第24卷第2期
2009年3
月
The Jou rna l of Gangdong U n ive rsity of F inance
Vol .24,No .2
Mar .2009
不良贷款约束下的中国银行业效率
———基于方向性距离函数的实证分析
王
昌何东霞
广东商学院国民经济研究中心,
广东
广州
510320
摘 要:运用方向性距离函数方法测度中国银行业2000～2006年包含不良贷款的
技术效率及规模效率得出,在平均意义上,考虑不良贷款后,国有和股份制银行在生产前沿上的数目增多,中国银行业的效率水平提高并且效率值变化近似于V 字型;在最大化减少不良贷款和投入同时增加好产出时得到的效率值较高;中国银行业处于规模报酬递减区域,但从长远看,规模效率有上升的趋势。 关键词:方向性距离函数;不良贷款;银行业;效率
中图分类号:F830.33 文献标识码:A 文章编号:167421625(2009)022*******
收稿日期:2008212218
作者简介:王昌,男,广东商学院硕士生;何东霞,女,广东商学院教授。
一、引言
根据英国《银行家》杂志2007年7月公布全球1000家大银行最新排名,31家中资
银行入选,其中中国工商银行、中国银行按一级资本排名分别列世界第3和第6大银行。但是从不良贷款比率来看,世界前25家大银行的平均不良资产率仅为2.24%,如果剔出三家中资银行,剩余18家银行(其中有4家没有相关数据)的平均不良资产率降低到1.87%,在这18家银行中,不良贷款率最低达到0.49%。很显然,中国3家入选世界前25大的银行的不良资产比率较高。从不良资产比率来看,世界前25家银行的不良资产比率为5.81%,如果剔出农行与广发行,则23家银行的平均不良资产比率为4.54%,即便这样,中国银行的不良资产比率仍然是世界前20家银行同类指标的2倍多,降低不良资产的任务依然艰巨。
关于银行部门效率问题的研究由来已久,对现有文献的综述已经十分丰富。由于本文实证分析结果是通过非参数DEA 方法计算得到的,下面仅对用非参数D EA 研究
银行效率的文献进行简单综述。Sher m an and gold(1985)[1]最早将DEA方法运用到银行领域效率研究。W heelock and W ilson(1999)[2]使用D EA检测了1984～1993年间银行的技术效率,并以M al m quist生产力指数来区分纯技术效率和纯规模效率。杨宝臣、刘铮和高春阳等(1999)[3]是国内最早应用DEA模型对某市农业银行14家分支机构的经营行为和效率进行了横向和纵向的效率评价。魏煌和王丽(2000)[4]测算了中国12家银行1997年的技术效率、纯技术效率、规模效率和规模报酬。朱南等(2004)[5]创新性地引入了DEA“超效率”模型,对2000与2001年中国14家商业银行的效率进行了排名。但是,这些研究主要忽略两个问题:第一,没有考虑不良贷款对银行业效率的影响;第二,没能从行业层面上去研究效率①。柯孔林等(2008)[6]使用方向性距离函数测度了2000～2005年中国14家商业银行效率,他们的研究主要存在两个问题:一是被选择的方向向量具有局限性;二是没有从行业层面测度银行效率。
国内学者研究不良贷款主要集中在它的成因和处置方式上,如施华强(2005)[7]。张建华(2003)[8]和迟国泰等(2005)[9]分别考查了2000～2001年和2001～2003年扣除不良贷款后的效率变化情况,他们是通过从总贷款中剔除不良贷款得到净贷款的方法来研究银行效率。这里存在一个如何看待不良贷款的问题:第一类是将不良贷款作为投入来考虑,增加贷款就必须增加不良贷款投入。但问题是,这种方法很难厘清投入中哪些用于不良资产、哪些用于好资产的生产,因此在实证研究中较少采用此类方法。第二类是将不良贷款作为一种坏产出,为了减少这种坏产出必须花费一定成本,其结果必将导致好产出的减少。张建华(2003)和迟国泰等(2005)主要是采用第一类处理不良贷款的方法,存在问题就是很难厘清哪些不良贷款是必须的,哪些是可以通过各种经营方法和手段避免的,显然需要剔除的不良贷款是后一种情形。因此,从总贷款产出中直接剔除不良贷款显得不太合理;而本文是把不良贷款作为坏产出,让它尽可能的减少,这样能更好地考虑不良贷款约束下的银行部门效率。为了得到银行业的整体效率,使用了方向性距离函数,它可以使单个银行的效率值直接加总得到整个行业效率(Fare and Grosskopf,2004)[10]。本文采用2000～2006年中国主要商业银行数据,通过方向性距离函数方法研究不良贷款约束下中国银行业效率。具体地说,本文做了三方面的工作:第一,在Kang H.等人(2006)[11]研究的基础上,得到了不同方向向量的方向性距离函数;第二,首次利用最新数据通过方向性距离函数方法对中国银行业效率进行分析;第三,考查了中国银行业的规模效率,并分析银行业的规模经济问题。
二、研究方法
(一)方向性距离函数
假设不良贷款可看作银行贷款组合的坏产出,方向性距离函数是测度银行部门效
①现有大多数文献仅停留在不同性质的银行效率比较,很少从行业层面上进行分析;即使有从行业层面上研究也是通过对一些效率指标的平均数和标准差进行分析和比较,因而这些研究方法得到的结果缺乏说服力。
率的有效工具,具体步骤如下:首先,建立一个包括好产出和坏产出的生产可能性集;其次,根据研究目的不同确定一个方向向量;最后,使用非参数D EA 方法通过G AM S 软件计算出方向距离函数值。
让y ∈R M
+表示好产出的向量,b ∈R J
+表示坏产出的向量,x ∈R N
+表示投入的向
量。生产发生在银行k =1,…,K,时间t =1,…,T,那么通过(x t k ,y t k ,b t
k )表示观测的t
时期第k 个银行。
F re,and Gro sskopf (2004)生产可能集(T )是好产出(y )、坏产出(b )、投入(x )的集合:T ={(x,y,b )∶x 可生产(y,b )}。假设生产可能性集具有凸性和紧密性,并且满足没有免费午餐的条件①,好产出和投入具有强可处置性(strong d isposability )②,坏产出具有弱处置性(w eak d isposability )③和零效应(nu ll 2join tness )④。
为了更好说明上面的生产可能性集,在二维空间建立了三个相当的生产可能性集。假定坏产出不变,让V (b )表示投入和好产出的生产可能性集,V (b )={(x,y )∶(x,y,b )∈T};产出可能性集表P (x )示在既定的投入下可生产好产出和坏产出的集
合,P (x )={(y,b )∶
(x,y,b )∈T};集合L (y )表示在给定好产出下投入和坏产出的可行性集合,L (y )={(x,b )∶(x,y,b )∈T}。用图形表示三个生产集合(见图1),对于集合V (b ),保持坏产出不变,无论投入x 的数量有多大,所得到的好产出y 的数量总会
有个上限,因此,看到一个平行于x 轴并且向东延伸的生产可能性集V (b )。对于集合P (x ),一定量的投入x 仅能生产一定量的好产出和坏产出,因此集合P (x )是封闭的。对于集合L (y ),一是在好产出不变的情形下对投入和坏产出有较小的限制;二是因为坏产出具有弱处置性所以图形向后弯曲
。
图1 方向性距离函数
王 昌 何东霞 不良贷款约束下的中国银行业效率
①②③④免费午餐的条件是如果没有投入消耗,那么没有产出可被生产出来。
强可处置性(strong disposability )的性质可被表示:如果(x,y,b )∈T (-x ′,y ′,b )≤(-x,y,b )则(-x ′,
y ′,b )∈T 。
弱处置性(weak disposability )性质可表示为如果(x,y,b )∈T 则(θx,θy,θb )∈T,0≤θ≤1。零效应(null 2jointness )性质可表示:如果(x,y,b )∈T 和b =0则y =0。
为了测度银行A (A 表示银行)的无效率经营,我们引进了方向距离函数。
让g =(g x ,g y ,g b )表示方向向量。对于选定的方向向量g,方向性距离函数可以最大限度的增加好产出、减少坏产出和投入。这个函数可以表示如下形式:
T (x,y,b ;g x ,g y ,b b )=m ax {β∶
(x -βg x ,y +βg y ,b -βg b )∈T}(1)对于银行A 在时期通过D EA 进行评价的方向性距离函数形式如下:
D j T
(x,y,b ;g x ,g y ,g b )=m ax {β∶
∑K
k =1
z k
x
k
≤x j
A -βg x ,
∑K
k =1
z k
y
k
≥y j
A +βg y ,
∑K
k =1
z k
b
k
=b j
A -βg b ,z k ≥0,k =1,…K}
(2)
如果银行A 的坐标为(x A ,y A ,b A )、方向向量g =(g x ,g y ,g b )和方向性距离函值为
β3,那么相对于生产可能集边界,银行A 的边界坐标为(x A -β3g x ,y A +β3
g y ,b A -β3g b ),我们知道D T (x,y,b ;g x ,g y ,g b )=0(即β3=0)表明银行生产经营有效率并
且处于边界上;当D T (x,y,b ;g x ,g y ,g b )>0(即β3
>0)表明在方向向量g 下该银行无效率。
当选取一个适当的方向向量来测度银行效率时,F re and Grosskopf (2004)认为银行业的效率就等于每个银行方向距离函数值的和。为了得到银行业效率,我们在这里分别选取第j 时期的投入、好产出和坏产出的平均值作为方向向量,即g =( x , y , b ),计算出第j 时期的各个银行的方向距离函数值,然后把所有银行的效率值加总得到整个银行业效率。
(二)方向变量的选择及方向距离函数的计算
计算方向距离函数的值,必须选择一个方向向量。以往分析银行效率一般遵循的是既定投入下的产出最大化或者既定产出下的投入最少,而我们选取的方向向量允许同时最大化减少投入和坏产出并且增加好产出,见第一种类型。为了进一步测度银行业的规模效率,在该类型下,我们分别在规模报酬可变模型和规模报酬不变模型进行测度。另外,我们想知道在对投入、好产出和坏产出三个向量中选取任意两个或者一个向量作为方向向量时的银行业效率,于是便选取了后三种类型。总的来说,选取了四种类型的方向向量,考虑五种不同的情形(因为第一种类型考虑了两种情形)。下面分别描述这几种情形:
第一类型,选取的方向向量为投入和产出的均值,即g =( x , y , b ),考虑到银行规
模大小对效率的影响,因此,选用了基于规模报酬可变模型(VRS )①
进行研究。
①假如我们仅仅考虑银行业的技术效率,我们可选用规模报酬不变模型,只需把约束条件∑K
k =1
z k
=1变为z k
≥0。
下面选取的三个方向向量都是在规模报酬不变模型(CRS )下进行研究的。第二类型,保持投入不变,最大化的增加好产出和减少坏产出;即g =(0, y , b )。
第三类型,选取方向向量g=(0,0, b),也就是保持投入和好产出不变,最大化的减少坏产出。
第四类型,保持投入和坏产出不变,最大化增加好产出;即g=(0, y,0)。
为了计算出中国银行业规模效率,我们首先必须定义方向性距离函数技术效率,可模仿采用标准距离函数的技术效率度量。
E=
1
1+D T(x,y,b;g x,g y,g b)
(3)
值得注意的是,根据这个定义,当观测点在生产前沿上时,方向性距离函数的值为零,相应的技术效率也为1,即100%。我们知道规模效率等于规模报酬不变模型与规模报酬可变模型下的技术效率之比。下面给出规模效率测度函数。
S E=E(CRS)
E(VRS)
(4)
规模效率表示某一生产点与规模有效点比较其规模经济性的发挥程度。如果规模效率等于1,则在该生产点上技术和规模同时保证了有效性。
三、数据和变量界定及模型的选择
(一)样本数据
本文研究的样本期为2000～2006年,研究的样本为四大国有商业银行和其他股份制商业银行,即交通银行、中信实业银行、光大银行、华夏银行、中国民生银行、招商银行、上海浦东发展银行、广东发展银行、深圳发展银行、兴业银行、恒丰银行等①,不包括农村信用合作社、城市合作银行以及外资银行,原因是这些银行的数据难以获取,并且其市场份额的比重较低,而选取的银行样本基本上可以反映中国银行业的状况。本文使用的数据来源于各年《中国金融年鉴》中各家银行年末的损益表、资产负债表,还有部分数据取自各个机构《银行年报》。
(二)投入和产出的界定
目前国内外的研究文献对银行的投入产出没有统一的定义②。本文定义的投入变量为职工人员总数,实物资本包括固定资产净值和在建工程,总存款包括短期及长期存款、短期及长期储蓄存款、财政性存款、应解汇存款及临时存款和存入短期及长期保证金,利息支出,非利息支出包括金融公司往来支出、手续费用、汇兑损失、营业费用、营业税金及附加、其他营业支出。产出变量为总贷款包括短期、中长期、逾期、呆滞及呆帐贷款、进出口押汇及贴现但未扣减贷款损失准备金的部分,所有者权益,活期存款包 王 昌 何东霞 不良贷款约束下的中国银行业效率
①②2006年交通银行由于控股股东变动成为国有控股商业银行,为统计口径的一致我们把它做为股份制商
业银行;中国光大银行没有公布2004～2006年的数据,在这三年中只有14家银行;烟台住房储蓄银行在2003年更名为恒丰银行,因此这家银行包含在整个样本期内;浙商银行于2004年8月重组浙江商业银行开业,在我们考察期内不存在不良贷款,而渤海银行于2006成立,因此不包括这两个商业银行。
国外对输入、输出指标的选择主要有生产法、中间媒介法、资产法、用户成本法、价值附加值法。本文选取的指标依照Fare等(2004)文献。
括短期存款、短期储蓄存款、财政性存款、应解汇存款及临时存款和存入短期保证金,贷款净额等于总贷款与不良贷款之差,总存款,利息收入,非利息收入包括金融机构往来收入、贴现利息收入、买入返售收入、汇兑收入、证券销售差价收入、其他营业收入等,手续费收入,不良贷款等于总贷款与不良贷款率之积。
(三)变量的统计描述
在考查期内,所选取102个样本的描述性统计见表1。职工人员总数为各个银行的全日制职工人数,而其它投入和产出变量的单位为(亿元)。本文主要研究不良贷款对技术效率的影响,因此,有必要对不良贷款及相关的投入、产出变量作如下描述。
1.不良贷款状况。有关不良贷款认证标准的变化也影响数据的可比性,2000年之
前,国有商业银行采用四级分类法①,2000年后陆续采用五级分类法。因此,为了统计口径的一致,选取了2000～2006年各家银行的不良贷款率,其中2002年农业银行不良贷款数据根据国有商业银行总的不良贷款值及工行、中行、建行不良贷款推算得到,部分股份制银行不良贷款率在四级分类基础上加1.5%。
表1 投入产出变量的描述性统计 单位:亿元变量
观察数
最小值
最大值
标准差
职工人员总数(X 1)1021350.00511425.00166670.16实物资本(X 2)1022.401122.72301.79总存款(X 3)10280.0962577.0015461.90利息支出(X 4)1021.831098.00263.21非利息支出(X 5)1024.281351.06277.29总贷款(Y 1)10249.1537052.7410032.50所有者权益(Y 2)1023.384668.96933.52活期存款(Y 3)10230.4547825.4510904.01贷款净额(Y 4)10243.4134934.268389.83总存款(Y 5)10280.0962577.0015459.41利息收入(Y 6)1022.002729.00581.00非利息收入(Y 7)102
0.39
554.9583.50手续费收入(Y 8
)
1020.01185.0039.10不良贷款(b )1024.30
7919.89
2308.30
资料来源:各年《中国金融年鉴》。
2.存贷款及所有者权益
总量大幅上升。截至2000年底,四家国有独资银行境内外机构总资产123621.3亿元,比上年增长8.3%,其中各项贷款余额66901.3亿元,基本与上年持平;各项存款余额93340.9亿元,年增长9.1%,所有者权益5863.6亿元比上年增长6.1%。10家股份制商业银行及烟台住房银行(后改为恒丰银行)
总资产18639亿元,其中各
项贷款余额9206亿元;各项
存款余额13826亿元,所有
者权益964亿元。而到2006年底,国有商业银行总资产225390亿元,占银行业金融机构比例51.3%,其中各项贷款余额116311亿元;各项存款余额198047亿元,所有者权益13539.7亿元。股份制商业银行总资产71419亿元,占银行业金融机构比例16.5%,其中各项贷款余额38605亿元;各项存款余额53443.4亿元,所有者权益1904亿元。
①中国在推行贷款五级分类之前,基本是按照财政部金融企业财务会计制度,贷款被划分为正常贷款、逾
期贷款、呆滞贷款、呆账贷款四类,后三类合称为不良贷款。从2002年起,人民银行对中国各类银行全面实行贷款质量五级分类管理,即把贷款分为正常、关注、次级、可疑、损失五类,按照人民银行的规定,在贷款质量五级分类中,不良贷款指次级、可疑和损失的贷款。
王 昌 何东霞 不良贷款约束下的中国银行业效率
3.其他相关变量。在职员工人数也有较大的减幅:国有商业银行由2000年底的187.9万人下降到2006年底的146.9万人,另外利息收入和利息支出是中国银行业传统的营业收支项不再赘述。虽然主要商业银行中间业务收入与利息收入比在不断提高(2003年至2006年分别为1∶6.8,1∶6.7,1∶5.8,1∶5.7),但是相比国外银行机构,比重还是偏低,于是把手续费收入单独列出以便考查。
(四)模型的选取
选用五个模型。在模型1中,假设商业银行使用三个投入变量生产两个好产出和一个坏产出。好产出分别是总贷款(Y
)、所有者权益(Y2)。坏产出是不良贷款(b)。投
1
入变量分别是职工人员总数(X
)、实物资本(X2)、总存款(X3)。模型2添加一个产出
1
变量手续费收入(Y
)。模型3相对于模型2多了一个产出变量活期存款(Y3)。模型4定
8
义的产出变量包括所有者权益(Y
)、贷款净额(Y4)(Y4=Y1-b)、总存款(Y5)、手续
2
费收入(Y
);投入变量包括职工人员总数(X1)和实物资本(X2)。模型5利用利息支
8
出(X
)和非利息支出(X5)产出利息收入(Y6)和非利息收入(Y7)。
4
对于每个模型,分别选择上面四类方向向量进行计算①。假如选取的方向向量等于某年所有样本银行的投入产出平均值,即g=( x, y, b),在模型1中,三个投入变量、三个好产出变量和一个不良贷款,于是有g=( x
, x2, x3, y1, y2, b)=(109340.36,
1
234.31,13625.98,9519.08,565.53,1207.32)。假设某银行被测度无效率D T(x,y,b;
g x,yg y,g b)=0.01。方向性距离函数表明要使某银行有效经营,需同时增加好产出、减少坏产出和投入,增加好产出、减少坏产出和投入的数值由方向向量中相应的分量与方向距离函数值的乘积确定。因此,如果某银行想运行到生产可能集T的边界上,它可以增加贷款9519.08×0.01=95.2,增加所有者权益565.53×0.01=5.66;同时减少职工人数109340.36×0.01=1093,减少实物资本234.31×0.01=2.34,减少存款13516.83×0.01=135.17;减少不良贷款1207.32×0.01=12.07(乘号之前的数据是该行投入产出的原始数据)。
四、实证结果
(一)生产前沿
由表2可知,2000～2006年间,国有商业银行和股份制银行处在生产前沿的个数。对于前三个模型,在2000～2001年间,处在生产前沿的银行数明显减少,而在2002～2004年间个数逐渐增加,并且在2004年有效运营的银行个数达到最大值,但是在2005～2006年间银行数量有一个明显的变化;另外,按不同性质的银行进行观察,国有商业银行和股份制银行分别在2004年、2002年处在生产前沿上的个数最多。相比前三个模型,模型4、5有较少的银行处在生产前沿上;按照不同性质银行的有效个数相对
①其中第一类我们分别在规模报酬不变模型(CRS)和规模报酬可变模型(VRS)进行计算,并得到银行业的规模效率。
于各自银行总数的比重,模型4中有更高比例的股份制银行处在生产前沿,而在模型5中更高比例的国有商业银行处于生产前沿,尤其在2004～2006年中,2006年的有效数量最多,这个结论与王灵华和薛晶(2008)[12]一致。为何模型4与前三个模型处在生产前沿数量有明显差异?部分原因可解释为对总存款处理不同,前三个模型把它作为一种投入,而在模型4中作为产出。假设一些银行已处于生产前沿上,当把存款作为投入指标,它已经达到最小,当把它作为一种产出指标时,这些银行就表现的无效率。
表2① 国有和股份制银行在生产前沿的数目
总数=国有行+股份行模型1模型2模型3模型4模型5 200015=4+119=2+710=2+810=2+82=1+17=2+5 200115=4+117=2+58=2+68=2+63=1+27=2+5 200215=4+119=2+711=2+1212=2+107=1+65=2+3 200315=4+119=2+710=3+712=3+96=1+56=2+4 200414=4+1011=3+812=3+912=3+96=0+65=2+3 200514=4+1011=2+911=2+911=2+95=1+45=3+2 200614=4+108=2+68=2+611=2+96=0+66=3+3
注:每个模型都选取g=( x, y, b)基于规模报酬不变模型(CRS),边界上银行具有D
T (x,y,b;g
x
,g y,g b)=0。
模型1产出=(y
1
,y2,b),投入=(x1,x2,x3);模型2产出=(y1,y2,y8,b),投入=(x1,x2,x3);模型3产出=
(y1,y2,y3,y8,b),投入=(x1,x2,x3);模型4产出=(y2,y4,y5,y8),投入=(x1,x2);模型5产出=(y6,y7),投
入=(x
4
,x5)(下同)。
综上所述,在考虑不良贷款后,国有和股份制银行在生产前沿上的数目增加了;在不考虑不良贷款时,仅从银行的利润表出发,即把利息和非利息收入作为产出变量、利息和非利息支出作为投入变量,可得到国有银行在生产前沿的比重较高,然而用其他投入产出变量进行估计,得到的结论相反。
(二)中国银行业的效率
从表3A可以看出,在模型1、2、3中,中国银行业无效率值在2000～2003年处于增加阶段,并且在2003年达到最大,从2004年开始逐步减少,它反映了中国银行业总体经营业绩正在逐步提高,并且整个银行业效率值变化呈现V字型②。如果在不变规模报酬模型考查银行业总体效率,见表3B,所有的无效率值都高于相对应表3A中的数值,主要原因是由模型本身的设计决定的,但也说明了考查银行业规模效率的必要性,我们将在后面进行相应分析;在表3B中观察前三个模型,2000～2002年无效率值逐渐增加,而从2003年开始逐步减少,并在2004年达到最小值,也表明该年银行业运营最有效率,2005～2006年银行业无效率值又开始逐渐增加。2004年银行业无效率值偏低,其主要原因是国有商业银行的效率普遍比较高,尤其是中国银行在五个模型中都处在生产前沿。中国银行、中国建设银行通过国家注资、核销剥离不良资产、增加风险拨备等措施,较好地改善了财务状况,资本充足率已达到监管标准,资产质量明显改善,风
①②效率值小数点后取四位,下同。
由于篇幅所限,图形没在文中给出。
王 昌 何东霞 不良贷款约束下的中国银行业效率
险拨备增加,主要财务指标已达到或接近国际上大型商业银行的水平。另外,对银行业无效率值的趋同性分析,见表3A和3B,在前三个模型中,2001～2004年间每个年份的无效率值存在明显差异,而在2005～2006年间各个值存在着趋同(表3B中2005年模型3无效率值的减小主要是由于工商银行的效率变化引起的)。再者,在模型4、5中银行业的无效率值明显高于前三个模型。对于模型4的部分解释是把总存款作为产出变量,结果造成了较大的效率差异,因此,如何选取适当的投入产出指标一直是研究者探讨的问题。在模型5中,当只考虑利息和非利息的收入、利息和非利息的支出时,中国银行业无效率值明显高于前三个模型,这反映了中国银行业主要以利息收入为主、银行业收入方式的单一化,其中中国农业银行无效率值造成了2006年无效率值偏高,主要是由它的非利息收入减少所导致。
假设投入不变,只对好产出和不良贷款进行控制来测定中国银行业效率,结果见表3C。各个年份的无效率值都高于表3B值(该值是在投入最少、不良贷款最小和好产出增加情况下得到的),这说明:在对银行业效率测定时,同时对投入产出进行控制所得到的效率值较高。在前三个模型中,无效率值变化与表3B基本一致,在模型4中,无效率值呈交替增减的规律变化,主要是由净贷款额和总存款的变化引起的;对于模型5,银行业无效率值没有明显的变化规律,其中2004年无效率值偏高主要是由农业银行的利息收入减少引起的。
假设投入和好产出不变,仅对不良贷款进行控制,结果见表3D。前三个模型中无效率值都高于前面讨论的类型,原因主要有以下解释:一方面,由于该模型仅对不良贷款控制,从而造成无效率值偏高;另一方面,2000年以来,在国有商业银行账面不良贷款率和余额持续“双降”的情况下,国有商业银行的不良贷款率仍然大大高于国际上等同规模的前100家大银行和新兴市场经济国家、转轨经济国家绝大多数的商业银行的不良贷款率(施华强,2005)。因此,如何处理不良贷款是一项非常艰巨和复杂的工程,该实证结果说明提高中国银行业资本的整体质量对行业效率有重要影响。对于模型3,2006年的无效率值偏低主要是由农业银行的活期存款增加引起的。在表3E中,我们仅考虑好产出,假设其他不变,在前三个模型中无效率值相对于表3D较低,该分析表明仅仅增加好产出对银行业效率的提高有限。对于模型4,净贷款造成银行业无效率值偏高,从另一面说明用净贷款(总贷款减去不良贷款)指标会过低的评价银行效率,这也是本文采用方向性距离函数研究不良贷款的原因之一。
综上所述,在平均意义上,考虑不良贷款后,中国银行业的效率水平提高,银行业效率值变化近似于V字型;在对不良贷款、投入和产出变量进行同时控制时,得到的效率值比对其个别变量进行控制的情形要高。另外,在同样的投入指标下,产出的指标越多,得到的无效率值越低,反过来也就是所评价的银行业效率越高,可见表3A、3B、3C、3D和3E中的前三个模型,第3个模型中的无效率值比前两个模型中相应的值要小。因此,选择过少的产出指标可能是导致国内一些研究者过低评价中国银行效率的一个因素。
表3A 银行业方向性距离函数值
年份总数模型1模型2模型3模型4模型5 2000150.00030.00030.00030.47150.2835 2001150.02290.0090.0090.53970.184 2002150.01880.00810.00160.63730.3976 2003150.04430.02070.00830.57740.4557 2004140.00710.00710.00350.33550.5557 2005140.0010.0010.0010.19140.0285 2006140.0020.00170.00120.24650.7964 注:每个模型都选取g=( x, y, b)基于规模报酬可变模型(VRS)。
表3B 银行业方向性距离函数值
年份总数模型1模型2模型3模型4模型5 2000150.27490.26350.2468 2.65830.8654 2001150.5720.51350.4904 1.69470.7006 2002150.66720.62960.6229 2.0980.5611 2003150.21070.10360.0851 2.44280.8017 2004140.06430.06190.0565 1.9964 1.0754 *******.42720.4150.1481 2.72820.5099 2006140.37250.36490.3589 2.37030.8419 注:每个模型都选取g=( x, y, b)基于规模报酬不变模型(CRS)。
表3C 银行业方向性距离函数值
年份总数模型1模型2模型3模型4模型5 2000150.66290.62880.607 6.6682 1.9023 200115 5.2855 1.0754 1.0754 4.0092 1.5552 200215 1.5938 1.4054 1.4027 5.0546 1.2413 2003150.57590.29790.2659 6.3746 1.7717 2004140.13160.12910.12 4.935 2.4687 2005140.86770.7310.34717.8103 1.1135 2006140.70460.66210.6174 6.4591 1.8638 注:每个模型都选取g=(0, y, b)基于规模报酬不变模型(CRS)。
表3D 银行业方向性距离函数值
年份总数模型1模型2模型3模型4模型5 2000159.94987.3991 4.9092 6.7343 2.6217 200115 6.57919.76388.9662 3.1118 1.3302 20021510.76779.7913 6.3198 3.2627 1.1752 20031510.1049.7669.6933 4.018 2.089 20041411.570911.518111.1551 3.463 2.4136 20051410.41539.81039.6012 3.19990.7458 20061410.27579.59050.9897 3.4363 1.8601 注:每个模型都选取g=(0,0, b)基于规模报酬不变模型(CRS)。
表3E 银行业方向性距离函数值
年份总数模型1模型2模型3模型4模型5 2000150.63040.59550.545 6.6682 1.9023 200115 1.2666 1.1305 1.0893 4.0092 1.5552 200215 1.4965 1.4256 1.3972 5.0546 1.2413 2003150.71660.24540.1986 6.3746 1.7717 2004140.13830.12780.1155 4.935 2.4687 2005140.90350.87620.31147.8103 1.1135 2006140.82870.80290.7869 6.4591 1.8638
注:每个模型都选取g=(0, y,0)基于规模报酬不变模型(CRS)。
(三)中国银行业的规模效率变化
从表4可看出,中国银行业规模经济现象表现不明显,这个结论与张健华(2003)观点基本一致,但具体情况又有差别。首先,在四家国有商业银行中,中国农业银行的规模效率一直比较显著,工商银行和建设银行长期处于规模经济递减区域;在股份制银行中,华夏银行、恒丰银行处于规模报酬递增区域,其他大部分银行表现规模报酬不变。其次,中国银行业一直处于规模报酬递减阶段,其规模无效是因规模偏大造成的,可通过减小规模来提高效率,这个结论与王付彪(2006)[14]等学者观点一致。这也说明规模最大四家国有商业银行所处的规模报酬区间对整个银行业的规模经济有重大影响。另外,从银行业规模效率变化趋势分析,2000～2002年规模效率值变化较大, 2003～2004年的银行业的规模效率相对有效,可能是政府机构精简、减员增效的作用或是技术进步等原因造成的。2005～2006年规模效率值也存在着较大的变化,但相对于2000～2002年变化的幅度较小。随着银行业改革的不断深入以及电子信息处理技术的提高、大量撤并分支机构和提高管理水平等途径来提高规模效率。因此,从长远来看,规模效率有上升的趋势。
表4 中国商业银行技术效率及规模效率变化情况①
年份总数技术效率纯技术效率规模效率规模报酬递增
区间银行数
规模报酬递减
区间银行数
规模报酬不变
区间银行数
银行业的规模
报酬区间
2000150.80210.99970.80232310递减2001150.6710.99110.677339递减2002150.61620.99840.61721212递减2003150.92160.99180.92921212递减2004140.94650.99650.94981112递减2005140.8710.9990.87190311递减2006140.73590.99880.73681211递减
王 昌 何东霞 不良贷款约束下的中国银行业效率
①仅仅选择模型3进行实证分析,具体怎样得到各个银行所处规模报酬区间的方法可参考:张健华,2003,《中国商业银行效率研究的DEA方法及1997～2001年效率的实证分析》,第16页。
五、结论
本文使用方向性距离函数对中国银行业效率进行测度和分析,该方法可以在对不良贷款控制的情形下,估计出银行业效率。用这种方法测算中国2000～2006年银行业效率及规模效率得出以下结论:在考虑不良贷款后,国有和股份制银行在生产前沿上的数目增加了,中国银行业的效率水平提高了并且效率值变化近似于V字型,可能是由于央行加强对各个银行资本质量的监督、核算和核销等法规的出台,中国银行业经营效率经过了短暂的调整期,例如2001～2002年。因此,不良贷款对银行业技术效率的测度的准确性有显著的影响;中国银行业不存在明显规模效率,并且一直处于规模递减阶段,这说明了在国际银行业中流行“大即是美”也不是佳话。本文还从多个模型以及不同的方向向量下考察银行业效率,这在国内研究也是少见的。但是未来的研究主要集中在两方面:第一,需要进一步测度分析不同的指标、模型对效率值的影响程度,以便给今后研究者提供更加科学和便利的研究方法;第二,在方向距离函数的基础上,引进Luenberger生产率指标来考查中国银行业的全要素生产率增长究竟是技术的进步还是效率的变化。
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(责任编辑 简楚)
(下转第128页)
(上接第49页)
The Ana lysis of F i nanc i a l Frag ility i n Em erg i ng M arkets:
A Perspective of I n terna tiona l Cap ita l Vola tility
W ang Dongfeng
(The Depart m ent of Technical Econom y,Shenyang Institute of Engineering,
Shenyang110136,China)
Abstract:W ith international cap ital flow s becom ing increasingly large,the exacerbation of international cap ital volatility becom es more serious in em erging m arkets.This pap er analyzes the m echan is m of financial fragility from three aspects: the attack on currency,the sustainability of current account deficits and the speculation of hot money.The reason for the more seriou sness of international cap ital vo latility in em erging m arkets is the i mm aturity and instability of econom ic developm ent.
Key words:financial fragility;international cap ital flow s;em erging m arkets
(上接第84页)
Ch i n aπs Bank I ndustry Eff ic i ency w ith Non2Perform i n g L oan Con stra i n t ———An Em p ir ica l Ana ly sis Ba sed on D irectiona l D istance Function
W ang Chang and He Dongxia
(Institute of National Econom ics Vocational&Techno logical,Guangdong University of B usiness Studies,Guangzhou510320,China)
Abstract:The paper app lies directional distance function m ethod to m easure technical efficiency and scale efficiency in Chinaπs banking industry over the period 2000to2006while accounting fo r non2perfo r m ing loan.The m ajo r conclusions are as fo llow s:w ith accounting for contro l non2perfo r m ing loans,the num ber of state2owed and jo int2stock bank in the p roduction fron tier increases,and the efficiency of Chinaπs banking industry i mp roves as well,who se change undergoes a movem ent like"V"; efficiency is slightly higher while m axi m izing the reduction of non2perfor m ing loans and input and at the sam e ti m e increase ou tput;Chinaπs banking industry is in the area of decreasing returns to scale,but in the long run,the trend of scale efficiency is upward.
Key words:directional distance function;non2perfor m ing loan;banking industry; efficiency
vasp做分子动力学的好处，由于vasp是近些年开发的比较成熟的软件，在做电子scf速度方面有较好的优势。 缺点：可选系综太少。 尽管如此，对于大多数有关分子动力学的任务还是可以胜任的。 主要使用的系综是NVT和NVE。 下面我将对主要参数进行介绍！ 一般做分子动力学的时候都需要较多原子，一般都超过100个。 当原子数多的时候，k点实际就需要较少了。有的时候用一个k点就行，不过这都需要严格的测试。通常超过200个原子的时候，用一个k点，即Gamma点就可以了。 INCAR： EDIFF 一般来说，用1E-4或者1E-5都可以，这个参数只是对第一个离子步的自洽影响大一些，对于长时间的分子动力学的模拟，精度小一点也无所谓，但不能太小。 IBRION=0 分子动力学模拟 IALGO=48 一般用48，对于原子数较多，这个优化方式较好。 NSW=1000 多少个时间步长。 POTIM=3 时间步长,单位fs,通常1到3. ISIF=2 计算外界的压力. NBLOCK= 1 多少个时间步长，写一次CONTCAR，CHG和CHGCAR，PCDAT. KBLOCK=50 NBLOCK*KBLOCK个步长写一次XDATCAR. ISMEAR=-1 费米迪拉克分布. SIGMA =0.05 单位:电子伏 NELMIN=8 一般用6到8,最小的电子scf数.太少的话,收敛的不好. LREAL=A APACO=10 径向分布函数距离,单位是埃. NPACO=200 径向分布函数插的点数. LCHARG=F 尽量不写电荷密度,否则CHG文件太大. TEBEG=300 初始温度. TEEND=300 终态温度。不设的话，等于TEBEG. SMASS -3 NVE ensemble；-1 用来做模拟退火；大于0 NVT 系综。 ///////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////// 1)收敛判据的选择 结构弛豫的判据一般有两种选择：能量和力。这两者是相关的，理想情况下，能量收敛到基态，力也应该是收敛到平衡态的。但是数值计算过程上的差异导致以二者为判据的收敛速度差异很大，力收敛速度绝大部分情况下都慢于能量收敛速度。这是因为力的计算是在能量的基础上进行的，能量对坐标的一阶导数得到力。计算量的增大和误差的传递导致力收敛慢。 到底是以能量为收敛判据，还是以力为收敛判据呢？关心能量的人，觉得以能量
2004年度中国某银行竞争力研究分析报告 中国某银行竞争力研究中心 ■立足现实，着眼以后，客观评价和分析当下中国银行业的竞争力态势，分析具体竞争力的强弱，引导中国银行业抓住机遇，保证平稳过渡，并争取在国际金融竞争中居于有利地位，关于我们制定竞争策略、维护金融业健康进展至关重要，也对深化金融体制改革具有全局性意义。 ■从综合竞争力看，招商、民生、浦发为第一档次；建行、中行、兴业、华夏、交通、中信为第二档次；工行、光大、深进展、农行为第三档次。 中国某银行竞争力研究的理论依据 目前，竞争力研究差不多受到各国政府的普遍重视，成为世界性的学术热点研究问题之一。其中关于竞争力最权威诠释是日内瓦的世界经济论坛（world economy forum，WEF）和瑞士洛桑国际治理开发学院（International institute for
management development，IMD）的竞争力评价方法和指标体系的研究（要紧从事国不间的国际竞争力研究），提出了竞争力方程，涉及8个领域（国内经济实力、国际化程度、政府治理、金融环境、基础设施、治理程度、科学技术、人口素养）的近300个指标；其公布的年度国家竞争力报告，越来越得到经济学界和各国政府的认可，日益引起各国的重视。 WEF将企业竞争力的定义为"比其竞争对手制造更多财宝的能力".不难看出，企业竞争力的强弱最终要通过盈利来体现。某银行作为经营货币的专门企业，制造价值能力也应成为其竞争力表现的核心。 故此，我们将某银行竞争力定义为：某银行在特定的市场结构下，受供求关系、公共政策阻碍，进行设计、营销各项金融产品，并获得比竞争对手更多的财宝的能力；是某一银行成功地将现有资产转换为提供更优质服务的能力。 依照WEF和IMD的竞争力方程： 竞争力=竞争力资产（存在）×竞争力过程
摘要:本文通过对中国商业银行效率的实证分析,揭示出中国商业银行总体效率的现状。进而对影响中国商业银行效率的因素进行了深入研究。在此基础上,提出了改善中国商业银行效率的战略路径,以期为决策部门提供借鉴。关键词:商业银行;效率;市场结构;企业组织结构一、商业银行效率的基本概念银行效率是指银行在业务活动中投入与产出或成本与收益之间的对比关系。从本质上讲,银行效率是银行对其资源的有效配置,是银行的市场竞争能力、投入产出能力和可持续发展能力的综合反映。银行效率与银行效益既紧密关联,又有所区别。银行效益是指银行的资产和服务所带来的收益率;而银行效率是指银行在追求效益的同时,还要兼顾其可持续发展的能力,还要追求安全性和流动性,这就要求银行讲究运作效率。而且,有效益的金融交易未必有效率。可见,银行效益包含在银行效率的内涵之中,商业银行经营活动的核心是效率,而基础是效益。二、中国商业银行效率的实证分析本文实证分析运用了dea(数据包络法)评价模型,采用中介法选择投入、产出变量。其中投入变量为营业费用、利息支出和员工人数;产出变量为利息收入、非利息收入和不良贷款率。由于不良贷款率不能直接用来作为产出指标,本文对不良贷款率指标进行调整后作为产出项之一。以下选择2000—2004年4家国有银行和10家全国性股份制银行作为研究的样本虽然建行与中行相继完成股份制改造并已上市融资,但为分析方便,本文仍将工、农、中、建四家银行称为国有商业银行。。选择营业费用、利息支出、正式员工作为投入指标;非利息收入、利息收入、不良的相对绩效值作为产出指标数据来源于2001—2005《金融统计年鉴》。。运用deap2.1为分析软件,对上述样本进行效率评价。从总体情况看,我国商业银行的综合效率在逐年改善,效率平均值由0.908上升到0.954(见上图)。随着金融对外开放程度的不断扩大,竞争的日益加剧,商业银行效率处于不断提升过程中。从国有银行和股份制银行的比较看,股份制银行5年的平均效率值为0.936,高于四家国有银行的0.901,而且除2002年外,股份制银行的年平均效率也要高于国有银行。不过随着国有银行改革的不断深入,这种差异在逐步缩小。2000年国有银行与股份制银行的效率值差异为0.11,到2004年缩小为0.076,其中2002年随着工行、中行、建行改革成效的不断显现,国有银行平均效率值超过了股份制银行。三、中国商业银行效率的影响因素影响银行效率的因素主要有两个方面:一是外部影响因素,即银行业的市场结构。二是内部影响因素,即商业银行自身的组织结构。 (一)市场结构对商业银行效率影响的分析 1.“结构—行为—绩效”分析框架。产业组织理论的奠基人贝恩1959年在其《产业组织》一书中提出,市场结构、市场行为和市场绩效三者之间的关系是:市场结构决定市场行为,市场行为决定市场绩效,其中市场结构是最重要的因素。同时scp理论认为,市场的垄断程度与竞争效率是负相关的。 2.中国银行业垄断与效率实证分析。对银行业市场垄断程度的研究主要测定cr4指数值,即测定中国银行业前4家最大的国有商业银行在相应测定项目中所占的市场份额。2000-2004年中国商业银行集中度cr4指标从上表可以看出,自2000-2004年中国银行业的总资产、资本(所有者权益)、存款资产、贷款、员工数目等五项指标cr4的平均值都在0.8左右,因此可以初步判定中国银行业市场是一个高度集中的市场。而从净利润集中度与其他五项指标的集中度cr4变动看,2004年总资产等五项指标集中度均比2000年有所下降,而净利润集中度则得到极大的提升,并且2004年以前的利润集中度明显弱于市场集中度,因此可以认为四大国有银行存在高度垄断但绩效差的现实;随着商业银行改革的推进,国有银行的市场集中度下降而利润集中度开始提高。 3.垄断市场结构导致低效率的原因。根据scp理论,居于市场垄断地位的国有商业银行,正是其行为特征促成了自身效率的相对低下。hick(1935)的“安定生活”假说(quiet-life hypothesis)认为:在集中度较高的市场中,由于竞争程度较小,拥有较大市场份额的厂商没有动力去实现成本最小化,从而造成效率下降及成本上升。由于历史的原因,我国四大国有银行在市场中处于绝对垄断地位,市场竞争压力相对较小;另一方面,在央行对存贷款利率管制的情况下,银行提高服务质量实际上是在价格不变的情况下使顾客享受更好的服务,这部分提高服务质量所花费的成本要从银行利润中支出,显然银行缺乏
中国银行业竞争力研究报告 金融业作为国民经济进展的加速器，对我国的经济增长起了不可忽视的作用。加入WTO之后的中国银行业，面对跨国金融集团逐步入境的“狼群效应”，如何在以后激烈的市场竞争中塑造自身的核心竞争力，巩固原有的市场，维持并进展现有的地位，已成为国内各大银行的当务之急。 本报告在全国范围内开展了关于银行的网络调查，就消费者对各大银行的中意度，需求类型等作了全面的综合调查。 此次调查范围包涵了国内的各大银行以及所有进入中国市场的外资银行，具有专门强的代表性和可参性。下图为部分调查结果：
据调查显示，目前最常光顾的银行排名前四的均为国有商业银行，其中中国工商银行以69.65%的支持率排名第一。由此能够看出，在加入WTO后对外资银行尚未完全取消监管的前三年，国有银行凭借着在国内长久以来建立的营销网络和深入中国消费者心中的信用观念，在外资银行未完全适应中国市场之前具备一定的竞争优势，但更应该看到的是，在今后的几年金融市场逐步完全开放的情况下，外资银行庞大的资金实力，成熟的经营模式，规范化的治理服务，以及遍及全球的营销网络对国有银行来讲将是强有力的竞争威胁。 消费者经常办理的业务决定着银行业以后进展的方向，同时对潜在需求的开发也是构成银行竞争力一个重要因素。
由上图能够看出，目前中国内地市场需求要紧集中在日常储蓄，生活费用的缴纳及异地汇款上，分不占到84.86%，39.74%和41.92%。这是传统国有银行建立在经营网点资源基础上的优势，但要看到的是，随着内地市场发育日益成熟，需求结构也在日益发生着变化，传统的金融服务项目在银行的利润空间中所占比例将日趋缩水；相反，信用卡业务，投资性贷款的需求将不断上升，这些业务的开展较传统业务需要更高的技术及人才储备，而这些恰恰是外资银行在全球扩张的竞争优势，作为国内的商业银行应该在看到自身优势的同时，把眼光放到长远的金融进展方向上去，做好与跨国金融集团同台竞争的预备。 在银行业的竞争中，客户对服务的中意度是构成银行综合竞争力的重要环节，这也是外资银行强调标准化服务的要紧缘故，下图是以中国工商银行和汇丰银行为例消费者服务评价的调查：
中国国有商业银行效率的分析和研究 目录 一、影响商业银行效率的因素 (3) 1.产权结构 (3) 2.治理结构 (3) 3.规模经营 (3) 4 金融创新 .......................................... . (5) 二.外部影响因素.. ...................................... ..5 1.“结构—行为—绩效”分析框架。 (5) 2.中国银行业垄断与效率实证分析.............................. .5 3.垄断市场结构导致低效率的原因。............................. ..5 三、中国商业银行效率提升的战略路径..................... (6)
1．引言 在影响国有银行经营效率的众多因素中，国有银行缺乏有效的治理结构的问题已经成为最为关键性的因素之一，随着中国加如世界贸易组织即将十年之际，以及各大国有银行的集体上市等诸多因素，我们应该怎么去更快，更好的适合社会主义市场经济，以及外国外资银行对我们冲击，所以提高商业银行的效率是，是提高商业银行竞争力的重要前提。本文对商业银行效率影响因素进行了叙述，同时对商业银行效率的研究方向进行了展 一、影响商业银行效率的因素： 综合国内外银行效率影响因素的相关研究，可以发现，银行效率的影响因素通常可分为内部影响因素和外部影响因素。所谓银行内部因素，主要包括产权结构、治理结构、规模经营和金融创新能力等。而外部影响因素是指不受银行管理层控制的影响因素，如金融监管和宏观经济政治环境等。 1.产权结构 随着我国经济体制改革的深入进行，我国的国有银行体制也在不断地进行调整和改革。从20世纪80年代初的“大一统”到1993年实行专业银行体制，再从专业银行体制向商业银行体制过渡，但国有商业银行的现代企业制度始终没能建立，其竞争力不强。经过多年的改革后，四大国有商业银行仍然是国家的独资银行。这种单一国有的产权结构给国有商业银行带来了许多不利影响。 2.治理结构 中国国有商业银行治理结构有其特殊性，国家绝对控股导致干部行政化机制与负有执政党执政地位稳定的制度功能并承担相应的成本；作为出资人与所有者的国家并不直接对国有银行注入资本，但在很大程度上国家信用发挥支撑作用；建立了干部行政化机制，即中央金融工委领导国有银行高层人事的权力机制。因此，应进一步完善我国国有商业银行治理结构 3.规模经营 如果进行国际比较，虽然我国产业的集中程度远远低于西方市场经济发达国家，然而金融业集中程度则超过任何一个西方工业化国家。表1是对西方几个主要发达国家银行分支机构拥有数与中国的四大国有商业银行分支机构拥有数的比较。
银行效率的分析研究 【摘要】对银行效率的影响因素研究，大多是从外部因素或者单一因素进行度量，而未从整体角度对银行效率进行分析。组织结构是银行的管理基础，市场结构影响银行的价格成本，监管结构影响银行的治理。本文从结构的视角出发，构建银行效率的整体框架，为我国银行效率的提升提供保障。【关键词】银行效率;结构性;产权;市场;监管 银行在金融体系中占据主导地位，在提供存贷款服务的过程中，实现资金的融通，影响经济增长。银行效率是银行资金资源配置和风险管理能力的集中体现。我国银行的效率虽然有很大的改善，但部分银行效率还是有待提高。为了应对改革开放后来自国内外金融机构的竞争压力，如果只局限于片面的对银行制度等因素进行浅层次的改革，难以撼动整个银行系统的基石。应当深入到银行效率的结构层面，去挖掘深层的原因，寻本溯源，改善银行效率。 一、银行效率简介 银行效率是指银行投入产出的大小，可以从投入成本、产出、利润等三个维度来测量。银行效率反映了银行资源配置的效能，是衡量银行投入产出能力、市场竞争力和可持续发展能力的重要指标。目前对银行效率的研究主要分为规模
效率、X效率、范围效率、财务比率等四个指标。财务比率主要包括资产负债率、流动比率、速动比率等，主要是通过对财务指标的大小进行比较来衡量企业的运营情况。规模效率就是银行规模与银行效率之间的关系;范围效率是银行的经营范围与银行效率之间的关系;X效率是由于各种原因，企业实际所达到的效率水平和预期水平之间的差异，其衡量的银行的成本管理能力企业的盈利能力。 综合比较几种分析方法，规模效率和范围效率对银行效率的影响程度不大，规模和范围的提高和扩大只能将银行的成本稍微降低。财务比率法只能给出一个相对的参考，没有考虑银行的管理活动和投资决策时间的变动，只能作为短期的考量。而X效率则能使银行的成本大幅下降，银行成本对经营情况的影响远超过市场因素。X效率被认为是衡量金融机构经营效益的关键指标，对银行效率的研究也从最开始的规模效率和范围效率发展到了目前的X效率。 二、银行效率的结构基础 （一）组织的结构基础 银行作为特殊的经营货币的企业，是货币资金融通的中介机构。投入受到资金供给的影响，产出受到市场需求和外部经济环境的影响，而转换的过程则受制于产权主体、代理人目标追求的影响。根据银行效率影响因素的分析结果来看，银行组织的结构性基础主要包括：产权结构、激励约束
中国银行业竞争力研究报告金融业作为国民经济发展的加速器，对我国的经济增长起了不可忽视的作用。加入WTO之后的中国银行业，面对跨国金融集团逐步入境的“狼群效应”，如何在未来激烈的市场竞争中塑造自身的核心竞争力，巩固原有的市场，维持并发展现有的地位，已成为国内各大银行的当务之急。 本报告在全国范围内开展了关于银行的网络调查，就消费者对各大银行的满意度，需求类型等作了全面的综合调查。 此次调查范围包涵了国内的各大银行以及所有进入中国市场的外资银行，具有很强的代表性和可参性。下图为部分调查结果：
据调查显示，目前最常光顾的银行排名前四的均为国有商业银行，其中中国工商银行以69.65%的支持率排名第一。由此可以看出，在加入WTO后对外资银行尚未完全取消监管的前三年，国有银行凭借着在国内长久以来建立的营销网络和深入中国消费者心中的信用观念，在外资银行未完全适应中国市场之前具备一定的竞争优势，但更应该看到的是，在今后的几年金融市场逐步完全开放的情况下，外资银行庞大的资金实力，成熟的经营模式，规范化的管理服务，以及遍及全球的营销网络对国有银行来讲将是强有力的竞争威胁。 消费者经常办理的业务决定着银行业未来发展的方向，同时对潜在需求的开发也是构成银行竞争力一个重要因素。 由上图可以看出，目前中国内地市场需求主要集中在日常储蓄，生活费用的缴纳及异地汇款上，分别占到84.86%，
39.74%和41.92%。这是传统国有银行建立在经营网点资源基础上的优势，但要看到的是，随着内地市场发育日益成熟，需求结构也在日益发生着变化，传统的金融服务项目在银行的利润空间中所占比例将日趋缩水；相反，信用卡业务，投资性贷款的需求将不断上升，这些业务的开展较传统业务需要更高的技术及人才储备，而这些恰恰是外资银行在全球扩张的竞争优势，作为国内的商业银行应该在看到自身优势的同时，把眼光放到长远的金融发展方向上去，做好与跨国金融集团同台竞争的准备。 在银行业的竞争中，客户对服务的满意度是构成银行综合竞争力的重要环节，这也是外资银行强调标准化服务的主要原因，下图是以中国工商银行和汇丰银行为例消费者服务评价的调查：
商业银行运营效率分析 摘要：作为金融服务企业,商业银行需要开设营业网点并雇佣员工为客户办理金融业务,同时还要设置管辖机构对众多网点或辖属机构实施管理。为了维持众多分支机构的运营活动,商业银行需要发生大量的资源耗费。相应地,商业银行的运营效率成为影响其盈利能力的一个重要方面。 关键词：商业银行金融业务运营效率 一、运营效率的衡量指标分析 近年来,我国开始采用成本收入比来衡量商业银行的运营效率。财政部于2004年发布《财政部关于调整国有商业银行费用成本考核指标的通知》,首次引入成本收入比指标,要求国有商业银行自2004年起将该指标作为费用成本考核指标。随后又在2009年发布《金融类国有及国有控股企业绩效评价暂行办法》,重新规范了成本收入比的计算口径。银监会在2006年发布的《国有商业银行公司治理及相关监管指引》中要求国有商业银行从财务重组次年起成本收入比应控制在35%-45%。 无论是从上述政府主管部门和监管部门的规定看,还是从上市商业银行披露的年报信息看,成本收入比的计算口径均存在一定差异(见表1)。关于成本,银监会与财政部(2009年)的发文均可视为业务及管理费。从上市银行披露的2009年年报信息看,多数行均为业务及管理费,只有交通银行除了业务及管理费外,还包括营业税金及附加和非信贷资产减值损失两项,兴业银行则包括了其他业务成本。关于收入,银监会规定为利息净收入和非利息收入净额,财政规定为营业收入。根据《企业会计准则应用指南(2006)》的相关规定,商业银行的营业收入包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动收益、汇兑收益、其他业务收入等项目。从上市银行披露的年报信息看,中国银行扣除了其他业务成本,而其他银行均为营业收入概念。 根据上述分析,各行成本收入比的口径差异突出体现在三个科目上:营业税金及附加、非信贷资产减值损失和其他业务成本。营业税金及附加是针对商业银行贷款利息收入、手续费及佣金收入等经营收入征收的税金,不同于正常的投入,属于产出的分配,应当作为收入的扣减项,不应纳入成本收入比的成本口径。至于非信贷资产减值损失,相当于对固定资产、无形资产等资本性支出的折旧或摊销的补充,可以纳入成本的计算范围。其他业务成本是商业银行除主营业务活动以外的其他经营活动所发生支出,包括出租固定资产的折旧额等。从2009年上市银行
我国商业银行竞争力研究分析报告(doc 9页)
2004年度中国商业银行竞争力研究分析报告 中国商业银行竞争力研究中心 ■立足现实，着眼未来，客观评价和分析当下中国银行业的竞争力态势，分析具体竞争力的强弱，引导中国银行业抓住机遇，保证平稳过渡，并争取在国际金融竞争中居于有利地位，对于我们制定竞争策略、维护金融业健康发展至关重要，也对深化金融体制改革具有全局性意义。 ■从综合竞争力看，招商、民生、浦发为第一档次；建行、中行、 兴业、华夏、交通、中信为第二档次；工行、光大、深发展、农行为第三档次。 中国商业银行竞争力研究的理论依据 目前，竞争力研究已经受到各国政府的普遍重视，成为世界性的学术热点研究问题之一。其中关于竞争力最权威诠释是日内瓦的世界经济论坛（world economy forum，WEF）和瑞士洛桑国际管理开发学院（International institute for management development，IMD）的竞争力评价方法和指标体系的研究（主要从事国别间的国际竞争力研究），提出了竞争力方程，涉及8个领域（国内经济实力、国际化程度、政府管理、金融环境、基础设施、管理程度、科学技术、人口素质）的近300个指标；其公布的年度国家竞争力报告，越来越得到经济学界和各国政府的认可，日益引起各国的重视。 WEF将企业竞争力的定义为"比其竞争对手创造更多财富的能力".不难 看出，企业竞争力的强弱最终要通过盈利来体现。商业银行作为经营货币的特殊企业，创造价值能力也应成为其竞争力表现的核心。 故此，我们将商业银行竞争力定义为：商业银行在特定的市场结构下，受供求关系、公共政策影响，进行设计、营销各项金融产品，并获得比竞争对手更多的财富的能力；是某一银行成功地将现有资产转换为提供更优质服务的能力。 根据WEF和IMD的竞争力方程： 竞争力=竞争力资产（存在）×竞争力过程 这里所谓资产说的是一种现实存在的概念，即竞争力现实的表现。由此可见，竞争力研究主要考察的是两个方面，一是竞争力的现实存在是什么样的，二是这一存在的进程是怎样实现的。其中存在着因果的分析的过程。我们据此来设计研究框架。 商业银行竞争力研究要特别要强调与现有的银行信用评级以及银行绩 效评价相区别。 竞争力评价与银行信用评级区别：一是研究目的不一样，银行信用评级是减少投资人与债券发行人信息不对称，对象是投资人，目的是揭示风险、风险管理。竞争力评价是实现银行可持续发展，对象是银行，目的是帮银行找问题。二是研究方法也不一样。 竞争力评价与现有的银行绩效评价区别：银行业绩评估只是银行竞争力的外部表现，即银行基于自身的竞争优势和竞争资源，在过去和现在的市场竞争中的结果和地位。主要集中于银行财务会计指标和市场指标两大类。然而，仅仅这两类指标不可能全面反映银行竞争力的真实内涵。因为财务指标反映的是银行过去和现在的竞争状况和业绩，可以用来分析和评估以前的行为和决策，
浅究商业银行效率实证 摘要:本文通过对中国商业银行效率的实证分析,揭示出中国商业银行总体效率的现状。进而对影响中国商业银行效率的因素进行了深入研究。在此基础上,提出了改善中国商业银行效率的战略路径,以期为决策部门提供借鉴。 关键词:商业银行;效率;市场结构;企业组织结构 一、商业银行效率的基本概念 银行效率是指银行在业务活动中投入与产出或成本与收益之间的对比关系。从本质上讲,银行效率是银行对其资源的有效配置,是银行的市场竞争能力、投入产出能力和可持续发展能力的综合反映。 银行效率与银行效益既紧密关联,又有所区别。银行效益是指银行的资产和服务所带来的收益率;而银行效率是指银行在追求效益的同时,还要兼顾其可持续发展的能力,还要追求安全性和流动性,这就要求银行讲究运作效率。而且,有效益的金融交易未必有效率。可见,银行效益包含在银行效率的内涵之中,商业银行经营活动的核心是效率,而基础是效益。 二、中国商业银行效率的实证分析 本文实证分析运用了DEA(数据包络法)评价模型,采用中介法选择投入、产出变量。其中投入变量为营业费用、利息支出和员工人数;产出变量为利息收入、非利息收入和不良贷款率。由于不良贷款率不能直接用来作为产出指标,本文对不良贷款率指标进行调整后作为产出项之一。 以下选择2000—2004年4家国有银行和10家全国性股份制银行作为研究的样本虽然建行与中行相继完成股份制改造并已上市融资,但为分析方便,本文仍将工、农、中、建四家银行称为国有商业银行。。选择营业费用、利息支出、正式员工作为投入指标;非利息收入、利息收入、不良的相对绩效值作为产出指标数据来源于2001—2005《金融统计年鉴》。。运用DEAP2.1为分析软件,对上述样本进行效率评价。 从总体情况看,我国商业银行的综合效率在逐年改善,效率平均值由0.908上升到0.954(见上图)。随着金融对外开放程度的不断扩大,竞争的日益加剧,商业银行效率处于不断提升过程中。
GIS基本概念集锦 1、地理信息系统（geographic information system ，即gis ）——一门集计算机科学、信息学、地理学等多门科学为一体的新兴学科，它是在计算机软件和硬件支持下，运用系统工程和信息科学的理论，科学管理和综合分析具有空间内涵的地理数据，以提供对规划、管理、决策和研究所需信息的空间信息系统。gis有以下子系统：数据输入子系统，数据存储和检索子系统，数据操作和分析子系统，报告子系统. 信息系统 非空间的空间的 管理信息系统非地理学的gis cad/cam 其他gis lis 社会经济,人口普查基于非地块,基于地块的 2、比较gis与cad、cac间的异同。 cad——计算机辅助设计，规则图形的生成、编辑与显示系统，与外部描述数据无关。 cac——计算机辅助制图，适合地图制图的专用软件，缺乏空间分析能力。 gis——地理信息系统，集规则图形与地图制图于一身，且有较强的空间分析能力。 3、图层：将空间信息按其几何特征及属性划分成的专题。 4、地理数据采集——实地调查、采样；传统的测量方法，如三角测量法、三边测量法；全球定位系统（g ps）；现代遥感技术；生物遥测学；数字摄影技术；人口普查。 5、信息范例——传统的制图方法，称为信息范例，即假定地图本身是一个最终产品，通过使用符号、分类限制的选择等方式交换空间信息的模式。这个范例是传统的透视图方法，由于原始而受到很多限制，地图用户不能轻易获得预分类数据。也就是说，用户只限于处理最终产品，而无法将数据重组为更有效的形式以适应环境或需求的变化。 6、分析范例（整体范例）——存储保存原始数据的属性数据，可根据用户的需求进行数据的显示、重组和分类。整体范例是一种真正的用于制图学和地理学的整体方法。 7、栅格——栅格结构是最简单最直接的空间数据结构，是指将地球表面划分为大小均匀紧密相邻的网格阵列，每个网格作为一个象元或象素由行、列定义，并包含一个代码表示该象素的属性类型或量值，或仅仅包括指向其属性记录的指针。因此，栅格结构是以规则的阵列来表示空间地物或现象分布的数据组织，组织中的每个数据表示地物或现象的非几何属性特征。特点：属性明显，定位隐含，即数据直接记录属性本身，而所在的位置则根据行列号转换为相应的坐标，即定位是根据数据在数据集中的位置得到的，在栅格结构中，点用一个栅格单元表示；线状地物用沿线走向的一组相邻栅格单元表示，每个栅格单元最多只有两个相邻单元在线上；面或区域用记有区域属性的相邻栅格单元的集合表示，每个栅格单元可有多于两个的相邻单元同属一个区域。 8、矢量——它假定地理空间是连续，通过记录坐标的方式尽可能精确地表示点、线、多边形等地理实体，坐标空间设为连续，允许任意位置、长度和面积的精确定义。对于点实体，矢量结构中只记录其在特定坐标系下的坐标和属性代码；对于线实体，用一系列坐标对的连线表示；多边形是指边界完全闭合的空间区域，用一系列坐标对的连线表示。 9、“拓扑”（topology）一词来源于希腊文，它的原意是“形状的研究”。拓扑学是几何学的一个分支，它研究在拓扑变换下能够保持不变的几何属性——拓扑属性（拓扑属性：一个点在一个弧段的端点，一个点在一个区域的边界上；非拓扑属性：两点之间的距离，弧段的长度，区域的周长、面积）。这种结构应包括：唯一标识，多边形标识，外包多边形指针，邻接多边形指针，边界链接，范围（最大和最小x、y坐标值）。地理空间研究中三个重要的拓扑概念（1）连接性：弧段在结点处的相互联接关系；（2）多边形区域定义：多个弧段首尾相连构成了多边形的内部区域；（3）邻接性：通过定义弧段的左右边及其方向性
中国某银行竞争力研究分析(doc 8页)
工行、光大、深发展、农行为第三档次 广发为第四档次 从潜在竞争力看，三个等级较为明显，国有某银行竞争力提升任重道远。 招商、民生高居第一档次 浦发、建行、中行、兴业、华夏、交通、中信、工行、光大、深发展可划归为第二档次，其中浦发、华夏略显突出一些 农行、广发为第三档次（见图2） 国有某银行改革加速，建行、中行的现实竞争力提升 2003年12月31日国务院决定在中国银行和中国建设银行实施股份制改造试点，并拨出450亿美元国家外汇储备为银行补充资本金，这一重大决策体现出中国政府积极推动金融改革和打造"真正某银行"的坚定决心。本次国务院对某银行注资意味着我国银行管理方法和货币政策手段的重大变化。国务院向两家大型国有独资某银行进行注资，其意义不仅在于充实资本金，更重要的在于是一个重要的信号，表明中国某银行的改革将进入一个加速阶段。 根据银监会颁布的最新的资本充足率的核算方法计算，截至2004年9 月30日，建行的资本充足率高达8.19%，在16家全国性某银行中位列第二（恒丰第一，15.14%），在参评银行中位列第一。中行的资本充足率达7.39%，在 参评银行中位列第三。 2004年6月30日，中行、建行与中国信达资产管理公司签署一个价值2787亿元的不良资产转让协议。这是继450亿美元的外汇注资以来，本届政府为先行股改的中建两家银行第二次提供免费的"最后晚餐".至2004年9月底，建行和中行按五级分类的不良贷款率为3.88%和4.55%，分别位列14家参评银行的第7位和第8位。甚至已经大大低于10家股份制银行的平均水平6.47%. 资本充足率迅速上升以及巨额不良资产的剥离，使得建行和中行的现实竞争力陡然跃升至14家参评银行的第3位和第4位。与此形成鲜明对比的是，建行和中行的潜在竞争力排名并不靠前，分别位列第7位和第11位。故此，我们认为，建行和中行当下的综合竞争力位势是否能得以延续，有赖于其银行潜在竞争力的增强，具体地说，公司治理方面是否会有一些重要改革措施出台，在内部控制和风险管理方面是否正逐步向巴塞尔新资本协议的要求靠拢。根据巴塞尔新资本协议的要求，对银行信贷资产实行分类管理，不同风险的资产要求不同的资本充足率。这些都是2005年中国银行业值得期待的。 上市股份制银行竞争力点评 资本充足比较
中国银行业效率变动趋势及其效率分解 内容摘要：本文采用基于投入的数据包络分析（DEA）方法，研究我国银行业在2006-2009年间的技术效率及其变化和效率分解。将技术效率分解为纯技术效率和规模效率，识别技术有效和无效的银行，并确定规模报酬变化。研究发现：我国的银行业效率在样本期间有所提升，呈现出倒“U”型的变化趋势；此外，大多数银行处于纯技术效率的边沿和规模报酬递减区间。 关键词：银行效率DEA 相关文献综述 2001年12月中国正式加入WTO（世界贸易组织），根据WTO的《服务贸易总协定》、《金融服务协议》以及中美双边协议的规定，从2006年底开始，我国已经逐步取消在华外资银行的一些行政和业务限制，对外资银行实行同等国民待遇。至此，中资银行与外资银行开始在平等的金融环境下展开竞争，这种竞争态势给我国的银行业带来了巨大的冲击和挑战，提高我国银行业竞争力成为当务之急。而银行的效率是商业银行竞争力的综合体现，只有效率高的银行才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。效率是衡量金融机构经营业绩的重要标准，反映的是商业银行在经营活动中投入与产出或成本与收益之间的对比，体现了商业银行将多种资源转化为各种金融服务的能力。效率值的高低可以反映金融机构的资源利用效果以及整体经营状况，因而效率分析本身也就成了商业银行及金融机构业绩评价的一种有效方法。 国内学者分别采用不同的方法对银行效率进行研究和测定。魏煜、王丽（2000）利用数据包络分析（DEA）方法对国有商业银行1997年度的效率进行了测定，认为其技术无效主要是纯技术无效。赵旭（2000）用DEA方法分析了国有商业银行1993-1998年间的效率，得出其效率波动递增的结论。张健华（2003）利用DEA方法对我国三类商业银行的技术效率、规模效率及Malmquist指数进行了测度和初步分析，发现我国银行业中最具活力、效率最高的是股份制商业银行，效率最低的是服务范围限制在单一地区的城市商业银行；国有商业银行年平均效率有所上升，说明我国银行业除规模效率和范围效率外，可能还存在着X-效率。李希义、任若恩（2004）研究认为在1996-1998年间，受到亚洲金融危机的影响，国有商业银行整体效率是很低的，1999和2000年的效率又递增，达到了峰值。郑录军、曹廷求（2005）运用DEA方法对我国商业银行效率进行了估计，结果表明国有银行、全国性股份制商业银行和城市商业银行在效率方面并不存在显著的差异；伴随着股权结构的集中，银行效率呈现出倒“U”型变化趋势；此外，规模的扩大也对银行效率提高发挥了积极的作用。芦锋、刘维奇（2011）应用DEA方法，选取我国16家商业银行2005－2009年的运营数据作为样本进行效率分析，得出样本的技术效率、纯技术效率以及规模效率都很高，改进的余地很小；相对于股份制银行来说，国有控股商业银行的整体效率普遍偏低，但是国有控股商业银行的效率在样本期内不断提高，超过了股份制商业银行。王健、金浩、梁慧超（2011）基于超效率DEA方法对2004-2009年14家商业银行的效率进行分析，结果表明效率水平总体呈现上升趋势，而四大国有银行的效率不及股份制商业银行。 综合来看，以上的研究还存在以下问题：一是对2006年我国金融业全面开放后的银行效率变动趋势研究较少；二是很少通过银行效率的分解研究银行效率
K-均值聚类分析是一种硬划分，它把每一个待识别的对象严格的划分到某一类中，具有非此即彼的性质。而实际上高光谱值目标在形态和类属方面存在着中介性，没有确定的边界来区分。因此需要考虑各个像元属于各个类别的隶属度问题，进行软划分，从而更好的区分。 设要进行聚类分析的图像像元数N ，图像像元集合{}N x x x X ,...,,21=，其中 {} T p k k k k x x x x ,...,,2 1=，p 为波段数。设把图像分为C 个类别，每个类别的聚类中心 ),...,,(21p i i i i v v v v =，聚类中心集合{}c v v v V ,...,,21=。用ik u 表示像元k x 隶属于以i v 为中心的类别i 的隶属度，定义隶属度矩阵U 为[]N C ik u U ?=。 矩阵U 中每一列的元素表示所对应的像元隶属于C 个类别中各个类的隶属度。满足一下约束条件： ???? ?????≤≤===>∑∑==10,...2,1;,...,2,1. (101) 1ik C i ik N k ik u N k C i u u 对隶属度ik u 进行了迷糊化，ik u 可取0和1之间的任意实数，这样一个像元可以同时隶 属于不同的类别，但其隶属度的总和总是等于1，这符合高光谱像元的实际情况。而属于硬聚类的K-均值聚类，其隶属度具有非此即彼的性质，隶属度ik u 只能取0或1。 定义目标函数J 为 ∑∑==?=N k C i ik m ik m d u V U J 11 2)()(),( 22)(i k ik v x d -=为Euclidean 距离；[)∞∈,1m 为模糊加权指数（当m=1时，同K- 均值的目标函数一致）。最优化的类就是使目标函数取最小值的类，如果一类中的所有点都 贴近于它们的类中心，则目标函数很小。 FCM 算法步骤： （1） 确定聚类数C ，加权指数m ，终止误差ε，最大迭代次数LOOP 。 （2） 初始化隶属度矩阵) 0(U （3） 开始循环，当迭代次数为IT （IT=0,1,2…,C ）时，根据) (IT U 计算C-均值向量， 即C i u x u U N k N k m ik k m ik IT ,...,2,1],))(/()([1 1 ) (==∑∑== （4） 对k=1,2,…,N ，按以下公式更新) (IT U 为) 1(+IT U ： 若i k v x ≠对所有的i v (i=1,2,…,C)满足，则对此k x 计算 C i v x d d u i k C j m jk ik ik ,...,2,1,,])([1112 =≠=-=-∑ 若对某一个i v ，有k x 满足i k v x =，则对应此k x ，令)(0;1i j u u jk ik ≠==。这样把聚 类中心与样本一致的情形去掉，把隶属度模糊化为0和1之间的实数。 （5） 若ε<+)1() (-IT IT U U 或IT>LOOP ，停止；否则置IT=IT+1，并返回第三步。 FCM 算法允许自由选取聚类个数，每一向量按其指定的隶属度]1,0[∈ik u 聚类到每一聚类中心。FCM 算法是通过最小化目标函数来实现数据聚类的。
中国银行业竞争力及研究报告 1
中国银行业竞争力研究报告 金融业作为国民经济发展的加速器,对中国的经济增长起了不可忽视的作用。加入WTO之后的中国银行业,面对跨国金融集团逐步入境的”狼群效应”,如何在未来激烈的市场竞争中塑造自身的核心竞争力,巩固原有的市场,维持并发展现有的地位,已成为国内各大银行的当务之急。 本报告在全国范围内开展了关于银行的网络调查,就消费者对各大银行的满意度,需求类型等作了全面的综合调查。 此次调查范围包涵了国内的各大银行以及所有进入中国市场的外资银行,具有很强的代表性和可参性。下图为部分调查结果: 据调查显示,当前最常光顾的银行排名前四的均为国有商业银行,其中中国工商银行以69.65%的支持率排名第一。由此能够看出,在加入WTO后对外资银行尚未完全取消监管的前三年,国有银行凭借着在国内 2
长久以来建立的营销网络和深入中国消费者心中的信用观念,在外资银行未完全适应中国市场之前具备一定的竞争优势,但更应该看到的是,在今后的几年金融市场逐步完全开放的情况下,外资银行庞大的资金实力,成熟的经营模式,规范化的管理服务,以及遍及全球的营销网络对国有银行来讲将是强有力的竞争威胁。 消费者经常办理的业务决定着银行业未来发展的方向,同时对潜在需求的开发也是构成银行竞争力一个重要因素。 由上图能够看出,当前中国内地市场需求主要集中在日常储蓄,生活费用的缴纳及异地汇款上,分别占到84.86%,39.74%和41.92%。这是传统国有银行建立在经营网点资源基础上的优势,但要看到的是,随着内地市场发育日益成熟,需求结构也在日益发生着变化,传统的金融服务项目在银行的利润空间中所占比例将日趋缩水;相反,信用卡业务,投资性贷款的 3
中国银行业创新 采取四大策略，重新思考， 快速响应，斩获成功
谈话要点 重新思考银行组织 回归本源，服务实体经济和中小客户，提升银行业务的效率，融入生态。 重新发现客户关系的重要性 聚焦未满足的市场需求，打造极智客户体验，长期经营客户，为客户创造价值。 高度数字化 开展平台战略，投资于数字化风险管理，构建数字银行生态系统。 重振创新 营造适合创新的环境，注入创新文化，实施创新流程，部署适当的资源以支持创新。简介 在过去的几十年中，中国经济经历了巨大的转变。数字化浪潮迅猛发展，影响力尤为突出，它正在推动中国消费者群体和经济环境的重大变革。不像其它国家有历史包袱的制约，中国的数字巨头和众多金融科技公司一马当先，成为创新的先锋，整合了支付、投资、移动以及一系列零售服务和其他服务。传统银行别无选择，唯有迅速而果断地做出响应。 中国四大银行—中国工商银行(ICBC)、中国建设银行(CCB)、中国农业银行 (ABC) 和中国银行 (BoC) —认识到了消费者所发生的变化：在数字化环境下，他们拥有的庞大客户群体不断受到竞争者的吸引，而客户转换金融机构变得非常容易。这些银行正在不断采取一系列新举措，密切配合和推动经济发展，促进业务获得成功。 所有当前的和潜在的金融行业参与者都非常清楚，在未来，要想获得最大的价值，必须积极地构建客户关系并参与客户互动。在转换成本极低的经济环境中，满足客户的需求和期望，成为客户不二的选择，这才是王道。当然，这并非易事。在中国，吸引新客户的成本在迅速增长，所以那些一开始就拥有相对忠诚客户群的企业有着显著的优势。1 那些不断稳固现有客户关系，同时积极参与新业务生态系统和平台的企业将获得最大的成功。 1
中国国有商业银行效率分析及研究２００１年１２月，我国正式成为世界贸易组织的成员国。根据我国有关承诺，外资银行将在我国入世后五年内逐步享有和中资银行同样的待遇。也就是说２００７年我国将正式全面解除外资银行在国内设置分支机构和经办业务的限制及放松对他们的额外管制。这也就意味着中资银行很快将正式面对面地展开同外资银行的交锋。虽然我国银行系统的经营体制近年来发生了重大变革，但由于市场竞争力和经营管理水平差距明显，各个银行资源配置效率差异逐渐加大。因此，有必要建立合理的银行效率评价体系和方法，对银行系统进行效率评价，并根据评价结果对银行系统的改革提供科学依据。 一、研究方法 基于以往学者们各自在建立投入—产出指标体系时所持的观点，以及与以往各套投入—产出体系相对应的效率评价模型的计算结果，并考虑到我国商业银行与国外商业银行相比还具有相当大的差距等因素，在进行我国商业银行经营效率分析选取投入、产出指标时，本文采用的投入指标为：<１）每年各项存款的新增额，这明确地反映我国商业银行各年吸收存款的能力；<２）员工人数；<３）反映商业银行主要经营业务的成本的利息支出；<４）固定资产净值，而不是分支机构数。 本次研究选取的产出指标：<１）利息收入；<２）净资产收益率，该指标与利息收入综合起来能够较好地反映商业银行的经营成果；<３）剔除不良贷款之后所计算出的优良贷款比率<１－不良贷款比率）代替贷款数量。 从理论基础来说，对银行业的效率考察是对微观经济学中的厂商理论的一种实证检验。 假定银行———厂商是借贷市场上的理性参与者，利润最大化、收入最大化和成本最小化的厂商行为目标准则。在确认商业银行经营所需的投入要素向量和产出向量之后，通过考察其生产函数所描述的生产可能性边界———生产前沿面，可以确定其技术效率；这里所使用的生产函数是“前沿生产函数”<一组要素投入所对应的最优生产状态），区别于直接使用实际要素投入和产出数据进行生产函数的常规拟和———平均生产函数。 生产前沿面研究的非参数方法则摒弃了参数方法研究中函数形式需要事先假定、参数估计的有效性和合理性需要检验等多方面问题，不去寻求生产前沿面的具体函数形式，而是通过所观测的点数据，基于一定的生产有效性标准找出位于生产前沿包络面上的相对有效点。目前，大量文献所使用的非参数方法是数据包络分析方法<%&’）；这也是本文所采用的分析方法。所采用的模型是由设有ｎ个ＤＭＵｊ<１≤ｊ≤ｎ），ＤＭＵｊ的输入、 输出向量分别为： Ｘｊ＝<ｘ１，ｘ２，…，ｘｍｊ）Ｔ＞０，ｊ＝１，…，ｎＹｊ＝<ｙ１，ｙ２，…，ｙｓｊ）Ｔ＞０，ｊ＝１，…，ｎ ＤＭＵｊ的效率可以表示为：ｈｊ＝ｕＴＹｊ／ｖＴ Ｘｊ＝∑ｕｋｙｋｊ／∑ｖｉＸｘｊ，ｊ＝１，…，ｎ ｖ＝<ｖ１，ｖ２，…，ｖｍ）Ｔ，ｕｊ＝<ｕ１，ｕ２，…，ｕｓ）Ｔ别为投入指标和产出指标的权向量，总可以适当地选取ｕ和ｖ，使ｈｊ≤１ 二、影响商业银行效率的因素：