单选题（当前1/136题，0.5分）
根据我国监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务有( )。
A 外币债券投资
B 交易性人民币债券投资
C 人民币贷款
D 外币贷款和外汇交易
正确答案：C
您的答案：
我国监管规定，第一支柱下市场风险资本要求覆盖范围包括交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险。第二支柱下银行账户利率风险采用内部资本充足评估程序(ICCAP)评估资本附加要求。而银行账户下的股票风险，通过第一支柱信用风险资本要求覆盖。因此，C项人民币贷款不需要计提市场风险资本。
单选题（当前2/136题，0.5分）
在99%的置信水平下，商业银行的外汇交易部门计算出的隔夜VaR为500万美元，则该外汇交易部门( )。
A 预期在未来的1年中有99天至多损失500万美元
B 预期在未来的100天中有1天至少损失500万美元
C 预期在来来的1年中有99天至少损失500万美元
D 预期在未来的100天中有1天至多损失500万美元
正确答案：D
您的答案：
在99%置信水平，V AR=500万美元，意味着在1天后发生500万美元以上损失的可能性不会超过1%，也就是未来100天中有1天至多损失500万美元，故D项正确。
单选题（当前3/136题，0.5分）
根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子为( )。
A 4
B 3
C 1
D 2
正确答案：B
您的答案：
根据教材中最低市场风险资本的计算公式及说明，乘数因子最小为3。
单选题（当前4/136题，0.5分）
根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对个人住房抵押贷款的风险权重为（）。
A 0
B 1
C 0.5
D 0.7
正确答案：C
您的答案：
权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重。例如，对一般企业的债权权重为100％。对符合标准的微型和小型企业的债权权重为75％。对个人住房抵押贷款债权权重为50％。对个人其他债权权重为75％。
单选题（当前5/136题，0.5分）
商业银行计划推出A、B、C三种不同金融产品。预期在不同市场条件下，三种产品可能的收益率分别为5%、10%、15%，产生不同收益率的可能性如下表所示：A低于市场预期25%，正常市场条件50%，高于市场预期25%；B低于市场预期50%，正常市场条件0%，高于市场预期50%；C低于市场预期25%，正常市场条件25%，高于市场预期50%；综上所述，商业银行如果以预期收益率作为决策依据，下列描述正确的是（）。Ⅰ.A和B具有同样的预期收益水平；Ⅱ.A和B的预期收益率同为10%，C的预期收益率为11.25%；Ⅲ.C的预期收益水平最高，因此可以作为最佳选择；Ⅳ.A和B的组合是一种良好的风险转移策略。
A Ⅰ，Ⅳ
B Ⅰ，Ⅲ
C Ⅱ，Ⅲ
D Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ
正确答案：D
您的答案：
解析：产品A的预期收益率=5%*25%+10%*50%+15%*25%=1.25%+5%+3.75%=10%，产品B的预期收益率=5%*50%+10%*0+15%*50%=2.5%+0+7.5%=10%，C的预期收益率=5%*25%+10%*25%+15%*50%=1.25%+2.5%+7.5%=11.25%。
单选题（当前6/136题，0.5分）
实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（）。
A 有效期限(M)
B 违约损失率(LGD )
C 违约概率(PD)
D 违约风险暴露(EAD)
正确答案：C
您的答案：
课本3.2.2违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素，无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，都必须按照监管要求估计违约概率。
单选题（当前7/136题，0.5分）
某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)值为780万元人民币，置信区间为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有( )天交易账户的损失超过780万元。
A 2
B 3.5
C 3
D 2.5
正确答案：D
您的答案：
风险价值(VaR)值为780万元人民币，置信区间为99%，持有期为1天，表明未来250个交易日内，该交易账户发生780万美元以上损失的可能性不会超过1%，也就是2.5天。
单选题（当前8/136题，0.5分）
按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于( )业务条线。
A 代理服务
B 公司金融
C 资产管理
D 零售银行
正确答案：D
您的答案：
零售银行业务包括零售业务、私人银行业务、银行卡业务。
单选题（当前9/136题，0.5分）
根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。
A 高级计量法
B 内部评级法
C 标准法
D 替代标准法
正确答案：A
您的答案：
基本指标法、标准法和高级计量法的复杂程度和风险敏感度逐渐增强。
单选题（当前10/136题，0.5分）
2008年初，法国兴业银行因为来授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域普遍存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是( )。
A 金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险
B 最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正
C 必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险敞口
D 必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门
正确答案：A
您的答案：
2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重，是继美国巴林银行之后，又一家因金融衍生产品交易而遭受重创的国际大型银行。法国兴业银行官方声明，此次重大损失是银行内部人员违规操作而不是银行自身运作出现问题。但实际上，金融衍生产品交易潜在的巨大风险及丰厚利润的诱惑，与交易是否得到授权已经没有密切关系。可以想象，如果法国兴业银行的员工在此违规操作中获得巨额收益，则其很可能继续违规操作此类业务，甚至获得管理层的嘉奖，但终将难逃损失惨重的厄运。此违规事件同时也印证了金融机构所面临的风险交错复杂，通常被认为是简单的操作风险事件，却可能引发声誉风险和战略风险的连锁反应。
单选题（当前11/136题，0.5分）
下列关于内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。
A 报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件
B 报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险
C 监管机构在评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查
D 监管机构在评估报告后，认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，监管机构可以给予银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求
正确答案：C
您的答案：
报告应至少包括以下内容：(1)评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响。(2)评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险。(3)提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议。ICAAP报告有两方面的作用，一方面作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制，实现资本管理与风险管理密切结合的重要参考文件。另一方面，ICAAP报告作为银行提交给监管机构的合规文件，当监管机构在评估后认为银行的ICAAP程序符合监管要求时，监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。
单选题（当前12/136题，0.5分）
根据我国监管机构和巴塞尔新资本协议的要求，商业银行可采用( )来计量市场风险资本。
A 基本指标法
B 内部评级法
C 内部模型法
D 高级计量法
正确答案：C
您的答案：
《商业银行资本管理办法(行试)》规定商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。未经银监会核准，商业银行不得变更市场风险资本计量方法。经银监会核准，商业银行可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求，但银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求。基本指标法、标准法和高级计量法是操作风险的计量方法。
单选题（当前13/136题，0.5分）
下列对商业银行日常资产负债期限结构的描述，恰当的是（）。
A 通常情况下，资产的久期小于负债的久期
B 通常情况下，资产与负债的久期相等
C 通常情况下，资产与负债的久期缺口为零
D 通常情况下，资产的久期大于负债的久期
正确答案：D
您的答案：
在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。
单选题（当前14/136题，0.5分）
计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。
A VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
B 压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
C 压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
D VaR方法只有在99%的置信区间内有效
正确答案：A
您的答案：
在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，所计算的风险价值为1万美元，则表明该资产组合在1天后的发生1万美元以上损失的可能性不会超过1％。但是VaR并不是即将发生的真实损失；VaR也不意味着可能发生的最大损失。V AR可在95%、99%等置信区间内进行计量。
单选题（当前15/136题，0.5分）
商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于( )类别。
A 流动性风险
B 法律风险
C 操作风险
D 市场风险
正确答案：C
您的答案：
该商业银行如果未在授信管理规定中明确“先落实抵押手续、后放款”的规定，则属于该商业银行流程缺失、设计不完善，属于操作风险中的内部流程风险。
单选题（当前16/136题，0.5分）
下列不属于内部资本充足评估程序核心内容的是（）。
A 资本规划
B 信息披露
C 压力测试
D 风险评估
正确答案：B
您的答案：
银行的内部资本充足评估包括风险评估、资本规划、压力测试等内容。
单选题（当前17/136题，0.5分）
某商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。一年内A级债券和BBB级债券的违约概率分别为2%和4%，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60%，BBB级债券回收率为40%，那么一年内该信用组合的预期信用损失为( )元。
A 923000
B 672000
C 880000
D 742000
正确答案：C
您的答案：
课本3.5.2预期损失=违约概率*违约风险暴露*违约损失率，20000000*2*（1-60%）+30000000*4%*（1-40%）=880000
单选题（当前18/136题，0.5分）
下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是( )。
A 负责确定本行可以承受的市场风险水平
B 负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性
C 负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险
D 负责制定市场风险管理战略、政策和程序
正确答案：D
您的答案：
高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
单选题（当前19/136题，0.5分）
下列不属于资本充足率压力测试框架的是（）。
A 定量压力测试
B 情景选择
C 资本规划
D 定性压力测试及管理行动
正确答案：C
您的答案：
资本充足率压力测试框架的主要内容如下：(1)情景选择，(2)定量压力测试，(3)定性压力测试及管理行动，(4)结果输出。
单选题（当前20/136题，0.5分）
下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。
A 债券的到期收益率通常不等于票面利率
B 收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低
C 收益率曲线对应着各类期限的贷款利率
D 收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线
正确答案：C
您的答案：
收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系。收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期(包括经济增长、通货膨胀、资本回报等)的结果。收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制出来的利率曲线，这些具有代表性的品种称为指标债券。收益率曲线斜向下表明期限越长，收益低较低，即远期收益率较低。收益率曲线主要反映债券这样的固定收益品种的利率与期限的关系，而不是反映贷款利率。
单选题（当前21/136题，0.5分）
国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（）。
A 国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中
B 国别风险是和国家主权密切相关的风险
C 国别风险不可以转移
D 国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的
正确答案：C
您的答案：
国别风险也可以通过保险转移或非保险转移（担保、备用信用证）等方式予以风险转移。
单选题（当前22/136题，0.5分）
假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%代表( )。
A 违约损失率
B 不良贷款率
C 违约概率
D 违约频率
正确答案：D
您的答案：
与违约概率容易混淆的一个概念是违约频率，即通常所称的违约率。假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，该评级对应的平均违约概率为l％；第二年观察这组客户，发现有2个客户违约，则2／100=2％就是违约频率。
单选题（当前23/136题，0.5分）
商业银行下列资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。
A 居民储蓄
B 公共事业费收入
C 证券业存款
D 政府税款
正确答案：C
您的答案：
公司/机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感，通常不够稳定，很容易对商业银行的流动性造成较大影响。
单选题（当前24/136题，0.5分）
假设外汇交易部门年度收益/损失等数据如下所示，则该交易部门当期的经济增加值(EV A )为( )。税后净利润100万元；经济资本乘数12，5；VaR(250天，99%)800万元；资本预期收益率15%。
A 880万元
B 150万元
C 200万元
D －500万元
正确答案：D
您的答案：
1000-800*12.5*15%=-500
单选题（当前25/136题，0.5分）
对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。
A 小企业生产经营活动相对平稳
B 小企业生产经营受市场的影响较大
C 小企业公司治理受股东影响较大
D 小企业的财务真实性比较难以把握
正确答案：A
您的答案：
小企业生产经营活动受市场影响较大。
单选题（当前26/136题，0.5分）
某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%，违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为( )亿元。
A 5
B 2.5
C 1.5
D 1
正确答案：D
您的答案：
预期损失等于违约概率违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。20*10%*50%=1
单选题（当前27/136题，0.5分）
下列对于行业风险的理解，最不恰当的是（）。
A 对于商业银行而言，贷款应当尽量投放到收益高、风险低的行业
B 某些行业天然就会比别的行业风险高
C 行业风险是系统性风险的表现形式之一
D 所有行业都应当得到均等的信贷投放
正确答案：D
您的答案：
单选题（当前28/136题，0.5分）
商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。
A 商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验
B 商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险
C 商业银行应当将接受投诉和批评看作是与客户/公众沟通的良好时机
D 商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失
正确答案：D
您的答案：
商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品／服务的质量和效率。恰当处理投诉和批评对于维护商业银行的声誉固然重要，但是商业银行不能将工作目的仅停留在解决问题的层面上，通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行潜在的风险才是真正有价值的收获。
单选题（当前29/136题，0.5分）
商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。
A 高级管理层
B 监事会
C 董事会
D 员工
正确答案：C
您的答案：
单选题（当前30/136题，0.5分）
银行监管的首要环节是( )。
A 非现场监管
B 现场检查
C 信息披露
D 市场准入
正确答案：D
您的答案：
课本9.1.2
单选题（当前31/136题，0.5分）
若利率变动对存款人或借款人有利，存款人可能选择重新安排存款，借款人可能选择重新安排贷款，从而对银行产生不利影响，这种情形属干( )。
A 期权性风险
B 基准风险
C 重新定价风险
D 收益率曲线风险
正确答案：A
您的答案：
期权性风险是一种越来越重要的利率风险，源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款。通常，期权和期权性条款都是在对期权持有者有利时执行。因此，期权性工具因具有不对称的支付特征而给期权出售方带来的风险，被称为期权性风险。例如，若利率变动对存款人或借款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，借款人可能会选择重新安排贷款，从而影响银行的收益和内在经济价值。
单选题（当前32/136题，0.5分）
在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是( )。
A 资本金规模和风险管理水平
B 资本金规模和流动性管理水平
C 盈利能力和流动性管理水平
D 盈利能力和风险管理水平
正确答案：A
您的答案：
课本1.1.3在商业银行的经营管理过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本金规模，因为资本金可以吸收商业银行业务所造成的风险损失，资本充足率较高的商业银行有能力接受相对高风险、高收益的项目，比资本充足率低的商业银行具有更强的竞
争力；二是商业银行的风险管理水平，资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力，而其所承担的风险究竟能否带来实际收益，最终取决于商业银行的风险管理水平。
单选题（当前33/136题，0.5分）
某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。
A 1
B 1.2
C 0.9
D 0.7
正确答案：B
您的答案：
课本3.3.2贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备×100％,(5+7)*100%/10=120%。
单选题（当前34/136题，0.5分）
目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。
A 经济资本
B 监管资本
C 会计资本
D 账面资本
正确答案：B
您的答案：
以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管部门限制商业银行过度风险承担行为、保障市场稳定运行的重要工具。
单选题（当前35/136题，0.5分）
商业银行可以采用流动性比率法来度量和评价自身的流动性状况。下列关于比率法的描述错
误的是（）。
A 比率法的前提是将流动性资产和负债进行分类，并对各类资产负债准确计量
B 我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%
C 比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来时点的流动性
D 商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标正确答案：C
您的答案：
流动性比率法的优点是简单实用，有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况；缺点是属于静态评估，无法对未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。
单选题（当前36/136题，0.5分）
商业银行在从事跨国投资和贷款业务过程中，应当特别关注交易对方所在国家的风险状况。据此，下列做法最不恰当的是( )。
A 分析和评估借款人所在国家的风险状况
B 对国外借款客户进行正常的信用风险评估
C 将国别风险评估优于交易对方的信用风险评估
D 若所在国家的风险很高，但借入方信用风险很低，则应执行该贷款
正确答案：D
您的答案：
单选题（当前37/136题，0.5分）
( )代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合巴塞尔新资本协议和各国监管机构的要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。
A 负债风险管理
B 资产风险管理
C 全面风险管理
D 资产负债风险管理
正确答案：C
您的答案：
单选题（当前38/136题，0.5分）
下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险( )。
A 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失
B 业务员贪污或截留代理业务手续费
C 客户通过代理收付款进行洗钱活动
D 委托方伪造收付款凭证骗取资金
正确答案：A
您的答案：
课本5.3.3
单选题（当前39/136题，0.5分）
商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。
A 市场需求出现明显下降
B 行业产能明显过剩
C 行业一般企业出现亏损
D 金融危机对行业发展产生影响
正确答案：B
您的答案：
单选题（当前40/136题，0.5分）
下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（)。
A 黑客攻击造成系统中断
B 不当言论造成银行声誉受损
C 交易员超限额交易
D 信贷人员来经授权调整评级指标
正确答案：C
您的答案：
行业经营风险因素包括：行业整体衰退；出现重大的技术变革，影响到行业的产品和生产技
术的改变；经济环境变化，如经济萧条或出现金融危机，对行业发展产生影响；产能明显过剩；市场需求出现明显下降；行业出现整体亏损或行业标杆企业出现亏损。
单选题（当前41/136题，0.5分）
下列不属于商业银行市场风险控制措施的是( )。
A 利用经济资本配置抵御可能造成的非预期损失
B 利用金融衍生产品对冲市场风险
C 采用自我评估法评估交易风险和预期损失
D 对总交易头寸或净交易头寸设定限额
正确答案：C
您的答案：
课本4.3.3
单选题（当前42/136题，0.5分）
某商业银行2009年度营业总收入为6亿元；2010年度营业总收入为8亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券的净收益1亿元；2011年度营业总收入为5亿元，则根据基本指标法，该行2012年应持有的操作风险经济资本为( )。
A 945万元
B 9000万元
C 9450万元
D 900万元
正确答案：B
您的答案：
课本5.5.1，（6+8-1+5）*15%/3=0.9=9000万元
单选题（当前43/136题，0.5分）
商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。
A 非预期损失
B 极端损失
C 违约损失
D 预期损失
正确答案：D
您的答案：
单选题（当前44/136题，0.5分）
商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.25%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在( )。
A 0.25~0.6%
B -0.4%~0.6%
C -0.4%~0.25%
D -0.4%~0.1%
正确答案：B
您的答案：
P(μ-2σ＜X＜μ+2σ)≈95%，μ是平均收益率，σ是标准差。95%的可能性落在[0.1%-0.25%*2，0.1%+0.25%*2]=[-0.4%,0.6%]。
单选题（当前45/136题，0.5分）
对商业银行而言，下列情形中重新定价风险最大的是（）。
A 以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的资金来源
B 以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源
C 以短期存款作为长期浮动利率贷款的资金来源
D 以短期存款作为短期流动资金贷款的资金来源
正确答案：B
您的答案：
课本4.1.1重新定价风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差异。这种重新定价的不对称性使银行的收益或内在经济价值会随着利率的变动而发生变化。例如，如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出会随着利率的上升而增加，从而导致银行的未来收益减少。经济价值降低。
单选题（当前46/136题，0.5分）
如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会( )。
A 不变
B 增加
C 降低
D 负相关
正确答案：C
您的答案：
商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，资产组合总体风险会得到降低。
单选题（当前47/136题，0.5分）
商业银行的( )承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。
A 业务部门
B 董事会风险管理委员会
C 合规部门
D 风险管理部门
正确答案：A
您的答案：
单选题（当前48/136题，0.5分）
下列关于风险管理信息系统表述最不恰当的是( )。
A 实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障
B 与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台的相关部门的需求
C 银行不同部门对风险数据的应用不同，因此，允许不同业务部门采用的风险数据不一致
D 交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一
正确答案：C
您的答案：
课本2.4
单选题（当前49/136题，0.5分）
下列关于贷款五级分类的描述，错误的是( )。
A 次级、可疑和报失三类合称为不良贷款
B 借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款
C 尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利因素的贷款，属于关注类贷款
D 对贷款以外的资产(包括表外项目中的直接信用替代项目)也应按照五级进行分类
正确答案：B
您的答案：
贷款风险分类的指导原则，把贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类(后三类合称为不良贷款)。对贷款以外的各类资产，包括表外项目中的直接信用替代项目，也应根据资产的净值、债务人的偿还能力、债务人的信用评级情况和担保情况进行分类。(1)正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。(2)关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。(3)次级：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。(4)可疑：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。(5)损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。
单选题（当前50/136题，0.5分）
商业银行在对下列操作风险损失事件进行评估时，尤其需要利用相关的外部数据的是( )。
A 高频率、高损失事件
B 高频率、低损失事件
C 低频率、高损失事件
知识点1 风险、收益与损失 （一）风险的定义 （1）风险是未来结果的不确定性（或称为变化）。（抽象概念） （2）风险是损失的可能性。（本书的理解） （3）风险是未来结果对期望的偏离，即波动性。（现代金融风险管理理念） （二）风险与损失 风险绝不能等同于损失。损失是事后概念，风险是明确的事前概念。两者描述的是不能同时并存的事物发展的两种状态。 金融风险可能造成的损失分为：预期损失、非预期损失和灾难性损失。 预期损失通过提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收； 非预期损失通过资本金来应对； 灾难性损失一般通过保险手段来转移。 知识点2 风险管理与商业银行经营商业银行从本质上来说就是经营风险的金融机构，以经营风 险为其盈利的根本手段。 我国商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则。 风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下方面： （1）承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。 （2）风险管理作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式。 从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变；从以定性分析为主的传统管理方式，向以定量分析为主的风险管理模式转变；从侧重于不同分散管理的模式，向集中进行全面风险管理的模式转变。 （3）风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合。 （4）健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值。 健全的风险管理体系具有自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能。高水平的风险管理能够降低商业银行的破产可能性和财务成本，保护商业银行所有者的利益，实现股东价值最大化。 （5）风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求。 在商业银行的经营管理过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本金模式，因为资本金可以吸收商业银行业务所造成的风险损失，资本充足率较高的商业银行有能力接受相对高风险、高收益的项目，比资本充足率低的商业银行具有更强的竞争力；二是商业银行的风险管理水平，资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力，而其所承担的风险究竟能否带来实际收益，最终取决于商业银行的风险管理水平 知识点3 商业银行风险管理的发展 （1）资产风险管理模式：20世纪60年代以前 特点：偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动。 商业银行极为重视对资产业务的风险管理，通过加强资产分散化、抵押、资信评估、项目调查、严格审批制度、减少信用放款等各种措施和手段来防范、减少资产业务损失的发生，确立稳健经营的基本原则，以增强商业银行的安全性。 （2）负债风险管理模式：20世纪60年代 特点：商业银行从被动负债方式向主动负债方式转变，商业银行风险管理的重点转向负债风险管理。
银行从业资格考试《风险管理》知识点：风险暴露分类 商业银行应该制定适应本行的风险暴露分类的管理政策和程序，确定风险暴露分类的标准和流程。在内部评级法下，商业银行的风险暴露分类一般可以分为以下六类：即主权类、金融机构类（含银行类和非银行类）、公司类（含中小企业、专业贷款和一般公司）、零售类（含个人住房抵押贷款、合格循环零售和其他零售）、股权类和其他类（含购入应收款及资产证券化），具体定义如下： （l）主权风险暴露 主权风险暴露是指对主权国家或经济实体区域及其中央银行、公共部门实体，以及多边开发银行、国际清算银行和国际货币基金组织等的债权。 （2）金融机构风险暴露 金融机构风险暴露是指商业银行对金融机构的债权。根据金融机构的不同属性，可分为银行类金融机构风险暴露和非银行类金融机构风险暴露。 （3）公司风险暴露 公司风险暴露是指商业银行对公司、合伙制企业和独资企业及其他非自然人的债权，但不包括对主权、金融机构和纳入零售风险暴露的企业的债权。根据债务人类型及其风险特征，公司风险暴露细分为中小企业风险暴露、专业贷款风险暴露和一般公司风险暴露。 其中，中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入（近3年营业收入的算术平均值）不超过3亿元人民币企业的债权。
专业贷款是指公司风险暴露中同时具有如下特征的债权： ①债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的 实体； ②债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力； ③合同安排给予贷款银行对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的 控制权。 专业贷款具体可划分为项目融资、物品融资、商品融资和产生收入的房地产贷款等四类。 一般公司风险暴露是指中小企业风险暴露和专业贷款之外的其他公司风险暴露。 （4）零售风险暴露 零售风险暴露应同时具有如下三方面特征： ①债务人是一个或几个自然人； ②笔数多，单笔金额小。 ③按照组合方式进行管理。 零售风险暴露分为个人住房抵押贷款、合格循环零售风险暴露、其他零售风险暴露三大类。各类别的具体定义如下： 个人住房抵押贷款是指以购买个人住房为目的并以所购房产为抵押的贷款。
第1题下列选项中，不属于风险控制流程应当符合的要求的是（） A．风险控制应与商业银行的整体战略目标保持一致 B．能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序 C．所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求 D．所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／利润要求 正确答案:D 解析：所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求，D项明显错误。 第2题资产证券化的作用在于（） A．提高商业银行资产的流动性 B．增强商业银行关于资产和负债管理的自主性 C．是一种风险转移的风险管理方法 D．以上都正确 正确答案:D 解析：资产证券化的主要目的在于变存量为流量，提高商业银行资产的流动性，增强商业银行关于资产和负债管理的自主性，也是一种分先转移的风险管理方法。 第3题以下负债中对商业银行的风险状况和利率 水平敏感性最低，不容易对商业银行的流动性造成显著影响的是（） A．社团存款 B．个人存款 C．中小企业存款 D．集团公司存款 正确答案:B 解析：零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，存款的意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品种类和服务质量的感性因素，因此零售存款相对稳定。 第4题对维持本行资本充足率承担最终责任的是（） A．股东大会和董事会 B．董事会和监事会 C．董事会和高级管理层 D．高级管理层和内部审计人员 正确答案:C
解析：董事会和高级管理层对维持本行资本充足率承担最终责任。 第5题以下哪项是银行监管的首要环节?（） A．机构准入 B．市场准入 C．高级管理人员准入 D．运营准入 正确答案:B 解析：市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。 第6题对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（） A．标准法 B．基本指标法 C．内部模型法 D．高级计量法 正确答案:C 解析：对于操作风险，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法。内部模型法是计算市场风险加权资产的方法，故C选项符合题意，A、B、D选项不符合题意。 第7题进行（）保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。 A．情景分析 B．压力测试 C．融资渠道管理 D．应急计划 正确答案:C 解析：融资管理渠道的定义。 第8题在认真总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出的监管理念是（） A．管股东、管风险、管效益、提高透明度 B．管法人、管经营、管风险、提高透明度 C．管法人、管风险、管内控、提高透明度 D．管股东、管经营、管内控、提高透明度 正确答案:C
银行从业资格考试《风险管理》知识点：限额管理在商业银行的风险管理实践中，限额管理包含两个层面的主要内容： 从银行管理的层面，限额的制定过程体现了商业银行董事会对损失的容忍程度，反映了商业银行在信用风险管理上的政策要求和风险资本抵御以及消化损失的能力。商业银行消化信用风险损失的方法首先是提取损失准备金或冲减利润，在准备金不足以消化损失的情况下，商业银行只有使用资本来弥补损失。如果商业银行的资本不足以弥补损失，则将导致银行破产倒闭。因此，商业银行必须就资本所能抵御和消化损失的能力加以判断和量化，利用经济资本限额来制约信贷业务的规模，将信用风险控制在合理水平。 限额管理对控制商业银行业务活动的风险非常重要，目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖。 从信贷业务的层面，商业银行分散信用风险、降低信贷集中度的通常做法就是对客户、行业、区域和资产组合实行授信限额管理。具体到每一个客户，授信限额是商业银行在客户的债务承受能力和银行自身的损失承受能力范围以内所愿意并允许提供的最高授信额。只有当客户给商业银行带来的预期收益大于预期的损失时，商业银行才有可能接受客户的申请，向客户提供授信。 商业银行信贷业务层面的授信限额是银行管理层面的资本限额的具体落实。 1.单一客户授信限额管理 商业银行制定客户授信限额需要考虑以下两个方面的因素。 （1）客户的债务承受能力
商业银行对客户进行信用评级后，首要工作就是判断该客户的债务承受能力，即确定客户的最高债务承受额（Maximum Bonowing Capacity，MBC）。一般来说，决定客户债务承受能力的主要因素是客户信用等级和所有者权益，由此可得：MBC=EQ×LM LM=f（CCR） 其中，MBC（Maximum Borrowing Capacity）是指最高债务承受额；EQ（Equity）是指所有者权益；LM（Lever Modulus）是指杠杆系数；CCR（Customer Credit Rating）是指客户资信等级；f（CCR）是指客户资信等级与杠杆系数对应的函数关系。 （2）银行的损失承受能力 银行对某一客户的损失承受能力用客户损失限额（Customer Maximum Loss Quota， CMLQ）表示，代表了商业银行愿意为某一具体客户所承担的损失限额。从理论上讲，客户损失限额是通过商业银行分配至各个业务部门或分支机构的经济资本在客户层面上继续分配的结果。也就是说，商业银行分配给各个业务部门的经济资本，再继续分配至该部门所承办的不同地区、行业的不同的金融产品，直到每一个授信客户。 当客户的授信总额超过上述两个限额中的任一限额时，商业银行都不能再向该客户提供任何形式的授信业务。 2.集团客户授信限额管理 虽然集团客户与单个客户授信限额管理有相似之处，但从整体思路上还是存在着较大的差异。集团授信限额管理一般分“三步走”：
风险管理板块测试题 一、单选题 1、自2009年6月1日开始，我行对法人客户信贷资产实行 （C）风险分类。 （A）五级（B）十级（C）十二级 2、信贷资产风险分类级基本流程为分类发起、分类审核（分类审议）和（A） (A)分类认定（B）分类确认（C）分类提交 3、世界500强及其在华设立实收资本在2000万美元（含）以上的直接控股子、分公司，有权审批行在严格遵循信用等级核心定义基础上，可直接认定为（C）级（含）以上。 (A)AAA （B）AA+ （C）AA 4、农业银行法人客户信用等级通过（B）和直接认定两张方式确定。 (A)贷审会结论(B)打分卡测评(C)企业经营状况 5、分类发起包括客户经理初分及（A）负责人初分确认两个环节 (A)客户部门(B)风险管理部门(C)支行 6、符合向总行报告标准的风险事件报告，一级分行应在事件发现后（C）内将相关报告报送总行风险管理部。 (A)一日(B)两日(C)三日 7、操作风险事件发生单位是指（C） (A)发生事件的具体单位 (B)一级分行 (C)县级以上分之机构或二级分行以上业务管理部门
8、重大操作风险事件包括包括（A）报告 （A）首次和后续（B）重点和分类（C）首次和整改（D）分析和后续 9、信贷资产风险分类采取“以户为单位，（B）”认定的方式 (A)按时间(B)逐凭证(C) 按金额 10、信贷资产减值测试及预计负债按月进行，以每月（B）为测试基准日，测试结果当月在核算管理行进账反映。 (A)1日(B)21日(C) 30日 11、法人客户不良贷款减值测试及表外不良信贷资产预计负债适用（A）模型。 (A) 现金流折现(B) 迁移(C) 滚动率 12、法人客户正常、关注类贷款及个人客户贷款（不含银行卡透支贷款）减值测试适用（B）模型。 (A) 现金流折现(B) 迁移(C) 滚动率 13、银行卡透支贷款减值测试适用（C）模型。 (A) 现金流折现(B) 迁移(C) 滚动率 14、基于审慎原则，总行对拨备率提出了明确要求，损失类至少为( B)。 (A) 50％(B) 90％(C) 100％ 15、（ A ）是指由于债务人或交易对手违约或其信用评级、履约能力降低而造成损失的风险。 (A) 信用风险(B) 市场风险(C) 操作风险 16、国有建设用地使用权及其地上建筑物，抵押率最高不超过（ C ）。 A、50% B、60% C、70% D、90%
点趣乐考网-2020年银行从业考试《初级风险管理》习题练习 第1题 风险文化由三个层次组成，以下不属于这三个层次的是( )。 A.风险管理理念 B.风险管理人员 C.风险管理哲学 D.风险管理价值观 参考答案：B 参考解析：风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。 第2题 市场流动性风险反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险()。 A.相应越高 B.相应越低 C.不变 D.不一定 参考答案：B 参考解析：市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低。 第3题 因交易员主动持有或提高风险敞口所导致的超限是指()。 A.主动超限
B.被动超限 C.实质性超限 D.非实质性超限 参考答案：A 参考解析：主动超限是指因交易员主动持有或提高风险敞口所导致的超限。 第4题 ()是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。 A.Credit Metrics模型 B.Credit Risk+模型 C.Credit Portfolio View模型 D.Credit Monitor模型 参考答案：B 参考解析：Credit Risk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。 第5题 内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用，下列未体现内部审计作用的是( )。 A.监控和评价风险管理系统运行的效果 B.评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露 C.内部审计具有充足的资源，可以直接向董事会报告 D.帮助识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进 参考答案：C
银行从业资格考试风险管理知识点必备
风险管理 第1章风险管理基础 1.金融风险可能造成的损失分类：预期；非预期；灾难性。 2.商行的经营原则：安全性、流动性、效益性。 3.商行风险管理模式的发展阶段：资产；负债；资产负债；全面风险管理模式阶段。 4.全面风险管理模式的理念和方法： 全球的风险管理体系 全面的风险管理范围 全程的风险管理过程 全新的风险管理方法 全员的风险管理文化 5.商行风险类别：信用、市场、操作、流动性、国别、声誉、法律、战略。 6.市场风险分类：利率、汇率、股票、商品。 操作风险分类：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。 国别风险分类：转移、主权、传染、货币、宏观经济、政治、间接国别。 7.商行风险管理策略分为： 分散： 对冲：自我对冲：利用资产负债表或业务组合 市场对冲：利用衍生品市场 转移：保险： 非保险：担保、备用信用证 规避 补偿。 8.商行资本的概念包括：账面资本、经济资本、监管资本。 监管资本：一级资本核心一级资本 其它一级资本 二级资本 核心一级资本：实收资本、普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。 其它一级资本：其它一级资本工具及其溢价（如优先股）、少数股东资本可计入部分。 二级资本：二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分。 9.巴塞尔协议3：普通商行的普通股充分率应达到7%，总资本充分率不低于10.5%，重要性银行银行计提1%—3.5%的附加资本要求。 银监会的《资本管理办法》规定了监管资本要求： 最低资本：核心一级资本充分率：5% 一级资本充分率：6% 资本充分率：8% 储备资本： 2.5% 逆周期资本：0—2.5% 系统重要性银行附加资本要求：1%
考试题库：《银行业金融机构全面风险管理指引》试题（全部为多选） 1、《银行业金融机构全面风险管理指引》中所列风险包括（）：答案ABCDE A 信用风险 B 市场风险 C 国别风险 D 银行账户利率风险、 E声誉风险 2、银行业金融机构全面风险管理应当遵循以下基本原则（）答案ABD A 匹配性原则 B 全覆盖原则 C 相关性原则 D 独立性原则 3、银行业金融机构全面风险管理体系应当包括但不限于( )：答案ABCDE A 风险治理架构 B 风险管理策略、风险偏好和风险限额 C 风险管理政策和程序 D管理信息系统和数据质量控制机制 E内部控制和审计体系。 4、银行业金融机构董事会承担全面风险管理的最终责任，履行以下职责（）：答案ACDE A 建立风险文化； B 制定发展战略； C 设定的风险偏好和风险限额； D 审批风险管理政策和程序； E 监督高级管理层开展全面风险管理；
5、银行业金融机构高级管理层承担全面风险管理的实施责任，执行董事会的决议，应当履行以下职责（）：ABCDE A 建立适应全面风险管理的经营管理架构，明确全面风险管理职能部门、业务部门以及其他部门在风险管理中的职责分工，建立部门之间有效制衡、相互协调的运行机制 B 制定清晰的执行和问责机制，确保风险偏好、风险管理策略和风险限额得到充分传达和有效实施 C 评估全面风险和各类重要风险管理状况并向董事会报告 D 建立完备的管理信息系统和数据质量控制机制 E 对突破风险偏好、风险限额以及违反风险管理政策和程序的情况进行监督，根据董事会的授权进行处理 6、银行业金融机构应当设立或者指定部门负责全面风险管理，牵头履行全面风险的日常管理，包括但不限于以下职责（）答案ABC A 实施全面风险管理体系建设，牵头协调各类具体风险管理部门 B 识别、计量、评估、监测、控制或缓释全面风险和各类重要风险，及时向高级管理人员报告 C 持续监控风险偏好、风险管理策略、风险限额及风险管理政策和程序的执行情况，对突破风险偏好、风险限额以及违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议 D 实施全面资本风险管理 7、风险限额应当综合考虑( )。答案BCD A 交易对手B风险集中度C 流动性D资本
违约损失率：违约损失率（Loss Given Default，LGD）是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比（损失的严重程度，LGD=1-回收率）。其估计公式为：损失/ 违约风险暴露。 违约损失率估计应以历史清偿率为基础，不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品。 （1）影响违约损失率的因素有多方面，主要包括： ①项目因素②公司因素③行业因素④地区因素⑤宏观经济周期因素 （2）计量违约损失率的方法 ①市场价值法：信用价差和违约概率来推算。市场法和隐含市场法。 ②回收现金流法：根据违约历史清瘦情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，并计算出LGD，即LGD=1-回收率=1-（回收金额-回收成本）/违约风险暴露 信用风险组合： 1.违约相关性 违约基于的因素：自身、所处行业或区域、宏观经济因素 2.信用风险组合计量模型 由于存在风险散化效应，投资组合的整体风险小于等于其所包含的单一资产组合风险的简单加总。 国际上应用比较广泛的信用风险组合模型 （1）Credit Metrics模型：是一个VAR模型，其创新之处是解决了计算非交易性资产组合VAR这一难题。 （2）Credit Protfolio View模型。是对第一个模型的补充。比较适用于机构类型的借款人。（3）Credit Risk+模型：根据针对火险的财险精算原理，对贷款这个违约率进行分析。该模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小且相互独立的。 3.信用风险组合的压力测试 （1）压力测试用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失。作为商业银行日常风险管理的重要补充，压力测试有较多积极作用。 （2）压力测试只是对组合短期风险的状况的一种衡量，因此属于一种战术性的风险管理方法。 第一章风险管理基础 本章基础知识精讲： 一、风险与风险管理 （一）风险、收益与损失 1．风险的含义
银行从业资格考试60道风险管理精选单选 题（一） 1.在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括__. A.资产风险管理模式 B.负债风险管理模式 C.全面风险管理模式 D.内部管理模式 2.下列理论中，属于负债管理模式的是_____. A.真实票据论 B.转换能力理论 C.存款理论 D.预期收入理论 3.FN理论中，发球资产风险管理模式的是_____. A.银行券理论 B.资产结构理论 C.购买理论 D.销售理论 4.下列理论中，不属于资产风险管理模式的是_____ A.转换能力理论
B.预期收入理论 C.超货币供培理论 D.销售理论 5._____是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。 A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险 6._____是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。 A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险 7._____不包括在市场风险中。 A.利率风险 B.汇率风险 C.操作风险 D.商品价格风险 8._____是由不完善或有问题的内部程序，人员及系统或外部事件所造成损失的风险。
B .操作风险 C. 流动性风险 D.国家风险 9._____是指银行掌握的可用于即时土付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。 A. 流动性风险 B . 国家风险 C.声誉风险 D.法律风险 10._____是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。 A. 流动性风险 B . 国家风险 C.声誉风险 D.法律风险 11. _____是指由于银行操作上的错误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。 A. 操作风险 B . 国家风险 C.声誉风险
第二章:商业银行风险管理基本架购 一、单选题（0.5分/题） 1. 风险管理文化的精神核心及最重要和最高层次的因素是（） 正确答案：C A风险管理知识 B风险管理制度 C风险管理理念 D风险管理技能 2. 以下哪一项没有正确体现商业银行战略同风险管理的关系（） 正确答案：D A 风险管理是商业银行核心竞争力的体现，是商业银行战略的一个重要方面。 B 商业银行追求业务高速增长的长期战略必然要求风险管理水平的提高以维护业务发展的稳定性、持续性 C 商业银行片面追求利润快速增长而忽略业务带来的巨大风险，最终会阻碍业务的扩大和利润的实现 D商业银行的战略目标和风险管理的目标并不完全一致，在这种情况下，风险管理应当让位于战略目标 3. 商业银行风险管理委员会的核心职能是（） 正确答案：B A 收集、分析和报告有关的风险信息 B 根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施 C 承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能 D 对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调 4. 风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险，这样的风险识别方法属于（） 正确答案：B A 专家调查列举法 B 资产财务状况分析法 C 情景分析法 D 分解分析法 5. 风险识别方法中常用的情景分析法是指（） 正确答案：C A 将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类 B 通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失 C 通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案 D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险 6. 商业银行所体现的委托代理关系不包括（） 正确答案：D A 股东同管理层之间的委托代理关系 B 管理层同普通员工之间的委托代理关系 C 银行同客户之间的委托代理关系
2016年银行从业资格考试《风险管理》知识点：风险预警 风险预警是指商业银行根据各种渠道获得的信息，通过一定的技术手段，对商业银行信用风险状况进行动态监测和早期预警，实现对风险“防患于未然”的一种“防错纠错机制”。 1.风险预警的程序和主要方法 （1）风险预警程序 风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，无论是否依托于动态化、系统化、精确化的风险预警系统，都应当逐级、依次完成以下程序： ①信用信息的收集和传递。收集与商业银行有关的内外部信息，包括信贷人员提供的信息和外部渠道得到的信息，并通过商业银行信用风险信息系统进行储存。 ②风险分析。信息通过适当的分层处理、甄别和判断后，进入到预测系统或预警指标体系中。 ③风险处置。风险处置是指在风险警报的基础上，为控制和最大限度地降低商业银行风险而采取的一系列措施。 ④后评价。风险预警的后评价是指经过风险预警及风险处置过程后，对风险预警的结果进行科学的评价，以发现风险预警中存在的问题（如虚警或漏警），深入分析原因，并对预警系统和风险管理行为进行修正或调整，因此对于预警系统的完善十分重要。 （2）风险预警的主要方法 在我国商业银行实践中，通常会根据不同的目标，以及风险驱动因素的不同和管理机制的区别，而采用不同的风险预警管理方法。 在需要进行预警的内容上，大致有以下几种： ①适应监管底线的风险预警管理。通常会根据不同的监管底线要求，制定和实施不同的预警管理机制。 ②适应本行内部信用风险执行效果的预警管理。 ③适应有关客户信用风险监测的预警管理。指的是为了对信贷客户进行日常信用风险监测而进行的预警管理。 2.行业风险预警 行业风险预警属于中观层面的预警，主要包括对以下行业风险因素的预警： （1）行业环境风险因素 主要包括经济周期因素、财政货币政策、国家产业政策、法律法规等方面。 ①经济周期因素。经济周期因素主要用于判断宏观经济所处阶段；判断行业自身的周期性；分析宏观周期与行业周期的相关性。
风险管理模拟试题及答案 单选题 1 商业银行的核心竞争力是：D A 吸存放贷 B 支付中介 C 货币创造 D 风险管理 2 风险是指：C A 损失的大小 B 损失的分布 C 未来结果的不确定性 D 收益的分布 3 风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（ ）的基本规律。B A ．高风险低收益、低风险高收益 B ．高风险高收益、低风险低收益 C .高风险高收益 D ?低风险低收益 4 风险分散化的理论基础是：A A 投资组合理论 B 期权定价理论 C 利率平价理论 D 无风险套利理论
5 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（ ）。B A ．特殊性、非盈利性和可转化性 B ．普遍性、非盈利性和可转化性 C .特殊性、盈利性和不可转化性 D ．普遍性、盈利性和不可转化性 6 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，是多方面开展，这里基于（ B ）的风险管理策略。 A 风险对冲 B 风险分散 C 风险转移 D 风险补偿 7 商业银行经济资本配置的作用主要体现在（）两个方面。C A .资本金管理和负债管理 B .资产管理和负债管理 C .风险管理和绩效考核 D .流动性管理和绩效考核 8 如果一个资产期初投资100 元，期末收入150 元，那么该资产的对数收益率为：D A 0.1 B 0.2 C 0.3 D 0.4 9风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是：C
A 风险管理知识 B 风险管理制度 C 风险管理理念 D 风险管理技能 10风险识别方法中常用的情景分析法是指：C A 将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类 B 通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失 C 通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案 D 风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险 11 风险因素与风险管理复杂程度的关系是：B A 风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易 B 风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大 C 风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大 D 风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素 12 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？C A Credit Metrics B KMV 模型 C VaR模型 D 高级计量法
.word 可编辑. 风险管理 第1 章风险管理基础 1.金融风险可能造成的损失分类：预期；非预期；灾难性。 2.商行的经营原则：安全性、流动性、效益性。 3.商行风险管理模式的发展阶段：资产；负债；资产负债；全面风险管理模式阶段 4.全面风险管理模式的理念和方法： 全球的风险管理体系 全面的风险管理范围 全程的风险管理过程 全新的风险管理方法 全员的风险管理文化 5.商行风险类别：信用、市场、操作、流动性、国别、声誉、法律、战略。 6.市场风险分类：利率、汇率、股票、商品。 操作风险分类：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。 国别风险分类：转移、主权、传染、货币、宏观经济、政治、间接国别。 7.商行风险管理策略分为： 分散： 对冲：自我对冲：利用资产负债表或业务组合 市场对冲：利用衍生品市场 转移：保险： 非保险：担保、备用信用证 规避 补偿。 8.商行资本的概念包括：账面资本、经济资本、监管资本。 监管资本：一级资本核心一级资本 其他一级资本 二级资本 核心一级资本：实收资本、普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。其他一级资本：其他一级资本工具及其溢价（如优先股）、少数股东资本可计入部分。 二级资本：二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分。 9.巴塞尔协议3：普通商行的普通股充足率应达到7%，总资本充足率不低于10.5%，重要性银行银行计提1%—3.5%的附加资本要求。 2012 年银监会的《资本管理办法》规定了监管资本要求 最低资本 ：核心一级资本充足率：5% 一级资本 充足率：6% 资本充足率：8% 储备资本：2.5% 逆周期资 0—2.5% 本：
统一考试复习题（风险管理类）单项选择题（共22题） 1、风险是指( C )。A、损失B、收益C、损失的不确定性D、预期损失 2、（A）是当前我国商业银行操作风险管理的核心问题。A、合规问题B、人员问题C、制度问题D、系统问题 3、( B )普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面。A、市场风险B、操作风险C、流动性风险D、信用风险 4、（C）信用风险、市场风险并称为银行三大主要风险。A、管理风险B、声誉风险C、操作风险D、流程风险 5、银行风险管理的流程是（C ）。A、风险控制→风险识别→风险监测→风险计量B、风险识别→风险控制→风险监测→风险计量 C、风险识别→风险计量→风险监测→风险控制 D、风险控制→风险识别→风险计量→风险监测 6、《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种可供选择的风险经济资本计量方法，即基本指标法、（A ）和高级计量法。 A、标准法 B、基础法 C、中级计量法 D、风险处置法 7、《商业银行资本管理办法（试行）》自（A ）开始实施。A、2013年1月1日B、2013年7与1日C、2014年1月1日D、2012年7月1日 8、( C )水平直接体现了现代商业银行的核心竞争力。A、业务创新B、市场竞争C、风险管理 D、财务表现 9、现代商业银行风险管理体系中，（C ）对风险承担最终责任。A、高级
管理层B、监事会C、董事会D、风险管理部 10、洗钱造成的风险属于( D )型操作风险。A、人员因素B、系统因素 C、流程因素 D、外部事件 11、下列关于商业银行的合规风险管理，说法错误的是（D）。A、银行不遵守法律法规会引发合规风险B、银行的合规风险管理是银行内部的一项核心风险管理活动 C、银行的合规风险管理是实施有效的内部控制的基础 D、银行的全面风险管理不包括合规风险管理 12、下列关于操作风险的说法，错误的是( D )。A、操作风险普遍存在于银行业务和管理的各个方面B、操作风险具有非营利性，它并不能为银行带来盈利 C、操作风险也可能由于技术问题引致 D、操作风险不能引发市场风险和信用风险 13、在实际工作中，对银行贷款的( D )是银行及时诊断和防止贷款风险损失的重要措施。A、贷前调查B、贷款担保分析C、贷款发放D、贷款检查、监督 14、在授信出现风险时，商业银行应对相关授信工作人员依法、依规追究责任。但下列情行可以免责的是( C )。 A、隐瞒与借款人关系，或隐瞒借款人、担保人及其业主的不良信用记录等 B、未将客户违约信息及时向银行业监管机构报告 C、有充分证据表明授信部门和授信工作人员按照有关法律、法规、规章和本指引以及商业银行相应的管理制度勤勉尽职地履行了职责
银行从业资格考试《风险管理》模拟试卷2018题共52 一、单选题: 1 题号 来覆盖。商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的( ) A、监管资本 B、会计资本 核心资本C、 、经济资本DD 标准答案： : 2 题号 ( )在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是。 A、银行现金流 、银行资本金 B 、银行负债C 、银行准备金D B 标准答案：: 3 题号1 / 33 。下列理论中，属于负债风险管理模式的是( ) 、真实票据论A B、转换能力理论 C、存款理论 D、预期收入理论 C 标准答案： : 4 题号 是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决( ) 策而导致损失的风险。、流动性风险A B、国家风险 、操作风险C 、法律风险DD 标准答案： : 5 题号 和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新( )全面风险管理模式强调信用风险、 并举。2 / 33 、流动性风险 A 、国家风险B 、法律风险C 、市场风险D D
标准答案： : 6 题号 ( )并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。 、风险转移 A 、风险规避 B 、风险分散C D、风险对冲 A 标准答案： : 7 题号 是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。( ) A、市场风险 、操作风险 B C、流动性风险3 / 33 、国家风险DB 标准答案： : 8 题号 一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，以下叙述错误的是： 。( ) A、这属于结算风险的一种 B、这是操作风险的表现 C、这会造成交易成本上升 、可能引发信用风险DB 标准答案： : 9 题号 个基年，当市场连续复合年利率上升50元，久期是1004。5已知一种债券的现价是。( )点后，上述债券的新价格为87.5 、A95.5 B、 97.75 、C102.25 D、4 / 33 C 标准答案： : 10 题号 经常是商业银行破产倒闭的直接原因。( ) 、操作风险A B、市场风险 C、违约风险 D、流动性风险 D 标准答案： : 11
第 1 章风险管理基础 风险管理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成部分，具备领先的风险管理能力和水平成为商业银行最重要的核心竞争力。 1.1 风险与风险管理 1.风险的三种定义 （1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括； （2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式； （3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性，符合现代金融风险管理理念，马科威茨资产组合理论：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础。 2.风险与收益的关系：匹配性 3.风险和损失的区别：事前和事后风险：事前概念，损失发生前的状态损失：事后概念 4.损失类型 预期损失——提取准备金和冲减利润非预期损失——资本金灾难性损失——保险手段 商业银行是否愿意承担风险，是否能够妥善控制和管理风险，将决定商业银行的经营成败。 商业银行的经营原则：三性要求，即安全性、流动性、效益性 风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下五个方面： 1.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。解决信息不对称问题，专业化的风险管理技能；风险的分散（行业、区域、期限、客户的分散）、对冲（如利率和货币互换）和转移（如资产证券化）。 2.从根本上改变了商业银行的经营模式，从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式；从定性分析为主转向定量分析为主；从分散风险管理转向全面集中管理。 3.为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合。 4.健全的风险管理为商业银行创造附加价值。具有自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能。实现股东价值最大化，降低法律、合规、监管成本。 5.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求。决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本金规模、风险管理水平。资本金是吸收损失的缓冲器和最终来源。 1.资产风险管理模式阶段：20世纪60年代前，偏重于资产业务，强调保持商业银行资产的流动性。稳健经营，提高安全度，保守。 2.负债风险管理：20世纪60年代，为扩大资金来源，避开金融监管限制，变被动负债为积极性的主动负债；加大了经营风险，提高了杠杆率，加大了经营压力和不确定性。华尔街的第一次数学革命。马科维茨不确定条件下的投资组合理论是重要基石。夏普的资本资产定价模型，解释了一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系是重要理论基础。 3.资产负债风险管理模式：20世纪70年代，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制，缺口分析、久期分析成为重要手段。华尔街第二次数学革命：欧式期权定价模型（布莱克—斯科尔斯期权定价模型、B—S期权定价模型），通过期权这种结构化产品为金融衍生产品定价。 4.全面风险管理模式：20世纪80年代，非利息收入比重增加，重视风险中介业务。1988《巴塞尔资本协议》标志全面风险管理原则体系基本形成。（1）全球的风险管理体系（2）全面的风险管理范围（3）全程的风险管理过程（4）全新的风险管理方法（5）全员的风险管理文化 1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.
王路平浅谈初级银行从业资格考试《风险管 理》真题 2018年下半年考试的考生朋友请注意，王老师提醒各位考生朋友们一定要夯实基础，基础知识是考试通过风险管理的保障，在临近考试的时候老师会有冲刺拔高的考前串讲，现在先复习下以往的考试真题测验一下自己的能力吧！ 111[判断题]风险监管重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。() A.正确 B.错误 A.√ B.× 参考答案：对 参考解析：所谓风险监管，是指通过识别银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式。这种监管方式重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。 112[判断题]商业银行风险治理是董事会、高级管理层、业务条线、风险管理部门之间在风险管理职责方面的监督和制衡机制。() A.正确 B.错误 A.√ B.× 参考答案：对
参考解析：风险治理是董事会、高级管理层、业务条线、风险管理部门之间在风险管理职责方面的监督和制衡机制。 113[判断题]银行账户与交易账户的划分是商业银行实施市场风险管理和计量市场风险资本的前提和基础。() A.正确 B.错误 A.√ B.× 参考答案：对 参考解析：合理的账户划分是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础。 114[判断题]风险管理是有成本的，因此商业银行在风险管理领域的投入越高，风险管理所产生的边际效益就越大。() A.正确 B.错误 A.√ B.× 参考答案：错 参考解析：风险因素考虑得愈充分，风险识别与分析也会愈加全面和深入。但随着风险因素的增加，风险管理的复杂程度和难度呈几何倍数增长，所产生的边际收益呈递减趋势。 115[判断题]商业银行可以将某些业务外包给具有较高技能和规模的其他机构来管理，进而转移操作风险和最终管理责任。() A.正确
《风险管理》（一~三章） 一、单选 1．由于形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合风险的是（C）。 A．市场风险 B．信用风险 C．流动性风险 D．操作风险 2．巴塞尔委员会以（D）方式把商业银行面临的风险分为八大类。 A.损失结果 B.风险事故 C.风险发生的范围 D.诱发风险的原因 3．( D )是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的方法。 A.风险分散 B.风险转移 C.风险规避 D.风险对冲 4.我国要求资本充足率不得低于（C） A.6% B.7% C.8% D.9% 5.经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是（A） A.RAROC=（税后净利润－预期损失）∕非预期损失 B.RAROC=（税后净利润－非预期损失）∕预期损失 C.RAROC=（非预期损失－预期损失）∕税后净利润 D.RAROC=（预期损失－非预期损失）∕税后净利润 6.( C )是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。 A.监事会 B.高级管理层 C.董事会 D.风险管理部门 7.商业银行风险识别最基本、最常用的方法是( A )。 A.制作风险清单 B.情景分析法 C.专家预测法 D.录制清单法 8.下列属于商业银行风险管理战略的内容的是( B )。 A.战略目标和战略方式 B.战略目标和实现路径 C.战略目标和实现方式 D.战略目标和战略管理 9.（C）是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的重要基础。 A.风险识别 B.风险控制 C.风险计量 D.风险监测与报告 10. ( C )是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行 有效管理和控制的过程。 A.风险监测 B.风险计量 C.风险控制 D.风险识别 11. 客户信用评级中，违约概率的估计包括（A）两个层面。 A．单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率 B．单一借款的违约概率和该借款人所有债项的违约概率 C．某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率 D．单一借款人的违约频率和某一信用等级所借款人的违约频率 12．下列关于客户信用评级的说法，不正确的是（D）。 A．评价主体是商业银行 B．评从目标是客户违约风险． C．评价结果是信用等级和违约概率 D．评价内容是客户违约后特定债项损失的大小 13．根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。 对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（A）。 A．违约概率 B．违约损失率 C．违约风险暴露 D．期限