2019年初级银行从业资格考试风险管理模拟题及答案第九套
一、单项选择题（共90题，每小题0.5分，共45分）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。
1. 下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是（）。
A. 风险管理的目标是消除风险
B. 风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略
C. 风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
D. 商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度
2. 商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行（）。
A. 事前防范、事中控制、事后监督和纠正
B. 事前监督和纠正、事中防范、事后控制
C. 事前控制、事中监督和纠正、事后防范
D. 事前防范、事中监督和纠正、事后控制
3. 如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（）。
A. -1
B. 1
C. -0.1
D. 0.1
4. 下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是（）。
A. 商业银行管理战略分为战略目标和实现路径
B. 战略目标可以分为战略远景、阶段性战略目标和主要发展指标等
C. 战略目标决定了实现路径
D. 各家商业银行的战略目标应当是一致的
5. 正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为
()。
A. 68%
B. 95%
C. 32%
D. 50%
6. 下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是()。
A. 资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B. 负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
C. 资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制
D. 全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理
7. 商业银行对外币的流动性风险管理不包括()。
A. 将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行
B. 将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行
C. 制定各币种的流动性管理策略
D. 制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划
8. 我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超
过()，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于()。
A. 75% 25%
B. 75% 15%
C. 50% 15%
D. 50% 25%
9. 通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动
性头寸等于()加总。
(1)新贷款净增值的预测值(2)存款净流量的预测值
(3)其他资产净流量预测值(4)其他负债净流量预测值
(5)期初的“剩余”或“赤字”
A. ⑴、(2)
B. (1)、(2)、(3)
C. (1)、(2)、(5)
D. (1)、(2)、(3)、⑷、(5)
10. 下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是()。
A. 当市场利率上升时，银行资产价值下降
B. 当市场利率上升时，银行负债价值上升
C. 资产的久期越长，资产的利率风险越大
D. 负债的久期越长，负债的利率风险越大
11. 市场风险内部模型法的局限性不包括()O
A. 不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B. 未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C. 不能计量非交易业务中的市场风险
D. 不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
12. 下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是()O
A. 公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度
B. 公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者
C. 对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正
D. 效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标
13. 一般情况下，商业银行通常采取撮损失准备金和冲减利润的方式来应对()。
A. 预期损失
B. 非预期损失
C. 灾难性损失
D. 经济损失
14. 如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为()。
A. 0.1
B. 0.2
C. 0.3
D. 0.4
15. 风险管理文化的精神核心和最重要、最高层次的因素是()。
A. 风险管理知识
B. 风险管理制度
C. 风险管理理念
D. 风险管理技能
16. 某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性()。
A. 加强
B. 减弱
C. 不变
D. 无法确定
17. 现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为()0
A. (现金头寸+应收存款”总资产
B. 现金头寸/总资产
C. 现金头寸/总负债
D. (现金头寸+应收存款”总负债
18. 战略风险管理的基本假设不包括()o
A. 准确预测未来风险事件的可能性是存在的
B. 预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
C. 如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会
D. 风险可以完全避免
19. 商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为()o
A. 市场风险经济资本=乘数因子X VAR
B. 市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)X VAR
C. 市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)/VAR
D. 市场风险经济资本=VAR/(附加因子+最低乘数因子)
20. ()是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。
A. 流到性风险
B. 国家风险
C. 声誉风险
D. 法律风险
21. 某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%市场利率为10%则该债券的麦考利久期为()年。
A. 1
B. 1.5
C. 1.91
D. 2
22. 如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是()0
A. 这两笔贷款的信用风险是不相关的
B. 这两笔贷款的信用风险是负相关的
C. 这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大
D. 这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总
23. 系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由()的变动反映出来。
A. 借款人管理层因素
B. 借款人的生产经营状况
C. 借款人所在行业因素
D. 宏观经济因素
24. 我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是()0
A. 完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
B. 明确股东。董事、监事和高级管理人员的权利、义务
C. 董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战
略、控制环境相一致
D. 建立完善的信息报告和信息披露制度
25. 某企业2006年净利润为0.5亿元人民币，2005年末总资产为10亿元人民币，2006年末总资产为15亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为()。
A. 2.00%
B. 4.00%
C. 3.33%
D. 3.00%
26. 在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0.8 ,
则该客户最高债务承受额为()亿元。
A. 2.5
B. 0.8
C. 2.0
D. 1.6
27. 下列指标中属于客户风险的基本面指标的是()o
A. 净资产负债率
B. 流动比率
C. 管理层素质
D. 现金比率
28. 风险水平类指标不包括()o
A. 核心负债比率
B. 预期损失率
C. 关注类贷款迁徙率
D. 不良贷款拨备覆盖率
29. 下列情况会引发基准风险的是()o
A. 利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈
B. 利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率较稳定
C. 利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率变动一致
D. 利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率不同步变化
30. 下列关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，
对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是()o
A. 置信水平采用99%勺双尾置信区间
B. 持有期为10个营业日
C. 市场风险要素价格的历史观测期至少为1年
D. 至少每3个月更新一次数据
风险管理考试试卷答案 一、填空题（共45分，每空1.5分） 1、风险评价是安全标准化的（基础）和（核心），对（重大风险）的控制与管理是标准化运行的关键。 2、危害识别中，需要对正常、（异常）及（紧急状态）三种状态，对（过去）、现在及（将来）三种时态进行识别。 3、作业环境中的危险、有害因素主要有：（危险、有害物质）、（工业噪声与振动）、（温度与湿度）和（辐射）等四种。 4、对于频繁进行的日常作业活动，一般采取的评价方法为：（工作危害分析）、（安全检查表分析） 5、危害来自作业环境中（物的不安全状态）、（人的不安全行为）、（有害的作业环境）、（安全管理缺陷）。 6、易燃液体的火灾危险性分为（甲）、（乙）、（丙）3类。 7、易燃液体的危险特性：（易燃性）、（易产生静电）、（流动扩散性）。 8、风险是指发生特定危害事件的（可能性）及（后果）的结合。 9、风险控制措施可分为：（消除危险）、（降低危险）、（个体防护） 10、JHA主要用于日常作业活动的风险分析，辨识每个（作业步骤）的危害；其目的是根据风险分析结果，制定（控制措施），编制作业活动安全操作规程，控制风险。 二、名词解释（共25分，每题5分） 1、危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 2、风险:发生特定危害事件的可能性及后果的结合。 3、风险评价：评价风险程度并确定其是否在可接受范围的全过程。 4、定性评价：不对风险进行量化处理（计算），只用发生的可能性等级和后果的严重度等级进行相对比较。 5、安全检查表是一份进行安全检查和诊断的清单。它由一些有经验的、并且对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉的人员，事先对检查对象共同进行详细分析、充分讨论、列出检查项目和检查要点并编制成表，以便进行检查或评审。
银行从业资格考试《风险管理》知识点：风险暴露分类 商业银行应该制定适应本行的风险暴露分类的管理政策和程序，确定风险暴露分类的标准和流程。在内部评级法下，商业银行的风险暴露分类一般可以分为以下六类：即主权类、金融机构类（含银行类和非银行类）、公司类（含中小企业、专业贷款和一般公司）、零售类（含个人住房抵押贷款、合格循环零售和其他零售）、股权类和其他类（含购入应收款及资产证券化），具体定义如下： （l）主权风险暴露 主权风险暴露是指对主权国家或经济实体区域及其中央银行、公共部门实体，以及多边开发银行、国际清算银行和国际货币基金组织等的债权。 （2）金融机构风险暴露 金融机构风险暴露是指商业银行对金融机构的债权。根据金融机构的不同属性，可分为银行类金融机构风险暴露和非银行类金融机构风险暴露。 （3）公司风险暴露 公司风险暴露是指商业银行对公司、合伙制企业和独资企业及其他非自然人的债权，但不包括对主权、金融机构和纳入零售风险暴露的企业的债权。根据债务人类型及其风险特征，公司风险暴露细分为中小企业风险暴露、专业贷款风险暴露和一般公司风险暴露。 其中，中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入（近3年营业收入的算术平均值）不超过3亿元人民币企业的债权。
专业贷款是指公司风险暴露中同时具有如下特征的债权： ①债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的 实体； ②债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力； ③合同安排给予贷款银行对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的 控制权。 专业贷款具体可划分为项目融资、物品融资、商品融资和产生收入的房地产贷款等四类。 一般公司风险暴露是指中小企业风险暴露和专业贷款之外的其他公司风险暴露。 （4）零售风险暴露 零售风险暴露应同时具有如下三方面特征： ①债务人是一个或几个自然人； ②笔数多，单笔金额小。 ③按照组合方式进行管理。 零售风险暴露分为个人住房抵押贷款、合格循环零售风险暴露、其他零售风险暴露三大类。各类别的具体定义如下： 个人住房抵押贷款是指以购买个人住房为目的并以所购房产为抵押的贷款。
《项目风险管理》模拟试题1 一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分) 1.下列属于项目风险的基本特征的是（D） A．客观性B．多样性C．规律性D．以上都正确 2．对某种特定的风险，测定其风险事故发生的概率及其损失程度的工作是( B ) A．风险识别B．风险估计 C．风险处理D．风险管理效果评价 3．运用某种有偿方式将风险转移给资金雄厚的机构，从而改变风险承担主体，是指（ A ） A．风险转移B．风险规避 C．风险缓解D．风险自留 4．在风险管理的（A）过程，我们会用风险的分类作为输入。 A．风险识别 B.风险定性分析 C．风险定量分析D．风险应对规划 5．当（C）时候，需要制定附加风险应对措施。 A．WBS发生变化 B．成本基准计划发生变化 C．预料之外的风险事件或影响大于预期影响 D．项目计划于更新 6．在以下可用于风险识别的历史信息中，最不可靠的是（D）A．项目档案B．商业数据库 C．项目小组知识D．以上都可作为风险识别的历史信息7．风险分析最简单的形式是（B） A．概率分析B．敏感分析 C．德尔菲技术D．效用理论 8．风险管理的基本程序包括（A） A．识别、评价、制订对策和控制B．识别、规划、控制和评估 C．要素识别、缓解管理和对策D．评价、回避、接受和缓解 9．下列（D）工具最适合衡量计划进度风险． A．CPM B．决策树C．WBS D．PERT 10．在风险应对控制中，纠错行动主要由（A）组成 A．执行己计划的风险应对B．改变进度和成本基准计划 C．更新概率和价值的估算D．更新风险管理计划 11．下列哪项是项目风险识别的特点（D） A．广泛性B．信息依赖性 C．全生命周期性D．以上都正确 12．项目风险评价的依据是（D ） A．项目范围说明书、风险管理计划 B．风险管理计划、风险记录手册、组织管理知识 C．风险管理计划、风险记录手册、项目范围说明书 D．风险管理规划、风险识别和估计的成果、项目进展状况、项目类型13．敏感性分析程序是（B） A．确定分析指标、计算影响程度、选择不确定因素、寻找敏感因素
银行从业资格考试《风险管理》知识点：限额管理在商业银行的风险管理实践中，限额管理包含两个层面的主要内容： 从银行管理的层面，限额的制定过程体现了商业银行董事会对损失的容忍程度，反映了商业银行在信用风险管理上的政策要求和风险资本抵御以及消化损失的能力。商业银行消化信用风险损失的方法首先是提取损失准备金或冲减利润，在准备金不足以消化损失的情况下，商业银行只有使用资本来弥补损失。如果商业银行的资本不足以弥补损失，则将导致银行破产倒闭。因此，商业银行必须就资本所能抵御和消化损失的能力加以判断和量化，利用经济资本限额来制约信贷业务的规模，将信用风险控制在合理水平。 限额管理对控制商业银行业务活动的风险非常重要，目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖。 从信贷业务的层面，商业银行分散信用风险、降低信贷集中度的通常做法就是对客户、行业、区域和资产组合实行授信限额管理。具体到每一个客户，授信限额是商业银行在客户的债务承受能力和银行自身的损失承受能力范围以内所愿意并允许提供的最高授信额。只有当客户给商业银行带来的预期收益大于预期的损失时，商业银行才有可能接受客户的申请，向客户提供授信。 商业银行信贷业务层面的授信限额是银行管理层面的资本限额的具体落实。 1.单一客户授信限额管理 商业银行制定客户授信限额需要考虑以下两个方面的因素。 （1）客户的债务承受能力
商业银行对客户进行信用评级后，首要工作就是判断该客户的债务承受能力，即确定客户的最高债务承受额（Maximum Bonowing Capacity，MBC）。一般来说，决定客户债务承受能力的主要因素是客户信用等级和所有者权益，由此可得：MBC=EQ×LM LM=f（CCR） 其中，MBC（Maximum Borrowing Capacity）是指最高债务承受额；EQ（Equity）是指所有者权益；LM（Lever Modulus）是指杠杆系数；CCR（Customer Credit Rating）是指客户资信等级；f（CCR）是指客户资信等级与杠杆系数对应的函数关系。 （2）银行的损失承受能力 银行对某一客户的损失承受能力用客户损失限额（Customer Maximum Loss Quota， CMLQ）表示，代表了商业银行愿意为某一具体客户所承担的损失限额。从理论上讲，客户损失限额是通过商业银行分配至各个业务部门或分支机构的经济资本在客户层面上继续分配的结果。也就是说，商业银行分配给各个业务部门的经济资本，再继续分配至该部门所承办的不同地区、行业的不同的金融产品，直到每一个授信客户。 当客户的授信总额超过上述两个限额中的任一限额时，商业银行都不能再向该客户提供任何形式的授信业务。 2.集团客户授信限额管理 虽然集团客户与单个客户授信限额管理有相似之处，但从整体思路上还是存在着较大的差异。集团授信限额管理一般分“三步走”：
2017年上学期《风险管理》试题 A卷 学号 姓名 得分 一、单选题（每小题2分，共20分） 1.个人和企业面临的纯粹风险包括（ ）。 A.经济风险 B.静态风险 C.特定风险 D.财产风险 2.以下属于投机风险的是（ ）。 A.个人购买的汽车遭受损失 B.买卖股票 C.洪水 D.地震 3.不属于动产的是（ ）。 A.货币和证券 B.存货 C.建筑物和其他建筑 D.无形财产 4.由保险人从每笔赔付中扣除的免赔额称为（ ）。 A.绝对免赔额 B.相对免赔额 C.总计免赔额 D.停止损失免赔额 5.属于责任保险的是（ ）。 A.劳工保险和雇主责任保险 B.产权证书保险 C.年金保险 D.健康保险 6.保险属于（ ）。 A.避免风险 B.转移风险 C.中和风险 D.自留风险 7.抢救及恢复工作属于（ ）。 A.预防损失 B.避免风险 C.减少损失 D.分离风险单位 8.被保险人纵火属于（ ）。 A.实质风险因素 B.心理风险因素 C.有形风险因素 D.道德风险因素 9.某一风险单位在一次事故中遭受全部损失的价值是（ ）。 A.最大可信损失 B.最大可能损失 C.潜在损失 D.可信度 10.不属于保险合同特点的是（ ）。 A.不要式合同 B.单务合同 C.有条件的合同 D.属人合同 二、多选题（每小题4分，共20分） 1.企业活动大致可分为（ ）。 A、商业活动 B、技术活动 C、财务活动 D、安全活动 E、管理活动 2.属于财产损失人为原因的有（ ）。 A.纵火 B.漏水 C.真菌 D.波浪 E.静电 3.不属于物质防护方法的是（ ）。 A.限制进入 B.保险箱 C.监视摄像机 D.保管库 E.报警系
银行从业资格考试风险管理知识点必备
风险管理 第1章风险管理基础 1.金融风险可能造成的损失分类：预期；非预期；灾难性。 2.商行的经营原则：安全性、流动性、效益性。 3.商行风险管理模式的发展阶段：资产；负债；资产负债；全面风险管理模式阶段。 4.全面风险管理模式的理念和方法： 全球的风险管理体系 全面的风险管理范围 全程的风险管理过程 全新的风险管理方法 全员的风险管理文化 5.商行风险类别：信用、市场、操作、流动性、国别、声誉、法律、战略。 6.市场风险分类：利率、汇率、股票、商品。 操作风险分类：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。 国别风险分类：转移、主权、传染、货币、宏观经济、政治、间接国别。 7.商行风险管理策略分为： 分散： 对冲：自我对冲：利用资产负债表或业务组合 市场对冲：利用衍生品市场 转移：保险： 非保险：担保、备用信用证 规避 补偿。 8.商行资本的概念包括：账面资本、经济资本、监管资本。 监管资本：一级资本核心一级资本 其它一级资本 二级资本 核心一级资本：实收资本、普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。 其它一级资本：其它一级资本工具及其溢价（如优先股）、少数股东资本可计入部分。 二级资本：二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分。 9.巴塞尔协议3：普通商行的普通股充分率应达到7%，总资本充分率不低于10.5%，重要性银行银行计提1%—3.5%的附加资本要求。 银监会的《资本管理办法》规定了监管资本要求： 最低资本：核心一级资本充分率：5% 一级资本充分率：6% 资本充分率：8% 储备资本： 2.5% 逆周期资本：0—2.5% 系统重要性银行附加资本要求：1%
模拟试题1?（一）单选题 1．答案C 风险可以定义为未来结果（如投资的收益率)对期望的偏离，即波动性。根据这个定义，风险不仅是损失的概率分布,也体现了盈利的概率分布，因此风险是收益的概率分布；风险既是损失的来源，同样也是盈利的基础。故A、B 选项正确。损失是一个事后概念，风险是一个事前概念,故C 选项的说法错误。所以，风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量,但绝不等同于损失本身。故D 选项的说法正确。（第2～3页） 2. 答案D 20 世纪６0 年代以前，商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段。２０世纪60 年代，商业银行的风险管理进入负债风险管理模式阶段。２0世纪７０年代，商业银行的风险管理进入资产负债风险管理模式阶段。２０世纪80年代以后,商业银行的风险管理进入全面风险管理模式阶段。(第6~７页) 3. 答案B?违约风险既可以针对个人，也可以针对企业，故A 选项的说法错误。信用风险具有明显的非系统性风险特征,故C 选项的说法错误。与市场风险相反,信用风险的观察数据少，且不易获取,故Ｄ选项的说法错误。结算风险指交易双方在结算过程中,一方支付了合同资金但另一 4. 答案D?操作风险可能引发市场方发生违约的风险,故Ｂ选项的说法正确。（第１1~12 页)? 风险和信用风险,故D 选项的说法错误。A、B、C 选项是对操作风险的正确表述。（第13 页)? 6. 答案B ５．答案Ｃ?国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险。（第14 页)? 风险补偿是指事前（损失发生以前)对风险承担的价格补偿。投资者可以采取在交易价格上附加风险溢价，即通过提高风险回报的方式获得承担风险的价格补偿。所以题干的做法属于风险补偿。风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场,以避免承担该业务或市场具有的风险。风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理办法。(第17~19 页) 7.答案D?根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，可以把随机变量分为离散型随机变量和连续型随机变量。（第25 页） 8．答案D?总收益=２×30%＋4×25%＋4×15%=２．2 万元；?百分比收益率=２.２/（２+4＋4)=22．０%。（第31 页) 9. 答案A 股价增长率的标准差=０.0１%0．5=1%。正态随机变量X 的观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率约68.2７%,所以一个月后该股票的股价增长率落在(２％-1%,2％＋１％) 即(1%，3%）区间内的概率约为68%。(第2９页)?１0．答案A 对于商业银行来说，市场风险可以分为利率风险、股票风险、汇率风险和商品风险四种，其中利 1１. 答案Ｂ?风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市率风险尤为重要。(第１2 页）? 场,以避免承担该业务或市场具有的风险。简单地说就是：不做业务，不承担风险，故Ｂ选项正确。风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理办法。风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿。风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品,来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。（第17~19页)?１２. 答案A?风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成,其中风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素，比起知识和制度来说，它对员工的行为具有更直接和长效的影响力。（第45~46 页） 13. 答案Ａ?董事会是商业银行最高风险管理/决策机构,承担商业银行风险管理的最终责任，确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。（第48页) １４．答案C
银行从业资格考试60道风险管理精选单选 题（一） 1.在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括__. A.资产风险管理模式 B.负债风险管理模式 C.全面风险管理模式 D.内部管理模式 2.下列理论中，属于负债管理模式的是_____. A.真实票据论 B.转换能力理论 C.存款理论 D.预期收入理论 3.FN理论中，发球资产风险管理模式的是_____. A.银行券理论 B.资产结构理论 C.购买理论 D.销售理论 4.下列理论中，不属于资产风险管理模式的是_____ A.转换能力理论
B.预期收入理论 C.超货币供培理论 D.销售理论 5._____是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。 A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险 6._____是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。 A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险 7._____不包括在市场风险中。 A.利率风险 B.汇率风险 C.操作风险 D.商品价格风险 8._____是由不完善或有问题的内部程序，人员及系统或外部事件所造成损失的风险。
B .操作风险 C. 流动性风险 D.国家风险 9._____是指银行掌握的可用于即时土付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。 A. 流动性风险 B . 国家风险 C.声誉风险 D.法律风险 10._____是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。 A. 流动性风险 B . 国家风险 C.声誉风险 D.法律风险 11. _____是指由于银行操作上的错误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。 A. 操作风险 B . 国家风险 C.声誉风险
风险管理试题及答案 风险管理试题及参考答案 一、单项选择题（每小题1分，共20分）在每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，并将其代码写在题干后面的括号内。不选、错选或多选者，该题无分。 1. 下列不属于风险的特征的是（）A. 客观性 B. 随机性 C. 偶然性 D. 可变性答案：B 2. 构成风险存在与否的三个基本条件是:风险因素、风险事故和（）A. 风险发生的地点B. 风险发生的时间C. 损失 D. 获利的可能答案：C 3. 按照风险所涉及的范围来分类，风险可以分为（）A. 企业风险和国家风险B. 静态风险和动态风险C. 主观风险和客观风险 D. 基本风险和特定风险答案：D 4. 企业风险管理最早的一种组织结构形式是（）A. 职能制组织结构B. 直线制 C. 职能—直线制 D. 直线—职能制答案：B 5. 在每项活动开展之前，分析整个系统所存在的风险因素及其类型，估计可能发生的后果的 一种方法叫做（）A. 威胁分析 B. 事故分析 C. 风险因素预先分析 D. 风险清单答案：C 6. 财务报表分析法和流程图分析法较多地被用于风险识别的（）A. 风险评价阶段B. 风险管理阶段C. 风险感知阶段 D. 风险分析阶段答案：C 7. 下列不属于损失资料图形描述的是（）A. 条形图B. 圆形图C. 盒状图D. 直方图答案：C 8. 损失控制措施按所采取措施的性质可分为（）A. 损失预防和损失抑制B. 工程法和行
为法 C. 损失前控制和损失后控制 D. 损失风险隔离和损失风险转移答案：B 9. 下列不属于风险转移方式的是（）A. 出售B. 分包C. 分割D. 免责约定答案：C 10. 使在事故发生时或事故发生后能减少损失发生范围或损失程度所采取的措施被称之为（）A. 损失抑制B. 损失预防 C. 安全教育 D. 风险避免答案：A 11. 保险金额是保险人承担赔偿或给付保险金责任的（）A. 最低限额B. 最高限额C. 期望金额D. 法定金额答案：B 12. 重复保险的赔偿适合()原则。A. 一次付清B. 可变性C. 分摊D. 客观性答案：C 13. 以保险为手段对付人身保险可分为三个层次，处于第一层的是（） A. 社会保险 B. 员工福利计划 C. 个人保险 D. 团体保险答案：A 14. 按业务范围的不同，专业自保公司可分为（）A. 单国专业自保公司和多国专业自保公司B. 单边专业自保公司和多边专业自保公司 C. 纯粹专业自保公司和公开市场的专业自保公司 D. 纯粹专业自保公司和公会专业自保公司答案：C 15. 团体保险以（）为投保人。A. 企业的职工B. 集体 C. 企业管理层 D. 企业法人代表答案：B 16. 损失概率在风险评估中有（）、空间性两种说法。A. 完整性B. 一致性C. 系统性D. 时间性答案：D 17. 美国率先在火灾保险中采用的一种特别附加保险条款是（）A. 定值赔偿B. 比例赔偿C. 共同保险 D. 共保条款答案：D 18. 风险处理是风险管理的第（）阶段。A. 一B. 二C. 三D. 四答案：C 19. 保险理赔的第二步是（）A. 查勘定损B. 给付保险金 C. 确定理赔责任 D. 损失处理答案：A 20. 在损失概率能够确定的情形下，最为常用的损失决策原则是（）A. 最大最小化原则B.
2016年银行从业资格考试《风险管理》知识点：风险预警 风险预警是指商业银行根据各种渠道获得的信息，通过一定的技术手段，对商业银行信用风险状况进行动态监测和早期预警，实现对风险“防患于未然”的一种“防错纠错机制”。 1.风险预警的程序和主要方法 （1）风险预警程序 风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，无论是否依托于动态化、系统化、精确化的风险预警系统，都应当逐级、依次完成以下程序： ①信用信息的收集和传递。收集与商业银行有关的内外部信息，包括信贷人员提供的信息和外部渠道得到的信息，并通过商业银行信用风险信息系统进行储存。 ②风险分析。信息通过适当的分层处理、甄别和判断后，进入到预测系统或预警指标体系中。 ③风险处置。风险处置是指在风险警报的基础上，为控制和最大限度地降低商业银行风险而采取的一系列措施。 ④后评价。风险预警的后评价是指经过风险预警及风险处置过程后，对风险预警的结果进行科学的评价，以发现风险预警中存在的问题（如虚警或漏警），深入分析原因，并对预警系统和风险管理行为进行修正或调整，因此对于预警系统的完善十分重要。 （2）风险预警的主要方法 在我国商业银行实践中，通常会根据不同的目标，以及风险驱动因素的不同和管理机制的区别，而采用不同的风险预警管理方法。 在需要进行预警的内容上，大致有以下几种： ①适应监管底线的风险预警管理。通常会根据不同的监管底线要求，制定和实施不同的预警管理机制。 ②适应本行内部信用风险执行效果的预警管理。 ③适应有关客户信用风险监测的预警管理。指的是为了对信贷客户进行日常信用风险监测而进行的预警管理。 2.行业风险预警 行业风险预警属于中观层面的预警，主要包括对以下行业风险因素的预警： （1）行业环境风险因素 主要包括经济周期因素、财政货币政策、国家产业政策、法律法规等方面。 ①经济周期因素。经济周期因素主要用于判断宏观经济所处阶段；判断行业自身的周期性；分析宏观周期与行业周期的相关性。
风险管理期末考试试题(A卷) 一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.大多数纯粹风险属于( ) A.经济风险 B.静态风险 C.特定风险 D.财产风险 2.以下属于投机风险的是( ) A.交通事故 B.买卖股票 C.地震 D.火灾 3．保险属于( ) A.避免风险 B.自留风险 C.中和风险 D.转移风险 4. 安装避雷针属于( ) A.损失抑制 B.损失预防 C.风险避免 D.风险转移 5.医生在手术前要求病人家属签字的行为属于( ) A.风险避免 B.风险隔离 C.风险转移 D.风险自留 6.多米诺骨牌理论的创立者是( ) A.哈顿 B.海因里希 C.加拉格尔 D.马歇尔 7.在风险事故发生前达成的借贷协议属于( ) A.内部借款 B.特别贷款 C.应急贷款 D.抵押借款 8.营业中断损失属于( ) A.直接损失 B.间接损失 C.责任损失 D.额外费用损失 9.当保险方与被保险方对合同的理解不一致时，对合同的解释应有利于( ) A.保险方 B.第三方 C.被保险方 D.具体情况具体确定 10.关于团体保险以下说法正确的是（） A.保险金额无上限 B.增加了逆选择 C.对团体的性质有要求 D.不能免体检 11.实施风险管理的首要步骤是（） A.风险识别 B.风险评价 C.风险处理 D.风险管理决策 12.选择保险人时，以下因素中最重要的是（） A.费率高低 B.规模大小 C.偿付能力 D.折扣多少 13.以下属于特定风险的是（） A.战争 B.通货膨胀 C.自然灾害 D.偷窃 14.在一定的概率水平下，单一风险单位因单一事故所致的最大损失称为（） A.最大可能损失 B.最大预期损失 C.损失期望值 D.年度最大可能损失 15.企业普遍采用的风险管理组织是（）
2007年10月全国自考风险管理真题参考答案 一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）在每小题列出的四个备选项
中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.在国外，人们通常把投资风险称为( ) A.自然风险 B.经济风险 C.社会风险 D.政治风险 答案：D 2.某标的甲保险人承保10万元，乙保险人承保15万元，今发生保险损失12万元，按照责任限 额分摊制，甲保险人应赔偿( ) A. 5.5万元 B. 6.5万元 C.10万元 D.12万元 答案：A 3.在一定的概率水平下，单一风险单位因单一风险事故所致的最大损失称为( ) A.最大可能损失 B.最大预期损失 C.损失期望值 D.年度最大可能损失 答案：B 4.纯粹从保险的立场来进行风险识别的方法是( ) A.保险调查法 B.保单对照法 C.财务报表分析法 D.投入产出分析法 答案：B 5.对于保险费率，以下说法错误的是( ) A.保险费率的厘订是在实际成本发生之后 B.保险费率的厘订要受政府的严格管制 C.保险费率由纯费率和附加费率组成 D.“成本加上利润等于售价”不适用于保险费率的厘订 答案：D
6.转包属于( ) A.风险避免 B.风险隔离 C.风险转移 D.风险自留 答案：C 7.为各企业普遍接受的风险管理组织结构是( ) A.直线制 B.职能制 C.直线—职能制 D.选择制 答案：C 8.以人们的行为为控制着眼点的损失控制技术是( ) A.损失预防 B.损失抑制 C.工程法 D.行为法 答案：D 9.从不同角度，可把失业风险划归不同种类，但不能划归( ) A.经济风险 B.社会风险 C.财产风险 D.人身风险 答案：C 10.某企业原本计划在某一项目上投资，而此项目负责人突遭车祸意外身亡，项目被迫搁置，由此而造成的企业间接损失称之为( ) A.额外费用损失 B.信用损失 C.业务损失 D.重要人物损失 答案：D 11.在火灾保险中，最常用的共保条款比例是( ) A.60% B.70% C.80% D.90% 答案：C
.word 可编辑. 风险管理 第1 章风险管理基础 1.金融风险可能造成的损失分类：预期；非预期；灾难性。 2.商行的经营原则：安全性、流动性、效益性。 3.商行风险管理模式的发展阶段：资产；负债；资产负债；全面风险管理模式阶段 4.全面风险管理模式的理念和方法： 全球的风险管理体系 全面的风险管理范围 全程的风险管理过程 全新的风险管理方法 全员的风险管理文化 5.商行风险类别：信用、市场、操作、流动性、国别、声誉、法律、战略。 6.市场风险分类：利率、汇率、股票、商品。 操作风险分类：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。 国别风险分类：转移、主权、传染、货币、宏观经济、政治、间接国别。 7.商行风险管理策略分为： 分散： 对冲：自我对冲：利用资产负债表或业务组合 市场对冲：利用衍生品市场 转移：保险： 非保险：担保、备用信用证 规避 补偿。 8.商行资本的概念包括：账面资本、经济资本、监管资本。 监管资本：一级资本核心一级资本 其他一级资本 二级资本 核心一级资本：实收资本、普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。其他一级资本：其他一级资本工具及其溢价（如优先股）、少数股东资本可计入部分。 二级资本：二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分。 9.巴塞尔协议3：普通商行的普通股充足率应达到7%，总资本充足率不低于10.5%，重要性银行银行计提1%—3.5%的附加资本要求。 2012 年银监会的《资本管理办法》规定了监管资本要求 最低资本 ：核心一级资本充足率：5% 一级资本 充足率：6% 资本充足率：8% 储备资本：2.5% 逆周期资 0—2.5% 本：
风险管理考试试卷 姓名：岗位：分数： 一、填空题（共45分，每空1.5分） 1、风险评价是安全标准化的（）和（），对（）的控制与管理是标准化运行的关键。 2、危害识别中，需要对正常、（）及（）三种状态，对（）、现在及（）三种时态进行识别。 3、作业环境中的危险、有害因素主要有：（）、（）、（）和（）等四种。 4、对于频繁进行的日常作业活动，一般采取的评价方法为：（）、（）。 5、危害来自作业环境中（）、（）、（）、（）。 6、易燃液体的火灾危险性分为（）、（）、（）3类。 7、易燃液体的危险特性：（）、（）、（）。 8、风险是指发生特定危害事件的（）及（）的结合。 9、风险控制措施可分为：（）、（）、（） 10、JHA主要用于日常作业活动的风险分析，辨识每个（）的危害；其目的是根据风险分析结果，制定（），编制作业活动安全操作规程，控制风险。
二、名词解释（共25分，每题5分） 1、危害 2、风险 3、风险评价 4、定性评价 5、安全检查表 三、简答题（共30分，每题15分） 1、在进行危害识别时,应充分考虑哪些因素？ 2、工作危害分析（JHA）的步骤是什么？
风险管理考试试卷答案 一、填空题（共45分，每空1.5分） 1、风险评价是安全标准化的（基础）和（核心），对（重大风险）的控制与管理是标准化运行的关键。 2、危害识别中，需要对正常、（异常）及（紧急状态）三种状态，对（过去）、现在及（将来）三种时态进行识别。 3、作业环境中的危险、有害因素主要有：（危险、有害物质）、（工业噪声与振动）、（温度与湿度）等三种。 4、对于频繁进行的日常作业活动，一般采取的评价方法为：（工作危害分析）、（安全检查表分析） 5、危害来自作业环境中（物的不安全状态）、（人的不安全行为）、（有害的作业环境）、（安全管理缺陷）。 6、易燃液体的火灾危险性分为（甲）、（乙）、（丙）3类。 7、易燃液体的危险特性：（易燃性）、（易产生静电）、（流动扩散性）。 8、风险是指发生特定危害事件的（可能性）及（后果）的结合。 9、风险控制措施可分为：（消除危险）、（降低危险）、（个体防护） 10、JHA主要用于日常作业活动的风险分析，辨识每个（作业步骤）的危害；其目的是根据风险分析结果，制定（控制措施），编制作业活动安全操作规程，控制风险。 二、名词解释（共25分，每题5分） 1、危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 2、风险:发生特定危害事件的可能性及后果的结合。 3、风险评价：评价风险程度并确定其是否在可接受范围的全过程。 4、定性评价：不对风险进行量化处理（计算），只用发生的可能性等级和后果的严重度等级进行相对比较。 5、安全检查表是一份进行安全检查和诊断的清单。它由一些有经验的、并且对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉的人员，事先对检查对象共同进行详细分析、充分讨论、列出检查项目和检查要点并编制成表，以便进行检查或评审。
学习课程：企业内部控制与风险管理 单选题 1. 企业建立内部控制体系的基础是：回答：正确 1. A风险管理 2. B职业道德 3. C目标管理 2.204. D法律法规 世纪 70 年代，内部控制制度被划分为：回答：正确 1. A程序控制和环境控制 2. B程序控制和会计控制 3. C管理控制和会计控制 4. D管理控制和环境控制 3. 单位内部审计的三大目标是：回答：正确 1. A工程安全、资金安全和干部安全 2. B工程安全、财务安全和干部安全 3. C工程安全、资金安全和财务安全 4. D财务安全、资金安全和干部安全 4. 整个企业管理的灵魂是：回答：正确 1.A资产评估 2.B会计信息和报告 3.C减耗增效 4.D有预见性 5. 对一项不确定性因素的可能性和重要性进行二维的区位分析就是：回答：正确
1.A风险识别 2.B风险预测 3.C风险反应 4. D风险评估 6. 作为企业来讲，获得效益和现金的过程就叫做：回答：正确 1.A引领模式 2.B盈利模式 3.C经营模式 4.D财务管理模式 7. 部门管理说的是在企业管理里面，部门处于：回答：正确 1. A决策阶段和层次 2. B执行阶段和层次 3. C管理阶段和层次 4. D操作阶段和层次 8. 在企业初创阶段，对企业产生致命影响甚至是毁灭性打击的是：回答：正确 1.A销售渠道 2.B管理 3.C产品 4.D竞争 9. 规范企业的会计制度操作的是：回答：正确 1.A职业道德 2.B法律法规 3.C企业制度
4. D高层领导 10. 影响内部控制发挥作用的第三个环境因素是：回答：正确 1.A员工能力 2.B法人治理 3.C岗前培训 4.D企业战略计划 11. 一个企业干不干，一个项目干不干，一个产业干不干，需要考虑的意见是：回答：正确 1.A不熟悉不干、不激励不干 2.B不熟悉不干、不考核不干 3.C不考核不干、不激励不干 4. D不熟悉不干、不考核不干、不激励不干 12. 与企业内的各种方案都有密切衔接的是：回答：正确 1. A销售 2. B财务 3. C资本 4. D风险 13.组合风险观是：回答：正确 1. A相对于部门的目标和风险容忍度而言的 2. B相对于部门的措施和风险容忍度而言的 3. C相对于部门的目标和风险规避能力而言的 4. D相对于部门的措施和风险规避能力而言的 14. 每一个方法，每一个业务，每一项业务的几个步骤就是：回答：正确 1. A三级流程
银行从业资格考试《风险管理》模拟试卷2018题共52 一、单选题: 1 题号 来覆盖。商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的( ) A、监管资本 B、会计资本 核心资本C、 、经济资本DD 标准答案： : 2 题号 ( )在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是。 A、银行现金流 、银行资本金 B 、银行负债C 、银行准备金D B 标准答案：: 3 题号1 / 33 。下列理论中，属于负债风险管理模式的是( ) 、真实票据论A B、转换能力理论 C、存款理论 D、预期收入理论 C 标准答案： : 4 题号 是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决( ) 策而导致损失的风险。、流动性风险A B、国家风险 、操作风险C 、法律风险DD 标准答案： : 5 题号 和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新( )全面风险管理模式强调信用风险、 并举。2 / 33 、流动性风险 A 、国家风险B 、法律风险C 、市场风险D D
标准答案： : 6 题号 ( )并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。 、风险转移 A 、风险规避 B 、风险分散C D、风险对冲 A 标准答案： : 7 题号 是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。( ) A、市场风险 、操作风险 B C、流动性风险3 / 33 、国家风险DB 标准答案： : 8 题号 一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，以下叙述错误的是： 。( ) A、这属于结算风险的一种 B、这是操作风险的表现 C、这会造成交易成本上升 、可能引发信用风险DB 标准答案： : 9 题号 个基年，当市场连续复合年利率上升50元，久期是1004。5已知一种债券的现价是。( )点后，上述债券的新价格为87.5 、A95.5 B、 97.75 、C102.25 D、4 / 33 C 标准答案： : 10 题号 经常是商业银行破产倒闭的直接原因。( ) 、操作风险A B、市场风险 C、违约风险 D、流动性风险 D 标准答案： : 11
【金融风险管理】期末复习资料 小抄版 全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1 分，共10分）多选题（每题2分，共10分） 判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15 分，共30分）简答题（每题10分，共30分） 论述题（每题15分，共15分） 一．单选题 1、金融风险管理的第二阶段是（B ） A 、识别阶段 B 、衡量与评估阶段 C 、处理阶段 D 、实施阶段 1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的 商。（B ） A.流动性资本 B.流动性负债 C.流动性权益 D.流动性存款” 2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数 值(D) A.总负债 B.总权益 C.总存款 D.总资产” 3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由 于______主观违约或客观上还款出现困难，而给 放款银行带来本息损失的风险。(B) A.放款人 B.借款人 C.银行 D.经纪人” 4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资 产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以 通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场 广大，它的流动性就有一定保证。(C) A.负债管理 B.资产管理 C.资产负债管理 D.商业性贷款” 5.“所谓的“存贷款比例”是指___________。(A) A.贷款/存款 B.存款/贷款 C.存款/（存款+贷款） D.贷款/（存款+贷款） 6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负 债时，市场利率的上升会_______银行利润；反 之，则会减少银行利润。(A) A.增加 B.减少 C.不变 D.先增后减” 7.“银行的持续期缺口公式是____________。(A) A. 8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完 全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权 谋私问题，我国银行都开始实行了________制 度，以降低信贷风险。(D) A.五级分类 B.理事会 C.公司治理 D.审贷分离” 9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。 (D) A.出租 B.谈判 C.转租 D.购货 10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承 销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付 承销费用，给证券公司带来相应的损失。(D) A.管理人 B.受托人 C.代理人 D.发行人 11.________是以追求长期资本利得为主要目标 的互助基金。为了达到这个目的，它主要投资于 未来具有潜在高速增长前景公司的股票。(C) A.股权基金 B.开放基金 C.成长型基金 D.债券基 金 12.______是指管理者通过承担各种性质不同的 风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险 组合，使加总后的总体风险水平最低。(D) A.回避策略 B.转移策略 C.抑制策略 D.分散策略 13.________，又称为会计风险，是指对财务报 表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇 率变动而蒙受账面损失的可能性。(B) A.交易风险 B.折算风险 C.汇率风险 D.经济风险 14.________是在交易所内集中交易的、标准化 的远期合约。由于合约的履行由交易所保证，所 以不存在违约的问题。(A) 15.上世纪50年代，马柯维茨的_____________理论和莫迪里亚尼-米勒的MM 定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。直到现在，金融工程的理论基础仍是这两大理论。(C) A.德尔菲法B.CART 结构分析C.资产组合选择D.资本资产定价 16.中国股票市场中______是一种买进权利，持有人有权于约定期间（美式）或到期日（欧式），以约定价格买进约定数量的资产。(B) A.认股权证B.认购权证 C.认沽权证D.认债权证 17.网络银行业务技术风险管理主要应密切注意两个渠道：首先是_________；其次是应用系统的设计。(A) A.数据传输和身份认证B.上网人数和心理C.国家管制程度D.网络黑客的水平 18.金融自由化中的“价格自由化”主要是指________的自由化。(A) A.利率B.物价C.税率D.汇率 19.一般认为，1997年我国成功避开了亚洲金融危机的主要原因是我国当时没有开放_________。(B) A.经常账户B.资本账户C.非贸易账户D.长期资本账户 二．多选题 1.商业银行的负债项目由_____________、____________和____________三大负债组成。(ACE) A.存款B.放款C.借款D.存放同业资金E.结算中占用资金” 2.“房地产贷款出现风险的征兆包括：____________。(ABD) A.同一地区房地产项目供过于求B.项目计划或设计中途改变 C.中央银行下调了利率D.销售缓慢，售价折扣过大 E.宏观货币政策放松” 3.商业银行的资产主要包括四种资产，分别是：_______________。(BCDE) A.吸收的存款B.现金资产C.证券投资D.贷款E.固定资产” 4.“商业银行面临的外部风险主要包括______。(ABD) A.信用风险B.市场风险C.财务风险D.法律风险” 6.“农村信用社的资金大部分来自农民的_______，_______是最便捷的服务产品。（AC ） A.小额农贷B.证券投资C.储蓄存款D.养老保险” 7.融资租赁涉及的几个必要当事人包括：_______。（ABC ） A.出租人B.承租人C.供货人D.牵头人E.经理人” 8.汇率风险包括（ABCD ） A 、买卖风险B 、交易结算风险C 、评价风险D 、存货风险 9.广义的保险公司风险管理，涵盖保险公司经营活动的一切方面和环节，既包括产品设计、展业、______、______和______等环节(ACD)。 A.理赔B.咨询C.核保D.核赔E.清算” 10.证券承销的市场风险就是在整个市场行情不断下跌的时候，证券公司无法将要承销的证券按预定的______全部销售给______的风险。(CA) A.投资者B.中介公司C.发行价D.零售价 11.基金的销售包括以下哪几种方式：______。(ABCD) A.计划销售法B.直接销售法C.承销法D.通过商业银行或保险公司促销法 以下哪几类风险:_________________（ABC ） A.国家金融风险B.金融机构风险C.居民金融风险D.企业金融风险 13.信息不对称又导致信贷市场的________和______，从而呆坏帐和金融风险的发生。（CA ） A.逆向选择B.收入下降C.道德风险D.逆向撤资 14.金融风险管理的目的主要应该包括以下几点：____(ACDE) A.保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全 B.保证国际货币的可兑换性和可接受性 C.保证金融机构的公平竞争和较高效率 D.保证国家宏观货币政策制订和贯彻执行 E.维护社会公众的利益 15.商业银行的负债项目由_____________、____________和____________三大负债组成。(ACE) A.存款B.放款C.借款D.存放同业资金E.结算中占用资金 16.商业银行的资产主要包括四种资产，分别是：_______________。(BCDE) A.吸收的存款B.现金资产C.证券投资D.贷款E.固定资产 17,外汇的敞口头寸包括：_____等几种情况。(ABCD) A.外汇买入数额大于或小于卖出数额 B.外汇交易卖出数额巨大 C.外汇资产与负债数量相等，但期限不同 D.外汇交易买入数额巨大 18.广义的操作风险概念把除________和________以外的所有风险都视为操作风险。(CD) A.交易风险B.经济风险C.市场风险D.信用风险 19.在不良资产的化解和防范措施中，债权流动或转化方式主要包括：____________。(ACD) A.资产证券化B.呆坏账核销C.债权出售或转让D.债权转股权” 20.目前，互换类（Swap ）金融衍生工具一般分为________和利率互换两大类。(BC) A.商品互换B.货币互换C.费率互换D.税收互换 三．判断题 1.“对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债券价格正向相关。（×）” 2.“一项资产的?值越大，它的系统风险越小，人们的投资兴趣就越高，因为可以靠投资的多样化来消除风险。（×）” 3.“在德尔菲法中，放贷人是否发放贷款的审查标准是“5C ”法，这主要包括：职业（Career ）、资格和能力（Capacity ）、资金（Capital ）、担保（Collateral ）、经营条件和商业周期（ConditionorCycle ）。（×）” 4.“核心存款，是指那些相对来说较稳定的、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也比较小。（√）” 5.当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时，利率的下降会减少银行的盈利；相反，则会增加银行的盈利。（×）” 6.利率上限就是交易双方确定一个固定利率，在未来确定期限内每个设定的日期，将市场利率（或参考利率）与固定利率比较，若市场利率低于固定利率，买方（借款者）将获得两者间的差额（×）” 7.拥有外汇多头头寸的企业将面临外汇贬值的风险，而拥有外汇空头头寸的企业将面临外汇升值的风险。（√）” 8.一种金融资产的预期收益率的方差小，说明其收益的平均变动幅度小，则投资的风险也越小（√） 三、简答题 1．如何从微观和宏观两个方面理解金融风险？ A L L A P P D D ?-