第一章导论
1．计量经济学是一门什么样的学科？
答：“经济计量学”不仅要研究经济问题的计量方法，还要研究经济问题发展变化的数量规律。可以认为，计量经济学是以经济理论为指导，以经济数据为依据，以数学、统计方法为手段，通过建立、估计、检验经济模型，揭示客观经济活动中存在的随机因果关系的一门应用经济学的分支学科。
2．计量经济学与经济理论、数学、统计学的联系和区别是什么？
答：计量经济学是经济理论、数学、统计学的结合，是经济学、数学、统计学的交叉学科（或边缘学科）。
6．计量经济学模型的检验包括哪几个方面？为什么要进行模型的检验？
答：对模型的检验通常包括经济意义经验、统计推断检验、计量经济检验、模型预测检验四个方面。
8．计量经济学模型中的被解释变量和解释变量、内生变量和外生变量是如何划分的？
答：在联立方程计量经济学模型中，按是否由模型系统决定，将变量分为内生变量（endogenous variables）和外生变量（exogenous variables）两大类。内生变量是由模型系统决定同时可能也对模型系统产生影响的变量，是具有某种概率分布的随机变量，外生变量是不由模型系统决定但对模型系统产生影响的变量，是确定性的变量。
9．计量经济学模型中包含的变量之间的关系主要有哪些？
答：计量经济学模型中变量之间的关系主要是解释变量与被解释变量之间的因果关系，包括单向因果关系、相互影响关系、恒等关系。
12．计量经济学中常用的数据类型有哪些？
答：根据生成过程和结构方面的差异，计量经济学中应用的数据可分为时间序列数据（time series data）、截面数据（cross sectional data）、面板数据（panal data）和虚拟变量数据（dummy variables data）。
13．什么是数据的完整性、准确性、可比性、一致性？
答：1）完整性，指模型中所有变量在每个样本点上都必须有观察数据，所有变量的样本观察数据都一样多。
2）准确性，指样本数据必须准确反映经济变量的状态或水平。数据的准确性与样本数据的采集直接相关，通常是研究者所不能控制的。
3）可比性，指数据的统计口径必须相同，不同样本点上的数据要有可比性。
4）一致性，指母体与样本即变量与数据必须一致。
第二章 一元线性回归模型
1．什么是相关分析？什么是回归分析？相关分析与回归分析的关系如何？
答：相关分析（correlation analysis ）是研究变量之间的相关关系的形式和程度的一种统计分析方法，主要通过绘制变量之间关系的散点图和计算变量之间的相关系数进行。
回归分析（regression analysis ）是研究不仅存在相关关系而且存在因果关系的变量之间的依存关系的一种分析理论与方法，是计量经济学的方法论基础。
相关分析与回归分析既有联系又有区别。联系在于：相关分析与回归分析都是对存在相关关系的变量的统计相关关系的研究，都能测度线性相关程度的大小，都能判断线性相关关系是正相关还是负相关。区别在于：相关分析仅仅是从统计数据上测度变量之间的相关程度，不考虑两者之间是否存在因果关系，因而变量的地位在相关分析中是对等的；回归分析是对变量之间的因果关系的分析，变量的地位是不对等的，有被解释变量和解释变量之分。
2．随机误差项在计量经济学模型中的作用是什么？
答：计量经济学是研究经济变量之间存在的随机因果关系的理论与方法，其中对经济变量之间关系的随机性的描述通过引入随机误差项（stochastic error ）的方式来实现。
一个经济变量通常不能被另一个经济变量完全精确地决定，需要引入随机误差项来反映各种误差的综合影响，主要包括：
1）变量的内在随机性的影响；
2）解释变量中被忽略的因素的影响；
3）模型关系设定误差的影响；
4）变量观察值的观察误差的影响；
5）其他随机因素的影响。
3．什么是总体回归函数？什么是总体回归模型？
答：给定解释变量条件下被解释变量的期望轨迹称为总体回归曲线或总体回归线。描述总体回归曲线的函数称为总体回归函数。引入了随机误差项，称为总体回归函数的随机设定形式，也是因为引入了随机误差项，成为计量经济学模型，称为总体回归模型
根据样本数据对总体回归函数作出的估计称为样本回归函数。引入样本回归函数中的代表各种随机因素影响的随机变量，称为样本回归模型。
6．为什么要对模型提出假设？线性回归模型的基本假设有哪些？
答：线性回归模型的参数估计方法很多，但各种估计方法都是建立在一定的假设前提之下的，只有满足假设，才能保证参数估计结果的可靠性。为此，本节首先介绍模型的基本假设。
线性回归模型的基本假设包括对解释变量的假设、对随机误差项的假设、对模型设定的假设几个方面，主要如下：
1）解释变量是确定性变量，不是随机变量。
2）随机误差项具有0均值、同方差，且在不同样本点之间是独立的，不存在序列相关，即
20012i i i j E Var Cov i j i j n μμσμμ===≠=（） （） （，） ，，，，
3）随机误差项与解释变量不相关。即012i i Cov X i n μ==（，） ，，， 4）随机误差项服从正态分布，即2~(0,) 1,2,
,i N i n μσ= 5）回归模型是正确设定的。
这5条假设中的前4条是线性回归模型的古典假设，也称为高斯假设，满足古典假设的线性回归模型称为古典线性回归模型（classical linear regression model ）。
7．参数的普通最小二乘估计法和最大似然估计法的基本思想各是什么？
答：普通最小二乘法（ordinary least squares ，OLS ）是最常用的参数估计方法，其基本思想是使样本回归函数尽可能好地拟合样本数据，反映在图上，就是要使样本散点偏离样本回归直线的距离总体上最小。最小二乘法以21min n
i i e =∑表示被解释变量的估计值与实际观察值的偏差总体上最小，称为最小二乘准则。
最大似然法（maximum likelihood ，ML ），也称为最大或然法或极大似然法。最大似然法的基本思想是使从模型中取得样本观察数据的概率最大。
8．普通最小二乘参数估计量和估计值各有哪些性质？
答：在满足基本假设情况下，一元线性回归模型的普通最小二乘参数估计量是最佳线性无偏估计量。
用普通最小二乘法估计得到的一元线性回归模型的样本回归函数具有如下性质：
1. 样本回归线过样本均值点，即点 Y X （、）满足样本回归函数01???i i
Y X ββ=+； 2. 被解释变量的估计的均值等于实际值的均值，即?Y
Y =； 3. 残差和为零，即10n i i e
==∑；
4. 解释变量与残差的乘积之和为零，即10n
i i i X e
==∑；
5. 被解释变量的估计与残差的乘积之和为零，即
1?0n
i i i Y e ==∑。
10．什么是拟合优度？什么是拟合优度检验？拟合优度通过什么指标度量？为什么残差平方和不能作为拟合优度的度量指标？
答：拟合优度指样本回归线对样本数据拟合的精确程度，拟合优度检验就是检验样本回归线对样本数据拟合的精确程度。
样本残差平方和是一个可用来描述模型拟合效果的指标，残差平方和越大，表明拟合效果越差；残差平方和越小，表明拟合效果越好。但残差平方和是一个绝对指标，不具有横向可比性，不能作为度量拟合优度的统计量。
所以拟合优度检验的度量指标是通过残差平方和构造的决定系数来进行检验的。决定系数公式是：
21ESS RSS R TSS TSS =
=- 与残差平方和不同，决定系数2R 是一个相对指标，具有横向可比性，因此可以用作拟合优度检验。
12．什么是变量显著性检验？
答：一元线性回归模型中，1β是否显著不为0，反映解释变量对被解释变量的影响是否显著，所以常针对原假设01 0H β=：，备择假设11 0H β≠：，进行检验，称为变量显著性检验。
13．为什么被解释变量总体均值的预测置信区间比个别值的预测置信区间窄？
答：被解释变量的总体均值0/E Y X （）的波动，主要取决于样本数据的抽样波动。被解释变量的个别值0Y 的
波动，除受样本数据的抽样波动的影响外，还受随机误差项i μ的影响。
14．由1981—2005年的样本数据估计得到反映某一经济活动的计量经济学模型，利用模型对2050年该经济活动的情况进行预测，是否合适？为什么？
答：用回归模型作预测时，解释变量的取值不宜偏离解释变量的样本均值X 太大，否则预测精度会大大降低。所以利用模型对2050年的经济活动的情况进行预测不合适。
15．在一元线性回归模型01i i i Y X ββμ=++中，用不为零的常数δ去乘每一个X 值，对参数0β与1β的估计值、Y 的拟合值、残差会产生什么样的影响？如果用不为零的常数δ去加每一个X 值，又会怎样？，用不为零的常数δ去乘每一个Y 值，对参数
0β、1β的估计值会产生什么样的影响？如果用不为零的常数δ去加
每一个Y 值，又会怎样？ 解答：记原总体模型对应的样本回归模型为i
i i e X Y ++=10??ββ，则有 ∑∑=21?i
i i x y x β， X Y 10??ββ-= i i X Y 10???ββ+= )??(10i i i X Y e ββ+-= 用不为零的常数δ去乘每一个X 值，1β的估计值变为原来的1δ
，0β的估计值、Y 的拟合值与模型的残差不变。用不为零的常数δ去加每一个X 值，0β的估计值改变， 1β的估计值、Y 的拟合值与模型的残差不变。 用不为零的常数δ去乘每一个Y 值，0β、1β的估计值会变为原来的δ倍。用不为零的常数δ去加每一个Y 值，0β的估计值比原来增大δ、1β的估计值不变。
多元线性模型
1．多元线性回归模型的基本假设有哪些？在多元线性回归模型的参数估计量的无偏性、有效性的证明中各用了哪些？
解答 多元线性回归模型的基本假设也包括对解释变量的假设、对随机误差项的假设、对模型设定的假设几个方面，主要如下：
1）解释变量是确定性变量，不是随机变量，解释变量之间不相关，即X 矩阵是1n k ?+（）
阶非随机矩阵，X 矩阵列满秩1Rank k =+（）X 则有1Rank k '=+（）X X 矩阵'X X 非奇异。
2）随机误差项具有0均值、同方差，且在不同样本点相互独立，不存在序列相关性，即
012i E i n μ==（） ，，， 212i Var
i n μσ==（） ，，， 012i j Cov i j i n μμ=≠=（，） ，，，
3）解释变量与随机误差项不相关，即 01212ji i Cov
X j k i n μ===（，） ，，， ，，，
4）随机误差项服从正态分布，即2(0,)12i N i n μσ~= ，
，， 用矩阵形式可表示为2
(,)N σ~0I μ
5）回归模型是正确设定的。
同一元线性回归模型，在这5条假设中，前4条假设是古典假设，若前两条假设满足，第3条假设自然满足，并且由第2条假设有22 012i i j E E i j i n μσμμ==≠=（）， （） ，，，
在证明参数估计量的无偏性时，利用了解释变量非随机或与随机干扰项不相关的假定；在证明参数估计量的有效性时用到了随机干扰项同方差且无序列相关的假定。
3．在多元模型中，为何要对决定系数进行调整？调整的决定系数2R 与F 的关系如何？
解答 在多元线性回归模型中，因为决定系数2R 随解释变量数目的增加而增大（或至少不变），所以不能利用决定系数2R 进行解释变量数目不同的模型的拟合优度的比较。 调整的决定系数2R 与F 统计量存在下列关系： kF k n n R +----=1112或者)1/()1(/22---=k n R k R F 随机变量问题 1随机解释变量问题主要表现为解释变量与随机误差项之间的关系。它们有如下三种关系：
（1）相互独立： （2）同期无关，但异期相关： （3）同期相关：
2、产生原因
A 经济变量的不可控，使得解释变量观测值具有随机性；
B 遗漏了某个重要变量
C 模型中含有被解释变量的滞后项，而被解释变量本身就是随机的
3、随机解释变量的影响
（1）如果X 与μ相互独立 → OLS 估计量仍然无偏一致。
（2）同期不相关，异期相关 → OLS 估计量有偏，但一致。
（3）同期相关 → OLS 估计量有偏且非一致。
3、随机解释变量的修正
（1）工具变量的选取
①工具变量Z 与所替代的随机解释变量X 高度相关：0),cov(≠i i X Z
②工具变量Z 与随机误差项u 不相关：0),cov(=i i Z μ
③工具变量Z 与模型其他解释变量不相关。
（3）估计量的性质
① 是有偏估计量
② 但满足一致性
4、关于工具变量法的几个注意事项
（1）一般不是用工具变量直接替换原来的解释变量。
（2）如果一个随机变量可以找到多个相互独立的工具变量，可以利用这些信息，形成广义矩方法。
（3）找到一个工具变量很不容易，一般很少应用这种方法。
多重共线
1、什么是多重共线？
解释变量之间存在线性关系
一般形式：完全共线和近似多重共线：
2、产生原因
（1）经济变量之间的内在联系【根本原因】；（2）经济变量在时间上有同方向的趋势【重要原因】（3）模型中滞后项的引入；（4）取样过程中，也会引起数值上的多重共线问题【客观原因】。
3、多重共线影响
（1）完全共线：参数无法估计
（2）近似共线：使估计量的方差变大，其中方差膨胀因子2
111r VIF -=
（3）所有统计检验和预测功能失去意义。
（4）参数估计量的经济意义不合理。 4、判别多重共线：多重共线的检验
（1）判断是否存在
① 简单相关系数：大于0.8，则存在共线问题。
② 直观判断法：③ 综合统计检验法：R 2和F 统计量大，但T 统计量小。
（2）判断共线的程度
① 决定系数法
② 行列式检验法
③ 方差膨胀（扩大）因子，VIF 大于10，就认为存在严重多重共线性。
④ 逐步回归法：根据可决系数、F 检验或者AIC 准则，以Y 为被解释变量，逐个引入或排除解释变量，以判断该解释变量是否可以放在模型中。
5、修正
（1）省略变量法
（2）利用已知信息克服多重共线，即约束参数之间的关系，可减少解释变量个数。
（3）变换模型形式：
（4）增加样本容量，可避免由于采样问题而引起的数据之间的相关性
（5）逐步回归法
（6）差分法：对解释变量进行一次差分i X ?
补充：t 检验与F 检验结果相矛盾可能是由于多重共线性造成的。根据经验，如果一个变量的值在样本期间没有很大的变化，则它对被解释变量的影响就不能很好地被度量。
多重共线性往往表现的是解释变量间的样本相关现象，在不存在完全共线性的情况下，近似共线并不意味着基本假定的任何改变，所以OLS 估计量的无偏性、一致性和有效性仍然成立，但共线性会导致参数估计值的
方差大于不存在多重共线性的情况。
异方差
1、什么是异方差？
异方差一般是针对随机误差项而言的。
类型：单调递增型；单调递减型；复杂型。
2、产生原因
例如：居民储蓄模型，高收入的储蓄差异较大，而低收入的储蓄差异较小；干中学模型；股票价格和消费者价格模型；假性异方差，源于解释变量缺失、函数形式不正确或参数变化等。
3、影响
（1）参数估计量无偏但非有效
（2）随机误差项的方差估计不再无偏
（3），OLS 的各种统计检验非有效
（4）模型不再具有良好的统计性质；
（5），预测置信区间失去意义，故预测失效。
4、检验
（1）图示检验法
（2）帕克检验和戈里瑟检验：
（3）G-Q 检验
① 按照可能引起异方差的X 对残差排序；
② 去掉中间的c 个样本；
③ 对两变剩余样本分别进行OLS 回归，分别计算残差平方和；
④ 构造F 统计量：
⑤ 根据给定的显著性水平，确定临界值，并进行判断。
（5）怀特检验
① 对Y 和所有解释变量X 进行OLS 回归；
② 将①得到的残差平方2
?i e
作为被解释变量，对其他解释变量进行回归； ③ 根据②得到的可决系数计算LM 值
222?~k e LM nR χ=
④ 根据显著性水平，确定临界值，判断LM 是否大于临界值。如果LM 大于临界值，则存在异方差。 5、修正
（1）异方差稳健标准法
（2）对估计过程的修正——加权最小二乘法和可行的加权最小二乘法
序列相关性
1、什么是序列相关？
2、产生原因
（1）经计时间序列数据惯性
（2）模型设定的偏误
（3）滞后效应
（5）数据的编造
3、影响
（1）参数估计量无偏但非有效
（2）随机误差项方差估计量有偏
（3）拟合优度检验和方程显著性检验无效
（4）变量显著性检验T 检验统计量和相应的参数置信区间无意义
（5）模型的预测失效
4、检验
（1）图示法
（2）回归检验法
（3）杜宾-沃森检验（DW 检验）
① 条件
a. 回归含有截距项；
b. 解释变量是非随机的；
c. 随机干扰项是一阶自回归形式；
d. 回归模型不应把滞后被解释变量作为解释变量之一，即解释变量中不能出现1-t Y ；
e. 没有缺失数据。
② 原假设：t μ不存在一阶自相关③ 统计量④ 判断：
（4）拉格朗日乘子检验
5、修正
（1）广义最小二乘法：它具有无偏和有效性。
（2）广义差分法
（3）科克伦-奥克特迭代法
（4）杜宾两步法
虚拟变量
1、什么是虚拟变量？
作用：为了寻求某些定性因素对X 的影响
2、虚拟变量在模型中的表现形式（加法和乘法）
（1）虚拟变量模型：同时含有一般解释变量和虚拟变量的模型；
（2）虚拟变量可以作为解释变量，也可以作为被解释变量；
（3）一般形式：i i i i D X Y μβββ+++=210；
（4）可以用普通最小二乘法估计其参数；
（5）当作为解释变量时，虚拟变量表示为截距或斜率的变化。
3、虚拟变量的引入方式
（1）加法方式 → 反映截距的变化
（2）乘法方式 → 反映斜率的变化
（3）临界指标的虚拟变量的引入→ 某一年为转折点
在经济发生转折时，可通过建立临界指标的虚拟变量来反映。
*012()t t t t t t
Y X X X D βββμ=++-+ 其中?????<≥=*
*01t t t t D t ，*X 为*t 年的X 值。这样引入是为了曲线的连贯性。 （4）数值变量作为虚拟变量引入 → 把连续数据转变成有序数据，进而变成虚拟变量
（5）有交互效应的虚拟变量 → 两虚拟变量之间存在交互关系
4、虚拟变量的设置原则
（1）每个变量的值只有“1”或“0”；
（2）每一定性变量所需的虚拟变量个数要比该定性变量的类别数目少1，即如果定性变量有m 个类别，则引入m-1个虚拟变量。
“虚拟变量陷阱”
根据虚拟变量的设置原则，一般情况下，如果定性变量有m 个类别，则需在模型中引入m-1个变量。如果引入了m 个变量，就会导致模型解释变量出现完全的共线性问题，从而导致模型无法估计。这种由于引入虚拟变量个数与类别个数相等导致的模型无法估计的问题，称为“虚拟变量陷阱”。
滞后变量
1、为什么要建立滞后变量模型？
答：建立滞后变量模型主要基于以下几个因素：(1)由于社会经济的发展、经济行为的形成与演变在很大程度上都与前期的经济活动密切相关，滞后变量模型可以更全面、客观地描述经济现象，提高模型的拟合程度。(2)滞后变量模型可以反映过去的经济活动对现期经济行为的影响，从而描述了经济活动的运动过程，使模型成为动态模型。(3)滞后变量模型可以模拟分析经济系统的变化和调整过程。
某些经济变量不仅受到同期各种因素的影响，也可能受到过去某些时期的某些经济变量的影响。 → 把这种过去时期的具有滞后影响作用的变量称为滞后变量，含有滞后变量的模型称为滞后变量模型，含有滞后被解释变量的模型称为动态模型
① 客观原因
a. 技术原因：在现实经济运行中，从生产到流通再到使用，每一个环节都需要一段时间，从而形成时滞。
b. 制度原因：契约、管理制度等因素也会造成经济行为一定程度的滞后。
② 主观原因
人们对于信息的了解往往存在不全面或者易受心理因素的影响，从而对于新的变化反应迟钝。
① 滞后变量模型：以滞后变量作为解释变量的模型。
② 分布滞后模型：仅含解释变量的滞后变量，不包含被解释变量对自身滞后变量的回归。
③ 自回归模型：仅包含被解释变量对自身滞后变量的回归，不包含解释变量的滞后变量，但可能包含解释变量的同期变量。
④ 自回归分布滞后模型：既含有被解释变量对自身滞后变量的回归，也包括解释变量的滞后变量。 （科伊克模型、自适应预期模型、局部调整模型）
⑤ 有限自回归分布滞后模型：滞后期长度有限。
⑥ 无限自回归分布滞后模型：滞后期长度无限。
01122t t t t s t s t Y X X X X αββββμ---=++++++…
0β：短期或即期乘数
,...2,1,=i i β：动态乘数或延迟系数——滞后各期X 的变动对Y 的平均值影响的大小
∑=s i i 0β
：长期乘数或均衡乘数——X 变动一个单位，由于滞后效应而形成的对Y 平均值总影响的大小。
∑∑==s i i
s i i i 11
β
β
：平均滞后——所有滞后的加权平均数。 ① 估计的困难
a. 没有先验准侧确定滞后期长度；
b. 如果滞后期较长，而样本数据较小，将缺乏足够的自由度进行传统的统计检验；
c. 同名变量滞后值之间可能存在高度线性相关，即模型会存在高度的多重共线性。
② 分布滞后模型的修正估计方法
【a. 经验加权法】
递减法：矩型：倒V 型：
【b. 阿尔蒙多项式法】
【c. 科伊克方法】 → 为了消除无限分布滞后期
【特点】以一个滞后被解释变量1-t Y 代替了大量的滞后解释变量，节省了自由度；1-t Y 与t X 的线性相关性肯定小于X 各期自身的相关性，避免了多重共线。
【产生问题】模型存在随机干扰项的一阶自相关性；滞后被解释变量1-t Y 与随机项1--t t λμμ不独立。
3、自回归模型
滞后变量模型中的解释变量仅包含
X 的当期值与被解释变量Y 的一个或多个滞后值。 ① 自适应预期模型→ 在不知道X 当期水平的情况下，认为Y 收到X 当期预期水平的影响
一般用于物资储备问题，在已知X 的情况下，Y 的预期水平与X 的关系
自回归模型可能存在随机解释变量问题（① 工具变量法）或序列相关问题（② 普通最小二乘法），即滞后的被解释变量很可能与随机干扰项之间存在相关关系，以及随机干扰项可能存在自身的序列相关问题。对此需要进行相应的处理。
4、格兰杰因果关系检验
考虑X 与Y 之间的因果关系，即X 的滞后变量对Y 是否有显著的影响（T 检验或联合检验显著），或者
Y 的滞后变量对X 是否有显著的影响（T 检验或联合检验显著）。
例如：考虑X 各滞后期对Y 的影响的检验
约束模型：T t εy ...y y t p t p t t ,...,2,1,11110=++++=--βββ
无约束模型：T t εx x y ...y y t p t p t p t p t t ,...,2,1,...212111110=+++++++=----βββββ
记约束模型的残差平方和为R RSS ，无约束模型的残差平方和为U RSS ，则构造F 统计量
),(~)
/(/)(k n p F k n RSS p RSS RSS F U U R ---= 其中，p 为滞后期数，或者说约束模型与无约束模型之间解释变量个数的差；k 为2p+1。F 服从相应的F 分布。
【F 统计量可以理解为，在Y 的变动中，X 能解释的部分（两个残差平方和的差）占X 和Y 共同解释的部分（无约束模型的残差平方和）的比重，显然，如果这个比重越大，表明X 的影响越明显】
计量经济学期末考试及答案3
《计量经济学》课程期末考试试卷（三） 一、 单项选择题（每小题1分，共20分） 1、计量经济学的理论模型设计工作，不包括下面【 】方面。 A 、选择变量 B 、确定变量之间的数学表达式 C 、收集数据 D 、确定待估计参数理论预期值 2、计量经济学模型成功的三要素不包括【 】。 A 、理论 B 、应用 C 、数据 D 、方法 3、相关关系是指变量间的【 】关系。 A 、逻辑依存 B 、因果 C 、函数依存 D 、随机数学 4、截面数据是指同一时间条件下【 】组成的数据。 A 、不同统计单位相同统计指标 B 、相同统计单位相同统计指标 C 、相同统计单位不同统计指标 D 、不同统计单位不同统计指标 5、参数β的估计量β?被称为“最有效估计”是指ββ=)?(E 且【 】。 A 、0)?(=β Var B 、=)?(βVar 最小 C 、0)?(2=-ββ D 、ββ-?最小 6、可决系数2R 的取值范围是【 】。 A 、2R ≤－1 B 、2R ≥1 C 、0≤2R ≤1 D 、－1≤2R ≤1 7、下列关于模型参数估计的说法中正确的是【 】。 A 、一致性是指：样本量趋于无穷时，估计量收敛到参数真值。 B 、方差最小的估计量一定最好。 C 、对于无偏估计而言，均方误差最小与方差最小等价。 D 、对任意线性回归模型而言，最小二乘估计与最大似然估计等价。 8、下列模型不可化为线性回归模型的是【 】。 A 、i i i AX Y μα += B 、i i i LnX Y μββ++=10 C 、i i i X LnY μββ++=10 D 、i i i LnX LnY μββ++=`0
计量经济学题库 令狐采学 、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门自力学科的标记是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量 4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不合统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不合统计指标组成的数据D．同一时点上不合统计单位不合统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列
数据D．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表示为具有一定的几率散布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是 （ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量阐发工作的基本步调是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型
银行招聘会计基础知识点总结（全） 第一章总论 会计是以货币为主要计量单位，反映和监督一个单位经济活动的一种经济管理工作。 会计按报告对象不同，分为财务会计（侧重于外部、过去信息）与管理会计（侧重于内部、未来信息） 会计的基本职能包括核算和监督会计还有预测经济前景、参于经济决策、评价经营业绩会计的对象是价值运动或资金运动（投入—运用—退出） 会计核算的基本前提是会计主体（空间范围）、持续经营（核算基础）、会计分期和货币计量（必要手段） 会计要素是对会计对象进行的基本分类，分为资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润六大会计要素。 会计等式是设置账户、进行复式记账和编制会计报表的理论依据。 资产=负债+所有者权益（第一等式也是基本等式，静态要素，反映财务状况，编制资产负债表依据） 收入-费用=利润（第二等式，动态要素，反映经营成果，编制利润表依据） 取得收入表现为资产增加或负债减少发生费用表现为资产减少或负债增加。 第二章会计核算内容与要求 款项和有价证券是流动性最强的资产。款项主要包括现金、银行存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、备用金等；有价证券是指国库券、股票、企业债券等。 收入是指日常活动中所形成的经济利益的总流入。支出是指企业所实际发生的各项开支和损失，费用是指日常活动所发生的经济利益的总流出。成本是指企业为生产产品、提供劳务而发生的各种耗费，是按一定的产品或劳务对象所归集的费用，是对象化了的费用。收入、支出、费用、成本是判断经营成果及盈亏状况的主要依据。 会计记录的文字应当使用中文。在民族自治地区，会计记录可以同时使用当地通用的一种民族文字。在中华人民共和国境内的外商投资企业、外国企业和其他外国组织的会计记录，可以同时使用一种外国文字。 第三章会计科目与账户会计 科目是对会计要素的具体内容进行分类 会计科目的设置原则是合法性、相关性、实用性。 账户根据会计科目设置的，具有一定格式和结构，用于记录经济业务 的。会计科目（账户）按反映业务详细程度分为总账和明细账。 按会计要素不同可分为资产、负债、所有者权益、成本、损益。 账户的四个金额要素及关系：期末余额＝期初余额+本期增加发生额-本期减少发生额。
【育明教育】中国考研考博专业课辅导第一品牌育明教育官方网站：https://www.doczj.com/doc/4514293985.html, 12015年中国人民大学考研指导 育明教育，创始于2006年，由北京大学、中国人民大学、中央财经大学、北京外国语大学的教授投资创办，并有北京大学、武汉大学、中国人民大学、北京师范大学复旦大学、中央财经大学、等知名高校的博士和硕士加盟，是一个最具权威的全国范围内的考研考博辅导机构。更多详情可联系育明教育孙老师。 数量经济学专业 一、本专业是博士和硕士学位授予点。 二、专业概况 数量经济学是一门新兴的多学科交叉学科，它将经济学，统计学，数学和计算机技术相结合，以我国社会主义现代化经济建设中的实际问题为背景研究各种经济数量关系及其规律，既包括方法、技术研究，又包括应用研究和数理经济学研究。将定量分析与定性分析相结合进行研究是本学科的主要特点。 我校是全国较早获得数量经济学硕士点和博士点的单位之一。经过二十多年的建设，已形成以魏权龄教授为学科带头人，赵国庆教授、林勇教授、龙永红教授为学术骨干，韩松副教授、杨斌博士等青年学者组成的学术梯队。魏权龄教授是将数据包络分析方法（DEA）最早引入中国的国内学者，他领导的学术团队在DEA 理论及应用研究方面处于国际领先水平，在国际高水平杂志发表论文几十篇（SCI 索引）。赵国庆教授在计量经济学和应用宏观经济学，林勇教授在非线性分形，龙永红教授在数理金融和拍卖机制设计方面均有丰富成果。 2006年1月，学校进行学科调整，将数量经济学专业由数学系调整进入经济学院，使该学科能够更好地发挥优势，促进人大经济学科的发展。在2008年教育部学科评比中，人民大学包括数量经济学在内的应用经济学一级学科获得第一名。 三、主要研究方向 数理经济与数理金融；最优化与经济数学模型；计量经济学理论及应用研究；博弈论与信息经济学。 四、研究内容 本专业主要研究内容包括数理经济学和计量经济学。数理经济学主要研究：经济学的数理分析方法、微观经济理论、宏观增长模型等内容。计量经济学主要包含计量经济学方法及应用研究。
第一章导论 1．计量经济学是一门什么样的学科？ 答：“经济计量学”不仅要研究经济问题的计量方法，还要研究经济问题发展变化的数量规律。可以认为，计量经济学是以经济理论为指导，以经济数据为依据，以数学、统计方法为手段，通过建立、估计、检验经济模型，揭示客观经济活动中存在的随机因果关系的一门应用经济学的分支学科。 2．计量经济学与经济理论、数学、统计学的联系和区别是什么？ 答：计量经济学是经济理论、数学、统计学的结合，是经济学、数学、统计学的交叉学科（或边缘学科）。 6．计量经济学模型的检验包括哪几个方面？为什么要进行模型的检验？ 答：对模型的检验通常包括经济意义经验、统计推断检验、计量经济检验、模型预测检验四个方面。 8．计量经济学模型中的被解释变量和解释变量、内生变量和外生变量是如何划分的？ 答：在联立方程计量经济学模型中，按是否由模型系统决定，将变量分为内生变量（endogenous variables）和外生变量（exogenous variables）两大类。内生变量是由模型系统决定同时可能也对模型系统产生影响的变量，是具有某种概率分布的随机变量，外生变量是不由模型系统决定但对模型系统产生影响的变量，是确定性的变量。 9．计量经济学模型中包含的变量之间的关系主要有哪些？ 答：计量经济学模型中变量之间的关系主要是解释变量与被解释变量之间的因果关系，包括单向因果关系、相互影响关系、恒等关系。 12．计量经济学中常用的数据类型有哪些？ 答：根据生成过程和结构方面的差异，计量经济学中应用的数据可分为时间序列数据（time series data）、截面数据（cross sectional data）、面板数据（panal data）和虚拟变量数据（dummy variables data）。 13．什么是数据的完整性、准确性、可比性、一致性？ 答：1）完整性，指模型中所有变量在每个样本点上都必须有观察数据，所有变量的样本观察数据都一样多。 2）准确性，指样本数据必须准确反映经济变量的状态或水平。数据的准确性与样本数据的采集直接相关，通常是研究者所不能控制的。 3）可比性，指数据的统计口径必须相同，不同样本点上的数据要有可比性。 4）一致性，指母体与样本即变量与数据必须一致。
读书破万卷下笔如有神 山东轻工业学院08/09学年第二学期《计量经济学》期末考试试卷 （B卷）（本试卷共7 页） 适用班级：经管学院07级所有学生 20 分）共（本题共一、单项选择题10 小题，每小题2 分， 得分请将其代码填写在每小题列出的四个备选项中只有一个 1. 在多元回归中，调整后的判定系数与判定系数的关系有（） A． < B． > C． D．关系不能确定 2R＝1时有（）根据判定系数2. 与F统计量的关系可知，当 A．F＝－1 B．F＝0 C．F＝1 D． F＝∞ 3.DW检验法适用于检验（） A．异方差性 B．序列相关 C．多重共线性 D．设定误差 2=0.98，X1的t值＝如果一个二元回归模型的 4. OLS结果为R0.00001,X2的t 值＝0.0000008，则可能存在（）问题。 A. 异方差 B. 自相关 C. 多重共线 D. 随机解释变量 读书破万卷下笔如有神
5. 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（） A．异方差性 B．序列相关 C．多重共线性 D．拟合优度低 6.容易产生自相关的数据是（） A．横截面数据 B．时间序列数据 C．年度数据 D．混合数据 ????中，模型：检验7. 线性回归??????x?ux?x?y i20ik1i12kii?时，所用的统计量为：（）),2,(,?0?k?,1H:0? i ?i0????????ii1k?1?t?nt??ttn?k．． B A ?????? ??VV ????ii1??n?tFnk?1,?k?1ktF?．． D C?????? ii22???? ??VV ii2????，8. 对于线性回归模型：检验随机误差项是否u?xxy????????x tkt221ttt0k1存在自相关的统计 量是：（） ???2ee?d61?tti2t?1t??d B． A．??1r nn2? ??n1nn???2e t1?t??2n?r i?t．． D C?t?? ?V2r1?i9. 若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（） A．普通最小二乘法 B．加权最小二乘法 C．广义差分法 D．工具变量法 d和d,在给定显著水平下，若DW统计量的下和上临界值分别为则当10. ul d DW d 时，可认为随机误差项（）ul
基础会计知识点汇总 第一章 一会计的产生 含义：会计是生产（经济）发展到一定阶段的产物 条件：1 生产过程较为复杂，由于管理的要求才产生了对会计的需要； 2 生产力有一定的发展，剩余产品出现，才有可能产生会计。 二会计的基本职能 （一）反映（核算）职能：处理、转换经济数据，为各类报表使用人提供信息 特点: 1、以货币为主要计量单位，从价值量角度反映。 2、反映已经发生的事实。 3、有综合性、连续性、系统性和完整性。 内容: 款项和有价证券的收付；财产收发、增减和使用；债券债务的发生和结算；资本、基金的增减和经费的收支；收入、费用、成本的计算；财务成果的计算和处理；其他需要办理会计手续、进行会计核算的事项。 (二)会计监督(控制）职能 特点： 1、伴随会计核算进行，具有完整性、连续性。 2、利用价值指标，以财务活动为主，具有综合性。 3、具有强制性和严肃性。 内容： 1、会计资料真实可靠； 2、经济业务合法性； 3、财产安全和完整； 4、财经法纪执行。 三会计的任务：反映财务情况、监督经济活动、提供会计信息。 四会计的目标：为用户提供决策和有用的财务信息 五会计定义： 以为用户提供决策有用的财务信息为目标，以核算和监督企业和各单位经济过程为内容的一种管理活动，也是管理经济，提高经济效益的重要工具。 六会计的特点 1 会计既是一种管理经济的活动，又是经济管理的工具 2 以企业、事业等单位为服务对象
3 以货币为主要的计量尺度 七会计学学科分类 财务会计：（对外报送会计）管理会计：（对内报送会计） 八会计方法-------实现会计职能的手段。 会计核算方法；会计分析方法；会计检查方法 上述三种方法以会计核算方法为基础，互相联系，形成了会计方法体系。 九会计核算方法 内容： 1、设置会计科目和账户 2、复式记账 3、填制和审核凭证 4、登记账簿 5、成本计算 6、财产清查 7、编制会计报表 会计核算与其它核算的关系 业务核算：业务活动中各种手续及其产生记录 统计核算：业务活动中数据搜集、整理与分析 会计核算：以货币计量业务活动信息 三者关系：PPT 第二章 一会计对象 就是会计核算和监督的客体，即社会再生产过程中的资金运动。 资金：社会再生产过程中各项财产物资的货币表现及货币本身。 资金循环：资金从货币形态开始，经过储备资金，生产资金，成品资金，最后回到货币资金的运动过程。 资金周转：周而复始的资金循环 该过程可以从以下3个方面进行考察：PPT 1、资金进入企业：通过筹资活动（发行股票或债券、借款）取得资金。 2、资金的循环周转：表现为供应、生产、销售过程. 3、资金退出企业：经营过程或资金循环周转完成时, 交纳所得税、分派盈利、偿还借款等形式而退出企业。 二会计要素 概念：指按照交易或事项的经济特征所作的基本分类，分为反映企业财务状况的会计要素和反映企业经营成果的会计要素。 内容：资产，负债，所有者权益，收入，费用，利润
《计量经济学》课程教学大纲 课程名称：经济计量学 / Econometrics 课程代码：030230 学时：32 学分：2 讲课学时：328 上机/实验学时：0 考核方式：考试 先修课程：经济学、微积分、线性代数、概率统计、计算机基础 适用专业：金融学及相关专业 开课院系：管理学院投机金融系 教材：赵国庆. 计量经济学. 中国人民大学出版社，2002年 主要参考书： [1] 李子奈.计量经济学.高等教育出版社，2000年7月 [2] 李长风.经济计量学.上海财经大学出版社， 1996.5 [3] 刘振亚.计量经济学教程.中国人民大学出版社，1999 [4]（美）格林著.计量经济分析.科学技术出版社，1999年 [5]（美）Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld 著，钱小军等译. 计量经济模型与经济预测. 机械工业出版社，1999.11 [6] 张保法.经济计量学（第四版）.经济科学出版社，2000年1 [7] 孙敬水主编。计量经济学.清华大学出版社，2004年9月 [8] 庞皓主编.计量经济学.西南财经大学出版社，2002年8月 一、课程的性质和任务 计量经济学是经济学类的一门核心课程。该课程是以经济理论为指导，统计为基础，数学为手段，考察现代经济社会中的各种经济数量关系、预测经济发展趋势、检验经济政策效果的工具。本课程的主要特点是：理论知识与实际应用并重。要求理论与实际相结合，定性与定量相结合。学习过程中，既要认真学习计量经济学的基础理论知识，又要注重经济计量方法在实践中的应用。本课程的主要任务是：在本课程的教学中，要求学生学习、掌握计量经济学的基本原理和计量方法，培养学生在现代经济学的理论基础上，运用经济计量方法、经济计量模型定量分析与定量研究经济学中的有关问题，提高分析和解决有关实际经济问题的能力。 二、教学内容和基本要求 教学内容： 第一章绪论 1.1 计量经济学的有关概念 1.1.1 计量经济学的产生和发展 1.1.2 计量经济学的内容体系 1.1.3 计量经济学与相关学科的关系 1.2 计量经济学模型的特点与建模步骤 1.2.1 计量经济学模型的特点 1.2.2 计量经济学模型建模前的分析 1.2.3计量经济学模型的特建模步骤 1.3 计量经济学中常用概率分布基础 1.3.1 随机变量的概率分布与分布特征 1.3.2 常用概率分布及其特征 1.3.3 常用样本统计量与抽样分布
1. 计量经济分析的步骤 2）建立计量经济模型。 ①确定模型包含的变量；②确定模型的数学形式；③拟定模型中待估计参数的理论期望值区间 3）收集数据。数据质量: 完整性、准确性、可比性、一致性 4）估计参数。参数估计为经济理论提供了实际经验的内容，并验证经济理论。 5）假设检验。①经济意义检验：根据拟定的符号、大小、关系②统计检验③计量经济学检验 ④模型预测检验 6）预测和政策分析。①结构分析②经济预测③政策评价④实证分析（理论检验与发展 经典线性回归模型 2.统计假设 ②E(ui uj)=0,③E(ut 2)=σ2④Xjt 是非随机量，⑤（K+1）< n; ⑥各解释变量之间不存在严格的线性关系。 2）A1. E(u)=0 A2. A3. X 是一个非随机元素矩阵 A4. Rank(X) = (K+1) < n 3.β的统计值及其分布 ~ 4.拟合优度（决定系数、修正决定系数） 使用修正决定系数原因：决定系数是一个与解释变量的个数有关的量，解释变量个数增加，RSS 减小，从而使R 2 增大。人们总是可以通过增加模型中解释变量的方法来增大 R2 的值。 5.假设检验 1）单个系数显著性检验 2）若干个系数的显著性检验（联合假设检验） ～t(n-k-1) ～F(g,n-k-1) 3）全部斜率系数为0的检验 4）检验其他形式的系数约束条件（同联合检验） ～F(g,n-k-1) 6. 回归结果的提供和分析： DW 检验值说明是否存在扰动项的自相关。 7. 斜率和截距都变动（分别检验β2和β4的显著性即可） n I u u E 2)(σ='?''-1β=(X X)X Y )6(??)5()()())((?2222X Y x y x X X n Y X Y X n X X Y Y X X t t t t t t t t t t t t βαβ-==--=---=∑∑∑∑∑∑∑∑∑β?),(22∑t x N σβ2?~(,)j j jj N c ββσ()TSS RSS TSS ESS R Y Y e R -==--==∑∑112222或总变差解释变差()∑∑-----=22)1()1(1Y Y K n e n ())1()1(1222-----=∑∑n Y Y K n e R 1)1)(1(12-----=K n R n /2?(1)j t n k αβ±--σ)?(?)?(?j j j j ββββVar Se t ==())1(---=K n S g S S F R )1()1(22---=K n R K R u DX X D Y u X D D Y ++++=++++=)()()(43214321ββββββββ即：
计量经济学复习 1、各章需要掌握的内容 2、练习题 第一章 概述 ? 掌握什么是计量经济学；了解计量经济学的产生与发展、计量经济学的应用步骤。 ? 计量经济学是由数学、统计学、经济理论相结合的综合性学科，是一门从数量上研究经济关系和经济活动规律及其应用的科学。 第二章 一元线性回归模型 熟练掌握模型及模型的基本假定、参数的估计及估计量的有关统计性质、回归参数的显著性检验和模型拟合优度的描述（可决系数）；掌握平方和分解公式基本内容与具体含义；会用所学的理论进行实证分析（主要是预测问题）。 第二章 一元线性回归模型 ? 离差平方和分解： ? 由LS 法的正规方程可得 第三章 多元线性回归模型 ? 熟练掌握模型及模型的基本假定（用矩阵描述）、参数的OLS 估计、回归参数的显著性检验、模型拟合优度和修正拟合优度描述、模型的整体显著性检验；掌握参数估计的有关统计性质；会用所学的理论进行实证分析（主要是预测问题）。 第三章 多元线性回归模型 ? 多元线性回归模型基本假定的矩阵描述 ? 1、模型满足 ? 记 ? 2、X 的元素不是随机的且具有有限的方差；且X 的秩为k ，k 小于观测值个数N 。 ? 3、ε服从E(ε)=0, E(ε ε’)=σ2I 的正态分布。 第四章 单方程回归模型应用 熟练掌握非线性模型的线性化问题；掌握虚拟变量概念及其应用；了解分段回归问题分析的思想。 第五章 多重共线性 ? 掌握多重共线性含意、多重共线性后果；熟练掌握多重共线性检验、多重共线性克服。 ? 多重共线性是指两个或多个变量(或变量组合)之间高度相关(不一定完全相关)时，模型出现了多重共线性。用系数矩阵X 表示就是(X ’X)的行列式等于0或接近于0。其中从正规方程解出参数 ? 可以看出，多重共线性会造成模型不可识别。克服方法是去掉其中的一个变量 第五章 多重共线性 ? 多重共线性的常用检验方法是条件数法。 ? 多元线性回归模型 ? 的条件数是指由矩阵X ’X 的最大特征根和最小特征根比值定义的。条件数 条件数大于20或30时是存在多重共线性的标志。 异方差性 了解异方差表现与来源；掌握异方差的后果； 熟练掌握异方差检验克服异方差的方法。 ? 异方差的存在影响参数OLS 估计的有效性。 ? 利用加权LS 估计法，能够克服异方差对参数OLS 估计有效性的影响。 ? 异方差的检验通常有三种方法： ? 1、排序分组法(Goldfeld-Guandt 检验) ? 2、标准残差回归法(Breusch-Pagan 检验) ? 检验统计量 ? 3、残差回归法(White 检验) ? 检验统计量 第七章 序列相关性 ? 掌握非自相关假定、一阶自相关、自相关的来源与后果；熟练掌握自相关检验、克服自相关的方法；掌握自相关系数的估计。 ? 误差项序列相关会影响参数OLS 估计的有效性 ? 利用广义差分法可以消除一阶自相关。 ? 通常采用迭代法(Cochrane-Orcutt 计算法)和网格点法(Hildreth-Lu 对比法)估计自相关系数ρ ? 序列相关的DW 检验 ∑∑∑-+-=-N i N i i N i Y Y Y Y Y Y 222)?()?()(??? ????==--==-=--∑∑∑∑∑=====0?)??(0 ?)? ()??(111 11 N i i i N i i i i N i i N i i i N i i i X X Y X Y Y X Y εβαεβα?? ???? ? ??+ ??????? ????????? ??=??????? ??N k kN N k k N X X X X X X Y Y Y εεεβββ 21212222121 2111 1εβ+=X Y i i i Z νδγσε++=2 2 ? ?2 1 ~2 χRSS i i i Z νδγε++=2 ?212~χnR
?第一题判断题10×2=20分（从以下题目中任选10题，判断对错；如果2 ? P66 1，OLS法是使残差平方和最小化的估计方法。 对 2，计算OLS估计值无需古典线性回归模型的基本假定。 对 3，若线性回归模型满足假设条件（1）——（4），但扰动项不服从正态分布，则尽管OLS估计量不再是BLUE，但仍为无偏估计量。 错只要满足（1）——（4），OLS估计量就是BLUE 4，最小二乘斜率系数的假设检验所依据的是t分布，要求??的抽样分布是正态分布。 对 5,R =TSS/ESS 错R =ESS/TSS 6，若回归模型中无截距项，则Σet=0未必成立。 对 7，若原假设未被拒绝，则它为真。 错只能说不能拒绝原假设 8，在双变量回归模型中，б 的值越大，斜率系数的方差越大。 错Var(??)=б /Σxt 只有当Σxt 恒定，上述说法才正确。 P149
1，尽管存在严重多重共线性，普通最小二乘法估计量仍然是最佳线性 无偏估计量。 对 2，如果分析的目的仅仅是为了预测，则多重共线性并无妨碍。 对 3，如果解释变量两两之间的相关系数都低，则一定不存在多重共线性。 错即使解释变量两两之间的相关系数都低，也不能排除存在多重共线性 的可能性 4，如果存在异方差性，通常用的t检验和F检验是无效的。 对 5，当存在自相关时，OLS估计量既不是无偏的，也不是有效的。 注意： 本书中无偏性不成立仅两种情况： 1，模型中忽略了有关的解释变量。 2，随机解释变量与扰动项同期无关。 错在扰动项自相关的情况下OLS估计量仍为无偏估计量，但不再具有最 小方差的性质，即不是BLUE 6，消除一阶自相关的一阶差分变换法假定自相关系数必须等于1。 对 7，模型中包含无关的解释变量，参数估计会有偏，并且会增大估计量的 方差，即增大误差。 错模型中包含无关的解释变量，参数估计仍无偏，但会增大估计量的方 差，即增大误差 8，多元回归中，如果全部“斜率”系数各自t检验都不显著，则R 值也高 不了。
资金筹集业务核算 1、企业收到投资人投资 借：银行存款 /现金/ 固定资产/ 无形资产……【实际收到金额】 贷：实收资本/股本【所占资本份额】 资本公积——资本（股本）溢价【差额】 2、企业依法减资 借：实收资本 贷：银行存款 /库存现金 3、盈余公积、资本公积转赠资本 借：盈余公积/资本公积 贷：实收资本 4、企业将款项存入银行 借：银行存款 贷：库存现金/应收账款/ 应收票据/短期借款/长期借款…… 5、企业从银行提取现金 借：库存现金 贷：银行存款 6、向银行借款 （1）短期借款 1、取得短期借款借：银行存款 贷：短期借款 2、利息核算（按季支付或一次还本付息） ①月末计提利息借：财务费用 贷：应付利息 ②季末或到期支付利息时 借：应付利息【已预提的利息】
财务费用【支付当月的利息】 贷：银行存款 （4）到期归还借款时借：短期借款 贷：银行存款 （2）长期借款 1、借入时 借：银行存款（实际收到款项） 贷：长期借款—本金 2、计息核算 （1）计提 借：在建工程（固定资产未达到预定可使用状态前）财务费用属于生产经营期间 固定资产达到预定可使用状态后管理费用（筹建期间） 贷：应付利息 （2）支付借：应付利息 贷：银行存款 3、到期 （1）归还 借：长期借款——本金 应付利息（最后一期利息） 贷：银行存款 （2）无须偿还借：长期借款 贷：营业外收入—其他
采购业务核算 一、材料采购的核算 （一）一般情况 1、票货同时到达 借：原材料 应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：银行存款/应付账款/应付票据...... （二）特殊情况 1、票到货未到 ①根据发票入账 借：在途物资【买价+93%运费】 应交税费——应交增值税（进项税额）【增值税+7%运费】 贷：银行存款/应付票据/应付账款 ②入库 借:原材料 贷:在途物资 2、货到票未到 ①本月等待，暂不入账 ②月末估账 (目的：为了账实相符) 借：原材料 贷：应付账款——暂估应付账款 ③下月初红字冲销 借：应付账款——暂估应付账款 贷：原材料 ④票到入账
计量经济学复习范围 一、回归模型的比较 1.根据模型估计结果观察分析 (1)回归系数的符号与值的大小就是否符合经济理论要求 (2)改变模型形式之后就是否使判定系数的值明显提高 (3)各个解释变量t 检验的显著性 2.根据残差分布观察分析 在方程窗口点击View \ Actual,Fitted,Residual\Tabe(或Graph) (1)残差分布表中,各期残差就是否大都落在σ ?±的虚线框内。 (2)残差分布就是否具有某种规律性,即就是否存在着系统误差。 (3)近期残差的分布情况 二、 判断新的解释变量引入模型就是否合适(遗漏变量检验) 1、基本原理 如果模型逐次增加一个变量, 由于增加一个新的变量,ESS 相对于RSS 的增加,称为这个变量的“增量贡献”或“边际贡献”。 不引入:0H (即引入的变量不显著) ())'','(~)''/(/' k k F k n RSS k ESS ESS F new old new --= 或 )'','(~/)1(/)(''2' 22k k F k n R k R R F NEW OLD NEW ---= 其中,'k 为新引进解释变量的个数,''k 为引进解释变量后的模型中参数个数。 判别增量贡献的准则:如果增加一个变量使2R 变大,即使RSS 不显著地减少,这个变量从边际贡献来瞧,就是值得增加的。 若F>F 或者对应的P 值充分小,拒绝 则认为引入新的解释变量合适;否则,接受则认为引入新的解释变量不合适。 三、伪回归的消除 如果解释变量与被解释变量均虽随时间而呈同趋势变动,如果不包含时间趋势变量而仅仅就是将Y 对X 回归,则结果可能仅仅反映这两个变量的同趋势特征而没有反映它们之间的真实关系,这种回归也称为伪回归。
计量经济学题库 、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量 4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量 B．控制变量 C．政策变量 D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量 B．内生变量 C．前定变量 D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据 B．时间序列数据 C．修匀数据 D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价 B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、 D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系 D．变量间不确定性的依存关系
计量经济学课程Array论文 论文题目：影响我国国内旅游经济的因素分析 课程名称：计量经济学 任课教师： 专业： 班级： 学号： 姓名： 年月日 [摘要] 本文旨在根据我国旅游相关数据，分析出影响我国国内旅游发展的部分因 素。首先基于对旅游发展的一些考证以及对影响我国国内旅游业收入的因素分 析，同时综合了相关的市场细分和消费分析理论，选取了国内国内旅游人数等三 个解释变量建立了理论模型。在收集了相关的数据基础上，利用EVIEWS软件对 计量模型进行了参数估计和检验，并加以修正。最后，我们对所得的结果作了经 济意义的分析，并提出一些相应政策建议。 [引言] 随着市场经济的稳定繁荣和改革开放的深入发展，我国的人均可支配收入的 大幅度增长，我国人均生活水平有了大幅度提高，其主要表现在物质需求向精神 需求的转变。特别是对“旅游”这一朝阳产业，人们的认识有了翻天覆地的变化， 进入21世纪以来，2000年到2009年，中国国内旅游人次从7.44亿增加到19.02 亿，国内旅游总花费从3175.5亿元增长到10183.7亿元，分别增加了1.55倍和 2.20倍。
改革开放3０多年来，我国旅游基础设施建设、开发和管理水平全面提高。据最新统计，2009年底，全国旅行社总资产585.96亿元，同比增长12.28%，其中，负债345.99亿元，同比增长15.34%；所有者权益239.97亿元，同比增长8.15%。按形态分，固定资产106.31亿元，占总量的18.14%，同比增加14.23%；流动资产430.39亿元，占总量的73.45%,同比增加20.95%；其他类型资产49.26亿元，占总量的8.41%。目前，中国已成为世界旅游业标准管理的先进国家。旅游业是中国与国际接轨最早并紧跟世界潮流的行业，已初步形成了“大旅游、大产业、大发展”的格局。 旅游业已成为中国社会新的经济增长点。旅游产业已经成为扩大就业和经济发展的重要领域。中国会成为世界第一大旅游入境国和第四大旅游出境国，形成由旅游大国到旅游强国的转变。旅游产业正在向国民经济战略性产业迈进。旅游服务业在整个国民经济中的地位越来越突出，功能越来越综合，贡献越来越巨大。[关键词] 旅游收入市场细分国内旅游多重共线性异方差自相关 一、问题的提出 旅游业具有“无烟产业”和“永远的朝阳产业”的美称，它已经和石油业、汽车业并列为世界三大产业。旅游业一般分为国际旅游业和国内旅游业。国内旅游业是为国内旅游者服务的一系列相关的行业。改革开放以来，我国的旅游业呈现蓬勃的发展趋势，旅游景点吸引着来自四面八方的人。随着经济的发展和人民生活水平的进一步提高，闲暇时间的增多，带薪假期的普遍实行。由于旅游条件的改观，人民的旅游热情将进一步焕发，人民对旅游消费的需求将进一步上升，国内旅游业在国民经济中的地位和作用越来越重要。未来10 年间，我国旅游业将保持年均10.4%的增长速度，其中个人旅游消费将以年均9.8%的速度增长，企业/政府旅游的增长速度将达到10.9%，到2010 我国旅游总收入占GDP的比例将从2002年的5.44%达到8%。到2020 年，中国将成为世界第一大旅游目的地国和第四大客源输出国。旅游产业的快速发展，需要理论研究的有力支撑。因此，对影响我国国内旅游消费的因素的分析就显得尤为重要。
线性回归分析的基本步骤 步骤一、建立模型 知识点： 1、总体回归模型、总体回归方程、样本回归模型、样本回归方程 ①总体回归模型：研究总体之中自变量和因变量之间某种非确定依赖关系的计量模型。 Y X U β=+ 特点：由于随机误差项U 的存在，使得Y 和X 不在一条直线/平面上。 例1：某镇共有60个家庭，经普查，60个家庭的每周收入（X ）与每周消费（Y ）数据如下： 作出其散点图如下： ②总体回归方程（线）：由于假定0EU =，因此因变量的均值与自变量总处于一条直线上，这条直线 ()|E Y X X β=就称为总体回归线（方程）。 总体回归方程的求法：以例1的数据为例 1）对第一个X i ，求出E (Y |X i )。
由于01|i i i E Y X X ββ=+，因此任意带入两个X i 和其对应的E (Y |X i )值，即可求出0 1 ββ 和， 并进而得到总体回归方程。 如 将 ()()222777100,|77200,|137 X E Y X X E Y X ====和代入 ()01|i i i E Y X X ββ =+可得：0100117710017 1372000.6ββββββ=+=?????=+=?? 以上求出 01 ββ和反映了E (Y |X i )和X i 之间的真实关系，即所求的总体回归方程为： ()|170.6i i i E Y X X =+ ，其图形为： ③样本回归模型：总体通常难以得到，因此只能通过抽样得到样本数据。如在例1中，通过抽样考察，我们得到了20个家庭的样本数据：
那么描述样本数据中因变量Y和自变量X之间非确定依赖关系的模型 ? Y X e β =+就称为样本回归 模型。 ④样本回归方程（线）：通过样本数据估计出?β ，得到样本观测值的拟合值与解释变量之间的关系方程 ? ?Y Xβ =称为样本回归方程。如下图所示： ⑤四者之间的关系： ⅰ：总体回归模型建立在总体数据之上，它描述的是因变量Y和自变量X之间的真实的非确定型依赖关系；样本回归模型建立在抽样数据基础之上，它描述的是因变量Y和自变量X之间的近似于真实的非确 定型依赖关系。这种近似表现在两个方面：一是结构参数?β 是其真实值 β的一种近似估计；二是残差 e是随机误差项U的一个近似估计； ⅱ：总体回归方程是根据总体数据得到的，它描述的是因变量的条件均值E(Y|X)与自变量X之间的线性 关系；样本回归方程是根据抽样数据得到的，它描述的是因变量Y样本预测值的拟合值?Y 与自变量X 之间的线性关系。 ⅲ：回归分析的目的是试图通过样本数据得到真实结构参数β的估计值，并要求估计结果?β 足够接近 真实值β。由于抽样数据有多种可能，每一次抽样所得到的估计值?β 都不会相同，即 β的估计量?β 是一个随机变量。因此必须选择合适的参数估计方法，使其具有良好的统计性质。 2、随机误差项U存在的原因： ①非重要解释变量的省略 ②人的随机行为
第一章导论 *1．计量经济学：是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。 *2．计量经济学与经济理论、数学、统计学的联系和区别是什么？ 计量经济学是经济理论、数学、统计学的结合，是经济学、数学、统计学的交叉学科（或边缘学科）。*3、计量经济学的研究步骤： （1）确定变量和数学关系式——模型假定；（2）分析变量间具体数量关系——估计参数；（3）检验所得结论的可靠性——模型检验；（4）作经济分析和经济预测——模型应用 *4．计量经济学中常用的数据类型： 根据（生成过程）和（结构方面）的差异，可分为： （1）时间序列数据：把反映某一总体特征的同一指标的数据，按照一定的时间顺序和时间间隔排列起来构成的数据。 （2）截面数据：同一时间（时期或时点）某个指标在不同空间的观测数据。 （3）面板数据：指时间序列数据和截面数据相结合的数据。 （4）虚拟变量数据：人为构造的虚拟变量数据，通常以1表示某种状态发生，以0表示某种状态不发生。 5．计量经济学模型的检验包括哪几个方面？为什么要进行模型的检验？ 经济意义经验、统计推断检验、计量经济学检验、模型预测检验四个方面。 6．从变量的因果关系上，可分为被解释变量和解释变量。 根据变量的性质，可分为内生变量和外生变量是 9．计量经济学模型中包含的变量之间的关系主要有哪些？ 主要是解释变量与被解释变量之间的因果关系，包括单向因果关系、相互影响关系、恒等关系。 第二章一元线性回归模型 1．什么是相关分析？什么是回归分析？相关分析与回归分析的关系如何？ 相关分析是研究变量之间的相关关系的形式和程度的一种统计分析方法，主要通过绘制变量之间关系的散点图和计算变量之间的相关系数进行。 回归分析是研究不仅存在相关关系而且存在因果关系的变量之间的依存关系的一种分析理论与方法，是计量经济学的方法论基础。 相关分析与回归分析既有联系又有区别。联系在于：相关分析与回归分析都是对存在相关关系的变量的统计相关关系的研究，都能测度线性相关程度的大小，都能判断线性相关关系是正相关还是负相关。区别在于：相关分析仅仅是从统计数据上测度变量之间的相关程度，不考虑两者之间是否存在因果关系，因而变量的地位在相关分析中是对等的；回归分析是对变量之间的因果关系的分析，变量的地位是不对等的，有被解释变量和解释变量之分。 3．回归线与回归函数： 总体回归线：给定解释变量条件下被解释变量的期望轨迹称为总体回归曲线或总体回归线。 总体回归函数：将总体被解释变量Y的样本条期望值E(Yi|Xi)表现为解释变量X的某种函数。 总体回归模型：引入了随机误差项，称为总体回归函数的随机设定形式，也是因为引入了随机误差项，成为计量经济学模型，称为总体回归模型 样本回归模型：根据样本数据对总体回归函数作出的估计称为样本回归函数。引入样本回归函数中的代表各种随机因素影响的随机变量，称为样本回归模型。 *4．为什么要对模型提出假设？线性回归模型的基本假设有哪些？ 线性回归模型的参数估计方法很多，但估计方法都是建立在一定的假设前提之下的，只有满足假设，才能保证参数估计结果的可靠性。