理体系，防范潜在流动性风险，确保公司支付安全，提高资金使用效益，依据《商业银行流动性风险管理指引》以及其他有关行政法规，结合公司实际，特制定本办法。 第二条流动性风险是指虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。 第三条流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。融资流动性风险是指公司在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险；市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，公司无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。 第四条本办法所称流动性风险管理是指识别、计量、监测和控制流动性风险的全过程。 第五条流动性风险管理的目标是建立科学完善的流动性风险管理机制，实施流程化管理，实现资金流动性与效益性的合理匹配，满足公司业务发展需要，确保公司在正常经营环境中和压力状态下，均持有充足的资金以应对资产增长和到期债务支付。
第六条公司流动性风险管理工作遵循以下基本原则： （一）独立性。公司流动性风险管理职能与业务经营职能应保持相对独立、有效分离，确保流动性风险管理的独立性和有效性。 （二）分散性。公司采取资产、负债分散化政策，使资金运用及来源结构向多元化发展，提升公司应对市场波动的能力。 （三）审慎性。公司审慎评估信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险等对资产负债业务流动性的影响，密切关注不同风险间的转化和传递。 （四）定量与定性结合。公司采用定量分析为主，定性分析为辅，定量和定性相结合的流动性风险管理技术进行分析和管理。 第二章流动性风险管理组织体系 第七条公司流动性风险管理组织体系分为三个层级，分别为董事会，高级管理层及各部门。 第八条董事会承担流动性风险管理的最终责任，应履行以下职责： （一）审核批准公司流动性风险管理体系； （二）审核批准公司流动性风险限额，并根据风险管理需要及时对以上内容进行审议修订； （三）持续关注公司流动性风险状况，定期获得关于流动性
流动性风险管理方案办法 一、引言 在金融市场中，流动性风险是指市场参与者无法迅速以合理的价格 对其资产进行买卖或资金的获取和支配的能力。为了有效管理流动性 风险，保护金融机构和投资者的利益，制定和实施流动性风险管理方 案办法是至关重要的。 二、流动性风险概述 流动性风险是指一个金融机构或投资者在面临巨大的现金流需求时，无法迅速平衡和满足这一需求的风险。流动性风险的主要原因包括资 产负债不匹配、市场异常波动、信用风险、市场深度不足等。流动性 风险可能导致金融机构无法及时履行支付义务，从而造成系统性危机。 三、流动性风险管理原则 1. 确立适当的流动性管理目标：金融机构应根据自身业务模式、风 险承受能力和流动性需求，确立适当的流动性管理目标，以保证合理 的资金流动和风险控制水平。 2. 负债端管理：金融机构应根据资产负债状况，合理配置资金来源，确保足够的流动性储备，例如建立流动性缓冲区和备用信贷措施。 3. 资产端管理：金融机构应评估和管理所持有的各类资产的流动性 风险，确保资产的可变现性和市场可交易性，以应对流动性压力。
4. 现金流量管理：金融机构应制定健全的现金流量管理措施，包括优化日常资金使用和监控、控制未到期的借贷和投资、合理规划现金的流动性使用等。 5. 应急流动性规划：金融机构应建立应急流动性规划，包括制定流程和程序，以及建立与其他金融机构的合作框架，以应对临时性流动性压力。 四、流动性风险管理工具 1. 短期流动性管理工具：包括财务规划、现金流优化、内部流动性应急信贷设施等。 2. 中期流动性管理工具：包括流动性缓冲区的建立、资产再质押或调整、资产销售等。 3. 长期流动性管理工具：包括长期流动性计划的建立、市场融资、资产证券化等。 五、风险监测与报告 金融机构应建立完善的流动性风险监测和报告机制，及时了解和评估流动性风险状况，并根据监测结果进行必要的调整和控制。监测与报告工作应全面、准确、及时，包括流动性风险指标、流动性风险报告、应急预案等。 六、流动性风险管理的内部控制
商业银行流动性风险管理办法 一、前言 为了确保商业银行的健康发展和稳定运营，流动性风险的管理至关重要。本文将就商业银行流动性风险管理的办法进行探讨，以帮助商业银行有效应对流动性风险。 二、流动性风险的定义和影响 流动性风险是指商业银行面临的，由于无法满足现金流入和流出所需造成的潜在亏损风险。流动性风险可能会导致商业银行面临资金短缺、违约风险和声誉风险等问题。为了避免这些风险对商业银行的可持续性发展造成冲击，必须制定一套有效的流动性风险管理办法。 三、流动性风险管理的原则和措施 1. 流动性风险管理原则 商业银行在制定流动性风险管理办法时，应遵循以下原则： - 全面评估流动性风险：商业银行应通过综合评估对流动性风险进行准确的量化和分析，以确保风险的全面覆盖。 - 定期监测和报告：商业银行应建立有效的流动性风险监测和报告机制，及时发现和解决潜在的流动性风险问题。 - 多元化流动性风险工具：商业银行应采取多元化的流动性风险管理工具，以平衡现金流入和流出的不确定性。
2. 流动性风险管理措施 为了有效管理流动性风险，商业银行可以采取以下措施： - 建立流动性风险管理框架：商业银行应建立完善的流动性风险管 理框架，包括明确的风险管理政策和流程，并设立专门的流动性风险 管理部门。 - 设定流动性风险限额：商业银行应根据自身的经营情况和风险承 受能力，制定合理的流动性风险限额，以确保流动性风险在可控范围内。 - 提高资金利用效率：商业银行应通过加强资金调配和运营策略， 提高资金利用效率，降低流动性风险。 - 建立应急流动性储备：商业银行应根据流动性风险的特点和实际 需求，建立应急流动性储备，以应对突发性风险事件。 - 加强流动性风险监控：商业银行应建立有效的流动性风险监控体系，及时发现和评估潜在的流动性风险，并采取相应的措施进行应对。 四、流动性风险管理的评估和监督 为了确保商业银行的流动性风险管理办法的有效性，需要进行定期 的评估和监督。监管部门有责任对商业银行的流动性风险管理进行评估，并采取必要的监管措施。商业银行应积极配合监管部门的评估和 监督工作，及时改进和完善流动性风险管理办法。 五、结语
理财公司理财产品流动性风险管理办法 正文： ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国银行保险监督管理委员会令 〔2021〕14号 理财公司理财产品流动性风险管理办法 第一章总则 第一条根据《中华人民共和国银行业监督管理法》等法律、行政法规，以及《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》《商业银行理财子公司管理办法》，制定本办法。 第二条本办法所称理财公司是指在中华人民共和国境内依法设立的商业银行理财子公司，以及银保监会批准设立的其他主要从事理财业务的非银行金融机构。 本办法适用于理财公司及其发行的理财产品。 第三条本办法所称流动性风险是指理财产品无法通过变现资产等途径以合理成本及时获得充足资金，用于满足该理财产品的投资者赎回需求、履行其他支付义务的风险。 第四条理财公司承担理财产品流动性风险管理的主体责任，应当按照本办法建立健全理财产品流动性风险管理体系，专业审慎、勤勉尽责地管理理财产品流动性风险，确保理财产品投资运作稳健、净值计价公允，保障投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 理财公司开展理财产品流动性风险管理，应当建立有效风险隔离机制，防范流动性风险传染。理财公司应当按照公平交易和价格公允原则，严格本公司理财产品之间、理财产品与本公司及其关联方之间的交
易管理，并对相关交易行为实施专门的监控、分析、评估、授权、审批和核查，有效识别、监测、预警和防范各类不正当交易。 第五条银保监会及其派出机构依法对理财公司的理财产品流动性风险管理活动实施监督管理。 第二章治理架构与管理措施 第六条理财公司应当建立组织健全、职责清晰、有效制衡、激励约束合理的理财产品流动性风险管理治理结构，指定部门设立专门岗位，配备充足的具备胜任能力的人员负责理财产品的流动性风险评估与监测，监督流动性风险管理制度的执行情况。理财产品流动性风险管理相关部门、岗位与人员应当独立于投资管理部门，具有明确且独立的报告路径。 第七条理财公司中承担理财产品投资运作管理职责的部门负责人应当对该理财产品的流动性风险管理承担主要责任。 第八条理财公司应当针对理财产品流动性风险管理建立严格的考核问责机制，将流动性风险管理状况纳入该理财产品投资运作管理人员的考核评价标准。 第九条理财公司应当根据理财产品性质和风险特征，建立健全理财产品流动性风险管理制度，并定期评估完善，包括但不限于： （一）投资者集中度管理，认购和赎回限制，出现对投资者重大不利影响事项时的应对措施，对巨额赎回的监测、管控和评估； （二）投资组合的事前评估，对高流动性资产的投资比例设定下限，对低流动性资产的投资比例设定上限，投资资产的集中度限制，高风险资产的投资限制； （三）压力测试； （四）应急计划。 第十条理财公司可以依照法律法规及理财产品合同的约定，综合运用以下理财产品流动性风险应对措施： （一）认购风险应对措施，包括：设定单一投资者认购金额上限、设定理财产品单日净认购比例上限、拒绝大额认购、暂停认购，以及银保监会规定的其他措施。 （二）赎回风险应对措施，包括：设置赎回上限、延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停理财产品估值、摆动定价，以及银保监会规定的其他措施。 理财公司应当明确各类流动性风险应对措施的实施条件、发起部门、决策程序、业务流程等事项，确保相关措施实施的及时、有序、透明及公平。 第十一条理财公司运用延缓支付赎回款项、暂停理财产品估值、摆动定价等措施后，应当在3个工作日内向银保监会或其派出机构报告，说明面临的赎回压力情况、市场流动性状况、已采取的措施、恢复
流动性风险管理方法 流动性风险是指在特定期限内无法有效地购买或售出资产或资产组合，以充足正常的资金流出或债务偿还需求的情况。流动性风险管理是银行和其他金融机构必需处理的一个关键问题。本文将探讨基本的流动性风险防范措施、流动性风险的度量指标和流动性风险的掌控。 第一部分：流动性风险防范措施 1. 优化流动性资产和负债结构 银行应当实行措施优化流动性资产和负债的结构。优化了银行的流动性结构可以降低银行面临流动性风险的可能性。优化资产负债表不但包括优化资产的结构，也要优化负债的结构。合理使用借入款项也是优化资产的一个好方法，由于可借来的资金通常有相对较长的流动性周期。 2. 加强风险管理 银行应当建立一个有效的风险管理框架，以评估和管理流动性风险。银行的高管层应当广泛了解银行面临的风险，以确保将来显现可能威逼银行流动性的风险得到充分的关注。保证银行的业务始终能够具有盈利性，并在需要时实行相应的措施削减风险。 3. 建立紧急流动性融资计划 紧急流动性融资计划是管理银行流动性风险的一个好方法。银行应当在发生紧急流动性情况时实行积极的行动，以获得流动性资金。这种计划可能涉及银行在紧急情况下向贷款机构或其他市场玩家寻求借款的方法。
第二部分：流动性风险的度量指标 银行应当采纳一些度量指标，以衡量其面临的流动性风险。下 面几个指标是用来衡量流动性风险的： 1. 流动性利润敏感性 流动性利润敏感性指标测量银行的利润，对市场流动性风险的 影响。实在而言，它衡量了银行从现有市场变化中取得的利润。这 是依据生成流动性收入和成本的快捷性和变化情况之间的差异来衡 量的。 2. 流动性覆盖率比例 流动性覆盖率比例指标衡量了银行债务和流动性资产之间的比例。银行应当确保所持有的流动性资产足以支持其将来的资金流出。因此，该比率应当足以覆盖来自各种负债结构的流动性流出。 3. 流动性缺口 流动性缺口是用于衡量银行在将来的流动性需求上是否有剩余 的流动性资产。因此，银行应当采纳一些方法来估算流动性需求， 然后通过比较流动性资产和负债的各舒畅将来的余额来计算流动性 缺口。 第三部分：流动性风险的掌控 银行应当在其业务过程中实行以下措施，以确保掌控流动性风险。 1. 保证具有充足的流动性储备
流动性风险管理措施 第一章总则 第一条为适实现可持续的、科学的经营发展，增强风险预测、计 量和调控能力，提高我行资本流动性风险防控水平，有效降低经营风 险和波动，科学、合理、有效平衡资产负债结构和水平，提高本行经 营效益，切实增强本行经营管理水平，特制定本办法。 第二条流动性风险管理是本行资产负债管理过程的重要组成部分，它是指银行可以在任何时候以合理的价格筹集资金以履行合同或相关 义务的过程。 第三条流动性风险管理的基本目标是：在有效满足客户支付结算、在偿还债务本息和以现金支付贷款的前提下，保持合理的流动水平， 科学配置资产负债结构和比例，保障本行经营的持续、稳健，实现盈 利能力最大化。 第四条流动性风险管理主要是对现金资产的科学管理，包括：库 存现金、存放中央银行准备金款项以及存放、省本行（同业）的活期 存款等。 第五条流动性风险的主要原因是资产和负债的到期结构不匹配； 资产负债质量结构不合理；利率变动；货币政策变化及金融市场发展 程度等。 第六条流动性风险主要分为资产流动性风险和负债流动性风险。 资产流性动风险主要表现为存贷款比例过高，资产负债结构不匹配； 负债流动性风险主要表现为备付金不足，出现支付缺口。 第二章管理原则和方法 第七条实现流动性风险管理的基本目标，应遵循以下三项原则：
一、总量均衡原则。即在保证支付准备的前提下，通过总负债和营运资本对总资产的限制，保持负债、营运资金和资产的总量均衡，控制超负荷经营； 二、结构对称原则。即负债与资产要在期限、利率结构上保持对称关系。通过及时调整流动性缺口，保持资产和负债的偿还期对称关系，建立资产和负债的期限对称结构；在利率结构中保持资产和负债之间的对应关系，严格控制非生息资产占比，保持和提高利差水平； 三、适时调节原则。也就是说，资产和负债保持流动性状态，当出现流动性缺口时，通过资金调剂、主动负债的方式来满足流动性需求，扩大经营规模；当流动性需求减少、出现多于头寸时，又可投资于短期金融工具，获取盈利。 第三章监控管理 第八条流动性风险管理措施“统一管理，分类指导，适时监控”的办法进行。 统一管理：即本行经营管理层统一制定本行流动性风险管理目标和政策，在本行范围内统一进行流动性资产配置。 分类指导：根据实现本行流动性风险管理目标的需要，针对各网点的实际情况，为每个出口的每个指标确定不同的年度目标值。 适时监控：通过定期编制、填报流动性风险监测表，适时分析、监控流动资产的运营状态，掌握整体运行方向，预测运行趋势，调整运行偏差。 第九条通过编制月度、季度、年度流动性风险监测表监测本行的流动性风险管理指标。 第十条流动性风险管理的日常工作主要是头寸估计和流动性需求测量。
流动性风险管理办法 什么是流动性风险 流动性的概念 流动性是指某一资产能够顺利出售变现的程度，即流通性的大小。具体来说， 流动性包括简单的代币和数字资产的流动性，以及在市场上向特定的买家或卖家购买或出售大批量资产的复杂性。 流动性风险的定义和表现 流动性风险是指金融机构在面临大量资产流出或缺乏流动资金时无法顺利执行 其金融业务的风险。流动性风险通常会导致机构无法融资或借贷、资本流动等问题，并进而引起连锁反应，即一次业务失误可能触发大规模系统性风险。 流动性风险管理的目的 流动性风险管理的目的是为了保证金融机构能够在需要资金时能够及时满足其 资金需求。它是一项非常关键的风险管理工具，能够使金融机构减少被迫融资和借贷的可能性，从而降低其业务风险和市场风险。 流动性风险管理的主要方法和流程 流动性风险管理的主要方法 流动性风险管理的主要方法包括：以资产负债表为基础的实时监控流动性情况、建立有效的流动性风险管理架构、开发金融工具以应对流动性风险、加强流动性应急准备等。 流动性风险管理的流程 首先，金融机构需要对其资产负债表进行定期检查和审查，以了解其流动性的 情况。然后，制定管理政策，建立有效的流动性风险管理架构，并合理分配资产和负债，以适应市场情况的变化。在此基础上，还需要加强系统场景分析和应急准备，制定相关应急方案，以减轻企业在应对流动性风险中的损失。 流动性风险管理的注意事项 监控体系的注意事项 金融机构需要建立高效的资产负债监控系统，实时或近实时地了解机构的资产 负债、流动性情况和市场需求。
流动性管理体系的注意事项 金融机构应该建立一套完备的流动性管理政策，确保其及时发现和解决流动性风险，及时调整和匹配资产和负债，以稳定公司经营和投资业务。 金融机构应急准备体系的注意事项 流动性风险管理体系应配备健全的应急预案，以应对由于流动性风险带来的各种可能的风险问题。这些应急预案涉及资产负债表稳定、信用风险管理、持续经营能力保障等方面。 流动性风险管理的重要性 流动性风险是金融机构面临的最重要的风险之一。对于企业而言，流动性风险可能导致它们无法按时偿还债务、无法满足借贷要求、无法执行确定的商业计划等问题。如果金融机构能够实施流动性风险管理的有效方法和方法，就能够降低流动性风险的发生概率，并在失去流动性时减低其损失。 结论 流动性风险是金融机构面临的最重要的风险之一，必须重视并制定好相应的风险管理办法。通过流动性风险管理，金融机构可以在发生流动性风险的情况下保持稳健的经营和市场地位，并提高其长期的企业价值和经济活力。
目录 1、总则 (2) 1.1目的 (2) 1.2 对象/合用范围 (2) 1.3 名词解释 (2) 1.4 流动性风险管理目标和原则 (2) 1.5 流动性风险偏好 (3) 2、流动性风险管理的组织架构和职责 (4) 2.1 流动性风险管理模式 (4) 2.2 组织架构和职责 (4) 3、流动性风险识别、计量、监测和报告 (7) 3.1 风险识别 (7) 3.2 风险计量和评估 (8) 3.3 风险监测 (11) 3.4 风险报告 (12) 4、流动性风险缓释和控制 (13) 5、流动性风险限额 (13) 5.1 流动性风险限额管理和限额类型 (13) 5.2 制定限额的基本依据 (14) 5.3 限额的分解和传导 (14) 5.4 限额的监控和报告 (14) 5.5 限额的调整 (14) 6、内部控制和监督约束 (14) 6.1 内部控制基本要求 (14) 6.2 内控制度落实情况的检查和评价 (15) 6.3 内外部审计和检查 (15) 6.4 信息披露 (16) 6.5 绩效与薪酬管理 (16) 7、附则 (16)
为进一步健全 xx 股分有限公司流动性风险管理体制和机制，完善全面风险管理体系，保证本行各项业务的可持续发展，依据中国银行业监督管理委员会《商业银行流动性风险管理指引》、《商业银行风险监管核心指标(试行)》以及新的监管标准等，并结合本行实际，制定本管理办法。 本管理办法合用于 xx 表内外各项资产负债业务所涉及的流动性风险和其他风险引起的流动性风险，以及从事流动性风险识别、计量、监测和控制的相关部门、机构和相关岗位工作人员。 1.3.1 流动性风险。是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或者无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或者支付到期债务的风险。流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。 1.3.2 融资流动性风险。是指商业银行在不影响日常经营或者财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。 1.3.3 市场流动性风险。是指由于市场深度不足或者市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。 1.3.4 流动性风险管理。是指识别、计量、监测和控制流动性风险的全过程。 1.4.1 管理目标。通过建立适时、合理、有效的流动性风险管理
兰州农村商业银行西站支行流动性风险管理办法 编制部门：风险合规部 审核： 批准： 版次号：A/0 生效日期：年月日
修改记录 (3) 第一章总则 (3) 第二章组织与职责 (5) 第三章流动性风险管理方法 (9) 第四章流动性风险管理内容 (11) 第五章流动性风险的监测和控制 (12) 第六章流动性风险报告程序 (14) 第七章流动性风险的应对 (15) 第八章流动性风险预警 (17) 第九章流动性风险应急处理 (18) 第十章罚则 (20) 第十一章附则 (21)
目录 第一章总则 第一条为进一步健全兰州农商行西站支行（以下简称“本行”）流动性风险管理体制和机制，完善全面风险管理体系，保证本行各项业务的可持续发展，依据中国银行业监督管理委员会《商业银行流动性风险管理指引》、《商业银行风险监管核心指标（试行）》，结合本行实际，制定本办法。 第二条本办法所指流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。 流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。 融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。 市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。 第三条流动性风险管理是指识别、计量、监测和控制流动性风险的全过程。 第四条流动性风险管理的基本原则。 （一）统一与分散性原则，即在全行流动性筹集、储备、
调度上实行统一管理、集中调配。对各分支行对流动性风险实行分级监测和分层负责,以确保负债来源的多样性和资产运用的多元化； （二）现金流匹配原则，即任何时点的现金流入要大于现金流出； （三）分币种管理原则，即按本、外币分别管理； （四）全面性原则，即涵盖所有的表内、外各项业务，所有的业务条线和分支机构； 第五条本行流动性风险管理政策的取向是稳健原则，即控制风险与讲求效益并重。通过加强有效管理，把全行流动性风险压降到可以有效控制的范围，坚持补充流动性不足与处置流动性剩余并重，既要控制流动性不足的风险，又要控制流动性过剩而导致成本上升、收益降低的风险，以促进各项业务的协调稳定发展。 第六条本行流动性风险管理的目标是通过建立适时、合理、有效的流动性风险管理机制，实现对流动性风险的识别、计量、监测和控制，将流动性风险控制在本行可以承受的范围之内，确保以较低的成本，保持充足且适度的流动性，随时满足客户支付需求，兑现客户贷款承诺，维护良好的市场信誉，实现资金营运安全性、流动性和效益性的协调统一，以推动本行的持续、健康运行。 第七条本行通过建立科学的风险管理组织架构，划分明
流动性风险识别、计量、监测和控制 第一条商业银行应当建立有效的流动性风险识别、计量、监测和控制体系，确保资产负债错配程度保持在可承受的流动性风险水平内、具有多元化和稳定的负债、具有与自身流动性风险水平相适应的优质流动性资产储藏，并具备充分的外部市场融资能力。 第二条流动性风险的识别、计量、监测和控制体系应当包括完整的现金流测算和分析框架，能有效计量、监测和控制现金流缺口。现金流测算和分析框架应当至少涵盖以下内容： 〔一〕资产和负债的未来现金流。 〔二〕或有资产和或有负债的潜在现金流。 〔三〕对重要币种现金流的单独测算分析。 〔四〕代理、清算和托管等业务对现金流的影响。 第三条商业银行应当根据业务规模、性质、复杂程度及风险状况，运用包括现金流缺口在内的一系列方法和模型，对银行在正常和压力情景下未来不同时间段的流动性风险水平及优质流动性资产储藏情况进行前瞻性分析。 商业银行在运用上述方法和模型时应当使用审慎合理的假设前提，定期对各项假设前提进行评估，根据需要进行修正，并保存书面记录。 第四条商业银行应当根据业务规模、性质、复杂程度及风险状况，监测可能引发流动性风险的特定情景或事件，及时分析其对流动性风险的影响，并建立适当的预警指标体系。可参考的情景或事件包括但不限于： 〔一〕资产快速增长，风险显著增加。 〔二〕资产或负债集中度上升。 〔三〕货币错配程度增加。 〔四〕负债平均期限下降。
〔五〕屡次接近或违反内部限额和监管标准。 〔六〕特定业务或产品开展趋势下降或风险增加。 〔七〕银行盈利水平、资产质量和总体财务状况显著恶化。 〔八〕负面的公众报道。 〔九〕信用评级下调。 〔十〕股票价格下降或债务本钱上升。 〔十一〕批发和零售融资本钱上升。 〔十二〕交易对手要求增加额外的担保或拒绝进行新交易。 〔十三〕代理行降低或取消授信额度。 〔十四〕零售存款大量流失。 〔十五〕获得长期融资的难度加大。 第五条商业银行应当建立流动性风险限额管理制度。流动性风险限额管理制度应当至少包括以下内容： 〔一〕根据业务规模、性质、复杂程度、可承受的流动性风险水平和外部市场开展变化情况，确定各项流动性风险管理限额，包括现金流缺口限额、负债集中度限额、集团内部融资和交易限额等。 〔二〕制定和调整限额的授权制度和审批流程。商业银行应当至少每年对流动性风险限额进行一次评估，必要时进行调整。 〔三〕对限额遵守情况的监督检查制度。 〔四〕超限额情况应当依规定程序得到事前审批，对未经批准的超限额情况应当进行调查并合理问责，对超限额情况的审批和处理应当保存书面记录。 第六条商业银行应当建立并完善融资策略，提高负债的多元化和稳定程度。商业银行实施融资管理应当满足以下条件，包括但不限于： 〔一〕提高表内外负债品种、币种、期限、交易对手、融资抵押品、融资市场等的分散化程度，适当设置集中度限额。 〔二〕加强融资渠道管理，积极维护与融资交易对手的关系，保持在市场上的适当活泼程度，并定期检验市场融资能力。 〔三〕加强对融资抵押品的管理，准确计量可以用作抵押品的资产数额，评估资产的抵押能力，提高通过抵押融资迅速获取资金的能力。 〔四〕密切监测主要金融市场的交易量、价格等重要指标情况，评估市场流